2010银行从业考试风险管理模拟题

（考试课程）银行业从业人员考试—风险管理模拟测试一、判断题2. 现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以及三个月内到期的债券投资。

对18. 当商业银行认为某客户的信用风险暴露超过既定限额时，商业银行就要坚决不再向该客户继续提供贷款。

错11. 中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账。

错13. 在信贷限额管理中，巴塞尔银行委员会认为对单一客户或一个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%。

对8. 债项评级只能够反映债项本身的交易风险，而不能够反映客户信用风险。

错9. 商业银行信用风险监测是指风险管理者通过各种监控技术，观测固定时间周期(如一年或一个月)内信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

错13. 借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这三个部分。

对4. 秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，不仅可以刻画两个变量之间的相关程度，而且可以刻画两个变量的联合分布。

错13. 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。

对11. 财务分析是一项系统工程，对任何指标或数值的孤立理解都不利于分析目标的实现。

对2. 《巴塞尔新资本协议》没有对商业银行的风险汇总和报告流程做出规定，所以商业银行的风险报告只要满足监管当局和自身风险管理和内控需要即可。

错18. 在《巴塞尔新资本协议》经济资本计算公式下，可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本。

对18. 当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。

错20. 一般而言，服务业的违约损失率要低于公用事业部门的违约损失率。

错7. 商业银行在对个人客户评级时常采用信用局评分模型，这种模型是商业银行为特定金融产品的申请者量身定做的，能够更加准确、全面的反映商业银行客户的特殊性。

2010年银行业从业人员资格认证考试风险管理标准预测试卷(一)一、单选题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。

1( )。

ABCD2( )。

A B C动性风险D3()是现代信用风险管理的基础和关键环节。

A B C D42004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下面表述不正确的是( )。

AB本充足率、信用风险和市场风险C为每个会计年度的后四个月内。

因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟D5( )。

ABCD6( )。

ABC予100％的风险权重，缺乏敏感性D1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性7S的价格为28元／股。

某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。

现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。

A 5B7C-1.8D08( )。

A3％B备付金率：(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金)÷外币各项存款期末余额×100％CD3％9( )数据库是对操作风险进行定量分析的基础。

A B C D10( )。

AB攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释CD11()是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。

A B C D12种风险下的资本要求，再进行加总，也称为( )。

A B C D13VaR，内容不正确的是( )。

A VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平α下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B VaR的定义中，有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义CΔp为金融资产在持有期Δt内的损失D14( )。

2010年银行从业考试《风险管理》全真模拟试卷(3)总分：100分及格：60分考试时间：120分一、单项选择题（共80题，每题0.5分，共40分。

每题的备选项中，只有一个最合题意(1)以下不属于银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则是（）。

(2)以下关于信用联动票据的论述，正确的是（）。

(3)利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险；就固定利利率而言，（）来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。

(4)商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和（）。

(5)以下关于贷款转让的论述，正确的是（）。

(6)操作风险管理水平的提升，应当从什么方面人手?（）(7)根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，下列不属于这八大类的是（）。

(8)下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。

(9)投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为（）。

(10)下列属于外资银行流动性监管指标的是（）。

(11)根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是（）。

(12)《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行的资本充足率不得低于（）。

(13)以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是（）。

(14)如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）。

(15)一般来说，集团法人客户的信用风险特征不包括（）。

(16)资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（）。

(17)某银行2006年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2006年末成为损失类贷款，其问由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为（）。

2010年银行从业考试《风险管理》全真模拟试卷(4)总分：100分及格：60分考试时间：120分一、单项选择题（共80题，每题0.5分，共40分。

每题的备选项中，只有一个最合题意(1)以下哪个属于个人住房按揭贷款的风险表现？（）(2)在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下关于现金流量分析的说法，错误的是（）。

(3)下列属于客户风险的财务指标是（）。

(4)2005年颁布的《商业银行市场风险管理指引》的适用范围包括（）。

(5)下列关于VaR的说法，不正确的是（）。

(6)《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（）、35%的权重。

(7)新发生不良贷款的内部原因不包括（）。

(8)（）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

(9)商业银行持有某股票，其当前价格为43元，经过分析预期该股票价格可能在未来一定时间内下跌。

交易部门拟通过构造一个纯粹的卖出期权组合来规避股票价格下跌的风险，具体操作为：（1）购买1个卖出期权，执行价格为43元，成本为6元；（2）出售2个卖出期权，执行价格为37元，每个收益4元；（3）购买1个卖出期权，执行价格为32元，成本为1元。

则只要股票价格低于（）元，此卖出期权组合的净收益就保持不，蓬。

(10)假设中国某商业银行A将在3个月后向泰国商业银行B支付3500万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。

A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为3500万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元= 35集铢。

如果3个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行的净收益或净损失为（）。

(11)根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率勾2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。

(12)已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）。

2010年银行从业考试《风险管理》全真模拟试卷(1)总分：100分及格：60分考试时间：120分一、单项选择题（共80题，每题0.5分，共40分。

每题的备选项中，只有一个最合题意(1)按《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计人所有者权益的资产是（）。

(2)《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。

(3)某商业银行的敏感负债为100亿元，脆弱资金为50亿元，比较稳定的核心存款为300亿元，如果对于以上每项负债都提取10%作为相应的法定储备，该商业银行最近又发放了一笔30亿元贷款，据此回答{TSE}题。

(4)商业银行对新发放的30亿元贷款的流动性准备是（）。

(5)商业银行短期内总的流动性需求为（）。

(6)内部审计的主要内容不包括（）。

(7)《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险?（）(8)商业银行外部审计主要是针对什么方面?（）(9)（）的兴起，标志着银行经营战略思想的重大转移。

(10)我国商业银行操作风险管理的核心问题是（）。

(11)资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，资产数量与（）负债数量的构成状况。

(12)现金未及时送达网点以及对方商业银行属于内部流程风险中（）内容之一。

(13)下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。

(14)下列关于客户信用评级的说法，错误的是（）。

(15)对于风险发生的可能性低而且影响轻微的战略风险，应当（）。

(16)根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量无级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。

(17)在商业银行的经验过程中，（）将决定其风险承担能力。

(18)《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（）。

(19)Ahman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（）。

2010年银行从业《风险管理》模拟试题一（6）一、银行从业《风险管理》单项选择题（共90题，每题0.5分）以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

80.下列关于风险的说法，不正确的是（）。

A.风险是收益的概率分布B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身81.盈利能力监管指标不包括（）。

A.资本金收益率B.净利息收入率C.不良贷款率D.资产收益率82.下列（）越高表明商业银行的流动性风险越高。

A.现金头寸指标B.核心存款比例C.流动资产与总资产的比率D.易变负债与总资产的比率83.银行治理结构和制衡机制，对于健全公司治理和防范声誉风险都是至关重要的。

然而，对于银行以及银行的责任人来说，最终的保护方式是向所有员工逐步地灌输一种恪守高度的公平和道德行为准则的精神;让银行上下都明确一点：不可因某项交易、销售、贷款、客户和盈利机会而牺牲银行的（）。

A.安全B.利益C.市场D.声誉84.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中信贷资产实际计提准备不包括（）。

A.一般准备B.专项准备C.超额准备D.特种准备85.存款理论的最主要特征是它的（）。

A.流动性B.稳健性C.扩张性D.冒险性86.被称为“银行负债思想的创新”的是（）。

A.银行券理论B.存款理论C.购买理论D.销售理论87.商业银行风险管理模式的演变过程是（）。

A.负债风险管理模式阶段-》资产风险管理模式阶段-》资产负债风险管理模式阶段-》全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段-》全面风险管理模式阶段-》资产负债风险管理模式阶段-》负债风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段-》资产风险管理模式阶段-》全面风险管理模式阶段-》资产负债风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段-》负债风险管理模式阶段-》资产负债风险管理模式阶段-》全面风险管理模式阶段88.下列关于风险的说法，正确的是（）。

2010年上半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题时间：120分钟一、单项选择题。

以下各小题所给出的四个选项中。

只有一项符合题目要求．请选择相应选项,不选、错选均不得分。

(共90题。

每题0．5分，共45分)1．通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是( )。

A．违约风险B．市场风险C．操作风险D．流动性风险2．《巴塞尔新资本协议》只对( )的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

”A．声誉风险B．国家风险．C．法律风险D．流动性风险3．下列属于客户评级的专家判断法的是( )。

A．5Cs系统B．5Ps系统C．CAMELs系统D．以上都是4．下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )。

A．经济和市场状况的较大变动B．新的监管机构的建议C．年度进行业务计划和预算D．授信集中度限额变化5．健全的风险管理体系具有的功能不包括( )。

A．自觉管理B．系统管理C．微观管理D．非系统管理6．与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。

A．特殊性、非营利性B．普遍性、非营利性C．特殊性、营利性D．普遍性、营利性7．将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方式。

A．风险对冲B．风险转移C．风险规避D．风险分散8．下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是( )。

A．要树立正确的合规管理观念B．要加强管理层的驱动作用C．要充分发挥信息系统的作用D要创建学习型组织9．( )是风险文化中最重要、最高层次的因素。

A．风险管理方法B．风险管理理念C．风险管理制度D．风险管理系统10．银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是( )。

A．难以绝对控制商业银行的敏感信息B．商业银行无法形成长期的核心竞争力C．不利于商业银行形成强大的定价能力D．将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商11．下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。

2010年银行从业考试《风险管理》全真模拟试卷(2)总分：100分及格：60分考试时间：120分一、单项选择题（共80题，每题0.5分，共40分。

每题的备选项中，只有一个最合题意(1)下列关于流动性风险，错误的说法是（）。

(2)假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200.英镑多头250，法郎空头120，美元空头280.用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

(3)在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（）。

(4)我国银行监管的行政法规是（）。

(5)在计算资产的流动性时，（）要从各类流动资产中扣除。

(6)对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足（）。

(7)在法律风险管理体系中，法律风险管理部门应承担的职责有（）。

(8)假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头50，美元多头100，英镑空头100，欧元空头50，则净总敞口头寸为（）。

(9)我国银行监管的H标是促进银行合法、稳健运行和（）。

(10)假设某银行50%的贷款投向钢铁行业，同时超过50%的利润来自钢铁行业，当前钢铁行业市场较好，因此钢铁行业的不良率低于评级水平。

按照资产组合管理的原理，以下关于该银行的贷款组合，评价合理的是（）。

(11)《巴塞尔新资本协议》通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。

(12)预期损失率的计算公式是（）。

(13)外部人员的故意欺诈属于（）风险。

(14)下列关于结算风险的说法，不正确的是（）。

(15)银行在进行压力测试时，第一步是（）。

(16)下面关于信用风险经济资本的说法，错误的是（）。

(17)《商业银行信息披露暂行办法》规定商业银行披露信息应达到（）。

(18)CAl，曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、（）为纵轴，分别作出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。

(19)下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是（）。

2010年上半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题专家解析一、单项选择题1．[解析]答案为D。

流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，它包括资产流动性风险和负债流动性风险。

流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。

实质上，流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用的结果。

2．[解析]答案为C。

由于各国监管当局对法律风险的理解并不一致，为了使商业银行在建立和实施法律风险管理体系这方面有一定的主动性和灵活性，《巴塞尔新资本协议》只对法律风险的定义作了一个尝试性的规定：“法律风险包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

”3．[解析]答案为D。

目前所使用的专家系统，对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛，除了5Cs系统外，还有针对企业信用分析的5Ps系统、CAMELs系统，所以D选项的说法最准确。

4．[解析]答案为D。

信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是经济和市场状况的较大变动，新的监管机构的建议，年度进行业务计划和预算，高级管理层决定的战略重点的变化，所以A、B、C项正确，D选项错误。

5．[解析]答案为D。

健全的风险管理体系具有的功能包括自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。

6．[解析]答案为B。

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有普遍性，操作风险存在于商业银行业务和管理的各个方面。

此外还具有非营利性，操作风险并不能为商业银行带来盈利。

7．[解析]答案为D。

对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于风险分散的风险管理方式。

8．[解析]答案为C。

健康有效的合规管理文化包括：①树立正确的合规管理观念；②加强管理层的驱动作用；③充分发挥人的主导作用；④要创建学习型组织。

实证研究表明，人的因素是操作风险的最主要因素，必须把对人的研究放在首位，建立重视人、以人为本的管理模式和文化模式。

2010年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》答案一、单项选择题1.【正确答案】D。

信用价差衍生产品是商业银行与交易双方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。

信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少则表明贷款信用状况提高。

2.【正确答案】C。

信用衍生产品既可以采取实物方式也可以采取现金方式。

3.【正确答案】D。

按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的探作风险。

4.【正确答案】A。

全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

5.【正确答案】B。

风险报告的职责之一.是使得员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息，并非独立;A、C、D项是风险报告的职责。

6.【正确答案】B。

组合风险限额是商业银行责产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一。

通过设定组合限额，能防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于莱一行业、某一地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险，提高风险管理水平。

7.【正确答案】B。

所遵循的原则实际上是有逻辑关系的：由表及里是由简单到复杂，层层深入;自下而上是一般管理评估的开展顺序，先基层开始收集数据，然后逐级上报;从已知到未知，就是从历史推测未来。

8.【正确答案】B。

企业买卖房产、购买机器设备或资产租借，借款给附属公司，或者买卖其他公司的股票等投资行为，是投资活动现金流的主要内容。

9.【正确答案】C。

根据资本转换因子将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额。

资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在谊组合的计划授信的风险。

某组合风险越大，其资本转换因子越高。

同样的资本，风险越高的组合其计划授信额越低。

10.【正确答案】A。

久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中一种方法，所以A选项错误;久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险，所以B、C项正确;时于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确，所以D选项正确。

银行从业资格考试-风险管理模拟题（含答案）1. 银行业风险管理的主要目标是什么？A. 获得最大的利润B. 避免所有风险C. 在满足资本充足性要求的前提下，平衡风险与回报D. 确保银行不产生亏损答案：C2. 以下哪项不属于银行面临的主要风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 投资风险答案：D3. 在风险管理中，VaR表示的是什么？A. 期望损失B. 潜在最大损失C. 在特定信心水平下的最大可能损失D. 风险敞口答案：C4. 以下哪个是评估信用风险的主要方法？A. 现金流分析B. 比例分析C. 五级分类法D. VaR分析答案：C5. 银行进行风险管理时，通常用哪种方法来识别风险？A. 财务报表分析B. 问卷调查C. 风险自评D. 竞争分析答案：C6. 在银行业，哪种风险是由于市场利率波动造成的？B. 信用风险C. 利率风险D. 外汇风险答案：C7. 银行应对风险的主要策略之一是？A. 转移风险B. 承受所有风险C. 忽视风险D. 扩大风险答案：A8. 以下哪一种不属于市场风险？A. 利率风险B. 外汇风险C. 商品价格风险D. 人事风险答案：D9. 银行的资本充足性比率主要用于衡量什么？A. 利润率B. 资产质量C. 风险承受能力D. 市场份额答案：C10. 操作风险中，哪一项不是主要的来源？A. 人为错误B. 系统故障C. 自然灾害D. 信用评级答案：D11. 在信用风险管理中，哪一项是用于预测债务违约的概率？A. PD (Probability of Default)B. EAD (Exposure at Default)C. LGD (Loss Given Default)D. VaR (Value at Risk)答案：A12. 在现代的银行风险管理中，哪一项工具对于风险模型的校准和验证至关重要？A. 财务报告B. 历史数据C. 问卷调查答案：B13. 下列哪一项不属于银行的流动性风险管理工具？A. 持有高质量的流动性资产B. 通过银行间市场借款C. 增加长期债务D. 进行外汇交易答案：D14. 哪一个概念与系统性风险最相关？A. 非流动性资产B. 个体银行的经营策略C. "太大而不能倒"的银行D. 长期投资答案：C15. 哪一种策略可以帮助银行降低操作风险？A. 提高杠杆B. 提高利率C. 提供员工培训和完善流程D. 投资更多的非流动性资产答案：C16. 哪一种风险是由于外部经济环境变化所导致的？A. 操作风险B. 宏观经济风险C. 市场风险D. 信用风险答案：B17. 信用风险评级系统的主要目标是什么？A. 预测市场动态B. 分析经济周期C. 评估和量化信用风险D. 提高银行的市场份额答案：C18. 在银行风险管理中，哪一种不是主要的风险缓解策略？A. 外部分散B. 内部集中C. 保险购买D. 使用衍生品对冲答案：B19. 以下哪一项不是银行为了管理流动性风险所常用的策略？A. 持有备用资金B. 多元化资金来源C. 短期融资D. 采取冒险的投资策略答案：D20. 金融机构经常使用哪一种方法来传递信用风险？A. 期权交易B. 信用违约掉期(CDS)C. 货币市场交易D. 储蓄账户答案：B21. 哪种情况下银行最有可能面临重大的流动性风险？A. 当银行的资产快速增长B. 当银行的债务快速增长C. 当大量存款者同时提取存款D. 当银行购买大量政府债券答案：C22. 在风险管理中，哪种风险最难量化？A. 信用风险B. 市场风险C. 宏观经济风险D. 操作风险答案：D23. 对于银行来说，其核心资本充足性比率(CET1) 的主要考虑因素是什么？A. 银行的盈利能力B. 银行的流动性位置C. 银行的风险加权资产D. 银行的总资产答案：C24. 当银行的资本充足性比率低于监管要求时，银行应该怎么做？A. 扩大业务范围B. 增加风险资产C. 减少风险资产或增加资本D. 增加杠杆答案：C25. 为了避免信用风险，银行在放贷时首先应考虑什么？A. 借款人的信用评级B. 借款人的资产C. 借款的利率D. 借款人的社交关系答案：A26. 银行对于大额单一的暴露风险通常怎样处理？A. 增加该笔贷款的利率B. 与其他银行分享风险C. 立即出售该笔贷款D. 忽视其风险，因为它是大额贷款答案：B27. 哪种金融产品是银行用来对冲利率风险的？A. 货币市场基金B. 期权C. 利率掉期D. 信用违约掉期答案：C28. 在银行资产和负债管理(ALM) 中，哪个指标最关键？A. 资产和负债的久期匹配B. 总资产和总负债的金额匹配C. 资产的回报率与负债的成本匹配D. 资产和负债的货币匹配答案：A29. 对于信用评分模型，以下哪一项是关键输入？A. 金融市场的动态B. 借款人的历史信用纪录C. 银行的资本充足性D. 借款人的国籍答案：B30. 当银行对某一个国家或地区的曝露过高时，它面临的风险是？A. 操作风险B. 地缘政治风险C. 集中风险D. 市场风险答案：C31. 在银行的风险管理过程中，风险的“测度”是什么意思？A. 预测风险的可能性B. 为风险赋予一个数量或值C. 为风险建立一个等级系统D. 分析风险的原因答案：B32. 哪种风险是由于银行不能及时履行其合同义务造成的？A. 交易对手风险B. 利率风险C. 操作风险D. 信用风险答案：A33. 哪一个是银行用来降低外汇风险的工具？A. 利率掉期B. 货币掉期C. 信用违约掉期D. 货币市场基金答案：B34. 银行为了降低流动性风险，常设立哪个部门？A. 信用评估部B. 资产和负债管理部C. 外汇交易部D. 审计部答案：B35. 在银行业，风险偏好的设置是谁的责任？A. 风险管理部门B. 董事会C. 审计部门D. 营销部门答案：B36. 银行常使用的风险传递机制是什么？A. 二次贷款市场B. 货币市场C. 期权市场D. 保险答案：A37. 银行内部的哪个部门通常负责风险模型的建立和验证？A. 营销部B. 风险管理部C. 财务部D. 审计部答案：B38. 对于银行来说，哪一项不是内部资本评估过程(ICAAP) 的组成部分？A. 资本规划B. 风险识别和测度C. 风险偏好的设置D. 营销策略答案：D39. 银行风险管理的四个基本步骤中，哪个步骤最初执行？A. 风险测度B. 风险识别C. 风险监控D. 风险缓解答案：B40. 在银行业，哪个风险与技术和系统的故障有关？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 宏观经济风险答案：C41. 在银行业中，逆向选择问题与哪种风险最相关？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 利率风险答案：A42. 以下哪个是一个量化风险敞口的工具？A. 信用评分B. SWOT分析C. VaR (Value at Risk)D. PEST分析答案：C43. 在银行业务中，风险转移的常见策略是？A. 买入保险B. 提高利率C. 贷款给高风险企业D. 持有更多的现金答案：A44. 为了更好地管理风险，银行通常使用哪种方法来分类其资产和负债？A. 按币种分类B. 按期限结构分类C. 按风险等级分类D. 按地理位置分类答案：B45. 通常，哪种贷款被视为高风险贷款？A. 抵押贷款B. 购车贷款C. 未担保贷款D. 学生贷款答案：C46. 在银行业中，哪种风险涉及到不同国家之间的经济、政治或货币政策变化？A. 国家风险B. 交易对手风险C. 操作风险D. 市场风险答案：A47. 在资产和负债管理中，哪一种策略涉及到调整资产和负债的期限？A. 利率敏感性匹配B. 货币匹配C. 期限转换D. 分散投资答案：C48. 银行为何对大额暴露风险特别关注？A. 因为它可能导致资本损失B. 因为大客户通常有更高的信用评分C. 大额贷款可以带来更多的收入D. 它们是流动性管理的关键部分答案：A49. 在银行中，哪个不是“三道防线”模型的组成部分？A. 商业部门B. 风险管理部C. 内部审计部D. 外部审计师答案：D50. 银行通过什么机制来传递信用风险？A. 贷款销售C. 期权合同D. 货币市场交易答案：A51. 在银行的风险评估中，哪一项不是基于概率的风险测度？A. 信用评分B. Value at Risk (VaR)C. 风险敞口D. 预期损失答案：C52. 哪一项不是银行评估借款人信用风险的工具？A. 财务报表分析B. 信用评分模型C. 货币市场报价D. 过去的还款记录答案：C53. 银行通常如何降低逆向选择问题？A. 提高贷款利率B. 增加抵押要求C. 仅贷款给已知客户D. 提供更多的未担保贷款答案：B54. 对于银行来说，哪一个不是外部风险？A. 宏观经济状况B. 政府政策C. IT系统故障D. 地缘政治事件答案：C55. 银行为了管理市场风险，通常关注哪个衡量指标？A. 信用评分B. 贷款到期日C. Value at Risk (VaR)D. 利率掉期答案：C56. 当银行考虑跨境贷款时，它们最关心的风险是？A. 利率风险B. 货币风险C. 国家风险答案：C57. 哪一个不是银行资本的主要来源？A. 股东的权益B. 存款C. 债务融资D. 贷款收入答案：D58. 银行为了对冲外汇风险，通常使用哪个工具？A. 利率掉期B. 期权C. 货币掉期D. 信用违约掉期答案：C59. 在银行业中，哪个活动涉及到资金的短期融资和使用？A. 项目融资B. 企业融资C. 货币市场活动D. 长期投资答案：C60. 什么是银行最关心的关于资本充足性的指标？A. 资本充足率B. 贷款损失储备C. 总资产回报率D. 流动资产率答案：A61. 对于银行来说，哪种类型的风险与其业务操作和流程有关？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 利率风险答案：C62. 在评估银行的健康状况时，哪个比率被视为关键指标？A. 贷款与存款的比率B. 非执行贷款与总贷款的比率C. 资产增长率D. 利润率答案：B63. 银行的流动性风险主要来源于哪里？A. 股东的权益B. 长期投资C. 短期负债D. 资本储备答案：C64. 哪个风险涉及到银行无法满足其现金和资本需求？A. 利率风险B. 信用风险C. 流动性风险D. 市场风险答案：C65. 银行为确保其不会因流动性问题而失败，应持有什么？A. 高质量的流动资产B. 大量的固定资产C. 大量的长期贷款D. 大量的未担保贷款答案：A66. 对银行来说，以下哪项是操作风险的主要来源？A. 利率波动B. IT系统故障C. 外部市场冲击D. 货币政策改变答案：B67. 为了满足国际银行监管标准，银行应该持有什么？A. 高风险资产B. 资本储备C. 外国货币D. 大量未担保贷款答案：B68. 贷款损失储备的主要目的是什么？A. 为未来的贷款成长提供资金B. 保护银行免受未预期的贷款损失C. 为股东提供回报D. 降低银行的税务负担答案：B69. 银行资本适足性的主要衡量标准是？A. 贷款与存款比率B. 贷款损失储备与总贷款比率C. 资本充足率D. 流动性覆盖率答案：C70. 哪种风险与银行的资本市场交易活动最相关？A. 信用风险B. 操作风险C. 市场风险D. 流动性风险答案：C71. 以下哪项是银行进行信用风险管理的方法？A. 持有高质量的流动资产B. 进行资产和负债管理C. 使用信用衍生品D. 确保高股东权益回报率答案：C72. 银行的哪个部门通常负责风险管理？A. 商业银行部门B. 审计部门C. 风险管理部D. 资产管理部门答案：C73. 以下哪种交易最可能增加银行的外汇风险？A. 国内股票交易B. 跨国债券购买C. 固定利率贷款D. 短期存款答案：B74. 信用违约掉期（CDS）主要用于管理什么风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 利率风险答案：B75. 哪种贷款有可能增加银行的利率风险？A. 浮动利率贷款B. 固定利率贷款C. 短期贷款D. 未担保贷款答案：B76. 银行的哪个指标直接反映其盈利能力？A. 资产增长率B. 资本充足率C. 净利润率D. 贷款与存款比率答案：C77. 银行在哪种情况下最可能面临流动性风险？A. 当大量的贷款到期B. 当大量的存款被提取C. 当资本充足率降低D. 当利率上升答案：B78. 以下哪项最能帮助银行管理其市场风险？A. 增加贷款额度B. 增加存款C. 采用对冲策略D. 减少操作成本答案：C79. 为了降低操作风险，银行应该重视什么？A. 市场研究B. 人员培训和系统升级C. 增加贷款额度D. 跨国交易答案：B80. 银行为何需要进行风险管理？A. 提高其市场份额B. 保护股东和存款人的利益C. 确保高收益率D. 降低对外投资答案：B81. 在银行的风险管理过程中，哪个步骤首先进行？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险报告答案：A82. 如果银行预期未来的利率上涨，它们可能会采取什么策略？A. 增加短期贷款B. 增加长期贷款C. 减少存款D. 增加存款答案：A83. 对银行来说，下列哪项不属于信用风险的来源？A. 借款人违约B. 股票市场波动C. 对外银行的违约D. 国家的违约风险答案：B84. 什么是银行在高通胀时期最担心的风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 利率风险答案：D85. 为了确保银行的健康，监管机构通常会设置哪种要求？A. 最低贷款额度B. 最低存款额度C.最低资本充足率D. 最低股东权益回报率答案：C86. 银行通常使用哪种工具来管理利率风险？A. 贷款审查B. 利率掉期C. 股票交易D. 固定利率存款答案：B87. 哪种风险与国际交易和跨国贷款有直接关系？A. 流动性风险B. 国家风险C. 信用风险D. 市场风险答案：B88. 银行为了降低信用风险，通常会对借款人的哪项进行评估？A. 市场声誉B. 贷款申请次数C. 信用评分D. 存款余额答案：C89. 在银行资产负债管理中，哪种策略可以用来应对利率上升？A. 增加固定利率贷款B. 减少短期贷款C. 增加浮动利率贷款D. 减少长期存款答案：C90. 当经济放缓时，银行面临的主要风险是什么？A. 市场风险B. 操作风险C. 信用风险D. 利率风险答案：C91. 哪项不是银行用来控制操作风险的策略？A. IT系统备份B. 人员培训C. 高额贷款批准D. 内部审计答案：C92. 在金融危机期间，银行面临的最大风险是什么？A. 流动性风险B. 市场风险C. 信用风险D. 操作风险答案：A93. 银行为何需要持续监测其贷款组合？A. 确保贷款增长B. 评估和控制信用风险C. 增加存款基数D. 提高客户满意度答案：B94. 当银行面临大量坏账时，其应增加哪一项以保护其财务状况？A. 贷款损失储备B. 股票投资C. 外汇交易D. 固定资产答案：A95. 对银行来说，以下哪项最可能导致重大的法律风险？A. 未经授权的交易B. 贷款延期C. IT系统更新D. 利率变动答案：A96. 在以下选项中，哪项是银行最不愿意承担的风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 业务风险D. 操作风险答案：B97. 银行的流动性管理的主要目的是什么？A. 保证短期和长期的资金需求B. 保证最大化的利润C. 降低信用风险D. 保持资本充足率答案：A98. 银行使用哪种工具来保护其外部投资不受汇率波动的影响？A. 利率掉期B. 货币远期合约C. 股票期权D. 信用违约掉期答案：B99. 对银行来说，哪项是最大的资本成本？A. 存款利息B. 员工工资C. 股东权益成本D. 贷款利息答案：C100. 在金融监管中，"宏观审慎"政策的主要目标是什么？A. 保护单一银行免受损失B. 促进金融创新C. 防止整个金融系统的风险D. 保证高收益率答案：C101. 银行的哪个部门通常负责资产和负债管理？A. 审计部门B. 风险管理部C. 商业银行部门D. 财务部门答案：D102. 银行的哪项指标可以最直接地反映其流动性状况？A. 贷款与存款比率B. 资产负债比率C. 流动性覆盖率D. 净利润率答案：C103. 为了提高银行的抗风险能力，应当优先提高什么？A. 总资产规模B. 股东权益C. 贷款规模D. 外汇储备答案：B104. 在银行业务中，"尽职调查"主要与哪种风险相关？A. 操作风险B. 信用风险C. 法律风险D. 市场风险答案：C105. 银行在进行风险管理时，应首先关注哪种风险？A. 可控风险B. 核心业务风险C. 低频高影响的风险D. 非核心业务风险答案：B106. 在银行的日常业务中，哪项最可能导致流动性风险？A. 大额不可预期的资金支出B. 短期内的存款增长C. 贷款的正常还款D. 新的股东投资答案：A107. 哪种类型的金融衍生品被用来管理外汇风险？A. 利率掉期B. 信用违约掉期C. 货币远期合约D. 股票期权答案：C108. 银行进行国际业务时，对于跨国企业的风险评估中，下列哪一项最为关键？A. 公司总部的位置B. 在当地的竞争力C. 国家风险D. 公司的股票价格答案：C109. 以下哪种不是银行用来评估潜在贷款者信用风险的方法？A. 信用评分B. 贷款申请历史C. 财务报表分析D. 顾客忠诚度答案：D110. 当银行的资产负债表上固定利率资产多于固定利率负债时，其面临的主要风险是什么？A. 利率下降导致收入减少B. 利率上升导致负债成本增加C. 利率上升导致资产价值减少D. 流动性风险增加答案：A111. 银行通常如何降低大额单一贷款的信用风险？A. 通过担保来减少风险B. 通过提高利率C. 通过购买信用违约掉期D. 通过多元化贷款组合答案：A112. 在银行的风险管理中，风险偏好的决定通常由谁制定？A. 风险管理部门B. 行长和高级管理层C. 内部审计部门D. 法务部门答案：B113. 银行为了满足监管要求，通常需要保持一定比例的什么？A. 股东权益B. 高质量流动资产C. 长期贷款D. 短期存款答案：B114. 银行通常使用哪种策略来管理业务周期中的流动性风险？A. 长期借款B. 保持高比例的现金及等价物C. 投资固定资产D. 增加非利息收入答案：B115. 银行的市场风险主要与哪种业务活动相关？A. 商业贷款B. 银行存款业务C. 金融市场交易活动D. 银行零售业务答案：C116. 什么是银行资本充足率的主要目的？A. 限制银行的业务扩张B. 确保银行可以应对不良经济环境C. 增加银行的盈利能力D. 降低银行的操作风险答案：B117. 什么是银行流动性覆盖率的主要目标？A. 评估银行的长期稳定性B. 确保银行在短期内能满足其资金需求C. 限制银行对金融市场的依赖D. 提高银行的贷款能力答案：B118. 当经济出现通货紧缩时，银行面临的主要风险是什么？A. 利率风险B. 信用风险增加C. 市场风险增加D. 操作风险增加答案：B119. 银行的"不良贷款"主要指的是什么？A. 利率过高的贷款B. 还款逾期的贷款C. 高风险的贷款D. 无抵押的贷款答案：B120. 对于银行来说，风险管理的主要目标是什么？A. 最大化利润B. 减少资本要求C. 保持流动性D. 确保资本充足和长期稳健经营答案：D121. 银行在国内进行的哪种业务最可能导致外汇风险？A. 提供当地货币的贷款B. 接受外币存款C. 在当地交易的股票投资D. 购买政府债券答案：B122. 在金融危机中，为了防止银行破产，中央银行可能会采取哪种措施？A. 提高存款利率B. 减少货币供应C. 提供流动性支持D. 提高贷款利率答案：C123. 在所有风险类型中，哪种风险最难以量化？A. 市场风险B. 利率风险C. 信用风险D. 操作风险答案：D124. 哪种策略不适合管理利率风险？A. 利率掉期B. 货币远期合约C. 利率期权D. 利率远期合约答案：B125. 对银行来说，哪种资产最具流动性？A. 公司债券B. 固定资产C. 现金及等价物D. 长期贷款答案：C126. 在银行的信用风险管理中，下列哪一项是对企业信用等级的主要考量因素？A. 企业的市场占有率B. 企业的财务状况C. 企业所在行业的景气程度D. 企业的产品质量答案：B127. 为了降低操作风险，银行应该重点关注什么？A. 系统和程序的完善B. 市场风险的控制C. 信用风险的控制D. 外汇风险的控制答案：A128. 银行为了提高资本效率和降低资本占用，可能会考虑使用什么工具？A. 金融衍生产品B. 短期存款C. 传统的贷款产品D. 低风险政府债券答案：A129. 在银行业务中，哪种风险是由于交易对手无法履行其合约义务而造成的？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 法律风险答案：A130. 银行风险管理的第一道防线通常是什么？A. 风险管理部门B. 业务线C. 内部审计D. 高级管理层答案：B131. 以下哪种方法可以帮助银行更好地预测和控制流动性风险？A. 短期融资B. 高频交易C. 现金流预测D. 增加非利息收入答案：C132. 在银行的信用风险管理过程中，哪一项是最基本的步骤？A. 定期审查和监测贷款组合B. 设立高利率C. 购买信用保护产品D. 减少信贷业务答案：A133. 银行在面对市场利率波动时，为了减少其影响，通常会采用哪种方法？A. 加强市场营销活动B. 保持较高的现金持有量C. 购买利率衍生产品D. 增加贷款发放答案：C134. 在流动性风险管理中，银行应该尽量避免什么？A. 高频交易B. 资产负债失衡C. 增加短期融资D. 增加非利息收入答案：B135. 哪种类型的银行业务通常具有最高的信用风险？A. 个人储蓄存款B. 信用卡业务C. 企业贷款D. 政府债券投资答案：B136. 银行在评估企业贷款申请时，通常会考虑哪项？A. 企业的营业执照B. 企业的信用记录C. 企业的社会责任D. 企业的年龄答案：B137. 银行为了降低信用风险，可能会考虑执行哪种策略？A. 减少存款B. 限制某些类型的贷款C. 增加短期投资D. 增加非利息费用答案：B138. 在银行的风险管理中，哪种风险是与法律和法规不符相关的？A. 信用风险B. 市场风险C. 合规风险D. 操作风险答案：C139. 在金融危机时期，银行最应该关注哪种风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 操作风险答案：C140. 银行风险管理的目标是什么？A. 完全避免风险B. 通过风险转移来减少风险C. 通过风险对冲来减少风险D. 确保银行业务的稳健和持续性答案：D141. 银行在进行信贷业务时，通常使用哪种方式来减少信用风险？A. 贷款分散B. 增加利率C. 减少贷款期限D. 增加贷款金额答案：A142. 银行通常采用什么方式来减少操作风险？A. 建立健全的内控体系B. 采取市场对冲C. 采用风险分散策略D. 通过外部担保来减轻风险答案：A143. 在风险管理中，银行通常通过什么来量化信用风险？A. 利率水平B. 信用评分C. 市场波动率D. 货币政策答案：B144. 银行在评估潜在的贷款客户时，通常不会考虑哪项？A. 客户的财务状况B. 客户的还款历史C. 客户的婚姻状况D. 客户的收入来源答案：C145. 在银行业务中，哪一项是最能反映银行整体风险水平的指标？A. 贷款与存款比率B. 资本充足率C. 利润率D. 流动性比率答案：B146. 银行为了管理外汇风险，通常采用的衍生工具是什么？A. 利率掉期B. 外汇期权C. 信用远期合约D. 商品期货答案：B147. 对于银行来说，哪种风险涉及到客户数据被泄露或被盗？A. 信用风险B. 市场风险C. 数据安全风险D. 法律风险答案：C148. 哪种风险与银行的声誉损害有关？A. 市场风险B. 操作风险C. 信用风险D. 声誉风险答案：D149. 银行利润的突然大幅下降最可能是由于哪种风险？A. 流动性风险B. 市场风险C. 信用风险D. 操作风险答案：B150. 为了应对利率上升，银行最可能采取的策略是什么？A. 增加短期贷款B. 购买长期政府债券C. 降低存款利率D. 提高贷款利率答案：A151. 对银行而言，哪项是流动性风险管理的关键组成部分？A. 保持一定水平的核心存款B. 持续增加贷款业务C. 投资于高风险股票D. 降低资本充足率答案：A152. 在银行业务中，哪种风险与对手方违约相关，但与该对手方的信用状况无关？A. 交易对手风险B. 操作风险C. 市场风险D. 信用风险答案：A153. 银行在进行风险评估时，通常采用的风险模型是？A. 概率分布模型B. 经济增长模型C. 资产价格模型D. 信用评分模型答案：D154. 哪种策略能帮助银行降低信用风险？A. 高频交易B. 贷款分散策略C. 提高贷款利率D. 长期投资策略答案：B155. 在金融危机中，银行通常会面临的最大威胁是？A. 资产负债失衡B. 股价下跌C. 操作失误D. 客户大量提款答案：D156. 在资本充足性评估中，银行通常需要确保其资本充足率超过多少？A. 2%B. 8%C. 15%D. 20%答案：B157. 银行为了管理利率风险，通常会偏好的资产和负债结构是？A. 长期资产和短期负债B. 短期资产和长期负债。

银行从业资格考试《风险管理》模拟试题银行从业资格考试《风险管理》模拟试题为了减少损失，实现效益最大化，银行必须采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或者减少风险事件发生时造成的损失。

风险控制的四种基本方法是：风险回避、损失控制、风险转移和风险保留。

以下是店铺整理的银行从业人员资格证考试《风险管理》的模拟试题，希望对大家有所帮助1.在商业银行经营的外部事件中，( )风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】C2.( )是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。

A.缺口分析B.久期分析C.敏感性分析D.情景分析【答案】A3.下列不属于“假按揭”的表现形式的是( )。

A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款C.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋【答案】D4.( )又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率【答案】B5.企业某年的税前净利润为9000万元，利息费用为3000万元，则其利息保障倍数为( )。

A.2B.1C.3D.4【答案】D6.CreditMetrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的( )。

A.信用等级B.资产规模C.盈利水平D.还款能力【答案】A7.下列关于资产证券化的说法，正确的是( )。

A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点B.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的C.有利于分散信用风险，改善资产质量D.以上都正确.【答案】D8.假设一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是( )元。

A.1000B.100C.10D.1100【答案】A9.下列关于压力测试的说法，不正确的是( )。

银行业从业资格考试风险管理模拟试题1. 以下哪项属于金融风险的主要类型？A) 操作风险B) 人为风险C) 社会风险D) 政治风险2. 风险管理的主要目标是什么？A) 降低风险暴露B) 提高盈利能力C) 扩大市场份额D) 提高公司知名度3. 以下哪个因素不能直接导致市场风险？A) 政府政策变更B) 经济衰退C) 金融机构内部不当操作D) 全球金融市场波动性增加4. 一个银行决定将一部分资产分散投资于不同的贷款项目，这是采取的风险管理策略是什么？A) 分散风险B) 转移风险C) 避免风险D) 减少风险5. 以下哪种风险可能由于金融机构内部不适当的控制措施而产生？A) 市场风险B) 信用风险C) 操作风险D) 法律风险6. 金融机构的信用风险指的是什么？A) 机构面临的不良债务风险B) 客户无法按时偿还贷款的风险C) 机构股票价格的波动性D) 经济衰退对机构盈利能力的负面影响7. 以下哪个因素可能导致操作风险？A) 员工的操作失误B) 股票市场的波动C) 政府政策变更D) 外汇汇率的波动8. 以下哪个因素可能导致银行的利率风险？A) 政府政策改变B) 客户借款利率变动C) 黄金价格的波动D) 房地产市场的波动9. 私人银行部门的主要风险属于以下哪个类型？A) 操作风险B) 市场风险C) 信用风险D) 法律风险10. 哪种风险是指由于跨国贸易、政治不稳定等因素导致的经济衰退？A) 政治风险B) 法律风险C) 市场风险D) 经济风险风险管理是银行业的重要部分，它涉及到一系列的风险类型以及采取措施来识别、评估和处理这些风险。

风险管理的目标是确保银行能够正常运营并实现良好的财务表现，同时最大程度地避免或减轻潜在的风险对银行的不利影响。

以下是一些与风险管理相关的模拟试题。

1. 以下哪项属于金融风险的主要类型？正确答案：A) 操作风险解析：操作风险是指由于内部流程、系统、人员和管理失误等因素导致的风险。

人为风险是操作风险的一种具体表现，但不是金融风险的主要类型。

2010年银行从业考试《风险管理》全真模拟试卷(5)总分：100分及格：60分考试时间：120分一、单项选择题（共80题，每题0.5分，共40分。

每题的备选项中，只有一个最合题意(1)《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用的方法不包括（）。

(2)商业银行不能正常为客户提供服务属于（）风险。

(3)商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于（）。

(4)火灾、抢劫、高管欺诈等属于哪一类操作风险?（）(5)从本质上说，商业银行业务外包（）最终的责任。

(6)已知商业银行期初贷款余额为50亿元，期末贷款余额为70亿元，核心存款期初余额为25亿元，期末余额为35亿元，流动性资产期初余额为30亿元，期末余额为40亿元，那么该银行借入资金的需求为（）。

(7)衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（）。

(8)（）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

(9)（）是商业银行进行有效分线管理的最前端。

(10)应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为（）。

(11)在战略层面。

高级管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能隐藏的战略风险。

下列哪一项不是从战略层面识别银行的战略风险？（）(12)缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。

(13)衍生产品的（）对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。

(14)在我国商业银行非现场监管的指标中，核心资本充足率的计算公式为（）。

(15)（）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。

(16)多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

(17)以下关于期权的论述，错误的是（）。

2010年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》一、单项选择题1、可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（）。

A、总收益互换B、信用违约互换C、信用联动票据D、信用价差衍生产品2、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。

A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B、信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的C、信用衍生产品的交割只采取现金方式D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险3、法律风险与操作风险之间的关系是（）。

A、操作风险和法律风险产生的原因相同B、外部合规风险与法律风险是相同的C、法律风险与操作风险相互独立D、法律风险是操作风险的一种特殊类型4、全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

A、市场风险B、流动风险C、战略风险D、法律风险5、风险报告的职责不包括（）。

A、保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识B，使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立C、传递商业银行的风险偏好和风险容忍度D、告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责6、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。

A、单一客户风险限额B、组合风险限额C、集团客户风险限额D、以上都对7、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（）。

A、由内而外、自上而下和从已知到未知B、由表及里、自下而上和从已知到未知C、由内而外、自下而上和从已知到未知D、由表及里、自上而下和从已知到未知8、现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。

买卖其他公司的股票等投资行为属于（）。

A、经营活动的现金流B、投资活动的现金流C、融资活动的现金流D、销售活动的现金流9、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。

A、资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B、某组合风险越大，其资本转换因子越高C、同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D、通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额10、下列关于久期分析的说法，错误的是（）。

、.~①我们‖打〈败〉了敌人。

②我们‖〔把敌人〕打〈败〉了。

2010年银行从业资格考试风险管理全真模拟试题及答案(1)一、单选题(共90题，每小题0、5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。

1、ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是( )。

A、流动资产÷总资产B、流动资产÷流动负债C、(流动资产-流动负债)÷总资产D、流动负债÷总资产【答案与解析】正确答案：B指标题在记忆的基础上要多积累，多熟练。

本题与Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标容易混淆，在后者模型中，流动性指标是(流动资产一流动负债)÷总资产。

2、某银行2006年初正常类贷款余额为l0 000亿元，其中在2006年末转为关注类次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为B00亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率( )。

A、为6、0%B、为B、O%C、为B、5%D、因数据不足无法计算【答案与解析】正确答案：C3、在法人客户评级模型中，RiskCalC模型( )。

A、不适用于非上市公司B、运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者【答案与解析】正确答案：B记忆题，该模型适用于非上市公司，核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率4、Altman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )。

A、流动资产÷流动负债B、流动资产÷总资产C、(流动资产一流动负债)÷总资产D、流动负债÷总资产【答案与解析】正确答案：C该指标用来衡量在一定总资产下营运资本所占的比重。

银行从业资格（风险管理）模拟试卷90(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1．将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方式。

A．风险对冲B．风险转移C．风险规避D．风险分散正确答案：D解析：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。

对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，通过使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他来发生损失的部分的补偿，属于风险分散的风险管理方式。

2．假设一位投资者将1万元存入1年到期后得到本息支付共计1000元，投资的绝对收益是( )。

A．1 000元B．100元C．9.9%D．10%正确答案：A解析：绝对收益=期末的资产价值总额一期初投入的资金总额=11 000－10 000=1 000(元)。

3．在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括( )。

A．资产风险管理模式B．负债风险管理模式C．综合风险管理模式D．全面风险管理模式正确答案：C解析：纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程，商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段，分别为资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式、全面风险管理模式，不包括选项C“综合风险管理模式”。

4．信用风险经济资本是指( )。

A．商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金B．商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金C．商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金D．以上都不对正确答案：B解析：信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金。