银行初级资格考试《风险管理》考点：信用风险缓释每日一练(2016.12.16)
一、单项选择题（每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1.影响抵押率的因素有__。
A．担保债权本息总额
B．抵押物评估价值额
C．抵押物原值
D．抵押物折旧
E．抵押物造价
2.财产抵押后，该财产的价值大于所担保债权的余额部分，__。
A．不得抵押
B．可以再次抵押，但不得超出其余额部分
C．可以再次抵押，但不得超出原担保债权额
D．应折算成现金返还借款人
3.根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为__。
A．3.50%
B．3.59%
C．3.69%
D．6.00%
4.可以使用保函的情况有__。
A．银行借款
B．授信额度
C．融资租赁
D．延期付款
E．预先付款
5. 能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的是__。
A．敏感分析
B．缺口分析
C．情景分析 D．久期分析
6. 下列关于资产转换周期的说法中正确的是__。
A．生产转换周期是指借款人用资金购买原材料、生产、销售到收回销售款的整个循环过程
B．资本转换周期是指借款人用资金进行固定资产的购置、使用和折旧的循环
C．生产转换周期是以资金开始，以资本结束
D．资本转换周期是通过几个生产转换周期来完成的
E．银行贷款作为整个转换周期中的重要一环，面临的风险是可以避免的
7. 对于中长期贷款报审材料中应注意的—些问题中，风险分析主要包括__。
A．信用风险
B．费用超支对项目财务效益的影响
C．工程拖期对项目财务效益的影响
D．不能按期收回工程款，使承包人承担的风险
E．市场风险
8. 根据《民法通则》，代理包括__。
A．委托代理
B．自愿代理
C．法定代理
D．指定代理
E．强制代理
9. 下列指标中属于客户风险的基本面指标的是__。
第三章信用风险管理 银行从业资格考试辅导讲义（2011年适用） 《风险管理》 【习题班】
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第三章信用风险管理
一、单项选择题
1．针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于( )。
A．企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款
B．企业是否具有足够的融资能力和投资能力
C．企业当期利润是否足够偿还贷款本息
D．企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息
【解析】在分析企业现金流量时，针对企业所处的不同发展阶段以及不同期限的贷款，企
业现金流量分析的侧重点有所不同：①对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款；②对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。但在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息。
2．商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款银行从业资格考试辅导讲义（2011年适用） 《风险管理》 【习题班】
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1000万元，该客户在第1年的违约率是0. 8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )。
A．925. 47万元 B．960. 26万元C．957.
57万元 D．985. 62万元
【解析】根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：(1 -0.8%)×(1-1.
4%)×(1-2.1%)=95. 7572%，则该笔贷款预计到期可收回的金额为：1000×95. 7572%—957. 57（万元）。
3．商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1. 04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为( )。
第四章
第1题：谈谈你对消费信用的概念理解
信用是一种建立在授信人对受信人偿付承诺信任的基础上的能力，不用立即付款就可获取资金、物资、服务。所谓信用消费，亦称信贷消费，是指消费者为了达到某种消费目的，在个人资金不足的情况下，凭借个人信用，不立即付款即获取资金、物资或者服务的交易方式。
信用消费，如果从银行或其他金融机构角度而言，则信用消费通常称之为消费信用，即商业银行对消费者个人发放的、用于购买耐用消费品或支付其他费用的贷款方式，它以刺激消费、扩大商品销售和加速资金周转为目的。也有许多人将其俗称“用明天的钱，圆今天的梦”。
第2题：消费信用的主要形式有哪些
以商业信用为基础的信用形式
以银行信用为基础的信用形式
第3题：举例说明你对消费信用拉动经济增长的理解
消费信用是企业、银行和其他金融机构向消费者个人提供的、直接用于生活消费的信用。在现代经济生活中，消费信用在一定条件下可以促进消费商品的生产和销售，并从而促进经济的增长。据统计，若不采用分期付款这一消费信用的典型支付方式，西方汽车的销售数量将会减少 1/3 。此外，企业通过以赊销方式对顾客提供信用等方式，这一信用形式对于促进新技术的应用、新产品的推销以及产品的更新换代，也有不可低估的作用。
居民消费每增长1%，国内生产总值就会增加0.5%，可解决上百万人的就业问题。
2018年，消费支出对经济增长的贡献率为76.2%，比2017年提高18.6个百分点。社会消费品零售总额超过38万亿元，同比增长9.0%。网上零售额比上年增长23.9%。消费对经济增长的拉动作用进一步增强。
第4题：举例说明你对消费信用改变消费观念的理解
1、对高档耐用消费品的需求增加
随着消费水平的提高，消费结构中满足生存需要的消费者所占比重降低，满足发展和享受需要的消费所占比重提高，对耐用消费品的需求提高。高档耐用消费品通常价值较高，使用年限较长，完全依靠家庭和个人的资金来满足对这类消费品的需求，一般需要较长时间的积累，客观上要求通过消费信用来提前满足其消费需要。
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大家学习网 2011年银行从业资格考试《风险管理》精华资料：信用风险控制
一、限额管理
限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用风险暴露，它与金融产品和其他维度信用风险暴露的具体状况、商业银行的风险偏好、经济资本配置等因素有关。
1. 单一客户限额管理
商业银行制定客户授信限额需要考虑两方面因素：
(1)客户的债务承受能力
针对单一客户进行限额管理时，首先需要计算客户的最高债务承受能力，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力，或客户的最高债务承受额。一般来说，具体决定一个客户(个人或企业/机构)债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益，由此可得：
MBC= EQ×LM
LM=f ( CCR )
MBC(Maximum Borrowing Capacity)是指最高债务承受额;
EQ(Equity)是指所有者权益;
LM(Lever Modulus)是指杠杆系数;
CCR(Customer Credit Rating)是指客户资信等级;
f(CCR)是指客户资信等级与杠杆系数对应的函数系数。
客户与商业银行系双向选择关系。商业银行在考虑对客户守信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑。
在实际业务中，商业银行决定客户授信额度还受到其他相关政策的影响，例如银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益情况等。调节系数的取值。
(2)银行的损失承受能力 大家学习网
大家学习网 银行对某一客户的损失承受能力用客户损失限额(Customer Maximum Loss
Quota，CMLQ)表示，代表了商业银行愿意为某一具体客户所承受的损失限额(或对该客户的风险容忍度)。
