利率市场化背景下我国商业银行利率风险管理研究

利率市场化改革及对我国商业银行的影响【摘要】本文主要探讨了利率市场化改革对我国商业银行的影响。

在文章介绍了利率市场化改革的背景、问题意义和研究目的。

在分析了利率市场化改革的内容以及其对我国商业银行的影响，包括利率浮动、风险管理、竞争压力和盈利模式调整。

通过分析这些影响，文章指出利率市场化改革对我国商业银行的深远影响，并展望了未来发展的趋势。

文章认为，商业银行在利率市场化改革的大环境下需要加强风险管理能力、提高竞争力，适应新的盈利模式以及应对利率浮动带来的挑战。

文章呼吁商业银行要积极应对改革，推动金融行业的健康发展。

【关键词】关键词：利率市场化改革、商业银行、利率浮动、风险管理、竞争压力、盈利模式调整、影响、发展展望1. 引言1.1 背景介绍随着我国经济的不断发展和金融体制改革的不断深化，利率市场化改革已经成为当前热点话题之一。

在过去的金融体制中，我国的利率一直受到政府指导和管控，利率市场化改革的推动意味着金融市场的利率将逐步由市场供求关系决定，这将对我国商业银行产生深远影响。

利率市场化改革是国家金融改革的重要内容之一，也是推动金融市场健康发展的必然要求。

通过对利率市场化改革进行研究和分析，可以更好地了解其背景和意义，为我国商业银行在市场化改革过程中的发展提供理论指导和政策支持。

深入研究利率市场化改革对我国商业银行的影响，对于金融体制改革和金融风险管理具有重要意义。

1.2 问题意义问题意义：随着我国金融市场不断发展壮大，利率市场化改革成为了当前金融体制改革的重要内容之一。

利率市场化改革对我国商业银行的影响日益凸显，这引发了人们对其深远影响的关注与探讨。

商业银行作为金融体系的核心机构，其发展状况直接关系到国民经济的健康发展和金融市场的稳定运行。

探讨利率市场化改革对商业银行的影响具有重要的理论和现实意义。

利率市场化改革对我国商业银行的盈利模式、风险管理、竞争力等方面产生了深远的影响，对商业银行的经营方式、经营策略等提出了新的挑战和要求。

栏目编辑：梁春丽E-mail:********************利率市场化背景下我国商业银行流动性风险测度分析■ 江西银行　彭瑛琪摘要：本文选取2015-2018年22家上市商业银行表征流动性的变量进行实证测度分析。

分析结果得出，存贷比、流动性比率、流动性覆盖率、同业负债占计息负债比均对商业银行流动性产生影响，且各指标在不同年份表现出大小不等的影响程度，中间业务发展还未改善商业银行流动性。

其中，城市商业银行的流动性较好，股份制商业银行的流动性较差，大型商业银行的流动性居中。

关键词：利率市场化；流动性；测度一、引言利率市场化以后，银行之间的竞争日益加剧，既不利于其盈利能力的提升，又增加了其经营的难度。

挤兑现象会随着竞争程度的增大而加大其发生的概率，从而增加了银行流动性风险，本文主要对利率市场化背景下商业银行流动性风险的情况进行测度研究。

二、研究设计（一）流动性风险测度指标结合数据的可得性，本文选取存贷比（Dlr）、流动性比率（Lr ）、流动性覆盖率（Lc ）、非利息收入占比（Nii）、同业负债占计息负债比（Ibr ）等指标来测度我国商业银行流动性风险，见表1所列。

存贷比和同业负债占计息负债比是衡量商业银行流动性的负向指标，本文所指的这两项指标是已经对传统指标取倒数处理后的变量，因此5个指标均为衡量商业银行流动性的正向指标。

（二）方法及模型选择本文采用主成分分析法进行流动性风险测度。

作者简介： 彭瑛琪（1985-），女，江西吉安人，统计学博士，供职于江西银行，研究方向：金融统计。

收稿日期： 2021-01-13变量名称符号指标解释存贷比Dlr 存款余额/贷款余额流动性比率Lr 流动性资产余额/流动性负债余额流动性覆盖率Lc 合格优质流动性资产/未来30天现金净流出量非利息收入占比Nii非利息收入/营业净收入同业负债占计息负债比Ibr计息负债/同业负债表1　商业银行流动性风险测度指标及释义栏目编辑：梁春丽E-mail:********************主成分分析法是将多个具有一定相关性的指标x1，x2，…，x p，重新组合成一组数量较少且互不相关的综合指标z1，z2，…，z m（m≤p），对原有指标进行替代，提取对这些综合指标中能够最大程度反映原变量指标所代表的信息。

利率市场化下我国商业银行的利率风险管理—以中国建设银行为例摘要本文以中国建设银行为研究对象，探讨了利率市场化下商业银行的利率风险管理。

首先，本文分析了利率市场化的背景和推动因素，以及商业银行利率风险管理的重要性。

随后，本文系统地介绍了利率风险管理的相关概念、方法和工具，包括应根据风险敞口和期限匹配原则对存贷款进行分类、使用利率衍生品进行风险对冲、设立利率风险管理委员会等。

最后，本文以中国建设银行为例，分析了其利率风险管理的具体实践情况，包括风险管理策略、机构设置、内部控制等方面。

总之，本文认为，在利率市场化背景下，商业银行需要加强对利率风险的管理和控制，确保稳健经营和风险可控。

关键词：利率市场化，商业银行，利率风险管理，风险敞口，利率衍生品，中国建设银行AbstractThis paper focuses on the interest rate risk management of commercial banks under the background of interest rate marketization, taking China Construction Bank as an example. Firstly, this paper analyzes the background and driving factors of interest rate marketization, as well as the importance of interest rate risk management for commercial banks. Secondly, this paper systematically introduces the related concepts, methods and tools of interest rate risk management, including the classification of deposits and loans based on risk exposure and matching principle of term, risk hedging using interest rate derivatives, establishment of interest rate risk management committee, etc. Finally,this paper analyzes the specific practice of interest rate risk management of China Construction Bank, including risk management strategy, organizational structure, internal control, etc. In summary, this paper argues that, under the background of interest rate marketization, commercial banks need to strengthen the management and control of interest rate risk, ensure stable operation and risk control.Keywords: interest rate marketization, commercial bank, interest rate risk management, risk exposure, interest rate derivatives, China Construction Bank第一部分利率市场化背景下商业银行的利率风险管理一、利率市场化的背景和推动因素中国的利率市场化进程具有大胆和深远的意义，这是我国金融体制改革的重要方向之一。

利率市场化背景下商业银行利率风险管理策略分析袁佳瑜罗彦杰近年来，中国人民银行相继推出了促进利率市场化改革的相关政策，而利率市场化正如一把“双刃剑”，在给商业银行带来更多发展机会的同时，也加大了商业银行的利率风险。

在利率市场化条件下，利率水平会表现出多变性和不确定性。

而我国长期以来实行利率管制的特点，使商业银行利率风险管理意识薄弱，缺乏相应的管理风险的手段和工具。

因此，面对利率多变的市场，如何有效地管理利率风险成为商业银行面临的重要课题。

一、利率市场化：一个理论综述通常来说，利率市场化是指政府逐步放松对利率水平的直接管制并取消间接影响利率水平的行政措施，以形成一个在国家间接调控下，以市场供求为基础、以中央银行基准利率为核心、以市场利率为主体的多元化利率体系，并最终实现利率在资源配置中的基础作用。

美国经济学家麦金农和肖分别在《经济发展中的货币与资本》和《经济发展中的金融深化》中提出了金融抑制和金融深化理论，对发展中国家金融体系的特征进行了深入分析，同时这一理论也成为发展中国家以利率市场化为核心金融改革的理论基础。

通过对发展中国家经济状态及金融体制的考察，麦金农和肖发现发展中国家普遍存在金融抑制现象。

主要表现在：第一，利率管制。

发展中国家的实际利率被政府限制在非常低的水平甚至为负值；第二，实行利率差别待遇。

过低的利率水平导致储蓄水平低下和资金需求强烈，政府为抑制廉价资金的过度需求并引导有限资金流向政府计划优先部门而采取计划分配资金投向，造成社会投资质量低下。

政府管制下的低利率水平是金融抑制的根源。

在金融抑制下金融市场被分割为两个部分：一是政府管制的市场，其资金主要流向国有企业及政府机构；二是“地下”自由市场，例如民间借贷等。

这种严重的价格歧视和市场资金配置效率低下，寻租行为导致腐败滋生，影响发展中国家的经济发展。

发展中国家应实施利率自由化政策，放弃对金融市场的过分干预，使利率能真正反映社会资金供求状况，强调资金能够得到合理的配置和利用，从而促进经济的发展。