2011年辽宁省CFA二级考试试题考试技巧与口诀

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1、收入一增长型证券组合是在基本收入与资本增长之间求得某种平衡的一类证券组合。

( )
2、88% C.
3、当( )时,应选择高β系数的证券或组合。

A.预期市场行情上升
B.预期市场行情下跌
C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
4、关于证券组合的分类,下列分类中,正确的是( )。

A.保值型、增值型、平衡型等
B.收入型、增长型、指数化型等
C.激进型、稳妥型、平衡型等
D.国际型、国内型、混合型等
5、公司投资于其他公司所得收益不是公司资本公积金的来源。

( )
6、KD是在WMS的基础上发展起来的,所以KD有WMS的一些特征。

在反映股市价格变化时,以下说法中,错误的是( )。

A.K最快,D其次,WMS最慢
B.D最快,K其次,WMS最慢
C.WMS最快,K其次,D最慢
D.WMS最快,D其次,K最慢
7、史蒂夫.罗斯突破性地发展了资本资产定价模型,提出( )。

A.资本资产定价模型
B.套利定价理论
C.期权定价模型
D.有效市场理论
8、当市场利率下降时,票面利率较低的债券增值潜力很小。

( )
9、某一证券组合的目标是追求基本收益的最大化。

我们可以判断这种证券组合不属于( )。

A.防御型证券组合
B.平衡型证券组合
C.收入型证券组合
D.增长型证券组合
10、有一张债券的票面价值为100元,票面利率10%,期限5年,到期一次还本付息,如果目前市场上的必要收益率是8%,试分别按单利和复利计算这张债券的价格( )。

A.单利:10
11、下列关于利率的说法中,错误的是( )。

A.央行调整基准利率的高低,对证券价格产生影响
B.利率下降时,股票价格上升
C.利率上升时,股票价格下降
D.利率下降时,股票价格下降
12、美国哈佛商学院教授迈克尔?波特认为,一个行业内激烈竞争的局面源于其内存的竞争结构。

一个行业内存在着( )种基本竞争力量。

A.6
B.5
C.4
D.3
13、22元;复利:10
14、2002年3月17日,正式取消额度制,改用采取股票发行核准制。

( )
15、若市场物价上涨,需求过度,经济过度繁荣,被认为是社会总需求大于总供给,央行将
采取紧缩的货币政策以减少需求。

( )
16、53元购得,其实际的年收益率是( )。

A.
17、货币市场型证券组合包括( )。

A.国库券
B.高信用等级的商业票据
C.低信用等级的商业票据
D.普通股
18、詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础,而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。

这可能导致评价结果失真。

( )
19、全国银行间债券市场的回购交易是以国家主权级的债券作为质押品的交易。

其回购利率可以说是一种无风险利率,可以准确反映市场资金成本和短期收益水平,比较真实地反映了中国金融市场的资金供求情况。

( )
20、“市场永远是对的”是( )的观点。

A.基本分析流派
B.技术分析流派
C.心理分析流派
D.学术分析流派
21、收入一增长型证券组合是在基本收入与资本增长之间求得某种平衡的一类证券组合。

( )
22、技术作为生产要素的收入可分为( )层次。

A.技术劳动收入
B.技术专利转让收入
C.技术人股收入
D.技术补贴收入
23、价值发现型投资理念是一种投资风险共担型的投资理念。

( )
24、当证券不相关时,其组合线是一条直线。

( )
25、中国证监会于2001年4月4日公布的《上市公司行业分类指引》,当公司没有一类业务的营业收入比重大于或等于50%时,如果某类业务营业收入比重比其他业务收入比重均高出30%,则将该公司划入此类业务相对应的行业类别;否则,将其划为综合类。

( )
26、证券分析师职业道德的十六字原则中的谨慎客观原则,是指证券分析师应当本着对客户,与投资者高度负责的精神执业,对与投资分析、预测及咨询服务相关的主要因素进行尽可能全面、详尽、深入的调查研究,采取必要的措施避免遗漏与失误。

切实履行应尽的职业责任,向投资者或客户提供规范的专业意见。

( )
27、当( )时,应选择高β系数的证券或组合。

A.预期市场行情上升
B.预期市场行情下跌
C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
28、6%
29、( )是上市公司建立健全公司法人治理机制的关键。

A.规范的股权结构
B.建立有效的股东大会制度
C.董事会权力的合理界定与
D.完善的独立董事制度
30、证券分析师仅包括基于企业调研进行单个证券分析评价的分析师。

( )
31、若市场物价上涨,需求过度,经济过度繁荣,被认为是社会总需求大于总供给,央行将采取紧缩的货币政策以减少需求。

( )
32、“市场永远是错的”是( )对待市场的态度。

A.基本分析流派
B.技术分析流派
C.心理分析流派
D.学术分析流派
33、完全垄断市场结构的特点是( )。

A.市场被独家企业所控制,其他企业不可以或不可能进入该行业
B.产品没有或缺少相近的替代品
C.垄断者能够根据市场的供需情况制定理想的价格和产量,在高价少销和低价多销之间进行选择,以获取最大的利润
D.垄断者在制定产品的价格与生产数量方面的自由性是有限度的,要受到反垄断法和政府管制的约束。