基于投入导向DEA模型的中国商业银行效率研究
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银行的效率高于小银行 、 混业 银行 以及批 发银行 的效率 ；
Ｐ ｎ ｙＮ ａ（０ ４ 利用 Ｄ Ａ方 法研究 了澳大利亚 银行 业 ｅｎ ｅｌ２ ０ ） Ｅ １９ － １９ ９５ ９９年的效率 ， 发现本地银 行比其他银行更缺 乏效
率 ，９ １ ５年银行效率高于 １９ ９ ９９年银行效率 。
表示第 ｊ Ｄ 个 ＭＵ的 ｎ产 出维 向量。经过 对线性规划 （ ） １
假设有 ｓ 家银行 ， 每家 银行 均使 用 ｎ种 投人 生 产 ｍ 种产 出。Ｙ 表示第 ｋ家银行 的第 ｊ 个输 出变量 ， ｘ 表示 第 ｋ家银行的第 ｉ 个输入变量 。利用线性规 划原理 ， ｋ 第
家银行的效率值 ０应满足 ：
ｍｉ ０ ｎ
国内学者魏煜 、 丽 （ ００） 王 ２ ０ 以劳动 力 、 实 物 ） 本 （ 资 和可贷 资金 为投入 ， 利息收入和非利息收入 为产 出 ， 用 利 Ｄ Ａ方法测度 了 １９ Ｅ ９ ７年我 国 ｌ ２家商 业银 行 的效 率 ， 指
２ １ 年第 ９期 ０１ 总第 ２ ７期 ０
黑 龙 江 对 外经 贸
ＨＬ ｏｅｇ ｃ ｎ ｍｉ ｅａｉｎ ＪＦ ｒｉｎ Ｅ ｏ ｏ ｃ Ｒ ｌｔ ｓ＆ Ｔａ ｅ ｏ ｒｄ
Ｎ ． ２ １ ｏ ９． ０ １
Ｓ ｒ ｌＮ０ ２ ７ ｅｉ ０ ａ ．
［ 金融市场 ］
基于 投入导 向 Ｄ Ａ模 型 的 Ｅ 中 国商业 银 行效 率研 究
二 、 献 回顾 文
特点 ， 采用基于投入导 向的 Ｄ Ａ模 型 ， 方位 、 Ｅ 全 多角度地 评价我国商业银行 ２ ０ － ２０ ０６ ０ ８年 的效率变化趋势 。
三 、 型 介绍 模
数据包络分析 （ Ｅ 的基 本模 型 主要 有 Ｃ Ｒ模 型 Ｄ Ａ） Ｃ 和 Ｂ Ｃ模型 ， Ｃ 以下就从 投入导 向角度对这 两种 模型进行
袁伟锋
（ 浙江工 商大学 ， 江 杭州 ３ ０ １ ） 浙 １０ ８
［ 摘
要 ］效 率是银行 竞争力的集 中体现 ， 效率的提 高是 商业银行 能否在 市场 竞争 中取胜 的关键 所在 。
目前 中 国商业银 行的整体 效率不高 ， 国有商业银行 效率的损失几乎全部来 自规模效 率的损 失 ， 股份 制银行 效 率的损 失 中多半 来 自规模 效率的损 失。 国有 商业银 行 的规 模报 酬递减 ， 股份制银 行 的规模报 酬则 以不 变或 递 增的居 多。 因此 ， 国有商业银行应该减 少不 必要 的分 支机 构及人 员 ， 降低 经 营管理 费用 ， 以充分发 挥银行
（ ＣＲ 型Ｊ ｔ Ｘ ｊ０ｋ １ Ｃ 模 ｌ － ｊ￣Ｘ ） － ｋ 。； ＜ －￣
。
ｆ 。
Ｌ ｓ
．
ｔ ∑Ｙｉｉ ． ≥
】 Ｉ 。 ’
＞０ ｊ ， … ， ，＝１２， ８
ｉ
（ ） 中 ｘｉ １式 表示 第 ｊ个 Ｄ ＭＵ的 ｍ 维投 入 向量 ， ｉ Ｙ
的 Ｃ Ｒ模型如下所示 。 Ｃ
从２ ０世纪 ９ ｏ年代开始才有学者对欧洲、 澳大利 亚等
国家和地区的银行业 的效率展开研究。如 Ｓ ｄ ｏ （９９ ｈ ｄｎ １９ ）
利用 Ｄ Ａ方法 对欧洲 １８ Ｅ ７３家商业 和储 蓄银行 的成本 效 率 、 润效率进行了研究 ， 利 发现大银行 、 专业银行 以及 零售
效率 ， 而股份制银 行应注意抑制规模的盲 目扩 张 ， 充分发挥 其规 模经济优 势。
［ 关键词 ］ 商业银 行 ； 率； 效 投入 导向 ； Ｅ Ｄ Ａ模型 ［ 中图分 类号 ］Ｆ ３． ３ ８ ２ ３２
引 Байду номын сангаас
［ 文献标识码 ］Ａ
［ 文章编号］ １０ ２ ８ （０ １ ｏ ０ ７ — ４ ０ ２— ８０ ２ １ ） ９— ０ １ ０ 最好 的银 行 ， 中国农业银行效率最差 ， 四大 国有商业银 且 行的效率普遍低于股份制商业银 行 。 本文将在前人 研究 的基 础上 ， 针对 我 国商业银 行 的
出四大国有商业银行 的平 均技 术效率低于其他 股份制 商
业银行 的平 均技 术效 率 ， 国有 商业 银行 的技术 无 效率 主 要 是由纯技 术无效造 成 的 ； 国泰 、 迟 杨德 、 珊珊 （ ０ ６ 吴 ２０ ） 根据 Ｄ Ａ模 型 ， 合 我 国商 业 银行 的投 入 和产 出的特 Ｅ 结 点， 基于 ４家国有独资银行样 本、４家 国有银行 和股 份制 ｌ 银行 的混合 样本两种 情况 ， 分别评 测 出 了各 家银 行综合 效率值 ， 发现 中国银 行是 四大 国有商业 银行 中综 合效率
一
、
金融作 为一种稀 缺资 源 ， 已成 为现代 经济 研究 的重 要 内容之一 ， 而商业 银行 是各 国金 融系统 中最 重要 的组 成部分 ， 其效率 的高 低直 接影 响到 社会 资源 的配置 效果 和金融 资源的利用 效果 。改革 开放 以来 ， 国商业 银行 我 取得 了长足 的发展 ， 长期 以来 ， 国商业 银行在 经营 中 但 我 片面强 调市 场 占有率 ， 注重 银行 的外延 发 展 ， 只 重视 速 度、 数量而忽视效率 、 质量 ， 也是 我 国银 行业 体 系的症 这 结所在 。因此 ， 当前背 景下 对我 国商业 银行 效率 进行 在 研究 与评 价 ， 有着重 要的理论意义和现实意义 。
简要介绍 。
（ ）Ｃ 一 Ｃ Ｒ模 型
在规模报酬不变 （ Ｒ ） Ｃ Ｓ 的情 况下 ， Ｅ Ｄ Ａ模 型也被 叫 做 Ｃ Ｒ模型 ， Ｃ 又称 Ｃ Ｓ 型。该模 型利用所有受评估 的 Ｒ模 决策单元 （ ＭＵ） Ｄ 的投人与产 出变量 的观 测值 ， 构建 一个 生产的效率前沿边界 ， 凡是落 在效率前 沿边 界上 的 Ｄ ＭＵ 是有效率 的， 其效率值为 １ 而落在 效率前 沿边 界 以外 的 ； Ｄ ＭＵ则是无相对效率 的。在 Ｃ Ｓ假设下 ， Ｒ 基于投人 导向
Ｐ ｎ ｙＮ ａ（０ ４ 利用 Ｄ Ａ方 法研究 了澳大利亚 银行 业 ｅｎ ｅｌ２ ０ ） Ｅ １９ － １９ ９５ ９９年的效率 ， 发现本地银 行比其他银行更缺 乏效
率 ，９ １ ５年银行效率高于 １９ ９ ９９年银行效率 。
表示第 ｊ Ｄ 个 ＭＵ的 ｎ产 出维 向量。经过 对线性规划 （ ） １
假设有 ｓ 家银行 ， 每家 银行 均使 用 ｎ种 投人 生 产 ｍ 种产 出。Ｙ 表示第 ｋ家银行 的第 ｊ 个输 出变量 ， ｘ 表示 第 ｋ家银行的第 ｉ 个输入变量 。利用线性规 划原理 ， ｋ 第
家银行的效率值 ０应满足 ：
ｍｉ ０ ｎ
国内学者魏煜 、 丽 （ ００） 王 ２ ０ 以劳动 力 、 实 物 ） 本 （ 资 和可贷 资金 为投入 ， 利息收入和非利息收入 为产 出 ， 用 利 Ｄ Ａ方法测度 了 １９ Ｅ ９ ７年我 国 ｌ ２家商 业银 行 的效 率 ， 指
２ １ 年第 ９期 ０１ 总第 ２ ７期 ０
黑 龙 江 对 外经 贸
ＨＬ ｏｅｇ ｃ ｎ ｍｉ ｅａｉｎ ＪＦ ｒｉｎ Ｅ ｏ ｏ ｃ Ｒ ｌｔ ｓ＆ Ｔａ ｅ ｏ ｒｄ
Ｎ ． ２ １ ｏ ９． ０ １
Ｓ ｒ ｌＮ０ ２ ７ ｅｉ ０ ａ ．
［ 金融市场 ］
基于 投入导 向 Ｄ Ａ模 型 的 Ｅ 中 国商业 银 行效 率研 究
二 、 献 回顾 文
特点 ， 采用基于投入导 向的 Ｄ Ａ模 型 ， 方位 、 Ｅ 全 多角度地 评价我国商业银行 ２ ０ － ２０ ０６ ０ ８年 的效率变化趋势 。
三 、 型 介绍 模
数据包络分析 （ Ｅ 的基 本模 型 主要 有 Ｃ Ｒ模 型 Ｄ Ａ） Ｃ 和 Ｂ Ｃ模型 ， Ｃ 以下就从 投入导 向角度对这 两种 模型进行
袁伟锋
（ 浙江工 商大学 ， 江 杭州 ３ ０ １ ） 浙 １０ ８
［ 摘
要 ］效 率是银行 竞争力的集 中体现 ， 效率的提 高是 商业银行 能否在 市场 竞争 中取胜 的关键 所在 。
目前 中 国商业银 行的整体 效率不高 ， 国有商业银行 效率的损失几乎全部来 自规模效 率的损 失 ， 股份 制银行 效 率的损 失 中多半 来 自规模 效率的损 失。 国有 商业银 行 的规 模报 酬递减 ， 股份制银 行 的规模报 酬则 以不 变或 递 增的居 多。 因此 ， 国有商业银行应该减 少不 必要 的分 支机 构及人 员 ， 降低 经 营管理 费用 ， 以充分发 挥银行
（ ＣＲ 型Ｊ ｔ Ｘ ｊ０ｋ １ Ｃ 模 ｌ － ｊ￣Ｘ ） － ｋ 。； ＜ －￣
。
ｆ 。
Ｌ ｓ
．
ｔ ∑Ｙｉｉ ． ≥
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＞０ ｊ ， … ， ，＝１２， ８
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（ ） 中 ｘｉ １式 表示 第 ｊ个 Ｄ ＭＵ的 ｍ 维投 入 向量 ， ｉ Ｙ
的 Ｃ Ｒ模型如下所示 。 Ｃ
从２ ０世纪 ９ ｏ年代开始才有学者对欧洲、 澳大利 亚等
国家和地区的银行业 的效率展开研究。如 Ｓ ｄ ｏ （９９ ｈ ｄｎ １９ ）
利用 Ｄ Ａ方法 对欧洲 １８ Ｅ ７３家商业 和储 蓄银行 的成本 效 率 、 润效率进行了研究 ， 利 发现大银行 、 专业银行 以及 零售
效率 ， 而股份制银 行应注意抑制规模的盲 目扩 张 ， 充分发挥 其规 模经济优 势。
［ 关键词 ］ 商业银 行 ； 率； 效 投入 导向 ； Ｅ Ｄ Ａ模型 ［ 中图分 类号 ］Ｆ ３． ３ ８ ２ ３２
引 Байду номын сангаас
［ 文献标识码 ］Ａ
［ 文章编号］ １０ ２ ８ （０ １ ｏ ０ ７ — ４ ０ ２— ８０ ２ １ ） ９— ０ １ ０ 最好 的银 行 ， 中国农业银行效率最差 ， 四大 国有商业银 且 行的效率普遍低于股份制商业银 行 。 本文将在前人 研究 的基 础上 ， 针对 我 国商业银 行 的
出四大国有商业银行 的平 均技 术效率低于其他 股份制 商
业银行 的平 均技 术效 率 ， 国有 商业 银行 的技术 无 效率 主 要 是由纯技 术无效造 成 的 ； 国泰 、 迟 杨德 、 珊珊 （ ０ ６ 吴 ２０ ） 根据 Ｄ Ａ模 型 ， 合 我 国商 业 银行 的投 入 和产 出的特 Ｅ 结 点， 基于 ４家国有独资银行样 本、４家 国有银行 和股 份制 ｌ 银行 的混合 样本两种 情况 ， 分别评 测 出 了各 家银 行综合 效率值 ， 发现 中国银 行是 四大 国有商业 银行 中综 合效率
一
、
金融作 为一种稀 缺资 源 ， 已成 为现代 经济 研究 的重 要 内容之一 ， 而商业 银行 是各 国金 融系统 中最 重要 的组 成部分 ， 其效率 的高 低直 接影 响到 社会 资源 的配置 效果 和金融 资源的利用 效果 。改革 开放 以来 ， 国商业 银行 我 取得 了长足 的发展 ， 长期 以来 ， 国商业 银行在 经营 中 但 我 片面强 调市 场 占有率 ， 注重 银行 的外延 发 展 ， 只 重视 速 度、 数量而忽视效率 、 质量 ， 也是 我 国银 行业 体 系的症 这 结所在 。因此 ， 当前背 景下 对我 国商业 银行 效率 进行 在 研究 与评 价 ， 有着重 要的理论意义和现实意义 。
简要介绍 。
（ ）Ｃ 一 Ｃ Ｒ模 型
在规模报酬不变 （ Ｒ ） Ｃ Ｓ 的情 况下 ， Ｅ Ｄ Ａ模 型也被 叫 做 Ｃ Ｒ模型 ， Ｃ 又称 Ｃ Ｓ 型。该模 型利用所有受评估 的 Ｒ模 决策单元 （ ＭＵ） Ｄ 的投人与产 出变量 的观 测值 ， 构建 一个 生产的效率前沿边界 ， 凡是落 在效率前 沿边 界上 的 Ｄ ＭＵ 是有效率 的， 其效率值为 １ 而落在 效率前 沿边 界 以外 的 ； Ｄ ＭＵ则是无相对效率 的。在 Ｃ Ｓ假设下 ， Ｒ 基于投人 导向
