当前位置：文档之家 › 风险管理复习思考题

风险管理复习思考题

  • 格式：doc
  • 大小：56.00 KB
  • 文档页数：11

《风险管理》期末复习思考题一、单项选择1．构成风险存在与否的三个基本条件是：风险因素、风险事故和（C）A．风险发生的频率 B．风险发生的时间C．损失 D．获利的可能2．既有损失可能也有获利机会的风险，被称为（C）A．市场风险 B．自然风险C．投机风险 D．动态风险3.风险管理人员通过对大量来源可靠的信息资料进行系统了解和分析，认清经济单位存在的各种风险因素，进而确定经济单位所面临的风险及其性质，并把握其发展趋势的活动被称为（A）A．风险识别 B．风险衡量C．风险处理 D．风险管理效果评价4. 以下不属于风险管理损前目标的是（D）A．经济目标 B．社会公众责任目标C．安全系数目标 D．生存目标5. 某一小造纸厂擅自将未经处理的污水排放至附近一河流，严重影响了周围环境与居民生活，此企业应负的侵权责任为（C）A．过失侵权责任 B．无过失侵权责任C．故意侵权责任 D．绝对侵权责任6. 以下方式中，不属于保险与自留相结合的方式是（C）A．不足额保险 B．自负额保险C．足额保险 D．限制损失保险7. 在风险管理决策中，习惯上将最小损失的效用值定为（A ）A．1 B．0C．某个常数a D．因决策者的风险类型而定8. 损失矩阵就是（B）A．列出某种方案的风险发生和不发生的费用及损失额的一种表式B．列出所有方案的风险发生与不发生的费用及损失额的一种表式C．列出某种方案的风险发生和不发生的概率及费用和损失额的一种表式D．列出所有方案的风险发生与不发生的概率及费用和损失额的一种表式9. 某建筑物若发生火灾且损失额共计将有500万元，企业自留这一风险的忧虑价值为20万元，则自留的损失期望值为(已知发生火灾的概率为5％)（A）A．500×5％+20×(1-5％)(万元) B．500×5％+20×5％(万元) C．(500-20)×5％(万元) D．(500-20)×(1-5％)(万元) 10. 某企业一设备年产量为60000件，全新设备定价8万元，年产量100000件，则企业的设备重置全价为( B )A.8万元B.4.8万元C.13.3万元D.8.5万元11.下列不属于风险特征的是（B）A.客观性B.随机性C.偶然性D.发展性12.构成风险存在与否的三个基本条件是：风险因素、风险事故和（C）A.风险发生的地点B.风险发生的时间C.损失D.风险发生的过程13.与人的不正当社会行为相关的风险因素称为（A）A.道德风险因素B.心理风险因素C.实质风险因素D.有形风险因素14. 以下不属于风险管理损前目标的是（ D ）A．经济目标 B．社会公众责任目标C．安全系数目标 D．生存目标15. 就全社会而言，一切经济单位均面临火灾风险，但具体到某一家庭或企业，是否发生却不确定，这说明风险具有（B）A.可变性B.偶然性C.客观性D.多发性16. 医生在手术前要求病人家属签字同意的行为属于（C）A.风险避免B.风险隔离C.风险转移D.风险自留17. 在风险管理决策中，习惯上将最小损失的效用值定为（A）A．1 B．0C．某个常数a D．因决策者的风险类型而定18. 损失矩阵就是（B）A．列出某种方案的风险发生和不发生的费用及损失额的一种表式B．列出所有方案的风险发生与不发生的费用及损失额的一种表式C．列出某种方案的风险发生和不发生的概率及费用和损失额的一种表式D．列出所有方案的风险发生与不发生的概率及费用和损失额的一种表式19. 企业关键人物的保险，可以按其对企业的重要程度来确定投保金额，这种保险金额的确定方法称为（A）A.生命价值法B.需要法C.定值方式D.不定值方式20. 一幢建筑物价值500万元，据测算这幢建筑物约40年会发生一次超过400万元的损失，那么这幢建筑物的最大可能损失与最大预期损失分别是（C）A.400万元、400万元B.400万元、500万元C.500万元、400万元D.500万元、500万元二、多项选择题（在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选、少选或未选均无分。

）1.按照是否有获利机会为标准，风险可以分为( AE )A.纯粹风险B.自然风险C.社会风险D.政治风险E.投机风险2.损后目标包括( ACE )A.生存目标B.获得能力目标C.收益稳定目标D.发展的目标E.社会责任目标3.控制型手段通常有( ABCD )A.避免B.损失预防C.损失抑制D.控制型非保险转移E.保险4.当企业财产遭受损失后，会使收益减少。

一般说来，收益减少包括( ABCDE )A.营业中断损失B.连带营业中断损失C.产成品利润损失D.应收帐款减少损失E.租金收入损失5.计划性自留的具体措施有(BCDE )A.将损失摊入经营成本B.建立意外损失基金C.借款D.自负额保险E.建立专业自保公司6.按照业务范围专业自保公司分为( AB )A.纯粹专业自保公司B.公开市场专业自保公司C.单国专业自保公司D.多国专业自保公司E.公会专业自保公司7. 以下关于忧虑价值的描述正确的有（ BCD ）A．忧虑价值是客观存在的B．忧虑价值将对决策产生重要影响C．忧虑价值是指风险事故的不确定性给人们带来的各种忧虑D．忧虑价值因人因时而不同E．在决策的选择过程中，忧虑价值的确定只能是相对的，粗略的8.建立了损失矩阵之后，可以采用的决策原则有( ACD )A.最大最小化原则B.最小最大化原则C.最小最小化原则D.损失期望值最小原则E.损失期望值最大原则9.风险管理信息系统的设计大致可分为( ABCE )几个阶段。

A.分析经济单位的特定需求B.确定信息流C.决定技术与经济上的可行性D.决定设计所用的计算方法E.决定是否购买或租赁系统的软件、硬件设施10.管理信息系统包含的主要过程有( ABE )A.收集、整理数据B.产生信息C.确定忧虑函数曲线D.确定风险决策的原则E.拟订、选择并实施处理方案11. 以下措施中属于损失抑制措施的是（ABCDE ）A.为建筑物装设避雷针B.汽车配备安全气囊C.安装自动喷淋设施D.营救失事的船只E.失火后疏散人群12.损后目标包括( ABCDE )A.生存目标B.获得能力目标C.收益稳定目标D.发展的目标E.社会责任目标13.控制型手段通常有( ABCD )A.避免B.损失预防C.损失抑制D.控制型非保险转移E.保险14. 采用非保险风险转移措施相对于通过保险转移风险具有以下优点（ABDE ）A.适用对象更广B.更加灵活C.合同格式化D.一般更节约E.有利于促进全社会的风险控制15. 企业财产间接损失包括（CDE ）A.火灾损失B.机器设备的损失C.费用损失D.收入损失E.责任损失16.按照业务范围专业自保公司分为( AB )A.纯粹专业自保公司B.公开市场专业自保公司C.单国专业自保公司D.多国专业自保公司E.公会专业自保公司17. 关于冒险型决策者的描述，正确的是（AC ）A.对损失的反映迟缓，对收益的反应敏感B.对损失的反映敏感，对收益的反应迟缓C.愿意支付低于损失期望值的费用作为转移风险的代价D.愿意支付高于损失期望值的费用作为转移风险的代价E．在决策的选择过程中，忧虑价值的确定只能是相对的，粗略的18.建立了损失矩阵之后，可以采用的决策原则有( ACD )A.最大最小化原则B.最小最大化原则C.最小最小化原则D.损失期望值最小原则E.损失期望值最大原则19.风险管理信息系统的设计大致可分为( ABCE )几个阶段。

A.分析经济单位的特定需求B.确定信息流C.决定技术与经济上的可行性D.决定设计所用的计算方法E.决定是否购买或租赁系统的软件、硬件设施20. 损失控制技术按照性质不同可以分为（ ABD ）A 、工程法B 、行为法C 、损失预防法D 、安全教育法E 、损失抑制法三、判断题你认为正确的，在题后的（）内打“√”，你认为错误的在题后的（）内打“×”。

1.不确定性是风险的基本特征（√）2. 风险管理部是风险管理委员会下设的、独立于日常交易管理之外的实务部门，它通常设有战略组和监控组。

（√）3. 保险转嫁是经济单位或个人以缴纳保险费为条件，将自己可能遭受的风险成本转嫁给保险公司承担全部或部分风险成本的方法。

（√）4. 当企业发生重大损失后，首要目标就是要实现企业的持续经营目标。

（×）5.风险管理组织职能体系是风险管理的组织保证。

（√）6.风险管理的整个过程是由风险管理部独立完成的。

（×）7.感知风险是风险识别的基础，分析风险是风险识别的关键。

（√）8.损失控制是指企业对于那些不愿放弃也不愿意转移的风险，通过采取降低损失频率和损失程度来减少期望损失成本的行为。

（√）9.损失期望值分析法是在损失概率无法确定时的决策目标和方法。

（√）10.忧虑价值看成是风险管理者为了消除损失的不确定性，而愿意在期望损失之外付出的最大金额。

（√）11.一般来说，风险是未来结果的不确定性。

（√）12.风险是客观存在的，但风险不一定带来损失。

（√）13.风险管理的基础是风险识别和风险衡量。

（√）14.风险预防不失为一种最彻底的风险控制方法。

（×）15.风险管理组织职能体系是风险管理的组织保证。

（√）16.风险管理的整个过程是由风险管理部独立完成的。

（×）17.感知风险是风险识别的基础，分析风险是风险识别的关键。

（√）18.使用收益现值法可以对企业的所有资产进行评估。

（×）19.在损失概率不知道的情况下，风险管理决策者应以风险的最大潜在损失最小者为最佳方案。

（√）20.效用理论用于风险管理决策时，习惯上定最小损失效用值为0，定最大损失的效用为1，并以损失效用最小的备选方案为最优。

（√）四、简答题1.比较风险避免、损失预防和损失抑制的异同2.简要分析企业财产损失原因。

3.简述企业建立意外损失基金作为风险自留措施的优点。

4.简述损失控制、损失避免和损失预防的区别。

5.简述应用风险避免技术时必须注意的问题。

6. 简述保险转移与非保险转移的关系。

五、计算题1.假如企业中某一重要人物年收入200000元，年生活费用是60000元，预计65岁退休，假如此人在45岁时因为意外事故而丧失全部工作能力，企业对之负责，损失多少？若死亡了呢？（假定年利率是6％）2.某企业花费30万元购买一套机器设备，其面临的火灾风险为：全损，概率为1%；无损失，概率为99%.对此企业拟定了四种风险处理方案，具体如下：A.自留，忧虑价值2000元。

B.自留与损失控制相结合，需花费3000元安装损失控制系统，全损概率变为0.5%，忧虑价值1000元。

C.购买保额为20万元的保险，保费2000元，忧虑价值500元。

合集下载

金融风险管理 第7章 流动性风险思考题

金融风险管理 第7章 流动性风险思考题

第7章流动性风险思考题一、判断题（请对以下描述作出判断，正确的请画,错误的请画“x”）1 .金融机构的筹资流动性仅指现实的流动性，即实际拥有的支付能力及将资产变现的能力。

（）.负债的流动性是指资金需求主体以较低的风险、最合理的本钱通过负债手段随时获得所需资金的能力。

（）2 .有偿付能力的金融机构不可能因为流动性问题而破产。

（）.金融机构面临流动性风险往往意味着其持有的资产流动性差和对外融资能力枯竭。

（）.深度可以用来衡量金融资产实际交易价和市场报价之间的偏差。

（）3 .如果一个金融产品没有做市商，那么交易该产品的市场上就不存在买卖价差。

（）. 一般地，金融机构的盈利性与流动性成正比，即资产的流动性强，那么盈利性就高。

（）.流动性指数越小，说明即时出售资产的价格与公平的市场价格之间的差距就越大,银行资产的流动性也就越好。

（）4 .存款集中度越高，说明潜在的存款提前支取的风险越小，银行所面临的筹资流动性风险越小。

（）.流动性证券比率是指银行持有的1年以内的政府债券（不包括政府机构债券）与总资产的比率。

（）二、单项选择题（以下选项中只有一项最符合题目的要求）1 .以下关于流动性、机会本钱、资产收益率三者之间关系，说法正确的选项是（）。

A.流动性越弱，机会本钱越高,资产的收益率就越高B.流动性越弱，机会本钱越低,资产的收益率就越高C.流动性越强，机会本钱越高,资产的收益率就越低D.流动性越强，机会本钱越低,资产的收益率就越低.高流动性资产的特征是具有交易活跃的市场，其头寸交易对价格的影响（）。

而交易清淡市场的任何交易对价格的影响都（）。

A.很小，很小B.很大，很小C.很大，很大D.很小，很大.商业银行的资产主要包括现金资产、贷款、证券投资和固定资产等四大类，对流动性风险影响较大的主要是（）。

A.现金资产、贷款、证券投资和固定资产B.现金资产、贷款、证券投资C.现金资产、贷款D.现金资产.如果将1000万美元投资于一只股票，该股票的日波动率,0.5%,价差5=0.25%,假设95%的置信水平所对应的分位数为1.645,那么在95%的置信水平下，流动性风险占总风险的比重为（）。

金融风险管理总复习

金融风险管理总复习

第1章金融风险概述思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）6. 由于风险是损失或盈利结果的一种可能状态，所以，从严格意义上看，风险和损失是不能并存的两种状态。

（）7. 市场风险是历史最为悠久的风险，与金融业并生并存。

（）8. 由于市场风险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风险，所以，市场风险很难通过分散化的方式来完全消除。

（）9. 一般而言，金融机构规模越大，抵御风险的能力就越强，其面临声誉风险的威胁就越小。

10. 根据有效市场假说，不需要对风险进行管理。

（）二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1. 2008年，冰岛货币克朗贬值超过50%，这属于（）A. 信用风险B. 利率风险C. 操作风险D. 汇率风险2. 截至2020年3月，美国股市由于股指暴跌，共触发了（）次熔断机制。

A. 3B. 4C. 5D. 63. 信用风险的分布是非对称的，收益分布曲线的一端向（）下方倾斜，并在（）侧出现厚尾现象。

A. 左，左B. 左，右C. 右，右D. 右，左4. 金融机构面临的违约风险、结算风险属于（）。

A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 操作风险5. 当金融机构发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并通过互联网扩散后，该金融机构面临的风险主要有（）。

A. 国别风险，战略风险B. 声誉风险，战略风险C. 声誉风险，法律风险D. 操作风险，法律风险6. 以下关于现代金融机构风险管理的表述，最恰当的是（）。

A. 风险管理主要是事后管理B. 风险管理应以客户为中心C. 风险管理应实现风险与收益之间的平衡D. 风险管理主要是控制风险第2章金融风险识别与管理思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）5. 一般地，保证贷款的风险比信用贷款的风险更大些。

（）6. 对于存款类金融机构而言，固定利率存款会面临市场利率下降的风险，浮动利率存款会面临市场上升的风险。

3.金融风险管理复习思考题

3.金融风险管理复习思考题

一、学习分为三个层次：了解，明确，理解（掌握）。

二、了解（主要是要点有哪几个）；明确（在了解的基础上，弄清楚每个要点是什么意思）；理解（是在明确的基础上，弄清楚为什么这么说或者为什么这么做）三、题型：填空、选择（单选，多选）、判断（改错）、名词解释、计算分析（案例分析）、问答（简答）、论述（简述）。

四、重点章：1、2、3、4、5、7、9章各章的思考题如下：第一章金融风险的基础理论1．明确什么是金融危机；了解金融危机的主要类型2．明确什么是金融安全3．了解金融风险按层次和按性质的分类4．掌握金融风险产生的原因5．掌握金融风险所产生的经济效应6．了解信息不对称产生的结果7．了解汇率波动理论有哪些代表性理论8．了解金融风险的传染机制9．掌握为什么说金融全球化加快了金融风险在国际间的传递10．掌握防范金融风险在国际间传递的对策第二章金融风险管理的基本原理1．明确什么是金融风险管理2．掌握金融风险管理的发展变化3．了解金融风险外部管理的组织形式4．掌握金融风险管理的程序5．了解市场风险的测度方法6．明确什么是金融风险的控制第三章金融风险的监管1．了解市场机制失灵的主要表现2．掌握金融风险监管的理论根源3．了解关于金融风险监管有效性有哪些争论4．了解金融风险监管的原则5．了解世界各国对银行监管的类型6．明确什么是存款保险制度，7．了解银行危机处理的方式8．了解证券发行监管制度的类型9．了解对证券公司监管的内容10．掌握现代金融风险监管体制的发展变化第四章商业银行的风险管理1．明确什么是受险价值法（V aR法）2．明确什么是信贷矩阵模型法3．明确商业银行风险产生的理论根源4．掌握商业银行风险产生的现实起因5．了解对商业银行市场约束的内容6．掌握银行证券投资风险的策略7．明确什么是回购协议8．明确什么是福费廷业务9．明确什么是期权第五章证券公司的风险管理1．明确证券公司内在脆弱性的表现2．明确金融资产价格过度波动性的原因3．了解证券公司风险的类型4．掌握证券承销业务的风险管理5．明确对证券经纪业务的风险管理第六章保险公司的风险管理1．了解保险公司的种类和主要的业务2．明确保险公司风险形成的机理3．了解保险公司风险管理的目标4．了解保险公司经营性风险、人为性风险和外部环境风险的类别5．掌握如何对保险公司的风险进行管理第七章信用风险的管理1．明确专家制度法的缺陷2．明确Z评分模型和ZETA评分模型的缺陷3．明确什么是信用度量制模型，什么是受险价值模型4．掌握信用度量制方法的运作步骤5．明确信用度量制模型还有哪些争议性的问题6．了解现代证券组合理论的提出者和代表人物是谁第八章流动性风险的管理1．明确什么是流动性2．了解金融机构保持流动性的重要性3．明确金融机构流动风险的内部来源4．了解金融机构流动风险的外部来源5．明确资产流动性管理的技术方法6．明确负债流动性管理的技术方法第九章利率风险的管理1．明确什么是持续期，什么是缺口分析2．了解利率风险管理有哪些传统的方法3．明确什么是增量缺口，什么是累计缺口，什么事标准化缺口4．了解利率敏感性缺口管理的操作策略5．明确利率敏感性缺口管理的局限性6．明确有效持续期缺口管理的局限性7．明确什么是远期利率协议8．了解远期利率的特点9．明确什么是利率期货10了解利率期权的分类第十章外汇风险的管理1．明确什么是外汇风险，了解外汇风险的类型2．了解银行外汇买卖的风险有哪些管理方法3．了解经济风险有哪些管理技术或策略4．了解根据市场汇率的预测方法有哪些5．明确什么是国际收支学说，什么是资产市场学说第十一章国家风险的管理1．明确国家风险的含义，了解国家风险的类型2．了解国家风险评估有哪些主要的机构3．了解国家风险评估有哪些方法和计量模型4．了解国家风险有哪些管理技术。

金融风险管理思考题

金融风险管理思考题

金融风险管理思考题1. 金融风险有哪几种类型？ 金融风险主要包括市场风险、信用风险和操作风险。

 市场风险是由于金融市场价格或波动性的变化而引起损失的风险。

 信用风险是由于交易对手不愿意或无能力履行合同义务而造成损失的风险。

 操作风险是内部管理过程和系统的不足或失败、内部人员的失策或外部事件所导致损失 的风险。

市场风险、信用风险和操作风险会相互牵扯在一起，所以，任何的分类在某种程度上都是随意的。

2. 考虑一项简单的交易，交易者从银行 A 购买一百万即期英镑(BP)。

现在的汇率为$1.5/BP， 在两个营业日后结算。

所以，交易者的开户银行必须在在两个营业日后支付$150 万以交换 一百万英镑。

这一简单的交易可能涉及到哪些风险？试加以说明。

1) 市场风险：在两天内，即期汇率会发生变化。

比如说，几小时后汇率变到$1.4/BP。

交 易者削减头寸，向另一银行，银行 B 出售英镑。

这样，现在的英镑只值$140 万，在两 天内损失$10 万。

这一损失是投资市场价值的变化而引起的。

2) 信用风险：过一天，银行 B 破产。

现在交易者必须进行替代交易，与银行 C 进行交易。

如果即期汇率进一步从$1.4/BP 下降到$1.35/BP，则与银行 B 交易的盈利$5 万变成风 险。

损失是投资的市场价值的变化。

于是市场风险与信用风险相互交错在一起。

3) 清算风险：再过一天，开户银行上午将$15 万汇给银行 A，而银行 A 违约，在中午之前 没有支付承诺的 100 万英镑。

损失的很可能是全部美元本金。

4) 操作风险：假设开户银行将$150 万错汇给银行 D。

两天后，等资金汇回，再汇给银行 A， 将要支付额外的利息，损失就是支付的利息。

3. 风险度量系统包括哪些步骤？ 一个风险度量系统包括以下一些步骤：1) 建立组合头寸与风险因子的映射关系。

2) 根据市场数据，构造风险因子的分布(例如，正态分布，经验分布或其他分布)。