2015年下半年西藏期货从业资格股指期货套期保值交易试题

2015年下半年西藏期货从业资格：股指期货套期保值交易

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。

A.中国期货业协会

B.本交易所会员大会

C.本交易所理事会

D.中国证监会

2、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为_。

A.实值期权

B.虚值期权

C.平值期权

D.市场期权

3、期货公司办理O事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批

准或者不批准的决定。

A.变更注册资本

B.变更公司形式

C.破产

D.变更3%以上的股权

4、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的

实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。

A. 200

B. 50

C. 160

D. 240

5、某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以_。

A.买日元期货买权

B.卖欧洲日元期货

C.卖日元期货

D.卖日元期货卖权，卖日元期货买权

6、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应（）。

A.及时向主管部门报告

B.公平对待该投资者

C.及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险

D.了解投资者的投资目标

7、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户

提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手一一乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等， 致使乙期货公司业务大幅度下滑。对于林某的行为，期货业协会有权根据具体情况给予（） 的惩戒。 A.训诫

B.公开谴责

C.撤销其从业资格

D.行政处罚

8、某套利者以63200元/吨的价格买入1手（5吨/手）10月份铜期货合约，同时以63000元/ 吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格 分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结果为_。

A.价差扩大了 100元/吨，赢利500元

B.价差扩大了 200元/吨，赢利1000元

C.价差缩小了 100元/吨，亏损500元

D.价差缩小了 200元/吨，亏损1000元

9、某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要

初始保证金2500元，当采取10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入__手

合约。

A. 4

B. 8

C. 10

D. 20

10、期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。

A.交易所规定标准

B .经营成本或行业自律标准

C.证监会规定的标准

D.期货公司规定的标准

11、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。

A. 2

B. 7

C. 10

D. 15

12、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。

A.理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过

B.理事长不得兼任总经理

C.主持会员大会、理事会会议是理事长的职权

D.理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权

13、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚，由（）决 定。

A.中国工商行政管理总局

B.中国证监会

C.中国人民银行

D.中国期货业协会

14、某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当 标的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为_。

A. 6.375美分/蒲式耳

B. 20美分/蒲式耳 C. 0美分/蒲式耳

D. 6.875美分/蒲式耳

15、下面关于投机说法错误的是_。

A.投机者承担了价格风险

B.投机的目的是获取较大的利润

C.投机者主要获取价差收益

D.投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作

16、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价

格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买

入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户

保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖

合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。丁某的损失应当由

（）承担。

A.丁某

B.小王

C.期货公司

D.期货公司和丁某

17、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则（修订》，情节轻微，且没有造成严重

后果的，处理方式为（）

A.予以当面批评

B.予以训诫，训诫以训诫信的形式向个人发出

C.予以公开谴责

D.向公安部门举报

18、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价

格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买

入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户

保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖

合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。如果丁某要提起诉

讼，应当以（）为被告。

A.期货公司

B.期货公司营业部

C.小王

D.期货公司和小王

19、—的计算方法就是求连续若干天市场价格（通常采用收盘价）的算术平均。

A.移动平均线

B.几何平均线

C.支撑线

D.压力线

20、世界上第一个有组织的金融期货市场是_。

A.伦敦证券交易所

B.芝加哥商品交易所

C.阿姆斯特丹证券交易所

D.法兰西证券交易所

21、下列可以从事期货交易的是（）。 A.国家机关和事业单位

B.某集团下属公司

C.期货交易所的工作人员

D.中国期货业协会的工作人员

22、我国期货交易所会员必须是（）。

A.自然人

B.事业单位

C.境内企业法人

D.境外企业法人

23、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得

了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，

达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答

下列问题：假设该期货公司在经营过程中，2007年曾经由于严重违规期货交易被当地证监

局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格，期货公司

欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（）。

A.予以批准

B.不予批准

C.给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准

D.予以批准，但应当限制其结算业务范围

24、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（）。

A.非结算会员名单及其变化情况

B.金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况

C.非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细

D.金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况

25、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（）。

A.自然人

B.国有企业

C.投机客户

D.期货交易所会员

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日,丁某发出以每手1000元价格

卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买

入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户

保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖

合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。对于该期货公司的

行为，中国证监会可以采取下列（）监管措施。

A.给予警告

B.没收违法所得，并处违法所得l倍以上5倍以下的罚款

C.没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款

D.情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证

2、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。

A.期货合同纠纷

B.期货侵权纠纷 C.期货违约纠纷

D.无效的期货交易合同纠纷

3、关于预计负债说法正确的（）

A.期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债

B.中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明

C.有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司

相应增加负债金额

D.有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司

相应核减净资本金额

4、会员制期货交易所会员享有的权利包括（）。

A.参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权

B.按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权

C联名提议召开临时会员大会

D.按规定转让会员资格

5、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上 3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以 下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。

A.接受不符合规定条件的单位或者个人委托的

B.允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易

C.违反规定从事与期货业务无关的活动的

D.从事期货自营业务的

6、根据《刑法》及其修正案的规定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。

A.期货公司利用内幕消息进行期货交易，情节严重的

B.期货公司从业人员销毁以往期货交易记录，诱骗投资者买卖期货合约，情节特别恶劣的 C.利用期货市场信息优势联合他人操纵期货交易价格，情节严重的

D.期货公司工作人员利用工作上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大 的

7、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值—

A.本国顺差扩大

B.降低本币利率

C.本国逆差扩大

D.提高本币利率

8、商品投资基金的类型有_。

A.公募期货基金

B.私募期货基金

C.个人管理期货账户

D.集体管理期货账户

9、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种—的期货合约，从而在期

货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。

A.品种相同或相关

B .数量相等或相当

C.方向相同

D.月份相同或相近

10、对基差作用的理解不正确的有_。