2013年计量经济学试卷

6．模型中包含随机解释变量，且与随机误差项同期相关，应采用的估计方法是（ ）。

A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法C.工具变量法D.广义差分法7.设个人消费函数i i i u X Y ++=10ββ中，消费支出Y 不仅与收入X 有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成按四个层次划分，假定边际消费倾向不变，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ ）。

A.2个B.3个C.4个D.5个8.在有限分布滞后模型212.03.04.0260ˆ--+++=t t t t X X X Y中，长期影响乘数是( )。

A.0.4 B.0.3 C.0.2 D.0.99.在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是( )。

A.内生变量B.外生变量C.前定变量D.虚拟变量10.如果一个方程包含一个内生变量和全部前定变量，则该方程是（ ）。

A.恰好识别B.过度识别C.不能识别D.不确定二、简答（每题6分，共30分）1．计量经济学模型的检验包括哪几个方面？2.什么是自相关性？有哪些检验方法？（至少列举三种检验方法）3．为什么说对参数施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未加约束的残差平方和小？在什么样的条件下， 受约束回归和无约束回归的结果相同？4．工具变量的选取应满足哪些条件？5．滞后变量模型有哪几种类型？分布滞后模型使用OLS 方法估计存在哪些问题？三、应用题（共50分）1.（本题15分）家庭消费支出（Y ）、可支配收入（1X ）、个人财富（2X ）设定模型如下：i i i i u X X Y +++=22110βββ回归分析结果为：LS // Dependent Variable is Y Sample: 1 10Included observations: 10Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob.C 24.4070 6.9973 0.01011X 0.4785 -0.7108 0.5002 2X 0.0823 1.7969 0.1152R-squared Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression 6.9954 Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Loglikelihood -31.8585 F-statistic Durbin-Watson stat 0.4382 Prob(F-statistic) 0.0001回答下列问题（显著性水平α=0.05）:（1）请根据上表中已有的数据，填写表中画线处缺失结果；（结果保留4位小数）（2）模型是否存在多重共线性？为什么？（3）模型中是否存在一阶自相关？为什么？2．利用1998年我国主要制造工业销售收入与销售利润的统计资料，利用统计软件Eviews建立我国制造业利润函数模型，估计结果如下。

练习题一一、单选题（15小题，每题2分，共30分）1.有关经济计量模型的描述正确的为( )A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述2.在X 与Y 的相关分析中( )A.X 是随机变量，Y 是非随机变量B.Y 是随机变量，X 是非随机变量C.X 和Y 都是随机变量D.X 和Y 均为非随机变量3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( )A.B. C. D. 0ie=∑0i i e X =∑0i i e Y ≠∑ˆi iY Y =∑∑4.在一元回归模型中，回归系数通过了显著性t 检验，表示( )2βA. B. C., D.20β=2ˆ0β≠20β=2ˆ0β≠22ˆ0,0ββ≠=5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计是（ βˆ）A ．有偏的、一致的B ．有偏的、非一致的C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是（ ）A.2R 与2R 均非负B.模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22RR <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( )A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小8.逐步回归法既检验又修正了（ ）A ．异方差性 B.自相关性C ．随机解释变量 D.多重共线性9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ）A ．无偏的，但方差不是最小的B ．有偏的，且方差不是最小的C ．无偏的，且方差最小D ．有偏的，但方差仍为最小10.如果dL<DW<du ，则( )A.随机误差项存在一阶正自相关B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关11．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+…+βk X t-k +u t 时，多项式βi =α0+α1i+α2i 2+…+αm i m 的阶数m 必须（ ）A ．小于k B ．小于等于k C ．等于k D ．大于k12.设，=居民消费支出，=居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村012i i i Y X D βββμ=+++i Y i X 居民，则城镇居民消费变动模型为( )A. B. 01i i i Y X ββμ=++021i i i Y X βββμ=+++ C. D. 012i i i Y X D βββμ=+++012i i i i Y X DX βββμ=+++13.关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的是（ ）A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计D.它们的经济背景不同14.在简化式模型中，其解释变量都是( )A.外生变量B.内生变量C.滞后变量D.前定变量15．如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（）A．广义差分法B．加权最小二乘法C．间接最小二乘法D．普通最小二乘法1—5．CCCBB 6—10. CADAD 11—15ABCDC二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”）1.随机误差项u i与残差项e i是一回事。

全国高等教育计量经济学自学考试历年（2009年10月——2013年1月）考试真题与答案全国2009年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1.经济计量研究中的数据有两类，一类是时序数据，另一类是( )A.总量数据B.横截面数据C.平均数据D.相对数据2.经济计量学起源于对经济问题的( )A.理论研究B.应用研究C.定量研究D.定性研究 3.下列回归方程中一定错误．．的是( ) A.5.0r X 6.03.0Y ˆXY ii =⨯+= B.8.0r X 7.02.0Y ˆXY i i =⨯+= C.5.0r X 2.09.0Y ˆXY i i =⨯-= D. 2.0r X 6.08.0Y ˆXY i i -=⨯-=4.以Y i 表示实际观测值，iY ˆ表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是( ) A.∑(Y i 一iY ˆ)2=0 B.∑(Y i -Y )2=0 C .∑(Y i 一i Y ˆ)2最小 D.∑(Y i -Y )2最小5.在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项u i 服从( )A.N(0，σ2)B.t(n-1)C.N(0，2i σ)(如果i≠j ，则2i σ≠2j σ)D.t(n)6.已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为( )A.0.32B.0.4C.0.64D.0.87.在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则( )A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小C.预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大 8.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误．．的是( )A.∑e i =0B.∑e i ≠0C. ∑e i X i =0D.∑Y i =∑iY ˆ 9.下列方法中不是．．用来检验异方差的是( )A.安斯卡姆伯-雷姆塞检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验 10.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Z i 成比例，则应该用下面的哪种方法估计模型的参数?( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.间接最小二乘法D.工具变量法11.如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于0.3，则DW 统计量等于( )A.0.3B.0.6C.1D.1.412.如果d L <DW<d u ，则( )A.随机误差项存在一阶正自相关B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关 13.记ρ为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是( )A.ρ≈0B.ρ≈1C.ρ>0D.ρ<014.方差膨胀因子的计算公式为( ) A.2ii R 11)ˆ(VIF -=β B.2i R 11)ˆ(VIF -=β C.2i i R 1)ˆ(VIF =β D.2i R 1)ˆ(VIF =β 15.在有限分布滞后模型Y t =0.5+0.6X t -0.8X t-1+0.3X t-2+u t 中，短期影响乘数是( )A.0.3B.0.5C.0.6D.0.816.对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为( )A.Koyck 变换模型B.自适应预期模型C.部分调整模型D.有限多项式滞后模型17.在联立方程模型中，识别的阶条件是( )A.充分条件B.充要条件C.必要条件D.等价条件18.在简化式模型中，其解释变量都是( )A.外生变量B.内生变量C.滞后变量D.前定变量19.对于联立方程模型中的制度方程，下面说法中正确的是( )A.不可识别B.恰好识别C.过度识别D.不存在识别问题20.如果某种商品需求的自价格弹性系数iiη>0，则该商品是( )A.正常商品B.非正常商品C.高档商品D.劣质商品21.如果某种商品需求的收入弹性系数0<iη<1，则该商品是( )A.必须品B.高档商品C.劣质商品D.吉芬商品22.设生产函数为Y=f(L，K)，对于任意的λ>l，如果f(λL，λK)>λf(L，K)，则称该生产函数为( )A.规模报酬大于λB.规模报酬递增C.规模报酬递减D.规模报酬规模小于λη=1，则( )23.如果某商品需求的自价格弹性DA.需求富有弹性B.需求完全有弹性C.单位需求弹性D.需求缺乏弹性24.下列各种用途的模型中，特别注重模型拟合优度的是( )A.经济预测模型B.结构分析模型C.政策分析模型D.专门模型25.如果△Y t为平稳时间序列，则Y t为( )A.0阶单整B.1阶单整C.2阶单整D.协整二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

—2013 学年第2 学期期末考试8．模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，为了追求模型的经济意义，可以牺牲一点拟合优度。

( )#y)o C[-O D3D~)p 9．如果给定解释变量值，根据模型就可以得到被解释变量的预测值。

（）#WuXXXYkk+++++=ββββ...2211（ ）2分 ，共20分） ）。

B ．经济政策评价 D ．比较静态分析 R 2=（ ）。

F 统计量的关系可知，当R 2=1时有( )。

∞ D.F=0 ( )。

搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型对于计量经济学模型0： β1=β2=…=βk =0）。

A ．完全正确的B ．完全错误的C ．原假设正确，概念叙述错误D ．原假设错误，概念叙述正确6. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( )。

A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度7. 容易产生异方差的数据为( )。

A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据8．以下关于D-W 检验的说法，正确的是（ ）。

A ．根据D-W 检验规则，一定可以确定模型是否存在自相关B ．0≤D.W 值≤4C ．可用于检验所有自回归形式的自相关D ．解释变量可以是随机变量9. 有关调整后的样本决定系数2R 与样本决定系数R 2之间的关系的正确描述是（ ）。

A ．2R 与R 2均非负且大于1B ．模型中包含的解释变量个数越多，2R 与R 2相差越小C ．2R 有可能小于0，但是R 2始终是非负的D ．R 2有可能小于0，但是2R 始终是非负的 10. 虚拟变量( )。

A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素三、多项选择题（ 每小题3分 ，共15分）1.根据弗里希的观点，经济计量学是哪些学科的统一( )。

A.经济理论 B.宏观管理 C.统计学∑∑∑∑-==2222221.D.B ii ii ye R e y RD.数学E.微观管理2. 在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量( )。

2013-2014计量经济学考试题2013-2014第一学期计量经济学考试一、单项选择题1．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。

A ．结构分析、经济预测、政策评价B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟C ．消费需求分析、生产技术分析、D ．季度分析、年度分析、中长期分析2．进行相关分析时的两个变量（ A ）。

A ．都是随机变量B ．都不是随机变量C ．一个是随机变量，一个不是随机变量D ．随机的或非随机都可以3．参数β的估计量ˆβ具备有效性是指（ B ）。

A ．ˆvar ()=0βB ．ˆvar ()β为最小C ．ˆ()0ββ－＝D ．ˆ()ββ－为最小 4．对于01ˆˆi i iY X e ββ=++，以σˆ表示估计标准误差，Y ˆ表示回归值，则（ B ）。

A ．i i ˆˆ0Y Y 0σ∑＝时，（－）＝ B ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）＝0C ．i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小D ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小5．以Y 表示实际观测值，ˆY 表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ D ）。

A ．i i ˆY Y 0∑（－）＝B ．2i i ˆY Y 0∑（－）＝C ．i i ˆY Y ∑（－）＝最小D ．2i i ˆY Y ∑（－）＝最小6．用一组有30个观测值的样本估计模型i 01i i Y X u ββ+＝＋，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 大于（ D ）。

A ．t 0.05(30)B ．t 0.025(30)C ．t 0.05(28)D ．t 0.025(28)7．某一特定的X 水平上，总体Y 分布的离散度越大，即σ2越大，则（ A ）。

A ．预测区间越宽，精度越低B ．预测区间越宽，预测误差越小C 预测区间越窄，精度越高D ．预测区间越窄，预测误差越大8.在由30n =的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（ D ）A. 0.8603B. 0.8389C. 0.8655D.0.83279.用一组有30个观测值的样本估计模型01122t t t t y b b x b x u =+++后，在0.05的显著性水平上对1b 的显著性作t 检验，则1b 显著地不等于零的条件是其统计量t 大于等于（ C ）A. )30(05.0tB. )28(025.0tC. )27(025.0tD. )28,1(025.0F10.模型t t t u x b b y ++=ln ln ln 10中，1b 的实际含义是（ B ）A.x 关于y 的弹性B. y 关于x 的弹性C. x 关于y 的边际倾向D. y 关于x 的边际倾向11.下列哪种方法不是检验异方差的方法（ D ）A.戈德菲尔特——匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验12.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（ B ）A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用13．如果模型y t =b 0+b 1x t +u t 存在序列相关，则（ D ）。

经济与管理学院考试试卷及参考答案考试科目:计量经济学本期末试卷满分为80分，占课程总成绩的80%；平时成绩占课程总成绩的 20%。

一、（10分，每小题1分）判断正误（正确的打对号，错误的划叉，将答案填入下面的表格中）1．最小二乘法是使误差平方和最小化的估计过程。

2．在联合检验中，若计算得到的 F 统计量的值超过临界的 F 值，我们将接受整个模型在统计上是不显著的零假设。

3. 线性－对数模型的R 2值可与对数－线性模型的相比较，但不能与线性模型的相比较。

4.无论模型中包含多少个解释变量，回归平方和的自由度总等于n -1。

5. 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的均值。

6. 如果模型中包含虚拟变量，则对应于虚拟变量的样本数据值只能是0或1。

7. 在存在自相关的情况下， OLS 估计量仍然是最优线性无偏估计。

8. White 异方差检验的原假设是模型存在异方差。

9. 较高的两两相关系数表明模型一定存在多重共线性。

10.在联立方程模型中，取值独立于模型的变量称为外生变量或前定变量。

1．既包含时间序列数据又包含截面数据的数据集合称为：A ．原始数据B ．Pool 数据C ．时间序列数据D ．截面数据 2．双对数模型中，参数的含义是：A ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率uX Y ++=ln ln ln 10ββ1βD．Y关于X的弹性3．在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的是：A．被解释变量和解释变量均为随机变量B．被解释变量和解释变量均为非随机变量C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D．被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量4．一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是：A．n B．n - 1 C．n - k D．15．DW检验方法用于检验：A．异方差性B．自相关性C．随机解释变量 D．多重共线性6．如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是：A．无偏的，非有效的B．有偏的，非有效的C．无偏的，有效的D．有偏的，有效的7.对于含有截距项的计量经济模型，若想将一个含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为：A．m B．m-1C．m+1D．m- k8．在异方差性情况下，常用的估计方法是：A．普通最小二乘法B．广义差分法C．工具变量法D．加权最小二乘法9．如果联立方程模型中的第k个方程包含了模型中的全部变量，则第k个方程是：A．可识别的B．恰好识别C．过度识别D．不可识别10．前定变量是（）的合称。

上 海 金 融 学 院《 计量经济学 》课程非集中考试 考试形式：闭卷 考试用时: 100 分钟考试时只能使用简单计算器(无存储功能)试 题 纸一、判断题（共4题，每题1分，共计4分）1、一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。

（ ）2、工具变量技术是处理异方差问题的。

（ ）3、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。

（ ）4、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。

（ ）二、名词解释（共2题，每题3分，共计6分）1、BLUE 估计2、方差膨胀因子三、单项选择题（共13题，每题2分，共计26分）1、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。

A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、面板数据D 、时间数据2、在回归模型01i i Y X ββμ=++中，检验01:0H β=时所用的统计量)ˆVar(ˆ11ββ服从的分布为 （ ）。

A 、χ2(n-2)B 、t(n-1)C 、χ2(n-1)D 、t(n-2)3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化的情况，模型应该设定为( )。

A 、12ln ln Y X ββμ=++B 、12ln Y X ββμ=++C 、12ln Y X ββμ=++D 、12Y X ββμ=++4、设k 为回归模型中的参数个数（k 包含截距项），n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验（F 检验）时构造的F 统计量为（ ）。

A 、F=k)-RSS/(n 1)-ESS/(k B 、F=1-k)-RSS/(n 1)-ESS/(k C 、F=RSS ESS D 、F=ESSRSS 5、用一组有30个观测值的样本估计模型0112233i i i i i Y X X X ββββμ=++++，并在0.05的显著性水平下对总体显著性进行检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F 大于( )。

A 、 F 0.05(3,26)B 、t 0.025(3,30)C 、 F 0.05(3,30)D 、 t 0.025(2,26)6、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ ）。

A. 低度相关B. 不完全相关C. 弱正相关D. 完全相关6、对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：【 】A.判定系数B.调整后判定系数C.标准误差D.估计标准误差 7、在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施【 】 A. 增大样本容量 n B. 提高置信水平C. 提高模型的拟合优度D. 提高样本观测值的分散度8、如果被解释变量Y 随着解释变量X 的变动而非线性地变动，并趋于一自然极限，则适宜配合下列哪一模型?( ) A. Y i =β0+β1iX 1 +μi B. lnY i =β0+β1X i +μiC. Y i =β0+β1lnX i +μiD. lnY i =β0+β1lnX i +μi9、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6，在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，d L =1.20，d U =1.41，则可以判断：【 】A. 不存在一阶自相关B. 存在正的一阶自相关C. 存在负的一阶自相关D. 无法确定10、用一组有30个观测值的样本估计模型i i i i u X X Y +++=22110βββ，并在0.05的显著性水平下对总体显著性作F 检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F 大于【 】 A. F 0.05(3,30) B. F 0.025(3,30) C. F 0.05(2,27) D. F 0.025(2,27)11、设回归模型为i i i u X Y ++=βα，其中var(i u )=22i X σ，则β的普通最小二乘估计量为【 】A. 无偏且有效B. 无偏但非有效C. 有偏但有效D. 有偏且非有效12、假设回归模型为i i i u X Y ++=βα，其中i X 为随机变量，i X 与i u 不相关，则β的普通最小二乘估计量【 】A. 无偏且一致B. 无偏但不一致C. 有偏但一致D. 有偏且不一致13、需求函数Y i=β0+β1X i+μi，为了考虑“区域”因素(东部、中部、西部三种不同的状态)的影响，引入3个虚拟变量，则模型的【】A. 参数估计量将达到最大精度B. 参数估计量是有偏估计量C. 参数估计量是非一致估计量D. 参数将无法估计14、若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为【】A．1个B．2个C．3个D．4个15、同阶单整变量的线性组合是下列哪种情况时，这些变量之间的关系是协整的【】。

经济与管理学院考试试卷及参考答案考试科目: 计量经济学本期末试卷满分为80分，占课程总成绩的80%；平时成绩占课程总成绩的 20%。

一、判断题（1-6每小题1分，7-8每小题2分，共10分）1. 当异方差出现时，常用的t和F检验失效。

（）2. 当模型存在高阶自相关时，可用杜宾—瓦特森检验法进行自相关检验。

（）3. 存在多重共线性时，一定会使参数估计值的方差增大，从而造成估计效率的损失。

（）4. 在引入虚拟变量后，普通最小二乘法的估计量只有大样本时才是无偏的。

（）t5. 给定显著性水平及自由度，若计算得到的值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。

（）6. 如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。

（）7. 如果一个方程不可识别，则可以用2SLS对这个方程进行估计。

（）8. 对于变量之间是线性的模型而言，斜率系数是一个常数，弹性系数是一个变量；对于双对数模型，弹性系数是一个常数，斜率系数是一个变量。

（）二、简答题（每小题6分，共36分）1.回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们适用于什么情况？2.说明显著性检验的意义和过程。

3.简述什么是异方差?为什么异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关？4.联立方程模型有几种估计方法？并简述它们的特点。

5.为什么说对模型参数施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未施加约束的残差平方和小?在什么样的条件下，受约束回归与无约束回归的结果相同?t F6.在多元线性回归分析中，检验与检验有何不同?在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用?三、论述题（每小题14分，共28分）1. 假设已经得到关系式的最小二乘估计，试回答：(1)假设决定把X变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距会有什么样的影响?如果把Y变量的单位扩大10倍，又会怎样?（7分）(2)假定给X的每个观测值都增加2，对原回归的斜率和截距会有什么样的影响?如果给Y的每个观测值都增加2，又会怎样? （7分）2. 多元线性单方程计量经济学模型i=1,2,….n（1）分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样本回归函数和样本回归模型。