风险管理真题及解析-2009年银行从业资格考试

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-601、对银行体系流动性产生冲击的常见因素不包括（）。

【单选题】A.宏观经济因素和货币政策因素B.金融市场因素C.季节性因素D.法律因素正确答案:D答案解析:对银行体系流动性产生冲击的常见因素：（1）宏观经济因素和货币政策因素；（2）金融市场因素；（3）季节性因素。

选项D：“法律因素”属于混淆选项。

2、杠杆率指标的优点之一是杠杆率相对简单易懂。

【判断题】A.正确B.错误正确答案:A答案解析:杠杆率指标的优点，首先，杠杆率具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展；其次，杠杆率避免了资本套利和监管套利；最后，杠杆率是风险中性的，相对简单易懂。

3、给付定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金。

【判断题】A.正确B.错误正确答案:B答案解析:给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

4、操作风险损失数据收集工作要明确（）。

【多选题】A.损失的定义B.统计标准C.损失形态D.职责分工E.评估报告正确答案:A、B、C、D答案解析:操作风险损失数据收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标准、职责分工和报告路径等内容，保障损失数据统计工作的规范性（选项ABCD符合题意）。

5、银行流动性风险报告的说法正确的是（）。

【多选题】A.流动性风险报告应该按照层次进行划分B.流动性风险管理报告体系的核心问题是，“我们应该让哪些人，在什么时间，知道什么信息？”C.日常流动性风险水平指标可以按周报告D.日常流动性风险水平指标可以按日报告E.一些复杂的流动性风险水平指标，关注中长期的指标正确答案:A、B、D、E答案解析:建立流动性风险管理报告体系的核心问题是，“我们应该让哪些人，在什么时间，知道什么信息？”（选项B说法正确）因此，流动性风险报告应该按照层次进行划分（选项A说法正确）。

2009年银行从业资格考试历年真题精选一、单选题:1、1979年，第一家城市信用合作社在( )成立。

A.广西贺州B.河北邢台C.江苏常州D.河南驻马店标准答案：d解析：1979年，第一家城市信用合作社在河南驻马店成立。

2、国际市场通常采用( )对债券风险进行评估。

A.债券信用评级法B.债券风险评级法C.内部评级法D.外部评级法标准答案：a解析：国际市场通常采用债券信用评级方法对债券风险进行评估。

3、金融市场发展对商业银行的促进作用不包括( )。

A.能够在很多方面直接促进商业银行的业务发展和经营管理B.银行上市发行股票，其股票和债券的价格会影响商业银行的经营管理，尤其是可能导致银行经营管理者的短期行为C.为商业银行的客户评价及风险提供了参考标准D.货币市场和资本市场能为商业银行提供大量的风险管理工具，在市场上通过正常的交易来转移风险标准答案：b解析：金融市场发展对商业银行的促进作用包括能够在很多方面直接促进商业银行的业务发展和经营管理;为商业银行的客户评价及风险提供了参考标准;货币市场和资本市场能为商业银行提供大量的风险管理工具，在市场上通过正常的交易来转移风险等。

4、商业银行向客户直接提供资金支持，这属于商业银行的( )。

A.授信业务B.受信业务C.表外业务D.中间业务标准答案：a解析：个人授信是指银行根据客户的资信状况和提供的担保，事先给客户核准一个额度，在一定时期内，客户可在该额度内连续、循环使用贷款。

5、中国人民银行上海总部成立于2005年8月10日，其主要职责包括( )。

A.制定和执行货币政策B.发行人民币，管理人民币流通C.经理国库D.组织实施中央银行公开市场操作标准答案：d解析：制定和执行货币政策;发行人民币，管理人民币流通;经理国库都是中国人民银行总行的职责，故A、B、C选项错误。

6、1999年，我国为了管理和处置国有银行的不良贷款，成立了四家资产管理公司，分别收购、管理和处置四家国有商业银行和( )的部分不良资产?A.国家开发银行B.中国进出口银行C.中国农业发展银行D.中国人民银行标准答案：a解析：1999年，我国为了管理和处置国有银行的不良贷款，成立了信达资产管理公司、长城资产管理公司、东方资产管理司和华融资产管理公司，分别收购、管理和处置四家国有商业银行和国家开发银行的部分不良资产。

2009年上半年银行从业资格（风险管理）真题试卷(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1．《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。

A．0.02B．0.04C．0.06D．0.08正确答案：B解析：对商业银行资本充足率要求的考查。

在《巴塞尔新资本协议》中，首先根据商业银行资本工具的不同性质，对监管资本的范围作出了界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。

其次，新协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。

最后，新协议规定国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8％，其中核心资本充足率不得低于4％。

2．商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括( )。

A．因果关系分析B．VaRC．敏感性分析D．情景分析正确答案：A解析：商业银行可以采取的市场风险计量方法有：①缺口分析；②久期分析；③外汇敞口分析；④风险价值(VaR)方法；⑤敏感性分析；⑥情景分析；⑦压力测试；⑧事后检查。

3．战略风险的类型不包括( )。

A．产业风险B．技术风险C．竞争对手风险D．信用风险正确答案：D解析：对战略风险类型的考查。

通常，战略风险识别可以从战略、宏观和微观三个层面入手，具体而言，商业银行所面临的战略风险可以细分为：①产业风险；②技术风险；③品牌风险；④竞争对手风险；⑤客户风险；⑥项目风险；⑦其他例如财务、运营以及多种外部风险因素。

4．《金融违法行为处罚办法》属于( )。

A．法律B．行政法规C．金融规章制度D．商业银行监管相关指引正确答案：B解析：考查银行监管主要的法律法规。

《金融违法行为处罚办法》属于行政法规。

5．20世纪60年代，( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

A．马柯威茨提出的现代资产组合理论B．夏普提出的CAPM模型C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型D．罗斯提出套利定价理论正确答案：B解析：马柯威茨的理论提出于20世纪50年代；而布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型属华尔街的第二次数学革命的金融理论；罗斯的理论提出于20世纪70年代。

1.二级文件（押品）的管理不包括（D ）A.保管C.借阅B.交接D.结清、退还2、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但是存在一些可能对偿还贷款本息产生不利影响的因素，属于（B ）A.正常类贷款B.关注类贷款C.次级类贷款D.可疑类贷款3.借款人还款能力的主要标志就是（A ）A.借款人的现金流量是否充足B.借款人的资产负债比率是否足够低C.借款人的管理水平是否很高D.借款人的销售收入和利润是否足够高4.我国商业银行现行的普通准备金提取是按照贷款余额的（A ）A.1%B.1.5%C.2%D.3%5.对正常贷款计提普通准备金的方法中比较常用的是（B ）A.按照全部贷款的余额确定B.在全部贷款余额之中扣除专项准备金后确定C.在贷款风险分类后，按照正常类贷款余额计提D.在全部贷款余额之中扣除特别准备金后确定6、项目建设的必要性评估不包含（D）A项目所属行业当前整体情状况分析B贷款项目是否符合国家产业政策，是否符合国家总体布局和地区经济结构的需要C项目产品市场情况分析和项目产品的竞争力分析D项目技术是否先进7、产品市场竞争成败的主要因素是（C）A产品的消费条件B产品的价格C产品的特征D社会购买力细节问题重要、主要、最8、在项目技术分析和评估中，最关键的评估环节是（D ）A配备一定数量具有一定专业水平的技术专家或技术人员B评估人员深入实际，调查研究项目的技术与设计方案C认真核实各项技术方案指标D搞好方案的定量分析，进行备选方案的综合技术评估9、以下关于固定资产折旧方法与无形资产、递延资产摊销方法表述不正确的是（D ）A.在项目评估中，固定资产折旧可用分类折旧法计算，也可以用综合折旧法计算B.无形资产与递延资产根据其原值采用平均年限法分期摊销C.没有规定使用期限的，按预计使用期限或者不少于10年的期限平均摊销D.开办费在项目投产后按不短于3年的期限平均摊销10、短期借款用途证明文件不包含（D）A原辅材料采购合同B产品销售合同C进出口商务合同D项目规划投资许可证明11.按照四级分类的标准，我国曾经的不良贷款不包括（D ）A.呆账贷款B.呆滞贷款C.逾期贷款D.损失贷款12.如果借款人尚存在一定的偿还能力，或是银行掌握部分第二还款来源时，银行可以采取的不良资产处置方式是（A ）A.现金清收B.重组C.以资抵债D.呆账核销13.以下关于依法收贷过程中申请支付令的表述不正确的是（B ）A.没有其他债务纠纷的，可以向人民法院申请支付令B.债务人应当自收到支付令之日起10日内向债权人清偿债务15C.债务人既不提出异议又不履行支付令的，债权人可以申请执行D.申请支付令所需费用和时间远比起诉少14.以下关于我国和解与整顿程序说法不正确的是（C ）重要概念A.和解是破产程序的一个部分B.没有和解协议生效，就没有整顿程序C.破产程序只有在整顿程序中止之后才能开始D.和解与整顿由政府行政部门决定和主持15.以下关于抵押资产的处置做法不正确的是（B ）A.不动产和股权应自取得日起2年内予以处置B.其他权利应在其有效期内尽快处置，最长不得超过自取得日起的1年C.动产应自取得日起1年内予以处置D.银行处置抵债资产应坚持公开透明的原则16、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（A）。

《公共基础》真题专家解析一、单项选择题1．[解析]答案为D。

A、B、C三项都属于紧缩性货币政策，会减少货币供应量。

2．[解析]答案为B。

监管谈话措施是指银监会根据履行职责的需要，可以与银行业金融机构的董事、高级管理人员进行监管谈话，要求其就业务活动和风险管理的重大事项作出说明。

3．[解析]答案为D。

C选项属于合理的避税行为；D选项违反了银行业从业人员职业操守中的“监管规避”原则。

4．[解析]答案为B。

中国银行业协会的最高权力机构是会员大会，由参加协会的全体会员、准会员组成。

会员大会的执行机构是理事会；理事会闭会期间，常务理事会行使理事会职责；根据工作需要，中国银行业协会设立了10个专业委员会。

5．[解析]答案为A。

国家开发银行承担国家重点建设项目融资的任务，中国进出口银行承担支持进出口贸易融资的任务，中国农业发展银行承担农业政策性贷款的任务，办理中国政府对外优惠贷款是中国进出口银行的经营业务。

6．[解析]答案为A。

居民个人住房贷款属于商业银行业务范畴。

B、C两项属于政策性银行，它们的主要业务是根据国家的产业政策，提供对口资金支持相关产业，不办理居民个人业务；D选项业务范畴为信托业，不涉及贷款业务。

7．[解析]答案为A。

金融市场具有货币资金通融功能、优化资源配置功能、风险分散与风险管理功能、经济调节功能和定价功能。

其中，货币资金融通功能是金融市场最主要、最基本的功能。

8．[解析]答案为D。

对通货膨胀的衡量可以通过对一般物价水平上涨幅度的衡量来进行，一般说来，常用的指标有三种：消费者物价指数、生产者物价指数、国内生产总值物价平减指数。

9．[解析]答案为A。

银行是在经济发展过程中产生的，其发展的根本动力是经济发展中的投融资需求和服务性需求。

10．[解析]答案为B。

经济周期一般分为四个阶段：繁荣、衰退、萧条和复苏。

在经济复苏阶段，企业开始进行大规模投资和固定资产更新，对借贷资金需求显著扩大，商业银行的资产业务规模和利润也有了明显扩大。

风险管理真题2009年一、单选题以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项1、下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。

A．按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B．按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C．按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D．按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类2、在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。

A．资产规模和商业银行的风险管理水平B．资本金规模和商业银行的盈利水平C．资产规模和商业银行的盈利水平D．资本金规模和商业银行的风险管理水平3、20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。

A．资产负债风险管理模式阶段 B．资产风险管理模式阶段C．全面风险管理模式阶段 D．负债风险管理模式阶段4、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。

A．企业的资产规模 B．企业的目标C．全面风险管理要素 D．企业的各个层级5、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。

A．金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C．商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D．商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移6、风险是指( )。

A．损失的大小 B．损失的分布C．未来结果的不确定性 D．收益的分布7、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。

A．高风险低收益、低风险高收益 B．高风险高收益、低风险低收益C．低风险高收益 D．高风险低收益8、与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。

A．特殊性、非盈利性和可转化性 B．普遍性、非盈利性和可转化性C．普通性、盈利性和不可转化性 D．普遍性、非盈利性和不可转化性9、如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为( )。

2009年上半年银行从业资格（公司信贷）真题试卷(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1．下列有关信用证的说法不正确的是( )。

A．银行根据信用证相关法律规范的要求B．银行必须依照客户的要求和指示办理C．这是一个有条件承诺付款的书面文件D．信用证专指国际信用证正确答案：D解析：信用证是一种由银行根据信用证相关法律规范依照客户的要求和指示开立的有条件的承诺付款的书面文件。

信用证包括国际信用证和国内信用证。

2．在公司信贷中的合法合规原则下，商业银行要坚持( )的原则。

A．盈利B．“区别对待，择优扶植”C．保证本金的安全D．诚实信用正确答案：B解析：《商来银行法》和一系列法规、规章的实为商业银行走上健康发展的轨道创造了条件。

商来银行要坚持“区别对待，择优扶植”的原则。

3．在信贷资金总量一定的情况下，信贷资金周转速度、流动性、安全性、效益性的关系是( )。

A．周转速度快，流动性就越强，安全性就越能得保证。

但效益性较差B．周转速度快，流动性就越强，安全性就差，效益性较差C．周转速度慢，流动性就越差，安全性也就越差，效益性较差D．周转速度慢，流动性就越差，安全性也就越好，效益性较好正确答案：A解析：在信贷资金总量一定的情况下，周转速度越快，流动性就越强，安全性就越能得到保证，但效益性相应较差。

反之，信贷资金周转速度越慢，流动性就越差，安全性也就越差，但效益性相应较好。

4．下列属于狭义的信贷的是( )。

A．信贷B．担保C．承兑D．赊欠正确答案：A解析：狭义的公司信贷专指银行的信用业务活动，包括银行与客户往来发生的存款业务和贷款业务。

担保、承兑、赊欠等活动是广义的信贷。

5．下列属于直接融资的行为有( )。

A．何某向工商银行借款100000元专门用于其企业的工程结算B．A公司向B公司投入资金8000000元，并占有B公司30%的股份C．A公司通过融资机构向B公司借款600000元D．何某通过金融机构借入资金120000元正确答案：B解析：融资是指资金的借贷与资金的有偿筹集活动。

银行从业资格风险管理（信用风险管理）历年真题试卷汇编1(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1．下列不属于审慎经营类指标的是( )。

A．成本收入比B．资本充足率C．大额风险集中度D．不良贷款拨备覆盖率正确答案：A解析：审慎经营类指标包括资本充足率、大额风险集中度和不良贷款拨备覆盖率。

选项A的“成本收入比”不属于审慎经营类指标，属于经营绩效类指标。

此外，经营绩效类指标还包括总资产净回报率和股本净回报率。

所以，选项A 符合题意。

2．某企业2008年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为1．2亿元人民币，折旧为0．2亿元人民币，无形资产摊销为0．1亿元人民币，所得税为0．3亿元人民币，则该企业2008年的利息费用为( )亿元人民币。

A．0．1B．0．2C．0．3D．0．4正确答案：B解析：因为EBITDA=(净利润+折旧+无形资产摊销)+利息费用+所得税，可得，2=1．2+0．2+0．1+利息费用+0．3，可以求出利息费用=0．2(亿元)。

所以，本题的正确答案为B。

3．某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2008年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为( )。

A．16．67％B．22．22％C．25．00％D．41．67％正确答案：B解析：可疑类贷款迁徙率=[期初可疑类贷款向下迁徙金额／(期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额)]×100％=[100／(600-150)]×100％=22．22％。

所以，正确答案为B。

4．根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，e=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

第六章操作风险管理一、判断题（请对下列各题的描述做出判断，正确的用A表示，错误的用B表示）1、如果商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能，仍按照自己认为正确而实际错误的方式工作，那么这种行为归属于操作风险中的内部欺诈类别。

（）[2018年6月真题]【答案】B【详解】内部欺诈事件，是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。

此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。

2、商业银行的代理业务即使发生操作风险损失也不大，因此不必过于关注。

（）[2018年6月真题]【答案】B【详解】代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。

代理业务操作风险的成因之一是风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大。

3、商业银行应当根据自身特点制定适当的业务连续性管理政策措施，建立业务连续性管理应急计划。

（）[2017年10月真题]【答案】A【详解】商业银行应根据自身业务的性质、规模和复杂程度制定适当的业务连续性规划，以确保在出现无法预见的中断时，系统仍能持续运行并提供服务。

4、洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

（）[2017年10月真题]【答案】A【详解】洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质，通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化，以逃避法律制裁的行为和过程。

通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段。

5、洗钱的放置阶段是指通过错综复杂的金融交易，模糊和掩盖非法资金的来源、性质，以及与犯罪主体之间的关系，使得非法资金与合法资金难以分辨。

（）[2015年10月真题]【答案】B【详解】一个典型和完整的洗钱过程包括：①放置阶段，是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移；②离析阶段，是指不法分子通过错综复杂的金融交易，模糊和掩盖非法资金的来源、性质，以及与犯罪主体之间的关系，使得非法资金与合法资金难以分辨；③融合阶段，是指不法分子将清洗后的非法资金融合到正常经济体系内和合法商业活动中。

银行从业资格考试《风险管理（中级）》历年真题和解析答案0417-501、风险识别的关键在于（）。

【单选题】A.对风险影响因素的分析B.对风险影响因素的收集C.对风险影响因素的评估D.对风险影响因素的调查正确答案:A答案解析:风险识别的关键在于对风险影响因素的分析（选项A正确）。

2、风险数据包括（）。

【单选题】A.监测数据和分析数据B.前期测量数据和后期综合数据C.内部数据和外部数据D.集中计量数据和分散计量数据正确答案:C答案解析:选项C正确。

风险数据包括内部数据和外部数据，其中内部数据是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息，外部数据是通过专业数据供应商所获得的数据。

3、日常国别风险信息监测渠道包括（）。

【多选题】A.新闻平台B.外部评级机构数据C.银行内部信息D.客户反馈数据E.宏观政策导向正确答案:A、B、C答案解析:日常国别风险信息监测渠道包括：（1）新闻平台。

用于收集新闻媒体发布的地方、国家、全球新闻，包括影响世界经济政治的重大事件、某一国家的经济整体动态、经济政治的政策制定与调整等（选项A正确）。

（2）外部评级机构数据。

收集世界范围内主要外部评级机构的信息，作为国别风险预警等级确定的外部参考信息（选项B正确）。

（3）银行内部信息。

指由银行内部员工发现，显示银行内部发生严重风险的信息，包括某一地区或国家内的全部分行／支行发生严重的损失，某一全球性公司在某一国家或区域内发生严重的违约等（选项C正确）。

4、银行监管的必要性体现在（）。

【多选题】A.银行是一种特殊的企业，银行业在一国国民经济中具有非常重要的地位B.银行机构通过经营风险获得收益，风险是银行体系不可消除的内生因素C.银行往往比存款人或金融消费者占有绝对信息优势D.银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展冲动E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论正确答案:A、B、C、D、E答案解析:选项ABCDE正确：银行监管的必要性体现在：（1）银行是一种特殊的企业，银行业在一国国民经济中具有非常重要的地位；（2）银行机构通过经营风险获得收益，风险是银行体系不可消除的内生因素；（3）银行往往比存款人或金融消费者占有绝对信息优势；（4）银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展冲动；（5）银行业先天存在垄断与竞争的悖论。