商业银行风险管理

商业银行管理论文商业银行风险管理论文

我国商业银行声誉风险管理对策初探

一、引言

从美国次贷危机到全球金融海啸的爆发，不仅使很多中小商业银行破产倒闭，一些大型商业银行也面临破产危机。除了经营失败之外，声誉风险的积聚也已成为主要原因。因此，国际大型商业银行已将声誉风险管理上升为风险管理的核心之一，2009年8月25日中国银监会印发了《商业银行声誉风险管理指引》，以期引导商业银行有效管理声誉风险，完善全面风险管理体系。

管理学中，声誉是指关键利益者对公司个体所发出的总体信息在认知层面的价值判断。它是一个公司行为对不同的相关利益者传达的信息，这些信息再次传达到社会公众，形成了一定的声誉，声誉再返回到公司行为，是一个不断累积的过程，这就是一个声誉形成的模型。建立长期正向公司声誉具有长期性、艰难性的特性，但公司声誉毁损的损失性却是一瞬间的，是短暂的，时间上具有不对称性。

金融机构声誉风险和我们所熟知的市场风险、操作风险、信用风险是一样的，不管经营好坏，在市场当中都面临着利益相关者对其的正向评价、负向评价，所以是常态风险。这种常态风险如果受到某一类内部的纠纷或外部事件的冲击就会演变成声誉风险事件，声誉风险事件就是声誉风险累积到一定程度的爆发。声誉风险事件如果不能有效地处置就会引起声誉危机，甚至可能引起金融机构破产倒闭，从而

传播到社会，银行业的资本市场的相应股价大幅波动，影响社会经济稳定。

总之，声誉-声誉风险-声誉风险事件-声誉危机是一个逐次传递的过程。我们要树立起公司声誉风险是一个常态的风险的意识，一方面不断加强自身建设，构筑良好的经营管理基础，另一方面应通过加强声誉风险管理，善用各种渠道，将自身的良好信用适时客观地展现于公众，并在问题发生时，及时消除公众的猜疑和不满，避免负面报道或传闻对业务和经营管理产生不利影响。

二、国际商业银行声誉管理的基本做法

（一）具有声誉风险管理组织结构

商业银行的风险管理与控制措施

近年来，随着全球金融市场的不断发展和变化，商业银行越来越意识到风险管理的重要性。因此，商业银行在其运营中采取一系列的风险管理和控制措施，以保护自身免受各种潜在风险的威胁。

一、风险识别与评估

商业银行通过建立完善的风险识别和评估体系，能够及时发现潜在的风险因素。例如，银行可以通过对客户信用评级、贷款审查和追踪、市场风险预警等手段，对风险进行准确的分析和评估。这样一来，商业银行能够更好地识别不良资产、信用风险、市场变动的影响等各类风险因素。

二、内部控制

商业银行通过建立健全的内部控制制度，确保各项业务的合规性和稳定性。内部控制包括风险内控、制度内控和审计内控等方面。风险内控主要通过风险管理规程和标准操作流程等手段，对各项风险进行监控和控制。制度内控主要通过建立良好的业务流程、明确各项权责、健全的内部审批程序等，确保业务的规范和可操作性。审计内控主要通过内部审计工作，对各项业务和制度进行监督和审查，发现和纠正潜在的问题。

三、资产负债管理

商业银行通过资产负债管理，实现对风险的控制和分散。银行可以通过调整各类资产的组合结构、提高资产质量以及优化负债结构来控制风险。例如，银行可以通过加大对高质量资产的投放，降低对高风险资产的投资比例，减少不良贷款和不良资产的风险。同时，银行也可以通过债务管理，控制负债的种类和规模，降低债务风险，确保银行的偿付能力和稳定性。

四、风险防范与救济

商业银行为了防范风险和应对突发事件，通常会采取一些风险救济措施。这些措施包括风险保险、特殊风险准备金、托管业务、配置风险抵押品等。通过这些措施，商业银行能够规避一部分风险，提高自身的抗风险能力。

总结起来，商业银行的风险管理与控制措施是多方面、多层次的。它包括风险识别与评估、内部控制、资产负债管理以及风险防范与救济等方面。商业银行需根据自身业务特点和监管要求，制定相应的措施，确保风险可控、稳健经营的原则。通过有效的风险管理与控制，商业银行能够提高自身的抗风险能力，保障客户资金安全，促进金融市场的稳定和发展。

XX大学

大数据时代下商业银行信用风险管理

XXX论文

XXX

2012/12/23

大数据时代下商业银行信用风险管理

摘 要 美国次贷危机引发了大数据时代下商业银行信用风险管理的反思。信用风险是银行业面对的主要风险之一，如何有效地度量和管理信用风险是银行风险管理者尤为关注的问题，本文简要介绍了传统的信用风险度量方法和现代信用风险度量模型，在此基础上提出基于新巴塞尔协议的商业银行信用风险管理和基于信用衍生产品的商业银行信用风险管理方法，以期对我国商业银行信用风险管理有所启示。

关键词 次贷危机，信用风险传染，信用风险，信用风险度量，信用风险管理

一． 引言

从单一的信贷市场风波发展为全球性金融危机造成美国次贷危机破坏力一再升级，

房地美和房利美被美国政府强行“国有化”，雷曼兄弟申请破产，美林被收购，高盛和摩根史丹利转型为银行控股公司，美国最大储蓄银行华盛顿互惠银行被收购。关键是信用风险的大爆发，动摇了金融体系稳定的基础。此次危机是因债券市场和衍生品市场引发的，但其基础却是美国的次级住房按揭贷款，导火索和根源都是贷款这个基础资产的风险集中爆发。

首先，信用社会的基础要求当事人有足够的动力来履约，但这一基础被削弱了。第二，信贷消费成为普遍的生活方式和经济特征，加深了信用风险的影响程度，第三，金融机构房地产信贷的过快增长和信贷标准降低，导致信用风险过快积累并最终爆发。仅有上述两项还不足以形成全面的信用风险，信贷过快膨胀和信贷条件不断降低才造就了引爆危机的充分条件。

信用风险传染可能会导致大面积的信用风险违约，引发严重的金融事件。目前美国次级债券市场危机既可以看做一种信用风险传统的结果：房屋贷款者违约使得贷款回收困难，导致以贷款为基础的衍生品包括各种产品价格下降进而导致投资基金亏损甚至破产，市场信心也可能被破坏。

因此可见，信用风险是银行业面对的主要风险之一，如何有效地度量和管理信用风险是银行风险管理者尤为关注的问题。

王亚男：商业银行风险管理　财政与金融　商业银行风险管理　王亚男　（青岛科技大学　经济－９管理学院，山东　青岛　２６６１００）　［摘要］在市场经济条件下，每个企业都面临着风险，作为经营货币信用的特殊企业，Ｚ，ｋ本质上看，商业银行就是经　营风险的机构，其盈利的来源是承担风险的风险溢价，随着经济和金融全球化的不断深化，各种金融创新产品层出不穷，银　行业务经营日益复杂化，商业银行面Ｉ临的风险也比以往增多。文章通过对银行经营管理的风险进行分析，通过对银行风险的　有效管理达到对银行监管的目的。　［关键词］风险管理；商业银行；金融全球化　［ＤＯＩ］１０．１３９３９／ｊ．ｅｎｋｉ．ｚｇｓｅ．２０１７．１５．１４１　所谓商业银行风险就是指在经营活动过程中，由于事前　无法预料的不确定因素的影响，商业银行的实际收益与预期　收益产生偏差，从而蒙受经济损失和获取额外收益的可能　性。与一般工商企业相比，商业银行最大的不同点在于它的　高负债经营，这也决定了商业银行的风险必然具有不同于一　般企业的特殊之处，具体体现在：①银行的各项业务都面临　风险，不仅资产业务会面临风险，其负债业务和中间业务也　会面临风险，如利率下降时固定利率存款会给银行造成损　失，中间业务会给银行带来操作风险；②除非停止所有业　务，否则银行的风险不能降为零；③银行风险具有强传染性　和外部负效应。当一家银行出现危机的时候，人们自然会认　为其他银行也有危机，因此会出现挤兑现象，从而使银行陷　入流动性危机；由于银行经营主体是货币资金，因而与整个　经济社会的联系都非常密切，所以任意一家商业银行一旦产　生危机，就会迅速传递到其他行业，形成连锁反应，进而造　成整个社会的经济动荡。　银行是经营风险的企业，同时也是风险管理的产物。要　想更好地管理经营过程中面临的各种风险，首先需要了解风　险的起源。　１　信息不对称导致风险发生　信息经济学认为，在一项交易中，交易双方之间的信息　是不对称的，总有一方对另一方不能充分了解，因而影响做　出准确决策，使之面临风险。而信息不对称的存在又会引发　逆向选择和道德风险问题。所谓逆向选择是指在交易发生之　前，由于一项经济行为可能面临很大的不确定性，出于安全　考虑，行为主体往往会做出“不作为”的选择。而道德风　险也就是违反约定，做出对自己有利而对交易对手不利的事　情。在银行的信贷业务中，相对于银行，借款人对于借款用　于投资项目的风险性质有更多的了解，他们有时可能会隐瞒　真实的用途，而银行对借款人的资金用途、投资项目的风险　和收益等信息的了解肯定少于借款人，这就会产生信贷方面　的逆向选择和道德风险。　２　委托代理理论和银行资产质量趋降性　挤兑行为是导致银行陷入困境的直接导火索，而引发挤　兑行为的根源则是银行资产质量的不断恶化，坏账侵蚀银行　的资本金，导致银行抗风险能力丧失。在信贷关系中，借款　人为代理人，他们一般拥有信息优势；贷款人为委托人，他　们通常不具备信息优势。由于信息不对称的存在以及受到成　本控制和信贷员素质、经验等因素的影响，导致银行对借款　人的筛选出现失误，再加上我国较长时期以来都处于信贷密　集型经济增长模式，由此产生了存量债务积压问题，从而使　得银行的资产质量趋于恶化。　３　商业银行自身的管理水平引发的风险　当银行的资产业务、负债业务与中间业务三者之间以及　各类业务自身内部结构之间的比例关系无法协调时，就会引　发经营风险。如果一家商业银行是激进型的，过分追求利润　最大化，就会忽视安全性和流动性，导致银行风险业务比例　过高，也会加剧经营风险；反之，如果商业银行的经营思想　过于保守，就会逐渐丧失竞争优势，最终导致业务萎缩，风　险同样加剧。著名的巴林银行和大和银行事件就是银行内部　控制系统出现漏洞的结果。　４宏观经济环境的作用　货币政策的调整会使得货币供应量和利率发生变化，直　接影响到商业银行客户的行为取向，导致商业银行资产和负　债的内在价值发生改变，风险也就自然而然地产生了。当经　济处在衰退阶段时，社会投资、消费萎缩，企业破产大量增　多，此时商业银行信贷规模大幅下降，资产质量加剧恶化，　银行会面临较大的风险。此外，一国的金融监管力度对银行　风险也有很大的影响力。目前我国的金融监管体系还不是很　健全，这就容易导致银行之间的无序竞争和短期行为的发　生，使风险加剧。　目前，我国商业银行面临的风险主要有信用风险、市场　风险和操作风险。　从银行诞生之目起，银行就开始通过承担信用风险来获　取利润。目前国内银行业绝大部分收入来自利差收入，并且　我国银行业有着特殊的经营背景，金融市场未能实现充分的　自由化，金融业实行分业监管和分业经营，银行业投资组合　选择余地很小，贷款资产占银行总资产的绝对比重过大，这　就意味着信用风险是国内银行业面临的最主要的风险。　２０ｔ６年四季度末，商业银行不良贷款余额为１５１２３亿　元，较上季度末增加１８３亿元；商业银行不良贷款率为　１．７４％，比上季度末下降０．０２个百分点。虽然这是自２０１２　２０１７．５舡