中证1000指数及行业指数系列编制方案

上证城投债指数编制方案

上证城投债指数对债券发行主体所属行业进行了细分，选取各级地方投融资平台发行的剩余期限为1年以上城投类债券作为样本空间，且不设样本数量限制，信用结构特点鲜明，中低级别债券占比较高。

一、指数名称和代码 指数名称：上证城投债指数 指数简称：沪城投债 英文名称：SSE Urban Construction Investment Bond Index 英文简称：SSE Urban Construction Investment Bond 指数代码：H11098

二、指数基日和基点

该指数以2008年12月31日为基日，以100点为基点。

三、样本选取方法

上证城投债指数的样本空间由满足以下条件的债券构成： （1）债券种类：在上海证券交易所上市的城投债，债券币种为人民币。

（2）信用评级：投资级以上。

（3）发行量：暂无限制。

（4）债券剩余期限：1年及以上。

（5）付息方式：固定利率付息和一次还本付息。 四、指数计算

1、计算公式

100除数报告期债券派息值报告期样本债券的总市报告期指数

其中，总市值=∑（全价×发行量）。

全价=净价+应计利息

取价规则：若有活跃合理报价/成交价格，则取报价/成交价格；若无，则取中证模型估值价格。

2、修正公式

当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为：

其中，修正后的市值=修正前的市值+新增（减）市值；

由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。

3、需要修正的几种情况： （1）发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。

（2）凡有样本券发生发行量变动，在变动日前修正指数。

（3）月末最后一个交易日，将当月样本券派息从指数中去除。

五、样本调整

新除数修正后的市值原除数修正前的市值 1、定期调整

指数样本原则上每月调整一次，符合选样条件的债券自下个月第一个交易日起计入指数，不符合选样条件的老样本每月最后一个交易日之后剔除。

中证粤港澳大湾区发展主题指数系列编制方案

中证粤港澳大湾区发展主题指数反映受益于粤港澳大湾区发展相关上市公

司的整体状况和走势，该指数系列包含中证港股通粤港澳大湾区发展主题指数、

中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数和中证粤港澳大湾区发展主题指数，分别

从港股通范围合资格股票、沪港深三地上市公司及沪深A股中的粤港澳大湾区企

业中选取符合湾区发展主题的最大50家港股、最大300家公司及最大100家A

股作为样本股，采用自由流通市值加权计算，并结合湾区经济发展特点和样本空

间内科技股权重赋予科技股行业因子，以使指数样本股中科技股权重与待选空间

中科技股占比接近。

一、指数名称和代码 指数名称 指数简称 指数代码 （人民币） 指数代码 （港元） 中证港股通粤港澳大湾区发展主题指数 HKC大湾区 931001 930998 中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数 SHS大湾区 930999 931002 中证粤港澳大湾区发展主题指数 大湾区 931000 -

二、指数基日和基点

该指数系列以2016年12月30日为基日，以1000点为基点。

三、样本选取方法

1、样本空间

中证粤港澳大湾区发展主题指数系列的样本空间由满足以下条件的证券组

成：

（1） 中证全指和中证港股通综合指数样本股；

（2）开放式公募基金可投资的其他标的。 2、选样方法

该指数系列按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无

重大问题的公司：

（1）对于样本空间内的港股，剔除过去一年日均成交金额小于3000万港元

的股票；对样本空间内的A股股票按照最近一年（新股为上市以来）的A股日

均成交金额由高到低进行排名，剔除排名后20%的股票。

（2）对剩余的证券，符合下列三个条件之一的证券为粤港澳大湾区企业证

券：

注册在粤港澳大湾区；公司营运中心在粤港澳大湾区；公司主营业务收入50%

以上来自粤港澳大湾区。其中粤港澳大湾区指的是由广州、佛山、肇庆、深圳、

东莞、惠州、珠海、中山、江门9市和香港、澳门两个特别行政区形成的城市群。

1 中证华股行业指数系列编制方案 一、 指数名称与代码 指数代码 中文简称 中文全称 L11140 H100能源人民币 中证香港100能源人民币指数 L11141 H100材料人民币 中证香港100原材料人民币指数 L11142 H100工业人民币 中证香港100工业人民币指数 L11143 H100可选人民币 中证香港100可选消费人民币指数 L11144 H100消费人民币 中证香港100主要消费人民币指数 L11145 H100医药人民币 中证香港100医药卫生人民币指数 L11146 H100金融人民币 中证香港100金融地产人民币指数 L11147 H100信息人民币 中证香港100信息技术人民币指数 L11148 H100电信人民币 中证香港100电信业务人民币指数 L11149 H100公用人民币 中证香港100公用事业人民币指数 L11150 CN80能源 中证海外内地股能源指数 L11151 CN80材料 中证海外内地股原材料指数 L11152 CN80工业 中证海外内地股工业指数 L11153 CN80可选 中证海外内地股可选消费指数 L11154 CN80消费 中证海外内地股主要消费指数 L11155 CN80医药 中证海外内地股医药卫生指数 L11156 CN80金融 中证海外内地股金融地产指数 L11157 CN80信息 中证海外内地股信息技术指数 L11158 CN80电信 中证海外内地股电信业务指数 L11159 CN80公用 中证海外内地股公用事业指数 L11160 C130能源 中证海外股（不含台湾）能源指数 L11161 C130材料 中证海外股（不含台湾）原材料指数 L11162 C130工业 中证海外股（不含台湾）工业指数 L11163 C130可选 中证海外股（不含台湾）可选消费指数 L11164 C130消费 中证海外股（不含台湾）主要消费指数 L11165 C130医药 中证海外股（不含台湾）医药卫生指数 L11166 C130金融 中证海外股（不含台湾）金融地产指数 L11167 C130信息 中证海外股（不含台湾）信息技术指数 L11168 C130电信 中证海外股（不含台湾）电信业务指数 L11169 C130公用 中证海外股（不含台湾）公用事业指数 L11170 C430能源 中证华股（不含台湾）能源指数 L11171 C430材料 中证华股（不含台湾）原材料指数 L11172 C430工业 中证华股（不含台湾）工业指数 L11173 C430可选 中证华股（不含台湾）可选消费指数 L11174 C430消费 中证华股（不含台湾）主要消费指数 L11175 C430医药 中证华股（不含台湾）医药卫生指数 L11176 C430金融 中证华股（不含台湾）金融地产指数

1 中证科技龙头指数编制方案 中证科技龙头指数由沪深两市中电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只龙头公司股票组成，以反映沪深两市科技领域内龙头公司股票的整体表现，为指数化产品提供新的标的。 一、 指数名称和代码 指数名称：中证科技龙头指数 指数简称：科技龙头 英文名称：CSI Technology Top Index 英文简称：CSI Technology Top 指数代码：931087 二、 指数基日和基点 该指数以2012年6月29日为基日，以1000点为基点。 三、 样本选取方法 1、样本空间 中证全指指数样本股 2、选样方法 （1）将样本空间中归属于电子、计算机、通信、生物科技等科技领域的股票纳入待选空间；

2 （2）对待选样本中的股票进行稳定性筛选： i. 剔除最新市盈率小于0，或处于待选样本中最高的前10%区间的股票； ii. 剔除过去三年研发投入复合增长率为负的股票； 在上述稳定性筛选的基础上，考虑部分科技领域上市公司自身发展周期的特殊性，对于营业收入(TTM)处于细分行业内前10%的股票，全部纳入备选空间； （3）对通过稳定性筛选进入备选空间的股票的过去一年日均总市值与营业收入(TTM)两个指标分别排名，将两项排名的算数平均作为综合排名，在细分行业内根据综合排名选取排名靠前的股票，共同构成100只股票，并满足各细分行业内入选数目的比例与备选池中各行业股票数目比例相同，某细分行业内股票数目的具体计算方法如下： N1×备选空间本中该细分行业内的股票总数目，其中，N1=100备选空间中股票数目×100%，若结果不是整数，采用向上取整的方式； （4）对入选的100只（实际可能超过100）股票按照最近报告期的营业收入增速与净利润增速排名的算数平均排名与最近年报研发支出总额占营业收入比例排名的算数平均作为综合排名。在细分行业内根据综合排名选取排名靠前的股票，共同构成50只最终的成分股，并满足各细分行业内入选数目的比例与备选池中各行业股票数目比例相同，某细分行业内股票数目的具体计算方法如下： N2×第 3 步选出的股票中该细分行业内的股票总数目， 其中，N2=50第 3 步选出的股票数目×100%，若结果不是整数，采用向上取整的方式。当数目多于50只时，将入选股票按照总市值降序排列，选取市值最高的50只股票作为最终的指数样本股。