网格交易法的理论与实践

网格交易策略的原理与优缺点分析前言：•本文为智能网格系列文章第1篇，介绍普通网格交易策略的原理和优缺点。

•本系列文章旨在系统性地讲清楚智能网格交易策略的理论知识与实战方法，希望可以让每一个读者都理解与掌握智能网格，并将其运用到自己的实战投资中。

1.什么是网格交易所谓网格交易，简单来说，就是将账户资金分成多份，股价每下跌一定幅度就买入一单位资金的股票，待反弹一定幅度就卖出这份股票，然后又重新等待机会买入，就这样不断地低买高卖、高抛低吸。

当股票价格在一定范围内波动时，这种做法会非常有效，因为可以不断地获取利润。

在下图中，黑色实线代表的是股价走势，当股价下跌3格时买入一份，上涨3格时卖出一份，依此循环反复操作。

期间股价不涨不跌，但是网格交易策略已经做了三次低买高卖的交易，共计赚取了9格的利润。

网格交易策略通过阶梯式地设置多重买入价格和卖出价格，编织成一张网来捕捉股价的波动，就像渔夫撒网打鱼一样，将一定范围内的鱼一网打尽。

2.网格交易的优缺点先看网格交易的优点，主要有两个：第一，正如前面介绍里说的，在震荡行情中，如果网格设置合理，可以来回不断地赚取利润。

在震荡行情中表现得好，是网格最重要的作用。

第二，网格交易策略是一种非常契合人性的策略，因为它每一笔交易都旨在“高抛低吸”，每一次买入都旨在盈利退出。

理论上来说，网格交易策略的交易胜率是100%，这很容易让投资者在投资的过程中心理愉悦。

能让我们的投资过程变得心情舒畅，我觉得也算是一个优点。

接下来说缺点：前面的例子是网格交易策略的一种理想情况，股价呈横向来回震荡走势，价格波动范围恰好和预先设置的网格范围一致，股价的波动被网格完全捕捉。

但在实际情况中，情况可能很不一样。

首先，股价不一定是震荡走势，也可能是趋势性下跌或者趋势性上涨的走势，这两种情况对网格策略都是不利的。

在下跌趋势行情中，根据网格策略的买入逻辑，价格每下跌一定幅度就买入一份，如果下跌幅度超过了最后一层网格买入价格，就会买完所有份额。

网格交易法今年资本市场最热的一种投资策略就是网格交易法了，我身边有不少投资者都在用这个策略，甚至有人利用网格交易法实现了年化30%以上的收益率…那么网格交易到底好不好，如何操作呢?今天和大家分享一下这个方法。

01本质首先网格交易法也可以称之为等差数列递增交易法或者等比数列递增交易法，一句话概括就是追跌杀涨，特点是回撤小、风险低。

这个方法在震荡市中有着非常好的表现，根据数据统计，A股过去80%的交易时段都处于震荡期，而A股的特点又恰好是牛短熊长，因此网格交易还是值得一提的。

比如上证红利，如果从2009年起投资，中途要震荡5年才迎来暴涨机会。

大图模式在15年牛市过后，上证红利又开始了长达四年的震荡行情。

大图模式下面这张图是网格交易法的精髓，网格交易买入时和定投一样，但不同的是，网格交易过程中每上涨一格就得卖出一份，就好比定投的同时还要“定赎"，因此网格交易的交易频率比较高，不太适合懒人投资。

大图模式由于网格交易模型由于具有低位加码，高位减码的特点，因此可以大幅降低投资回撤，且有效提高获得正收益的概率。

02操作方法网格交易的操作攻略分四步:标的选择、建立底仓、设置网格间距密度、确定每格资金量、执行交易(1) 选择标的首先网格交易最好选择股票账户能交易的标的，因为网格交易要时刻报买单和卖单，以确定价成交，因此场外基金就不是很合适;其次网格交易还要选择长期上涨确定性高的标的，在单边下行的趋势里任何多头策略都无法盈利。

满足这两个条件最好的标的就是指数ETF基金，其次还可以选一些大盘蓝筹股，但我更推荐ETF，因为指数ETF长期上涨确定性比股票更高。

(2)建立底仓操作网格最好的时机就是在熊市，我们首先要建立一个用于网格交易的底仓，这个根据市场估值而定，比如现在估值较低则底仓可以达到40-60%。

以易方达中证500ETF为例，目前中证500的估值处于合理偏低估，假设手头有资金47万元，因此用25万买入收盘价5元的易方达中证500ETF5万份作为底仓，剩余22万暂时不动。

如何玩转网格交易？网格交易法是针对震荡市采取的一种交易方法。

当前的市场，震荡驻底的情形非常明显，大跌买，大涨卖，使用网格正当其时。

标准的网格交易，包含多空两个方向的交易，并不适合A股市场。

因此，我们谈到的网格交易，都是变形的网格交易，俗称土办法，这点是需要注意的。

这样也导致同样叫网格交易，但是，具体操作上五花八门，没有一个完全统一的标准。

这里介绍一下，我个人实战摸索的比较好的网格交易法。

一种适合长线，就叫网格交易法，一种适合短线，为了区分，我管它叫区间交易法。

一、网格交易法网格有几个概念非常重要，首仓，步长，一档买入，二档买入，一档卖出，二档卖出，依次类推。

本来，上一副经典的网格交易图，用表格表示出来是最好的。

但是，雪球问答不支持图片，那么这里，我就借用我去年针对H股B做的网格交易表格，来阐述网格交易法。

当时，H 股B的首仓价格在0.8元，步长为0.04（5%），一档至6档买入价格分别是0.76，0.72，0.68，0.64，0.60，0.56 ；一档至6档卖出价格分别是0.84，0.88，0.92，0.96，1.0，1.04；后来，H股B最低跌到0.559，跟我的表格最后一档0.56只有微小差异，实在是巧合。

根据网格交易法，买入几档，就卖出几档，底仓不动。

那么，底仓什么时候卖呢？我建议满足两个条件才开始卖出底仓：一，买入的档全部买光二，底仓盈利大于20%二、区间交易法区间交易法，是针对短线使用的。

上面的方面，上下起码有20%-60%的波动，属于比较大的行情。

那么，像前一段，大盘走L，画一字，有没有办法呢？这就用到区间交易法。

我们知道，网格交易法在满足如下三个条件时候，收益最大化：1.首次买入价格在短期底部区域2. 震荡市3.波动幅度大。

那么，前面一个月的大盘横盘震荡，非常适合做区间交易。

为了让波动更大，选择分级B是非常适合的。

区间交易法，有另外一套概念和玩法。

1.价格区间严格制定短期震荡的箱体上下轨。

网格交易网格交易是一种常见的投资和交易策略，广泛应用于金融市场。

它基于一种被称为网格的买卖点阵列，通过在不同价格水平上进行买入和卖出来实现利润的最大化。

什么是网格交易网格交易是一种买入和卖出的策略，通过将资金分配在不同价格水平上，从而形成一个买卖点阵列。

这些买卖点位于资产价格的不同水平上，通常由固定的点差确定。

网格交易的原理网格交易的原理是通过在不同价格水平上分配资金，实现买入和卖出的循环。

当价格下跌时买入，当价格上涨时卖出。

通过这种方式，网格交易可以在价格波动期间实现部分利润的锁定。

网格间距和网格大小在网格交易中，网格间距是指相邻两个买卖点之间的价格差。

网格大小是指每个买卖点中包含的资金量。

通常，网格间距和网格大小是固定的，投资者可以根据市场情况进行调整。

网格交易的优势网格交易有几个优势，使得它成为投资者选择的策略之一：1.分散风险：通过将资金分配在不同价格水平上，网格交易可以实现风险的分散。

即使价格在某个区域出现大幅波动，仍然可以通过其他区域的交易产生利润。

2.灵活性：由于网格间距和网格大小可以调整，网格交易非常灵活。

投资者可以根据市场条件来调整网格参数，以适应不同的行情。

3.长期收益：网格交易有助于锁定部分利润，并在价格波动期间持续获取利润。

这使得网格交易在长期持有资产时特别有用。

网格交易的风险除了优势之外，网格交易也存在一些风险需要投资者注意：1.过度交易：由于网格交易需要在不同价格水平上进行买卖，投资者可能会频繁进行交易，导致过度交易的风险。

2.过度杠杆：某些投资者可能会使用过度杠杆来增加利润，但这样也会增加损失的风险。

3.市场方向误判：如果投资者错误地判断了市场趋势，网格交易可能会导致损失的积累。

网格交易的应用场景网格交易在各种市场情况下都可以应用，但它在横盘市场和价格波动较大的市场中尤为有效。

在这些市场中，网格交易可以在价格上升和下降的过程中实现利润的最大化。

如何进行网格交易以下是进行网格交易的基本步骤：1.确定网格间距和网格大小：根据市场情况和个人风险偏好，确定合适的网格间距和网格大小。

“网格交易法”说到网格交易，首先要讲一下什么是网格交易法:首先,通过市场盈利，归根结底只有一种途径有且只有唯一的一种途径--低买高卖，如果你的每一次交易都是在低买高卖，那盈利将会与你如影随形。

但是，因为投资者主观地“经验性”判断和“情绪化”地冲动作出非理性地投资决策比比皆是，各种花式作死，追涨杀跌，听风就是雨...所以，各种亏损层出不穷，因此机器人量化交易应运而生。

网格交易就是量化交易的其中之一。

他可以忠实的执行一条规律--低买高卖。

规避因为各种情绪化冲动而导致的高买低卖格，网格交易法的基本原理就是把行情的所有日间上下的波动全部囊括，它不会放过任何一次的行情上下波动。

不管市场价格如何上下波动，不外3种形态:上涨，盘整，下跌。

由于不同的操作方法而有不同的结果表现，依据历史经验，由于盘整行情的神出鬼没，用普通习惯的操作方法在盘整行情中是很难赚到钱的，经常是高买低卖，左右挨耳光。

而网格法由于不依赖人为的思考，完全是一种程序行为，像渔网一样，可以把比网格大的波动一网打尽，所以在盘整行情中网格法也是可以获得收益的。

今天分享网格交易法中较为基础的两种，其一是趋势网格交易法，其二是震荡网格交易法。

趋势网格交易法顾名思义，趋势分析法配合网格交易法，造就出来了【趋势网格交易法】。

利用趋势分析的指标或K线形态，判断当前交易品种的趋势与方向，结合网格交易法只做趋势相同的方向，如果行情回调就能加仓。

它是将【顺势而为】用到了极致，也适用于股票投资的客户选择。

(股票投资习惯买入后，下跌再买入)二、趋势网格交易法的优劣喜欢做趋势交易的汇友都深谙【顺势而为】的道理，只要趋势做的对，就算扛着亏损单也不用担心。

就像股票投资一样，早晚会回来的。

在外汇交易中，只要保证金充足，合理控制风险，按趋势交易就会顺风顺水。

优点:1. 【顺势而为】的交易方法，可以规避杂乱无章而频繁交易导致的失误2. 配合网格交易法，只要回调就有赚更多盈利的机会3. 对于股票转入外汇投资的汇友更好理解，其原理就是回调加仓4. 通过把它智能交易化，节省大量的盯盘、挂单、设置订单参数等一系列重复工作的时间缺点:1. 【顺势而为】需要足够的前瞻性，不但要配合全球经济发展趋势导致各国央行对货币的调控，还要会K线走势分析才能有效确认趋势。

软件股票趋势交易助手【原创】下载把握好趋势，那岂不是赚飞了？岂有这么简单，有几个人能掌控了市场，何况人性的弱点在市场面前暴露无遗。

“一卖就涨，一买就跌”是大多数散户的真实写照，不然在这个“零和”游戏中主力怎么赚钱？既然被左右打脸，那就静下心来想一想可以用哪些策略，自己织好网去捕鱼，而不是下河去摸鱼，这在随机的市场中获利概率会不会更大些呢。

1、网格交易网格交易法就是在不同价格位置上设置监控，等价格经过时触发交易，自动成交的方法。

由于其布置的订单像网格状一样，所以成为网格交易法。

在小幅震荡的范围内，网格交易法无疑是能挣钱的。

相关书籍：《网格交易法：数学+传统智慧战胜华尔街》，书中介绍运用渔夫捕鱼的传统智慧在金融交易市场中的运用，讲解了一种非常有效的波幅操作获利法。

图1网格交易图2分批建仓2、分批建仓建仓有两种方式，一个是顺势加码，一个就是逆势加码。

第一，赚钱时才加码，因为赚钱时加码是属于顺市而行，顺水推舟。

买入之后涨势凌厉再买，或卖出之后跌风未止再卖，这样可使战果扩张，造成大胜。

第二，逆势加码在有趋势的时候会使用，只能顺着大趋势。

一般都是认为短线有反向趋势，但力度比较弱，担心错过行情，在相对得低点就顺着大趋势建仓，等待趋势反转。

3、步步为盈、动态盈利字面意思，在弱反弹趋势中，上涨到一定幅度后就落袋为安，免得坐电梯了。

而动态盈利则是可以根据股价动态地选择盈利比例。

图3步步为赢图4动态盈利4、止盈止损止盈与止损的重要性不做赘述，相信大家都清楚。

但遗憾的是，明明很多人都知道要设置止盈与止损，却还是频繁地被套，或者到手的利润化为乌有。

情况是，往往到了自己设定的点位后，或由于贪婪，或由于心存侥幸，抱着再看看的想法，最终导致失败。

因此如何设置合适的止盈和止损位，并严格的执行才是关键。

该策略将止盈和止损同步使用，在弱势行情中，避免被套，保持微盈。

其实，在止盈和止损点选择方面，除了以涨跌幅做参考点（以前期高点或地点为标准，设定涨跌幅；或者以黄金分割做涨跌幅，如0.618等），还主要有以下几种方式：1）以趋势线为参考设定止盈止损；2）以前期压力、支撑位做止盈止损参考点；3）以重要均线作为参考点，观察该股以哪一根均线为比较明显的支撑或压力；4）以有重要意义的标志性k线做参考点，如起涨阳线，或是破位阴线。

网格交易法网格交易法的原理是基于市场价格的波动。

交易者会在市场上下不同的价格水平建立多个交易单，形成一个网格。

当市场价格波动时，交易者可以通过这些交易单来实现盈利。

例如，当市场价格上涨时，交易者会获得多头交易单的盈利，而市场价格下跌时，交易者则可以通过空头交易单来盈利。

这种策略可以在不同的价格水平上建立多个交易单，从而最大限度地利用市场价格的波动。

网格交易法的优点之一是它可以在市场波动时实现盈利。

由于市场价格的波动是不可避免的，网格交易法可以帮助交易者在这种波动中获利。

另一个优点是它可以在不同的价格水平上建立交易单，从而降低风险。

即使市场价格在某一价格水平出现大幅波动，交易者也可以通过其他价格水平上的交易单来平衡盈亏，从而降低整体风险。

然而，网格交易法也有一些缺点。

首先，它需要交易者对市场价格的波动有较为准确的预测。

如果市场价格出现大幅波动，交易者可能会面临较大的亏损。

其次，网格交易法需要交易者不断地调整交易单的价格水平，以适应市场价格的波动。

这需要交易者有较强的操作能力和快速的反应速度。

在实际交易中，交易者可以通过以下步骤来应用网格交易法。

首先，交易者需要选择一个合适的交易品种和时间段。

然后，交易者可以根据市场价格的波动情况，确定合适的价格水平建立交易网格。

在建立交易网格后，交易者需要不断地监控市场价格的波动，并根据情况调整交易单的价格水平。

最后，交易者可以根据交易网格中的交易单来实现盈利。

总的来说，网格交易法是一种常见的交易策略，它可以帮助交易者在市场价格波动时获利。

然而，交易者在应用网格交易法时需要注意市场价格的波动情况，并及时调整交易单的价格水平，以降低风险并实现盈利。

希望本文对您理解网格交易法有所帮助，同时也希望您在实际交易中能够取得成功。

[转载]网格交易法（绝密帖）网格交易法（绝密帖）实践体验--网格交易法：厚德用真仓实践了网络交易法，获利比以前多了几倍，但曾经多次面临爆仓威胁。

以下是这段实践的总结，真诚与大家交流共享。

望更多外汇投资者前来交流。

1、永远不认赔钱，死撑到最后，以爆仓为最大风险，同时获利十分丰厚。

2、行情80%是区间走势。

此交易法假设最理想情况是：行情在布网幅度内来回走。

行情达到渔网最高的单获利平仓后就转向下走，达到渔网最低价位单后收网。

3、需要很大的资本，在实践中布网的做法就是对冲锁仓，账户余额不断增多，净值不变。

接着行情反向走，余额不变，净值随着亏损单回本而不断增加，直到与余额一致。

这是对网络交易法的基本认识。

4、许多爆仓的情况就是在单边行情中，单边行情超过了渔网布网范围，或者渔网密度没有及时调整，或者可用保证金已不足够新成交对冲单，等原因导致空单与多单无法对冲，换句话说就是已经开仓的多单与空单数量一样，这导致账户余额不断增大，而净值不断减少，直至被强制平仓。

5、保护你的净值是渔网交易法重点。

一定要明白使用网络交易中，账户余额与净值是不一致的，而当净值降到0时，你就爆仓了。

使用网络交易法关键在于控制你账户的净值，让其有足够保证金去做对冲。

6、除了懂得对冲外，需要有一定行情方向趋势判断和关键价位判定能力。

7、布网方式一。

每隔20点布一单，每单止盈25点，这样每开仓一新单同时获利平仓一单，账户同时会有一多单一空单。

假设条件：交易没有佣金，只有5个点差。

如果点差佣金较大，需要调大每单的止盈点数，这样会导致同时带有2张空单和2张多单，增大了成本和风险。

如果不调整，这样每新成交一单使净值减少与佣金一样点数。

8、顺势更换布网密度，灵活调整获利点差。

假设每隔10点布一单，在第一单开仓价位与最后一单平仓价位距离100点空间。

每隔10点布一单。

不同获利点差组成不同布网密度。

根据以上条件布网方式如下：a)布网方式二。

每单获利20点，可设9单，点差成本45点，获利总值180点，盈利135点。

网格交易法前几周我和大家交流的都是套利方面的策略和数据，本周我给大家介绍在震荡市中运用广泛的网格交易法，为下次介绍网格交易法在套利中的运用做铺垫。

一.传统网格交易法（一）基本原理从历史价差中为所进行网格交易的品种选定一个中间价，然而根据品种的特点(可根据历史高低点、波动性等指标)选择网格宽度，每隔一个网格宽度同时布置一张买单与卖单。

买单与卖单一般情况下不止损，但止盈点位为网格宽度。

每隔一段时间检查一下有没有获利平仓单，一旦某单获利平仓了，那么就在该单同样开仓价位重新再开设一张方向一致的单子，即始终保持每隔一个网格宽度都有一张买与卖单。

（二）在外汇市场中的运用该策略在外汇市场中用得较为频繁，主要基于行情强振荡的理论基础。

外汇市场中一段时间的价格往往在一个狭小区间强烈振荡。

为了能更明了地解释网格交易法的原理，在此仍然援引外汇市场的一个经典案例。

假设有两个账户双向交易EURUSD，其一做多EURUSD，另一做空EURUSD。

在做多账户中某一价位向上和向下每隔20点挂一张买单，获利平仓目标20点，不设止损。

如果某张买单成交后获利平仓了，就在该买单的进入价位再挂同样的一张买单。

在做空账户中某一价位向上和向下每隔20点挂一张卖单，获利平仓目标20点，不设止损。

如果某张卖单成交后获利平仓了，就在该卖单的进入价位再挂同样的一张卖单。

这样就会产生三种情形：1.如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓，同时会在空头仓位留下一串呈现为账面亏损的空单。

2.如果行情持续向下，就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓，同时会在多头仓位留下一串呈现为账面亏损的多单。

3.如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设，所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。

由于外汇市场是一个强振荡的市场，因此网格法能在这种行情中获得大量的盈利，这也是网格交易法的最大优点。

但是网格法有两个致命的弱点：其一，在急速的单边行情中，会导致爆仓；其二，没有足够多资金也会导致爆仓。

网格交易法在期货市场上运用网格交易法是一种在外汇市场常用的操作策略，该交易策略的特点在于可以在震荡市场中，根据品种波动的大小，通过仓位和步长来控制捕捉盈利。

本篇将介绍该交易法则，同时结合期货市场品种的特点，借助文华赢智8作为程序化平台，验证该操作策略的有效性。

一．网格交易法的案例介绍网格交易法即鱼网交易策略，是一种捕捉盘整行情的隔N点数设置买点和平仓点的交易策略，概念上并不容易理解，结合案例说明一下。

图（1）网格交易法介绍在1.8500到1.8600这个区域每隔25点下一张空单和一张多单，织成一个网。

多单在1.8549止损，空单在1.8601以上止损。

假定市场行情按照上图ABCDEFGH这条路径走。

当行情走到1.8525这个位置时，在1.8500买的多单获利平仓，获利25点，同时积累了在1.8500下的空单一张。

当行情走到1.8550这个位置时（即B位置），在1.8525交易的多单获利25点平仓，同时积累了亏损的空单2张1.8500,1.8525。

行情不断的进行，当达到D 点的时候，我们已经获利100点，同时积累了4张亏损的空单，即1.8500,1.8525,1.8550,1.8575。

我们亏损的点数是(100-0)+(100-25)+(100-50)+(100-75)=250点，250是我们所能承受的最大损失。

如果行情如上图继续发展的话，接下来就是获利阶段。

当到达E点的时候，我们获利150点，但损失50点。

当到达F点的时候，我们获利200点，损失250点。

当到达G点的时候，我们获利250点，损失50点。

当到达H点的时候，我们获利300点，损失250点。

这时候至少不亏损了。

从这个交易系统中，我们可以看出我们最多损失250点，获利最多的时候是系统处于边界的中间的时候，因为此时我们积累的空单最少。

需要说明的是，我们以上情况忽略了手续费计算，所以实际情况会有些出入。

这种交易方式优点在于，在震荡市场区间内能够稳定盈利，而缺点在于，如果碰到行情趋势确定后，其不断积累的某个方向的单子亏损急速增加，即使设置了边界，但品种趋势的常态化也使该操作策略的亏损是大于盈利的。