计量经济学试卷

选择题（单选题1－10 每题 1 分，多选题11－15 每题 2 分，共20 分）1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 BA.减少 B．增加C．不变 D．变化不定2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 CA．异方差性 B．序列相关C．多重共线性 D．拟合优度低3、经济计量模型是指 DA.投入产出模型B.数学规划模C.模糊数学模型D.包含随机方程的经济数学模型4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 DA.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 DA.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 BA．0.2% B．0.75%C．5% D．7.5%7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 DA．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C．-1≤r≤1D．若r=0,则X与Y独立8、当DW>4-dL ，则认为随机误差项εiA．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关C．存在一阶正自相关D．存在一阶负自相关9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A．一个虚拟变量B．两个虚拟变量C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量10、线性回归模型中，检验H: ?i =0（i=1，2，…,k）时，所用的统计量t ????i 服从var(??i )A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C .t(n-k-1) D.t(n-k+2)11、 对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABCA ．无偏性B ．有效性C ．一致性D ．确定性E ．线性特性12、 经济计量模型主要应用于ABCDA ．经济预测B ．经济结构分析C ．评价经济政策D ．政策模拟13、 常用的检验异方差性的方法有 ABC 、A ．戈里瑟检验B ．戈德菲尔德-匡特检验C ．怀特检验D ．DW 检验E ．方差膨胀因子检测14、 对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCEA ．不能有效提高模型的拟合优度B ．难以客观确定滞后期的长度C ．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D ．滞后的解释变量存在序列相关问题E ．解释变量间存在多重共线性问题15、 常用的检验自相关性的方法有BCDA ．特征值检验B ．偏相关系数检验C ．布罗斯－戈弗雷检验D ．DW 检验E ．怀特检验二、判断正误（正确打√，错误打×，每题 1 分，共 10 分，答案填入下表）1、 在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计2、 DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数?? 近似等于03、 方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性4、 设有样本回归直线Y ? ???0 ???1X , X 、Y 为均值。

模拟试题一一、单项选择题1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ ）A ．i 10i X Y u i ++=ββ B. i X )(Y E 10i ββ+= C. i 1i e X Y ++=∧∧i ββD.i X 10iYββ+=∧2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小 C ．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小3． 如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k 个特征的质的因素需要引入（ ）个虚拟变量 A ．（k-2） B.(k-1) C.k D.K+14． 如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（ ） A ．恰好识别的 B ．不可识别的 C ．过渡识别的 D ．不确定5． 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（ ）有关A ．所考察的两期间隔长度B ．与时间序列的上升趋势C ．与时间序列的下降趋势D ．与时间的变化6． 对于某样本回归模型，已求得DW 统计量的值为1，则模型残差的自相关系数ρ∧近似等于（ ）A ．0B ．0.5C ．-0.5D ．17． 对于自适应预期模型i 110t )1(X Y u Y r r r t t +-++=-ββ，估计参数应采取的方法为（ ）A ．普通最小二乘法B ．甲醛最小二乘法C ．工具变量法D ．广义差分法8． 如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（ ） A ．协整关系 B ．完全线性关系 C ．伪回归关系 D ．短期均衡关系9． 在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（ ） A ．定义参数 B ．制度参数 C ．内生参数 D ．短期均衡关系10． 当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（ ）A ．缺乏弹性B ．富有弹性C ．完全无弹性D ．完全有弹性二、多项选择题1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（ ） A ．经济预测模型 B ．经够分析模型 C ．政策分析模型 D ．专门模型 E.发达市场经济国家模型2.设k 为回归模型中参数的个数，F 统计量表示为（ ）A ．RSS ESSB ．)/(1)-ESS/(k k n RSS -C ．221R R -D ．)/()1()1/(R 22k n R k --- E. )1/(ESS/k --k n RSS3.狭义的设定误差主要包括（ ）A ．模型中遗漏了有关解释变量B ．模型中包括含了无关解释变量C ．模型形式设定有误D ．模型中有关随机误差项的假设有误 E.模型中最小二乘估计量是有偏的、非一致的 4．用于作经济预测的经济计量模型须有一定的“优度”保证，通常需要具备的性质有（ ） A ．解释能力和合理性 B ．预测功效好 C ．参数估计量的优良性 D ．简单性 E.误差项满足古典线性回归模型的所有假定5．对联立方程模型参数的单方程估计法有（ ）A ．工具变量B ．间接最小二乘法C ．二阶段最小二乘法D ．完全信息极大似然法 E.有限信息极大似然法三、名词解释 1． 拟合度优 2． 行为方程 3． 替代弹性 4． K 阶单整 5． 虚拟变量四、简答题1. 简述回归分析和相关分析的关系。

《计量经济学》试卷一、单项选择题(1分×20题＝20分)1．在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是( )A. 被解释变量和解释变量均为随机变量B. 被解释变量和解释变量均为非随机变量C. 被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量D. 被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量2. 下面哪一个必定是错误的（）。

A. B. 8.02.030^=+=XY i r X Y 91.05.175^=+=XY i r X Y C.D.78.01.25^=-=XY ir X Y 96.05.312^-=--=XY ir X Y 3．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）准则。

A.计量经济 B.经济理论 C.统计 D.统计和经济理论4. 判定系数r 2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( )A. 80% B. 64%C. 20% D. 89%5.下图中“{”所指的距离是（）X1ˆβ+iY A. 随机误差项 B. 残差C. 的离差D. 的离差i Y iY ˆ6. 已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（）。

A.0B. -1C.1D. 0.57.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用800e2t=∑样本容量为n=24，则随机误差项的方差估计量为( )。

t εA.33.3 B.40 C.38.09 D.36.368.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。

A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.离差和9. 某企业的生产决策是由模型描述（其中为产量，为价t t t u P S ++=10ββt S t P 格），又知：如果该企业在期生产过剩，决策者会削减期的产量。

由此判断1-t t 上述模型存在（）。

A. 异方差问题B. 序列相关问题C. 多重共线性问题D. 随机解释变量问题10.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为，这说明（）。

计量经济学试题与答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务？A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法？A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案：C3. 在线性回归模型中，以下哪个选项表示随机误差项的方差？A. σ²B. μC. εD. β答案：A4. 在计量经济学模型中，以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系？A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案：B5. 在实证研究中，以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性？A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案：C二、填空题（每题5分，共25分）1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。

答案：经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。

答案：回归残差3. 在线性回归模型中，回归系数的估计值是______的线性函数。

答案：解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。

答案：Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中，单位根检验的目的是检验______。

答案：时间序列数据的平稳性三、计算题（每题20分，共40分）1. 设线性回归模型为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y表示被解释变量，X表示解释变量，ε表示随机误差项。

给定以下数据：Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求：回归系数β0和β1的估计值。

答案：首先，计算X和Y的均值：X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后，计算回归系数β1的估计值：β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后，计算回归系数β0的估计值：β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以，回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。

第六套一、单项选择题1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（B）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（D）A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性3、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是( DA .间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法B.工具变量法D.普通最小二乘法)4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（C）A. 4B. 12C. 11D. 65、White检验可用于检验（B）A．自相关性C．解释变量随机性B.异方差性D.多重共线性6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是(A．无偏的，有效的C．无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的D.有偏的，有效的C )7、假如联立方程模型中，第i个方程排除的变量中没有一个在第j个方程中出现，则第i个方程是(D)A.可识别的B.恰好识别C.过度识别D.不可识别8、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是( AA.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量)9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（B）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归10、二元回归模型中，经计算有相关系数RA. X 2和X 3间存在完全共线性B. X 2和X 3间存在不完全共线性C. X 2对X 3的拟合优度等于0.9985D.不能说明X 2和X 3间存在多重共线性）X2X3= 0.9985，则表明（ B11、在DW检验中，存在正自相关的区域是（A. 4 - dL< d < 4C. dU< d < 4 -dU B ）B. 0 < d < dLD.dL < d < dU,4 - dU< d < 4 - dL12、库伊克模型不具有如下特点（ D ）A.原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减B．以一个滞后被解释变量Y代替了大量的滞后解释变量X ,Xt -1 t -1 t -2,⋯，从而最大限度的保证了自由度C．滞后一期的被解释变量Y与Xt的线性相关程度肯定小于X ,X的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题t -1 t -1D．由于Cov (Y ,u ) * tt -1 = 0,Cov (u ,u*t*t -1t -2,⋯) = 0，因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是则Var(u )是下列形式中的哪一种?(B)t2 A.οXt B.οXt222C.οXtYtX= β1t1X tu t+ β2+,X tD.οlog( X )2t14、下列是简化的三部门宏观经济计量模型，则模型中前定变量的个数为A)⎧Yt = Ct+ It+ G⎪ ⎨ ⎪ ⎩ C tI t= α+α Y + u= β+ β Y + β γ + u1t1t1t -1B. 42tC. 2(A. 3 2tD. 615、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ D ）A.零均值假定不成立C.无多重共线性假定成立B.序列无自相关假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立16、已知 DW 统计量的值接近于 2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ 近似等于( A )_A. 0B. -1C. 1D. 417、对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时 期是 1946—1954;重建后时期是 1955—1963，模型如下：重建时期：Y t = λ 1 + λ 2 X t + μ 1t重建后时期： Y t = λ 3 + λ 4 Xt + μ2t关于上述模型，下列说法不正确的是（ D ）A.λ 1 = λ 3 λ 2 = λ 4 时则称为重合回归B.λ 1 ≠ λ 3 λ 2 = λ 4 时称为平行回归C.λ 1 ≠ λ 3 λ 2 ≠ λ 4 时称为相异回归D.λ 1 ≠ λ 3 λ 2 = λ 4 两个模型没有差异18、对样本的相关系数γ ，以下结论错误的是（ AA. γ 越接近 0， X 与Y 之间线性相关程度高B. γ 越接近 1， X 与Y 之间线性相关程度高C. -1 ≤ γ ≤ 1D 、γ = 0 ，在正态分布下，则 X 与Y 相互独立_ __）19、、对于二元样本回归模型Y i = β 1 + β 21X + β 3X + e ，下列不成立的有 2i 3i i D ）A.∑ ie = 0C.∑ ie X = 03i （B.∑ ie X = 0D.∑e Y = 0i i2i 20、当联立方程模型中第 i 个结构方程是不可识别的，则该模型是(B )A.可识别的B.不可识别的C.过度识别的D.恰好识别的二、多项选择题1、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法不正确的有（ C E ） A. 它们都是由某种期望模型演变形成的 B. 它们最终都是一阶自回归模型 C. 它们都是库伊克模型的特例 D. 它们的经济背景不同E.都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接用 OLS 进行估计 2、能够检验多重共线性的方法有（ A B ） A.简单相关系数矩阵法 C. DW 检验法 E. White 检验B. t 检验与 F 检验综合判断法 D.ARCH 检验法3、有关调整后的判定系数 R 与判定系数 R 之间的关系叙述正确的有（B C ）A. R 与 R 均非负B.模型中包含的解释个数越多， R 与 R 就相差越大.C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于 1，则 R < R . 22 22 22 222E. R 有可能小于 0，但 R 却始终是非负4、检验序列自相关的方法是（ C E ） A. F 检验法 C. 图形法 E. DW 检验法B. White 检验法 D. ARCH 检验法F. Goldfeld-Quandt 检验法2D. R 有可能大于 R22 5、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的 F 统计量可表示为（ B E ）A.ESS (n - k ) RSS (k - 1) R 2B.C.(1- R ) (k -1)R 2 (k -1) (n - k ) 2 D.ESS (k - 1)RSS (n -k )ESSRSS (n - k )E.2(1- R ) (n - k )三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。

第四套一、单项选择题_ _1、设 OLS 法得到的样本回归直线为Y i = β 1 + β 2 X i + e i ，则点 ( X ,Y )（ B ）A.一定不在回归直线上 C.不一定在回归直线上B.一定在回归直线上 D.在回归直线上方2、在下列各种数据中，以下不应作为经济计量分析所用数据的是（ C ）A．时间序列数据 C．计算机随机生成的数据B. 横截面数据 D. 虚拟变量数据A )3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的变量是(A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量 4、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为ˆ =lnY 1％，人均消费支出将增加（ B ） i 2.00 + 0.75ln X ，表明人均收入每增加iA. 0.2%B. 0.75%C. 2%D. 7.5% ）5、多元线性回归分析中的 RSS 反映了（ CA．应变量观测值总变差的大小 B．应变量回归估计值总变差的大小 C．应变量观测值与估计值之间的总变差 D．Y 关于 X 的边际变化6、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。

例如，研究中国城镇居民消费函数时。

1991 年前后，城镇居民商品性实际支出 Y 对实际可支配收入 X 的回归关系明显不同。

现以 1991 年为转折时期，设虚拟变⎧1 1991年以，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部 t 前D = ⎨⎩0 1991年以分下降了，边际消费倾向变大了。

则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作后量（ D ）A.Y t = β 1 + β 2 X t + utB.Y t = β 1 + β 2 X t + β 4D t X t + utC.Y t = β 1 + β 2 X t + β 3DtD.Y t = β 1 + β 2 X t + β 3D t + β 4D t Xt+ ut + ut7、已知模型的形式为Y t = β 1 + β 2 X t + u t ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得 DW 统计量为 0.52,则广义差分变量是( D )A. y t - 0.48y t - 1, x t - 0.48x t -1B. y t - 0.7453t -y 1,x t - t -10.7453xC. y t - 0.52yt - 1 , x t - 0.52tx -1D. y t - 0.74yt - 1 , x t - 0.74tx -18、在有 M 个方程的完备联立方程组中，若用 H 表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数，用 N i 表示第 i 个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第 i 个方程不可识别时，则有公式( D )成立。

期末考试试卷计量经济学1、判断正误（10分）1． 总体回归函数给出了与自变量每个取值相应的应变量的值。

（ ）2． 普通最小二乘法就是使误差平方和最小化的估计过程。

（）3． 对数线性回归模型和双对数模型的判决系数可以相比较。

（ ）4． 多元线性回归模型的总体显著性意味着模型中任何一个变量都是统计显著的。

（）5． 在线性回归模型中解释变量是原因，被解释变量是结果。

（）6． 双对数模型的回归系数和弹性系数相同。

（）7． 当存在自相关时，OLS 估计量既是有偏的也是无效的。

（）8． 在高度多重共线性情况下，估计量的标准误差减小，t 值增大。

（）9． 如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无大碍。

（）10．无论模型中包括多少个解释变量，总平方和的自由度总为n-1。

（）二、选择题（10分）1. 同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）A. 虚变量数据B. 合并数据C. 时间序列数据D. 截面数据2. 下列模型中属于变量线性模型的是（ ）A. u X Y ++=ln 10ββB. u Z X Y +++=210βββC. u XY ++=10ββ D. uX Y ++=/10ββ3. 反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（ ）A. 总离差平方和B. 回归平方和C. 残差平方和D. （A ）和（B ）4. 半对数模型u X Y ++=10ln ββ中，参数1β的含义是（ ）A. X 的绝对量变化，引起Y 的平均的相对量变化B. Y 关于X 的边际变化C. X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D. Y 关于X 的弹性5. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m 类，则要引入（ ）个虚拟变量。

A. mB. m -1C. m +1D. m -26. 怀特检验方法用于检验（ ）A. 异方差性B. 自相关性C. 随机解释变量D. 多重共线性7. 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关,则估计模型参数应采用（ ）A. 普通最小二乘法B.加权最小二乘法C. 广义差分法D. 工具变量法8. 如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（ ）A. 无偏的，非有效的B. 有偏的，非有效的C. 无偏的，有效的D. 有偏的，有效的9. 如果联立方程模型中的第i 个方程包含了模型中的全部变量，则第i 个方程是（ ）。

选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分）1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而BA.减少B．增加C．不变D．变化不定2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在AC3、A.C.4、A.C.5、A.C.6、这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加BA．0.2%B．0.75%C．5%D．7.5%7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是DA．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C．-1≤r≤1D．若r=0,则X与Y独立8、当AC9、AC10、线性回归模型中，检验C11、ABCAC12、经济计量模型主要应用于ABCDA．经济预测B．经济结构分析C．评价经济政策D．政策模拟13、常用的检验异方差性的方法有ABC、A ．戈里瑟检验B ．戈德菲尔德-匡特检验C ．怀特检验D ．DW 检验E ．方差膨胀因子检测14、 对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCEA ．不能有效提高模型的拟合优度B ．难以客观确定滞后期的长度C ．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D ．滞后的解释变量存在序列相关问题E ．解释变量间存15、 A C 1、 2、 DW 3、 4、 s (b ?1)?（2n ?2)6、 7、 解释变量x 为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。

8、 在Eviews 中，常利用SCAT 命令绘制趋势图。

9、 怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。

10、多重共线性的存在会降低OLS 估计的方差。

三、填空题（每空2分，共20分）1、 古典回归模型假定中的随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，则称模型出现了异方差性。

2、 方差膨胀因子(VIF)的倒数称为容许度3、 采用DW 检验自相关时，DW 值的范围是0－d L 时，认为存在正自相关。

计量经济学1一、判断题（每小题2分，共10分）1. 间接最小二乘法适用于过度识别方程。

（ ）2. 假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS 法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。

（ ）3. 用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。

（ ）4. 当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。

（ ）5. 在模型012t t t t Y B B X B D u =+++中，令虚拟变量D 取值为（0，2）而不是（0，1），那么参数2B 的估计值也将减半，t 值也将减半。

（ ）二、选择题（每小题2分，共20分）1、单一方程计量经济模型必然包括（ ）。

A ．行为方程B ．技术方程C ．制度方程D ．定义方程2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ）。

A ．原始数据 B ．时点数据 C ．时间序列数据 D ．截面数据3、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）。

A ．控制变量B ．政策变量C ．内生变量D ．外生变量4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。

A ．横截面数据B ．时间序列数据C ．修匀数据D ．原始数据5、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )。

A ．外生变量B ．内生变量C ．前定变量D ．滞后变量 6、半对数模型μββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（ ）。

A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D ．Y 关于X 的弹性7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ） A ．tt t u X Y ++=10ββ B ．it t X Y E Y μ+=)/(C ．t t X Y 10ˆˆˆββ+= D ．()t t t X X Y E 10/ββ+= （其中n t ,,2,1 =）8、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，以下说法不正确的是 ( )。