推荐全国创新争先奖候选人公示材料一基本信息
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推荐全国创新争先奖候选人公示材料 一、基本信息
姓 名 民 族 推 荐 人 选 国 籍 最高学历 行政级别 工作单位 及职务 学科领域 推 荐 类 别 推 荐 领 域 □√全国创新争先奖章 □全国创新争先奖状 彭实戈 汉 中国 博士 无 性 别 出生年月 政治面貌 最高学位 专业技术 职务 男 194712 中共党员 研究生 教授
山东大学数学学院 数学
□√科学研究、技术开发、重大装备和工程攻关 □转化创业 □科普及社会服务
二、主要成绩和贡献
（本栏目是评价被推荐团队的重要依据，应详实、准确、客观地填写近 5年内， 在“科学研究、技术开发、重大装备和工程攻关”、“转化创业”、“科普及社会 服务”所作出的主要成绩和突出贡献。限 1500字以内） 1933年由 Kolmogorov创立了国际公认的概率论公理体系，影响巨大，堪称概 率理论的欧几里德几何公理体系，但它是数学期望意义下的线性期望理论系统，彭 实戈院士提出并建立了非线性数学期望理论框架，其跨度之大相当于从欧几里德几 何跨越到非欧几何理论体系。而这套非线性理论圆满刻画了现实世界普遍存在的概 率分布的不确定性。而特别重要的是：不仅经典概率论中的绝大多数主要定理、性 质都有其非线性的对应定理，而且还系统地获得了一批非常新颖而深刻的、只有非 线性情况下才会出现的、并有着强烈实际背景的结果。 彭实戈在非线性数学期望理论及其在金融中应用研究领域取得了突破性进 展，初步建立了以G-期望、非线性布朗运动，非线性大数定律、非线性中心极限定 理为核心的一系列重要定理，为概率分布的不确定性下情况稳健分析和计算提供了 重要理论基础，并成功地应用到解决实际金融问题中。非常适用于解决金融、经济 中普遍存在的不确定性 ，特别是著名的波动率不确定性下的金融风险的稳健的度量 工具，为金融学和经济学的研究开辟了一个崭新的研究领域。 彭实戈与Pardoux合作获得了倒向随机微分方程 (BSDE)的存在唯一性定理被公 认为这个领域的奠基性论文（ founder paper), 他还获得了非线性费曼 -Kac 公
式，比较定理等一系列基础性定理，从而成为这个领域的公认的创始人。 在国家自然科学基金委创新群体基金的资助下，以彭实戈院士为负责人的山东 大学“金融数学”研究团队按研究计划圆满完成了所制定的科研、人才培养及群体的 梯队建设等内容。山东大学 “金融数学”创新研究群体是在国内外金融市场强烈需求 新的金融风险度量工具与计算方法等核心问题的驱动下发展起来的，这个群体有很 好的知识结构和年龄结构，是一个完全由应研究并重的原则，在动态 G-风险度量、倒向随机方程、金融中 的风险控制、金融、统计和计算等方面系统地获得了一批具有创新性、奠基性和原 创性的理论与应用成果，在国际金融数学、随机分析、随机控制、计量经济学等领 域产生了重要影响，推动了数学和金融学等学科的发展。 在2010年举办的国际数学家大会(ICM)上，彭实戈做了《倒向随机微分方程， 非线性数学期望及其应用》大会报告，ICM大会报告被历来国际数学界视为一种最 高的荣誉，彭是迄今为止获得此殊荣的唯一的全职工作的中国大陆数学家。 从2012年开始，彭实戈院士发展了一种全新的路径偏微分方程的概念和理论， 解决了其在2010年国际数学家大会提出的一个公开问题。这一理论有望较彻底地打 通这套非线性随机分析和偏微分方程之间长期存在的鸿沟，推动两个重要数学领域 的共同发展。彭实戈院士最近的研究成果产生了非常广泛的国际影响：他受邀在全 国和世界上很多重要国际会议做主题发言或大会发言。 以上工作都是基础性的原始性创新，不仅极大地发展和丰富了数学学科的理论 体系，更重要地是对金融风险的度量和控制提供了全新的工具，已越来越被国际同 行公认为指导金融衍生产品定价和金融产品模型风险控制的有效理论方法，可为我 国金融制度的改革和行业标准的制定提供技术上的支持。
姓 名 民 族 推 荐 人 选 国 籍 最高学历 行政级别 工作单位 及职务 学科领域 推 荐 类 别 推 荐 领 域 □√全国创新争先奖章 □全国创新争先奖状 彭实戈 汉 中国 博士 无 性 别 出生年月 政治面貌 最高学位 专业技术 职务 男 194712 中共党员 研究生 教授
山东大学数学学院 数学
□√科学研究、技术开发、重大装备和工程攻关 □转化创业 □科普及社会服务
二、主要成绩和贡献
（本栏目是评价被推荐团队的重要依据，应详实、准确、客观地填写近 5年内， 在“科学研究、技术开发、重大装备和工程攻关”、“转化创业”、“科普及社会 服务”所作出的主要成绩和突出贡献。限 1500字以内） 1933年由 Kolmogorov创立了国际公认的概率论公理体系，影响巨大，堪称概 率理论的欧几里德几何公理体系，但它是数学期望意义下的线性期望理论系统，彭 实戈院士提出并建立了非线性数学期望理论框架，其跨度之大相当于从欧几里德几 何跨越到非欧几何理论体系。而这套非线性理论圆满刻画了现实世界普遍存在的概 率分布的不确定性。而特别重要的是：不仅经典概率论中的绝大多数主要定理、性 质都有其非线性的对应定理，而且还系统地获得了一批非常新颖而深刻的、只有非 线性情况下才会出现的、并有着强烈实际背景的结果。 彭实戈在非线性数学期望理论及其在金融中应用研究领域取得了突破性进 展，初步建立了以G-期望、非线性布朗运动，非线性大数定律、非线性中心极限定 理为核心的一系列重要定理，为概率分布的不确定性下情况稳健分析和计算提供了 重要理论基础，并成功地应用到解决实际金融问题中。非常适用于解决金融、经济 中普遍存在的不确定性 ，特别是著名的波动率不确定性下的金融风险的稳健的度量 工具，为金融学和经济学的研究开辟了一个崭新的研究领域。 彭实戈与Pardoux合作获得了倒向随机微分方程 (BSDE)的存在唯一性定理被公 认为这个领域的奠基性论文（ founder paper), 他还获得了非线性费曼 -Kac 公
式，比较定理等一系列基础性定理，从而成为这个领域的公认的创始人。 在国家自然科学基金委创新群体基金的资助下，以彭实戈院士为负责人的山东 大学“金融数学”研究团队按研究计划圆满完成了所制定的科研、人才培养及群体的 梯队建设等内容。山东大学 “金融数学”创新研究群体是在国内外金融市场强烈需求 新的金融风险度量工具与计算方法等核心问题的驱动下发展起来的，这个群体有很 好的知识结构和年龄结构，是一个完全由应研究并重的原则，在动态 G-风险度量、倒向随机方程、金融中 的风险控制、金融、统计和计算等方面系统地获得了一批具有创新性、奠基性和原 创性的理论与应用成果，在国际金融数学、随机分析、随机控制、计量经济学等领 域产生了重要影响，推动了数学和金融学等学科的发展。 在2010年举办的国际数学家大会(ICM)上，彭实戈做了《倒向随机微分方程， 非线性数学期望及其应用》大会报告，ICM大会报告被历来国际数学界视为一种最 高的荣誉，彭是迄今为止获得此殊荣的唯一的全职工作的中国大陆数学家。 从2012年开始，彭实戈院士发展了一种全新的路径偏微分方程的概念和理论， 解决了其在2010年国际数学家大会提出的一个公开问题。这一理论有望较彻底地打 通这套非线性随机分析和偏微分方程之间长期存在的鸿沟，推动两个重要数学领域 的共同发展。彭实戈院士最近的研究成果产生了非常广泛的国际影响：他受邀在全 国和世界上很多重要国际会议做主题发言或大会发言。 以上工作都是基础性的原始性创新，不仅极大地发展和丰富了数学学科的理论 体系，更重要地是对金融风险的度量和控制提供了全新的工具，已越来越被国际同 行公认为指导金融衍生产品定价和金融产品模型风险控制的有效理论方法，可为我 国金融制度的改革和行业标准的制定提供技术上的支持。
