１４１《商场现代化》２００９年２月（上旬刊）总第５６５期一、引言现金是使用最广泛的支付手段。
即使在支付手段发达的美国，现金仍是主要的支付工具。
截止２００３年，流通中的美元数量为２３４亿张，比１９９０年增长了７６％。
同时，现金物流管理的成本也快速上升。
２００３年，美联储现金物流费用占联储全部预算费用的１５％（Ｂｏｂ Ｂｌａｃｋｅｔｅｒ＆Ｂｒｉａｎ Ｅｖｅｔｔｓ，２００４）。
面对现金物流成本的挑战，发达国家中央银行正在现金供应链（Ｄｉｖａｋａｒ Ｒａｊａｍａｎｉ，ｅｔ ａｌ，２００５）框架下推动现金物流管理模式的转变。
主要做法是，中央银行仅保留现金市场准入、市场退出和反假货币三项职能，其他的现金押运、保管、清分等物流活动移向下游的商业银行，促使商业银行承担更多的现金物流业务。
商业银行或通过成立自己的现金处理中心，如英国的四大商业银行；或将现金物流业务外包给专业的武装运输公司，如澳大利亚（Ｃａｒｌｉｎ，２００４）等方式，以应对这种变革。
两种方式，分别为企业内部市场化（罗珉，２００４）和市场对企业的替代，都是以市场化手段来实现降低现金物流成本目的。
改革开放３０年来，中国经济高速发展，２００５年成为世界第四大经济体。
１９７８年～２００７年，流通中现金余额年均增幅１８．７％，２００７年末余额达到３万亿元，占全年ＧＤＰ的１２％。
与之相随的是，商业银行原有的第一方现金物流模式（尽管现金调运已有押运公司负责护卫，但守库和押钞工作仍由银行自己承担（张弘，２００６））各种弊端逐渐显现，主要表现为现金物流成本高、效率低和风险大（朱南、王龙，２００７）。
这些问题的深层次原因是，在经济转轨的背景下，中国银行业现金物流管理仍基本沿用计划经济体制下的模式。
笔者认为，在银行竞争环境日趋复杂的今天，有必要探索适合中国商业银行的现金物流管理模式，不断满足客户现金业务需求，提升商业银行自身核心竞争力（Ｐｒａｈａｌａｄ 和 Ｈａｍｅｌ，１９９０）。
这是本文的写作目的。
本文的其他部分结构如下：第二部分是文献综述；第三部分是笔者提供的供应链下中国银行业现金物流管理的模式。
第四部分给出了第三方现金物流管理仿真模型的建模思路和对运算结果的分析，第五部分是结论及后续研究方向。
二、文献综述在历史上，对现金物流活动进行管理的思想和实践很早就在中国产生。
北宋时期，在益州（今四川成都）诞生的世界上第一张纸币——“交子”，产生的直接根源就是因为“铁钱沉重，蜀道难行”，需要解决长途贸易中铁钱搬运的繁难。
为降低现金运输成本，分担风险，明朝中叶，镖局在中国应运而生，清朝迅速发展，民国以后走向没落。
在西方，１９世纪５０年代，Ｈｅｎｒｙ Ｗｅｌｌｓ和Ｗｉｌｌｉａｍ Ｇ．Ｆａｒｇｏ创建美洲快运公司，为美国东部和远西地区的货物运输提供安全服务，标明西方专业保安押运业的开始（孔军，２００４）。
物流管理的角度来看，这两者实际上是现金物流第三方组织的雏形。
现代意义上的现金物流管理出现在２０世纪８０年代。
为减少现金的出入库和繁杂的搬运，１９８２年英国实行了报账持钞制度（Ｎｏｔｅｓ Ｈｅｌｄ Ｔｏ Ｏｒｄｅｒ），在２００１年又升级为钞票流通计划（ＮｏｔｅＣｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ Ｓｃｈｅｍｅ，ＮＣＳ）（Ｂｏｂ Ｂｌａｃｋｅｔｅｒ＆Ｂｒｉａｎ Ｅｖｅｔｔｓ，２００４）。
１９９６年，加拿大银行投入运行银行券流通系统（Ｂａｎｋ Ｎｏｔｅ Ｄｉｓｔｒｉｂｕ－ｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ），允许商业银行直接调剂现金，而不再是完全依靠中央银行。
２００２年１月１日，欧元正式面世，极大促进了现金物流管理在欧洲的发展。
国外研究领域还包括：现金供应链框架、现金物流成本优化、业务外包、现金物流战略、银行联盟、现金流通体系重构和灾难应急与恢复等。
１９９４年，中国人民银行在东莞货币发行会议上提出推进货币发行社会化（夏立平，１９９９）。
理论界，学者们分别提出了“现钞物流”、“人民币物流”、“货币物流”等名词或概念与开展了相应的研究，如王振忠（２００３）、陈宝山（２００４）和张乐乐（２００５）。
任文超（２００４）介绍了深圳威豹押运公司的专业化金融物流模式。
总体看，目前中国对现金物流管理的研究与应用仍处在初始阶段。
上述“现钞物流”、“人民币物流”和“货币物流”的研究对象实质是“发行基金”物流，几乎不涉及流通中现金物流活动的管理，市场化取向的现金押运也是刚刚起步。
在中国经济高速发展、现金快速膨胀、银行单体竞争转向群体竞争的背景下，本文认为，研究流通中现金的物流管理与研究发行基金的物流管理同等重要，特别是在转轨过程中，要更加注重用市场的手段对流通中现金物流活动实施有效管理。
下面，笔者给出供应链下以市场化为导向的一个现金物流管理的模式。
三、中国银行业现金物流管理的模式在市场化导向下，供应链框架内的现金物流管理，包括以下三个模块：１．第三方现金物流管理第三方现金物流管理，是将外包（Ｐｒａｈａｌａｄ＆Ｈａｍｅｌ，１９９０）引入现金物流管理领域所产生的一个概念，指商业银行为集中精力做好负债、资产和中间业务等核心业务，把现金押运、仓储、包装、装卸、搬运、清分和净化等业务有选择地以合同方式委托给供应链下中国银行业现金物流管理的模式朱 南 西南财经大学 王 龙 西南财经大学 中国人民银行成都分行［摘 要］ 银行是经营货币的企业，对现金物流活动进行管理，是银行重要的一项业务活动。
当前中国大多数商业银行仍采用计划经济体制下的第一方物流管理模式，存在若干弊端，阻碍了核心竞争力的提升。
本文认为，在中国经济高速发展、现金快速膨胀、银行单体竞争转向群体竞争的背景下，应在供应链框架下，以市场化为导向，通过第三方物流管理、物流战略联盟和物流风险管理构建新的现金物流管理模式。
对第三方现金物流管理，笔者给出了仿真建模的思路和对结果的分析，认为供应链下现金物流管理模式，有助于中国银行业现金物流管理实现低成本和高效率的战略目的。
［关键词］ 中国银行业 现金供应链 现金物流 仿真 混合整数规划１４２《商场现代化》２００９年２月（上旬刊）总第５６５期专业现金物流服务企业，同时通过信息系统与现金物流企业保持密切联系，以达到对现金物流全程管理的控制的一种物流运作与管理方式。
其目的是减少商业银行在现金物流管理方面的负担，使之更加关注于其核心业务的经营管理。
现阶段，第三方现金物流管理的重点是培育第三方现金物流组织。
中国目前的金融押运公司是第三方现金物流组织的一种初级形态。
截至２００４年，全国较具规模的专业押运公司１３０余家。
由于涉及枪械管理，公安部门主导的保安公司事实上在金融押运行业享有特许经营权，是押运公司主要的组建方式。
押运公司业务主要是现金运送中的护卫。
除北京、上海、深圳等发达城市外，各地保安押运公司几乎没有自己独立的金库，银行需要提供押钞人员并负责守库，银行仍承担押运和守库任务。
笔者认为，押运公司应该与公安部门脱钩，坚持市场化方向，建立起产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的新型企业制度。
同时，加强与银行的合作，不断扩大业务范围，从单一押运走向守押一体化，以真正实现向第三方现金物流组织的转换。
２．现金物流战略联盟战略联盟由美国ＤＥＣ公司总裁霍普兰德（Ｈｏｐｌａｎｄ）和管理学家奈杰尔（Ｎｉｇｅｌ） 提出，强调组织如何打造自己的核心竞争力去和与其他组织建立战略合作关系。
参与战略联盟的企业，其收益要比没有参与联盟的企业平均高出４０％。
现金物流战略联盟是指在现金供应链的框架下，中国人民银行、商业银行、第三方现金物流组织，资源共享、成本与风险共担、优势互补，通过一定的方式（如契约联结）建立的较为稳固的合作伙伴关系。
由于组织都是各自独立的利益主体，如果相互之间缺乏信任，就会导致现金供应链运行成本增加。
在委托－代理（Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ－Ａｇｅｎｔ）关系中，由于信息的不对称性，存在逆向选择和道德风险问题。
需要在现金供应链上的中国人民银行、商业银行、第三方现金物流组织等各个组织之间展开合作博弈，通过建立组织之间的信任机制和代理人激励机制，以谋求“共赢”的均衡。
现金物流战略联盟的实施策略，分为纵向策略、横向策略和混合策略三种基本类型，具体为：中国人民银行与商业银行对金库实施联合管理（纵向策略）、商业银行之现金调运（横向策略）、实施现金物流技术标准联盟（混合策略）。
同时，通过建立面向现金供应链的基于Ｉｎｔｅｒｎｅｔ／Ｉｎｔｒａｎｅｔ的企业资源计划ＥＲＰ（赖静雯和朱南，２００３）和应用地理信息系统ＧＩＳ等信息技术，为现金物流管理减少信息成本和提高信息效率，提供信息技术的保证和敏捷决策的支持。
３．现金物流风险的管理第三方现金物流管理和现金物流战略联盟本身就是分散现金物流风险的方式。
商业银行和第三方现金物流组织分别通过外包契约和保险契约，将现金物流风险转移给第三方现金物流组织和保险公司，并最终将高度集中于银行系统的现金物流风险分散到市场，由市场承担。
同时，现金供应链中的各类组织通过稳定的战略联盟契约，将交易过程中一些不确定性的因素转化为确定性因素，避免了一些原先不确定因素可能带来的风险。
同时，第三方现金物流管理和现金物流战略联盟又可能会导致出现新的或放大原有现金物流风险。
受信息不对称影响，可能会出现银行对第三方现金物流组织的选择不当、或对现金物流组织的服务失去监管控制等风险；现金物流战略联盟可能面临联盟破裂导致的现金供应链中断的风险，等等。
因此，银行业应按照巴塞尔新资本协议，加强对现金物流风险因素的识别、评估和控制。
在对现金物流的各类风险进行管理时，还应特别重视对突发事件的危机管理。
在中国，１９９８年的特大洪水、２００３年的非典疫情、２００８年初的南方雪灾，“５．１２”汶川特大地震，均在一定程度上造成了现金供应和流通的困难，如果应对不当，则可能诱发金融危机。
为此，需要在现金物流过程中，做好对各种突发事件的事前预防、事中控制和事后处理的管理工作，以最大限度地减少现金物流危机对中国的经济、社会和银行客户带来的损失。
四、仿真模型的建模思路及对运算结果的分析建模是理解和实施供应链管理的一个重要手段。
在各种建模方法中，基于运筹学的方法具有高度的抽象性和精确性，但对供应链这类存在着很多不确定性因素的复杂系统，往往存在求解困难甚至不可解的问题。
基于系统仿真的建模方法却对各种复杂的系统具有很好的适应性。
笔者结合这两种建模方法各自的优点，建立起第三方现金物流管理的仿真模型，建模总体思路见图。
第一，模拟数据的生成，是以深圳威豹公司的经营数据（任文超，２００４）和对真实世界中一般物流企业调研为基础的，通过模拟技术产生的若干组混合整数规划所需的各类参数，服从均匀分布。
第二，建立混合整数规划模型。
混合整数规划模型是仿真建模的核心。
该模型以现金供应链中物流总成本最小为目标函数，以现金供需平衡、节点与业务发生一致性、数量和库存限额等作为约束条件，引入０－１型整数变量作为第三方现金物流组织的逻辑变量。
