金融风险管理期末复习论述题(总4页)

四、论述题一．金融风险产生的成因。

（要展开）答：产生金融风险的基本原因在于金融企业从事货币经营和信用活动的不确定性。

具体包括：1.信息的不完全性与不对称性；2.金融机构之间的竞争日趋激烈；3.金融体系脆弱性加大；4.金融创新加大金融监管的难度；5.金融机构经营环境缺陷；6.金融机构制度不健全；7.经济体制性原因；8.金融投机9.其他原因（a国际金融风险的转移b金融生态环境恶化c金融有效监管放松）。

二．金融风险管理的策略。

答：处理与控制金融风险的策略和措施主要有：1.回避策略，是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险。

2.防范策略，是指预防风险的产生。

3.抑制策略，又称消缩策略，是指金融机构承担风险后，采取种种积极的措施以减少风险发生的可能性和破坏程度。

4.分散策略，是指利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合。

5.转移策略，也是一种事前控制策略，把可能发生的危险转移给其他人承担。

6.补偿策略，首先是将风险报酬计入价格之中。

其次是与贷款人订立抵押条款。

在有就是通过司法手段对债务人提起财产清理的诉讼。

7.风险监管，包括外部监管和内部监控。

三．金融风险可以从哪几个方面来识别。

答：可以从以下五个方面来识别金融风险：1.从资产负债表的总体状况来识别。

2.从信贷资产的结构来识别。

3.从资产负债表的结构来识别。

4.从在险资产价值(aar)和资本充足程度来识别。

5.从银行的盈利能力来识别。

四．德尔菲法的基本特征与借款人“5C”法的主要内容。

答：1.德尔菲法的基本特征如下：被咨询对象的匿名特征，即被咨询的专家彼此并不知晓。

研究方法的实证性。

调查过程的往复性。

2.在德尔菲法中，专家借以判断一笔信贷是否应发给借款人比较有效的决策依据是关于审查借款人五方面状况的“5C”法，也有人称为“专家制度法”，即审查借款人的品德与声望，资格与能力，资金实力，担保，经营条件和商业周期。

五．金融机构与工商企业比较，为什么金融机构保持流动性显得更为重要。

简答题：1、简述金融风险与一般风险的比较。

答: 从金融风险的内涵看，其内容要比一般风险内容丰富得多。

从金融风险的外延看，其范围要比一般风险的范围小得多。

相对于一般风险：（1）金融风险是资金借贷和资金经营的风险；（2）金融风险具有收益与损失双重性；（3）金融风险有可计量和不可计量之分；（4）金融风险是调节宏观经济的机制。

2、简述金融风险的特征。

答：金融风险除具备一般风险的基本特征外，还有以下特征：（1）隐蔽性；（2）扩散性；（3）加速性；（4）可控性。

论述题：简论金融风险产生的成因。

答：产生金融风险的基本原因在于金融企业从事货币经营和信用活动的不确定性。

具体包括：（1）信息的不完全性与不对称性；（2）金融机构之间的竞争日趋激烈；（3）金融体系脆弱性加大；（4）金融创新加大金融监管的难度；（5）金融机构经营环境缺陷；（6）金融机构制度不健全；（7）经济体制性原因；（8）金融投机；（9）其他原因。

一、金融风险的分类（一）按金融风险的形态划分1.信用风险。

信用风险又称违约风险，是指交易对方（债务人）无法履约还款或不愿意履行债务而造成债权人损失的可能性。

导致信用风险的因素包括主观因素和客观因素。

主观因素是指借款人有没有还款的意愿。

客观因素是指借款人有没有还款的经济能力。

2.流动性风险。

流动性具体表现为一种获取现金或现金等价物的能力，是每一个金融机构的生命活力所在。

流动性风险是指由于流动性不足而给经济主体造成损失的可能性。

流动性风险可分为两类：（1）市场流动性风险；（2）现金风险。

流动性风险状态可以分为三种：第一种是极度不流动。

第二种是由于流动性资产构成的组合难以起到“缓冲器”的作用。

第三种是不能以正常成本筹集资金。

3.利率风险。

利率风险是指由于利率变动导致经济主体收入减少的风险。

4.汇率风险。

汇率风险（也称外汇风险）是指一个经济主体持有的以外币计价的资产与负债、经营活动中的外汇收入与支出以及未来可能产生的以外币计价的现金流的现值，因汇率的变动而发生损失的可能性。

《金融风险管理》期末复习资料整理考试题型：单项选择题（每题1分，共10分）多项选择题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）（考试有计算题，一定要带计算器）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）（一定要展开论述）复习资料整理：样题参考、期末复习重点、习题辅导、学习指导、蓝本、（考试可带计算器）金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”。

（X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。

是指合同的一方不履行义务的可能性。

②市场风险。

是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。

③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。

（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。

②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。

③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。

（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。

（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。

金融风险管理复习题一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分）1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ）A.风险爱好者B.风险规避者C.风险厌恶者D.风险中性者2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。

A.货币危机B.经济危机C.金融危机D.贸易危机3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。

由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。

P57A.期货合约B.期权合约C.远期合约D.互换合约4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。

A.汇率B.利率C.费率D.税率5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。

A.建立多层次的限额管理机制B.套期保值C.设定日间头寸限额D.资产负债“配对管理”6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。

P65A.期货合约B.期权合约C.远期合约D.互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。

这种证券投资风险被称为：（)P145A.系统性风险B.非系统性风险C.购买力风险D.市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ）A.购买力风险B.利率风险C.市场风险D.经营风险9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。

A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。

P57A.利率期货B.利率期权C.利率远期D.利率互换11、（ C ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。

一、名词解释（4*4）1、金融风险：是指在资金融通和货币资金经营的过程中，由于各种事先无法预料的不确定因素带来的影响，使资金经营者的实际收益与预期收益发生一定的偏差，从而有蒙受损失或获得额外收益的机会或可能性。

（P6）2、微观金融风险：是指微观金融机构在从事金融经营活动和管理过程中发生资产损失或收益损失的可能性。

（P6）3、金融风险管理：是管理科学中的重要分支，是研究银行等金融机构的经营中各种风险的生成机理、计量方法、处理程序和决策措施的一门科学。

（P6）4、风险管理：风险管理是指如何在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。

当中包括了对风险的量度、评估和应变策略。

5、关注类贷款：是指“尽管借款人目前有能力偿还本息但存在些可能对偿还产生不利影响的因素”（P44）6、可疑类贷款：是指“借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失”（P44）7、在险价值：就是按某一确定的置信度，对某一给定的时间期限内不利的市场变动可能造成资产价值的最大损失的一种估计。

8、利率互换：是指交易双方在两笔同种货币、金额相同、期限一样，但付息方法不同的资产或债务之间进行的相互交换利率的活动。

（P137）二、单项选择（10*1）1、金融风险管理的目标：A、保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全B、维护社会公众的利益C、保证金融机构的公平竞争和较高利率D、保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行2、一级资本的核心一级资本又称核心资本，包括普通股权额和留存收益3、二级资本二级资本又称补充资本，包括优先股权额（非投票权股东持有部分）和大部分从属债务4、转移风险转移风险措施是银行通过转移、保险、套期交易和互换交易等方法，将风险转移给其他人而保证自身利益的方法。

5、六C/五C审查借款人的品德与声望、资格与能力、资金实力、担保、经营条件和商业周期。

6、银行风险管理的核心银行经营管理的核心是风险管理银行风险管理的核心是信用风险7、什么风险定量分析的难度最大操作风险（P162）8、金融危机的根源归纳起来有两点：a 经济周期波动形成的经济危机；b 金融体系本身的内在脆弱性9、最大贷款不得超过银行存款的多少50%10、外汇风险主要表现在哪些方面交易风险折算风险经济风险（P145）三、多项选择（5*2）1、金融风险的决策与实施首先应确定风险管理战略；然后，风险管理者需要制定具体的行动方案；最后是组织方案的实施（P32）2、风险管理通常设置哪两组（死也没找到求大神给答案理论上答案应该在第二章了）3、顺序递进的三道监控防线岗位制约部门制约内部稽核（P36）4、金融危机的起因两种可能的考法：考法一：货币供求均衡、资金借贷均衡、资本市场均衡、国际收支平衡考法二：经济周期波动形成的经济危机；金融体系本身的内在脆弱性(P350)5、《巴塞尔资本协议》的要求（风险监管的四项原则）一是银行应具备与其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略；二是监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力；三是监管当局应希望银行的资本高于最低监管资本比率，并应有能力要求银行持有高于最低标准的资本；四是监管当局应争取及早干预，从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平，如果资本得不到保护或恢复，则需迅速采取补救措施。

金融风险管理期末复习试题及答案（供参考）【金融风险管理】期末复习资料小抄版全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B）A、识别阶段B、衡量与评估阶段C、处理阶段D、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。

（B）A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。

(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。

(A)A.增加B.减少C.不变D.先增后减”7.“银行的持续期缺口公式是____________。

(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。

(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离”9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。

(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。

金融风险管理复习题一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分）1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ）A.风险爱好者B. 风险规避者C. 风险厌恶者D. 风险中性者2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。

A. 货币危机B. 经济危机C. 金融危机D. 贸易危机3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。

由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。

P57A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。

A. 汇率B. 利率C. 费率D. 税率5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。

A. 建立多层次的限额管理机制B. 套期保值C. 设定日间头寸限额D. 资产负债“配对管理”6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。

P65A.期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。

这种证券投资风险被称为：（ A ）P145A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 购买力风险D. 市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ）A. 购买力风险B. 利率风险C. 市场风险D. 经营风险9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。

A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。

金融风险管理期末复习1. 什么是金融风险管理？金融风险管理是指通过采用各种金融工具、技术和策略，来评估、规避、转移和控制金融风险的过程。

金融风险管理的目标是在承担适当风险的同时，最大程度地保护资金和投资者免受金融市场波动的影响。

金融风险管理主要涉及以下几个方面：•评估风险：对金融市场、金融产品和投资组合进行定量和定性分析，确定可能面临的风险。

•规避风险：采取合理的策略和措施，尽量避免或减少风险的发生。

•转移风险：通过合约、保险或其他金融工具，将风险转移给其他机构或个人。

•控制风险：建立有效的风险管理体系和控制措施，监测和管理风险的发生和变化。

2. 金融风险的分类金融风险可以分为以下几大类：(1) 市场风险市场风险是指由于金融市场的波动和不可预测性，导致市场价格和利率变动引起的风险。

市场风险包括股票、外汇、利率、商品等金融资产的价格风险。

(2) 信用风险信用风险是指借款人或交易对手无法按照合约规定或协议履行支付义务的风险。

信用风险包括违约风险、拖欠风险、违约风险等。

(3) 流动性风险流动性风险是指机构或市场发生资金不足，无法及时满足交易和支付需求的风险。

流动性风险包括资金流入流出的不对称性、交易费用的上升等。

(4) 操作风险操作风险是指由于内部疏忽、错误操作、系统故障等因素导致的损失风险。

操作风险包括人为失误、系统风险、不当管理等。

3. 金融风险管理的工具和技术金融风险管理涉及各种工具和技术，以下是常用的几种：(1) 价值-at-Risk (VaR)VaR是一种常用的风险度量方法，用于评估投资组合在给定置信水平下的最大可能损失。

VaR根据历史数据和概率统计模型计算出投资组合在不同市场条件下的损失范围，帮助投资者了解风险暴露程度。

(2) 应对措施应对措施是指在面临风险时采取的应对策略和措施。

常见的应对措施包括多元化投资、使用衍生品对冲风险、优化投资组合、制定风险管理政策等。

(3) 风险转移风险转移是通过购买保险、签订合约等方式，将风险转移给其他机构或个人。

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《金融风险管理》题库及答案一一、单项选择题（每题1分，共10分）1．资本乘数等于( )除以总资本后所获得的数值。

A．总负债 B．总权益C．总存款 D．总资产2．( )是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险。

A．回避策略 B．风险监管C．抑制策略 D．补偿策略3．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会( )银行的利润。

A．增加 B．减少C．不变 D．先增后减4．保险的数理基础是( )，该法则充分发挥作用的必要条件是存在相当多同质的风险单位。

A．大数法则 B．独立法则C．期望法则 D．平均法则5．( )是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。

为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。

A．股权基金 B．开放基金C．成长型基金 D．债券基金6．上世纪50年代，马柯维茨的( )理论和莫迪里亚尼一米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。

直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。

A．德尔菲法 B．CART结构分析C．资产组合选择 D．资本资产定价7．在到期日之前，期权的价格通常高于其内在价值，多出来的部分被称作期权的( )。

A．利率价值 B．时间价值C．超额价值 D．变动价值8．农村信用社作为以贷款为核心业务的金融机构，贷款构成其主要的经营收入来源。

所以控制( )就是信用社风险管理的主要内容。

A．操作风险 B．流动风险C．利率风险 D．信用风险9．( )自由化促使银行追求高利润而不惜承担高风险，容易产生道德风险和市场泡沫，加重银行的脆弱性。

【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。

（B ） A.流动性资本B.流动性负债 C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债B.总权益 C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

(B) A.放款人B.借款人 C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

(C) A.负债管理B.资产管理 C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。

(A) A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。

(A) A.增加B.减少C.不变D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。

(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。

(D) A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。

(D) A.出租B.谈判C.转租D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。