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≪Mat1ab与金融数量分析》教学大纲一、课程概况二、课程描述MAT1AB与金融数量分析是金融工程专业的一门重要的专业课，是量化投资的基础课程，其理论和方法来源于实践，又对实践活动起着巨大的指导作用。
本课程主要教授学生利用基本的数学原理和MAT1AB科学计算软件根据实际需要进行金融模型的建立，模型的求解和验证。
通过对金融市场的基本概况与MAr1AB的基础知识的概述，同时结合典型金融分析的案例，让学生逐步学习数据编程知识，了解金融数据量化分析的基本方法和技巧，加深对金融量化投资交易的理解。
三、课程目标四、课程目标与毕业要求指标点对应关系五、课程教学内容第一章金融市场与金融产品课程目标课程目标1支撑关系教学目标要求了解金融市场，金融产品的相关定义；掌握金融产品风险和基础金融工具的基本理论及其相关知识。
教学重点重点是金融市场和金融产品的相关定义。
教学难点难点是金融产品风险和基础金融工具的基本理论。
学时2学时。
教学方法理论讲授为主，适当安排讨论课。
主要内容1.金融市场2.金融机构3.基础金融工4.金融产品5.金融产品风险学习方法自主学习第二章MAT1AB的基本操作和数据处理课程目标课程目标1、2支撑关系教学目标初步掌握MAT1AB的基本操作；熟悉MAT1AB的数据构成和基本处理方式；掌握常用的MAT1AB函数和使用方法。
教学重点MAT1AB的基本操作和数据处理。
教学难点MAT1AB中函数的使用。
学时4学时。
教学方法以上机模拟演示为主要授课方式，MAT1AB中的程序设计技巧和数据处理方法可以在后续模型中结合实例再引入分析主要内容1.MAT1AB的基本操作2.MAT1AB的基本函数3.MAT1AB中的数据类型4.MAT1AB的编程技巧5.MAT1AB的数据处理学习方法自主学习，课后辅导第三章贷款按揭与保险产品现金流分析案例课程目标课程目标1、2、3支撑关系教学目标掌握不同现金流模型的构造特点；熟悉MAr1AB对不同现金流模型处理的技巧；能够熟练运用MAr1AB的相关金融函数对不同现金流进行处理。
Matlab金融工具箱的使用指南随着信息时代的到来，金融数据的处理和分析变得越来越重要。
为了满足金融领域的需求，MathWorks推出了Matlab金融工具箱。
本文将为您介绍这个工具箱的基本功能和如何使用它来进行金融数据的分析和建模。
1. 引言金融工具箱是Matlab的一个扩展模块，专门用于金融数据的处理和分析。
它提供了一系列函数和工具，能够帮助用户进行金融数据的可视化、建模和风险管理等工作。
下面我们将详细介绍该工具箱的主要功能和常用函数。
2. 金融数据的导入和导出金融数据通常以电子表格或文本文件的形式存储。
Matlab金融工具箱提供了多种函数，可以方便地将这些数据导入到Matlab中进行处理。
同时，用户也可以将处理后的数据导出到电子表格或文本文件中。
这些函数包括readtable、writetable、readmatrix、writematrix等。
3. 金融时间序列分析金融数据通常是按照时间顺序排列的，因此时间序列分析是金融数据分析的重要组成部分。
Matlab金融工具箱提供了一系列函数，可以方便地进行时间序列的建模和分析。
其中包括acf（自相关函数）、pacf（偏自相关函数）、arma（自回归移动平均模型）等。
4. 金融数据的可视化可视化是金融数据分析的重要工具。
Matlab金融工具箱提供了多种函数，可以帮助用户将金融数据可视化展示。
其中包括plot（绘制折线图）、bar（绘制柱状图）、histogram（绘制直方图）等。
用户可以根据自己的需求选择适当的函数进行数据可视化。
5. 金融数据的建模和预测建模和预测是金融数据分析的核心工作。
Matlab金融工具箱提供了多种经典的建模和预测方法，帮助用户进行金融数据的建模和预测。
其中包括线性回归模型、ARMA模型、GARCH模型等。
用户可以使用这些函数来分析和预测金融市场的走势。
6. 风险管理与投资组合优化风险管理对于金融机构和投资者至关重要。
Matlab金融工具箱提供了一系列函数和工具，可以帮助用户进行风险管理和投资组合优化。
Matlab中的量化金融与金融建模方法在当今数字经济时代，量化金融成为了金融市场的重要组成部分。
一个合理的金融建模方法，可以帮助投资者制定有效的投资策略，提高风险管理能力。
而Matlab作为一个功能强大的数据分析和建模工具，为量化金融研究提供了广阔的空间。
本文将介绍在Matlab中进行量化金融与金融建模的方法。
一、数据分析与预处理在进行金融建模之前，首先需要对金融数据进行分析和预处理。
Matlab提供了丰富的数据分析和处理工具，可以帮助我们从原始数据中提取有用的信息。
比如，可以使用Matlab中的时间序列分析功能，对金融时间序列数据进行平稳性检验、季节性分解、滤波等操作，以便更好地理解数据特征。
二、量化金融策略的建立量化金融策略的建立是量化金融中的关键环节。
Matlab提供了大量的工具和函数，可以帮助我们构建各种类型的量化金融策略。
比如，可以使用Matlab中的统计工具箱，对金融数据进行统计分析，找出数据之间的相关性和规律。
同时，也可以使用Matlab中的优化工具箱，进行策略参数的优化，以找到最优的策略参数组合。
三、金融风险管理金融市场存在着各种风险，如市场风险、信用风险、操作风险等。
金融风险管理是量化金融不可或缺的一部分。
Matlab提供了多种方法和工具，用于金融风险的测量和管理。
比如，可以使用Matlab中的金融工具箱，进行VaR（Value at Risk）的计算，以评估投资组合在不同风险水平下的损失。
同时，也可以使用Matlab中的蒙特卡洛模拟工具，通过模拟大量可能的市场情况，评估风险敞口和资产组合的贝塔值等。
四、金融建模方法在金融领域，建立合理的数学模型是非常重要的。
Matlab作为一个数学建模工具，在金融建模中有着广泛的应用。
常见的金融建模方法包括时间序列模型、风险定价模型、随机过程模型等。
在Matlab中，可以使用时间序列工具箱进行时间序列建模和预测，如ARMA模型、ARCH模型等。
第十章 二项式期权定价（满分70分）一、单期二项式期权定价1.复制、定价例10.1设某股票当前价格为100元，一年后可能上涨50%（即期末价格为150元），也可能下跌25%（即期末价格为75元），无风险债券的利率为5%（国库券年利率），债券的当前价格为1元，现在有1份执行价格为125元、有效期为1年的该股票看涨期权，试计算该看涨期权的价格。
Step1.复制，即1*Call=X*Shares+Y*Bonds⎩⎨⎧=+=+005.1752505.1150Y X Y X 解出X 和Y 的值。
Step2. 定价，即期末现金流相等，则期初的价格相等: C=X*S0+Y*A0. 输入命令：A=[150,1.05;75,1.05];B=[25;0];X=A\BS 0=100;B 0=1;C=X'*[S 0;B 0]2、风险中性定价(1) 以离散计息的方式进行折现,则单期二项式期权定价公式应为：))(1()0,)1(max()()0,)1(max()(d u r X d S r u X u S d r C ++---+-++= 由于S 、u 、d 、r 、X 的值事先已知，故可以确定出C 的值。
(2) 以连续复利计息的方式进行折现，则单期二项式期权定价公式应为：)()0,)1(max()1()0,)1(max()1(d u e X d S e u X u S d e C r r r +---++-+-+=(3) 若考虑股票派发的红利。
当已知股票派发红利时，如果再已知股票的波动率，可以直接用Cox-Ross-Rubinstein二项式期权定价模型来为期权进行定价，其函数命令为：[AssetPrice, OptionValue] = binprice(Price, Strike, Rate, Time, Increment,…Volatility, Flag, DividendRate, Dividend, ExDiv) 其中，Price、Strike、Rate、Time、Increment、Volatility、Flag、DividendRate、Dividend、ExDiv分别表示股票的当前价格、期权的执行价格、无风险利率、期权的有效期、时间间隔的大小、股票的波动率、期权的看涨看跌类别（看涨取值1，看跌取值0）、红利率、红利、红利支付日期（最后三个变量是可以任选的，默认值均为0）。
西南科技大学本科生课程备课教案计算机技术在安全工程中的应用——Matlab入门及应用授课教师：徐中慧班级：专业：安全技术及工程第十章 MATLAB自定义函数课型：新授课教具：多媒体教学设备，matlab教学软件一、目标与要求✧通过解说与实例练习，掌握matlab创建函数M文件的方法✧掌握matlab中全局变量与局部变量的定义与用法✧通过解说与实例练习，掌握在matlab主函数M文件中创建子函数✧在实例练习过程中，回顾利用伪码编写简单程序的方法✧掌握通过创建matlab函数M文件解决生活中的计算问题二、教学重点与难点本堂课教学的重点在于引导学生掌握matlab中函数M文件的创建及应用。
本堂课的难点在于理解matlab中函数M文件主函数与子函数的区别及调用，局部变量与全局变量的定义与应用范围的区别。
三、教学方法本课程主要通过讲授法、演示法、练习法等相结合的方法来引导学生掌控本堂课的学习内容。
1)通过讲授法向学生讲述创建matlab函数M文件的基本方法、全局变量与局部变量的定义及用法等。
2)通过运用多媒体设备现场演示matlab创建函数M文件的应用实例。
3)在掌握创建matlab函数M文件基本方法的基础上，采用练习法引导学生创建函数M文件解决实际问题。
四、教学内容课后习题五（1）拉力测试装置在测试过程中，被测样本受均匀外力的作用产生形变。
下图中显示的是一组拉力测试数据。
根据以下公式计算应力与形变：00l l F A l σε-=和＝ 其中，σ是产生的应力，单位为lbf/in 2(psi);F 为施加的外力，单位为lbf;A 为样本的截面积，单位为in 2；ε为产生的形变，单位为in/in ；l 为样本的长度；0l 为样本的原始长度。
（a ）测试样本是直径为0.505in 的金属杆，根据直径可以计算出金属杆的截面积，进一步利用所提供的数据计算金属杆的应力和形变。
（b ）以形变为x 轴，应力为y 轴，作x-y 线图。
1 数字1.5e2，1.5e3 中的哪个与1500相同吗？1.5e32 请指出如下5个变量名中，哪些是合法的？abcd-2xyz_3 3chan a 变量ABCDefgh 2、5是合法的。
3 在MATLAB 环境中，比1大的最小数是多少？ 1+eps4 设 a = -8 , 运行以下三条指令，问运行结果相同吗？为什么？w1=a^(2/3) w2=(a^2)^(1/3) w3=(a^(1/3))^2w1 = -2.0000 + 3.4641i ;w2 = 4.0000 ;w3 =-2.0000 + 3.4641i 5 指令clear, clf, clc 各有什么用处？clear 清除工作空间中所有的变量。
clf 清除当前图形。
clc 清除命令窗口中所有显示。
第二章1 说出以下四条指令产生的结果各属于哪种数据类型，是“双精度”对象，还是“符号”符号对象？3/7+0.1双; sym(3/7+0.1)符; sym('3/7+0.1') 符;; vpa(sym(3/7+0.1)) 符;2 在不加专门指定的情况下，以下符号表达式中的哪一个变量被认为是自由符号变量. sym('sin(w*t)'),sym('a*exp(-X)'),sym('z*exp(j*th)') symvar(sym('sin(w*t)'),1) w a z3 （1）试写出求三阶方程05.443=-x 正实根的程序。
注意：只要正实根，不要出现其他根。
（2）试求二阶方程022=+-a ax x 在0>a 时的根。
（1）reset(symengine)syms x positive solve(x^3-44.5) ans =(2^(2/3)*89^(1/3))/2（2）求五阶方程022=+-a ax x 的实根 syms a positive %注意：关于x 的假设没有去除 solve(x^2-a*x+a^2)Warning: Explicit solution could not be found. > In solve at 83 ans =[ empty sym ]syms x clear syms a positivesolve(x^2-a*x+a^2) ans =a/2 + (3^(1/2)*a*i)/2 a/2 - (3^(1/2)*a*i)/24 观察一个数（在此用@记述）在以下四条不同指令作用下的异同。
“金融数量分析-基于MATLAB编程”课程教学大纲教研室主任：执笔人：一、课程基本信息开课单位：曲阜师范大学日照校区管理学院课程名称：金融数量分析-基于MATLAB编程课程编号：英文名称：Analyses of Financial Data---- Application of MATLAB课程类型：专业课总学时：70理论学时： 36 实验学时： 34学分： 3开设专业：财务管理先修课程：概率论、应用统计、及相关的金融类课程与计算机及软件类课程二、课程任务目标（一）课程任务《金融数量分析》课程是《金融工程》、《投资学》等财务理论课程的实践教学环节，是培养学生掌握和运用计算机进行金融数据处理以及分析能力的重要组成部分。
通过本课程的学习，使学生掌握MATLAB语言的基本语法以及处理金融数据的算法，掌握金融数据处理语言，为今后从事财务工作打下良好基础。
（二）课程目标学生通过本课程的学习，了解对金融数据进行分析的原理和过程，了解各种数据分析模型、分析方法的使用条件、应用场合、所需参数及模型的性质，能按照模型的要求输入基本数据合参数，进行运算和分析，掌握数据的表示及读取方法、数据分析、数据处理和转换的技巧，掌握各种基本的金融模型的的计算方法，能根据数据来源、数据类型和分析的目的要求选择适当的金融模型进行数据处理和分析，能对输出结果作出合理的解释和恰当的运用。
从而掌握一门金融数据处理语言，为今后从事财务数据分析工作打下良好基础。
三、教学内容和要求第1章金融市场与金融产品一、教学内容1、金融市场2、金融机构3、基础金融工具4、金融产品5、金融产品风险二、教学目的及要求了解金融市场及金融产品的类型、基本特征，明确处理分析金融数据的重要意义。
三、教学重点难点1、本章的重点是掌握金融金融市场、金融产品以及金融工具；2、本章的难点是掌握金融工具及金融产品风险。
第2章 MATLAB基础知识概述一、教学内容（1）MATLAB的发展历程及影响（2）MATLAB基本操作（3）多项式运算（4）多项式的曲线拟合（5）微积分计算（6）矩阵计算（7）M函数编程规则（8）绘图函数二、教学目的与要求通过本章的学习要求了解MATLAB的特点、主要功能、运行环境，熟练掌握MATLAB的基本语法知识。
安徽财经大学金融证券实验室实验报告实验课程名称《金融MATLAB 》开课系部金融学院班级学号姓名指导教师年月日3.计算期权Delta。
例2.假设欧式股票期权，六个月后到期，执行价格90元，现价为102元，无股利支付，股价年化波动率为55%，无风险利率为8%，计算期权Delta。
解：clearPrice=102;>> Strike=90;>> Rate=0.08;>> Time=6/12;>> V olatility=0.55;[CallDelta, PutDelta] = blsdelta(Price, Strike, Rate, Time, Volatility)计算结果：CallDelta =0.7321PutDelta =-0.26794.利用不同的Price与Time计算Detla三维关系。
>> Price=60:1:102;>> Strike=90;Rate=0.08;>> Time=(1:1:12)/12;>> Volatility=0.55;>> [Price,Time]=meshgrid(Price,Time);[Calldelta, Putdelta] = blsdelta(Price, Strike, Rate, Time, Volatility);>> mesh(Price, Time, Putdelta);xlabel('Stock Price ');ylabel('Time (year)');zlabel('Delta');>>5.B-S公式隐含波动率计算例3：假设欧式股票期权，一年后，执行价格99元，现价为105元，无股利支付，股价年化波动率为40%，无风险利率为10%，则期权价格为：解：clear>> Price=105;>> Strike=99;>> Rate=0.1;>> Time=1;>> CallValue=15;>> CallVolatility = blsimpv(Price, Strike, Rate, Time, CallValue, [], [], [],。
