金融市场学模拟试题一
一、单项选择题（每小题 1 分，共 15 分，每小题有一项答案正确，请将正确答案的序号填写在答题纸相
应题号后）
1、货币市场的活动主要是为了保持资金的
A.安全性C.盈利性
B. 流动性D.偿还性
2、最早发行大额可转让存单（CDs）的银行是
A.英格兰银行
B.美国第一国民银行
C.美国花旗银行
D.香港上海汇丰银行
3、同业拆借市场的主要参与者首推
A.中央银行
B.商业银行
C.专业银行
D.投资银行
4、二级市场商业票据的最低交易规模为
A.10000 美元
B.50000 美元
C.100000 美元
D.1000000 美元
5、当前能支付较高收益的普通股是
A.蓝筹股
B.成长股
C.收入股
D.周期股
6、我国上证综合指数基期指数定为
A.10 点
B.100 点
C.500 点
D. 1000 点
7、投资者不能通过有效的证券组合来消除的风险是
A.利率风险
B.市场风险
C.系统性风险
D.非系统性风险
8、期权的买者在期权到期前的任何时间都可以执行期权的是
A.美式期权
B. 欧式期权
C.远期期权
D.亚式期权
9、以土地、房屋等不动产为抵押品而发行的债券是
A.信用债券
B.抵押债券
C.指数债券
D.担保信托债券
10、以获取最大的当期收入为目标的投资基金是
A.收入型基金
B.成长型基金
C.平衡型基金
D.公司型基金
11、同时买进和卖出相同金额的某种外汇但买卖的交割期限不同的是
A.即期外汇交易
C.掉期交易B.远期外汇交易
D.套汇交易
12、标的资产价格依赖于利率水平的期货合约是
A.利率期货C.黄金期货
B.外汇期货D.股价指数期货
13、由于证券市场行情变动而引起投资实际收益偏离预期收益的风险称为
A.货币风险
C.流动性风险B.利率风险
D.市场风险
14、我国现行 A 股交易涨跌幅限制是
A.5％
B.8％
C.10％
D.20％
15、我国对证券市场进行监管的机构是
A.中央银行
C.保监会B.银监会
D.证监会
二、多项选择题（从下列各题五个备选答案中选出二至五个正确答案，答案选错或未选全 ,该题不得分。
每小题 2 分，共 10 分。请将正确答案的序号填写在答题纸相应题号后。）
1、与国债相比，商业票据具有
A.风险性更大
B.流动性更好
C.利率较低
D.流动性更差
E.风险性更小
2、存单的收益主要取决于以下哪些因素
A.发行银行的信用评级
B.存单的期限
C.存单的供求量
D.存单的流动性
E.市场利率
3、优先股按剩余索取权是不是股息和红利的复合可分为
A.累积优先股
B.非累积优先股
C.参加优先股
D.非参加优先股
E.可转让优先股
4、期权保值交易具体包括
A.买进看涨期权
B.买进看跌期权
C.卖出看涨期权
D.卖出看跌期权
E.期权投机交易
5、证券市场监管体制有哪些基本类型
A.集中型监管体制C.民主型监管体制
B. 自律型监管体制
D. 中间型监管体制
E.合规型监管体制
三、名词解释（每小题 3 分，共 15 分。请将答案写在答题纸相应题号后）
1、银行汇票
2、股票
3、公司型基金
4、金融互换
5、金融监管
四、计算题（第 1 小题7 分，第2 小题8 分，共 15 分，请将答案写在答题纸相应题号后）
1、一张面额为10000 元的一年期国库券，其发行价格为 9000 元，到期后按面额偿付。试计算该国库券的
到期收益率是多少？
2、假设某人今年退休，在以后的15 年中每年可获得 2 万元的养老金，一年以后开始领取，如果市场的年
利率为 10％，问这笔养老金的现值和终值各是多少？
五、简答题（每小题 6 分，共30 分。请将答案写在答题纸相应题号后）
1、商业票据市场的要素有哪些？
2、证券投资基金有哪些特征？
3、简述期权交易与期货交易的区别。
4、金融风险按其产生的原因划分有哪些？
5、金融监管的原则是什么？
六、论述题（15 分。请将答案写在答题纸相应题号后）
论述发展我国金融衍生市场的意义及步骤。
参考答案一
一、单项选择题（共 15 小题，每小题 1 分，15 分）
1 2 3B 4
C 5
B 6
D 7
C 8
B 9
C 10
A 11
B 12
A 13
C 14
A 15
D
C
D
二、多项选择题（每小题 2 分，共 10 分）
1. A D
2. A B C
3. C D
4. A B C D
5. A B D
三、名词解释（每小题 3 分，共 15 分）
1. 银行汇票：是指由出票银行签发的，由签发银行在见票时，按照实际结算金额无条件支付给收款人或持
票人的票据。
2.股票：是股份有限公司为筹集资本金而发行的、用于证明投资者的股东身份和权益、并据以获得股息和
红利的一种有价证券。
3.公司型基金：是依据公司法成立的、以盈利为目的的股份有限公司形式的基金，其特点是基金本身是股
份制的投资公司。
4.金融互换：是约定两个或两个以上当事人按照商定的条件，在约定的时间内，交换一系列现金流的合约。
5.金融监管：是指金融监管的主体，为了实现监管的目标而利用各种监管手段对监管对象所采取的一种有
意识的和主动的干预和控制活动。
四、计算题（第 1 小题7 分，第2 小题8 分，共 15 分）
1.
答：公式：到期收益率＝（面额－发行价格）÷发行价格×100％
该国库券到期收益率＝（ 10000－9000）÷9000×100％＝11.1％
（公式正确 3 分，计算过程和结果正确 4 分）
2.
答：（1）现值＝年金｛1÷利率－1÷[利率×（1＋利率）n]｝
现值＝20000×{1÷0.1－1÷[0.1×1.115
＝195212.16 （元）
（公式正确 2 分，计算过程和结果正确 2 分）
（2）终值＝年金× {[(1＋利率)n－1]} ÷利率
终值＝20000×（1.115－1）÷0.1＝635449.94 （元）
（公式正确 2 分，计算过程和结果正确 2 分）
五、简答题（每小题 6 分，共30 分）
1.
答：商业票据市场的要素包括：
（1）发行者；（2）面额及期限；（3）销售；（4）信用评估
