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一、程序化交易的编写㈠、交易模型编写规范和一般原则1、编辑平台支持的操作符：= 只定义一个局部变量(这个变量在画图时是不画的) TMP1:=(OPEN+CLOSE)/2;:MA(TMP1,10);上面的公式的第一个语句定义了一个局部变量TMP1，在下面一行中引用了这个局部变量，但是要注意的是这个公式在画图的时候只画了第二条语句MA10所求出的结果。
相反下面这个公式则需要画出两条线，第一条是自己定义的均价线，同时显示了均价的名称为A VP,第二条线是均价的简单移动平均线。
A VP:(OPEN+CLOSE)/2;MA(A VP,10);：声明了一个变量，在画图时画出它并且按这个名字显示。
2、编辑平台支持的函数⑴引用数据A VPRICE 引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价)SETTLE 引用结算价(只有在日线周期盘后才能引用当日的结算价)CLOSE 引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为 CHIGH 引用最高价，也可简写为H 。
LOW 引用最低价，也可简写为L 。
OPEN 引用开盘价，也可简写为O 。
OPI 引用持仓量REF(X,N) 引用X在N个周期前的值例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价REFX(X,N) 引用N个周期后的数据。
（N为大于等于1的整数）『未来函数』例：REFX(CLOSE,5);表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价VOL 引用成交量，也可简写为V 。
GETPRICE(N) 根据文华码取出某一品种的最新价。
例：GETPRICE(1209);返回文华码为1209的合约品种的最新价。
PARAM [参数名称，最小值，最大值，缺省值] 在源码中定义参数。
例：PARAM[N,1,100,12]MAN:MA(CLOSE,N);表示参数为N ，最小值为1，最大值为100，缺省值为12.#IMPORT [CODE,PERIOD,FORMULA] AS V AR （Mytrader2009和Myadvisor （赢智）支持） #IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]ASV AR;CODE 文华码PERIOD 周期FORMULA引用模型名V AR 定义变量名例子：#IMPORT [1205,MIN5,TEST] AS M1005意思是引用[豆粕1005] 五分钟图上指标[TEST.FML] 的数据使用的方法：如当前存在一个指标TEST.FML//TEST.FMLCL:=CLOSE;OP:=OPEN;我想在新建的指标 TEST1中引用[豆粕1005] 五分钟周期上指标[TEST.FML] 的数据可以如下编写TEST1指标//TEST1.FML#IMPORT [1205,MIN5,TEST] ASV ARTESTDD:V ARTEST.CL;DF:V ARTEST.OP;引用的约束1.只能引用 .FML 文件2.只能引用如下周期 MIN1 MIN3 MIN5MIN10 MIN15 MIN30 HOUR1 HOUR3HOUR8 DAY WEEK MONTH3.只能短周期引用长周期比如不能日线周期上加载引用了分钟数据的指标。
文华交易软件说明书一、交易的登录和退出1、交易的登录：登录文华行情后按F12或点击右下角的”trade”，在弹出的登录界面上填入资金账号和密码（建议使用软键盘输入密码，防止木马程序，保护账号安全），并选择相应站点登录，电信上网选择电信站点，网通上网选择网通站点，公司总部场内客户也可以选择内网站点。
注：交易软件打开后显示在屏幕的左下方，这样不影响对图表主图窗口的分析。
2、交易的退出：先将交易窗口关闭，然后在文华行情界面上点击程序化交易\断开交易服务器。
二、普通下单1、合约代码输入后，图表窗口自动切换显示该合约2、两步实现下单。
第一步：屏幕抓价（自动输入交易代码和委托价格与手数）双击买/卖/最新价可以自动在交易软件里填入委托信息和买/卖/最新价。
双击买/卖量可以自动在交易软件里填入委托信息（不同品种合约下单手数可以在“帮助与设置”中分别设置）。
也可以通过点交易窗口的买卖价显示框来抓价。
第二步：选择买开、平多单、卖开、平空单按钮确认下单。
3、价格联动功能将“买价联动”、“卖价联动”或“最新价联动”的勾选上后。
通过屏幕抓价后，交易软件中填入的价格会自动跟实时行情保持联动。
系统默认是选上该项的。
如果您想手动输入价格，可以先将该选项的勾去掉，再在报价栏中填入价格即可。
还可以直接点击涨/跌停价格进行委托。
4、双击持仓可以自动弹出平仓界面,并可反手开仓。
平仓时仍可选择价格联动；可以选择追价平仓。
注：上海品种如果是今天开的仓会自动对应平今指令，老仓自动对应平仓指令。
4、界面介绍●合约名称下显示最多可开仓手数，最新权益，可用资金。
支持当前权益和可用资金动态刷新，支持当前合约的涨跌停价格显示；。
●持仓列表：即时显示持仓信息、可用数量、浮动盈亏等；●止损：把下单窗口的持仓列表与价格触发窗口打通，在报价窗口可以直接设置价格触发；●挂单列表：显示所有状态未终止的委托单快捷：撤单快捷键：Ctrl + N，N为挂单列表中行的序号；双击未成交挂单可以直接撤单。
文华交易软件说明书一、交易的登录和退出1、交易的登录：登录文华行情后按F12或点击右下角的”trade”，在弹出的登录界面上填入资金账号和密码（建议使用软键盘输入密码，防止木马程序，保护账号安全），并选择相应站点登录，电信上网选择电信站点，网通上网选择网通站点，公司总部场内客户也可以选择内网站点。
注：交易软件打开后显示在屏幕的左下方，这样不影响对图表主图窗口的分析。
2、交易的退出：先将交易窗口关闭，然后在文华行情界面上点击程序化交易\断开交易服务器。
1、合约代码输入后，图表窗口自动切换显示该合约2、两步实现下单。
第一步：屏幕抓价（自动输入交易代码和委托价格与手数）双击买/卖/最新价可以自动在交易软件里填入委托信息和买/卖/最新价。
双击买/卖量可以自动在交易软件里填入委托信息（不同品种合约下单手数可以在“帮助与设置”中分别设置）。
也可以通过点交易窗口的买卖价显示框来抓价。
第二步：选择买开、平多单、卖开、平空单按钮确认下单。
3、价格联动功能将“买价联动”、“卖价联动”或“最新价联动”的勾选上后。
通过屏幕抓价后，交易软件中填入的价格会自动跟实时行情保持联动。
系统默认是选上该项的。
如果您想手动输入价格，可以先将该选项的勾去掉，再在报价栏中填入价格即可。
还可以直接点击涨/跌停价格进行委托。
4、双击持仓可以自动弹出平仓界面,并可反手开仓。
平仓时仍可选择价格联动；可以选择追价平仓。
注：上海品种如果是今天开的仓会自动对应平今指令，老仓自动对应平仓指令。
4、界面介绍●合约名称下显示最多可开仓手数，最新权益，可用资金。
支持当前权益和可用资金动态刷新，支持当前合约的涨跌停价格显示；。
●持仓列表：即时显示持仓信息、可用数量、浮动盈亏等；●止损：把下单窗口的持仓列表与价格触发窗口打通，在报价窗口可以直接设置价格触发；●挂单列表：显示所有状态未终止的委托单快捷：撤单快捷键：Ctrl + N，N为挂单列表中行的序号；双击未成交挂单可以直接撤单。
文华财经wh8程序化半自动8.2版使用说明后台程序化工作机理当我们进行程序化交易的时候可能还想做点儿别的事情，比如看盘、做些技术分析、看些新闻等。
那么问题来了，程序化要占用K 线图，界面不能动，怎么做其他事情呢？这个时候，后台程序化的优势就体现出来了。
这种后台运行技术相当于在运行程序化时单独再开启一个工作台，和主窗口K线图之间相互独立，要看它时把它从后台调出来，不看时放到后台，它会自己运行。
类似于我们在手机上使用QQ、微信等软件，既可以用手机做别的事情，又不影响他们在后台运行。
随时使用随时调取并能够清楚的看到程序化运行的信号，交易信息才能算的上市真正的后台运行。
页面盒子一些基础的策略模型需要在每根K 线走完的时候按照出现的信号方向下单，我们把这种模型叫做收盘价模型。
页面盒子是运行收盘价策略模型的功能载体，适合需要部分手动辅助或结合图表分析的程序化用户。
多窗口运行程序化交易模型在盒子中运行程序化交易模型（不可含资金管理函数），当需要同时管理多品种时，可将各盒子平铺显示。
全自动运行的盒子由电脑独立完成全部交易过程，半自动运行的盒子会在模型满足下单条件时提示下单，交易者手动确认执行。
控制多账号程序化全自动交易将多个帐号与盒子关联后，当模型向盒子发出自动交易指令时，被关联的帐号即可下单。
提示：关联了盒子的交易帐号可设置不同的交易手数加载页面盒子隐藏程序化运行窗口在程序化功能模块中有一个关闭（X ）按钮，这个关闭按钮就可以让该模块到后台运行。
页面盒子的后台运行按钮在盒子列表的右上角：调出程序化运行窗口 图中红框内按钮为页面盒子，点击这个按钮就可以把他们从后来调出。
它在软件的最左侧边栏处。
套利交易套利交易是指在两个不同的市场中，以有利的价格同时买进或卖出同种或本质相同的证券的行为。
投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的。
在市场实践中，套利一词有着与定义不同的含义。
实际中，套利意味着有风险的头寸，它是一个也许会带损失，但是有更大的可能性会带来收益的头寸。
1、趋势转变如何表示？以均线拐头为例：MA10:=MA(CLOSE,10);{定义10周期均线}MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)&&REF(MA10,3)>REF(MA10,2)&&R EF(MA10,4)>REF(MA10,3);{表示上拐}MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)&&REF(MA10,3)<REF(MA10,2)&&R EF(MA10,4)<REF(MA10,3);{表示下拐}2、交*（金*/死*）如何表示？以均线交*为例：MA5:=MA(CLOSE,5);{5个周期收盘价的简单移动平均} MA10:=MA(CLOSE,10);{10个周期收盘价的简单移动平均} MA20:=MA(CLOSE,20);{20个周期收盘价的简单移动平均} CROSS(MA10,MA20),BK;{当MA10上穿MA20时，发出买入开仓交易指令} CROSS(MA10,MA5),SP;{当MA10上穿MA5时，发出卖出平仓交易指令} CROSS(MA20,MA10),SK;{当MA20上穿MA10时，发出卖出开仓交易指令} CROSS(MA5,MA10),BP;{当MA5上穿MA10时，发出买入平仓交易指令}3、价差如何表示？以最新价和均线价差为例： MA5:=MA(CLOSE,5);{5个周期收盘价的简单移动平均} MA10:=MA(CLOSE,10);{10个周期收盘价的简单移动平均}CROSS(MA10,MA5)||(CLOSE-MA5)>8,SK;{10周期均线上穿5周期均线或者收盘价与5周期均线的差值大于8时，发出卖出开仓交易指令} (MA5-CLOSE)>6,BP;{5周期均线与收盘价的差值大于6时，发出买入平仓交易指令}CROSS(MA5,MA10)||(MA5-CLOSE)>8,BK;{5周期均线上穿10周期均线或者收盘价与5周期均线的差值大于8时，发出买入开仓交易指令} (CLOSE-MA5)>6,SP;{收盘价与5周期均线的差值大于6时，发出卖出平仓交易指令}{{}内为文字说明，编写模型时不用写出}4、如何在模型中限制开平仓时间？MA5:=MA(CLOSE,5); {定义5周期的简单移动平均线}MA10:=MA(CLOSE,10); {定义10周期的简单移动平均线}TIME>=0905&&CROSS(MA5,MA10),BK;{在9点05分后出现5周期线金*10周期线后买开} CROSS(TIME,1457),BP;{当时间到14点58分时自动发出买平指令} TIME>=0905&&CROSS(MA10,MA5),SK;{在9点05分后出现5周期线死*10周期线后卖开} CROSS(TIME,1457),SP;{当时间到14点58分时自动发出卖平指令}5、KDJ模型雏形RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;{定义RSV}K:=SMA(RSV,M1,1); {定义K} D:=SMA(K,M2,1); {定义D} J:=3*K-2*D; {定义J} J<30&&CROSS(K,D),BPK;{J值小于30并且K、D金*，买平并买开}J>70&&CROSS(D,K),SPK; {J值大于70并且K、D死*，卖平并卖开}6、MACD模型雏形DIFF := EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);{定义DIFF}DEA := EMA(DIFF,M);{定义DEA}(DIFF<0)&&(DEA<0)&&(CROSS(DIFF,DEA)),BPK;{DIFF小于0并且DEA小于0并且DIFF上穿DEA，买平并买开}(DIFF>0)&&(DEA>0)&&(CROSS(DEA,DIFF)),SPK;{DIFF大于0并且DEA大于0并且DIFF下穿DEA，卖平并卖开}7、MTM模型雏形MTM:=CLOSE-REF(CLOSE,N);{定义MTM} CROSS(MTM,0),BPK;{MTM上穿0轴,买平并买开} CROSS(0,MTM),SPK;{MTM下穿0轴,卖平并卖开}8、RSI模型雏形LC:=REF(CLOSE,1);{定义LC}RSI1:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N,1)*100;{定义RSI1} RSI2:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),M,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),M,1)*100;{定义RSI2} REF(RSI1,1)<40&&CROSS(RSI1,RSI2),BPK;{上一个周期的RSI1<40并且RSI1上穿RSI2，买平并买开} REF(RSI1,1)>60&&CROSS(RSI2,RSI1),SPK;{上一个周期的RSI1>60并且RSI1下穿RSI2，卖平并卖开}9、WM模型雏形RSV:= (CLOSE-HHV(HIGH,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;{定义RSV} LWR1:=SMA(RSV,3,1);{定义LWR1} LWR2:=SMA(LWR1,3,1);{定义LWR2} CROSS(LWR1,LWR2),BPK;{LWR1上穿LWR2，买平并买开}CROSS(LWR2,LWR1),SPK;{LWR1下穿LWR2，卖平并卖开}10、SAR模型雏形SARLINE:=ABS(SAR(N,STEP,MVALUE));{定义SARLINE}CROSS(CLOSE,SARLINE),BPK;{最新价上穿SARLINE，买平并买开}CROSS(SARLINE,CLOSE),SPK;{最新价下穿SARLINE，卖平并卖开}我所说的解决信号反复问题，是指那种K线运行中途交易信号来回反复的问题，K线走完之后信号即固定下来，也就是收盘价模型的信号在K线中途反复现象。
注：此教程适用于赢智Wh8和乐期Wh4。
目录第一章公式系统介绍 (1)第二章模型编写语法与规则 (4)2.1 数据引用 (4)2.2 模型编写语法 (8)2.3 模型基本结构 (14)第三章一般模型编写示例 (18)3.1 条件描述 (18)3.2 K线形态描述 (20)3.3 技术指标范例 (24)3.4 价量走势编写范例 (29)3.5 盘中动态编写范例 (31)3.6 趋势类模型编写范例 (32)3.7 振荡类模型编写范例 (36)3.8 公式条件单范例 (37)3.9 常见模型公式编写问题 (40)第四章复杂模型编写示例 (42)4.1 跨指标模型 (42)4.2 跨周期模型 (44)4.3 分组指令 (47)4.4 日内模型 (48)4.5 TICK模型 (51)4.6 止损模型 (54)第五章模型的回测 (56)5.1模型回测 (56)5.2 参数优化 (60)5.3 日志检索 (66)第六章如何优化你的策略 (67)6.1 PANZHENG函数, 减少盘整行情中的交易次数 (67)6.2 TRADE_OTHER函数，在指数交易中的应用 (73)6.3 CHECKSIG函数，实现更具有优势进场价格 (73)6.4 MULTSIG函数，在一根k线上灵活进出 (73)第七章后台程序化 (73)7.1 后台程序化工作机理 (74)7.2 页面盒子 (74)7.3 运行模组 (77)7.4 盘口模型运行池 (77)第八章多账号下单 (77)第九章套利交易 (81)第十章软件的一些基本操作 (91)附录1：麦语言趋势模型函数列表 (100)附录2：交易测评报告术语详解 (222)附录3：图表分析各图表项说明 (225)第一章公式系统介绍软件的公式系统是一套功能强大、使用方便的计算机描述系统。
可供引用的函数近500个。
可以说其它软件能做的，该软件都能做到，而且能做得更好，更贴近实盘。
用户可以通过期货交易所和证券交易所发送的实时行情数据和软件保存的历史数据按照简单、复杂的运算法则进行分析、筛选、系统测试和自动交易，在软件中提供了用于公式编写的编辑器：交易系统公式编辑器交易系统旨在建议一套完整的交易规则体系，通过该编辑器对各个相关的交易环节，包括买入的切入、卖出、止损以及整体的交易性能检验等等做出定量的规定，帮助投资者建立一套属于自己的买卖规则和理论。
文华一键通2009行情交易系统，在程序化交易、套利交易方面实现了新的突破，采用自动追价、智能分批等交易算法，让程序化交易真正实现全自动，让做套利就跟交易单个合约一样方便。
其它方面，一键通具有文华上一代行情系统的全部分析功能，而且优化了鼠标抓价、一键下单的操作流程，增加了追踪止损、时间条件单等先进功能。
基本使用方法如下：（1）启动文华软件后,如下图调出交易系统：（2）利用文华的“一键通”可以实现两种模式快速下单A 普通模式：实现屏幕抓价，两步快速下单如下图：将合约代码、买/卖价格自动填入到交易界面中去，无需手动输入，两步实现下单。
第一步：屏幕抓价（自动输入交易代码和委托价格与手数）单击买/卖/价可以自动在交易软件里填入委托信息和买/卖/价。
（不同品种合约下单手数可以在“设置”中分别设置）也可以通过点交易窗口的买\卖\涨停\跌停\价显示框来抓价。
第二步：选择买、卖按钮确认下单。
B 炒单模式：点击炒单按钮，一键下单第一步：抓价。
单击买卖价，自动填入合约代码、价格手数白色底色，抓价确认第二步：点击买卖下单炒单设置：（3）算法交易点击按钮，根据设置进行扫单根据操作习惯，设置炒单热键根据交易策略设置鼠标扫单追价下单如果下单没有成交，可以设置追价下单，单子在几秒钟之内没有成交，系统会自动撤单并按市场最新买卖价追价下单，直至预设手数全部成交。
（模型触发、价格触发、画线触发都可以支持追价下单）超价：根据买卖方向，自动加或减几个最小变动价位，以提高成交几率分批下单：如果下单手数过大，启动分批下单，系统会根据默认的分批下单手数，将总手数分批下单在“算法交易过程监控”中对追价下单和分批下单进行管理。
算法交易的参数，可以在“设置”中进行设置，如下图：追价下单触发条件：如果下单后几秒中没有成交，系统会自动启动追价下单。
追价启动条件设置追价范围，防范风险根据需要，分别对开平仓设置追价机制超价的设置在报价窗口抓价时自动调整[ ]个最小变动价位。
一、WH8（8.1.203）程序化交易应用指南我们把程序化应用，从初级应用到高级应用，分成6个级别来介绍wh8的程序化功能。
（一）一级：信号预警盒子信号预警盒子是一种为程序化半自动下单的用户提供的功能，客户可以在信号预警盒子自己设定预警的模型，在条件满足的时候，系统能够会弹出弹出预警窗口，确认就可以直接下单了。
这个功能类似以前版本的半自动，但是增加了显示加载模型运行情况的列表，我们叫做盒子。
盒子还可以后台运行，加载了信号预警以后，可以做看盘等其他操作，不影响模型出信号的。
信号预警盒子的主要功能：1、点击盒子列表中的一行，可以打开k线图上查看设定预警模型的信号。
2、支持设置信号持续时间和信号消失确认时间（二）二级：公式条件单公式条件单是为只按照某种特定条件进行交易的用户，提供的一种灵活的程序化执行方式。
公式条件单让条件单不再停留在简单的价格条件和时间条件上，可以利用文华麦语言编写出思路更广的条件。
客户可以在组群中加载条件单模组，系统根据写入的条件进行自动交易。
公式条件单的主要功能：1、只写开仓条件，按照条件自动开仓；2、只写平仓条件，将初始化带入模组的持仓自动平掉；3、信号独立，没有过滤机制。
4、可以随意进行主观干预。
5、可以后台运行。
公式条件单在WH8中的运行规则，请参考下面链接/popwin/tiaojiandan-sm.htm（三）三级：趋势跟踪策略(过滤模型)为有完整交易策略的投资者提供的全自动程序化交易。
交易策略中一开一平，且交易手数开平对应，不会出现锁仓和加仓的情况。
客户自己在组群中加载模组后，出现信号按照信号执行方式确认后自动下单交易。
趋势跟踪策略的主要功能：1、可以通过麦语言，编写各类技术分析指标、形态、止损止盈等策略；2、模型中必须加入AUTOFILTER函数以实现交易指令的开平对应；3、可以主观干预。
4、可以后台运行。
不加仓模型在WH8中的运行规则，请参考下面链接/popwin/guolvmx.htm（四）四级：加仓资金管理策略（非过滤模型）为资金量较大，且交易周期跨度较大的投资者提供的全自动程序化交易。
文华程序化交易使用指南目录一、程序化交易的原理 (3)二、程序化交易的启用 (3)㈠、一键通版本程序化交易的启用： (4)1、启动交易软件............................ 错误！未定义书签。
2、启用交易模型（打开程序化交易窗口） (4)3、设置相关参数 (6)㈡、Webstock版本程序化交易的启用 (7)1、启动交易软件 (7)2、启用交易模型（打开程序化交易窗口） (8)3、设置相关参数 (11)三、程序化交易的编写 (13)㈠、交易模型编写规范和一般原则 (13)1、编辑平台支持的操作符 (13)2、编辑平台支持的函数 (14)⑴引用数据 (14)⑵金融统计 (15)⑶数理统计 (18)⑷逻辑判断 (19)⑸数学运算 (21)⑹时间函数 (22)⑺绘图 (23)3、编辑平台可以使用的常数 (25)4、编辑平台的语法 (26)5、编辑平台使用的交易指令 (26)6、快速入门 (27)(二)、交易模型编写示范和注意事项 (32)1、趋势类交易模型编写示范 (32)⑴均线类 (32)⑵通道类 (34)⑶其他类 (35)2、振荡类交易模型编写示范 (37)⑴主动买与主动卖模型 (37)⑵ROC(变动速率)与价格趋势变动背离： (37)⑶三减六日乖离模型： (38)3、日内交易模型编写示范 (38)⑴开盘价突破模型 (38)⑵开盘后前三十分钟最高最低价突破模型 (39)⑶单均线模型。
(40)4、套利交易模型编写示范 (40)5、常见编写错误............................ 错误！未定义书签。
一、程序化交易的原理“程序化交易”为文华财经和金仕达/恒生联合开发。
原理图如下：图1从以上原理图可以看出，程序化交易是文华财经软件和金仕达/恒生自助委托软件协同工作来实现的。
客户通过程序化交易系统发出的委托指令仍然是通过金仕达/恒生远程交易系统进入期货公司和交易所的撮合中心的。
操盘必会技巧1、发现趋势关于技术分析，您首先听说的可能会是下面这句箴言：“趋势是您的朋友”。
找到主导趋势将帮助您统观市场全局导向，并且能赋予您更加敏锐的洞察力－－特别是当更短期的市场波动搅乱市场全局时。
每周和每月的图表分析最适合用于识别较长期的趋势。
一旦发现整体趋势，您就能在希望交易的时间跨度中选择走势。
这样，您能够在涨势中买跌，并且在跌势中卖涨。
2、支撑和阻力你我必须承认：在这世界上，100%保证能绝对赚钱的交易方法是不存在的。
如果有这样的方法，那么满街都是百万富翁了，但留心便可发现，市场中总有那么一部分人能稳定赢利、在长期交易中不败……难道他们都是能预知未来的交易之神？请百度搜索“云易汇智能交易系统”为您独家揭秘！支撑和阻力水准是图表中经受持续向上或向下压力的点。
支撑水准通常是所有图表模式(每小时、每周或者每年)中的最低点，而阻力水准是图表中的最高点(峰点)。
当这些点显示出再现的趋势时，它们即被识别为支撑和阻力。
买入/卖出的最佳时机就是在不易被打破的支撑/阻力水准附近。
一旦这些水准被打破，它们就会趋向于成为反向障碍。
因此，在涨势市场中，被打破的阻力水准可能成为对向上趋势的支撑；然而在跌势市场中，一旦支撑水准被打破，它就会转变成阻力。
3、线条和通道趋势线在识别市场趋势方向方面是简单而实用的工具。
向上直线由至少两个连继低点相连接而成。
很自然，第二点必须高于第一点。
直线的延伸帮助判断市场将沿以运动的路径。
向上趋势是一种用于识别支持线/水准的具体方法。
反而言之，向下线条是通过连接两点或更多点绘成。
交易线条的易变性在一定程度上与连接点的数量有关。
然而值得一提的是，各个点不必靠得过近。
通道被定义为与相应向下趋势线平行的向上趋势线。
两条线可表示价格向上、向下或者水平的走廊。
支持趋势线连接点的通道的常见属性应位于其反向线条的两连接点之间。
4、平均线如果您相信技术分析中“趋势是您的朋友”的信条，那么移动平均线将使您获益匪浅。
文华套利程序化交易说明具体功能和说明请查看文华官方公告。
1、使用流程（不同版本的软件界面略有不同）（1）登录一键通交易系统输入资金帐号、密码登录交易系统（2）打开价差行情菜单栏“套利”=》选择“国内跨期套利”、“国内跨品种套利”、“ETF基金期现套利”、“股票期现套利”或者“套利合约自由配比”，打开价差图。
并结合你的模型选择K线类型（如1分钟线、3分钟线、5分钟线、日K线等等）。
（3）加载套利程序化交易点击菜单栏的“套利”=》“加载程序化套利模型”，打开后界面如下：选择模型，并检查各种设置后，点击“加载”按钮。
在交易过程中，不能离开价差行情图，否则程序化交易会失效。
（4）监控程序化交易可以通过“套利”=》“套利下单过程监控”查看具体交易情况，并可进行“终止交易”、“清理现场”等操作。
另外，可以在“套利”=》“套利下单窗口”查看交易和持仓情况，并可进行“套利平仓”、“手动配对”、“套利止损”等操作。
2、如何降低“瘸腿”风险？（1）合约流动性级别的设定。
有些时候，套利的两腿合约并非全部为主力合约。
为了减少套利交易单边风险，系统可以对不同合约设定流动性级别的高低，下单时，系统自动优先下单流动性级别低的合约，成交以后，系统再下流动性高的合约，通过这种方式，保证双边持有，减小成交过程中，单边持仓的风险，防止出现“瘸腿”现象。
（2）算法交易提高成交几率。
文华软件的套利下单支持分批下单和追价下单，有效防止“瘸腿”现象。
打开一键通下单系统，选择“参数设置”选项，点击“套利参数”选项：套利启用追价下单：当单腿合约发出委托，但没有成交，产生挂单以后，规定时间没有成交，系统自动撤掉原有挂单，按照最新的对价方式的价格，重新发送委托，提高成交几率。
套利分批支持两种策略：策略A每批下一份：当一份套利合约的两腿手数全部成交以后，下一份才开始下单，保证每一批次结束时双边持仓。
策略B每批份数根据盘面买卖量自动确定：每一批次，系统根据两腿合约盘面的买卖量自动调整，每批次根据较小的买量或者卖量发出委托，保证双边持仓的同时，提高分批下单效率。
