巴塞尔协议Ⅲ与中国银行业宏观审慎

巴塞尔协议Ⅲ与中国银行业宏观审慎巴塞尔协议是国际银行业监管的重要准则，旨在提高银行业的资本充足性，并强化银行的监管和风险管理。

巴塞尔协议Ⅲ于2010年发布，并于2013年开始逐步实施。

这一协议对于全球金融体系的稳定和中国银行业的发展具有重要意义。

本文将重点探讨巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业宏观审慎的影响。

巴塞尔协议Ⅲ的核心目标之一是增加银行的资本充足率要求。

根据协议，银行在经济周期的高峰时期应有足够的资本储备以抵御风险，从而保障金融体系的稳定运行。

中国作为全球第二大经济体，其银行业的资本充足性尤为关键。

巴塞尔协议Ⅲ的实施使得中国的银行业面临更为严格的资本充足要求。

这意味着银行需要更多的资本投入，并加强内部风险管理机制，以确保在面临风险时能够有效抵御损失。

另一个重要的影响是巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的信贷政策产生了一定的制约。

协议规定了各类资产的风险权重，银行根据这些权重计算资本占用，从而影响其信贷规模和资产配置。

特别是对于高风险资产，协议要求银行提供更多的资本覆盖。

在中国，银行的信贷规模在过去几十年里呈现高速增长的态势。

然而，巴塞尔协议Ⅲ的实施将限制部分高风险贷款的发放，以确保银行业的稳定性。

这些措施有助于防范银行业不良贷款风险，推进中国金融市场的健康发展。

此外，巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的流动性风险管理也提出了更高的要求。

协议规定银行需要保持充足的流动性储备，以应对短期流动性风险。

尤其在金融危机时期，流动性风险的管理至关重要。

中国银行业在巴塞尔协议Ⅲ的指导下加强了对流动性风险的评估和管理，确保其能够应对金融市场的突发事件。

此外，巴塞尔协议Ⅲ还对中国银行业的市场风险管理提出了更高的要求。

协议规定银行需要建立更为完善的市场风险监测和控制机制，以保障银行在市场波动时的稳定性。

这一要求对于中国银行业而言，有助于提高其市场风险管理水平，并进一步推动金融市场的健康发展。

综上所述，巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业宏观审慎产生了重要影响。

2012年第12期总第222期【金融市场】巴塞尔协议Ⅲ框架下关于中国银行业监管的思考彭双（海南大学，海南海口570228）［摘要］伴随经济全球化和经济一体化，金融全球化的趋势势不可挡。

银行业在世界各国金融业中都占据主体地位，银行业安全健康可持续的发展对金融业乃至整个经济的发展都是至关重要的。

通过分析巴塞尔协议Ⅲ出台的背景和巴塞尔协议Ⅲ的监管新理念以及巴塞尔协议Ⅲ对我国银行业的影响，提出了我国银行业制订可持续发展战略、建立健全杠杆率机制、不良贷款拨备率动态监管机制等应对国际银行业监管措施。

［关键词］巴塞尔协议Ⅲ;资本充足率;杠杆率;逆周期;中国银行业［中图分类号］F832［文献标识码］A［文章编号］2095－3283（2012）12－0097－04作者简介：彭双(1986－)，女，四川人，海南大学金融学专业金融学硕士，研究方向:商业银行、区域金融。

一、引言自20世纪70年代以来，世界各国的经济联系越来越密切，21世纪以来这种关联越来越明显，每一次专门针对全球银行业监管的巴塞尔协议的出台都伴随金融危机的产生，可以说，每一次的金融危机都催生了新一轮的金融监管改革。

继2010年7月21日美国颁布实施了自20世纪30年代“大萧条”以来最全面、最严厉的金融监管改革法案《多德－弗兰克华尔街改革与消费者保护法》之后，2010年9月12日，巴塞尔银行监管委员会来自27个经济体的央行和银行监管机构负责人，通过了关于加强全球银行体系资本要求的改革方案《巴塞尔协议Ⅲ》，并在随后的G20首尔峰会上获得一致通过，成为本轮危机后首个全球范围内的重大监管改革。

美国次贷危机演变为全球性金融危机后暴露出现行新巴塞尔资本协议的诸多不足，如危机爆发时全球银行整体资本质量不佳、现行监管体系未对杠杆率进行一致监管、金融业的顺周期性未引起足够重视、对系统性风险考虑不足等。

这些都促使巴塞尔银行监管委员会痛下决心进行改革，加速了《巴塞尔协议Ⅲ》的出台。

巴塞尔协议III对中国银行发展的影响摘要：次债危机的爆发和全球金融危机的蔓延使全球金融秩序陷入混乱、经济增长长期进入衰退中。

因此，必须在系统风险监察、对系统风险宏观审慎反应的国际协调、金融监管的跨国界安排和流动性支持融资等四个方面实施改革。

[1]关键词：商业银行；风险管理；巴塞尔协议iii；资本充足率；经济环境引言目前对《巴塞尔协议ⅲ》的解析，专业人士认为，涉及有关资本和流动性的条款对我国当前金融机构的冲击很小。

《巴塞尔协议ⅲ》的监管措施会通过我国监管部门的监管指标在很大程度上直接影响到银行的资产负债组合，进而影响到社会的金融资源配置状况。

在《巴塞尔协议ⅲ》的基础上，结合我国实际，我国银监会颁布了“我国版巴塞尔协议ⅲ”，即《我国银行业实施新监管标准指导意见》，确立了我国银行业实施新监管标准的政策框架。

经过对比发现新监管标准将对我国银行业的发展产生深远影响。

[2]二、巴塞尔协议iii对中国银行发展的影响（一）巴塞尔协议iii对中国银行资本充足状况的影响1.短期影响就短期而言，《巴塞尔协议ⅲ》的各项要求对我国银行业影响不大。

通过打压市场价格造成的银行间接损失相对不高，市场流动性缺失问题也远没有发达市场严重。

[3]2.中长期影响虽然短期不会产生影响，但从长期来看，按照《巴塞尔协议ⅲ》监管标准，我国银行业的发展趋势应该围绕资本约束，用有限的资本获取更高的利润。

按照银监会的数据，按照新资本协议的资本计算方法，监管层对五大行的资本充足率要求为11.5%；中小型银行则必须高于10.5%。

2010年三季报数据显示：四大行核心资本充足率在9.33-9.75%之间，资本充足率在11.38-11.73%之间；交通银行的两个指标分别为9.46%和12.53%，招商银行为8.03%和11.47%。

可见，即将实施新资本协议的试点银行亦未全部达标。

对中国银行来说，2011年一月末，资本充足率为10.92%，核心资本充足率为9.61%，预计杠杆率在4%以上，按国内版新资本协议要求的资本标准，中国银行现期未能全面达标。

巴塞尔协议Ⅲ与中国银行业宏观审慎监管巴塞尔协议Ⅲ与中国银行业宏观审慎监管自从20世纪70年代布雷顿森林体系崩溃后以来,世界金融体系先后经历了1987年美国股市大崩盘,1994年墨西哥金融危机,1997年亚洲金融危机,xx年美国次贷危机演化的全球金融危机。

频繁爆发的危机,带给全球经济金融体系严重伤害,引起各国政府和监管当局的高度重视,纷纷选择凯恩斯主义经济政策进行政府干预,试图挽回不良影响,防止金融体系崩溃,帮助恢复全球经济增长；同时,也引发了对危机起因、经济增长模式、“大而不倒”金融机构监管以及监管体制、机制、标准和跨境协调等方面的反思。

在金融监管领域,美国、英国、欧盟等国家(地区)纷纷出台了各自的金融改革方案,金融稳定理事会、巴塞尔委员会等国际组织新制定或修订加强金融机构监管和监管当局之间相互合作的一系列改革文件,更加强调资本和流动性监管,更加强调对系统性风险的计量、识别和风险化解,尤其是细化系统重要性金融机构监管措施,并提出了强化宏观审慎监管改革框架,以减少金融危机事件对宏观经济的损失,维护世界金融体系稳定。

目前,由二十国集团共同推动的国际金融改革在银行资本、流动性监管等方面提出了更为严格的新标准,同时在系统重要性银行监管、逆周期监管、跨境监管合作等方面提出了更高要求。

对于欧美等国家在金融监管和治理领域出现的新问题、采取的新措施,我们需要深入分析研究,总结经验教训,提出适宜国情的改革方案；对第三版巴塞尔协议及其陆续研究制定的监管制度、思路、方法等内容,需要我们积极主动多层次、实质性参与国际金融监管改革领域,提高我国监管当局国际话语权,促进国际金融秩序稳定。

鉴于此,本文以巴塞尔协议Ⅲ和宏观审慎监管框架为主线,借鉴国际金融监管改革成果,围绕银行机构监管和宏观审慎监管框架设计为主题展开研究。

本文采取理论和实践结合,比较分析法与实证分析结合法的方法,分别分析国际金融监管改革尤其是全球金融危机之后,包括巴塞尔协议Ⅲ在内的国际监管改革成果,以及中国实施巴塞尔协议的做法和有效的监管措施,侧重探讨我国宏观金融审慎监管框架的建立。

基于《巴塞尔协议Ⅲ》框架下我国金融业宏观审慎监管制度研
究
许梦凡
【期刊名称】《商业经济》
【年(卷),期】2022()8
【摘要】全球金融监管体系的缺陷在国际金融危机中暴露无遗,为了进一步维护全球金融体系稳定,巴塞尔协议Ⅲ在银行业监管者的努力下最终签订。

巴塞尔协议Ⅲ在保留巴塞尔协议Ⅱ精华内容的基础上,创新地提出了逆周期资本缓冲以及系统性重要金融机构等一系列以防范系统性风险为目的的宏观审慎监管制度,对各国银行业监管者提出了更高的要求。

充分利用巴塞尔协议Ⅲ的精华部分,可以提高我国银行业监管水平,建设有中国特色的且符合金融监管客观现状的监管体系。

【总页数】3页(P183-185)
【作者】许梦凡
【作者单位】伦敦国王学院
【正文语种】中文
【中图分类】F831.1;F832.2
【相关文献】
1.宏观审慎监管框架下金融业系统性风险研究
2.宏观审慎监管框架下我国金融业监管协调问题研究
3.基于巴塞尔协议的我国商业银行宏观审慎监管框架的体系构建
4.
宏观审慎监管框架下中国金融监管的政策选择——基于巴塞尔协议Ⅲ的视角5.宏观审慎监管框架下中国金融监管的政策选择——基于巴塞尔协议Ⅲ的视角
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中国版 巴塞尔协议 Ⅲ 对我 国上市银行的影响

巴塞尔协议Ⅲ与中国银行业宏观审慎监管近年来，全球金融市场的动荡和危机造成了全球金融监管和风险管理体系的重大调整。

巴塞尔协议Ⅲ（Basel III）的出台被视为全球宏观审慎监管的里程碑，对于中国银行业的监管和风险管理起到了重要作用。

本文将探讨巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业宏观审慎监管的影响以及该行业的应对措施。

巴塞尔协议Ⅲ是国际货币基金组织（IMF）和巴塞尔银行监管委员会（BCBS）于2010年12月发布的一项国际银行监管协议。

该协议旨在增强金融机构的资本充足性、流动性风险管理和市场风险抵御能力，从而提高金融体系的稳定性。

与前两个版本相比，巴塞尔协议Ⅲ更加严格和全面，主要包括以下几个方面的内容。

首先，巴塞尔协议Ⅲ要求金融机构提高资本充足率。

具体而言，协议将核心资本与风险加权资产的比率要求提高至7%，Tier 1资本与风险加权资产的比率提高至8.5%。

这意味着银行需要增加自有资本以覆盖更多的风险，降低资产负债比例，从而提高偿付能力。

其次，巴塞尔协议Ⅲ要求金融机构加强流动性风险管理。

协议规定了两个关键指标，即净稳定资金比率（Net Stable Funding Ratio，NSFR）和高质量流动性资产比率（High Quality Liquid Assets，HQLA）。

NSFR要求银行确保长期债务的融资可以稳定，而HQLA要求银行持有足够的流动性资产以应对负债到期时的偿付需求。

第三，巴塞尔协议Ⅲ增加了对市场风险的监管要求。

协议要求金融机构使用内部模型来计量市场风险，同时加强了市场风险资本的计算和管理。

对于中国银行业而言，巴塞尔协议Ⅲ的出台对宏观审慎监管提出了新的挑战和要求。

首先，中国银行业在资本充足率方面存在较大的改进空间。

根据中国银保监会发布的数据，中国银行业的平均资本充足率低于巴塞尔协议Ⅲ的要求。

因此，中国银行业需要增加自有资本以满足更高的资本充足率要求。

其次，巴塞尔协议Ⅲ要求对流动性风险进行更加有效的管理。

巴塞尔协议III最终方案对我国银行业的影响及应对思考巴塞尔协议是国际银行业监管的重要准则之一，旨在通过提高银行资本充足率和风险管理水平，保障金融体系的稳定发展。

巴塞尔协议III最终方案于2024年底正式出台，对全球范围内的银行业产生了深远影响，同时也对我国银行业带来了一系列挑战和应对问题。

首先，巴塞尔协议III最终方案对我国银行业的影响主要体现在资本充足率的要求上。

根据该协议，银行需要保持一定的资本充足率，以应对潜在风险的冲击。

这就要求我国银行要加强资本管理，提高核心资本充足率。

对于一些资本较低的银行，尤其是中小型银行，将面临增加资本金的困境，需要采取一系列措施提高资本充足率，如增资扩股、募资等。

其次，巴塞尔协议III最终方案对我国银行业的影响还表现在流动性管理方面。

协议要求银行加强流动性风险管理，确保在金融市场紧张时能够满足资金需求。

这对于我国银行来说，特别是一些规模较小的银行来说，将面临更多的压力和挑战。

为了保持充足的流动性，银行需要加强资金管理，提高存贷比例控制能力，合理配置流动性资产。

第三，巴塞尔协议III最终方案对我国银行业的影响还体现在风险管理方面。

协议要求银行对风险进行细分并进行有效管理，如信用风险、市场风险、操作风险等。

这要求我国银行加强风险管理能力，提高风险测量和评估能力。

银行需要加强对信用风险的评估和控制，完善风险管理制度，确保风险管理的科学性和有效性。

针对巴塞尔协议III最终方案对我国银行业的影响，我国银行可以采取以下应对思考：首先，银行应加强风险管理能力，完善内部控制制度，确保风险的及时发现和有效管理。

银行可以引进风险监控和风险评估模型，在风险管理过程中使用科技手段，提高风险管理的科学性和准确性。

其次，银行可以采取多元化的融资方式，以减少对传统存款业务的依赖。

如发行债券、募集股权资本、发行可转债等，增加银行的非存款类负债，提高银行的资本充足率。

另外，银行可以加强与其他金融机构的合作，拓宽融资渠道，降低融资成本。

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乔 天锋
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众所 周知 ，巴塞尔协议是 当前全球银行 ４５ ． ％，一级 资本 充足率为 ６ ％，总资 本充
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《巴塞尔协议III》与我国的银行资本监管政策2010年《巴塞尔协议III》的推出使全球的金融监管发生了重大变化，我国监管当局在充分借鉴国际经验、紧密结合国内银行业的经营特点和监管实践，确立了我国银行业实施新监管标准的政策框架。

2011年5月，中国银监会推出《中国银行业实施新监管标准指导意见》，它明确了一系列监管标准，包括资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等，被称为中国版的“巴塞尔协议III”。

该《指导意见》强化资本充足率监管，表现在：一是改进了资本充足率计算方法。

对资本定义、风险加权资产的计算方法等进行了新的规定。

将监管资本分为核心一级资本、其他一级资本和二级资本三级，并采用差异化的信用风险权重方法。

二是提高了资本充足率监管要求，明确了核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不得低于5%、6%和8%；引入逆周期的资本监管框架，包括建立2.5%的留存超额资本和0-2.5%的逆周期超额资本；对系统重要性银行的附加资本提高要求，暂定为1%。

按照上述标准，正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率将分别不低于11.5%和10.5%。

三是引入杠杆率监管标准，即要求商业银行的一级资本占调整后表内外资产余额的比例不低于4%，以弥补资本充足率的不足，控制银行业金融机构以及银行体系的杠杆率积累。

四是强化贷款损失准备监管。

一是建立贷款拨备率和拨备覆盖率监管标准，贷款拨备率（贷款损失准备占贷款的比例）不低于2.5%，拨备覆盖率（贷款损失准备占不良贷款的比例）不低于150%，原则上按两者孰高的方法确定监管要求。

二是建立动态调整贷款损失准备制度。

五是合理安排过渡期。

新资本监管标准从2012年1月1日开始执行，系统重要性银行和非系统重要性银行要求分别于2013年底和2016年底前达标。

2012年6月7日银监会公布《商业银行资本管理办法（试行）》自2013年1月1日起施行。

该《办法》坚持我国银行业资本监管的成功经验，以Basel II三大支柱为基础，考虑BaselIII的新要求，分别对监管资本要求、资本充足率计算、资本定义、信用风险加权资产计量、市场风险加权资产计量、操作风险加权资产计量、商业银行内部资本充足评估程序、资本充足率监督检查和信息披露等进行了规范。

法适应时代 的需求 ， 在此背景下 ， 巴塞 尔委员会对该协 议进 行了全面 的 修改 ， 于２ ０ ０ ４ 年 出台了《 巴塞尔协议 Ⅱ 》 ， 该协议包括 了最低资本要求 、 外部监管和市场约束这三 大支柱 。 然而２ ０ ０ ８ 年爆发 的席卷全球 的金融 危机又暴露 出了新协议存 在的缺 陷与不足 ， 这 迫使 巴塞尔委员会不得 不加快 了对 《 巴塞尔协 议 Ｉ Ｉ 》 修 改的步伐。
出不穷 ， 银行业务趋于 多样化 、 复杂化 。 为 了维护各 国银行 系统 的安全 ， 建 立一套 公平 的竞争 体 系 ，巴塞尔银 行 监管委 员 会 １ ０ 个 成 员 国于 １ ９ ８ ８ 年共 同签 署 了《 关于统一 国际银 行资本衡量 和资本标准的协议》 ， 即《 巴塞尔协议 Ｉ 》 ， 协议 中提 出了 ８ ％的最低资本充足 比率要求 。但 随
经矫祝野 ２ ０ １ ３ 年第 ０ ｌ 期 Ｅ ｃ ｏ ｎ ｏ ｍ ｉ ｃ Ｖ ｉ ｓ ｉ ｏ ｎ
简谈《 巴塞尔协议 Ⅲ》 及其影响
杜 娟
（ 安徽财经大学 金融学院 安徽蚌埠 ２ ３ ３ ０ ３ ０ ）
摘 要： 自《 巴塞尔协议 Ⅲ》 问世以来 ， 对全球 的金融 业 ， 特别 是银 行的规范化经 营、 风 险管理等方面产 生了一定 的影 响 ， 同时也为促进 国 际银行业 的公平竞 争 ，实现国际银行 的安全与稳定发展起到 了巨大的 推动作用 。本文将 简要介 绍《 巴塞 尔协议 Ⅲ》 的产生背景 ， 概括总结《 巴
０ ． ６ ２ ５ ％， 以后 每年增加 ０ ． ６ ２ ５ ％， 直到 ２ ０ １ ９ 年 达到 ２ ． ５ ％的最终 且标。此 外 。协议 中还对扣减项 比例和资本 中需要取消项 目等 内容 的过 渡期安

摘 要 ： 文 对 巴 塞 尔协 议 ＩＩ 新 增 内 容 做 了 归 纳 ， 出 巴 本 Ｉ的 突
塞 尔 协 议 ＩＩ 重 微 观 审 慎 和 宏 观 审 慎 相 结 合 ， 本 监 管 和 流 动 Ｉ注 资 性 监 管 并 重 的 理 念 。 然 后 ， 纳 中 国 对 于 巴 塞 尔 协 议 ＩＩ的 实 施 归 Ｉ 情 况 以及 根 据 主 要 银 行 的 数 据 分 析 巴 塞 尔协 议 ＩＩ对 中 国银 行 Ｉ 业 的影响 。 关 键 词 ： 塞 尔协 议 Ｉ 基 本 框 架 ； 国银 行 业 ； 响 巴 Ｉ Ｉ； 中 影
巴 塞 尔协议 … 的基 本 框 架及 其 对 中 国银 行 业 的 影 响 分 析
口 贺 育 飞
券 化 监 管 资 本 要 求 规 定 了 额 外 限 制 条 件 ， 括 排 除 隐 患 自身 提 供 包 增 信 安 排 导 致 的 信 用 评 级 提 高 带 来 的 资 本 优 惠 ， 行 必 须 进 行 尽 银 职 调 查 ． 续 及 时 地 掌 握 基 础 资 产 池 风 险 信 息 、 产 证 券 化 交 易 持 资 结 构 和 风 险 特 征 ；３ （ ）提 高 了 资 产 证 券 化 涉 及 的 流 动 性 便 利 的 信 用 风 险 转 换 系 数 ， 取 消 对 市 场 整 体 出 现 动 荡 时 的 流 动 性 便 利 的 并 资本优惠 。 第 二 ． 高 交 易 账 户 风 险 资 本 要 求 。对 于 交 易 账 户 使 用 内 部 提 模 型 法 的 银 行 ， 般 市 场 风 险 的 资 本 要 求 除 了 计 算 Ｖ Ｒ， 需 考 一 ａ 还 虑 压 力 测 试 下 的 ｖ Ｒ， 基 于 ｌ ａ 即 ０天 持 有 期 、９ ９ ％单 尾 置 信 区 间 以

内容：
3.在资本分类和风险权重的基础上，报告确定了资本充足率8% 的标准和核心资本充足率4%的监管标准。资本充足率(“CAR”) 是衡量一个银行的资本对其风险资产以百分比表示的量，其计 算公式是： 资本充足率=资本/风险资产 核心资本充足率=核心资本/风险资产 风险资产=资产×风险权 重 （2）协议的主要目标 ：监管视角从银行外转到银行内，监管 目标更加明确具体；监管重心从母国与东道国监管责权的分配 转移到对银行资本充足性的监控；促使银行强化内部资本管理 机制的建设；使监管范围从国家分散监管到国际统一监管
三大支柱细说
2
第二支柱 ——监管部门的监督检查
委员会认为，监管当局的监督检查是最低资本规定和市场纪律的重要补 充。具体包括：(1)监管当局监督检查的四大原则：一，银行应具备与 其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的 战略。二，监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其 战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力。若对最终结果不 满足，监管当局应采取适当的监管措施。三，监管当局应希望银行的资 本高于最低监管资本比率，并应有能力要求银行持有高于最低标准的资 本。四，监管当局应争取及早干预从而避免银行的资本低于抵御风险所 需的最低水平，如果资本得不到保护或恢复，则需迅速采取补救措施。 (2)监管当局检查各项最低标准的遵守情况。银行要披露计算信用及操 作风险最低资本的内部方法的特点。作为监管当局检查内容之一，监管 当局必须确保上述条件自始至终得以满足。委员会认为，对最低标准和 资格条件的检查是第二支柱下监管检查的有机组成部分。(3)监管当局 监督检查的其它内容包括监督检查的透明度以及对换银行帐薄利率风险
发展：
1975年2月，十国集团中央银行行长在瑞士巴塞尔市召开会议，成立巴塞尔

2012年第6期（总第398期）上CHINESE &FOREIGN ENTREPRENEURS一、《巴塞尔协议III 》产生的背景及主要内容2004年6月定稿的《巴塞尔协议Ⅱ》树立了商业银行监管的“三大支柱”，即：（1）最低资本要求；（2）监管者对于资本充足问题的审查和银行内部自己的风险评估机制；（3）信息披露要求。

它比《巴塞尔协议I 》更加精细复杂。

但是，以2007年次级债危机为导火线而引发全球性金融危机，再一次证明了金融监管体制仍然存在缺陷。

在这种背景下，2010年7月26日，巴塞尔银行监督委员会就最早于2009年12月提出的资本和流动性改革方案中诸多关键性的内容达成了广泛的协议，并表示将放宽对银行资本金和流动性的监督，对银行贷款额度引入新的限制，以控制风险。

2010年9月12日，全球27个国家和地区的央行和监管机构在瑞士经过各方讨论后通过了加强银行体系资本要求的改革方案———《巴塞尔协议III 》，并从2011年初分阶段实行。

协议主要内容表现在以下方面：（1）对银行资本要求进行微调的标准和时间节点。

普通股权益/风险加权资产从2%提高到4.5%，核心资本充足率最低要求从4%提高到6%，这一规定达标的时间是2015年，在最低要求之上还可以增加2.5%普通股权益的反周期缓冲。

此外，核心资本充足率达到6%的标准、但低于7%的银行，应执行较为谨慎的利润留存政策。

对于有系统性影响的重要银行，应该有更大的损失吸收能力，会有更高的充足率标准。

（2）对银行资本要求进行微调的过渡时间。

2013年1月1日要达到阶段性目标，普通股权益/风险加权资产提高到3.5%，核心资本充足率达到4.5%，资本充足率达到8%。

此后，每年普通股权益/风险加权资产和核心资本充足率在2013年基础上提高0.5个百分点。

反周期缓冲的充足率要求则是从2016年开始，每年提高0.625%，4年后达到2.5%的水平。

《巴塞尔协议III 》是近几十年来针对银行监管领域的最大规模改革。

《巴塞尔协议III》的主要规定及在中国的实施作者：耿明英耿晓宇陈钰来源：《对外经贸实务》2011年第06期由美国引发的次贷危机催生了《巴塞尔协议III》的诞生，该规定旨在创造出更稳定的国际金融体系。

2010年9月12日，巴塞尔银行监管委员会（BCBS）在瑞士巴塞尔召开央行行长和监管当局负责人会议（GHOS），就巴塞尔协议新框架细节达成一致意见，并在11月的二十国集团（G20）首尔峰会上获得签署。

那么，《巴塞尔协议III》在银行业监管方面出台了哪些新的规定？能否有效避免未来发生新的金融危机？新规定对世界及主要国家银行业会带来哪些影响？中国银行业又该如何实施或应对呢？一、《巴塞尔协议III》的新规定与《巴塞尔协议II》相比，《巴塞尔协议III》突出体现了风险敏感性的资本要求和非风险敏感性杠杆率要求相结合，资本监管与流动性监管相结合，微观审慎与宏观审慎相结合。

其监管准则的内容主要表现出以下几个特点：（一）提高银行最低资本要求，增强资本质量《巴塞尔协议III》对国际银行业最大的影响是强化了合格资本定义，显著提高最低资本要求，尤其是增加了一级资本中普通股的最低要求。

由普通股构成的“核心”一级资本金占银行风险资产的下限将从现行的2％提高至4.5％，一级资本金的最低占比由原来的4%提升到6%(但一级资本加二级资本的最低要求仍保持原来的8%不变)。

二级资本仅在破产清算时承担损失，同时取消三级资本，简化资本结构。

另外，扩大了风险资产覆盖范围，即提高“再资产证券化风险暴露”的资本要求，增加压力状态下的风险价值，提高交易业务的资本要求，提高场外衍生品交易（OTC derivatives）和证券融资业务（SFTs）的交易对手信用风险（CCR）的资本要求等。

其目的是增强银行资本质量，减少银行债务风险的负荷率及由银行风险引起的整个社会的金融风险。

（二）提出新的计量指标，加强流动性风险管理流动性枯竭是金融危机的主要特征之一。

ｄ ｏ ｉ ：１ ０ ． ３ ９ ６ ９ ６ ． ｉ ｓ ｓ ｎ ． １ ６ ７ ３—０ １ ９ ４ ． ２ ０ １ ６ ． ２ ０ ． １ ０ ８ ［ 中 图分 类 号 ］ Ｆ ８ ３ １ ． １ ；Ｆ ８ ３ ２ ［ 文献 标识 码 ］ Ａ
１ 巴塞 尔协 议 Ⅲ的监管 改革框 架
第一 ， 强 调高 质量 的 资本 构成 和 透 明度 。首 先 ， 确 立 了一 级 资 本 中普通 股 的核 心地 位 ， 该 比例从 ２ ％提高至 ４ ． ５ ％， 其 目的 为 了增 强银 行 抵御 风 险 的能 力 。同 时将 商业 银 行 一级 资 本充 足 率下 限将 从 现行 的 ４ ％上调至 ６ ％。第 二 ， 强化 风 险覆 盖 面 。一 是 提 高资 产 证 券 化交 易 风 险 暴露 的风 险权 重 ， 同时 大 幅 提高 相 关 业 务 资本 要 求， 其次， 针对 有 业 务往 来 的 交 易对 手 ， 加 强其 信 用 风 险管 理 。第 三， 增加 了杠杆 率作 为清偿 力 的辅助监 管指 标 。 １ ． ２ 全球 流动性 标准 新 版 的 巴塞 尔协议 统 一 了全 球 流动性 标 准 ， 同时提 出 了流动性 覆盖率 （ Ｌ Ｃ Ｒ） 和净稳 定 资金 比率 （ Ｎ Ｓ Ｆ Ｒ） 作 为 流动 性监 管 的重 要 指标 。 ２ ０ １ ３ 年 巴塞尔 委员会 宣 布将 高 流动性 资产 的范 围逐渐 扩大 ， 将先 前 评 级 较低 的公 司 债 券 、 股 票 以及 房 屋抵 押 贷 款 证券 化 产 品 也也 纳入 流动 性资 产 的范 围 ； 同时 对 Ｌ Ｃ Ｒ １ ０ ０ ％ 的生效 时 间往后 推
２ ０ １ ６年 ｌ ０月
中 国 管 理 信 息 化
Ｃｈ ｉ ｎ ａ Ｍａ ｎ ａ ｇ ｅ ｍｅ ｎ ｔ Ｉ ｎ ｆ ｏ ｒ ｍａ ｔ ｉ ｏ ｎ ｉ ｚ ａ ｔ ｉ ｏ ｎ

巴塞尔协议III对我国商业银行的影响潘沁余珊萍一、引言2010年l1月12日闭幕的二十国集团(G20)首尔峰会通过了巴塞尔银行监管委员会此前拟定的有关银行资本与流动性框架的新方案（即“巴塞尔协议Ⅲ”），其时间表也得到了一致通过。

巴塞尔协议Ⅲ将对各国金融体系和金融机构产生深远影响。

在达成最终方案之前，各国金融监管部门和金融机构都有过不少不同意见，巴塞尔委员会也经历了多方征求意见和修改方案，如资本要求的提高和杠杆率指标值由4%调整为3%等等，但最终新的框架获得了一致通过和较高的国际评价，成为未来各国金融监管和机构发展的追求目标。

在经济金融恢复期间，巴塞尔协议Ⅲ的通过仍然有重要的意义，通过缓解亲周期效应的反周期框架在繁荣期间不但不放松监管，还将多计提的储备用于未来危机期间(The Basel Committee, 2009)。

为了防止资本框架的不足性，还加入了流动性的全球标准，以避免类似北岩银行的案例发生（资本指标较好，但却难以避免流动性风险）(Stefan Walter，2010)。

从目前我国商业银行对巴塞尔Ⅲ的了解，不少商业银行认为，新的有关资本和流动性的方案对我国金融机构的影响不是太大。

巴塞尔Ⅲ的监管措施会通过中国监管部门的监管指标在很大程度上直接影响到银行的资产负债组合，进而影响到社会的金融资源配置状况。

巴曙松(2010)认为，中国的银行业可以借此契机适应银行业经营模式多样化的探索，鼓励银行差异化经营；淡化存贷比管理，转向与资产负债全面匹配的资产负债管理；关注现金流状况，根据金融市场发展新趋势合理设置流动性监管指标，真实反映流动性风险；突出研究金融机构偿债能力，适当控制杠杆比率。

但也有一些不同意见，张燕玲(2010)从国际贸易融资的角度来看，认为引入杠杆率监管工具对信用证、保函等贸易相关表外资产与金融衍生品等其他表外资产一律采用100%的信用转换系数(Credit Conversion Factors，CCF)折算成表内资产进行杠杆率计算，是欠缺考虑的。