计量经济学期末试卷-(1)

上 海 金 融 学 院

《 计量经济学 》课程

非集中考试 考试形式：闭卷 考试用时: 100 分钟

考试时只能使用简单计算器(无存储功能)

试 题 纸

一、判断题（共4题，每题1分，共计4分）

1、一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。（ ）

2、工具变量技术是处理异方差问题的。（ ）

3、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。（ ）

4、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。（ ）

二、名词解释（共2题，每题3分，共计6分）

1、BLUE 估计

2、方差膨胀因子

三、单项选择题（共13题，每题2分，共计26分）

1、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。

A 、横截面数据

B 、时间序列数据

C 、面板数据

D 、时间数据

2、在回归模型01i i Y X ββμ=++中，检验01:0H β=时所用的统计量)ˆVar(ˆ11ββ服

从的分布为 （ ）。

A 、χ2(n-2)

B 、t(n-1)

C 、χ2(n-1)

D 、t(n-2)

3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化的情况，模型应该设定为( )。

A 、12ln ln Y X ββμ=++

B 、12ln Y X ββμ=++

C 、12ln Y X ββμ=++

D 、12Y X ββμ=++

4、设k 为回归模型中的参数个数（k 包含截距项），n 为样本容量，则对总体回

归模型进行显著性检验（F 检验）时构造的F 统计量为（ ）。

A 、F=k)

-RSS/(n 1)-ESS/(k B 、F=1-k)-RSS/(n 1)-ESS/(k C 、F=RSS ESS D 、F=ESS

RSS 5、用一组有30个观测值的样本估计模型0112233i i i i i Y X X X ββββμ=++++，并

在0.05的显著性水平下对总体显著性进行检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F 大于( )。

A 、 F 0.05(3,26)

B 、t 0.025(3,30)

C 、 F 0.05(3,30)

D 、 t 0.025(2,26)

6、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ ）。

A 、存在完全的正自相关

B 、存在完全的负自相关

C 、不存在自相关

D 、不能判定

7、下列方法中不是用来检验异方差的是（ ）。

A 、戈德-夸特检验

B 、邹检验

C 、格里瑟检验

D 、怀特检验

8、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ）。

A 、异方差性

B 、自相关性

C 、随机解释变量

D 、多重共线性

9、对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为（ ）。

A 、部分调整模型

B 、自适应预期模型

C 、 Koyck 变换模型

D 、有限多项式滞后模型

10、若⊿Y 为平稳时间序列，则非平稳时间序列Y 为（ ）。

A 、1阶单整

B 、2阶单整

C 、3阶单整

D 、以上答案均不正确

11、设t μ为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）。

A 、()(),0t s Cov t s μμ≠ ≠

B 、1t t t μρμε-=+

C 、1122t t t t μρμρμε--=++

D 、 21t t t μρμε-=+

12、设个人消费函数01i i i Y C C X μ=++中，消费支出Y 不仅同收入X 有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为( )。

A 、1个

B 、2个

C 、3个

D 、4个

13、在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t 检验值都很低，但模型的F 检验值却很高，这说明模型存在（ ）。

A 、方差非齐性

B 、序列相关性

C 、多重共线性

D 、设定误差

四、多项选择题（共3题，每题3分，共计9分）

1、下列属于模型设定偏误的是（ ）。

A 、模型遗漏重要的解释变量

B 、模型设定没有考虑到参数变化

C 、模型形式设定有误

D 、把非线性模型设定为线性模型

E 、模型预测值与实际值的误差

2、调整后的判定系数2R 与判定系数2

R 之间的关系叙述正确的有（ ）。

A 、2R 与2R 均非负

B 、2R 有可能大于2R

C 、判断多元回归模型拟合优度时，使用2R

D 、模型中包含的解释变量个数越多，2R 与2R 就相差越大

E 、只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22R R 3、下列哪种原因会引起序列自相关 （ ）。

A 、经济变量具有惯性作用

B 、经济行为的滞后性

C 、设定偏误

D 、解释变量之间的共线性

E 、数据编造

五、计算和分析题（共4题，12分+10分+8分+10分，共计40分）

1、下表给出了含截距项的多元线性回归模型的回归的结果：

注：保留3位小数，可以使用计算器。在5%的显著性水平下，本题的F 0.05=4.45。

（1） 完成上表中空白处内容。（4分）

（2）此回归模型包含多少个解释变量？多少个样本？（2分）

（3） 求2R 与2R 。（4分）