《计量经济学》期末考试复习资料.docx

《计量经济学》期末总复习一、单项选择题1．在双对数线性模型lnY i =ln β0+β1lnX i +u i 中,β1的含义是（ D ） A ．Y 关于X 的增长量 B ．Y 关于X 的发展速度 C ．Y 关于X 的边际倾向 D ．Y 关于X 的弹性2．在二元线性回归模型：i i 22i 110i u X X Y +β+β+β=中，1β表示（ A ） A ．当X 2不变、X 1变动一个单位时，Y 的平均变动 B ．当X 1不变、X 2变动一个单位时，Y 的平均变动 C ．当X 1和X 2都保持不变时， Y 的平均变动 D ．当X 1和X 2都变动一个单位时， Y 的平均变动3．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（D ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小4．DW 检验法适用于检验（ B ） A ．异方差 B ．序列相关 C ．多重共线性 D ．设定误差5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计βˆ是（ B ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的6．设某商品需求模型为Y t =β0+β1X t + u t ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为（ ） A ．异方差性B ．序列相关C ．不完全的多重共线性D ．完全的多重共线性7．当截距和斜率同时变动模型Y i =α0+α1D+β1X i +β2 (DX i )+u i 退化为截距变动模型时，能通过统计检验的是（ ） A ．α1≠0，β2≠0 B ．α1=0，β2=0 C ．α1≠0，β2=0 D ．α1=0，β2≠08．若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为（ B ） A ．1个 B ．2个 C ．3个 D ．4个9．对于无限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+u t ，无法用最小二乘法估计其参数是因为（ ） A ．参数有无限多个 B ．没有足够的自由度 C ．存在严重的多重共线性 D ．存在序列相关10．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+…+βk X t-k +u t 时，多项 式βi =α0+α1i+α2i 2+…+αm i m 的阶数m 必须（ ） A ．小于k B ．小于等于k C ．等于k D ．大于k11．对于无限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+u t ，Koyck 假定βk =β0λk ，0<λ<l ，则长期影响乘数为（ ）A ．λ-β10B ．λ-11C ．1－λD ．λ-β∑1i12．对自回归模型进行自相关检验时，若直接使用DW 检验，则DW 值趋于（ C ） A ．0 B ．1 C ．2 D ．413．对于Koyck 变换模型Y t =α(1-λ)+ β０X t +λY t-1+V t ，其中V t =u t -λu t-1，则可用作Y t-1的工具变量为（ ） A ．X t B ．X t-1 C ．Y t D ．V t14．使用工具变量法估计恰好识别的方程时，下列选项中有关工具变量的表述错误．．的是 （A ）A ．工具变量可选用模型中任意变量，但必须与结构方程中随机误差项不相关B ．工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关C ．工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共 线性D ．若引入多个工具变量，则要求这些工具变量之间不存在严重的多重共线性15．根据实际样本资料建立的回归模型是（ ） A ．理论模型 B ．回归模型 C ．样本回归模型D ．实际模型16．下列选项中，不属于．．．生产函数f(L ，K)的性质是（ ） A ．f(0，K)=f(L ，0)=0 B ．0Kf,0L f ≥∂∂≥∂∂ C ．边际生产力递减D ．投入要素之间的替代弹性小于零17．关于经济预测模型，下面说法中错误．．的是（ ） A ．经济预测模型要求模型有较高的预测精度 B ．经济预测模型比较注重对历史数据的拟合优度C ．经济预测模型比较注重宏观经济总体运行结构的分析与模拟D ．经济预测模型不太注重对经济活动行为的描述18．关于宏观经济计量模型中的季度模型，下列表述中错误．．的是（ ） A ．季度模型以季度数据为样本 B ．季度模型一般规模较大 C ．季度模型主要用于季度预测 D ．季度模型注重长期行为的描述19．宏观经济模型的导向是（ ） A ．由总供给与总需求的矛盾决定的 B ．由国家的经济发展水平决定的 C ．由总供给决定的 D ．由总需求决定的20．X 与Y 的样本回归直线为（D ） A ．Y i =β0十β1X i +u i B ．Y i =i i 10u X +β+β∧∧C ．E(Y i )=β0十β1X iD ．i Y ∧=i 10X ∧∧β+β21．在线性回归模型中，若解释变量X 1和X 2的观测值成比例，即X 1i =KX 2i ，其中K 为常数，则表明模型中存在（ C ） A ，方差非齐性 B ．序列相关 C ．多重共线性 D ．设定误差22．回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为（ C ） A ．相关系数 B ．回归系数 C ．判定系数 D ．标准差23．若某一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，可以断定（ B ） A ．它具有不变的价格弹性 B ．随价格下降需求量增加 C ．随价格上升需求量增加 D ．需求无弹性24．在判定系数定义中，ESS 表示（ B ） A ．∑(Y i —Y)2B ．∑2i )Y Y (-∧C ．∑(Y i -∧Y )2 D ．∑(Y i —Y )25．用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是（ D ） A ．O≤DW≤1 B ．-1≤DW≤1 C ．-2≤DW ≤2 D ．O≤DW≤426．误差变量模型是指（ A ） A ．模型中包含有观测误差的解释变量 B ．用误差作被解释变量C ．用误差作解释变量D ．模型中包含有观测误差的被解释变量27．由简化式参数的估计量得到结构参数的估计量的方法是（ C ） A ．二阶段最小二乘法 B ．极大似然法 C ．间接最小二乘法 D ．工具变量法28．将社会经济现象中质的因素引入线性模型（ C ） A ．只影响模型的截距 B ．只影响模型的斜率C ．在很多情况下，不仅影响模型截距，还同时会改变模型的斜率D ．既不影响模型截距，也不改变模型的斜率29．时间序列资料中，大多存在序列相关问题，对于分布滞后模型，这种序列相关问题就转化为（ B ） A ．异方差问题 B ．多重共线性问题 C ．随机解释变量问题 D ．设定误差问题30．根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有（ D ） A ．F=-1 B ．F=0 C ．F=1 D ．F=∞31．发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求、总供给和（ C ） A ．建模时所依据的经济理论 B ．总收入C ．关于总需求，总生产和总收入的恒等关系D ．总投资32．在消费Y t 对收入Z t 的误差修正模型t 1t 21t 101t 10t Z )Z Y (Y ε+∆α+β-β-α+α=∆---中，21αα和称为（C ）A ．均衡参数B ．协整参数C ．短期参数D ．长期参数33．用模型描述现实经济系统的原则是（B ） A ．以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 B ．以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C ．模型规模越大越好，这样更切合实际情况 D ．模型规模大小要适度，结构尽可能复杂34．下列模型中E(Y i )是参数1β的线性函数，并且是解释变量X i 的非线性函数的是（ B ）A ．E(Y i )=2i 210X β+β B ．E(Y i )=i 10X β+β C ．E(Y i )=i10X 1β+β D ．E(Y i )=i10X 1β+β35．估计简单线性回归模型的最小二乘准则是：确定0∧β、1∧β,使得（ A ） A ．∑(Y i -0∧β-1∧βX i )2最小 B ．∑(Y i -0∧β-1∧βX i -e i )2最小 C ．∑(Y i -0∧β-1∧βX i -u i )2最小 D ．∑(Y i -i 10X β-β)2最小36．在模型Y i =i1u i 0e X ββ中，下列有关Y 对X 的弹性的说法中，正确的是（ A ）A ．1β是Y 关于X 的弹性B ．0β是Y 关于X 的弹性C ．ln 0β是Y 关于X 的弹性D ．ln 1β是Y 关于X 的弹性37．假设回归模型为Y i =i i u X +β，其中X i 为随机变量，且X i 与u i 相关，则β的普通最小二乘估计量（ D ） A ．无偏且不一致 B ．无偏但不一致 C ．有偏但一致 D. 有偏且不一致38．设截距和斜率同时变动模型为Y i =i i 2i 110u )DX (X D +β+β+α+α,其中D 为虚拟变量。

计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。

2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。

3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。

（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。

（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。

（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。

其中应用最广泛的是回归分析。

a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。

b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。

处理。

c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。

、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。

一、单项选择题Ch1：1、相关关系是指【】A 变量间的严格的依存关系B 变量间的因果关系C 变量间的函数关系D 变量间表现出来的随机数学关系2、横截面数据是指【】A 同一时点上不同统计单位一样统计指标组成的数据B 同一时点上一样统计单位一样统计指标组成的数据C 同一时点上一样统计单位不同统计指标组成的数据D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据3、下面属于截面数据的是【】A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值4、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【】A 横截面数据B 时间序列数据C 修匀数据D原始数据5、计量经济模型是指【】A 投入产出模型B 数学规划模型C 包含随机方程的经济数学模型D 模糊数学模型6、设C为消费，Y为收入水平，消费函数为：C＝a＋bY+u，根据经济理论，有【】A a应为正值，b应为负值Ba应为正值，b应为正值且小于1Ca应为负值，b应为负值D a应为正值，b应为正值且大于17、回归分析中定义【】A 解释变量和被解释变量都是随机变量B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C 解释变量和被解释变量都是非随机变量D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量8、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【】A 参数估计量的符号B 参数估计量的大小C 参数估计量的相互关系D 参数估计量的显著性Ch2：9、参数β的估计量具备有效性是指【】10、产量〔x，台〕与单位产品本钱〔y，元/台〕之间的回归方程为y＝356－1.5x，这说明【】A 产量每增加一台，单位产品本钱增加356元B 产量每增加一台，单位产品本钱减少1.5元C 产量每增加一台，单位产品本钱平均增加356元D 产量每增加一台，单位产品本钱平均减少1.5元11、【】12、用普通最小二乘法估计经典线性模型，那么样本回归线通过点【】14、对一元线性回归模型，通常假定随机误差项u服从〔〕15、判定系数R2的取值范围是【】A R2≤－1B R2≥1C 0≤R2≤1D －1≤R2≤116、对于总体平方和TSS、回归平方和ESS和残差平方和RSS的相互关系，正确的选项是【】A TSS>RSS+ESSB TSS=RSS+ESSC TSS<RSS+ESSD TSS2=RSS2+ESS217、决定系数是指【】A 剩余平方和占总离差平方和的比重B 总离差平方和占回归平方和的比重C 回归平方和占总离差平方和的比重D 回归平方和占剩余平方和的比重Ch3：18、最大似然估计准那么是从模型总体抽取该n 组样本观测值的〔 〕最大的准那么确定样本回归方程。

《计量经济学》课程综合复习资料一、单选题1.个人保健支出的计量经济模型为：i i i i X D Y μβαα+++=221，其中i Y 为保健年度支出；i X 为个人年度收入；虚拟变量⎩⎨⎧=大学以下大学及以上012i D ；i μ满足古典假定。

则大学以上群体的平均年度保健支出为（）。

A.i i i i X D X Y E βα+==12)0,/(B.i i i i X D X Y E βαα++==212)1,/(C.21αα+D.1α答案：B2.假设根据某地区1970——1999年的消费总额Y （亿元）和货币收入总额X （亿元）的年度资料，估计出库伊克模型如下，则（）。

216.14323997.0)9166.12()7717.5()6521.1(8136.02518.09057.6ˆ21===-=++-=-DW F R t Y X Y t t tA.分布滞后系数的衰减率为0.1864B.在显著性水平05.0=α下，DW 检验临界值为3.1=l d ，由于3.1216.1=<=l d d ，据此可以推断模型扰动项存在自相关C.即期消费倾向为0.2518，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.2518元D.收入对消费的长期影响乘数为1-t Y 的估计系数0.8136答案：C3.设t u 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（）。

答案：B4.设线性回归模型为i i i i u x x y +++=33221βββ，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是（）。

其中v 为随机误差项。

答案：A5.已知模型的形式为u x y 21+β+β=,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.52,则广义差分变量是（）。

A.1,148.048.0----t t t t x x y yB.117453.0,7453.0----t t t t x x y yC.1152.0,52.0----t t t t x x y yD.1174.0,74.0----t t t t x x y y答案：D6.已知模型的形式为01Y X u ββ=++,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是（）。

计量经济学试题一一、判断题（20分）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。

（ ） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。

（ ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。

（ ） 6．判定系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。

（ ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。

（ ）8．当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。

（ ） 10．任何两个计量经济模型的都是可以比较的。

（ ） 二． 简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。

（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。

（6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。

（5分）1．求出空白处的数值，填在括号内。

（2分） 2．系数是否显著，给出理由。

（3分）2R 2R ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；四．试述异方差的后果及其补救措施。

（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。

（10分）六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分）八、（20分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。

得到的结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP)Method: Least SquaresDate: 06/04/05 Time: 18:58Sample: 1985 2003Included observations: 19Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.LOG(DEBT) 0.65 0.02 32.8 0Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5 Durbin-Watson stat 0.81 Prob(F-statistic) 0L U其中，GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。

（完整word版）计量经济学期末复习资料及答案（word文档良心出品）一、单项选择题：1．下面哪个假定保证了线性模型y = Xβ + μ的OLS估计量的无偏性。

（ A ）A．X与μ不相关。

B．μ是同方差的。

C．μ无序列相关。

D．矩阵X是满秩的。

2．下列对于自相关问题的表述，哪个是不正确的。

（ B ）A．Durbin-Watson检验只用于检验一阶自相关。

B．BG（Breusch-Godfrey）统计量只用于检验高阶自相关。

C．一阶自相关系数可以通过ρ=1-DW/2进行估计。

D．DW检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变量的情形。

3．下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。

（C ）A．AR过程的自相关函数呈拖尾特征。

B．MA过程的偏自相关函数呈拖尾特征。

C．对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是截尾的。

D．在MA(q)过程中，白噪声项对该随机过程的影响只会持续q 期。

4.对于ARMA（1，1）过程（x t = ?1 x t-1 + u t + θ1 u t-1）,其相关图(上)与偏相关图（下）如下:则可以确定（ C ）是正确的。

A. ?1>0；θ1<0B. ?1<0；θ1<0C. ?1>0；θ1>0D. ?1<0；θ1>0()()11212120.3.0.70.1.0.60.1.0.70.6t t t tt t t t t t t tt t t tx x B x x x C x x x D x x x μμμμμ-------=+=-+=-+=++5.下列不平稳的时间序列为白噪声过程有A.(D){}()(){}{}{}(){}01..t t t t t t t t t t X X t X B X t X D X E X δδμμμ=++---6.设时间序列是由是一白噪声过程生成,下列陈述正确的是A.是平稳时间序列是平稳时间序列C.是平稳时间序列是平稳时间序列(D){}()()()()()()()()()()()120,11,22....t t t t t t t t t t t t t t t X E X Var X A E X Var X B E X Var X C E X Va r X D E X Var X μμμμ--=-+7.设是一个期望为方差为1的独立同分布随机时间序列,定义如下随机过程:则对与的描述,下列正确的是与均与时间t 有关与时间t 有关,而与时间t 无关与均与时间t 无关与时间t 无关,而与时间t 有关(C)二、判断并说明理由（四个全对） ()()()()011221011221.1;2,,.1045i i i i i i i i i i i i i Y X X Y X X X i P αααμβββνμνμν=+++-=+++=-有两个模型:为白噪声过程则对相同的样本,两个模型的最小二乘法残差相等,即对任何有教材22.,,YX XY YX XY Y X X Y r r X Y ββββ=令和分别为对的回归方程及对回归方程中的斜率则有其中为与之间的线性相关系数.10112231121210112231,,t t t t t t t t t t t t t t t t t tt t Y X X Y Y X X Y X X Y Y X X Y Y ββββμμββββμμ----=++++=++++3.对模型假设与相关,而与,无关,为了消除相关性,先作关于与回归,得到再作如下回归:这一方法可以消除原模型中与的相关性.()0101,,,t t t t t t t t t t t t t t t t t t Y X X X X X e e X X X e Y X ββμμββνν*****=++=-=-=++4.对于一元线性回归模型假设解释变量的实测值与之有偏误:其中是具有零均值,不序列相关,且与及不相关的随机变量.我们可直接将代入原模型使之变换成为变换后模型的随机干扰项进行OLS 估计,依然能够实现BLUE 性质.综合题：1.1;1/20.55t t t u u DW ρνρ-=+=-=2.()()()()11221212()::11t t t p t pt t pt p AR p Y Y Y Y CE DY C E DY C E DY φφφφφφφφφ---=++ +=----?=----注:中与漂移项之间的关系是教材P290()()()12011101220112231112,,:123,i i i i i i i i i i Y X X Y X Y X Y X X ααμββμγγγμαγβγ=++=++=+++==3.对于涉及三个变量的数据做以下回归问在什么条件下才能有及即多元回归与各自的一元回归所得的参数估计相同.()()12222,,11t t t t st t t sCov μμμρμμμσσμμμρρρ--=+==--4.试证明对于具有形如的一阶自相关随机干扰项的方差与协方差为:Var。

对于不同的解释变量的值，随机误差项的方差不再是常数，则认为出现了异方差性假性异方差:模型遗漏了重要的变量,模型函数形式的设定误差。

解决方法：设定正确模型真正的异方差,随机因素的影响(截面数据中，波动与经济规模的比例关系。

如赚钱越多，消费的选择余地越大。

时间序列中，波动的系统变化)后果：出现异方差如仍采用OLS估计模型参数，OLS估计量仍然是线性、无偏的，但是OLS 估计不再是有效估计。

无法正确估计回归系数的标准差,参数估计的标准差出现偏差。

T检验失效。

模型预测不准确（区间估计与随机误差项的方差有关）残差分析图的eview实现：(Sort X)Ls Y C X Genr E1=resid Genr E2=abs(E1) 或者genr E2=E1*E1Scat x E2G_Q检验的适用范围：样本容量较大，单调异方差的情形，对于复杂异方差则无法应用步骤：将Xi按大小排列，去掉中间C=N/4个，剩下的观察值划分成大小相同两个子样本，对每个子样本分别求回归方程，并计算各自的残差平方和，提出假设构造统计量如果F＞Fa ，误差项存在明显的递增异方差性；如果1≤F≤Fa，误差项无明显异方差性。

Sort X Smpl 1 x1 Ls Y C X ，求RSS1 Smpl x2 n Ls Y C X, 求RSS2计算F，查F临界值，并进行判断G-Q检验缺点：无法确定具体形式，对如何解决异方差没有提供建议，复杂异方差不适用，对于多元的情况，处理比较麻烦怀特检验的适用范围：任何形式的异方差，对于多元模型也很方便，可初步推测异方差形式步骤：估计回归模型，并计算残差平方，估计辅助回归方程即将残差平方关于所有解释变量的一次项，二次项和交叉项回归。

计算辅助回归判定系，可证：同方差假设下（），渐进地有：如Park和Gleiser检验：White检验形式太过一般，为了具体化，和以后修正异方差的需要。

基本思想:利用残差绝对值序列或残差平方序列，分别对Xi（的某种形式）进行一元辅助回归。

计量经济学期末考试重点整理.docx
谢谢阅读第一章绪论
1、什么是计量经济学？由哪三组组成？
答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。

统计学、经济理论和数学三者结合起来便构成了计量经济学。

2、计量经济学的内容体系，重点是理论计量和应用计量和经典计量经济学理论方法方面的特
征
答：1）广义计量经济学和狭义计量经济学2）初、中、高级计量经济学3）理论计量经济学和应用计量经济
理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。

除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。

应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。

本课程是二者的结合。

4）、经典计量经济学和非经典计量经济学
经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。

经典计量经济学在理论方法方面特征是：
⑴模型类型—随机模型；
⑵模型导向—理论导向；
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计量经济学期末复习习题及答案计量经济学习题一、名词解释1、普通最轻二乘法：为并使被表述变量的估计值与观测值在总体上最为吻合并使q=最轻，从而谋出来参数估计量的方法，即之。

2、总平方和、回归平方和、残差平方和的定义：tss度量y自身的差异程度，称为总平方和。

tss除以自由度n-1=因变量的方差，度量因变量自身的变化；rss度量因变量y的拟合值自身的差异程度，称为回归平方和，rss除以自由度（自变量个数-1）=回归方差，度量由自变量的变化引起的因变量变化部分；ess度量实际值与拟合值之间的差异程度，称为残差平方和。

rss除以自由度（n-自变量个数-1）=残差（误差）方差，度量由非自变量的变化引起的因变量变化部分。

3、计量经济学：计量经济学就是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，专门从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以创建和应用领域经济计量模型为核心的一门经济学科。

而且必须表示，这些经济计量模型就是具备随机性特征的。

4、最小样本容量：即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限；即样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包扩常数项），即之。

5、序列相关性：模型的随机误差项违反了相互单一制的基本假设的情况。

6、多重共线性：在线性回归模型中，如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。

7、工具变量法：在模型估算过程中被做为工具采用，以替代模型中与随机误差项有关的随机表述变量。

这种估算方法称作工具变量法。

8、时间序列数据：按照时间先后排序的统计数据。

9、横截面数据：出现在同一时间横截面上的调查数据。

10、相关系数：指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系。

11、异方差：对于线性回归模型提出了若干基本假设，其中包括随机误差项具有同方差；如果对于不同样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。

《计量经济学》复习题(含答案)第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。

2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的_________关系，用__________性的数学方程加以描述。

3．经济数学模型是用__________描述经济活动。

4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。

5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。

6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。

7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。

8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。

9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。

10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。

11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。

12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。

13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义_检验、_统计_检验、_计量经济学_检验和_预测_检验。

14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。

15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。

《计量经济学》期末总复习一、单选题1. 在双对数线性模型lnYi=lnβ0+β1lnXi+ui中,β1旳含义是（ D ）A. Y有关X旳增长量B. Y有关X旳发展速度C. Y有关X旳边际倾向D. Y有关X旳弹性2. 在二元线性回归模型: 中, 表达（A ）A. 当X2不变、X1变动一种单位时, Y旳平均变动B. 当X1不变、X2变动一种单位时, Y旳平均变动C. 当X1和X2都保持不变时, Y旳平均变动D．当X1和X2都变动一种单位时, Y旳平均变动3. 如果线性回归模型旳随机误差项存在异方差, 则参数旳一般最小二乘估计量是（D ）A. 无偏旳, 但方差不是最小旳B. 有偏旳, 且方差不是最小旳C．无偏旳, 且方差最小D．有偏旳, 但方差仍为最小4. DW检查法合用于检查（ B ）A. 异方差B. 序列有关C. 多重共线性D. 设定误差5. 如果X为随机解释变量, Xi与随机误差项ui有关, 即有Cov(Xi, ui)≠0, 则一般最小二乘估计是（ B ）A. 有偏旳、一致旳B. 有偏旳、非一致旳C. 无偏旳、一致旳D. 无偏旳、非一致旳6. 设某商品需求模型为Yt=β0+β1Xt+ ut, 其中Y是商品旳需求量, X是商品价格, 为了考虑全年4个季节变动旳影响, 假设模型中引入了4个虚拟变量, 则会产生旳问题为（）A. 异方差性 B. 序列有关C. 不完全旳多重共线性D. 完全旳多重共线性7. 当截距和斜率同步变动模型Yi=α0+α1D+β1Xi+β2 (DXi)+ui退化为截距变动模型时, 能通过记录检查旳是（）A. α1≠0, β2≠0B. α1=0, β2=0C．α1≠0, β2=0 D．α1=0, β2≠08. 若随着解释变量旳变动, 被解释变量旳变动存在两个转折点, 即有三种变动模式, 则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量旳个数为（ B ）A. 1个B. 2个C. 3个D. 4个9. 对于无限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut, 无法用最小二乘法估计其参数是由于（）A. 参数有无限多种B. 没有足够旳自由度C. 存在严重旳多重共线性D. 存在序列有关10. 使用多项式措施估计有限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+…+βkXt-k+ut时, 多项式βi=α0+α1i+α2i2+…+αm i m旳阶数m必须（）A. 小于kB. 小于等于kC. 等于kD. 大于k11. 对于无限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut, Koyck假定βk=β0λk, 0<λ<l, 则长期影响乘数为（）A. B.C. 1－λD.12. 对自回归模型进行自有关检查时, 若直接使用DW检查, 则DW值趋于（ C ）A. 0B. 1C. 2D. 413. 对于Koyck变换模型Yt=α(1-λ)+ β０Xt+λYt-1+Vt, 其中Vt=ut-λut-1, 则可用作Yt-1旳工具变量为（）A. XtB. Xt-1C. YtD. Vt14. 使用工具变量法估计正好辨认旳方程时, 下列选项中有关工具变量旳表述错误旳是（A ）A. 工具变量可选用模型中任意变量, 但必须与构造方程中随机误差项不有关B. 工具变量必须与将要替代旳内生解释变量高度有关C．工具变量与所要估计旳构造方程中旳前定变量之间旳有关性必须很弱, 以避免多重共线性D. 若引入多种工具变量, 则规定这些工具变量之间不存在严重旳多重共线性15. 根据实际样本资料建立旳回归模型是（）A. 理论模型B. 回归模型C. 样本回归模型D. 实际模型16. 下列选项中, 不属于生产函数f(L, K)旳性质是（）A．f(0, K)=f(L, 0)=0 B．C. 边际生产力递减D. 投入要素之间旳替代弹性小于零17. 有关经济预测模型, 下面说法中错误旳是（）A. 经济预测模型规定模型有较高旳预测精度B. 经济预测模型比较注重对历史数据旳拟合优度C. 经济预测模型比较注重宏观经济总体运营构造旳分析与模拟D. 经济预测模型不太注重对经济活动行为旳描述18. 有关宏观经济计量模型中旳季度模型, 下列表述中错误旳是（）A. 季度模型以季度数据为样本B. 季度模型一般规模较大C. 季度模型重要用于季度预测D. 季度模型注重长期行为旳描述19. 宏观经济模型旳导向是（）A. 由总供应与总需求旳矛盾决定旳B. 由国家旳经济发展水平决定旳C. 由总供应决定旳D. 由总需求决定旳20. X与Y旳样本回归直线为（D ）A. Yi=β0十β1Xi+uiB. Yi=C. E(Yi)=β0十β1XiD. =21. 在线性回归模型中, 若解释变量X1和X2旳观测值成比例, 即X1i=KX2i, 其中K为常数, 则表白模型中存在（ C ）A, 方差非齐性B．序列有关C. 多重共线性D. 设定误差22. 回归分析中, 用来阐明拟合优度旳记录量为（ C ）A. 有关系数B. 回归系数C. 鉴定系数D. 原则差23. 若某一正常商品旳市场需求曲线向下倾斜, 可以断定（ B ）A. 它具有不变旳价格弹性B. 随价格下降需求量增长C. 随价格上升需求量增长D. 需求无弹性24. 在鉴定系数定义中, ESS表达（ B ）A. ∑(Yi—)2B. ∑C. ∑(Yi- )2D. ∑(Yi—)25. 用于检查序列有关旳DW记录量旳取值范畴是（ D ）A. O≤DW≤1B. -1≤DW≤1C. -2≤DW≤2D. O≤DW≤426. 误差变量模型是指（ A ）A. 模型中包具有观测误差旳解释变量B. 用误差作被解释变量C. 用误差作解释变量D. 模型中包具有观测误差旳被解释变量27. 由简化式参数旳估计量得到构造参数旳估计量旳措施是（ C ）A. 二阶段最小二乘法B. 极大似然法C. 间接最小二乘法D. 工具变量法28. 将社会经济现象中质旳因素引入线性模型（ C ）A. 只影响模型旳截距B. 只影响模型旳斜率C. 在诸多状况下, 不仅影响模型截距, 还同步会变化模型旳斜率D．既不影响模型截距, 也不变化模型旳斜率29. 时间序列资料中, 大多存在序列有关问题, 对于分布滞后模型, 这种序列有关问题就转化为（B ）A. 异方差问题B. 多重共线性问题C. 随机解释变量问题D. 设定误差问题30. 根据鉴定系数R2与F记录量旳关系可知, 当R2=1时有（ D ）A. F=-1B. F=0C. F=1D. F=∞31. 发达市场经济国家宏观经济计量模型旳核心部分涉及总需求、总供应和（ C ）A. 建模时所根据旳经济理论B. 总收入C．有关总需求, 总生产和总收入旳恒等关系D. 总投资32. 在消费Yt对收入Zt旳误差修正模型中, 称为（C ）A. 均衡参数B. 协整参数C. 短期参数D. 长期参数33. 用模型描述现实经济系统旳原则是（B ）A. 以理论分析作先导, 解释变量应涉及所有解释变量B. 以理论分析作先导, 模型规模大小要适度C. 模型规模越大越好, 这样更切合实际状况D．模型规模大小要适度, 构造尽量复杂34. 下列模型中E(Yi)是参数旳线性函数, 并且是解释变量Xi旳非线性函数旳是（ B ）A. E(Yi)=B. E(Yi)=C. E(Yi)=D. E(Yi)=35. 估计简朴线性回归模型旳最小二乘准则是: 拟定、,使得（ A ）A. ∑(Yi- - Xi)2最小B. ∑(Yi- - Xi-ei)2最小C. ∑(Yi- - Xi-ui)2最小D. ∑(Yi- )2最小36. 在模型Yi= 中, 下列有关Y对X旳弹性旳说法中, 对旳旳是（A ）A. 是Y有关X旳弹性B. 是Y有关X旳弹性C. ln 是Y有关X旳弹性D. ln 是Y有关X旳弹性37. 假设回归模型为Yi= , 其中Xi为随机变量, 且Xi与ui有关, 则旳一般最小二乘估计量（ D ）A. 无偏且不一致B. 无偏但不一致C．有偏但一致 D.有偏且不一致38. 设截距和斜率同步变动模型为Yi= ,其中D为虚拟变量。

一、单项选择题：1．下面哪个假定保证了线性模型y = Xβ + μ的OLS估计量的无偏性。

（ A ）A．X与μ不相关。

B．μ是同方差的。

C．μ无序列相关。

D．矩阵X是满秩的。

2．下列对于自相关问题的表述，哪个是不正确的。

（ B ）A．Durbin-Watson检验只用于检验一阶自相关。

B．BG（Breusch-Godfrey）统计量只用于检验高阶自相关。

C．一阶自相关系数可以通过ρ=1-DW/2进行估计。

D．DW检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变量的情形。

3．下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。

（C ）A．AR过程的自相关函数呈拖尾特征。

B．MA过程的偏自相关函数呈拖尾特征。

C．对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是截尾的。

D．在MA(q)过程中，白噪声项对该随机过程的影响只会持续q 期。

4.对于ARMA（1，1）过程（x t = 1 x t-1 + u t + 1 u t-1）,其相关图(上)与偏相关图（下）如下:-0.50.00.51.02468101214-0.50.00.51.0则可以确定（ C ）是正确的。

A. 1>0；1<0 B. 1<0；1<0 C. 1>0；1>0 D.1<0；1>0()()11212120.3.0.70.1.0.60.1.0.70.6t t t tt t t t t t t tt t t tx x B x x x C x x x D x x x μμμμμ-------=+=-+=-+=++5.下列不平稳的时间序列为白噪声过程有A.(D){}()(){}{}{}(){}01..t t t t t t t t t t X X t X B X t X D X E X δδμμμ=++---6.设时间序列是由是一白噪声过程生成,下列陈述正确的是A.是平稳时间序列是平稳时间序列C.是平稳时间序列是平稳时间序列(D){}()()()()()()()()()()()120,11,22....t t t t t t t t t t t t t t t X E X Var X A E X Var X B E X Var X C E X Var X D E X Var X μμμμ--=-+7.设是一个期望为方差为1的独立同分布随机时间序列,定义如下随机过程:则对与的描述,下列正确的是与均与时间t 有关与时间t 有关,而与时间t 无关与均与时间t 无关与时间t 无关,而与时间t 有关(C)二、判断并说明理由（四个全对）()()()µµ()011221011221.1;2,,.1045i i i i i i i i i i i i iY X X Y X X X i P αααμβββνμνμν=+++-=+++=-有两个模型:为白噪声过程则对相同的样本,两个模型的最小二乘法残差相等,即对任何有教材µµµµ22.,,YX XYYXXYY X X Y r r X Y ββββ=令和分别为对的回归方程及对回归方程中的斜率则有其中为与之间的线性相关系数.µµµ10112231121210112231,,t t t t t t t t t t tt t t t t t tt t Y X X Y Y X X Y X X YY X X Y Y ββββμμββββμμ----=++++=++++3.对模型假设与相关,而与,无关,为了消除相关性,先作关于与回归,得到再作如下回归:这一方法可以消除原模型中与的相关性.()0101,,,t t t t t t t t t t t t t t t t t t Y X X X X X e e X X X e Y X ββμμββνν*****=++=-=-=++4.对于一元线性回归模型假设解释变量的实测值与之有偏误:其中是具有零均值,不序列相关,且与及不相关的随机变量.我们可直接将代入原模型使之变换成为变换后模型的随机干扰项进行OLS 估计,依然能够实现BLUE 性质.综合题： 1.1;1/20.55t t t u u DW ρνρ-=+=-=2.()()()()11221212()::11t t t p t pt t pt p AR p Y Y Y Y CE DY C E DY C E DY φφφφφφφφφ---=+++=----⇒=----L L L 注:中与漂移项之间的关系是教材P290()()()µ$µ$12011101220112231112,,:123,i i i i i i i i i i Y X X Y X Y X Y X X ααμββμγγγμαγβγ=++=++=+++==3.对于涉及三个变量的数据做以下回归问在什么条件下才能有及即多元回归与各自的一元回归所得的参数估计相同.()()12222,,11t t t t st t t sCov μμμρμμμσσμμμρρρ--=+==--4.试证明对于具有形如的一阶自相关随机干扰项的方差与协方差为:Var。

第一章 习题一、简答题１、计量经济模型的运用需要哪些基本要素？ 理论、方法和数据。

２、 一般的经济模型与计量经济模型的根本区别是什么？ 数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。

计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。

３、 为什么在计量经济模型中要引入随机扰动项？计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式。

由于是随机变量，意味着影响被解释变量的因素是复杂的，除了解释变量的影响外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响。

这样，理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量来代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素，以保证模型在理论上的科学性。

４、 为什么对估计出参数的计量经济模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？首先，这是因为我们在设定模型时，对所研究的经济现象的规律性可能认识并不充分，所依据的得经济理论对研究对象也许还不能做出正确的解释和说明。

或者虽然经济理论是正确的，但可能我们对问题的认识只是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说明全局的变化规律，必然会导致偏差。

其次，我们用以及参数的统计数据或其他信息可能并不十分可靠，或者较多采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经济关系，也可能由于样本太小，所估计的参数只是抽样的某些偶然结果。

另外，我们所建立的模型，所用的方法，所用的统计数据，还可能违反计量经济的基本假定，这是也会导致错误的结论。

从上面可以看出，检验时必要的。

例如：建立居民消费t C 和居民储蓄t S 、居民的收入t Y 的一个消费函数模型：t t t t u Y S C ++++=321ααα从已经认识的经济理论出发，选择居民的储蓄余额合居民的收入作为居民的消费的解释变量，会觉得是完全合理的，但是我们作变量的协整检验就会知道，居民消费和居民储蓄的单整阶数是不同的，所以它们不是协整的，即它们之间不存在一个长期稳定的比例关系。

一、单选题1、总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（）A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、原始数据正确答案：B2、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？A、模型预测检验B、统计推断检验C、计量经济学检验D、经济意义检验正确答案：D3、用模型描述现实经济系统的原则是A、模型规模越大越好，这样更切合实际情况B、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂C、以理论分析作先导，模型规模大小要适度D、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量正确答案：C4、经济计量模型是指A、包含随机方程的经济数学模型B、投入产出模型C、模糊数学模型D、数学规划模型正确答案：A5、计量经济学成为一门独立学科的标志是A、1926年计量经济学（Econometrics）一词构造出来B、1930年世界计量经济学会成立C、1933年《计量经济学》会刊出版D、1969年诺贝尔经济学奖设立正确答案：B6、同一时间某个指标在不同空间的观测数据，称为（）。

A、原始数据B、时点数据C、时间序列数据D、截面数据正确答案：D7、对没有观测数据的变量人为赋值所给出的数据是（）。

A、截面数据B、时间序列数据C、虚拟变量数据D、面板数据正确答案：C8、下列数据类型不属于面板数据的是（）。

A、100户家庭过去10年的收入、消费、储蓄、就业、医疗等方面的数据B、我国内地31个省级行政区域过去30年地区生产总值、价格的数据C、我国过去30年GDP、价格、就业的数据D、100个国家过去10年的基尼系数正确答案：C9、在计量经济学中，下面不是线性回归模型的是A、Y=β1+β2lnX+uB、Y=β1+β2X+β3Z+uC、Y=β1+Xβ2+uD、Y=β1+β2X+u正确答案：C10、当一个变量取一定值时,与之相对应的另一个变量的值虽然不确定,但却按照某种规律在一定范围内变化,这两个变量间存在A、相关关系B、确定性的函数关系C、因果关系D、没有关系正确答案：A11、下列关于回归分析描述不正确的是A、回归分析中对变量的处理是对称的。

计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。

2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。

3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。

（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。

（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。

（4）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。

其中应用最广泛的是回归分析。

a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。

b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。

处理。

c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。

、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。

一、回归分析的基本方法和原理1、计量经济学的建模分析步骤和要点 （1） 确定模型所包含的变量 （2） 确定模型的数学模式（3） 拟定理论模型中待估参数的理论期望值 二、二、回归分析的含义？回归分析的含义？ 回归分析基本概念回归分析基本概念• 变量间的相互关系变量间的相互关系（1）函数关系）函数关系 （2）相关关系）相关关系• 相关分析与回归分析相关分析与回归分析相关分析：主要研究随机变量间的相关形式及相关程度。

相关分析：主要研究随机变量间的相关形式及相关程度。

回归分析：研究存在因果关系的变量间的依存关系。

回归分析：研究存在因果关系的变量间的依存关系。

回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。

其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值前一个变量称为被解释变量或因变量，后一个变量成为解释变量或自变量。

三、总体回归函数三、总体回归函数• 在给定解释变量X 的条件下，被解释变量Y 的期望轨迹，称为总体回归线，或总体回归曲线。

其相应的函数则称为总体回归函数回归曲线。

其相应的函数则称为总体回归函数 • 函数一般式：函数一般式： E(Y/X)=f （X ）• 总体回归函数表明被解释变量Y 的平均状态随解释变量X 变化的规律。

变化的规律。

• 线性总体回归函数：线性总体回归函数： E(Y/X)=β0+β1x • 总体回归函数引入随机干扰项，总体回归函数引入随机干扰项，则变成计量经济学模型，则变成计量经济学模型，则变成计量经济学模型，也称为总体回归模型。

也称为总体回归模型。

也称为总体回归模型。

即：即：• Y=β0+β1x +μ 四、样本回归函数四、样本回归函数• 由于总体回归函数未知，通过从抽样，得到总体的样本，再以样本的信息来估计总体回归函数。

体回归函数。

• 以样本的资料反映总体的情况，所形成的散点连线，称为样本回归线，其函数形式则称为样本回归函数则称为样本回归函数样本回归函数的随机形式：样本回归函数的随机形式：也称样本回归函数也称样本回归函数 e 的含义的含义• e 为随机干扰项μ的估计值，称为残差项。

计量经济学复习资料一、名词解释1.广义计经济学:利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。

2.狭义计经济学以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。

3.总体回归函数:指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系(或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数)。

4.样本回归函数:指从总体中抽出的关于Y, x的若干组值形成的样本所建立的回归函数。

6、随机的总体回归函数:含有随机千扰项的总体回归函数(是相对于条件期望形式而言的)。

5.线性回归模型:既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的I次方出现。

6.随机干扰项:即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。

9、残差项:是一随机变量，是针对样本回归函数而言的。

7.条件期望:即条件均值，指X取特定值Xi时Y的期望值。

8.回归系数:回归模型中βo, β1等未知但却是固定的参数。

9.回归系教的估计量:指用β0^ β1^等表示的用已知样本提供的信息所估计出来总体未知参数的结果。

10.最小二乘法:又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。

11.最大似然法:又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。

12.估计的标准差:度量一个变量变化大小的测量值。

13.总离差平方和:用TSS表示，用以度量被解释变量的总变动。

14.回归平方和:用ESS表示:度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。

15.残差平方和:用RSS表示:度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。

16.协方差:用Cov(X, Y)表示，度量XY两个变量关联程度的统计量。

17.拟合优度检验:检验模型对样本观测值的拟合程度，用R2表示，该值越接近1,模型对样木观测值拟合得越好。