我国商业银行信用风险管理问题的比较研究：基于美国同业管理的借鉴

西方商业银行信用风险管理模式对我国的借鉴意义摘要：介绍西方商业银行的矩阵式风险管理组织结构和风险管理文化内容，对照我国商业银行信用风险管理的特点，提出了一些具体的借鉴建议。

关键词：商业银行；信用风险管理；风险定价系统一、西方商业银行的矩阵式风险管理组织结构西方商业银行信用风险管理组织体系一般由信用风险管理决策机构、信用管理专业部门、相关业务部门组成。

（一）董事会防范、控制和处理银行所面临的所有风险是董事会的一项重要职能。

20世纪90年代以来，国外大银行的董事会已纷纷将风险管理纳入发展战略计划，并将风险管理在整个管理体系中的地位提升到了银行发展的战略高度。

（二）风险管理委员会风险管理委员会隶属于董事会，由银行内部和外部的经济金融专家组成，其中包括两名以上的银行决策层成员。

风险管理委员会独立于日常业务管理，而且要有充分的制度保障确保其管理活动免受来自业务部门管理层的干扰。

风险管理委员会一般负责制定并适时修改银行的风险管理政策，以指导银行的各项业务活动和所有员工的行为。

作为全行系统风险的管理者和责任承担者，风险管理委员会必须对那些能够量化的风险颁布量化风险标准（比如限额、风险资本衡量方法等），对内部评估不易量化的风险，建立相应的操作规程。

（三）风险管理职能部门风险管理职能部门隶属于风险管理委员会，根据风险管理委员会确定的风险管理概率，集中管理全行信用风险和交易性市场风险，统一指导全行的操作风险管理工作；对各类业务的规章制度进行归口管理，对各类业务的风险管理进行监督和评价；负责客户风险评级体系、市场风险管理模型以及操作风险管理模型的研究工作；负责风险管理委员会的秘书工作。

（四）稽核委员会稽核委员会通过内部稽核人员来保证已获批准的风险管理政策和规章得到执行。

内部稽核人员应当定期稽核、测试风险管理程序和内部控制，一旦发现问题，及时向稽核委员会报告。

同时，稽核委员会向董事会和执行委员会报告，以便执行委员会及时采取措施对存在的问题加以解决。

国内外商业银行的风险管理措施比较一、前言商业银行是现代金融业中不可或缺的一部分，负责管理资金，为社会提供金融服务。

随着金融市场的不断发展，商业银行面临着越来越多的风险，需要加强风险管理。

本文将对国内外商业银行的风险管理措施进行比较。

二、国内商业银行的风险管理措施1.系统化的风险管理框架国内商业银行在风险管理方面建立了比较系统化的风险管理框架和机制，包括风险管理体系、风险管理规章制度、风险管理流程和风险管理部门。

2.科学的风险评估和分类国内商业银行对风险进行科学的评估和分类，采用了多种手段和方法，如风险等级评估、风险模型建立和风险指标监测等，以便更好地发现和分析风险。

3.完善的风险管理工具和手段国内商业银行在风险管理工具和手段上有所创新和发展，研发出了一些具有效果的风险管理工具和手段，如交易风险管理系统、信用风险管理工具和场外风险管理系统等。

4.合理的风险防控和管理策略国内商业银行根据风险特点和风险等级制定了一套合理的风险防控和管理策略，包括分散化投资、谨慎审慎管理、加强风险监测等，以减少风险带来的损失和影响。

三、国外商业银行的风险管理措施1.标准化的风险管理框架国外商业银行在风险管理方面建立了标准化的风险管理框架，如巴塞尔协议，同时采用了国际上通行的风险管理标准，如ISO27001和ISO31000等。

2.高效的风险评估和分析国外商业银行采用了先进的风险评估和分析方法，如VaR、CVaR和Stress Testing等，以便更准确地衡量风险，制定相应的风险控制和管理策略。

3.先进的风险控制和管理工具国外商业银行在风险控制和管理工具方面拥有先进的技术和手段，如人工智能、区块链和云计算等。

这些技术和手段可以更好地满足客户需求，同时提高了风险控制和管理效率。

4.全球化的风险控制和管理策略国外商业银行在风险控制和管理策略上更加全球化，根据不同的市场和行业情况，针对性地制定风险控制和管理策略，以保证其全球风险控制和管理系统的一致性和稳定性。

商业银行信贷风险管理研究的论文经济学理论论文【摘要】由美国“次贷危机”引发的金融危机已席卷全球,国内外宏观经济形势发生巨大变化。

信贷业务是我国商业银行的主要收益来源,信贷风险也是商业银行面临的主要风险。

在当前形势下,商业银行必须强化信贷风险管理,保证信贷资产业务的健康发展。

本文分析了我国商业银行信贷风险的成因,并提出在金融危机下治理信贷风险的相关对策。

【关键词】金融危机信贷风险【中图分类号】f8 【文献标识码】a 【文章编号】1673-8209(2010)06-00-02信贷风险,主要是指银行贷放出去的款项,借款人到期不能偿还而形成逾期、呆滞或呆账,使银行蒙受损失的可能性。

信贷风险管理是当前国有商业银行风险管理的核心。

如何准确把握和有效防化信贷风险,确保金融安全,是一项庞大而复杂的系统工程和长期任务。

近年来,国有商业银行在强化信贷风险管理,防范和化解信贷风险上做了大量艰苦卓绝的理论研究与实践探索,取得了显著的工作成效和丰富的实践经验,信贷资产质量明显提高。

然而,由于市场经济的快速发展与金融产权制度改革、经营管理的授权操作与内控自律制度建设的严重不协调,国有商业银行存在着较为严重的信贷风险控制理念和行为偏差,以致信贷资产不良率还处于高位运行。

在金融不断对外开放的今天,如何加强信贷风险的管理便成了银行能否提高竞争力的关键。

作者结合多年工作经验,从分析我国商业银行信贷风险成因着手,提出了治理信贷风险的相关措施。

1 我国商业银行信贷资产面临的主要风险现况分析商业银行信贷风险是加强信贷管理的前提和基础。

商业银行信贷业务风险包括内部风险和外部风险,其中内部风险起主导作用,并决定外部风险。

1.1 内部风险1.1.1 素质风险。

是指因信贷人员个人素质原因导致的信贷风险,信贷人员个人素质包括业务素质和品德素质两个方面。

业务素质偏低的信贷员一般很难对一笔贷款做出正确的判断,从而使贷款的风险增大;品德素质较差的信贷人员则容易导致以权谋私、以贷谋私的道德风险。

浅析我国商业银行信用风险管理摘要：近几年间，信用风险管理已经逐步在我国商业银行中形成一个体系，但是在风险管理中仍然还有很多的问题存在，本文为完善我国商业银行信用风险管理提出几点建议，与大家共同探讨。

关键词：商业银行；信用风险；风险管理20 世纪70 年代以来，金融监管的放松和金融自由化，导致金融行业在市场中的竞争愈来愈严重，在后期所爆发的经济危机，给世界经济带来不可估量的损失。

正因为此，由此，金融风险管理在全球金融行业当中受到了前所未有的重视。

一、现代商业银行信用风险的主要特点我国现代银行长期以来承担的信用主要是信贷风险，现代社会的不断快速发展，信用衍生产品在市场经济中的交易也日益频繁，那么信用风险也自然变得越来越复杂，由此，现代商业银行的信用风险也出现了新的特点。

(一)信用风险的透明度降低信用风险透明度低，针对这就点就导致比传统的信贷风险更加难以识别和测定，只需要根据贷款账面上所显示出来的价值，银行就可以明确知道所承担的最大损失，然后银行可以利用其对名义金额的违约概率和清偿率的估计来计算出可能发生的损失额。

但是在衍生工具交易中，经常涉及的是名义本金，合约的价值与信用暴露之间往往没有直接的关系。

(二)风险暴露价值的波动性较大金融衍生产品既“衍生”于基础商品，它所存在的价值自然就会受到基础商品价值变动的影响。

因为它的价格是基础商品价格变动的函数，这样就能够将风险进行转移。

但是，也正是因为这样情况的存在，在市场当中却有着巨大的潜在危险，那就是商品在市场中的价格波动，金融衍生产品和传统金融工具相比，其对于价格的变动就显得更加敏感，所以风险系数也由此而增大。

(三)信用风险更为复杂在银行的贷款中，银行承担的总暴露和贷款总额度有着紧密的联系。

但是在衍生产品当中，交易者承担的总信用和衍生交易组合的总规模却不一定有着相关联系。

通常情况，由于两个暴漏之间相互影响的关系，所以，就不能够简单的将他们相互累加在一起而得出确切的总信用暴漏情况。

我国商业银行信用风险管理研究
我国商业银行信用风险管理研究主要是围绕商业银行如何识别、评估、监控和控制信用风险展开的探讨。

具体而言，该研究包括以
下几个方面：
1. 信用风险管理框架：该研究探讨商业银行应如何建立完善的
信用风险管理框架，包括信用风险评估、控制、监控和反应机制等。

2. 信用风险评估方法：商业银行应建立科学的信用风险评估方法，该研究可以探讨一些经典的风险评估模型，如贝叶斯模型、卡
方模型等，并分析这些模型在商业银行信用风险管理中的应用。

3. 信用风险监控：商业银行应当对信用风险进行持续监控，及
时发现信用风险变化，及时进行风险管理。

该研究可以探讨商业银
行如何建立有效的监控系统，包括动态监测和静态检查等。

4. 信用风险管理工具和手段：商业银行可以采用各种工具和手
段帮助识别、评估和控制信用风险，例如信用评分、风险保险、担
保和反担保等。

该研究可以探讨这些工具和手段在商业银行信用风
险管理中的应用情况。

5. 信用风险管理政策：国家有关部门可以出台各种政策来规范
商业银行信用风险管理，促进商业银行信用风险管理水平的提升。

该研究可以对国家在信用风险管理方面的政策进行分析，以及对政
策的实施效果进行评估。

《我国商业银行信用风险度量和管理研究》篇一一、引言随着经济全球化和金融市场的日益复杂化，商业银行所面临的信用风险问题愈发突出。

信用风险是商业银行面临的主要风险之一，其度量和管理对于保障银行资产质量和金融稳定具有重要意义。

本文旨在研究我国商业银行信用风险的度量和管理，分析当前存在的问题及挑战，并提出相应的解决方案和建议。

二、我国商业银行信用风险现状及问题1. 信用风险现状我国商业银行的信用风险主要表现在贷款业务中。

由于经济周期、政策调整、企业经营状况等多种因素影响，借款人的还款能力可能发生变化，导致银行贷款无法按时收回，从而产生信用风险。

2. 存在的问题（1）信用风险度量体系不完善：我国商业银行在信用风险度量方面，尚未形成完善、科学的度量体系，导致风险识别和评估的准确性不高。

（2）风险管理意识不足：部分银行对信用风险的认识不足，风险管理意识薄弱，缺乏有效的风险管理机制。

（3）信息不对称：银行与借款人之间的信息不对称，使得银行难以全面、准确地了解借款人的信用状况和还款能力。

三、信用风险度量方法及模型研究1. 传统信用风险度量方法传统信用风险度量方法主要包括专家评估法、信用评分法等。

这些方法主要依赖于银行信贷人员的经验和主观判断，准确性受人为因素影响较大。

2. 现代信用风险度量模型（1）KMV模型：KMV模型是一种基于借款人公开信息的信用风险度量模型，通过分析借款人的信用状况和还款能力，预测违约概率。

（2）CreditMetrics模型：CreditMetrics模型是一种基于市场数据的信用风险度量模型，通过分析借款人的信用等级转移概率和违约概率，计算贷款的预期损失和波动性。

（3）我国商业银行在实践中应用的度量模型：近年来，我国商业银行在实践中逐渐引入了KMV、CreditMetrics等现代信用风险度量模型，结合自身业务特点进行改进和创新，形成了具有中国特色的信用风险度量模型。

四、信用风险管理策略及实施建议1. 完善信用风险度量体系：建立科学、完善的信用风险度量体系，提高风险识别和评估的准确性。

《我国商业银行信用风险度量及管理研究》篇一一、引言随着中国金融市场的不断发展和深化，商业银行作为金融体系的重要组成部分，其信用风险管理已成为业界和学术界关注的焦点。

信用风险是商业银行面临的主要风险之一，其度量和管理对于保障银行资产安全、维护金融市场稳定具有重要意义。

本文旨在探讨我国商业银行信用风险的度量方法及管理策略，以期为商业银行的信用风险管理提供理论支持和实证依据。

二、我国商业银行信用风险现状我国商业银行面临的信用风险主要源于贷款业务。

由于贷款业务是银行的主要收入来源，因此信用风险管理显得尤为重要。

当前，我国商业银行的信用风险主要表现为以下几个方面：1. 贷款集中度较高，部分行业或企业的违约风险较大；2. 信用评级体系不完善，导致风险评估不准确；3. 内部信用风险管理机制不健全，缺乏有效的风险控制措施；4. 外部环境变化，如经济周期、政策调整等，对信用风险产生影响。

三、信用风险度量方法针对上述信用风险现状，本文介绍几种常用的信用风险度量方法：1. 信用评分模型：通过建立评分模型，对借款人的信用状况进行量化评估，如KMV模型、Z-score模型等；2. 信用组合模型：基于资产组合理论，对贷款组合的信用风险进行评估和度量；3. 信用等级转移模型：通过分析历史数据，预测借款人的信用等级转移概率，从而度量信用风险；4. 大数据分析和人工智能技术：利用大数据和人工智能技术对信贷市场进行实时监控和预警，提高信用风险的识别和评估能力。

四、信用风险管理策略针对不同信用风险的度量结果，本文提出以下管理策略：1. 完善内部信用风险管理机制：建立完善的信用风险管理机制，包括风险评估、监控、预警和处置等环节；2. 加强行业和区域风险管理：针对不同行业和区域的信用风险特点，制定相应的风险管理策略；3. 强化信贷审批和贷后管理：加强信贷审批的严格性和贷后管理的有效性，降低违约风险；4. 利用大数据和人工智能技术提高风险管理水平：通过大数据和人工智能技术对信贷市场进行实时监控和预警，提高风险识别和评估能力。

浅谈我国商业银行信用风险管理巩剑璐　中国人民银行平遥县支行摘要：随着经济全球化和一体化进程的不断推进，金融发展已经与国民经济不可分割。

我国商业银行在金融市场中占据了主导地位。

面对现今复杂的经济金融市场环境，对于商业银行来说，在经营过程中面临着各种风险，其中尤为突出的是信用风险，这种风险越来越复杂，出现的概率越来越常态化，这样对于商业银行的风险管理来说压力不断的增大。

通过对商业银行信用风险管理进行探究，有利于更好地防范化解信用风险，促进商业银行的健康发展。

关键词：信用风险管理；管理文化；预警体系一、我国商业银行信用风险管理的现状分析(一)银行业信用风险管理法律制度不健全近几年以来，我国金融法律建设得以发展，建立了《中国人民银行法》、《银行业监督管理法》《商业银行法》《证券法》《反洗钱法》等法律来规范我国商业银行以及金融机构的经营活动。

但目前为止，我国还没有完整地制定出一部真正用来管理商业银行信用风险的法律，只是部分银行制定出试行于各行的《信用风险管理基本政策》，这部分的缺失容易给银行业埋下潜在的危机。

例如：我国在征信管理法规的缺失，使得商业银行在对客户进行放贷的时候，无法运用专业的法律法规对借贷人的信用状况进行分析，导致盲目放贷，最终致使很多借款无法收回，这无疑是为我国商业银行信用风险管理的法律出台敲响了警钟。

因此，面对我国经济体制的改革和金融创新的不断发展，我国目前的金融法律制度已难以满足经济发展的需求。

为规避我国商业银行信用风险的产生，健全其信用风险管理法律制度刻不容缓。

(二)银行业信用风险管理体制不健全1.全面风险管理的整体结构亟待健全现如今，相当一部分国内银行尚未拥有完善、系统的风险管控体系，甚至不少银行的内部架构本身仍存在诸多方面的问题。

即便大部分银行早已成立了各种性质的风险防控组织，然而却都没有对它们具体的管控范畴进行有效界定，同时也存在着数量均衡方面的问题。

因为银行内部风控部门或组织工作范围的模糊不清，进一步造成单位内部风险防控工作的混乱和无序，各部门之间相互牵制、相互推诿，不可避免地会出现风险管理方面的重叠和缺口。

银行信用风险管理研究0 引言随着我国社会主义经济建设的深入发展，我国银行业所面临的许多风险问题逐渐显现。

我们正处在一个经济大发展、大变革的关键阶段，国际金融形式复杂多变。

由美国次贷危机引起的全球金融风暴，为各国经济风险防范敲响了警钟。

在这样的国际大背景下，经济发展速度趋于缓慢，市场环境瞬息万变，信用风险面临更为严峻的挑战。

无庸置疑，银行业在国际经融发展中有着举足轻重的地位。

银行业在经营管理过程中面临许多风险，譬如利率风险、法律风险、会计风险、操作风险、策略风险、信用风险和流动性风险等。

这之中，信用风险是最主要面临的风险之一。

商业银行信用风险管理不当很容易引起多米诺骨牌效应，导致商业银行危机，影响社会经济发展，造成严重后果。

伴有着经济全球一体化进程，信用风险越来越受到国际金融机构的关注。

1 商业银行信用风险的内涵及其主要形式在我国，银行大致可以分为：国有商业银行、政策性银行、股分制商业银行、合资银行、城市及农村商业银行。

它们在不同的的经济领域中发挥着各自重要的作用。

其中，商业银行的主要业务范围包括吸收存款、发放贷款、票据贴现和中间业务等。

于是其信用风险的控制与管理显得尤其重要。

信用风险是指交易对手或者债务人不能正常履行合约或者信用品质发生变化而导致交易另一方或者债券人遭受损失的可能性。

狭义的信用风险仅指交易对手或者债务人到期不能履行合约义务的违约风险，广义的信用风险还包括交易对手或者债务人信用品质变化的不确定性所引起的信用价差(信用风险溢价)风险[1信用风险普通包括两种形式：一种是违约风险，一种是结算风险。

(1)违约风险违约风险是指借款人、证券发行人或者交易对方因种种原因，不愿或者无力履行合同条件而构成违约，导致银行、投资者或者交易对方遭受损失的可能性。

可以针对个人来说、也可只对企业来说。

(2)结算风险结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方却违约的风险。

常在外汇交易中浮现[2]。

不同国家银行风险管理模式的比较研究银行作为经济社会中极为重要的金融机构，其运营稳健与否关乎整个经济的发展。

然而，银行业务面临的风险也是相当严重的，一旦失控就可能引发连锁反应，导致金融体系的崩溃，进而影响经济的发展。

因此，银行业在风险管理方面必须进行有效的控制，以确保其运营的可持续性和稳定性。

本文旨在比较不同国家银行风险管理模式的差异，探讨其中的原因、特点及优缺点。

1. 美国风险管理模式的核心在于法规的制定和实施美国作为全球金融中心之一，其银行风险管理体系一直备受关注。

美国在银行风险管理方面奉行的是“金融自由化”的政策，同时将风险管理纳入了法律规范的范畴。

在2008年金融危机爆发时，美国联邦储备银行采取了一系列行动，通过制定监管规定和监管政策来规范行业，防范风险，实现了对金融体系的管控。

美国的风险管理体系主要在于其不断完善和严格的风险管理法规。

比如，美国银行监理机构一直在加强对银行业务的监管，确保银行合规经营，防止违规操作，对不合规行为进行制度、流程调整，确保银行的规范经营。

其次，美国要求银行定期披露业务状况，尽可能向投资者和监管机构透明业务情况，对于潜在的市场波动和风险进行预测分析。

这种方式相对比较透明，由于关注度的提升，投资者可以在第一时间知道银行的经营状况，决策风险提前减少。

2. 欧洲风险管理模式的核心在于内外部盈利风险的平衡和协调相对于美国，欧洲银行体系更为多样化。

欧洲重视风险管理的传统模式是基于银行互惠性原则的收益平衡。

这种方式是指银行在经营过程中，将收入固化，同时花费一部分收益来支持风险管理相关的活动。

欧洲银行在打造一个可持续的风险管理系统时，需要确保银行盈利并作出决策，同时也需要采取风险管理措施，保证银行不因风险而破产。

欧洲银行的风险管理模式主要在于模拟风险较高的情况。

通过建立模拟模型，银行可以预测到潜在的市场变化、风险因素、经济衰退等情况。

这种做法可以让银行及时采取相应的措施，如决定是否要进一步损失承担风险或减少业务规模。