计量经济学练习题

计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。

A ．统计学B ．数学C ．经济学D ．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。

A ．1930年世界计量经济学会成立B ．1933年《计量经济学》会刊出版C ．1969年诺贝尔经济学奖设立D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。

A ．控制变量B ．解释变量C ．被解释变量D ．前定变量4．横截面数据是指（A ）。

A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。

A ．时期数据B ．混合数据C ．时间序列数据D ．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ ）。

A ．内生变量B ．外生变量C ．滞后变量D ．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ ）。

A ．微观计量经济模型B ．宏观计量经济模型C ．理论计量经济模型D ．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ ）。

A ．控制变量B ．政策变量C ．内生变量D ．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ ）。

A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ ）。

A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ ）。

期中练习题1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。

最小二乘准则是指（ ）A ．使∑=-n t tt Y Y 1)ˆ(达到最小值 B.使∑=-nt t t Y Y 1达到最小值 C. 使∑=-nt t tY Y12)(达到最小值 D.使∑=-nt tt Y Y 12)ˆ(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为ˆln 2.00.75ln i iY X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ）A. 0.75B. 0.75%C. 2D. 7.5% 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。

则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2R 之间的关系为( )A.)1/()1()/(R 22---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. )1()1/(22R k R F --=6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。

则 RSS 的自由度为（ ）A.1B.n-2C.2D.n-39、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为8002=∑te，样本容量为46，则随机误差项μ的方差估计量2ˆσ为（ ） A.33.33 B.40 C.38.09 D. 201、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关E. i u ～),0(2i N σ2、对于二元样本回归模型ii i i e X X Y +++=2211ˆˆˆββα，下列各式成立的有（ ） A.0=∑ieB. 01=∑ii Xe C. 02=∑iiXeD.=∑ii Ye E.21=∑i iX X4、能够检验多重共线性的方法有（ ）A.简单相关系数矩阵法B. t 检验与F 检验综合判断法C. DW 检验法D.ARCH 检验法E.辅助回归法计算题1、为了研究我国经济发展状况，建立投资（1X ，亿元）与净出口（2X ，亿元）与国民生产总值（Y ，亿元）的线性回归方程并用13年的数据进行估计，结果如下：ii i X X Y 21051980.4177916.2805.3871ˆ++= S.E=(2235.26) (0.12) (1.28) 2R =0.99 F=582 n=13问题如下：①从经济意义上考察模型估计的合理性；（3分） ②估计修正可决系数2R ，并对2R 作解释；（3分）③在5%的显著性水平上，分别检验参数的显著性；在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。

计量经济学题库超完整版及答案Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学 B．数学 C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。

A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。

A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。

A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。

A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。

一、解释概念：多重共线性 SRF 解释变量的边际贡献一阶偏相关系数自相关最小方差准则 OLS 偏相关系数 WLS Ut二阶偏相关系数技术方程式零阶偏相关系数经验加权法虚拟变量不完全多重共线性多重可决系数边际贡献的F检验 OLSE PRF 阿尔蒙法 BLUE复相关系数滞后效应异方差性高斯-马尔可夫定理可决系数二．单项选择题：1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性3、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是( )A . 间接最小二乘法 B.工具变量法C. 二阶段最小二乘法D.普通最小二乘法4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（）A. 4B. 12C. 11D. 65、White 检验可用于检验（）A．自相关性 B. 异方差性C．解释变量随机性 D.多重共线性6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( )A．无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的C．无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的7、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于( )A. 0B. –1C. 1D. 48、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是( )A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归10、二元回归模型中，经计算有相关系数=0.9985 ，则表明（）A.X2和X3间存在完全共线性B. X2和X3间存在不完全共线性C. X2对X3的拟合优度等于 0.9985D.不能说明X2和X3间存在多重共线性11、在DW检验中，存在正自相关的区域是（）A. 4-dL ＜d＜4 B. 0<d<dLC. dU <d<4-dUD. dL<d<dU,4-dU<d<4-dL12、库伊克模型不具有如下特点（）A. 原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减B．以一个滞后被解释变量Yt-1代替了大量的滞后解释变量Xt-1,Xt-2,…，从而最大限度的保证了自由度C．滞后一期的被解释变量Yt-1与Xt的线性相关程度肯定小于Xt-1,Xt-2,…的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题D．由于，因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是, 则Var(ut)是下列形式中的哪一种?( )14、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（）A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量D、滞后变量15、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（）A.零均值假定不成立B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立1、经济计量模型是指( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型2、对于回归模型Yt =α+α1Xt+ α2Yt-1+ut，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为( )3、下列说法正确的有（）A．时序数据和横截面数据没有差异B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的D. 判定系数R2不可以用于衡量拟合优度4、在给定的显著性水平之下，若 DW 统计量的下和上临界值分别为 dL和 dU,则当时，可认为随机误差项( )A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定5、在线性回归模型中,若解释变量X1i 和X2i 的观测值成比例,即有X1i=k X2i,其中k为非零常数,则表明模型中存在( )A. 异方差B. 多重共线性C. 序列自相关D. 设定误差6、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（）A. 单一方程估计法和系统估计法B. 间接最小二乘法和系统估计法C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法D. 工具变量法和间接最小二乘法7、已知模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( )8、调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述不正确的有（）A. 与均非负B.判断多元回归模型拟合优度时，使用C.模型中包含的解释变量个数越多，与R2就相差越大D.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则 < R29、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（）10、在回归模型中，正确地表达了随机扰动项序列相关的是（）A. COV (μi ,μj)≠0,i ≠ j B. COV (μi,μj) = 0,i ≠ jC. COV (Xi ,Xj) =0, i≠j D. COV (Xi,Xj)≠0, i ≠ j11、在DW检验中，存在负自相关的判定区域是（）12、下列说法正确的是（）A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差13、设x1 ,x2为回归模型的解释变量，则体现完全多重共线性是（）14、下列说法不正确的是（）A.自相关是一种随机误差现象B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C.检验自相关的方法有F检验法D.修正自相关的方法有广义差分法15、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（）A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型B. 德宾h检验适用任意阶的自回归模型C. 德宾h 统计量渐进服从t分布D. 德宾h检验可以用于小样本问题1、以下变量中可以作为解释变量的有（）A、外生变量B、滞后内生变量C、虚拟变量D、前定变量E、内生变量2、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数是( )A、内生变量B、外生变量C、虚拟变量D、前定变量3、计量经济模型中的内生变量（）A．可以分为政策变量和非政策变量B．是可以加以控制的独立变量C．其数值由模型所决定，是模型求解的结果D．和外生变量没有区别4、在下列各种数据中，（）不应作为经济计量分析所用的数据。

计量经济学题库超完整版及答案TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。

A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。

A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。

A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。

A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。

计量经济学试题1一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型2. 加权最小二乘法（WLS ） 二 填空（每空格1分，共10分）1．经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 1满足E ( b 1 ) = B 1，这表示估计量b 1具备 性。

2．广义差分法适用于估计存在 问题的经济计量模型。

3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越 。

4．普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使 达到最小。

5．以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合 模型。

6．当杜宾-瓦尔森统计量 d = 4时，ρˆ＝ ，说明 。

7．对于模型i i i X Y μββ++=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入2个虚拟变量，则会产生 现象。

8. 半对数模型LnY i = B 0 + B 1X i + µI 又称为 模型。

9.经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 0、b 1的关系可用数学式子表示为 。

三 单项选择题（每个1分，共20分）1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ）A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。

B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。

C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。

D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。

2．参数估计量βˆ具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)ˆ(=βar V B.)ˆ(βarV 为最小 C ．0)ˆ(=-ββD.)ˆ(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ∆）变动时，Y 以一个固定的相对量（Y Y /∆）变动，则适宜配合的回归模型是------------------------------------------------------------------------------------------- （ ）A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A ．置信区间检验 B.t 检验 C.F 检验 D.游程检验5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：24.025.1i i X e +=，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ）A ．i X 1 B. 21i X C.24.025.11i X + D.24.025.11i X +6．对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=iiiY Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）A ． 01=β成立 B. 02=β成立 C. 021==ββ成立 D. 021==ββ不成立7．为描述单位固定成本（Y ）依产量（X ）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 8．根据一个n=30的样本估计ii i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型------------------------（ ）A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关9．对于ii i e X Y ++=10ˆˆββ，判定系数为0.8是指--------------------( ) A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上10. 线性模型i i i i X X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象-------------------------------------------------------------------------------( )A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数) C ．0),(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C11．设消费函数i i i X D Y μβαα+++=10，其中虚拟变量⎩⎨⎧=南方北方01D ，如果统计检验表明1α统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（ ）A ．相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的12. 在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m 种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：----------------------------------------------------------------（ ）A ．m B.m+1 C.m －1 D.前三项均可 13. 在模型i i iX Y μββ++=ln ln ln 10中，1β为---------------------（ ）A ．X 关于Y 的弹性 B.X 变动一个绝对量时Y 变动的相对量 C ．Y 关于X 的弹性 D.Y 变动一个绝对量时X 变动的相对量14．对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ，以S 表示估计标准误差，iY ˆ表示回归值，则-------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．S=0时，0)ˆ(=-∑ti Y Y B.S=0时，∑==-ni i i Y Y 120)ˆ( C ．S=0时，)ˆ(ii Y Y -∑为最小 D.S=0时，∑=-ni i i Y Y 12)ˆ(为最小 15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------（ ）A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型16．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为：X Y5.1356ˆ-=，这说明-----------------------------------------------------------（ ）A ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------（ ）A ．8.02.030ˆ=+=XY i i r X Y B. 91.05.175ˆ=+-=XY i i r X Y C ．78.01.25ˆ=-=XY ii r X Y D. 96.05.312ˆ-=--=XY ii r X Y18．用一组有28个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于0的条件是统计量t 大于-------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．t 0.025(28) B. t 0.05(28) C. t 0.025(26) D. t 0.05(26)19．下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（V t 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）---------------------------------（ ）A ．t t t V +=-1ρμμ B.t t t t V +⋅⋅⋅++=--121μρρμμ C. t t V ρμ= D. ⋅⋅⋅++=-12t t t V V ρρμ20．对于原模型t t t X Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（ ）A ．)()()(1)(1t tt t t t t X f X f X X f X f Y μββ++=B ．t t t X Y μβ∆+∆=∆1C ．t t t X Y μββ∆+∆+=∆10D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ四 多项选择题（每个2分，共10分）1．以Y 表示实际值，Yˆ表示回归值，i e 表示残差项，最小二乘直线满足------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．通用样本均值点（Y X ,） B.ii Y Y ˆ∑=∑ C ．0),ˆ(=i i ov e Y C D.0)ˆ(2=-∑i i Y Y E ．0)ˆ(=-∑Y Y i2．剩余变差（RSS ）是指--------------------------------------------------（ ）A ．随机因素影响所引起的被解释变量的变差B ．解释变量变动所引起的被解释变量的变差C ．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分D．被解释变量的总变差与解释变量之差E．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和3. 对于经典线性回归模型，0LS估计量具备------------------------（）A．无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性 E.可知性4. 异方差的检验方法有---------------------------------------------------（）A．残差的图形检验 B.游程检验 C.White检验D.帕克检验E.方差膨胀因子检验5. 多重共线性的补救有---------------------------------------------------（）A．从模型中删掉不重要的解释变量 B.获取额外的数据或者新的样本 C.重新考虑模型 D.利用先验信息 E. 广义差分法五简答计算题（4题，共50分）1.简述F检验的意图及其与t检验的关系。

计量经济学题库（超完整版）及答案.详解计量经济学题库计算与分析题（每⼩题10分）1．下表为⽇本的汇率与汽车出⼝数量数据，X:年均汇率（⽇元/美元） Y:汽车出⼝数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。

（2）计算X 与Y 的相关系数。

其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采⽤直线回归⽅程拟和出的模型为81.72 3.65YX =+ t 值 R 2= F= 解释参数的经济意义。

2．已知⼀模型的最⼩⼆乘的回归结果如下：i i ?Y =101.4-4.78X 标准差（）（） n=30 R 2= 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。

回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iY ⽽不是i Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。

3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得i i ?C =150.81Y + t 值（）（） n=19 R 2= 其中，C ：消费（元） Y ：收⼊（元）已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。

问：（1）利⽤t 值检验参数β的显著性（α＝）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断⼀下该模型的拟合情况。

4．已知估计回归模型得i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，求判定系数和相关系数。

5．有如下表数据⽇本物价上涨率与失业率的关系（1）设横轴是U ，纵轴是P ，画出散点图。

根据图形判断，物价上涨率与失业率之间是什么样的关系拟合什么样的模型⽐较合适（2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：模型⼀：16.3219.14P U=-+ 模型⼆：8.64 2.87P U =- 分别求两个模型的样本决定系数。

第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。

2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。

3．经济数学模型是用__________描述经济活动。

4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。

5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。

6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。

7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。

8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。

9．选择模型数学形式的主要依据是__________。

10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。

11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。

12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。

13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。

14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。

计量经济学练习题《计量经济学》练习题⼀、单项选择题（20分）1、计量经济学是（）的⼀个分⽀学科。

A 、统计学B 、数学C 、经济学D 、数理统计学 2、计量经济学的研究⽅法⼀般分为以下四个步骤（） A. 确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应⽤ B ．模型设定、估计参数、模型检验、模型应⽤ C ．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D ．模型设定、模型修定、结构分析、模型应⽤3、在⼀元线性回归问题中，因变量为Y ，⾃变量为X 的总体回归⽅程可表⽰为（） A 、01t t t Y X u ββ=++ B 、01t t t Y X e ββ=++C 、01t t Y X ββ=+))) D 、()01t t i E Y X u ββ=++4、在⼀元线性回归问题中，因变量为Y ，⾃变量为X 的样本回归⽅程可表⽰为（） A 、01t t t Y X u ββ=++ B 、01t t t Y X e ββ=++C 、01t t i Y X e ββ=++))) D 、()01t t E Y X ββ=+5、同⼀统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。

A 、横截⾯数据B 、时间序列数据C 、修匀数据D 、原始数据 6、同⼀时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（）A ．原始数据B ．横截⾯数据C ．时间序列数据D ．修匀数据7、下⾯属于横截⾯数据的是（）A 、1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均⼯业产值B 、1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的⼯业产值C 、某年某地区20个乡镇⼯业产值的合计数D 、某年某地区20个乡镇各镇的⼯业产值8、回归分析中使⽤的距离是点到直线的垂直坐标距离。

最⼩⼆乘准则是指（）。

A 、使()1nt tt ?Y Y =-∑达到最⼩值 B 、使1nt t t ?Y Y =-∑达到最⼩值 C 、使t tmax Y Y -达到最⼩值 D 、使()21nt t t ?Y Y =-∑达到最⼩值9、对经典⼀元线性回归模型，⽤OLS 法得到的样本回归直线为12i i i Y X e ββ=++))，则点(,)X Y ( )A ．⼀定不在回归直线上B ．⼀定在回归直线上C ．不⼀定在回归直线上D ．在回归直线上⽅10、在模型的基本假定⽅⾯，多元线性回归模型与简单线性回归模型相⽐，多了如下哪⼀条假定（）。

第一章绪论一、填空题：1 .计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的为内容的分支学科,挪威经济学家弗里希, 将计量经济学定义为??三者的结合.2 .数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的________ 关系,用性的数学方程加以描述,计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系,用_________________________ 性的数学方程加以描述.3 .经济数学模型是用_______ 描述经济活动.4 .计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同,可以分为计量经济学和计量经济学.5 .计量经济学模型包括 ?口________________ 网大类.6 .建模过程中理论模型的设计主要包括三局部工作,即、:7 .确定理论模型中所包含的变量,主要指确定.8 .可以作为解释变量的几类变量有■变量、变量、变量和变量.9 .选择模型数学形式的主要依据是.10 .研究经济问题时,一般要处理三种类型的数据：____________ 数据、 __________ 数据和数据.11 .样本数据的质量包括四个方面: ?.12 .模型参数的估计包括?___________________ 和软件的应用等内容.13 .计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_________ 检当 ____________ 检当检验和__________ 检验014 .计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_________ 检当泉_________ 检验、解释变量的__________ 检验.15 .计量经济学模型的应用可以概括为四个方面, 即?::.16 .结构分析所采用的主要方法是 ?口.二、单项选择题：1 .计量经济学是一门〔〕学科.A.数学B. 经济C.统计D. 测量2 .狭义计量经济模型是指〔〕oA.投入产出模型B. 数学规划模型C,包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型3 .计量经济模型分为单方程模型和〔〕.A.随机方程模型B. 行为方程模型C.联立方程模型D. 非随机方程模型4 .经济计量分析的工作程序〔〕A.设定模型,检验模型,估计模型,改良模型B.设定模型,估计参数,检验模型,应用模型C.估计模型,应用模型,检验模型,改良模型D.搜集资料,设定模型,估计参数,应用模型5 .同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为〔〕A.横截面数据B. 时间序列数据C.修匀数据D. 平行数据6 .样本数据的质量问题,可以概括为完整性、准确性、可比性和〔〕.A.时效性B. 一致性C.广泛性D. 系统性7 .有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据,估计生产函数模型,然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量,这是违反了数据的〔〕原那么.A.一致性B. 准确性C.可比性D. 完整性8 .判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于〔〕准那么.A.经济计量准那么B. 经济理论准那么C.统计准那么D. 统计准那么和经济理论准那么9 .对以下模型进行经济意义检验,哪一个模型通常被认为没有实际价值的〔〕.A,〔消费〕5.0 °8［〔收入〕B.Q 〔商品需求〕10 OH 〔收入〕°加〔价格〕C.Q si 〔商品供应〕20 °.75P〔价格〕D.Yi〔产出量〕065K「6〔资本〕L：4〔劳动〕第二章单方程计量经济学模型理论与方法〔上〕一、填空题：1 .与数学中的函数关系相比,计量经济模型的显著特点是引入随机误差项u , u包含了丰富的内容,主要包括五方面、、、___________________ 02 .计量经济模型普通最小二乘法的古典假定有? ? ?o_________________________ 03 .被解释变量的观测值Y i与其回归理论值E〔Y〕之间的偏差,称为;被解释变量的观测值Y i与其回归估计值Y?之间的偏差,称为.4 .对线性回归模型Y° i X进行最小二乘估计,最小二乘准那么是o5 .高斯一马尔可夫定理证实在总体参数的各种无偏估计中,普通最小二乘估计量具有________________ 的特性,并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用.6 .普通最小二乘法得到的参数估计量具有? ? _________ 统计性质.7 .对于Y? 2 ax% ?2X2i,在给定置信水平下,减小？2的置信区间的途径主要有 .> o8 .对包含常数项的季节〔春、夏、秋、冬〕变量模型运用最小二乘法时,如果模型中需要引入季节虚拟变量,一般引入虚拟变量的个数为_______________ o9 .对计量经济学模型作统计检验包括_________ 检验、___________ 检验、__________ 检验.10 .总体平方和TSS反映 _________________________ 之离差的平方和；回归平方和ESS反映了_____________________ 之离差的平方和；残差平方和RSS反映了 ___________________ 之差的平方和.11 .方程显著性检验的检验对象是___________________________________________14 .将非线性回归模型转换为线性回归模型,常用的数学处理方法有、>_________________________ OX15 .在计量经济建模时,对非线性模型的处理方法之一是线性化,模型Y 线性化的变量变换形X式为 变换后的用K 型形式为 C16 .在计量经济建模时,对非线性模型的处理方法之一是线性化,模型 A变换后的模型形式为二、单项选择题： 17 回归分析中定义的〔〕A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量18 最小二乘准那么是指使〔〕到达最小值的原那么确定样本回归方程.19 参数估计量.是丫的线性函数称为参数估计量具有〔〕的性质.XY ——X 线性化的变量变换1 e形式为A. nY t Y?t 1 B.Y Y tC. max Y t Y?D.；XA.随机误差项B.C. Yi的离差D.Y?的离差4.最大或然准那么是从模型总体抽取该 n 组样本观测值的〔〕最大的准那么确定样本回归方程.A.离差平方和B.均值 C.概率D.万差3.以下图中A.线性B. 无偏性C.有效性D. 一致性20 参数的估计量？具备有效性是指〔〕A.Var〔?〕0B. Var〔?〕为最小C. ? 0D. 〔?〕为最小21 要使模型能够得出参数估计量,所要求的最小样本容量为〔〕A.n >k+1B.n <k+1C.n>30D.n >3〔k+1〕222 含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为e t 800,估计用样本容量为n24,那么随机误差项u t的方差估计量为〔〕.A.33.33B.40C.38.09D.36.3623 最常用的统计检验准那么包括拟合优度检验、变量的显著性检验和〔〕 .A.方程的显著性检验B. 多重共线性检验C.异方差性检验D. 预测检验24 .反映由模型中解释变量所解释的那局部离差大小的是〔〕.A.总体平方和B. 回归平方和C. 残差平方和25 .总体平方和TSS残差平方和RSSt回归平方和ES口者的关系是〔〕.A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESSC.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS26 .下面哪一个必定是错误的〔〕.Y? 30 0.2X i 反丫0.8A.Y? 75 1.5X i r XY0.91B.Y? 5 2.1X i % 0.78C.Y? 12 3.5X i r XY0.96D.27 .产量〔X,台〕与单位产品本钱〔Y,元/台〕之间的回归方程为Y? 356 1.5X ,这说明〔〕A.产量每增加一台,单位产品本钱增加 356元B.产量每增加一台,单位产品本钱减少 1.5元C.产量每增加一台,单位产品本钱平均增加 356元D.产量每增加一台,单位产品本钱平均减少 1.5元14 .回归模型Y io iX [ i, i = i ,…,25中,总体方差未知,检验H .： i 0时,所用的检验?统计量」一^艮从〔〕.S?i2A. 〔n 2〕B. t 〔n 1〕C. 2〔n 1〕D.t 〔n 2〕15 .设k 为回归模型中的参数个数〔包括截距项〕,n 为样本容量,ES 效残差平方和,RS 效回归平方和 那么对总体回归模型进行显著性检验时构造的 F 统计量为〔〕C.F 一+0017 .线性回归模型的参数估计量 ？是随机变量丫的函数,即？ X 'X 1X ,Y 0所以？是〔〕A.随机变量B. 非随机变量C.确定性变量D.常量18 .由Y . X .？可以得到被解释变量的估计值,由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影 响,可知Y .是〔〕.A.确定性变量B.C.随机变量D.19 .下面哪一表述是正确的〔〕oA.线性回归模型丫 o 1X iB.对模型Y i1X 1i 2X2i i进行方程显著性检验〔即F 检验〕,检验的零假设是FA. RSS/(k 1) ESS/(n k)B.RSS/(k 1)ESS/(n k) RSS F C. ESSD.ESS FRSS16.根据可决系数R 2与F 统计量的关系可知, 当R 2=1时有〔〕oA.F=1B.F= -1D.F=01 n i 的零均值假设是指ni 1 iH 0：0 1 2 0C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D.当随机误差项的方差估计量等于零时,说明被解释变量与解释变量之间为函数关系20 .在双对数线性模型lnY0 11n x中,参数1的含义是〔〕0A.Y关于X的增长量B.Y 关于X的开展速度C.Y关于X的边际倾向D.Y 关于X的弹性21 .根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为lnY 2.00 0.75lnX ,这说明人均收入每增加1 % ,人均消费支出将增加〔〕A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%22 .半对数模型Y 0 11nx中,参数1的含义是〔〕0A. X的绝对量变化,引起Y的绝对量变化B. Y关于X的边际变化C. X的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化D. Y关于X的弹性23 .半对数模型1nY0 1X 中,参数1的含义是〔〕oA.X的绝对量发生一定变动时,引起因变量Y的相对变化率B.Y关于X的弹性C.X的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化D.Y关于X的边际变化24.双对数模型1nY0 11nx中,参数1的含义是〔〕0A.X的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化B.Y关于X的边际变化C.X的绝对量发生一定变动时,引起因变量Y的相对变化率D.Y关于X的弹性第二章单方程计量经济学模型理论与方法〔下〕一、填空题：1 .在多元线性回归模型中,解释变量间呈现线性关系的现象称为____________ 问题,给计量经济建模带来不利影响,因此需检验和处理它.2 .检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：____________ 和逐步回归法.3 .处理多重共线性的方法主要有两大类：f口4 .普通最小二乘法、加权最小二乘法都是 __________ 的特例.5 .随机解释变量〞与随机误差项相关,可表示为.6 .工具变量法并没有改变原模型,只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代〞.7 .对于模型丫0 i X ii 2X2i k X ki i, i=i,2,…,n,假设用工具变量Z代替其中的随机解释变量X2,那么采用工具变量法所得新的正规方程组仅仅是将原正规方程组中的方程丫X2i ? ?X1i ?2X2i N X ki X2i用方程________________________ 代替,而其他方程那么保持不变.8 .狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下 ,大样本下.9 .对于线性回归模型丫0 i X ii 2X2i k X ki i, i=1,2,…,n,其矩阵表示为Y XB N.假设用工具变量Z代替其中的随机解释变量X2 ,那么采用工具变量法所得参数估计量的矩阵表示为 , 其中Z被称为.10 .以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在.11 .以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在.二、单项选择题：i .在线性回归模型中,假设解释变量X i和X2的观测值成比例,既有X ii kX2i ,其中k为非零常数,那么说明模型中存在〔〕.A.方差非齐性CJ予列相关2.在多元线性回归模型中,A.多重共线性CJ予列相关B. 多重共线性D. 设定误差假设某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,那么说明模型中存在〔〕B. 异方差性3.戈德菲尔德一匡特检验法可用于检验〔〕27,对于模型Y 0iI II III IV V VI VII VIII IX Xi i,如果在异方差检验中发现Var 〔 i 〕 XI ,那么用权最小二乘法估计模型参数时,权数应为〔〕I C. Xi 8.假设回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关,那么估计模型参数应采用〔〕A.普通最小二乘法B. 加权最小二乘法C.广义差分法D. 工具变量法 9.用于检验序列相关的DW 疏计量的取值范围是〔〕.A.00DW 1B. -KDVW1C.-2<DW2D.0 <DW410.DW 疏计量的值接近于2,那么样本回归模型残差的一阶自相关系数 ?近似等于〔〕A.0B.-1C.1D.0.5A.异方差性B. 多重共线性C.序列相关D.设定误差4 .假设回归模型中的随机误差项存在异方差性,那么估计模型参数应采用〔〕 .A.普通最小二乘法B. 加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法5 .如果回归模型中的随机误差项存在异方差,那么模型参数的普通最小二乘估计量〔〕B. 无偏但非有效D. 有偏且非有效2、/i U i ,其中Var 〔U i 〕 X i ,那么 的最有效估计量为〔〕? n XY X Y・2 2B.n X 〔X 〕? 1 YA.C.有偏但有效6.设回归模型为Y iA.XYX 7? Y C. XA. X iB.X iD.9 zx, ' 1 1 ' 115 .用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为 ？ 〔X X 〕 X Y ,此估计量为〔〕A.有偏、有效的估计量B. 有偏、无效的估计量C.无偏、无效的估计量D.无偏、有效的估计量16 .采用广义最小二乘法关键的一步是得到随机误差项的方差一协方差矩阵Q ,这就需要对原模型YX N 首先采用〔〕以求得随机误差项的近似估计量,从而构成矩阵.的估计量.A.一阶差分法B. 广义差分法C.普通最小二乘法17 .如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时,最常用的估计方法是〔〕A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法11.样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于 -1 ,那么DW统计量近似等于〔〕A.0B.1C.2D.412 .在给定的显著性水平之下, 假设 DW^计量的下和上临界值分别为 &和d u ,那么当d L <DW<u 耐,可认为随 机误差项〔〕.A.存在一阶正自相关B. 存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定13 .某企业的生产决策是由模型 S tt描述〔其中S t 为产量,P t 为价格〕,又知：如果该企业在t 1期生产过剩,决策者会削减t 期的产量 由此判断上述模型存在〔〕 A.异方差问题 B. 序列相关问题 C.多重共线性问题D.随机解释变量问题14 .对于模型YX ,假设存在序列相关,同时存在异方差,即有E 〔N 〕 0, Cov(NN )E(NN 那么广义最小二乘法随机误差项方差一协方差矩阵可表示为W 11W 12W 1nW n1 W n2 W nn这个矩阵是一个 ()A.退化矩阵B. 单位矩阵C.长方形矩阵D.正方形矩阵18 .在以下图a 、b 、c 、d 、e 中,X 为解释变量,e 为相对应的残差.图形〔〕说明随机误差项的方差随 着解释变量的增加而呈U 性变化.三、多项选择题:19 针对存在异方差现象的模型进行估计,下面哪些方法可能是适用的〔〕A.加权最小二乘法B.C.广义差分法D.E.普通最小二乘法 20 异方差性的检验方法有〔〕.A.图小检验法B.C.回归检验法D.DW21 序列相关性的检验方法有〔〕oA.戈里瑟检验B.LMC.回归检验D.DW22 序列相关性的后果有〔〕.A.参数估计量非有效B.变量的显著性检验失去意义C.模型的预测失效C.差分法D.工具变量法工具变量法 广义最小二乘法戈里瑟检验 检验检验 检验D.参数估计量线性无偏23 DW 险验是用于以下哪些情况的序列相关检验()A.高阶线性自相关形式的序列相关B. 一阶非线性自回归形式的序列相关C.正的一阶线性自回归形式的序列相关D.负的一阶线性自回归形式的序列相关 6.检验多重共线性的方法有().A.等级相关系数法B.C.工具变量法D.E.差分法F.五、简做题：1 .简述多重共线性的含义.2 .简述多重共线性的后果 (4)变量的显著性检验失去意义 (5)模型的预测功能失效3 .列举多重共线性的检验方法.4 .列举多重共线性的解决方法.5 .简述异方差性的含义.6 .简述异方差性的后果.7 .列举异方差性的检验方法.8 .简述异方差性检验方法的共同思路. 9 .列举异方差的解决方法. 10 .简述序列相关性的含义. 11 .简述序列相关性的后果. 12 .列举序列相关性的检验方法. 13 .DW 佥验的局限性主要有哪些？ 14 .简述序列相关性检验方法的共同思路. 15 .列举序列相关性解决方法.16 .选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件?戈德菲尔德一匡特检验法法 判定系数检验法 逐步回归法17 .什么是虚假序列相关？如何防止虚假序列相关问题.18 .根据我国19852001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料, 根据凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：城镇居民人均137.422 0.772 城镇居民人均消费性支出=(5.875) (127.09)可支配收入2R2 0.999；S.E 51.9； DW 1.205； F 16151451.9 0.871城镇居民人均e t =( 0.283) (5.103)可支配收入R2 0.634508 - S.E 3540- DW 1.91- F 26.040617 7 7(1)解释模型中137.422和0.772的意义；(2)简述什么是模型的异方差性；(3)检验该模型是否存在异方差性；19.根据我国1978——2000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料,可建立如下的计量经济模型：Y 556.6477 0.1198 X(2.5199) (22.7229)R2= 0.9609, S.E =731.2086, F =516.3338, DW =0.3474请答复以下问题：(1)何谓计量经济模型的自相关性？(2)试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向,为什么？(3)自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？(HW® dL 124 , dU 1.43)综合练习题一、单项选择1 . “计量经济学〞一词是以下哪位经济学家在1926年仿照“生物计量学〞提出来的().A.费歇尔(Fisher)B.C.希尔(H - Theil)D.2 .计量经济学是一门( )学科.A.测量B. 经济C.匡特(R • E • Quandt)弗里希(R - Frisch) 统计 D. 数学4 .参数的估计量具备有效性是指〔〕. A. Var 〔 7〕 0 B. Var 〔?〕为最小 1 . ? 0 D. 〔?〕为最小5 .以下模型中,正确的选项是〔 〕A. Y t X tB. Y t X t tC. Y?tX t D. Y t? ?X t t6 .以下样本模型中,哪一个模型通常是无效的 ?〔〕A.Ci 〔消费〕=500-0.8Ii 〔 收入〕B.QDi 〔商品需求〕=10+0.8Ii 〔收入〕-0.9Pi 〔价格〕C.Qsi 〔商品供应〕=20+0.75Pi 〔价格〕D.Yi 〔产出量〕=0.65* Ki A 0.6 *Li A 0.4 〔 其中,Ki 表示资本,Li 表示劳动〕7 .同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为〔〕. .A.横截面数据 B. 时间序列数据 C.虚变量数据 D. 混和〔平行〕数据 8 .以下哪一个性质不属于估计量的小样本性质〔〕 A.无偏性 B. 有效性 C. 线性性 D. 一致性9 .对于TSS,ESS,RSS,下关系正确的选项是〔 〕A. TSS=ESS+RSSB. RSS=ESS+TSSC . TSS 2=ES S+RS SD . 上面各式都不正确10 .调整的多重可决系数R 2与多重可决系数R 2之间的关系是〔〕 22n 1 2 2n 1A. R 1 (1 R )B. R 1 R -n k 1 n k 1C. R 2 1 (1 R 2) n 1D .R 2 1 (1 R 2) n 1n k 1n k 111 .由于引入虚拟变量,回归模型的截距不变,斜率发生变化,那么这种模型称为〔〕 重合模型 相异模型12 .如果一个回归模型不含截距项,对一个有m 个属性水平的定性因素,要引入的虚拟 变量数目为〔 〕 A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1A.平行模型 C.集合模型B. D.14.在总体回归直线E 〔Y/X 〕 01X 中,1表示〔〕A.当X 增加一个单位时,Y 增加1个单位B.当X 增加一个单位时,Y 平均增加1个单位C.当Y 增加一个单位时,X 增加1个单位D.当Y 增加一个单位时,X 平均增加1个单位 15 .某商品需求模型为Y tX t t ,其中Y 为需求量,X 为价格.为了考虑“地区〞〔农村、城市〕和“季节〞〔春、夏、秋、冬〕两个因素的影响,拟引入虚拟变量,那么应引入的虚拟个数为〔 〕A. 1B.2C.4D.516 .要使模型能够得出参数估计量,所要求的最小样本容量为〔 〕A. n>k+1 B , n<k+1 C . n>30 D . n>3 〔k+1〕 17 .容易产生异方差的数据是〔 A.时间序列数据 B C.横截面数据 D18 .以下哪种方法可以用来检验序列相关性〔A.戈德菲尔德-匡特检验B.VIFC.戈里瑟检验D.D-W19 .在联立方程模型中既能作被解释变量又能作解释变量的变量是 〔〕A.内生变量B. 外生变量C.先决变量D. 滞后变量二、判断1 .只要解释变量个数大于 1,调整的样本可决系数的值一定比未调整的样本可决系数 小,而且可能为负值.〔〕2 .总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值〔 〕3 .含有随机解释变量的线性回归模型,其 OLS 古计量一定是有偏的〔 〕4 .当模型中没有截距项时,就不能用 D-W 来检验模型的自相关性.〔〕5 .假设引入虚拟变量为了反映截距项的变动,那么应以加法方式引入虚拟变量. 〔〕6 .联立方程中,外生变量不能作为被解释变量. 〔 〕7 .在线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果〔 〕8 .回归系数的显著性检验是用来检验解释变量对被解释变量有无显著解释水平的检验 〔〕9 .如果回归模型中的随机误差项存在异方差,那么模型参数的 OLS 估计量是有偏、非有 效估计量.〔〕10 .工具变量替代解释变量后,实际上是工具变量变为了解释变量 11 . OLS&不适用于估计联立方程模型中的结构方程.〔〕 12 .虚拟变量系数显著性的检验与其他数量变量是一样的. 〔.虚变量数据 .年度数据检验检验三、名词解释13 自相关14 横截面数据15 内生变量16 异方差17 •时间序列数据18 外生变量四、简答1、经典的多元线性回归模型〔CLRM的根本假定有哪些？19 虚拟变量的引入方式有哪些？设置虚拟变量的原那么是什么？20 以二元回归模型为例,说明怀特检验的根本步骤是什么？21 下表给出了二元回归模型的结果.答复以下各问〔要求写出简要过程〕.〔1〕样本容量是多少?〔2〕求RSS（3）E SS?口RSS的自由度各是多少？（4）F统计量是多少？5、经典的一元线性回归模型〔CLRIM的根本假定有哪些？6、简述建立计量经济学模型的根本步骤和要点是什么?7、自相关的后果是什么？8、异方差的后果是什么？9、多重共线性的后果是什么？10、随机扰动项包括哪些因素？五、实验某市独立核算工业企业净产值均余Y,职工人数L,固定资产净值K1,流动资产年平额K2,样本数据如表1所示. 回归结果如下：Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least SquaresDate: 06/06/10 Time: 21:26Sample: 1981 1992Included observations: 12Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C0.5024710.337330 1.4895530.1747 LOG(K1)A0.161937 5.2021440.0008LOG(K2)-0.166266B1-1.1664430.2770LOG(L)0.1263130.089395C0.1954 R-squared0.992067Mean dependent var 4.565180Adjusted R-squared D S.D.dependent var0.322659S.E. of regression E Akaike info criterion-3.681530Sum squared resid0.009085Schwarz criterion-3.519894Log likelihood26.08918Hannan-Quinn criter.-3.741373F-statistic333.4890Durbin-Watson stat 1.970198Prob(F-statistic)0.000000(一)、建立如下模式的回归模型(5%)LOG(Y) 0 1 LOG(K1) 2 LOG(K2) 3 LOG(L) (1)(1)计算ABCD的值.(2)对模型(1)估计以后,写出参数估计结果(3)对有关参数经济意义进行检验(假设有不合理者,不剔除)(4)对LOG (K I)进行显著性检验(5)对估计的样本回归模型进行方程的显著性检验(6)对估计的样本回归模型进行拉格朗日乘数(LM的2价序列相关性检验Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statistic 0.740307 Prob. F(2,6) 0.5160Obs*R-squared 2.375121 Prob. Chi-Square(2) 0.3050(7)对估计的样本回归模型进行White异方差检验Heteroskedasticity Test: White2.我国1950— 1972年国家进出口贸易总额 Y (单位亿元)与社会总产值 X (单位亿元)的数据如表1所示,回归模型白理论形式如下(5%).LOG(Y) 01LOG(X) (1)回归结果如下：Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/06/10 Time: 21:28 Sample: 1950 1972Included observations: 23VariableCoefficientStd. Error t-Statistic Prob. C 58.14536 9.193266 6.324777 0.0000 X0.0199130.0037315.3373450.0000 R-squared0.575648 Mean dependent var 103.0130 Adjusted R-squared 0.555441 S.D.dependent var 26.76766 S.E. of regression 17.84740 Akaike info criterion 8.684534 Sum squared resid 6689.126 Schwarz criterion 8.783273 Log likelihood -97.87215 Hannan-Quinn criter. 8.709367 F-statistic28.48725 Durbin-Watson stat0.514286Prob(F-statistic) 0.000027要求:(1)对模型(1)回归以后,写出参数 .、1的估计值(2)对所估模型进行经济意义检验(3)对所估模型中LOG(X)进行显著性检验 (4)对所估模型进行White 异方差检验Heteroskedasticity Test: WhiteF-statistic0.070307 Prob. F(2,20)0.9323 Obs*R-squared0.160576 Prob. Chi-Square(2)0.9229(5)对所估模型利用拉朗日乘数(LM)检验进行1价序列相关检验 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statisticObs*R-squared0.591182 Prob. F(9,2)12.721596 Prob. Chi-Square(9) 0.7621 0.04634F-statistic16.80850Prob. F(1,20)0.0006 Obs*R-squared10.50289Prob. Chi-Square(1)0.0012分章练习题参考答案第一章绪论、填空题:1 .数量关系,经济理论,统计学,数学2 .理论,确定,定量,随机3 .数学方法4 .理论,应用5 .单方程模型,联立方程模型6 .选择变量,确定变量之间的数学关系,拟定模型中待估计参数的数值范围7 .解释变量8 .外生经济,外生条件,外生政策,滞后被解释9 .经济理论10 •时间序列,截面,面板11 .完整性,准确性,可比性,一致性12 .对模型进行识别,估计方法的选择13 .经济意义,统计,计量经济学,预测14 .序列相关,异方差性,多重共线性15 .结构分析,经济预测,政策评价,检验和开展经济理论16 .弹性分析、乘数分析与比拟静力分析二、单项选择题：1. B2. C3. C4. B5. B6. B7. A8. B9. B第二章单方程计量经济学模型理论与方法(上)一、填空题：1 .在解释变量中被忽略掉的因素的影响,变量观测值的观测误差的影响,模型关系的设定误差的影响, 其他随机因素的影响2 .零均值,同方差,无自相关,解释变量与随机误差项相互独立(或者解释变量为非随机变量)3 .随机误差项,残差4 . min e min (Y 必2min (Y ?0Z X)25 .有效性或者方差最小性6 .线性,无偏性,有效性7 .提升样本观测值的分散度,增大样本容量,提升模型的拟合优度8 .3个9 .拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验10 .被解释变量观测值与其均值,被解释变量估计值与其均值,被解释变量观测值与其估计值11 .模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立14 .直接置换法、对数变换法和级数展开法.15 .Y*=1/Y X *=1/X , Y=a + 0乂16 .Y*=ln(Y/(1-Y)) , V=a + 0X二、单项选择题：1. B2. D3. B4. C5. A6. B7. A8. B9. A10. B11. B12. C13. D14. D15. A16. C17. A18. C19. D20. D21. C22. C23. A24. D第二章单方程计量经济学模型理论与方法〔下〕一、填空题：1 .多重共线性2 .判定系数检验法3 .排除引起共线性的变量,差分法4 .广义最小二乘法5 . E(X i ) 06 .随机解释变量7 . YZ i Z ZX ii ?2X2i NX ki Z i8 .有偏,渐近无偏9 . B? ZX 1ZY,工具变量矩阵10 .异方差11 .序列相关二、单项选择题:1. B2. A3. A4. B5. B6. C7. D8. C9. D10. A11. D12. D13. B14. D15. D16. C17. D-——： ----- —----------------4b"k 用F；・..■J' « . ’屋士—h>!. -. --r, " ■ - q i —i■■,>■' ■ ।* ■ ■v ।■1 r•1,■___________ ,__3 H ______ _______4 a三、多项选择题：1. AD2. AB3. BCD4. ABC5. CD6. DF7. ACD8. BD五、简做题：1.答：对于模型Y i 0 1X 1i 2 X 2i k 其根本假设之一是解释变量X1, X2性,那么称为多重共线性.如果存在c1X1i c2X 2i c k X ki 0z.小cj■■,1>■« ■ .—4- KX ki i i=1,2, …,n,,X k是互相独立的.如果某两个或多个解释变量之间出现了相关)i=1,2, …,n其中c不全为0,即某一个解释变量可以用其它解释变量的线性组合表示,那么称为完全共线性.2 .答：(1)完全共线性下参数估计量不存在(2) 一般共线性下普通最小二乘法参数估计量无偏,但方差较大.(3)参数估计量经济含义不合理.参数并不反映各自与被解释变量之间的结构关系,而是反映它们对被解释变量的共同影响.3 .答：主要有判定系数检验法和逐步回归检验法.4 .答：主要有两类排除引起共线性的变量,差分法.5 .答：对于模型Y i 0 1X 1i 2 X 2i k X ki i i = 1>2> …,n同方差性假设为：Var( i) 2常数i=1,2, …,n如果出现2 2Var( i) i2 2f (X i) i=1,2, …,n即对于不同的样本点,随机误差项的方差不再是常数,而互不相同,那么认为出现了异方差性.6 .答：(1)参数估计量仍然具有无偏性,但非有效,在大样本情况下仍不具有一致性.(2)变量的显著性检验失去意义.(3)模型的预测失效.7 .答：主要有图示检验法、等级相关系数法、戈里瑟检验、WHITE佥验、戈德菲尔特一夸特检验等.8 .答：由于异方差性,相对于不同的样本点,也就是相对于不同的解释变量观测值, 随机误差项具有不同的方差,那么检验异方差性,也就是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性. 各种检验方法就是在这个思路下开展起来的.9 .答：加权最小二乘法.。

量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4AC5A6A7A8A9A．1991B．1991C10AC11A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。

A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。

A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据14．计量经济模型的基本应用领域有（）。

A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。

A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系C ．正相关关系和负相关关系D ．简单相关关系和复杂相关关系16．相关关系是指（）。

A ．变量间的非独立关系B ．变量间的因果关系C ．变量间的函数关系D ．变量间不确定性的依存关系17．进行相关分析时的两个变量（）。

A ．都是随机变量B ．都不是随机变量C ．一个是随机变量，一个不是随机变量D ．随机的或非随机都可以18．表示x 和y 之间真实线性关系的是（）。

A ．01ˆˆˆt tY X ββ=+B ．01()t t E Y X ββ=+C ．01t t t Y X u ββ=++D ．01t t Y X ββ=+ 19ˆA ．var 20A ．ˆσC ．ˆσ21。

A ．1ˆβC ．1ˆβ22A ．ˆσ23。

练习一、单项选择题1、计量经济学是__________的一个分支学科。

CA统计学B数学C经济学D数理统计学4、横截面数据是指__________。

AA同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是__________。

CA时期数据B混合数据C时间序列数据D横截面数据7、描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是__________。

AA 微观计量经济模型B 宏观计量经济模型C 理论计量经济模型D 应用计量经济模型9、下面属于横截面数据的是__________。

DA1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10、经济计量分析工作的基本步骤是__________。

AA建立模型、收集样本数据、估计参数、检验模型、应用模型B 设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价C 个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型D 确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型 11、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为__________。

D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量15、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为__________。

BA.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据2、相关关系是指__________。

DA 变量间的非独立关系B 变量间的因果关系C 变量间的函数关系D 变量间不确定性的依存关系5、参数β的估计量ˆβ具备有效性是指__________。

B A ˆvar ()=0βB ˆvar ()β为最小C ˆ()0ββ－＝ D ˆ()ββ－为最小 7、设样本回归模型为i 01i i ˆˆY =X +e ββ+，则普通最小二乘法确定的iˆβ的公式中，错误的是__________。

2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：i iˆY =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。

回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iˆY 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。

13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。

某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据年份 X Y 年份 X Y 年份 X Y 1985 2.0 5.0 1989 3.3 7.2 1993 4.8 9.7 1986 2.5 5.5 1990 4.0 7.7 1994 5.0 10.0 1987 3.2 6 1991 4.2 8.4 1995 5.2 11.2 19883.6719924.6919965.812.4根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为：Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X 1.968085 0.135252 14.55127 0.0000 C 0.353191 0.5629090.6274400.5444 R-squared0.954902 Mean dependent var 8.258333 Adjusted R-squared 0.950392 S.D. dependent var 2.292858 S.E. of regression 0.510684 F-statistic 211.7394 Sum squared resid2.607979Prob(F-statistic)0.000000问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（0.05α=）。

计量经济学练习题一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)1.弗里希将计量经济学定义为( A )A.经济理论、统计学和数学三者的结合B.管理学、统计学和数学三者的结合C.管理学、会计学和数学三者的结合D.经济学、会计学和数学三者的结合2.有关经济计量模型的描述正确的为( C )A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述3.系统误差是由系统因素形成的误差。

系统因素是指( A )A.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素B.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素C.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验相互抵消的因素D.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验可能相互抵消的因素4.回归分析的目的为( C )A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系B.研究解释变量和被解释变量的相关关系C.研究被解释变量对解释变量的依赖关系D.研究解释变量之间的依赖关系5.在X与Y的相关分析中( C )A.X是随机变量，Y是非随机变量B.Y是随机变量，X是非随机变量C.X和Y都是随机变量D.X和Y均为非随机变量6.随机误差项是指( A )A.不可观测的因素所形成的误差B.Y i的测量误差C.预测值i Yˆ与实际值i Y的偏差D.个别的i X围绕它的期望值的离差7.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且( B )12A.与被解释变量Y i 不相关B.与随机误差项u i 不相关C.与回归值值iY ˆ不相关 D.与残差项e i 不相关8.判定系数R 2的取值范围为( B ) A.0≤R 2≤2 B.0≤R 2≤1 C.0≤R 2≤4D.1≤R 2≤49.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( A ) A.2β≠0B.2βˆ≠0 C.2β≠0，2βˆ=0 D.2β=0，2βˆ≠0 10.根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时，有( D ) A.F=-1 B.F=0 C.F=1D.F=∞11.当存在异方差时，使用普通最小二乘法得到的估计量是( C ) A.有偏估计量 B.有效估计量 C.无效估计量D.渐近有效估计量12.怀特检验适用于检验( B ) A.序列相关 B.异方差 C.多重共线性D.设定误差 13.序列相关是指回归模型中( D ) A.解释变量X 的不同时期相关 B.被解释变量Y 的不同时期相关 C.解释变量X 与随机误差项u 之间相关 D.随机误差项u 的不同时期相关 14.DW 检验适用于检验( B ) A.异方差 B.序列相关 C.多重共线性D.设定误差15.设Y i =i i u X ++10ββ，Y i =居民消费支出，X i =居民收入，D =1代表城镇居民，D =0代表农村居民，则截距变动模型为( A ) A.i i i u D X Y +++=210βββ B.i i i u X Y +++=120)(βββ C.i i i u X Y +++=110)(βββD.i i i i u DX X Y +++=210βββ316.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是( C ) A.二者之一可以识别 B.二者均可识别 C.二者均不可识别D.不确定17.结构式方程过度识别是指( C ) A.结构式参数有唯一数值B.简化式参数具有唯一数值C.结构式参数具有多个数值D.简化式参数具有多个数值 1.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( C ) A.时间数据 B.时点数据 C.时序数据 D.截面数据 2.普通最小二乘准则是( D )A.随机误差项u i 的平方和最小B.Y i 与它的期望值Y 的离差平方和最小C.X i 与它的均值X 的离差平方和最小D.残差e i 的平方和最小 4.反映拟合程度的判定系统数R 2的取值范围是( B ) A.0≤R 2≤2 B.0≤R 2≤1 C.0≤R 2≤4 D.1≤R 2≤4 5.在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是( D ) A.随机误差项期望值为零 B.不存在异方差 C.不存在自相关 D.无多重共线性 6.在回归模型Y=β1+β2X 2+β3X 3+β4X 4+u 中，如果假设H 0∶β2≠0成立，则意味着( D )A.估计值2ˆβ≠0 B.X 2与Y 无任何关系C.回归模型不成立D.X 2与Y 有线性关系 7.回归系数进行显著性检验时的t 统计量是( D ) A.)ˆvar(jj ββB. )ˆvar(ˆjjββC. )ˆvar(j jββD.)ˆvar(ˆjj ββ8.下列哪种情况说明存在异方差?( D )A.E(u i )=0B.E(u i u j )=0，i ≠jC.E(2i u )=2σ (常数)D.E(2i u )=2i σ9.异方差情形下，常用的估计方法是( D ) A.一阶差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二乘法 10.若计算的DW 统计量为0，则表明该模型( B )4A.不存在一阶序列相关B.存在一阶正序列相关C.存在一阶负序列相关D.存在高阶序列相关11.模型中包含随机解释变量，且与误差项相关，应采用的估计方法是( B ) A.普通最小二乘法 B.工具变量法 C.加权最小二乘法 D.广义差分法12.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在( C ) A.异方差 B.自相关 C.多重共线性 D.设定误差 15.设个人消费函数Y i =i i 21u X +β+β中，消费支出Y 不仅与收入X 有关，而且与年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数应引入虚拟变量的个数为( B ) A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 20.下面关于简化式模型的概念，不正．．确．的是( D ) A.简化式方程的解释变量都是前定变量B.在同一个简化式模型中，所有简化式方程的解释变量都完全一样C.如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程D.简化式参数是结构式参数的线性函数 2.计量经济学起源于对经济问题的( C ) A.理论研究 B.应用研究 C.定量研究D.定性研究3.下列回归方程中一定错误．．的是( C ) A.5.0r X 6.03.0Y ˆX Y i i =⨯+= B.8.0r X 7.02.0Y ˆX Y i i =⨯+= C.5.0r X 2.09.0Y ˆX Y ii =⨯-=D. 2.0r X 6.08.0Y ˆX Y ii -=⨯-=4.以Y i 表示实际观测值，i Y ˆ表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是( C ) A.∑(Y i 一i Y ˆ)2=0 B.∑(Y i -Y )2=0 C .∑(Y i 一iY ˆ)2最小 D.∑(Y i -Y )2最小5.在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项u i 服从( A ) A.N(0，σ2)B.t(n-1)C.N(0，2) D.t(n)i6.已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为( D )A.0.32B.0.4C.0.64D.0.87.在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则( A )A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小C.预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大8.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误．．的是( B )A.∑e i=0B.∑e i≠0C. ∑e i X i=0D.∑Y i=∑Yˆi9.下列方法中不是．．用来检验异方差的是( D )A.ARCH检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验10.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Z i成比例，则应该用下面的哪种方法估计模型的参数?( B )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法—（异方差）C.间接最小二乘法D.工具变量法——（解释变量间序列相关）11.如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于0.3，则DW统计量等于( D )A.0.3B.0.6C.1D.1.412.如果d L<DW<d u，则( D )A.随机误差项存在一阶正自相关B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关13.记ρ为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是( B )A.ρ≈0B.ρ≈1C.ρ>0D.ρ<014.方差膨胀因子的计算公式为( A )56A.2i iR 11)ˆ(VIF -=β B.2iR 11)ˆ(VIF -=β C.2i iR 1)ˆ(VIF =β D.2iR 1)ˆ(VIF =β 17.在联立方程模型中，识别的阶条件是( C ) A.充分条件 B.充要条件 C.必要条件D.等价条件18.在简化式模型中，其解释变量都是( D ) A.外生变量 B.内生变量 C.滞后变量D.前定变量二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)22.多元回归模型i i i i u X X Y +++=33221βββ通过了整体显著性F 检验，则可能的情况为 ( B C D )A.0032==ββ,B.2β≠0，3β≠0C.2β=0，3β≠0D.2β≠0，3β=0E.1β=0，2β=0，3β=023.计量经济模型中存在多重共线性的主要原因为( C D E ) A.模型中存在异方差 B.模型中存在虚拟变量 C.经济变量相关的共同趋势 D.滞后变量的引入E.样本资料的限制27.常用的处理多重共线性的方法有( A B C D E ) A.追加样本信息 B.使用非样本先验信息 C.进行变量形式的转换 D.岭回归估计法E.主成分回归估计法28.在消费(Y)对收入(X)的回归分析中考虑性别的影响，则下列回归方程可能正确的有(BCE ) A.Y=0β+1βX+uB.Y=0β+0αD+1βX+uC.Y=0β+X 1β+)DX (1α+uD. Y=0β+1β(DX)+u7E. Y=0β+0αD+1βX+)DX (1α+u五、简单应用题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)36.以1978～1997年中国某地区进口总额Y (亿元)为被解释变量，以地区生产总值X (亿元) 为解释变量进行回归，得到回归结果如下： Yˆt =-261.09+0.2453X t Se =(31.327) ( ) t =( ) (16.616) R 2=0.9388 n =20要求：(1)将括号内缺失的数据填入；(计算结果保留三位小数)(2)如何解释系数0.2453；(3)检验斜率系数的显著性。

一 、单项选择题二、多项选择题三、计算分析题设某地区机电行业产出Y （万元），劳动力投入成本1X （万元）以及固定资产投入成本2X （万元）。

经Eviews 软件对2001年——2017年的数据分别建立双对数模型进行最小二乘估计，结果如下：Dependent Variable: Ln (Y)Ln(X1) 0.3879290.1378422.814299 0.0138 Ln(X2)0.568470 ( 0.05567710.210060.0000R-squared 0.934467 Mean dependent var6.243029 Adjusted R-squared ( 0.925105 ) S.D. dependent var0.356017 S.E. of regression 0.097431 Akaike info criterion -1.660563 Sum squared resid 0.132899 Schwarz criterion -1.513526 Log likelihood 17.11479 F-statistic （ 99.81632 ）1．补充括号内的数值，并规范地写出回归的分析结果，保留三位小数。

122ˆln 3.73490.3879ln(X )0.5685ln(X ) se (0.2128) (0.1378) (0.0557) 0.9251t=(17.5541) (2.8143) (10.2101) df=14 p=(0.000) (0.0138)Y R =++==2,1499.8163(0.0000) F =2. 对模型的估计结果进行偏回归系数和整体显著性检验。

（t0.025(14)=2.145；t0.025(15)=2.131；F0.05(2,14)=3.74；F0.05(3,14)=3.34）。

（注意运用临界值法！！）样本量为17，临界值选取t0.025(14)=2.145F临界值选取F0.05(2,14)=3.743. 如果有两种可供选择的措施以提高机电行业产出，措施一是加大劳动力的投入，措施二是增大固定资产的投入，你认为哪个措施效果更明显，为什么？选择措施二，因为劳动力成本增长1个百分点，机电行业产增长0.39个百分点，而固定资产投入成本增长1个百分点，机电行业销售额仅增长0.57个百分点四、分析题根据我国31个细分制造业的数据，得到生产函数的如下估计结果：ln(Ŷi)=1.168+0.37ln(K i)+0.61ln⁡(L i)se= (0.331) ( a) (0.1293)t= (3.53) ( 4.23) ( b )R2=0.94其中，Y为总产出，K为资本投入，L为劳动投入。

计量经济学练习题一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)1.弗里希将计量经济学定义为( A )A.经济理论、统计学和数学三者的结合B.管理学、统计学和数学三者的结合C.管理学、会计学和数学三者的结合D.经济学、会计学和数学三者的结合2.有关经济计量模型的描述正确的为( C )A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述3.系统误差是由系统因素形成的误差。

系统因素是指( A )A.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素B.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素C.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验相互抵消的因素D.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验可能相互抵消的因素4.回归分析的目的为( C )A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系B.研究解释变量和被解释变量的相关关系C.研究被解释变量对解释变量的依赖关系D.研究解释变量之间的依赖关系5.在X与Y的相关分析中( C )A.X是随机变量，Y是非随机变量B.Y是随机变量，X是非随机变量C.X和Y都是随机变量D.X和Y均为非随机变量6.随机误差项是指( A )A.不可观测的因素所形成的误差B.Y i的测量误差C.预测值i Yˆ与实际值i Y的偏差D.个别的i X围绕它的期望值的离差7.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且( B ) A.与被解释变量Y i 不相关 B.与随机误差项u i 不相关 C.与回归值值iY ˆ不相关 D.与残差项e i 不相关8.判定系数R 2的取值范围为( B ) A.0≤R 2≤2 B.0≤R 2≤1 C.0≤R 2≤4D.1≤R 2≤49.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( A ) A.2β≠0 B.2βˆ≠0 C.2β≠0，2βˆ=0 D.2β=0，2βˆ≠0 10.根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时，有( D ) A.F=-1 B.F=0 C.F=1D.F=∞11.当存在异方差时，使用普通最小二乘法得到的估计量是( C ) A.有偏估计量 B.有效估计量 C.无效估计量D.渐近有效估计量12.怀特检验适用于检验( B ) A.序列相关 B.异方差 C.多重共线性D.设定误差 13.序列相关是指回归模型中( D ) A.解释变量X 的不同时期相关 B.被解释变量Y 的不同时期相关 C.解释变量X 与随机误差项u 之间相关 D.随机误差项u 的不同时期相关 14.DW 检验适用于检验( B ) A.异方差 B.序列相关 C.多重共线性D.设定误差15.设Y i =i i u X ++10ββ，Y i =居民消费支出，X i =居民收入，D =1代表城镇居民，D =0代表农村居民，则截距变动模型为( A ) A.i i i u D X Y +++=210βββ B.i i i u X Y +++=120)(βββC.i i i u X Y +++=110)(βββD.i i i i u DX X Y +++=210βββ16.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是( C ) A.二者之一可以识别 B.二者均可识别 C.二者均不可识别D.不确定17.结构式方程过度识别是指( C ) A.结构式参数有唯一数值B.简化式参数具有唯一数值C.结构式参数具有多个数值D.简化式参数具有多个数值 1.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( C ) A.时间数据 B.时点数据 C.时序数据 D.截面数据 2.普通最小二乘准则是( D )A.随机误差项u i 的平方和最小B.Y i 与它的期望值Y 的离差平方和最小C.X i 与它的均值X 的离差平方和最小D.残差e i 的平方和最小 4.反映拟合程度的判定系统数R 2的取值范围是( B ) A.0≤R 2≤2 B.0≤R 2≤1 C.0≤R 2≤4 D.1≤R 2≤4 5.在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是( D ) A.随机误差项期望值为零 B.不存在异方差 C.不存在自相关 D.无多重共线性 6.在回归模型Y=β1+β2X 2+β3X 3+β4X 4+u 中，如果假设H 0∶β2≠0成立，则意味着( D ) A.估计值2ˆβ≠0 B.X 2与Y 无任何关系C.回归模型不成立D.X 2与Y 有线性关系 7.回归系数进行显著性检验时的t 统计量是( D ) A.)ˆvar(jj ββB. )ˆvar(ˆj jββC. )ˆvar(jjββD.)ˆvar(ˆjj ββ8.下列哪种情况说明存在异方差?( D )A.E(u i )=0B.E(u i u j )=0，i ≠jC.E(2i u )=2σ (常数)D.E(2i u )=2i σ9.异方差情形下，常用的估计方法是( D ) A.一阶差分法 B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法 10.若计算的DW 统计量为0，则表明该模型( B ) A.不存在一阶序列相关 B.存在一阶正序列相关 C.存在一阶负序列相关 D.存在高阶序列相关11.模型中包含随机解释变量，且与误差项相关，应采用的估计方法是( B ) A.普通最小二乘法 B.工具变量法 C.加权最小二乘法 D.广义差分法12.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在( C ) A.异方差 B.自相关 C.多重共线性 D.设定误差 15.设个人消费函数Y i =i i 21u X +β+β中，消费支出Y 不仅与收入X 有关，而且与年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数应引入虚拟变量的个数为( B ) A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 20.下面关于简化式模型的概念，不正．．确．的是( D ) A.简化式方程的解释变量都是前定变量B.在同一个简化式模型中，所有简化式方程的解释变量都完全一样C.如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程D.简化式参数是结构式参数的线性函数 2.计量经济学起源于对经济问题的( C ) A.理论研究 B.应用研究 C.定量研究D.定性研究3.下列回归方程中一定错误．．的是( C ) A.5.0r X 6.03.0Y ˆXY i i =⨯+= B.8.0r X 7.02.0Y ˆXY i i =⨯+= C.5.0r X 2.09.0Y ˆXY ii =⨯-=D. 2.0r X 6.08.0Y ˆXY ii -=⨯-=4.以Y i 表示实际观测值，i Y ˆ表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是( C ) A.∑(Y i 一i Y ˆ)2=0 B.∑(Y i -Y )2=0 C .∑(Y i 一iY ˆ)2最小 D.∑(Y i -Y )2最小5.在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项u i服从( A )A.N(0，σ2)B.t(n-1)C.N(0，2i )D.t(n)6.已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为( D )A.0.32B.0.4C.0.64D.0.87.在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则( A )A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小C.预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大8.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误．．的是( B )A.∑e i=0B.∑e i≠0C. ∑e i X i=0D.∑Y i=∑Yˆi9.下列方法中不是．．用来检验异方差的是( D )A.ARCH检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验10.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Z i成比例，则应该用下面的哪种方法估计模型的参数?( B )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法—（异方差）C.间接最小二乘法D.工具变量法——（解释变量间序列相关）11.如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于0.3，则DW统计量等于( D )A.0.3B.0.6C.1D.1.412.如果d L<DW<d u，则( D )A.随机误差项存在一阶正自相关B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关13.记ρ为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是( B )A.ρ≈0B.ρ≈1C.ρ>0D.ρ<014.方差膨胀因子的计算公式为( A ) A.2i iR 11)ˆ(VIF -=β B.2iR 11)ˆ(VIF -=β C.2i iR 1)ˆ(VIF =β D.2iR 1)ˆ(VIF =β 17.在联立方程模型中，识别的阶条件是( C ) A.充分条件 B.充要条件 C.必要条件D.等价条件18.在简化式模型中，其解释变量都是( D ) A.外生变量 B.内生变量 C.滞后变量D.前定变量二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)22.多元回归模型i i i i u X X Y +++=33221βββ通过了整体显著性F 检验，则可能的情况为 ( B C D )A.0032==ββ,B.2β≠0，3β≠0C.2β=0，3β≠0D.2β≠0，3β=0E.1β=0，2β=0，3β=023.计量经济模型中存在多重共线性的主要原因为( C D E ) A.模型中存在异方差 B.模型中存在虚拟变量 C.经济变量相关的共同趋势 D.滞后变量的引入E.样本资料的限制27.常用的处理多重共线性的方法有( A B C D E ) A.追加样本信息 B.使用非样本先验信息 C.进行变量形式的转换 D.岭回归估计法E.主成分回归估计法28.在消费(Y)对收入(X)的回归分析中考虑性别的影响，则下列回归方程可能正确的有(BCE ) A.Y=0β+1βX+u B.Y=0β+0αD+1βX+uC.Y=β+X1β+)DX(1α+u D. Y=0β+1β(DX)+uE. Y=β+0αD+1βX+)DX(1α+u五、简单应用题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)36.以1978～1997年中国某地区进口总额Y(亿元)为被解释变量，以地区生产总值X(亿元) 为解释变量进行回归，得到回归结果如下：Yˆt=-261.09+0.2453X tSe=(31.327) ( )t=( ) (16.616)R2=0.9388 n=20要求：(1)将括号内缺失的数据填入；(计算结果保留三位小数)(2)如何解释系数0.2453；(3)检验斜率系数的显著性。

《计量经济学》习题(一)一、判断正误1．在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是唯一可用的分析方法。

（ ） 2．最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。

（ ）3．无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n -1）。

（ ） 4．当我们说估计的回归系数在统计上是显著的，意思是说它显著地异于0。

（ ）5．总离差平方和（TSS ）可分解为残差平方和（ESS ）与回归平方和（RSS ）之和，其中残差平方和（ESS ）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。

（ ） 6．多元线性回归模型的F 检验和t 检验是一致的。

（ ）7．当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。

（ ） 8．如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的自相关。

（ ）9．在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。

（ ） 10．..D W 检验只能检验一阶自相关。

（ ） 二、单选题1．样本回归函数（方程）的表达式为（ ）。

A ．i Y =01i i X u ββ++ B ．(/)i E Y X =01i X ββ+C ．i Y =01ˆˆi i X e ββ++D ．ˆi Y =01ˆˆiX ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是（ ）。

A ．随机干扰项B ．残差C ．i Y 的离差D ．ˆiY 的离差 3．在总体回归方程(/)E Y X =01X ββ+中，1β表示（ ）。

A ．当X 增加一个单位时，Y 增加1β个单位 B ．当X 增加一个单位时，Y 平均增加1β个单位 C ．当Y 增加一个单位时，X 增加1β个单位 D ．当Y 增加一个单位时，X 平均增加1β个单位 4．可决系数2R 是指（ ）。

A ．剩余平方和占总离差平方和的比重B ．总离差平方和占回归平方和的比重C ．回归平方和占总离差平方和的比重D ．回归平方和占剩余平方和的比重 5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2i e ∑=800，估计用的样本容量为24，则随机误差项i u 的方差估计量为（ ）。

计量经济学一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（ C ）。

A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（ B ）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（ D ）。

A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（ A ）。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。

A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。

A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。

A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（C ）。

A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（A ）。

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。