波浪理论(五)斐波那契数列与波浪的关系

波浪理论的基本原理一、概述人们通常说，十个分析师有十一种数浪方法。

大部分人都觉得艾略特波浪理论过于玄奥，难以把握。

1946年，艾略特完成了关于波浪理论的集大成之作，《自然法则——宇宙的秘密》。

你瞧!他的气魄有多大。

艾略特坚信，他的波浪理论是制约人类一切活动的普遍自然法则的一部分。

波浪理论的优点是，对即将出现的顶部或底部却能提前发出警告信号，而传统的技术分析方法只有事后才能验证。

艾略特波浪理论对市场运作具备了全方位的透视能力，从而有助于解释特定的形态为什么要出现，在何处出现，以及它们为什么具备如此这般的预测意义等等问题。

另外，它也有助于我们判明当前的市场在其总体周期结构中所处的地位。

波浪理论的数学基础，就是菲波纳奇在13世纪发现的一组数列。

菲波纳奇数列还是黄金分割、黄金矩形、对数螺线的数学基础，在音乐、艺术、建筑中，都有它们的影子。

二、艾赂特波浪理论的基本原理波浪理论具有三个重要方面——形态、比例和时间，其重要性依上述次序等而下之。

所谓形态，指波浪的形态或构造，这是波浪理论最重要的部分。

而比例分析是指，通过测算各个波浪之间的相互关家，来确定回撤点和价格目标。

最后一方面是时间，各波浪之间在时间上也相互关联，我们可以利用这种关系来验证波浪形态和比例。

有些分析人士认为，时间关系在进行市场预测时较不可靠。

艾略特理论主要应用在股价指数，特别是道·琼斯工业股票指数的分析上的。

在波浪理论最基本的形式是，股票市场遵循着一种周而复始的节律，先是5浪上涨，随之有3浪下跌。

如图7．13所示的，是一个完整的周期。

数一数其中波浪的数目，那么，一个完整的周期包含8浪一5浪上升，3浪下降。

在周期的上升阶段，每一浪均以数字编号。

1浪、3浪和5浪是上升浪，称为主浪，而2浪和4浪的方向与上升趋势的方向相反，因为2浪和4浪分别是对1浪和3浪的调整，故称之为调整浪。

上述五浪完成后，出现了一个三浪形式的调整。

这三个波浪分别用字母a，b，c来表示。

波浪理论与斐波纳奇数列
波浪理论的数学基础是斐波纳奇数字。

在波浪理论中，基本的波浪结构都是按照斐波纳奇数列组织起来的。

一个完整的周期包含8浪，其中5浪上升，3浪下降，再往下两个层次细分，分别得到34浪和144浪，这些都是斐波纳奇数字。

然而，斐波纳奇数字在波浪理论中的应用并不止是在数浪这一点上，在各浪之间还有一个比例的关系问题。

通过起始浪，应用斐波纳奇数字进行运算，能测算出各浪的顶点或底的目标价位。

另外，通过百分比回撤，我们还可以估算出价格目标。

还有，斐波纳奇时间关系是存在的，只不过预测这方面关系是较为困难的。

斐波纳奇时间目标是通过向未来数数，计算显著的顶和底的位置。

在日线图上，分析者从重要的转折点出发，向后数到第5、第8、第13、第21、第34、第55、或者第89个交易日，预测未来的顶或底就出现在这些“斐波纳奇日”上。

波浪理论较之别的技术分析流派，最大的区别就是能提前很长时间预计到行情的顶和底，别的流派往往要等到新的趋势已经确立之后才能看到。

波浪理论不仅找到了价格移动的规律，而且还找到了价格移动发生的时间和位置。

艾略特波浪基础--黄金比率和费波纳奇数列本文来自：理想论坛作者：翘翘桥浏览：2545次一、斐波南希数列为波浪理论的结构基础艾略特，波浪理论的开山祖师，在1934年公开发表波浪理论，指出股市走势依据一定的模式发展，涨落之间，各种波浪有节奏地重复出现，艾略特创立的波浪理论，属于一整套精细的分析工具，包括下列三个课题：1、波浪运行的形态；2、浪与浪之间的比率；3、时间星期。

艾略特在1946年发表的第二本著作，索性就命名为《大自然的规律》（Nature's Law）。

波浪理论第二个重要课题，系浪与浪之间的比率，而该比率实际上跟随神奇数字系列发展。

艾略特在《大自然的规律》一书中谈到，其波浪理论的数字基础是一系列的数列，是斐波南希在13世纪时所发现的，因此，此数列一般却称之谓斐波南希数列。

神奇数字系列本身属于一个极为简单的数字系列，但其间展现的各种特点，令人对大自然奥秘，感叹玄妙之余，更多一份敬佩。

其实早在中国《道德经》第四十三章中就道出了神奇数字系列的真谛：“道生一，一生二，二生三，三生万物。

”神奇数字系列包括下列数字：1，2，3，5，8，13，21，34，55，89，144，233，377，610，987，1597……直至无限。

构成斐波南希神奇数字系列的基础非常简单，由1，2，3开始，产生无限数字系列，而3，实际上为1与2之和，以后出现的一系列数字，全部依照上述简单的原则，两个连续出现的相邻数字相加，等于一个后面的数字。

例如3加5等于8，5加8等于13，8加13等于21，……直至无限。

表面看来，此一数字系列很简单，但背后却隐藏着无穷的奥妙。

这个数列被称为费波纳奇数列。

这个数列有如下特性：（1）任何相列的两个数字之和都等于后一个数字，例如：1＋1＝2；2＋3＝5；5＋8＝13；144＋233＝377；……（2）除了最前面3个数（1，2，3），任何一个数与后一个数的比率接近0.618，而且越往后，其比率越接近0.618：3÷5＝0.6；8÷13＝0.618；21÷34＝0.618；……（３）除了首3个数外，任何一个数与前一个数的比率，接近1.618。

[转载]波浪理论——浪与浪之间的比例关系[转载]波浪理论——浪与浪之间的比例关系原文地址：波浪理论——浪与浪之间的比例关系---转作者：社保自己买神奇数字系列一、斐波南希数列为波浪理论的结构基础艾略特，波浪理论的开山祖师，在1934年公开发表波浪理论，指出股市走势依据一定的模式发展，涨落之间，各种波浪有节奏地重复出现，艾略特创立的波浪理论，属于一整套精细的分析工具，包括下列三个课题：1、波浪运行的形态；2、浪与浪之间的比率；3、时间星期。

艾略特在1946年发表的第二本著作，索性就命名为《大自然的规律》（Nature’s Law）。

波浪理论第二个重要课题，系浪与浪之间的比率，而该比率实际上跟随神奇数字系列发展。

艾略特在《大自然的规律》一书中谈到，其波浪理论的数字基础是一系列的数列，是斐波南希在13世纪时所发现的，因此，此数列一般却称之谓斐波南希数列。

神奇数字系列本身属于一个极为简单的数字系列，但其间展现的各种特点，令人对大自然奥秘，感叹玄妙之余，更多一份敬佩。

其实早在中国《道德经》第四十三章中就道出了神奇数字系列的真谛：“道生一，一生二，二生三，三生万物。

”神奇数字系列包括下列数字：1，2，3，5，8，13，21，34，55，89，144，233，377，610，987，1597……直至无限。

构成斐波南希神奇数字系列的基础非常简单，由1，2，3开始，产生无限数字系列，而3，实际上为1与2之和，以后出现的一系列数字，全部依照上述简单的原则，两个连续出现的相邻数字相加，等于一个后面的数字。

例如3加5 等于8，5加8等于13，8加13等于21，……直至无限。

表面看来，此一数字系列很简单，但背后却隐藏着无穷的奥妙。

二、平方的秘密俄罗斯著名数学家韦罗斯利夫，曾经发表的神奇数字研究论文报告中，提示许多有关斐波南希神奇数字的神秘性，其中之一就是神奇数字平方的秘密。

1、由1开始，可能随意选取连续出现的相邻两神奇数字，数目可不限，先将这些神奇数字进行平方，然后将平方所得数字进行相加，其和必定等于最后一个神奇数字与接着出现的下一个神奇数字相乘。

波浪理论波浪理论的产生和发展拉尔夫•纳尔逊•艾略特（Ralph Nelson Elliott )，是波浪理论的创始人。

1871年7月28日出生在美国密苏里州堪萨斯市的玛丽斯维利镇Marysville.1891年，也就是艾略特20岁的时候，他离家在墨西哥的铁路公司工作。

大约在1896年，艾略特开始了他的会计职业生涯。

在随后的25年里，艾略特在许多公司（主要是铁路公司）任职，这些公司遍布墨西哥、中美洲和南美州。

后来，他在危地马拉大病一场，并在1927年退休。

退休后，他回到加利福尼亚的老家养病。

正是在这段漫长的休养期间，他揣摸出了股市行为理论。

他认为波浪理论是对道氏理论的必要补充。

1934年，艾略特与正在投资顾问公司任股市通讯编辑的查尔斯•Ｊ•柯林斯（CharlesJ•Collins )建立了联系，告诉了他自己的发现。

到了1938年，柯林斯终于被他深深地折服了，于是帮助他开始了他的华尔街生涯，并且同意为他出版《波浪理论》(The Ware Principle )。

柯林斯举荐艾略特担任了《金融世界》（Financial World )杂志的编辑。

1939年，艾略特在这份杂志上一边发表12篇文章精心制作宣传自己的理论。

1946年，也就是艾略特去世前两年，他完成了关于波浪理论的集大成之作《自然法则－－宇宙的奥秘》（Nature`sLaw--The SecretOf The Universe)。

波浪理论——道氏理论告诉人们何谓大海，而波浪理论指导你如何在大海上冲浪。

波浪理论（Wave Principle）的创始人—拉尔夫.纳尔逊.艾略特（R．N．Elliott）提出社会、人类的行为在某种意义上呈可认知的型态（Patterns）。

利用道琼斯工业平均（Dow Jones Industrial Average，DJIA）作为研究工具，艾略特发现断变化的股价结构性型态反映了自然和谐之美。

根据这一发现他提出了一套相关的市场分析理论，精炼出市场的十三种型态（Pattern）或谓波（Waves），在市场上这些型态重复出现，但是出现的时间间隔及幅度大小并不一定具有再现性。

波浪理论精华图解一、波浪理论最值得学习的地方在可以预测未来一段的走势。

二、波浪理论和斐波那契数列只是在证券市场走势中经常出现，但并非必然，不可偏执，需灵活操作才是王道。

涨多了要跌，跌多了要涨，这才是真理。

三、在波浪理论中，最困难的地方是：波浪等级的划分。

若要在特定的周期中正确地指认某一段波浪的特殊属性，不仅需要形态上的支持，而且对波浪运行的时间做出正确的判断。

波浪理论易学难精，易在形态上的归纳、总结，难在价位及时间周期的判定。

四、在8浪中，的上升浪与下跌浪各占4个，这就是对称性。

五、与大一级趋势相反的运动只是一种徒劳的抵抗。

时刻注意其调整浪发展成大一级的驱动浪。

六、调整浪绝不会是5浪结构，与大一级走势相反的调整浪如果初期出现5浪结构，那么这里就不是调整浪的结束，而仅是调整浪的一部分。

七、调整浪锯齿形：5-3-5，其中有单锯齿、双锯齿和三锯齿。

八、调整浪的平台型：3-3-5，有普通平台、扩散平台和顺势平台。

变形平台，C不一定走完，也会在A前结束。

十、调整浪三角形：3-3-3-3-3，收缩三角形分为上升三角形、下降三角形和对称三角形。

还有一种变种的扩散型。

三角形调整浪总是在大一级浪的最后一个作用浪之前出现。

即推动浪的第4浪或者ABC调整结构的B。

如果三角形调整浪在第四浪位置发生，那么第5浪突破后的运动幅度等于三角形调整浪的最宽幅度。

十一、联合性调整浪：双重三浪或者三重三浪。

十二、如果一波上升浪的第五浪是延长浪，那么继而发生的调整将非常剧烈，并会在延长浪第二浪的最低点找到支撑，有时调整会在那里结束。

同时也说明发生五浪延长浪也预先警告了市场即将回撤或者转势。

十三、十四、黄金分割取值：0.191；0.236；0.333；0.382；0.5；0.618,0.666；0.764；0.809；1.十五、浪间相互关系的模型，不要拘泥，用黄金分割3浪顶=1浪的起点+加上一浪幅度*1.382 5浪顶=1浪起点+1浪幅度*1.764十六、一段趋势价格上升或下降的幅度乘以波浪分割系数将会是其后上升或者下降的阻力或者支撑。

费波拉契数列（费波拉契线）与波浪理论一、费波拉契线与波浪理论的结合使用。

物质的运动是以波的形式传播的，而如果量能相对稳定的条件下波的运行周期会以费波拉契数列几乎重合的周期波动运行，而如果有多个波源而且启动的时间也不相同，则经过相对长的时间周期的量能调整后最终仍会形成以费波拉契数列相近的周期运行。

（1）、从波浪理论中，划分某完整上升运行浪的起点或高点作为费波拉契线的起点，则波浪运行的周期转折时间常会在某一费波拉契线上形成（形成相对重要高点或重要低点）。

而以更小浪或更大浪的低点或高点再作为费波拉契线的起点，在不同运行浪周期中出现不同周期的费波拉契线重叠或依次出现时，形成重要的共振高点(或低点）概率极大。

（2）在费波拉契线周期上会不会形成波浪的转折要结合波浪所处浪型性质才能决定，只有在正确划分波浪性质的情况下结合费波拉契线进行分析，在不同波浪的启始点或高点所作的费波拉契线出现重叠或依次出现而波浪划分上也趋于形成高点或低点结构时，高点或低点会在费波拉契这一周期线上形成。

（3）当不同波浪起点或高点所做的费波拉契线在某时间周上依次出现时，重要的变盘时间在第二线上出现。

（4）在不同的时间周期上（日K线、周K线、月K线）所作的费波拉契线都在某时间点交汇，则交汇点时间将形成重要的高点或低点。

(5)波浪理论是从空间上分析股市波浪推动的周期性质，而费波拉契数列（费波拉契线）则是在时间上反映波浪推动的周期性。

所以当股市的运行出现时间周期和空间周期交汇时，重要的波浪高点或低点就会在这里出现。

二、费波拉契线在量能相对稳定后的周期运行才会明显表现出来。

在行情运行的初期，由于各方面的量能的加入及启动时间不同，量能没能形成有效共振，也就无法形成费波拉契数列的效应（如从1664点开始到3478点的波浪运行区间，由于在不同的时间都有不同的量能不断加入其中，因此各方面力量短期内难以调整到形成一致方向，周期性表现相对复杂，其浪形很难形成短期同向共振周期）。

波浪理论数学结构——斐波那契数列与黄金分割率波浪理论的推动浪，浪形为5（1、2、3、4、5），调整浪的浪型为3（a\b\c），合起来为8。

若把波浪细化，大的推动浪又可分为1、3、5浪为推动，2、4为调整。

a、c为推动，b为调整。

这样大的推动浪为5+3+5+3+5=21，调整浪为5+3+5=13，合起来为34。

若再进行更详细的浪形划分，大的推动浪为21+13+21+13+21=89，调整浪为21+13+21=55，合起来为144。

所以，波浪理论怎么细分，都精确在这个数列上：1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233这个数列就是斐波那契数列。

它满足如下特性：每两个相连数字相加等于其后第一个数字；前一个数字大约是后一个数字的0.618倍；前一个数字约是其后第二个数字的0.382倍；后一个数字约是前一个数字的1.618倍；后一个数字约是前面第二个数字的2.618倍；由此计算出常见的黄金分割率为(0.5和1.5外)：0.191、0.236、0.382、0.618、0.809、1.236、1.382、1.618、1.764、1.809黄金分割比率对于股票市场运行的时间周期和价格幅度模型具有重要启示及应用价值。

黄金分割比率在时间周期模型上的应用未来市场转折点＝已知时间周期×分割比率已知时间周期有两种：（1）循环周期：最近两个顶之间的运行时间或两个底之间的运行时间（2）趋势周期：最近一段升势的运行时间或一段跌势的运行时间一般来讲，用循环周期可以计算出下一个反向趋势的终点，即用底部循环计算下一个升势的顶，或用顶部循环计算下一个跌势的底。

而用趋势周期可以计算下一个同方向趋势的终点或是下一个反方向趋势的终点。

用循环周期预测，可以用顶测底，用底测顶：已知点1、点3属于顶到顶的顶循环，运行6个时间周期，则点3到点4段跌势的底在6×0.5＝3个时间周期出现；根据点2、点4的底循环6个时间周期，则点4到点5段升势的顶在6×0.809≈5个时间周期出现根据已知趋势周期预测未来同向或反向趋势终点：已知趋势A始于点1止于点2运行8个时间周期，则趋势B将运行8×0.618≈5个时间周期；B×1.618≈C运行的8个时间周期时间周期与波浪数浪的数学关系一个完整的趋势(推动浪5波或调整浪3波)，运行时间最短为第一波(1浪或A浪)的1.618倍，最长为第一波的5.236倍。