最新计量经济学第一讲new
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计量经济学讲义（1）
计量经济学讲义（1）第一章绪论第一节什么是计量经济学计量经济学含义1.计量经济学是一个迅速发展的经济学分支，其目标是给出经济关系的经济内容。
2.计量经济学可以定义为实际经济现象的定量分析，这种分析根据的是适当推断方法联系在一起的理论和观测的即时发展。
计量经济学运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。
3.计量经济学是将经济理论、数学方法和统计推断等工具应用于经济现象分析的社会科学。
第二节计量经济学方法1.2.1计量经济学方法的内容计量经济学研究包括两个基本要素：经济理论和事实。
将经济理论与现实情况结合起来，用统计技术估计经济关系。
最可用的形式就是模型。
1.2.2计量经济分析步骤1.陈述理论。
例如有关价格变动与需求量之间的关系的经济理论：在其他条件不变的情况下，一商品的价格上升（下降），则对该商品的需求量减少（增加）。
1.2.2建立计量经济模型⑴需求函数的数学模型例如线性函数模型。
如果需求量Q 与价格P 之间的关系式线性的，则数学上需求函数可以表示为Q P αβ=+（1.2.1）αβ和称为该函数的参数。
等号左边的变量称为因变量或被解释变量，等号右边的变量称为自变量或解释变量。
⑵计量经济模型式（1.2.1）假定需求量Q 与价格P 之间的关系是一种确定关系，而现实的经济变量之间，极少有这种关系，更常见的是一种不确定性关系（见散点图），线性模型应该为Q P αβε=++（1.2.2）ε是随机扰动项。
1.2.3收集数据估计计量经济模型中的参数之前，必须得到适当的数据。
在经验分析中常用的数据有两种：时间序列数据（纵向数据）和横截面数据（横向数据）。
有时会同时出现前面的纵向数据和横向数据，称之为混合数据。
面板数据是混合数据的一种特殊类型。
1.2.4估计参数如利用收集的数据估计出式（1.2.2）中的参数，得回归模型76.05 3.88Q P =-（1.2.3）1.2.5假设检验对回归模型以及模型中的系数进行检验。
《计量经济学第一讲》课件
《计量经济学第一讲》 PPT课件
计量经济学是经济学中重要的分支，通过运用统计学和数学方法，研究经济 现象、测量经济关系、验证经济理论，并为经济政策提供科学依据。
简介
什么是计量经济学？
计量经济学是研究经济现象的定量分析方法， 通过建立数学模型，对经济关系进行测量、估 计和推断。
计量经济学的应用领域
计量经济学广泛应用于经济政策评估、市场预 测、企业决策和投资分析等领域。
最小二乘法的应用
4
数值。
广泛应用于回归分析、经济预测和金融 风险评估等领域。
模型诊断
为什么需要模型诊断？
模型诊断用于检验经济模型的合理性和有效性，发 现模型中的问题和不足。
模型诊断方法
- 验证模型的假设 - 分析残差 - 模型改进
总结
• 计量经济学是什么？ • 计量经济学的重要性及应用领域 • 计量经济学方法的基础 • 计量经济学的未来研究方向
3 假设检验中的错误类
型
第一类错误（错误拒绝） 和第二类错误（错误接 受）。
参数估计
1
什么是参数估计？
参数估计是通过样本数据推断总体参数
最小二乘法的基本思想
2
的方法，用于量化经济模型中的未知参 数。
最小二乘法通过最小化观测值与模型预
测值之间的差异，选择最优的参数估计。
3
参
经济数据
- 交叉面数据 - 时间序列数据
- 宏观经济数据 - 微观经济数据 • 数据类型 • 数据来源
假设检验
1 假设检验的作用
假设检验用于验证经济模 型和理论是否符合实际数 据，评估变量之间的关系 是否显著和可靠。
2 假设检验的基本步骤
设定原假设和备择假设， 计算检验统计量，确定显 著性水平，做出决策。
计量经济学是经济学中重要的分支，通过运用统计学和数学方法，研究经济 现象、测量经济关系、验证经济理论，并为经济政策提供科学依据。
简介
什么是计量经济学？
计量经济学是研究经济现象的定量分析方法， 通过建立数学模型，对经济关系进行测量、估 计和推断。
计量经济学的应用领域
计量经济学广泛应用于经济政策评估、市场预 测、企业决策和投资分析等领域。
最小二乘法的应用
4
数值。
广泛应用于回归分析、经济预测和金融 风险评估等领域。
模型诊断
为什么需要模型诊断？
模型诊断用于检验经济模型的合理性和有效性，发 现模型中的问题和不足。
模型诊断方法
- 验证模型的假设 - 分析残差 - 模型改进
总结
• 计量经济学是什么？ • 计量经济学的重要性及应用领域 • 计量经济学方法的基础 • 计量经济学的未来研究方向
3 假设检验中的错误类
型
第一类错误（错误拒绝） 和第二类错误（错误接 受）。
参数估计
1
什么是参数估计？
参数估计是通过样本数据推断总体参数
最小二乘法的基本思想
2
的方法，用于量化经济模型中的未知参 数。
最小二乘法通过最小化观测值与模型预
测值之间的差异，选择最优的参数估计。
3
参
经济数据
- 交叉面数据 - 时间序列数据
- 宏观经济数据 - 微观经济数据 • 数据类型 • 数据来源
假设检验
1 假设检验的作用
假设检验用于验证经济模 型和理论是否符合实际数 据，评估变量之间的关系 是否显著和可靠。
2 假设检验的基本步骤
设定原假设和备择假设， 计算检验统计量，确定显 著性水平，做出决策。
计量经济学教学课件第一章.详解
第一章 绪 论
第 一 节 计量经济学概述
第 二节 计量经济学的基本概念
第 三节 建立与应用计量经济模型 的主要步骤
第一节 计量经济学概述
一、计量经济学的产生和发展
（一）计量经济学的产生
计量经济学其实也一门有相当长历史的学科。 从古典学者开始就有了对经济问题的数量分析， 威廉.配第的《政治算术》于1676年问世，作为计 量经济分析基本工具的最小二乘法是19世纪产生 的。
Q b 0 b 1 P b 2 P r b 3 Y u 入, u为随机误差项.
B
三、计量经济学的内容体系
（目概 特一的念 点）：从为研 侧 运应究 重 用内用如 于 理容计何计论量建量经的经立经济角济合济学学度适模提提的型供区供方的方分法数工法去学具论测理，。定论以由 基建计 础立量与、经应参济用数模计估
济变断学量，的参方 统数法 计有论 规特基 律定础 ；的。经济意义，标准假定经常不能满足，需要 建立专门的经济计量方法。研究结果不仅要看在数学上能通 过，而且要看是否与实际经济内容一致。
B
计量经济学与其他相关学科的关系（续）
而在4计例（. 量12与如）经数：数济理理根学经据经，济经建济学济立学虽和的理的有理相论数论应，比学经的数较表济模理达学型经为式都济：，把学经但用济不线变象性量计需间量求的经函关济数系学表
相关学科的关系如图：
计量经济学是数理经 济学、经济统计学、 数理统计学的交集。
每一交集都形成了一 个特定的学科，有其 独立的研究对象或特 点，这些学科彼此不 能混淆代替。
B
计量经济学与其他相关学科的关系（续）
1. 与理论经济学的比较
联系
计量经济学研究的主体是经济现象和经济关系的数 量规律；
第 一 节 计量经济学概述
第 二节 计量经济学的基本概念
第 三节 建立与应用计量经济模型 的主要步骤
第一节 计量经济学概述
一、计量经济学的产生和发展
（一）计量经济学的产生
计量经济学其实也一门有相当长历史的学科。 从古典学者开始就有了对经济问题的数量分析， 威廉.配第的《政治算术》于1676年问世，作为计 量经济分析基本工具的最小二乘法是19世纪产生 的。
Q b 0 b 1 P b 2 P r b 3 Y u 入, u为随机误差项.
B
三、计量经济学的内容体系
（目概 特一的念 点）：从为研 侧 运应究 重 用内用如 于 理容计何计论量建量经的经立经济角济合济学学度适模提提的型供区供方的方分法数工法去学具论测理，。定论以由 基建计 础立量与、经应参济用数模计估
济变断学量，的参方 统数法 计有论 规特基 律定础 ；的。经济意义，标准假定经常不能满足，需要 建立专门的经济计量方法。研究结果不仅要看在数学上能通 过，而且要看是否与实际经济内容一致。
B
计量经济学与其他相关学科的关系（续）
而在4计例（. 量12与如）经数：数济理理根学经据经，济经建济学济立学虽和的理的有理相论数论应，比学经的数较表济模理达学型经为式都济：，把学经但用济不线变象性量计需间量求的经函关济数系学表
相关学科的关系如图：
计量经济学是数理经 济学、经济统计学、 数理统计学的交集。
每一交集都形成了一 个特定的学科，有其 独立的研究对象或特 点，这些学科彼此不 能混淆代替。
B
计量经济学与其他相关学科的关系（续）
1. 与理论经济学的比较
联系
计量经济学研究的主体是经济现象和经济关系的数 量规律；
最新计量经济学01-概论
1．Applied Econometric Time Series, 2nd Edition (Hardcover)，by Walter Enders, 2004.
2．Walter Enders 著，杜江、谢志超译。《应用计 量经济学》，高等教育出版社，2006。
有价值的参考书（由浅入深）
时间序列著作：有价值的参源自书（由浅入深）1．钱小军等译，《计量经济模型与经济预测》， 机械工业出版社，1999。
2．R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts,影印版，机械 工业出版社，1999。
3．R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts, McGraw-Hill Companies Inc，2000。
有价值的参考书（由浅入深）
计量经济学著作：
1．林少宫译，《计量经济学》，（Gujarati D., Basic Econometrics 第 3 版），中国人民大学出版社， 2000。
2．Basic Econometrics, by Damodar N Gujarati
(Hardcover - Mar 18, 2002) 3．Gujarati D.,著，张涛译，经济计量学精要
3．Time Series Analysis: Forecasting & Control (4rd Edition) by George Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory Reinsel，2008。
1. Analysis of financial time series, 2nd edition, by Ruey S. Tsay, John Wiley & Sons. 2005.
2．Walter Enders 著，杜江、谢志超译。《应用计 量经济学》，高等教育出版社，2006。
有价值的参考书（由浅入深）
时间序列著作：有价值的参源自书（由浅入深）1．钱小军等译，《计量经济模型与经济预测》， 机械工业出版社，1999。
2．R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts,影印版，机械 工业出版社，1999。
3．R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts, McGraw-Hill Companies Inc，2000。
有价值的参考书（由浅入深）
计量经济学著作：
1．林少宫译，《计量经济学》，（Gujarati D., Basic Econometrics 第 3 版），中国人民大学出版社， 2000。
2．Basic Econometrics, by Damodar N Gujarati
(Hardcover - Mar 18, 2002) 3．Gujarati D.,著，张涛译，经济计量学精要
3．Time Series Analysis: Forecasting & Control (4rd Edition) by George Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory Reinsel，2008。
1. Analysis of financial time series, 2nd edition, by Ruey S. Tsay, John Wiley & Sons. 2005.
计量经济学ppt课件(完整版)
注意事项
在进行模型选择与比较时，需要注意避免过拟合和欠拟合问题，以及确保模型的稳定性和可靠性。此外 ，还需要关注模型的异方差性、共线性等问题，以确保模型的准确性和有效性。
04
时间序列分析及应用
时间序列基本概念及性质
01
时间序列定义
按时间顺序排列的一组数据，反映 现象随时间变化的发展过程。
时间序列类型
03
广义线性模型与非线性模型
广义线性模型介绍
定义
广义线性模型是一类用于描述响 应变量与一组预测变量之间关系 的统计模型，其特点在于响应变 量的期望值通过一个连接函数与 预测变量的线性组合相关联。
连接函数
连接函数是广义线性模型中一个 关键组成部分，它将响应变量的 期望值与预测变量的线性组合连 接起来。常见的连接函数包括恒 等连接、对数连接、逆连接等。
模型的统计性质
深入探讨多元线性回归模型的统计性质，包括无偏性、有效性和一致性等，并解释这些 性质在多元回归分析中的重要性。
多重共线性问题
详细讲解多重共线性的概念、产生原因、后果以及诊断和处理方法，如逐步回归、岭回 归等。
回归模型检验与诊断
模型的拟合优度 介绍衡量模型拟合优度的指标， 如可决系数、调整可决系数等， 并解释这些指标在实际应用中的 意义。
微观计量经济学在因果推断和政策评 估方面发挥着重要作用。目前，研究 者们关注于如何运用实验设计、工具 变量、双重差分等方法识别和处理内 生性问题，以更准确地估计因果关系 和评估政策效果。
高维数据处理与机器 学习
随着大数据时代的到来，高维数据处 理成为微观计量经济学面临的新挑战 。目前，研究者们正在探索如何将机 器学习等先进的数据分析技术应用于 微观计量经济学中，以处理高维数据 和挖掘更多的有用信息。
在进行模型选择与比较时，需要注意避免过拟合和欠拟合问题，以及确保模型的稳定性和可靠性。此外 ，还需要关注模型的异方差性、共线性等问题，以确保模型的准确性和有效性。
04
时间序列分析及应用
时间序列基本概念及性质
01
时间序列定义
按时间顺序排列的一组数据，反映 现象随时间变化的发展过程。
时间序列类型
03
广义线性模型与非线性模型
广义线性模型介绍
定义
广义线性模型是一类用于描述响 应变量与一组预测变量之间关系 的统计模型，其特点在于响应变 量的期望值通过一个连接函数与 预测变量的线性组合相关联。
连接函数
连接函数是广义线性模型中一个 关键组成部分，它将响应变量的 期望值与预测变量的线性组合连 接起来。常见的连接函数包括恒 等连接、对数连接、逆连接等。
模型的统计性质
深入探讨多元线性回归模型的统计性质，包括无偏性、有效性和一致性等，并解释这些 性质在多元回归分析中的重要性。
多重共线性问题
详细讲解多重共线性的概念、产生原因、后果以及诊断和处理方法，如逐步回归、岭回 归等。
回归模型检验与诊断
模型的拟合优度 介绍衡量模型拟合优度的指标， 如可决系数、调整可决系数等， 并解释这些指标在实际应用中的 意义。
微观计量经济学在因果推断和政策评 估方面发挥着重要作用。目前，研究 者们关注于如何运用实验设计、工具 变量、双重差分等方法识别和处理内 生性问题，以更准确地估计因果关系 和评估政策效果。
高维数据处理与机器 学习
随着大数据时代的到来，高维数据处 理成为微观计量经济学面临的新挑战 。目前，研究者们正在探索如何将机 器学习等先进的数据分析技术应用于 微观计量经济学中，以处理高维数据 和挖掘更多的有用信息。
计量经济学课件全完整版
ARIMA模型
自回归移动平均模型，适用于平 稳和非平稳时间序列的预测，通 过识别、估计和诊断模型参数来 实现预测。
05
面板数据分析方法及应用
面板数据基本概念及特点
面板数据定义
面板数据，也叫时间序列截面数据或混合数 据，是指在时间序列上取多个截面，在这些 截面上同时选取样本观测值所构成的样本数 据。
介绍空间滞后模型（SLM）、空间误差模型（SEM）等空间计量经济模型的建立与估 计方法，包括极大似然估计、广义矩估计等。
贝叶斯计量经济学原理及应用
01
02
贝叶斯统计推断基础
阐述贝叶斯统计推断的基本原理和方法， 包括先验分布、后验分布、贝叶斯因子 等概念。
贝叶斯计量经济模型 的建立与估计
介绍贝叶斯线性回归模型、贝叶斯时间 序列模型等贝叶斯计量经济模型的建立 与估计方法，包括马尔科夫链蒙特卡罗 （MCMC）模拟等。
模型假设
广义线性模型假设响应变量与解释变量之间存在一 种可通过链接函数转化的线性关系，而非线性模型 则不受此限制，可以拟合任意复杂的非线性关系。
模型诊断与检验
对于广义线性模型，常用的诊断方法包括残差分析、 拟合优度检验等；对于非线性模型，由于模型的复 杂性，诊断方法可能更加多样化，包括交叉验证、 可视化分析等。
与其他社会科学的关系 计量经济学也可以应用于其他社会科学领域，如 社会学、政治学等，对社会科学现象进行定量分 析。
计量经济学发展历史及现状
发展历史
计量经济学起源于20世纪初，随着计算机技术的发展和普及，计量经济学得到 了广泛的应用和发展。
现状
目前，计量经济学已经成为经济学领域的重要分支，广泛应用于宏观经济、微 观经济、金融、国际贸易等领域。同时，随着大数据和人工智能技术的发展， 计量经济学面临着新的机遇和挑战。
自回归移动平均模型，适用于平 稳和非平稳时间序列的预测，通 过识别、估计和诊断模型参数来 实现预测。
05
面板数据分析方法及应用
面板数据基本概念及特点
面板数据定义
面板数据，也叫时间序列截面数据或混合数 据，是指在时间序列上取多个截面，在这些 截面上同时选取样本观测值所构成的样本数 据。
介绍空间滞后模型（SLM）、空间误差模型（SEM）等空间计量经济模型的建立与估 计方法，包括极大似然估计、广义矩估计等。
贝叶斯计量经济学原理及应用
01
02
贝叶斯统计推断基础
阐述贝叶斯统计推断的基本原理和方法， 包括先验分布、后验分布、贝叶斯因子 等概念。
贝叶斯计量经济模型 的建立与估计
介绍贝叶斯线性回归模型、贝叶斯时间 序列模型等贝叶斯计量经济模型的建立 与估计方法，包括马尔科夫链蒙特卡罗 （MCMC）模拟等。
模型假设
广义线性模型假设响应变量与解释变量之间存在一 种可通过链接函数转化的线性关系，而非线性模型 则不受此限制，可以拟合任意复杂的非线性关系。
模型诊断与检验
对于广义线性模型，常用的诊断方法包括残差分析、 拟合优度检验等；对于非线性模型，由于模型的复 杂性，诊断方法可能更加多样化，包括交叉验证、 可视化分析等。
与其他社会科学的关系 计量经济学也可以应用于其他社会科学领域，如 社会学、政治学等，对社会科学现象进行定量分 析。
计量经济学发展历史及现状
发展历史
计量经济学起源于20世纪初，随着计算机技术的发展和普及，计量经济学得到 了广泛的应用和发展。
现状
目前，计量经济学已经成为经济学领域的重要分支，广泛应用于宏观经济、微 观经济、金融、国际贸易等领域。同时，随着大数据和人工智能技术的发展， 计量经济学面临着新的机遇和挑战。
最新计量经济学课件1
进 入 夏 天 ，少 不了一 个热字 当头， 电扇空 调陆续 登场， 每逢此 时，总 会想起 那 一 把 蒲 扇 。蒲扇 ，是记 忆中的 农村， 夏季经 常用的 一件物 品。 记 忆 中 的故 乡 ， 每 逢 进 入夏天 ，集市 上最常 见的便 是蒲扇 、凉席 ，不论 男女老 少，个 个手持 一 把 ， 忽 闪 忽闪个 不停， 嘴里叨 叨着“ 怎么这 么热” ，于是 三五成 群，聚 在大树 下 ， 或 站 着 ，或随 即坐在 石头上 ，手持 那把扇 子，边 唠嗑边 乘凉。 孩子们 却在周 围 跑 跑 跳 跳 ，热得 满头大 汗，不 时听到 “强子 ，别跑 了，快 来我给 你扇扇 ”。孩 子 们 才 不 听 这一套 ，跑个 没完， 直到累 气喘吁 吁，这 才一跑 一踮地 围过了 ，这时 母 亲总是 ，好似 生气的 样子， 边扇边 训，“ 你看热 的，跑 什么？ ”此时 这把蒲 扇， 是 那 么 凉 快 ，那么 的温馨 幸福， 有母亲 的味道 ！ 蒲 扇 是 中 国传 统工艺 品，在 我 国 已 有 三 千年多 年的历 史。取 材于棕 榈树， 制作简 单，方 便携带 ，且蒲 扇的表 面 光 滑 ， 因 而，古 人常会 在上面 作画。 古有棕 扇、葵 扇、蒲 扇、蕉 扇诸名 ，实即 今 日 的 蒲 扇 ，江浙 称之为 芭蕉扇 。六七 十年代 ，人们 最常用 的就是 这种， 似圆非 圆 ， 轻 巧 又 便宜的 蒲扇。 蒲 扇 流 传 至今， 我的记 忆中， 它跨越 了半个 世纪， 也 走 过 了 我 们的半 个人生 的轨迹 ，携带 着特有 的念想 ，一年 年，一 天天， 流向长
16
end
学科关系图示
数学
数理
数理
统计学
经济学
计量
经济学
统计学
经济 统计学
16
end
学科关系图示
数学
数理
数理
统计学
经济学
计量
经济学
统计学
经济 统计学
计量经济学全册课件(完整)pptx
预测与置信区间
阐述如何利用一元线性回归模型进行 预测，并给出预测值的置信区间，以 评估预测的不确定性。
2024/1/28
8
多元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍多元线性回归模型的基本形 式，解释多个自变量对因变量的 影响，以及最小二乘法在多元线 性回归中的应用。
模型的统计性质
探讨多元线性回归模型的统计性 质，包括回归系数的解释、拟合 优度的度量、多重共线性的诊断 与处理等。
经典线性回归模型
REPORTING
2024/1/28
7
一元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍一元线性回归模型的基本形式， 解释因变量、自变量和误差项的含义 ，阐述最小二乘法（OLS）进行参数 估计的原理。
模型的统计性质
探讨一元线性回归模型的统计性质， 包括回归系数的解释、拟合优度的度 量（如R方）、回归系数的显著性检 验等。
贝叶斯计量经济学的定义
贝叶斯计量经济学是应用贝叶斯统计推断方法，对经济模 型进行参数估计、假设检验和预测的一门学科。
贝叶斯计量经济学的研究对象
贝叶斯计量经济学主要关注经济模型的参数估计和不确定 性问题，如线性回归模型、时间序列模型、面板数据模型 等。
贝叶斯计量经济学的研究方法
贝叶斯计量经济学的研究方法主要包括先验分布的设定、 后验分布的推导、马尔科夫链蒙特卡罗模拟（MCMC）等 。
介绍如何在EViews中导入数据，进行 数据清洗、转换和预处理等操作。
计量经济学模型估计
介绍如何在EViews中建立计量经济学 模型，进行参数估计、模型检验和预 测等操作。
24
Stata软件介绍及操作指南
Stata软件概述
Stata是一款流行的计量经济学软件，具有强大 的数据处理和统计分析功能。
计量经济学讲稿
计量经济学讲稿第一章计量经济学概述1．1 什么是计量经济学一、计量经济学的产生计量经济学作为一门独立的学科产生于二十世纪30年代，是由挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖得主R. Frisch 1926年仿照生物计量学一词提出来的。
半个多世纪以来，这门科学主要在资本主义中得到了发展，而且在理论和应用两个方面都取得了长足的进步。
今天的计量经济学已成为西方国家经济学的一个重要分支，其实用价值也正在越来越广泛的范围内表现出来。
著名经济学家诺贝尔经济学奖获得者萨谬尔森增经说：“第二次世界大战后的经济是经济计量的时代。
”我们不妨看看从1969年设立诺贝尔经济学奖起至1989年20年中共有27位获奖者，其中有15位是计量经济学家。
他们中有10位曾担任过世界计量经济学会会长，有4位是因为在计量经济学研究与应用方面有突出贡献而获奖。
这从一个侧面反映了计量经济学在经济科学中的地位。
1930年12月29日，一些国家的经济学家在美国成立了国际计量经济学会，学会的宗旨是“为了促进经济理论在与统计学和数学的结合中发展的国际学会”。
1933年该学会创办了会刊——《计量经济学》杂志。
R. Frisch在发刊词中有一段话：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一方面都不能与计量经济学混为一谈。
计量经济学与经济统计学决非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分都具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义词。
经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系来说，都是必要的。
三者结合起来，就有力量，这种结合便构成了计量经济学”。
计量经济学主要是以模型来研究经济现象，这种模型实际上是一组方程，模型所使用的数据有时间序列数据和截面数据1等。
这些数据不是从实验中得到的结果，而是经济学家被动的观测到的经济变量数据资料，而且经济变量大都是不独立的，因此，使得在经济分析中应用统计方法受到一定的限制。
计量经济学第一章PPT课件
02 回归分析基础
回归分析的定义
回归分析
是一种统计学方法，用于研究变 量之间的关系，特别是当一个变 量受到其他变量的影响时。
线性回归
在回归分析中，当自变量和因变 量之间的关系为线性时，即可以 用一条直线来描述它们之间的关 系。
非线性回归
在回归分析中，当自变量和因变 量之间的关系为非线性时，即不 能用一条直线来描述它们之间的 关系。
最小二乘法
01
最小二乘法是一种数学优化技 术，用于找到最佳拟合数据点 的函数。
02
在回归分析中，最小二乘法的 目标是找到最佳拟合数据的直 线，使得实际观测值与预测值 之间的平方和最小。
03
最小二乘法通过求解线性方程 组来找到最佳拟合直线的参数 。
模型的检验与诊断
R方值
用于衡量模型拟合优度的统计量，其值越接近于1，说明模型拟合 效果越好。
计量经济学的研究范围涵盖了微观经济学、宏观 经济学、国际经济学、金融学等多个领域。
计量经济学的发展历程
19世纪末期
统计学和经济学的结合，产生了经济计量学。
20世纪30年代
经济大萧条，人们开始利用计量经济学方法 分析经济问题。
20世纪50年代
线性代数和计算机技术的发展，推动了计量 经济学的发展。
21世纪
模型的参数估计
总结词
参数估计是根据样本数据估计线性回归模型中未知参数的过 程。
详细描述
最小二乘法是最常用的参数估计方法，它通过最小化残差平 方和来估计参数。即，对于给定的样本数据，找到一组参数 值，使得实际观测值与模型预测值之间的残差平方和最小。
模型的假设检验
总结词
假设检验是用于评估线性回归模型是否满足某些假设的过程。
计量经济学第一讲
第一章绪论第一节计量经济学的含义一、计量经济学计量经济学（Econometrics，又译成经济计量学）是应用经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希（R.Frish）将它定义为经济理论、统计学和数学三者的结合。
即以一定的经济理论和实际统计资料为依据，运用数学、统计学方法和计算机技术，通过建立计量经济模型，定量分析经济变量之间的随机因果关系。
二、计量经济学模型模型，是对现实的描述和模拟，对现实的各种不同的描述和模拟方法，就构成了各种不同的模型，例如，语义模型（也称逻辑模型），物理模型、几何模型、数学模型和计算机模拟模型等。
语义模型是用语言来描述现实，例如，对供给不足下的生产活动，我们可以用“产出量是由资本、劳动、技术等投入要素决定的，在一般情况下，随着各种投入要素的增加，产出量也随之增加，但要素的边际产出是递减的”来描述。
物理模型是用简化了的实物来描述现实，例如一栋楼房的模型。
几何模型是用图形来描述现实，例如一个零部件的加工图。
计算机模拟模型是随着计算机技术而发展起来的一种描述现实的方法，在经济研究中有广泛的应用。
数学模型是用数学语言描述现实，也是一种重要的模型方法，由于它能够揭示现实活动中的数量关系，所以具有特殊重要性。
经济数学模型是用数学方法描述经济活动。
根据所采用的数学方法不同、对经济活动揭示的程度不同，构成各类不同的经济数学模型。
在这里，我们着重区分数理经济模型和计量经济模型。
数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述，上述用语言描述的生产活动，可以用生产函数描述如下：Q=f(T,K,L)公式中用Q 表示产出量，T 表示技术，K 表示资本，L 表示劳动。
计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
例如，上述生产活动中因素之间的关系，用随机数学方程描述为：5606.04645.0)014.01(01.1K L Q T +⨯=该模型是利用我国国有独立核算工业企业1978到1994年的统计资料，使用计量经济方法得到的，该模型定量地描述了我国国有独立核算工业企业中，技术、资本和劳动投入与产出量之间的数量关系；利用这个计量经济模型可以对生产过程做进一步的深入研究，如要素影响分析、要素需求分析、生产预测、成本分析等等。
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长 的 时 间 隧 道，袅
计量经济学第一讲new
一、什么是计量经济学
Econometrics 用定量的方法研究经济问题 实证研究的思路 定性分析与定量分析 def：简单的讲，计量经济学就是经济的
计量。
经典计量经济学在理论方法方面特征是：
模型类型—随机模型； 模型导向—理论导向； 模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析，解
诺奖与经济计量学
到2005年为止，共有62位经济学家获得了诺 贝尔经济学奖。
其中有10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获 奖
1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 Cliver W.J. Granger Robert F. Engle
进 入 夏 天 ，少 不了一 个热字 当头， 电扇空 调陆续 登场， 每逢此 时，总 会想起 那 一 把 蒲 扇 。蒲扇 ，是记 忆中的 农村， 夏季经 常用的 一件物 品。 记 忆 中 的故 乡 ， 每 逢 进 入夏天 ，集市 上最常 见的便 是蒲扇 、凉席 ，不论 男女老 少，个 个手持 一 把 ， 忽 闪 忽闪个 不停， 嘴里叨 叨着“ 怎么这 么热” ，于是 三五成 群，聚 在大树 下 ， 或 站 着 ，或随 即坐在 石头上 ，手持 那把扇 子，边 唠嗑边 乘凉。 孩子们 却在周 围 跑 跑 跳 跳 ，热得 满头大 汗，不 时听到 “强子 ，别跑 了，快 来我给 你扇扇 ”。孩 子 们 才 不 听 这一套 ，跑个 没完， 直到累 气喘吁 吁，这 才一跑 一踮地 围过了 ，这时 母 亲总是 ，好似 生气的 样子， 边扇边 训，“ 你看热 的，跑 什么？ ”此时 这把蒲 扇， 是 那 么 凉 快 ，那么 的温馨 幸福， 有母亲 的味道 ！ 蒲 扇 是 中 国传 统工艺 品，在 我 国 已 有 三 千年多 年的历 史。取 材于棕 榈树， 制作简 单，方 便携带 ，且蒲 扇的表 面 光 滑 ， 因 而，古 人常会 在上面 作画。 古有棕 扇、葵 扇、蒲 扇、蕉 扇诸名 ，实即 今 日 的 蒲 扇 ，江浙 称之为 芭蕉扇 。六七 十年代 ，人们 最常用 的就是 这种， 似圆非 圆 ， 轻 巧 又 便宜的 蒲扇。 蒲 扇 流 传 至今， 我的记 忆中， 它跨越 了半个 世纪， 也 走 过 了 我 们的半 个人生 的轨迹 ，携带 着特有 的念想 ，一年 年，一 天天， 流向长
1895 - 1973
1903 - 1994
诺贝尔经济学奖（1973）
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 ,
非经典计量经济学的内容体系：
模型类型非经典的计量经济学问题 模型导向非经典的计量经济学问题 模型结构非经典的计量经济学问题 数据类型非经典的计量经济学问题 估计方法非经典的计量经济学问题。
本课程以经典计量经济学为主，适当引入一 些简单的、应用较多的现代计量经济学理论 方法。
一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理 论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；
16位担任过世界计量经济学会会长
30位左右在获奖成果中应用了计量经济学
诺贝尔经济学奖（1969）
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred
计
Nobel 1969 "for having developed and applied dynamic models for the analysis of
微观数据表现为截面数据和平行（panel） 数据。
微观计量经济学的主要内容包括：
面板（panel）数据模型的理论方法 离散选择模型的理论方法 选择性样本模型的理论方法
经济计量学从属于经济学科
从计量经济学的定义看 从计量经济学在西方国家经济学科中的地位
看 从计量经济学与数理统计学的区别看 从建立与应用计量经济学模型的全过程看 从诺贝尔经济学奖看
应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、 需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济 等。
非经典计量经济学一般指20世纪70年代以 来发展的计量经济学理论、方法及应用模型， 也称为现代计量经济学。
非经典计量经济学主要包括：
微观计量经济学
非参数计量经济学
时间序列计量经济学
动态计量经济学等。
量
economic processes"
经济Leabharlann 学入门Ragnar Frisch
Jan Tinbergen
Norway
the Netherlands
Oslo University
The Netherlands School of Economics
Oslo, Norway
Rotterdam, The Netherlands
另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模 型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。
宏观计量经济学和微观计量经济学
经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论 方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行 分析、评价和预测。
现代宏观计量经济学的主要研究方向：
单位根检验 协整理论 动态计量经济学。
微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖 公报中正式提出，其研究对象是个人或家庭 的经济行为，如消费者选择、工作决策、教 育回报等等
释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；
数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本， 被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；
估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘方法或 者最大似然方法估计模型。
经典计量经济学在应用方面的特征是：
应用模型方法论基础—实证分析、经验分析、 归纳；
应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济 预测、理论检验与发展；
计量经济学第一讲new
一、什么是计量经济学
Econometrics 用定量的方法研究经济问题 实证研究的思路 定性分析与定量分析 def：简单的讲，计量经济学就是经济的
计量。
经典计量经济学在理论方法方面特征是：
模型类型—随机模型； 模型导向—理论导向； 模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析，解
诺奖与经济计量学
到2005年为止，共有62位经济学家获得了诺 贝尔经济学奖。
其中有10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获 奖
1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 Cliver W.J. Granger Robert F. Engle
进 入 夏 天 ，少 不了一 个热字 当头， 电扇空 调陆续 登场， 每逢此 时，总 会想起 那 一 把 蒲 扇 。蒲扇 ，是记 忆中的 农村， 夏季经 常用的 一件物 品。 记 忆 中 的故 乡 ， 每 逢 进 入夏天 ，集市 上最常 见的便 是蒲扇 、凉席 ，不论 男女老 少，个 个手持 一 把 ， 忽 闪 忽闪个 不停， 嘴里叨 叨着“ 怎么这 么热” ，于是 三五成 群，聚 在大树 下 ， 或 站 着 ，或随 即坐在 石头上 ，手持 那把扇 子，边 唠嗑边 乘凉。 孩子们 却在周 围 跑 跑 跳 跳 ，热得 满头大 汗，不 时听到 “强子 ，别跑 了，快 来我给 你扇扇 ”。孩 子 们 才 不 听 这一套 ，跑个 没完， 直到累 气喘吁 吁，这 才一跑 一踮地 围过了 ，这时 母 亲总是 ，好似 生气的 样子， 边扇边 训，“ 你看热 的，跑 什么？ ”此时 这把蒲 扇， 是 那 么 凉 快 ，那么 的温馨 幸福， 有母亲 的味道 ！ 蒲 扇 是 中 国传 统工艺 品，在 我 国 已 有 三 千年多 年的历 史。取 材于棕 榈树， 制作简 单，方 便携带 ，且蒲 扇的表 面 光 滑 ， 因 而，古 人常会 在上面 作画。 古有棕 扇、葵 扇、蒲 扇、蕉 扇诸名 ，实即 今 日 的 蒲 扇 ，江浙 称之为 芭蕉扇 。六七 十年代 ，人们 最常用 的就是 这种， 似圆非 圆 ， 轻 巧 又 便宜的 蒲扇。 蒲 扇 流 传 至今， 我的记 忆中， 它跨越 了半个 世纪， 也 走 过 了 我 们的半 个人生 的轨迹 ，携带 着特有 的念想 ，一年 年，一 天天， 流向长
1895 - 1973
1903 - 1994
诺贝尔经济学奖（1973）
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 ,
非经典计量经济学的内容体系：
模型类型非经典的计量经济学问题 模型导向非经典的计量经济学问题 模型结构非经典的计量经济学问题 数据类型非经典的计量经济学问题 估计方法非经典的计量经济学问题。
本课程以经典计量经济学为主，适当引入一 些简单的、应用较多的现代计量经济学理论 方法。
一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理 论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；
16位担任过世界计量经济学会会长
30位左右在获奖成果中应用了计量经济学
诺贝尔经济学奖（1969）
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred
计
Nobel 1969 "for having developed and applied dynamic models for the analysis of
微观数据表现为截面数据和平行（panel） 数据。
微观计量经济学的主要内容包括：
面板（panel）数据模型的理论方法 离散选择模型的理论方法 选择性样本模型的理论方法
经济计量学从属于经济学科
从计量经济学的定义看 从计量经济学在西方国家经济学科中的地位
看 从计量经济学与数理统计学的区别看 从建立与应用计量经济学模型的全过程看 从诺贝尔经济学奖看
应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、 需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济 等。
非经典计量经济学一般指20世纪70年代以 来发展的计量经济学理论、方法及应用模型， 也称为现代计量经济学。
非经典计量经济学主要包括：
微观计量经济学
非参数计量经济学
时间序列计量经济学
动态计量经济学等。
量
economic processes"
经济Leabharlann 学入门Ragnar Frisch
Jan Tinbergen
Norway
the Netherlands
Oslo University
The Netherlands School of Economics
Oslo, Norway
Rotterdam, The Netherlands
另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模 型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。
宏观计量经济学和微观计量经济学
经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论 方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行 分析、评价和预测。
现代宏观计量经济学的主要研究方向：
单位根检验 协整理论 动态计量经济学。
微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖 公报中正式提出，其研究对象是个人或家庭 的经济行为，如消费者选择、工作决策、教 育回报等等
释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；
数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本， 被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；
估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘方法或 者最大似然方法估计模型。
经典计量经济学在应用方面的特征是：
应用模型方法论基础—实证分析、经验分析、 归纳；
应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济 预测、理论检验与发展；