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商业银行经营管理_宋清华_测试题2《商业银行经营管理》综合测试题号分值得分一 12 二 20 三 10 四 20 五 24 六 14 总分 100 一、单选题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案，并将正确答案的号码填在题干的括号内。
共12题，每小题1分，共12分。
）（）1、在商业银行资产负债表上，通常资产是按其程度进行排列。
A、安全性 B、流动性 C、盈利性 D、收益性（）2、目前各国存款保险制度的组织形式主要有三种，其中由银行设立的存款保险机构的典型代表是。
美国 B、英国 C、日本 D、德国（）3、存款定价中的，其主要缺陷是没有考虑到未来利息成本的变动。
A、加权平均法 B、边际成本法 C、历史成本法 D、风险成本法（）4、银行通常按照贷款总额一定比例提取。
A、专项准备金B、普通准备金C、特别准备金D、超额准备金（）5、商业银行结算业务产生的基础是。
A、存款负债业务B、贷款业务C、票据结算业务D、代收代付业务（）6、以下关于金融衍生工具的说法不正确的是。
A、属于银行表外业务 B、可以规避风险 C、可以增加银行手续费收入D、具有全部冲销金融资产价格波动的功能（）7、只有期限在年以上的附属债务工具可以包括在银行附属资本中。
A、3 B、5 C、7 D、8（）8、是指商业银行库存现金与在中央银行的超额准备金之和。
A、基础头寸 B、可贷头寸 C、可用头寸 D、库存现金（）9、1998年1月1日起，我国开始实行的信贷资金管理体制。
A、差额包干 B、实贷实存C、限额下的资产负债比例管理D、比例管理与风险管理（）10、由持卡人先消费、银行定期收回所垫款项的信用卡是。
A、借记卡 B、贷记卡 C、转账卡 D、储蓄卡（）11、商业银行资产管理与负债管理的重要区别在于： A、保持安全性的手段不同 B、降低奉献的措施不同 C、获取流动性的手段不同 D、获取盈利性的途径不同（）12、单一银行制商业银行分支机构。
中南财经政法大学2002-2003沖年第二学期期末考试试卷商业银行经营管理试卷（B卷）（金融学专业2000级3、4班及金融学2001级保险班）学院________ 专业年级（班级） _________ 学号_________ 姓名 ________题号・•二三四五六七八总分得分一、名词解释（每小题4分，共24分）得分评卷人1.商业银行2•资金头寸3. 抵押贷款4•可疑类贷款5•债转股6•票据发行便利二、填空（每个空1分，共18分）得分评卷人1. ________________________________________________________________________ 根据《中华人民共和国商业银行法》，一商业银行实行口主经营、口扌H风险__________________ 、__________________________________________________________________________________ 的经营机制。
2. 根据《巴塞尔协议》的规定，商业银行的附属资木包括未公开储备、重佔储备、普通准备金、混合资木工具、_____________ O3. __________ 是银行资本内部融资的主要來源。
4. ____________________________________________________ 新资木协议将银行风险的范围由信用风险扩大到了__________________________________________ 和______________ °5. _____________________________________________ 商业银行存款定价的方法主要有两种，即__________________________________________________ 和 _____________ .6. ____________________________ 广义的现金资产包括和■7. _________________________________ 根据我国刑法规定，明知是_____________ 、黑社会性质的组织犯罪、_______________________ 的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐蹒其來源和性质，就有可能构成洗钱罪。
商业银行经营管理学负债业务管理负债业务在商业银行的经营管理中扮演着重要的角色。
作为一种存款机构，商业银行通过接受存款形成负债，从而为贷款和投资提供资金支持。
负债业务的管理对于商业银行的稳健经营和风险控制起着至关重要的作用。
下文将从负债业务的特点、负债业务的组织与管理、负债业务的风险管理等方面对商业银行的负债业务管理进行探讨。
首先，负债业务具有以下几个特点。
首先，负债业务的规模庞大，涉及存款的种类繁多，如活期存款、定期存款、跨境存款等。
其次，负债业务的收益相对稳定，由于存款利率受央行政策调控，因此商业银行能够通过这一业务保持相对稳定的收益来源。
然而，负债业务也存在一定的风险，如资金流动性风险、信用风险等。
因此，商业银行在负债业务的组织与管理中需要充分考虑这些特点和风险，以确保其经营的安全性和效益性。
其次，商业银行在负债业务的组织与管理方面需要注意以下几个方面。
首先，商业银行应根据不同的存款品种制定相应的存款产品，以满足客户的不同需求。
其次，商业银行应建立起科学合理的负债融资结构，合理配置不同期限、不同利率的存款资金，以实现稳健的资金管理和风险控制。
同时，在负债业务的组织与管理中，商业银行还应注重与资产业务的协同发展，通过合理配置存款资金，实现资产负债匹配，降低资金运营风险，提高银行的盈利能力。
最后，商业银行在负债业务的风险管理方面需采取一系列措施。
首先，商业银行应加强存款业务的风险防控，严格执行存款合同，加强对客户信息的核实，提高风险识别和预警的能力。
其次，商业银行应加强资金流动性风险管理，通过合理配置流动性资产和建立稳定的流动性融资渠道，以应对可能的资金流动性风险。
同时，商业银行还应加强对信用风险的管理，建立健全的信用评级体系，加强对贷款和投资对象的风险评估和监控。
综上所述，商业银行的负债业务管理是商业银行经营管理中不可忽视的重要环节。
良好的负债业务管理可以有效降低商业银行的风险，保证银行的稳健经营和可持续发展。
中南财经政法大学2002-2003学年第二学期期末考试试卷商业银行经营管理试卷（B卷）（金融学专业2000级3、4班及金融学2001级保险班）学院________专业年级（班级）________学号________姓名________一、名词解释（每小题4分，共24分）1.商业银行2.资金头寸3.抵押贷款4.可疑类贷款5.债转股6.票据发行便利二、填空（每个空1分，共18分）1.根据《中华人民共和国商业银行法》，商业银行实行自主经营、自担风险____________、____________的经营机制。
2.根据《巴塞尔协议》的规定，商业银行的附属资本包括未公开储备、重估储备、普通准备金、混合资本工具、____________。
3.____________是银行资本内部融资的主要来源。
4.新资本协议将银行风险的范围由信用风险扩大到了____________和____________。
5.商业银行存款定价的方法主要有两种，即____________和____________。
6.广义的现金资产包括____________和____________。
7.根据我国刑法规定，明知是____________、黑社会性质的组织犯罪、____________的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，就有可能构成洗钱罪。
8.商业银行证券投资的主要策略有____________、____________、灵活调整法和证券调换法。
9.在资产负债表上，资产按其____________的高低顺序排列，负债按其____________的长短排列。
10.我国的上市银行有深圳发展银行、____________、____________和招商银行。
三、计算题（每小题5分，共10分）1.假设某银行资产余额为200亿元，资产的风险权数为50％，这家银行的最低资本限额为多少？2.假设银行的总资产为600亿元，总资本为30亿元，资产收益率为1.5％，试计算银行的资本收益率。
商业银行资产负债综合管理商业银行资产负债综合管理一、资产负债综合管理的概念与特点资产负债综合管理是商业银行运用合理的资产负债管理方法，实现银行资产负债平衡和盈利能力最大化的一种综合管理模式。
资产负债综合管理的主要目标是通过合理配置银行资产和负债，实现资产增值和负债风险控制的最佳平衡。
资产负债综合管理的特点如下：1. 风险管理优先：资产负债综合管理重视风险管理，通过对各种风险的有效控制，提高银行的风险承受能力，保证银行的资产和负债的安全性和稳定性。
2. 高度灵活：资产负债综合管理要求商业银行具备高度灵活的资产负债配置和流动资金管理能力，在市场需求和利率环境变动时能够及时调整资产和负债结构。
3. 综合性管理：资产负债综合管理要求商业银行全面考虑资产和负债的综合利润和风险，并通过合理的综合管理手段，实现长期盈利能力和风险控制的平衡。
二、资产负债综合管理的原则与方法资产负债综合管理遵循下列原则：1. 风险和收益的均衡：资产负债综合管理要求商业银行在追求较高收益的同时，要合理控制风险。
通过科学的风险定价和风险管理手段，实现风险和收益的均衡。
2. 充分流动性：资产负债综合管理要求商业银行充分配置流动性资产，保证银行能够满足客户的资金需求和提高金融活动能力。
3. 资产负债匹配：资产负债综合管理要求资产和负债的期限、利率和货币种类匹配，通过优化资产负债结构，减少银行的利率风险和汇率风险。
资产负债综合管理的方法主要包括：1. 资产负债管理：通过优化资产负债结构、调整资产负债期限和利率，实现资产负债的匹配和优化，提高银行的风险承受能力和盈利能力。
2. 流动性管理：通过合理配置流动性资产和负债，保证银行能够满足日常运营和客户的资金需求，提高银行的金融活动能力。
3. 风险管理：通过科学的风险定价和风险管理手段，识别、评估和控制风险，保证银行的资产和负债安全和稳定。
三、商业银行资产负债综合管理的重要性商业银行资产负债综合管理的重要性体现在以下几个方面：1. 优化资本利润：通过合理配置资产和负债，实现资本利润的最大化。
第九章商业银行资产负债管理
一、名词解释
1．一级储备
2．敏感性比率
3．自偿性贷款
4．利率敏感性资金
5．资金缺口
6．资金总库法
7．持续期
8．持续期缺口
二、填空
1、资产转移理论认为，银行流动性强弱取决于资产
的。
2、我国商业银行进行资产负债管理的具体管理方法是。
3、商业银行资产负债管理的理论与实践经历了一个演变发展过程，出现的理论主要
有：、、
和。
4、预期收入理论认为，银行资产的流动性取决于借款人
的，而不是贷款的期限长短。
5、资金分配法进行资金分配时，认为资金周转速度快，法定存款准备金率要求高的，资金的稳定性较，这类资金分配给流动性较的资产项目；股本的流动性需求最，资金周转速度为零。
6、通常来讲，持有期间不支付利息的金融工具，其持续期偿还期；分期付息的金融工具，其持续期偿还期。
7、决定金融工具利率风险的因素是持续期，金融工具的持续期越长，其现值的
利率弹性越，面临的利率风险越。
8、当持续期缺口为正值，银行净值随利率上升而；当持续期缺口为负值，银行净值随利率上升而。
9、商业贷款理论，又被称
为和。
三、单项选择
1、在（）理论的鼓励下，商业银行资产组合中的票据贴现和短期国债比重迅速增加。
A商业性贷款理论 B资产转移理论C预期收入理论 D负债管理理论
2、（）贷款限额取消为标志，我国商业银行资产负债比例管理可分为两个阶段。
A 1999年1月1日
B 1999年12月1日
C 1998年1月1日
D 1998年12月1日
3、我国商业银行资产负债管理中的九项指标规定：流动性资产与各项流动性负债的比例不得低于（）。
A20% B25% C30% D35%
4、预期收入理论认为银行资产的流动性取决于：（）
A借款人的预期收入 B贷款的期限长短C可转换资产的多
少 D现金资产的规模
5、负债管理不利于银行（）
A提高知名度 B扩大资产规模C增强资产流动性 D稳健经营
四、多项选择
1、商业银行重视负债管理理论的目的是（）。
A增强流动性 B增加盈利 C弥补资本金的不足 D加强与客户的关系
2、下列有关负债管理理论说法正确的有（）。
A负债管理理论使银行的流动性与盈利性的矛盾得到协调
B负债管理理论增强了银行的主动性和灵活性
C负债管理理论增加银行经营风险
D负债管理理论降低银行经营成本
3、线性规划法中建立约束条件时主要考虑因素有（）。
A资产结构 B总量 C外部法律、法规D内部管理
4、下列有关资金缺口管理模式说法正确的有（）。
A当银行预测市场利率将上升时，采取保持缺口为负值，缺口率小于1
B当银行预测市场利率将上升时，采取保持缺口为正值，缺口率大于1
C当银行预测市场利率将下降时，采取保持缺口为负值，缺口率小于1
D当银行预测市场利率将下降时，采取保持缺口为正值，缺口率大于1
5、资产负债管理理论认为银行应保证资产负债结构调整的（）
A及时性 B灵活性 C单一性D稳定性
五、判断并改错
1、资金总库法属于早期的资产负债管理方法，偏重单一资产管理。
2、资产负债外管理理论的兴起否定了资产负债综合管理理论。
3、当银行预测利率将会上升时，应当建立一个负的资金缺口。
4、银行资金缺口的绝对值越大，银行承担的利率风险也就越大。
5、持续期与偿还期呈正相关关系，持续期与现金流量呈负相关关系。
六、计算题
1、资金缺口管理
某银行的资产负债表部分数据如下表，请计算并分析该银行资金缺口和利率敏感度。
利率敏感度分析表
2000年12月31
日单位：万美元
2、指标分析
一家银行资本净额是100万元人民币，总资产为1500万元人民币，表内外风险加权资产期末余额为1208万元人民币；各项贷款期末余额为950万，各项存款余额为1200万元，该银行有一重点客户——某棉纺厂，该厂在该银行贷款余额为11万元人民币，试计算该行的资本充足率、单个贷款比例和存贷款比例并做简要分析。
参考答案：
一、名词解释
1．一级储备：主要包括库存现金、央行存款、同业存款和托收中的现金等项目，主要用来满足具有强制性的准备金的需要。
2．敏感性比率：利率敏感性资金与利率敏感性负债之比，反映了相对量的大小。
3．自偿性贷款：主要指短期的工商企业周转性贷款，这类贷款一般以真实商业票据作抵押，票据到期后会形成资金自动清偿。
4．利率敏感性资金：指在一定时限内到期的或需要根据最新市场利率重新确定利率的资产。
5．资金缺口：利率敏感性资金与利率敏感性负债的差额，反映了绝对量的差额。
6．资金总库法：银行将来自于各种渠道的资金汇集起来，形成一个资金总库或称资金池，资金总库中的资金被无差别的视为同质的单一来源，然后再将资金总库中的资金分配到各种不同资产上去。
7．持续期：也称为久期，是固定收入金融工具的所有预期现金流入量的加权平均时间，或是固定收入金融工具未来现金流量相对于其价格变动基础上计算的平均时间。
8．持续期缺口：银行资产持续期与负债持续期和负债资产规模比的乘积的差额。
二、填空题
1、迅速变现能力
2、资产负债比例管理
3、资产管理理论，负债管理理论，资产负债综合管理理论，资产负债外管理理论
4、预期收入
5、差，强，小
6、等于，短于
7、大，大
8、下降上升
9、自动清偿理论真实票据论
三、单项选择
1、B
2、D
3、B
4、A
5、D
四、多项选择
1、AB
2、ABC
3、ABCD
4、BC
5、AB
五、判断并改错
1、正确。
2、错误。
改正：资产负债外管理理论的兴起不是对资产负债综合管理理论否定，而是补充。
3、错误。
改正：当银行预测利率将会上升时，应当建立一个正的资金缺口。
4、正确。
5、正确。
六、计算题
1、解：1个月GAP：-5323 SR：0.86
3个月GAP：-7907 SR：0.84
6个月GAP：-7436 SR：0.88
12个月GAP：-11397 SR：0.86
分析：该银行在未来一年的资金缺口均为负值，利率敏感比率小于1，所以利率下跌对该家银行有利，如果利率上升该银行的净利息收入将会下降。
2、解：资本充足率：8.28%
单个贷款比例：11%
存贷款比例：79.17%
分析：该银行的资本充足率大于8%，符合指标要求；但是存贷款比例大于75%，对棉纺厂的单个贷款比例大于10%，不符合指标要求。
