当前位置：文档之家 › 中国商业银行盈利能力影响因素研究

中国商业银行盈利能力影响因素研究

  • 格式：doc
  • 大小：178.32 KB
  • 文档页数：15

中国商业银行盈利能力影响因素研究

Analysis of the Factors Affecting the Profitability

of Commercial Banks in China

朱子文 统计与应用数学学院统计学专业2009（1）班 2009710053

指导教师：李小胜 副教授

内容摘要：作为以营利为目的的金融机构，盈利能力是商业银行生存和发展的重要基础。但是由于我国现代经济发展起步较晚的原因，我国商业银行业在过去很长一段时间往往只把扩充银行资本量、扩大银行规模作为首要任务而忽略了对盈利能力的发展与提高。针对“我国商业银行盈利能力影响因素”这个问题，许多专家学者都进行了深入的研究，并得出了很多极具价值的研究成果。

本文以资产收益率（ROA）作为衡量银行盈利能力的指标，选取了国内10家具有代表性的商业银行2004年～2009年间的相关数据作为分析样本，对影响我国商业银行盈利能力的主要因素进行了分析。得到结论为：商业银行盈利能力与其权益资产率及国内经济状况呈正相关关系，与银行规模、银行信贷率及资产费用率呈负相关关系。最后根据分析结果对如何提高我国商业银行盈利能力提出相应的建议。

关键词：商业银行； 盈利能力；面板数据

Abstract: As to the financial institutions for the purpose of profit, profit ability is an important

foundation for the survival and development of commercial banks. But due to a late start of modern

economic development in China, China's commercial banks for a long time in the past often only to

overcharge bank capital, expand the scale of banks as the primary task and ignore the development and

improvement of profitability. According to the "factors" the profitability of China's commercial banks

influence the problem, many experts and scholars have conducted in-depth research, and obtained many

valuable research results.

In this paper, return on assets (ROA) as a measure of bank profitability index, the paper selects 10

representative commercial banks in 2004 to 2009 years relevant data as sample for analysis on the main

factors affecting the profitability of commercial banks in China are analyzed. The conclusion is: the

correlation between the profitability of commercial banks and equity ratio and the domestic economic

situation positively, negatively correlates with the size of the bank, the bank credit rate and asset cost

rate. Finally, according to results of the analysis of how to improve the profitability of commercial

banks in China and put forward the corresponding suggestion.

Keywords: Commercial Bank;Profitability;Panel data

目 录

1.引言 ................................................................. 1

1.1研究意义 .......................................................... 1

1.2我国商业银行现状 .................................................. 1

2. 文献综述 ............................................................ 2

2.1我国学者对商业银行盈利能力的研究 .................................. 2

2.2本文的研究特点 .................................................... 2

3. 指标的选取 .......................................................... 3

3.1指标的选取原则 .................................................... 3

3.2指标的选取 ........................................................ 3

4. 数据来源及研究方法介绍 .............................................. 4

4.1数据来源 .......................................................... 4

4.2研究方法介绍 ...................................................... 4

5. 面板模型介绍 ........................................................ 5

5.1面板数据模型解析 .................................................. 5

5.2面板模型的分类 .................................................... 5

6.实证分析 ............................................................. 5

6.1实证分析步骤 ...................................................... 5

6.2实证分析结果 ...................................................... 8

7.实证结论分析 ......................................................... 8

7.1银行规模对商业银行盈利能力的影响 .................................. 8

7.2银行信贷率对对商业银行盈利能力的影响 .............................. 9

7.3权益资产率对商业银行盈利能力的影响 ................................ 9

7.4资产费用率对商业银行盈利能力的影响 ................................ 9

7.5国内经济状况对商业银行盈利能力的影响 .............................. 9

8.建议 ................................................................ 10

9.附言 ................................................................ 10

参考文献 .............................................................. 11 1 1.引言

商业银行作以营利为目的的金融机构，盈利能力是其在经营过程中应当考虑的首要指标，对其生存和发展起到了至关重要的作用。但是由于我国现代经济发展起步较晚且管理经验较为缺失的原因，我国商业银行业在过去很长一段时间往往只把扩充银行资本量、扩大银行规模作为首要任务而忽略了对盈利能力的发展与提高。根据最近几年国际权威统计机构的统计排名来看，我国商业银行四大国有商业银行在资本量的排名方面总是名列前茅，然而在盈利能力却远低于世界平均水平。

1.1研究意义

在经济日趋全球化的今天，我国银行业正在面临着严峻的挑战。特别是在中国加加入国际世贸组织以后，外资银行以其雄厚的资本、完善的管理结构和优质的服务逐渐抢占的中国的银行业市场。我国商业银行体制改革，特别是盈利能力的提高迫在眉睫。

笔者认为，若要从根源上明晰我国商业银行盈利能力面临的问题，必须通过统计建模的手段，运用大量的数据进行实证分析以确定我国商业银行盈利能力受哪些因素影响，且定量地得出各影响因素对商业银行盈利能能力影响的大小。这样才能在银行盈利能力提高的过程中有的放矢，更加快捷有效的提高我国商业银行的盈利能力。

1.2我国商业银行现状

根据2013年的最新统计，我国现有主流商业银行373家。其中，国有商业银行5家1，全国性股份制商业银行12家，城市商业银行144家，农村商业银行212家。已经基本覆盖了全国大中小城市及多数乡镇。从我国银行资产总规模来看，由国家或政府控股的商业银行占我国银行总资产规模的95%，是我国商业银行业绝对的市场占有者。而民营商业银行仅占的5%，规模较小，覆盖面尚且不足。

自从改革开放以后，我国的经济进入了迅速发展的时期，商业银行随之经历了翻天覆地的变化。但是快速的发展掩盖了我国商业银行盈利能力低下的弊端，亦导致大部分银行家在对我国银行业风险评估时过于乐观。首先，我国商业银行的发展主要集中于银行数目及规模的扩大，公司体制和管理能力却未能全面跟上。这导致我国商业银行内部管理出现漏洞，尾大不掉；其次，近年来各大银行为了一味追求利润，盲目

合集下载

商业银行盈利能力分析

商业银行盈利能力分析

商业银行盈利能力分析

商业银行盈利能力分析

一、引言：

商业银行是金融体系中的重要组成部分，其盈利能力的强弱直接关系到金融机构的发展与稳定。本文将从净利润、资产质量、成本收入比例和资产收益率等方面对商业银行的盈利能力进行分析。

二、净利润分析：

1：净利润概述：

净利润是商业银行盈利能力的直接体现，本节将对净利润的定义和计算方法进行详细介绍。

2：净利润驱动因素：

本节将从利润来源、利润率和规模效应等方面分析净利润的驱动因素，并探讨其对商业银行盈利能力的影响。

3：净利润分析指标：

这一节将介绍常用的净利润分析指标，如净利润增长率、净利润率、净利润回报率等，并解释其意义和计算方法。

三、资产质量分析： 1：资产质量概述：

资产质量是衡量商业银行风险承受能力和抵御风险能力的重要指标，本节将对资产质量的定义和影响因素进行详细介绍。

2：资产质量评估指标：

本节将介绍常用的资产质量评估指标，如不良贷款率、拨备覆盖率等，并解释其意义和计算方法。

3：资产质量管理措施：

这一节将介绍商业银行在保障资产质量方面的管理措施，如风险管理和信贷管理等，以提升盈利能力。

四、成本收入比例分析：

1：成本收入比例概述：

成本收入比例是衡量商业银行经营效益的重要指标，本节将对成本收入比例的定义和计算方法进行详细介绍。

2：成本收入比例影响因素：

本节将分析影响成本收入比例的因素，如运营成本、收入结构和规模效应等，并探讨其对盈利能力的影响。

3：成本收入比例改善措施： 这一节将介绍商业银行在改善成本收入比例方面的管理措施，如降低运营成本、优化收入结构和提升规模效应等，以提高盈利能力。

五、资产收益率分析：

1：资产收益率概述：

资产收益率是衡量商业银行资产配置和资产利用能力的重要指标，本节将对资产收益率的定义和计算方法进行详细介绍。

2：资产收益率驱动因素：

本节将分析影响资产收益率的驱动因素，如投资收益和资产回报率等，并探讨其对商业银行盈利能力的影响。

我国商业银行盈利能力影响因素的实证分析

我国商业银行盈利能力影响因素的实证分析

第２５卷第４期　２０１１年０８月　武汉商业服务学院学报　ＪＯＵＲＮＡＬ　ＯＦ　ＷＵＨＡＮ　ＣＯＭＭＥＲＣＩＡＬ　ＳＥＲＶＩＣＥ　ＣＯＬＬ】￡ＧＥ　ＶｏＩ．２５　Ｎｏ．４　Ａｕｇｕｓｔ　２０１ｌ　

我国商业银行盈利能力影响因素的实证分析　

王帅林　

（新疆财经大学，新疆　乌鲁木齐８３００１２）　

摘　要：本文选取了我国的八家商业银行十年数据进行了实证分析，分析得出：商业银行的盈利能力与　其总资产、贷款规模、中间业务收入与营业收入的比率、非利息费用支出和消费者价格指数成负相关关系，与　

其存款规模、现金持有量、国内生产总值和是否上市成正相关关系，并在此基础上提出了一些建议。　关键词：商业银行；盈利能力；实证分析　

中图分类号：Ｆ８３２．３３　文献标识码：Ａ　文章编号：１００９—２２７７（２０ｌ１）０４—００１５—０３　

一、文献综述　盈利能力是商业银行经营成果的重要指标，也是　我国国民经济运行的缩影。关于影响商业银行盈利能　力的因素，一般认为主要有产权性质、资产规模、市场　

占有率和信誉等。但也有不同的看法：提高资本充足　

率和宏观环境的改善，会增强银行的赢利性；而贷款　

规模和预留现金的增加，会降低商业银行的赢利性；　资产规模越大，其赢利性越低（黄金秋，２００６）。商业银　行的产权性质是影响商业银行盈利能力的重要因素，　

存款的增加也会降低商业银行的赢利性（窦育民，　

２００７）。扩大市场份额可以提高商业银行的盈利能力，　

而提高市场集中度则会得到相反的结果（徐忠，　２００９）。商业银行的内在因素是影响商业银行盈利能　

力的主要因素，银行卡业务和收费业务与商业银行的　盈利能力负相关（白积洋，２ＯＬＯ）。商业银行的盈利能　

力与净息差正相关，与成本收入比、收益留存率、不良　

贷款率和贷存比成负相关（郭小群，２０１０）。　二、实证分析　（一）变量选择与数据来源　

影响商业银行盈利能力的因素很多，本文从实　

用性和数据搜集的难易选取了以下变量：　１．资产收益率（ＲＯＡ）。也叫资产回报率，是用来　

影响我国商业银行盈利能力的几个重要因素

影响我国商业银行盈利能力的几个重要因素

浅析影响我国商业银行盈利能力的几个重要因素

摘要：银行竞争力是一家银行生存和发展的基石。衡量商业银行的竞争力，主要是从财务实力、公司治理、风险管理、盈利水平以及创新能力等角度进行分析。其中，盈利能力更是能够全面地说明银行竞争实力的问题。本文分析了影响商业银行盈利能力的内外部因素，希望能借此为提高我国商业银行的盈利能力提供借鉴。

关键词：商业银行；盈利能力；内外部因素

一、商业银行的盈利能力内涵

商业银行作为特殊的金融企业，其盈利能力既具有一般性，又具有特殊性。一般性是因为从商业银行的定义和功能看，商业银行是属于企业范畴的一种经济组织，是处于社会再生产分配领域的金融经济组织。因此，商业银行同其他产业或行业中的企业一样，具有盈利能力的一般性；然而，与一般生产经营企业相比，商业银行又具有特殊性，其盈利能力应该是：

1.经风险调整的盈利能力。这种盈利能力的衡量必须要加上风险因素，也即经风险调整后的盈利能力。如果不把盈利中的风险承担成本一并衡量，那将会导致决策层对银行的盈利能力失去正确的判断。

2.合规性基础上的盈利能力。盈利能力的提高不能以损害合规性指标为基础，比如要符合监管当局的资本充足率指标、存贷比指标等等。因为不符合指标，发展就会受到监管局的限制。

3.承受风险基础上的盈利能力。商业银行经营获利是建立在总体风险可控的基础上的，不能是风险失控下的获利。因为一旦失控的风险转化为现实损失，银行就要被关门清盘。因此，这种风险的可承受性表现在资本能完全覆盖非预期风险，并在此基础上，根据股东和董事会的风险偏好来决定选择何种(激进、稳健和保守)发展模式。

综合起来，可以认为，商业银行的盈利能力是一种经营的知识或特殊技能，这种知识或技能积累的结果，反映为商业银行对亏损提供吸纳的功能和从事相关业务时抵御风险、获取收益的技能。

二、影响商业银行盈利能力的内部因素

影响商业银行盈利能力的内部因素，也就是商业银行自身的因素包括有风险因素、业务因素、营运效率因素3大方面。

商业银行盈利能力分析 2

商业银行盈利能力分析 2

商业银行盈利能力分析

商业银行盈利能力分析

（一）引言

盈利能力是商业银行评估其经营状况和健康度的重要指标之一。本文将对商业银行的盈利能力进行详细分析，包括以下几个方面：收入结构分析、成本结构分析、利润分析和盈利能力评估。

（二）收入结构分析

1.利息收入分析

●描述和解释商业银行获得的利息收入的主要来源，如放贷和持有债券等。

●分析不同产品或业务对利息收入的贡献程度，如贷款利息、债券利息等。

●比较不同银行之间的利息收入情况，评估其优势和劣势。

2.非利息收入分析

●分析商业银行除了利息收入外的其他收入来源，如手续费和佣金收入、投资收益等。

●描述和解释非利息收入的主要构成部分，并分析其对总收入的贡献程度。 （三）成本结构分析

1.资金成本分析

●描述商业银行获得资金的成本来源，如存款利率、借款利率等。

●分析不同资金来源对银行成本的影响，并进行比较分析。

2.经营成本分析

●描述和解释商业银行的经营成本构成，如人员成本、房屋租赁成本等。

●分析不同成本项目对总成本的贡献程度，评估成本控制的有效性。

（四）利润分析

1.总体利润分析

●分析商业银行的总体利润水平，如净利润、营业利润等。

●比较不同银行之间的利润水平，评估其竞争力。

2.收益质量分析

●分析商业银行的收益质量，如收益的可持续性、积极性等。

●解释和评估不同因素对收益质量的影响，如不良贷款率、违约风险等。 （五）盈利能力评估

1.盈利能力指标分析

●介绍和解释商业银行常用的盈利能力指标，如净资产收益率、净息差等。

●分析不同盈利能力指标的计算方法和应用范围。

2.盈利能力影响因素分析

●分析影响商业银行盈利能力的关键因素，如市场竞争、政策变化等。

●解释和评估这些因素对盈利能力的影响程度。

附件：本文档涉及的附件包括商业银行的财务报表、相关数据和图表。