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研究领域：微观经济学、产业组织理论、计量经济学应用格兰杰因果检验界定垄断竞争与寡占-- H省装载机市场案例分析樊明安书伟樊明：河南财经学院市场经济研究所所长，资源与环境科学系主任，经济学教授美国北伊利诺大学（Northern Illinois University）经济学博士（Ph.D.）应用格兰杰因果检验界定垄断竞争与寡占-- H省装载机市场案例分析樊明安书伟摘要垄断竟争和寡占是实际经济中最常见的市场结构。

但要实际界定垄断竞争与寡占有一定困难。

主要在于，如何界定厂商之间决策上的相互影响。

格兰杰因果检验可以帮助界定两个变量之间的因果关系。

应用格兰杰因果检验可以界定两个厂商价格之间是否存在格兰杰因果关系。

在存在n个厂商的市场，如果厂商间的价格基本不存在格兰杰因果关系，则市场一般可界定为垄断竞争。

如果主要厂商之间在价格上存在显著的格兰杰因果关系，则可界定为寡占。

本文以H省装载机市场为例具体应用了上述方法界定了其市场结构，得出基本是寡占的判断。

关键词格兰杰因果检验垄断竟争寡占市场结构装载机市场一、引言产业组织理论界定四种基本市场结构：完全竞争、垄断竞争、寡占和垄断，每一种结构都有相应的假设前提。

完全竞争假定市场上有多个买者和卖者，无差异产品、进出自由等。

和完全竞争相比，垄断竞争改变了无差异产品的假定，假定为差异产品，从而延伸出厂商的市场影响力以及厂商面对向下倾斜的需求线。

而寡占改变了多个卖者的假定，假定为少量卖者，从而延伸出厂商间决策相互影响。

垄断特征明显，最显著的是市场唯一卖者。

事实上，完全竞争更多的具有理论上的意义，而非一个和实际经济接近的理论模型。

垄断也不是常见的市场结构。

最常见的市场结构是垄断竞争和寡占。

然而，如何在实际市场结构分析、而非在假设前提上区分垄断竞争和寡占这两种市场结构仍然是一个难题。

曼昆（1998）有感，当计算企业数量时，没有一个能区分“很多”和“很少”的魔法数字，也没有一个确切的方法可以确定什么时候产品是有差别的。

垄断竞争和寡占之间的界定缺乏有效的操作性的工具给理论研究、政府对市场的适当监管以及企业的价格策略的制定都带来问题。

任何实证的关于市场结构和效率的研究，无论采取结构-行为-效果的范式、还是采用价格理论，首先都必须确定所研究的市场或产业到底是樊明，河南财经学院市场经济研究所所长，博士，教授；安书伟，河南财经学院经济学系学生。

河南财经学院杨继生老师为本研究的计量工作提供了重要的帮助。

在此表示衷心感谢。

什么结构。

否则，就可能得出错误的结论。

比如所研究的市场是一个垄断竞争的市场，而研究者将之判断为寡占，再按垄断竞争为基础研究其行为和效果就必然出现错误。

同样地，如果一个市场是垄断竞争的但政府将之判断为寡占从而采取不必要的干预措施，也同样是没有必要甚至可能是有害的。

对企业来说，正确判断市场结构对其价格策略的制定也是很重要的。

不同的市场结构其演化的路径是不同的，在不同市场结构条件下企业定价对竞争对手以及市场的影响也是不同的。

界定垄断竞争与寡占的关键在于厂商之间在价格上是否相互影响以及影响的程度。

格兰杰因果检验可以帮助界定两个变量之间的因果关系。

应用格兰杰因果检验可以界定两个厂商价格之间或单个领导厂商价格对整个市场平均价格是否存在格兰杰因果关系从而帮助界定不同的市场结构。

如果由此使得寡占与垄断竞争以及一些亚结构能够得到较好的界定和描述，就可为实证的关于市场结构和效率的研究、政府对不同市场结构的监管以及企业在价格策略制定方面都有着直接的帮助。

文章第二部分探讨格兰杰因果检验对市场结构界定的应用，第三部分介绍数据，第四部分以H 省装载机市场为例具体讨论如何应用本文的方法来界定装载机市场的结构。

最后，第五部分对本文进行总结。

二、格兰杰因果检验对市场结构界定的应用对时间系列数据来说，若一个变量x 的滞后值在另一个变量y 的解释方程式中是显著的，那么就称x 是y 的格兰杰原因。

格兰杰（Granger, 1969）指出，格兰杰因果关系（Granger Causality ）所反映的是一个经济变量是否对另一变量具有显著的滞后影响。

例如，要考察x 和y 间的格兰杰因果关系，则针对如下的VAR （向量自回归）模型有：t q t q t q t q t t x x y y y εββααα+++++++=---- 11110 （1）tq t q t q t q t t y y x x x μλλγγγ+++++++=---- 11110 （2）如果假设:210===q H βββ 不成立，则x 是y 的格兰杰原因，反之，若接受该假设，则不认为x 是y 格兰杰原因。

同样地，如果假设:210===q H λλλ 不成立，则y 是x 的格兰杰原因，反之，若接受该假设，则不认为y 是x 格兰杰原因。

所以，对变量之间的格兰杰因果关系检验就是对一个变量的滞后项在另一个变量的回归方程中的系数进行联合显著性检验，如果系数是联合显著的，则该变量就是回归方程解释变量的格兰杰原因，否则就不是其格兰杰原因。

界定垄断竞争和寡占的关键问题是，同一市场上不同厂商的价格是否存在相互影响。

寡占假定在市场上只有少量的厂商是基于这样的认识：如果在市场上只有少量的厂商，则这些厂商通常应占据较大的市场份额也就具有了较强的对市场价格的影响力，由此就必然导致大的厂商关注其竞争对手对其价格变化的反应。

因此，重要的不是到底市场上到底有多少厂商，而是这些大的厂商的价格是否相互影响以及在统计上和数量上相互影响到什么程度。

如果相互影响，也就必然导致厂商在进行价格决策是要考虑竞争对手对其价格变化的反应，这时我们就可推断市场为寡占，否则，是为垄断竞争。

垄断竞争和寡占还有一些亚结构及一些复杂情形。

进一步的分析可帮助我们界定这些亚结构及描述更为复杂和具体的市场结构。

如果在一个市场中存在n个厂商，并且获得某一产品的各厂商的价格时间系列数据，则我们可界定如下情形：1、所有的厂商价格都不是彼此的格兰杰原因。

2、所有的厂商价格都是彼此的格兰杰原因。

3、厂商i价格不是市场中其他任何厂商价格的格兰杰原因。

4、厂商i的价格是市场中所有其他厂商加权平均价格的格兰杰原因。

5、厂商i的价格和厂商j的价格都是彼此的格兰杰原因。

6、厂商i的价格和厂商j的价格都不是彼此的格兰杰原因。

7、厂商i的价格是厂商j的价格的格兰杰原因，但厂商j的价格不是厂商i的价格的格兰杰原因；或厂商j的价格是厂商i的价格的格兰杰原因，但厂商i的价格不是厂商j的价格的格兰杰原因。

由此可以肯定断定：如果1成立，则该市场为垄断竞争；如果2成立，则该市场为寡占；如果3成立，则该厂商是市场影响力最小的之一；如果4成立，则该厂商至少是最具市场影响力的之一，这个市场可能适用支配型厂商模型（price leadership）；如果5成立，则厂商i 的价格和厂商j的价格彼此相互影响；如果6成立，则厂商i的价格和厂商j的价格彼此互不影响; 如果7成立，则仅有一方对另一方的价格有影响。

当然，通常1和2不会完全成立，这就会产生出垄断竞争和寡占的过渡结构，或垄断竞争和寡占的亚结构。

一般来说,如果一个市场上主要竞争对手符合1,则可认定为垄断竞争,相反,如果主要竞争对手符合2,则可认定为寡占。

如果部分主要竞争对手符合1，部分符合2，则可认定为垄断竞争-寡占的混合结构。

对此，我们尚无理论模型对此加以研究,而这种结构可能是较为常见的。

三、数据本研究以装载机市场为例进行分析研究。

装载机市场目前就全国来说，以国内品牌为主。

国内品牌和国外知名品牌相比，国外品牌普遍质量要好，但价格也高出很多。

可将整个装载机市场细化为两个市场：国内品牌市场和国际品牌市场。

本文讨论国内品牌市场。

由于装载机有多种规格和型号，我们只讨论轮式50型装载机（铲斗一次铲重为5吨），即ZL50。

这种型号是装载机中最主要的型号之一，设计比较规范，但各厂家在设计和制造方面又有一定的差异性，可以界定为差异产品。

本研究所用数据来源于中国工程机械行业协会。

由于本文所作的分析涉及商业秘密，我们用W、X、Y、Z代表H省四个装载机主要品牌。

2004年这四个品牌的市场占有率在全国排在前五名之内，所论四个品牌合计市场占有率为57.5%。

当然，在H省装载机的主要品牌不止这四个，各品牌市场占有率排序和全国的也不一样，但可用数据只提供了这四个品牌，这是数据的不足之处。

好在我们用这些数据主要是解释以上方法的应用。

表1列出了四个品牌的价格，时间从2003年1月到2004年12月，共24个样本。

此外，分别计算了除W、X、Y、Z这四个品牌以外的品牌的加权平均价格用以代表除该公司以外的行业加权平均价格，分别用BW、BX、BY、BZ来表示。

表1：H省四个主要装载机ZL50品牌的均价（价格单位：万元）四、以装载机市场为例讨论格兰杰因果检验的应用首先分析四个品牌价格的相互之间的格兰杰因果关系。

我们采用显著性水平0.10作为拒绝原假说（Null Hypothesis ）或犯第一类错误（当0H 为真时拒绝0H ）的标准。

也就是说，如果原假说成立的概率高于0.10，则不能拒绝原假设。

或如果原假说成立的概率等于或低于0.10，则拒绝原假说。

表2报告了四个品牌价格相互的格兰杰因果检验的结果。

假说1不成立，也就是说，对于X 价格不是W 格兰杰原因的原假设，接受它的概率仅为0.034，故拒绝原假说。

或者说，X 价格是W 价格的格兰杰原因。

假说2不能拒绝，W 价格不是X 价格的格兰杰原因的概率较大，为0.772，表明W 价格不是X 价格的格兰杰原因。

假说3成立的概率为0.547，不能拒绝，即Y 价格不是W 价格的格兰杰原因。

假说4成立的概率仅为0.083，拒绝，即W 价格是Y 价格的格兰杰原因。

假说5成立的概率为0.008，拒绝，即Z 价格是W 价格的格兰杰原因。

假说6成立的概率为0.084，拒绝，即W 价格是Z 价格的格兰杰原因。

假说7成立的概率为0.127，接近0.10的显著水平。

笔者倾向主张把这两者的格兰杰因果关系表述为：Y 价格是X 价格的弱格兰杰原因。

假说8成立的概率为0.673，不能拒绝，即X 价格不是Y 价格的格兰杰原因。

假说9成立的概率为0.664，不能拒绝，即Z 价格不是X 价格的格兰杰原因。

假说10成立的概率为0.185。

笔者倾向认为，X 价格对Z 价格有值得关注的影响。

假说11成立的概率仅为0.026，拒绝，即Z 价格是Y 价格的格兰杰原因。

假说12成立的概率为0.634，不能拒绝，即Y 价格不是Z 价格的格兰杰原因。

图1表述了上述结果，由此可更直观地看出四个品牌在价格上相互的格兰杰因果关系。

其中箭头方向代表了一个品牌的价格对另一个品牌的价格的作用方向。

除了考察四个品牌的价格相互影响外，还分别考察四个品牌W 、X 、Y 、Z 价格对除该品牌以外的市场加权平均价格BW ，BX ，BY ，BZ 的格兰杰因果关系，也在表2中报告。