知名金融机构的风险管理核心概述
一、香港上海汇丰银行 (Hong Kong and Shanghai Banking Corporation)
汇丰银行的风险管理针对不通的风险采取不同的管理方式：
●对于汇率、利率和股票及价格变动产生的市场风险，主要采取估计亏损风险限额的方法：
●外汇风险由各地的财务中心按核准限额一并管理，或由资产负债管理委员会监督管理：
●利率风险按已核准限额由但的财务中心或ALCO管理。
二、花旗银行 (Citibank)
花旗集团致力于成为营业成本最低的金融服务企业，在风险管理方面极为谨慎。风险管理的最高权利机构为风险管理委员会，负责对设计整个集团的重大风险的检查和管理。
集团风险管理主要有三个方面：（1）依靠内、外部专家对全球外部环境进行评估。（2）对集团现有的风险加以评估，尤其重视潜在的重大风险。（3）决定集团所承担的风险级别和相应的调整措施。
集团风险管理的主要手段为：（1）制定管理政策和程序。（2）高层管理人员通过详尽的风险分析和报告制度对风险进行监控。（3）设立独立的风险挂历部门。（4）从第一线人员到最高层领导，实行层层负责制度。（5）定期的内部审计制度。
三、美洲银行（Bank of America）
●美洲银行的信贷风险管理方式是由相关的信贷产品部门设计贷款，最终由信贷管理部门进行审批金额超过该信贷管理经历的权限，则由上一级的信贷管理部门审核，直至总行的信贷管理委员会。
●美洲银行较早在银行经营管理方面开发了风险调整后资本回报率（RAROC）管理系统。RAROC系统是美洲银行内部用来核算和控制整体经营风险于效益，以及各类各项各笔业务的风险和效益的主要方法。美洲银行利用RAROC测量银行经营的风险/回报平衡点，并公正地计量各部门，以至每个人的成本费用及其对整个经营效益的贡献。
●建立严格的内控体系。通过内控帮助业务部门对业务的合规性进行监督合检查。
一、单选题
1、狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（ ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A.放款人
B.银行
C.经纪人
D.借款人
正确答案：D
2、（ ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
A.政策风险
B.法律风险
C.汇率风险
D.利率风险
正确答案：B
3、（ ）是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或者拒绝承担该风险。
A.回避策略
B.风险监管
C.抑制策略
D.补偿策略
正确答案：A 4、（ ），又称会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A.经济风险
B.折算风险
C.汇率风险
D.交易风险
正确答案：B
5、由于形成的原因更加广泛和复杂，通常被视为是一种综合风险的是（ ）。
A.信用风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.操作风险
正确答案：C
6、商业银行组织框架遵循的基本原则包括一致性原则、全面性原则、独立性原则、权威性原则、分散与集中相统一原则和（ ）。
A.法制化原则
B.互通性原则
C.差异性原则
D.统一性原则
正确答案：B
7、下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（ ）。
A.资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大
B.资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大
C.资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大
D.资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大
正确答案：D
8、一个健全有效的市场融资机制，其核心是要以（ ）为基础分配金融资源
A.价格机制
B.风险机制
C.利率机制
D.市场机制
正确答案：A
9、以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是（ ）
金融机构的风险管理及创新
摘要：金融业在国民经济中处于牵一发而动全身的地位，关系到经济发展和社会稳定，具有优化资金配置和调节、反映、监督经济的作用。本文从全面风险管理的视角，创新性地提出基于全面风险管理框架的金融产品创新风险管理模型，集合了金融产品创新的各类风险因素，来设计有关风险因素与风险后果的构成及其相互之间作用关系的研究假设和概念模型。
关键词：金融创新风险 管理 风险防范
一、金融创新风险
1、金融创新风险概述
金融创新风险是金融创新过程中，创新供给主体的创新措施不能顺利实施，或者是创新收益遭到损失的可能性。它由两部分构成，一是金融创新设计过程中的各种风险；二是金融创新实施过程中的风险。
金融创新风险不同于产业创新风险。首先，产业创新风险主要存在于新成果的市场认可度及潜在收益的获得程度上，而金融业不仅具有产业创新的风险，还具有信用风险、利率风险、汇率风险等特殊的行业风险，金融创新在追逐利润时也制造出了新的风险。其次，金融创新无法申请专利，具有广泛的可模仿性和可推广性。只有通过被模仿和推广的活动，创新才能真正被社会所接受，否则将会由于市场规模不经济、接受程度低等原因导致创新成果的市场需求量过小、创新成本过高，从而发生市场缺损、作用缺损以及价值缺损，使得创新者很难获得全部潜在的收益，实现利润最大化。最后，金融业涉及到国民经济的各个方面，因此金融创新风险要比产业创新风险具有更广的影响面和更大的影响力。
2、金融创新风险的构成
（1）设计风险。设计风险是由于金融创新设计过程中各种不确定因素而使金融创新措施未能如期出台的可能性。
（2）市场风险。市场风险又称价格风险，是指市场价格变动导致金融衍生产品价格变动而产生的风险。这里的市场价格，主要是指基础资产的价格。不同的衍生产品所涉及的市场风险是不同的。
（3）信用风险。信用风险又称履约风险，是衍生交易中的一方不按合同条款履约而导致的风险。
金融机构风险管理的理论与方法研究
随着市场竞争的加剧、金融产品的多样化、金融创新的加速，金融机构的风险管理面临越来越复杂的挑战。如果没有科学的风险管理理论和方法，金融机构将难以应对外部环境的变化，难以保障客户、投资人和股东的利益，难以维护自身的稳健和可持续发展。因此，金融机构风险管理的理论与方法研究具有重要的现实意义和深远的理论价值。
一、风险管理的基本原则
金融机构的风险管理需要遵循一些基本原则，如风险识别、风险度量、风险控制、风险监测、风险复核、风险应对等。
风险识别是风险管理的第一步。金融机构必须清楚地了解与其业务相关的各种风险，尤其是市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险等风险。风险度量则是指对各种风险进行定量化分析，以便有效地识别和监测风险。风险控制是指为了降低风险而采取的各种措施，包括监管要求、内部控制、投资组合分散、风险对冲、保险等；风险监测是指对风险的持续跟踪和预警；风险复核是指对风险控制效果的定期检查和评估；风险应对是指在风险事件发生后及时采取措施予以遏制和处理。
二、风险管理的方法体系
风险管理的方法体系是指能够帮助金融机构有效地实施风险管理的各种工具和技术。主要包括以下几种：
（一）风险管理框架
风险管理框架是制定风险策略和管理规划的基础，它是金融机构进行风险管理的重要工具和方法。风险管理框架包括风险管理目标、风险管理机构和流程、风险识别、度量和评估、风险控制、监测和溢出应对等多个方面。
（二）风险度量模型 风险度量模型是运用数学、统计学和计量经济学等方法对金融市场和金融机构的各种风险进行定量化评估的技术手段。常用的风险度量模型包括价值风险（VaR）、条件风险、基于模拟的风险度量、经济资本模型等。
（三）风险管理信息系统
风险管理信息系统是对金融机构风险管理各项工作进行记录、跟踪、监视和分析的综合管理平台。一个完善的风险管理信息系统应包括风险数据的收集和存储、风险度量模型的计算、风险管理框架的实现、风险管理决策的支持以及风险监测和预警等多方面。
