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交易策略及操作方法
交易策略及操作方法
交易策略是指在股票、期货、外汇或其他金融市场上，根据一定的投资理念和市场分析方法，在买卖时所采用的一系列策略和计划。
交易策略需要建立在分析准确的基础上，是投资者对市场进行战略性规划的重要手段，通常包括买入点、卖出点、止损点、止盈点等。
下面是一些常用的交易策略：
1. 技术分析交易策略：通过K线、趋势线、均线、MACD等技术指标分析市场的走势，并在此基础上做出交易决策。
2. 基本面分析交易策略：通过对市场经济基本面数据、宏观经济数据、行业和企业财务数据等的分析，来判断市场的走势，并在此基础上做出交易决策。
3. 模拟交易策略：通过在模拟交易平台进行模拟买卖，来提高交易技巧和熟练度。
交易操作方法如下：
1. 确定交易时间：选择最利于买卖的交易时间，一般是盘中高峰期。
2. 筛选交易标的：通过技术分析、基本面分析等方式筛选出具有较好盈利潜力
的交易标的。
3. 制定交易计划：根据交易策略和市场走势，制定买入点、卖出点、止损点、止盈点等交易计划。
4. 确定交易金额：根据个人资金实力和交易风险承受能力确定交易金额。
5. 实施交易：按照交易计划，买入或卖出交易标的。
6. 监控交易：在交易过程中，随时关注市场走势，对交易进行及时调整和止损。
总的来说，成功的交易策略建立在准确的市场分析和合理的风险管理之上，需要投资者在不断实践中不断总结经验。
程序化交易程序化交易的概念与内涵程序化交易Program
程序化交易一、程序化交易的概念与内涵程序化交易( Program Trading )亦称篮子交易( Basket Trading )，是指同时完成一个股票组合的交易，而不是对组合中的股票单独进行交易。
纽约股票交易所(NYSE 将程序化交易量化为：凡含有15只股票以上、交易量在100万美元以上的集中一次性交易即属于程序化交易。
美国一家专门提供程序化交易服务的公司，即HLCamp&Compa对程序化交易做了这样的描述：程序化交易是证券交易的一种方式，通常包括在NYSE进行的股票组合交易、在芝加哥期权交易所 (CBOE或者美国股票交易所(AMEX进行的与股票组合相对应的期权交易，以及在芝加哥商品交易所(CME进行的类似于S&P 500股票指数期货合约的交易等。
上述交易的发生，是基于股票组合和与其相对应的指数期货或指数期权合约之间的一个预先确定的且彼此相互联系的价格，而不是基于上市公司的盈利预测、股利分配以及未来成长性等因素，也不是基于实体经济的基本面状况，如利率变动、汇率波动和政府的政策或行为等因素。
程序化交易是在计算机的帮助下完成的。
程序化交易既可以通过网上交易来进行，也可以通过交易所场内交易专家(NYSE为Specialist )或者做市商(NASDAQ 为Market Maker )的报价系统来完成。
二、我国程序化交易的现状当前, 发展我国的程序化交易是非常必要的。
我国即将推出的ETF(Exchange Traded Fu nd,交易型开放式指数基金)产品离不开程序化交易。
特别是在目前,我国证券市场上所有的交易都采用现金交易方式, 以股票组合为交易单位的组合交易方式极不发达。
如果不开发程序化交易方式势必影响到我国ETF产品用一揽子股票组合进行ETF单位创设与赎回的效率，进而影响到我国ETF这种创新产品的成功与失败。
美国是先有程序化交易方式，尔后有ETF的一揽子股票交易方式，而这一切又都是一个顺理成章的过程。
程序化交易策略
超级日内组合策略(The Super Combo Day Trading Strategy)成功的日内突破策略核心是开盘后不久，寻找到未来上涨趋势的近低点和下跌趋势的近高点。
最怕的是在高点附近买进，在低点附近卖空。
但是，我们通过观察测评可以发现，除去少部分买在低点，卖在高点的交易，绝大部分都是突破失败的例子。
那么是否有这样的策略，在行情突破的时候做突破，若突破失败，自动切换成处理突破失败的策略呢？你可能会说，不太可能吧？但今天介绍的超级组合策略正是基于这种想法开发的。
策略简述：超级日内组合策略是我目前整理策略发布以来最复杂的一个。
简化后还是一堆文字，所以简述我就不写了，大家直接看策略详情吧。
个人觉得若你能理解后独立写出这个策略的代码，金字塔平台上几乎任意的图表程序化编程都难不倒你了。
看这个策略之前，请先阅读Hans123、恒温器策略，相关概念不在此文重述了。
策略详情：超级日内组合策略属于有很多个模块处理不同行情的复杂策略，如同R-breaker一样，将考虑突破与突破失败2种情况，但细节方面会更复杂。
当然，在有条理的情况下，使用金字塔软件实现策略还是相对容易的。
首先，我们策略依然沿用突破、突破失败这类思想，并且引入了恒温器策略中趋买市、趋卖市的概念，这3者将是这个策略的基础。
对于策略突破的部分：时间处理上，我们将沿用Hans123策略的想法，开盘30分钟内不交易。
其次，对于突破进场点，超级日内组合策略将使用类似恒温器策略中区间突破、趋买市、趋卖市的思想。
首先，我们判断是否交易？经过长期的观察和研究，策略的开发者得出结论，一般短K线后面往往跟随着长K 线，而我们追踪的正是长K线。
所以，若昨天是短K，今日我们才入场，否则不入场。
我们采用以下的方式来判断K线是否为短K。
比较昨开-昨收的绝对值和前10天该值的平均值。
若前者小于后者85%，我们认定为短K，反之为长K。
接下来，我们来确定进场的点位，若收盘价小于等于前一日的收盘价为趋买市，反之为趋卖市。
十大经典交易策略(二)
十大经典交易策略（二）1.Pivot Point交易法1.1枢轴点(Pivot Point)这里先建立一个概念：P= ( H + L + 2C ) / 4 {H代表高价位, L代表低价位, C代表收市价}这个计算出的P值，是当时的市场绝对均价，下文用到P 值公式是变体。
Pivot Point是一套非常“单纯”的阻力支持体系，至今已经广泛的用在股票、期货、国债、指数等高成交量的商品上。
经典的Pivot Point是7点系统，就是7个价格组成的，目前广泛使用的13点系统，其实都是一样的，不过是多加了6个价格罢了，适用于大成交量的商品，也适用于Day Trade。
1.2原理公式：pivot:= (high + low + close) / 3; （用前一天的最高、最低和收盘）r1:= 2×pivot - low;s1:= 2×pivot - high;r2:= pivot + (r1-s1);s2:= pivot - (r1-s1);r3:= high - (2×(low - pivot));s3:= low - (2×(high - pivot));sm1:=(pivot+s1)/2;sm2:=(s1+s2)/2;sm3:=(s2+s3)/2;rm1:=(pivot+r1)/2;rm2:=(r1+r2)/2;rm3:=(r2+r3)/2;pivot是所谓的轴心，就是阻力系统的中心，其他r/s的都是阻力和支持，带m的是2条阻力的中心价。
1、pivot有吸引作用，在没有大的多头或是空头进场的情况下，价格是在r1和s1之间围绕轴心运动的，但是运动可能是没有规律的。
2、在强烈的多头或空头的推动下，价格会突破s1－r1区域，这时就有趋势了，但是还是在正常的价格运动范围之内。
在这个范围内会有强烈的方向感，并且多数时间是靠近r1、r2或是s1、s2的价格运动，中间区域停留的时间不长。
53个交易策略
53个交易策略
摘要：
1.交易策略的定义与重要性
2.交易策略的分类
3.交易策略的实施步骤
4.如何选择适合自己的交易策略
5.53 个交易策略的简要介绍
正文：
交易策略是投资者在进行投资决策时所采用的方法和技巧，对于投资者实现盈利目标具有至关重要的作用。
在投资市场中，交易策略可以分为多种类型，如基本面分析策略、技术分析策略、量化交易策略等。
每种类型的策略都有其独特的优势和适用场景，投资者需要根据自身的投资需求和能力来选择合适的策略。
实施交易策略的步骤主要包括以下几个方面：
1.确定投资目标：投资者需要明确自己的投资目标，如稳定盈利、资产增值等。
2.选择交易策略：根据投资目标和自身能力，选择适合的交易策略。
3.制定交易计划：在交易策略的基础上，制定具体的交易计划，包括入场、出场条件等。
4.执行交易计划：按照交易计划进行实际操作，同时注意风险控制。
5.总结反思：在交易结束后，对交易结果进行总结和反思，不断优化交易
策略。
对于投资者而言，如何选择适合自己的交易策略至关重要。
投资者可以从以下几个方面进行考虑：
1.了解自己的投资风格：投资者需要明确自己的投资风格，如保守型、稳健型、进取型等。
2.分析交易策略的优缺点：投资者需要深入了解各种交易策略的优缺点，以便找到适合自己的策略。
3.考虑策略的适用性：投资者需要分析所选策略在实际操作中的适用性，如市场环境、资金规模等。
4.考虑策略的风险控制能力：投资者需要评估所选策略在应对市场风险方面的能力。
本文将为您介绍53 个交易策略，涵盖基本面分析、技术分析、量化交易等多个领域。
15种交易策略
15种交易策略
1. 均线交叉策略：当短期移动平均线上穿长期移动平均线时买入，下穿时卖出。
2. 动量策略：选择具有强劲涨势的股票或市场，以价格和成交量的涨幅作为买入信号。
3. 布林带策略：利用布林带指标的上下轨道作为买卖点，当价格触及上轨时卖出，下轨时买进。
4. 相对强度策略：通过比较不同资产表现，选择相对强势的股票或行业进行投资。
5. 偏离均线策略：对股票价格和移动平均线之间的偏离进行交易，买入偏离幅度较大的股票，卖出偏离幅度较小的股票。
6. 震荡指标策略：使用震荡指标如RSI（相对强弱指标）和随机指标，来判断买入和卖出时机。
7. 大宗商品趋势策略：根据大宗商品的需求和供给情况，预测未来价格走势，从而进行交易。
8. 形态指标策略：使用特定的图表形态来确定市场走势，并根据预测进行交易。
9. 数据分析策略：基于历史和实时市场数据进行分析，预测未来价格走势并进行交易。
10. 内幕交易策略：关注公司内幕消息和财务报告，利用信息优势进行交易。
11. 时间序列分析策略：分析股票的历史价格走势和季节性变化，预测未来价格走势并进行交易。
12. 价值投资策略：根据公司的基本面和股票估价，选择低估股票进行投资。
13. 股息收入策略：选择具有稳定股息收入的股票进行投资，从而获得持续的现金流。
14. 事件驱动策略：基于公司的重大事件如合并和收购，预测未来价格走势并进行交易。
15. 对冲策略：利用期货等衍生工具进行对冲，以降低投资组合的风险。
程序化交易策略
程序化交易策略量化投资注重数理分析与逻辑推导，不依赖主观判定形成交易决策，当模型思想来源于投资者市场体会，基于历史数据所作的几率统计，也可以是技术指标，甚至基本面分析，只要能形成一定数理逻辑并得到市场验证即可作为量化投资策略。
程序化交易（programe trading）可以定义为“在指定模型参数的约束下，按照模型给出的指令自动的买入和卖出特定数量的证券或证券组合的交易行为”。
根据交易风格不同，可以分为主动型交易策略和被动型交易策略。
根据巴克莱的统计，自从1988 年以来，量化交易团队（Systematictraders）的年化复合收益为11.50%，而与此相对应的主观交易团队(Discretionary Traders)的平均年化收益为9.77%。
从长时间来看，量化交易团队更具有优势。
量化交易策略从执行过程上可以分为三个步骤：进入策略、退出策略和过滤策略；从方法来讲有指数套利策略、数量化程序交易策略、动态对冲策略、配对交易策略和久期平均策略。
在程序化交易中，我们对于一个交易策略的评价不仅要关注其过去的表现，还要关注策略有效性的周期。
因为在一个阶段表现好的策略在另一段时间可能表现并不好，只关注与过去表现很可能会出现误选模型的情况。
我们将在随后的报告中对于一些基本策略在我国期货市场的表现，策略参数的选择，策略之间的相关性，策略的有效期等进行深入的研究，并最终形成量化交易的实验平台，为客户提供一个量化交易测试的空间。
一 引言程序化交易（programe trading）可以定义为“在指定模型参数的约束下，按照模型给出的指令自动的买入和卖出特定数量的证券或证券组合的交易行为”。
它起源于1975 年美国出现的“股票组合转让与交易”，即专业投资经理可以根据计算机与交易所联机，来实现组合的一次性买卖。
程序化交易根据交易风格不同，可以分为主动型交易策略和被动型交易策略。
被动型交易策略的理念是追随市场，主要思路是复制指数，尽管该策略是被动的，但诸如指数增强型资策略也可以在被动复制的同时加入自己的主观预期。
股票量化交易的7个策略
股票量化交易的7个策略1、趋势跟踪策略趋势跟踪策略是股票量化交易最常用的策略之一，也是最经典的投资策略之一。
这种策略旨在从中期以上的趋势中获取利润，而不是去捕捉短期的价格波动。
趋势跟踪策略是一种很好的长期投资策略，可以在股票价格上升期间不断获取利润，但是也应该注意市场的波动，避免价格低迷时的损失。
2、均值回归策略均值回归策略是投资者经常使用的股票量化交易策略，它基于投资者认为股价会重新回到长期有效的价格区间，允许他们在股价超出其历史平均价格上下限时买卖股票，以实现获利。
与趋势跟踪策略相比，均值回归策略的绝对收益较低，但其在股市波动较大时可以获得较好的收益。
3、技术指标策略技术指标策略是投资者根据股票价格的特定指标，如均线、布林带或移动平均线，来决定买卖时机的股票量化投资策略。
技术指标策略通常有助于投资者在股市的起伏中获取利润，但投资者也应该注意技术指标的变化可能会影响他们的投资结果。
4、极短期策略极短期策略是衡量股票供需变化和波动可能性的高频交易策略，投资者可以通过使用极短期策略来捕捉股市中的短期价格波动，而不考虑其长期表现。
极短期策略要求投资者对市场情况进行高度专业的分析，需要投资者对股票价格波动有深刻的了解。
5、行为量化策略行为量化策略是根据投资者在投资决策中存在的不同行为偏差而设计的股票量化交易策略。
行为量化策略可以帮助投资者更加理性地做出投资决策，从而避免情绪化的投资行为，提高投资效率和投资回报。
6、标的物选择策略标的物选择策略是投资者根据股市的波动性和投资者的风险敏感度等因素，选择适合的股票作为投资标的物的股票量化交易策略。
该策略旨在全面考虑市场波动因素，同时考虑风险和收益之间的平衡，以实现投资者的投资目标。
7、套利策略套利策略是一种投资者通过利用价差，在极短的时间里获得利润的策略。
套利策略是一种较为复杂的量化交易策略，要求投资者具备较强的投资分析能力，能够精准捕捉价差的变动并及时作出投资决定。
程序化交易秘密讲述汇总课件
系统架构
介绍程序化交易系统的整体架构，包括硬 件和软件的配置、网络连接等。
交易策略设计
阐述如何根据投资目标、风险偏好等因素， 设计有效的交易策略。
系统安全
强调系统安全的重要性，包括数据加密、 防火墙设置等安全措施。
数据处理与回测
数据处理
介绍如何获取、清洗、整 理数据，为交易策略提供 准确、及时的数据支持。
局限
程序化交易也存在一些局限性和风险，如过度交易、市场冲 击、系统故障等，需要投资者合理配置资产，控制风险。
02
程序化交易策略
趋势跟随策略
总结词
根据市场趋势进行交易，涨则买入，跌则卖出。
详细描述
趋势跟随策略是一种基于市场趋势的交易策略，通过识别和跟随市场的主要趋势来进行交易。当市场价格上涨时， 趋势跟随策略会发出买入信号，而当市场价格下跌时，则会发出卖出信号。这种策略适合在市场波动大、趋势明 显的环境下使用。
监管科技的应用与发展
监管科技介绍
监管科技是指利用技术手段提高 监管效率和效果的解决方案，包
括人工智能、大数据分析等。
应用场景
监管科技在程序化交易领域的应 用包括实时监控、风险预警、数
据分析和行为模式识别等。
发展前景
随着技术的不断进步和市场需求 的增加，监管科技在程序化交易 领域的应用将更加广泛和深入， 为市场监管提供更加高效和精准
压力测试与应急预案
要点一
压力测试
模拟极端市场环境，测试程序化交易系统的稳定性和抗压 能力。
要点二
应急预案
制定应对风险的应急计划，以便在风险发生时能够迅速、 有效地应对。
05
程序化交易的监管与合规
监管政策与法规
监管政策
量化经典 文华程序化交易设计精要
VALUEWHEN(COND, DATA)
当条件COND满足时，取当时的DATA的值，否则取得前面一个满足条件COND的值。 例：VALUEWHEN(HIGH>REF(HIGH,5),HIGH);表示当前最高价大于前五个周期最高价的 最大值时返回当前最高价。
DATE<>REF(DATE,1)//今天第一根K线 VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);//当天开盘价 VALUEWHEN(TIME=1030,O);//10点半那根K线的开盘价 昨天的收盘价？ VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1));
AUTOFILTER 对模型的所有信号按照先买后卖，先开后平的顺序过滤。 1.连续的同方向指令只有第一个有效，其他的将被过滤； 2.交易指令必须配对出现（例如：前面已经有了买开指令，则后面只允许出现卖 平指令，其他的指令都被滤掉。这也就意味着，第一个指令只能是买开或者卖开指 令，其他的都被过滤）；
C>BKPRICE+50*MD;//最新价大于买开仓价位的50个点 HHV(H,BARSBK+1);//开仓到目前为止最高价
1.只能引用 .FML/.XFML文件 2.只能引用如下周期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN15 MIN30 HOUR1 DAY WEEK MONTH 3.只能短周期引用长周期 4.被引用的指标中不能存在引用 5.如果不写文华码，默认引用当前合约,也可以直接写合约代码如:rb1201 6.FORMULA 引用指标名，只能引用除数字、或者数字开头的名称之外 的名称。
总结：清晰逻辑关系，可以用“（）”来表示。
模 型 基 本 结 构
指标、模型相关术语 模型编写的语法与操作符 模型编写的结构和编写方法
十大量化交易策略
十大量化交易策略
1、均值回归：以某一周期的收盘价均值作为参考，当股价跌破均值
时卖出，当股价突破均值时买入，以获得收益。
2、网格交易：将价格空间划分成若干网格，按照一定的规则及网格
的距离实施买卖。
3、反趋势交易：趋势发生变动时买卖，在趋势反转前买入，在趋势
反转后卖出，以获取趋势变动时的收益。
4、套利交易：以不同市场之间价差为利润，利用特定策略锁定价差，实施买卖。
5、波动率交易：通过观察股票收益空间的价格波动，以小幅价格波
动为收益基础，实施买卖。
6、技术分析：通过解析和研究历史数据，找到股价趋势及技术面支
撑点的突破，实施买卖。
7、择时交易：通过分析市场流通状况及趋势，把握低买高卖的机会，实施买卖。
8、跨市场套利：通过分析各市场之间关系，以价格差额为利润实施
买卖。
9、趋势交易：跟随股票当前趋势，在上涨趋势时买入，在下跌趋势
时卖出，以获取趋势的收益。
10、主动交易：根据基本面及市场活动的变化，迅速响应市场变化，
把握买卖机会，实施买卖。
日内交易四大策略
日内交易四大策略日内交易是指在同一交易日内买入和卖出金融资产的交易策略。
日内交易的目标是通过利用短期市场波动来获利。
以下是四个常用的日内交易策略。
1.趋势跟踪策略趋势跟踪策略是日内交易中最常用的策略之一、该策略的核心理念是认为市场有一定的趋势，而这种趋势在短期内会持续一段时间。
交易者会根据价格的趋势方向建立仓位，并随着趋势的持续进行调整或退出。
交易者可以利用技术分析工具，如移动平均线或相对强弱指数等，来识别趋势和确定适当的入场和出场时机。
2.波动策略波动策略是利用市场波动性进行日内交易的策略。
交易者会寻找价格波动较大的金融资产，并设定适当的买入和卖出条件。
这种策略通常会使用一些技术指标，如波动率指标或布林带等，来捕捉市场波动的机会。
交易者需要密切关注市场情况，并合理设置止损和止盈点位，以避免损失过大。
3.均值回归策略均值回归策略基于统计学原理，认为价格波动的幅度会在一些平均水平附近徘徊。
当价格偏离均值过大时，交易者会认为有反弹的机会，并做出相应的交易动作。
这种策略多用于价格波动较大的市场，如股票或期货市场。
交易者通常会使用一些统计学工具，如标准差或波动率等，来确定价格偏离均值的程度。
4.市场制造策略市场制造策略是一种利用市场流动性和价格差的策略。
交易者会同时在市场上做多和做空同一金融资产，通过买入低价然后卖出高价来获取利润。
这种策略一般需要较强的资金实力和技术分析能力。
同时，交易者也需要密切关注市场流动性和交易成本，以及及时调整仓位和平仓。
总结起来，日内交易的四大策略包括趋势跟踪策略、波动策略、均值回归策略和市场制造策略。
每种策略都有其适用的市场和适当的风险控制措施。
交易者需要根据自身的投资经验和风险承受能力选择适合自己的策略，并进行充分的市场分析和风险管理。
软件销售十大策略
软件销售十大策略软件销售的好坏对软件开发商来说尤为重要，它关系到软件开发商能否收回成本、能否取得利润，更事关企业的生死存亡。
作为销售人员在拓展软件的销售渠道通路的同时，一定要深入用户市场，分析用户所需，全面拓展渠道，进行广泛合作，才能取得软件销售的成功，而如何合理地运用软件销售的策略，则是每位推销员所必备的技能。
下面是软件销售的十大具体策略：第一：产品策略产品策略，即通过开发公司的产品，不断地增加新功能、新系列，从而居于市场领导者的地位。
一、抢先发布新产品法为保持公司的市场领导者地位，避免其他公司的恶性竞争，通过更快地发布新产品而保持公司现有的地位。
二、软件当媒体法就是用软件做广告媒体，免费发放，在软件上搭载广告，一方面宣传本公司的产品，另一方面登载其他企业的广告，挣广告收入。
即用户打开该软件时，里面的广告就开始翻屏，若想把广告条关了，那整个软件程序就会被自动关闭。
三、软件自助餐法即软件需要有专家型的，也需要有傻瓜型的。
如Microtek在这方面做了尝试，他们新的ScanWizard 5.0软件有一个切换按钮，只要一按整个软件的界面就变成人人都会使用的“傻瓜型”操作界面。
再一按，就变成了“专业型”界面。
两个界面完全不同，选择权完全交给了用户自己。
四、增加新功能法即在软件开发商自己品牌的软件里增加同类软件所没有的功能，而最终将其它公司同类软件的正版用户转变成自己品牌的用户。
如美国的WordPerfect公司多年来在总共15亿美元的字处理市场占据了46％的市场份额，而微软的Word软件仅占据了30％的市场份额。
为了改变其状况，微软在Word软件里增加了WordPerfect软件所没有的用户图形界面，结果两年后微软的Word软件仅占据了46％的市场份额，WordPerfect公司在字处理市场仅占据了17％的市场份额。
第二：拓销策略拓销策略，即运用各种各样的手段去开拓销售公司的产品。
一、捆绑式的销售法软件厂商可与联想、惠普、恒升等大的硬件厂商捆绑销售，借助硬件厂家的力量壮大自己，借机树立自己的品牌。
十大经典量化交易策略
十大经典量化交易策略一、均值回归:均值回归是量化交易领域中最为经典的交易策略之一，它的基本思路是，当一只股票的价格超出了它的历史收益率或价格的中间值时，就知道这只股票的价格已经有投资价值，之后将其买入，当它的价格低于其历史收益率或中间值时，就抛出。
均值回归是一种诱发式策略，它简单易行，易于根据实际需要变通和调整，所以它是最被广泛使用的一种量化交易策略。
二、动量策略：动量策略，即动量投资策略，是指根据价格的历史表现，判断采取买入或者卖出的投资策略。
投资者会进行买入操作，凡是市场上前期股价上涨的股票就被投资者买入。
当期的股价的表现也受到前期的股价影响，投资者只有在股价的表现较稳定，而且有价格上涨趋势就能把握住机会，进行买卖操作，进而实现赚钱。
三、债券交割期权换取策略：债券交割期权换取策略是投资者利用卖出一种证券，并用同等价值的替代证券获得制定的期权权利，以换取收益的策略。
在这种情况下，投资者买入的证券价格越高，其获得的期权价值就越高。
换取期权之前，投资者可以对目前市场中存在的期权收益以及全球金融资产绩效进行全面规划，以此有利于市场投资者从中获取较大收益。
四、平衡轮动策略：平衡轮动策略是一种定投策略，能够将投资资金定期分配到投资者手中的不同投资工具中，以达到对投资组合中的股票、债券等资产的优化分配。
投资者可以根据自身的风险习惯和目的，经过成功的定投调整，建立一个长期、稳健的投资组合，并使得投资者可以在一定比例的更新中获得良好的投资收益。
五、ETF策略：ETF策略是指投资者利用ETF(Exchange Traded Fund,交易所交易基金)来实现投资绩效的目标，其优势在于可以通过简单的操作流程，大量的投资分散风险，实现跨市场、跨行业的投资，较低的交易成本及相对稳定的回报，能够给投资者带来更多的收益。
六、主流趋势策略：主流趋势策略是跟随行业行情变化而采用的策略，它总体上受到市场主流趋势而变化，通过在行业趋势发展初期进行买入投资，以抓住最大收益机会。
10种经典的日内交易量化策略模型思路
区间突破量化区间突破策略是一种广泛应用于外汇市场、股票市场、期货市场等金融市场的交易策略。
这种策略的核心思想是，当价格突破了前期的波动区间，即改变了原有的供需格局时，会形成交易信号。
具体来说，这种策略通常用于捕捉市场从区间震荡转化为上升趋势或下降趋势的时机。
在实践中，量化区间突破策略的操作原则可以概括为以下几点：首先，确定昨日的振幅，即最高价与最低价的差；然后，根据一定的百分比N（通常在0.5-0.8之间），计算出今日行情的波动区间上轨和下轨；最后，当价格突破这些界限时，即形成了买入或卖出的信号。
菲阿里四价昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。
它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。
此外，因菲阿里主观心智交易的模式，决定了其在实际交易中还大量结合并运用了“阻溢线”的方式，即阻力线、支撑线。
主要特点：日内交易策略，收盘平仓；菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘；上轨＝昨日高点；下轨＝昨日低点；当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。
空中花园空中花园是一种基于期货日内突破的策略，被视作一个相对“粗暴”的策略。
这一策略的核心思想在于，当市场开盘时，若价格出现大幅度的高开或低开，表明存在重大利好或利空信息，使得市场价格大幅远离前一交易日的收盘价。
在这种情况下，形成的价格窗口（即高开或低开的幅度）以及后续的价格突破行为，往往能够为投资者提供交易机会。
具体来说，当开盘价格超过一定幅度时，空中花园策略会认为市场形成了一个有效的突破，此时投资者可以根据这一信号进行交易。
然而，需要注意的是，由于这种策略在开盘时即进行交易决策，因此其出错率可能会相对较高。
为了降低错误率和提高策略的成功率，投资者在使用空中花园策略时，需要结合市场的具体情况和自身的风险承受能力，进行详细的分析和判断。
横盘突破较易于实现量化的形态突破，有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖；较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。
交易策略类型及简要说明
交易策略类型及简要说明交易策略类型及简要说明1. 趋势策略•趋势策略是一种基于市场趋势的交易策略。
•通过分析市场的趋势方向，判断市场是否处于上涨或下跌的态势，并根据趋势方向进行买入或卖出的操作。
•典型的趋势策略包括追涨策略和追跌策略。
2. 均值回归策略•均值回归策略是一种基于价格在长期均值周围波动的交易策略。
•根据价格偏离均值的幅度判断市场的超买和超卖情况，从而进行买入或卖出操作，以等价交换利益。
•典型的均值回归策略包括配对交易和统计套利策略。
3. 流动性策略•流动性策略是一种基于市场流动性的交易策略。
•通过分析市场的交易量和成交速度，判断市场的流动性状况，并根据流动性的变化进行买入或卖出的操作。
•典型的流动性策略包括日内交易和市场深度策略。
4. 算法交易策略•算法交易策略是一种基于程序化交易的交易策略。
•利用计算机算法和数学模型，对市场行情进行实时监测和分析，并根据预设的交易规则进行自动化的买卖操作。
•典型的算法交易策略包括高频交易和量化交易策略。
5. 事件驱动策略•事件驱动策略是一种基于市场事件的交易策略。
•根据关注的市场事件，如公司财报、政治动态等，预测事件对市场的影响，并进行相应的买入或卖出操作。
•典型的事件驱动策略包括套利交易和资本结构套利策略。
6. 套利策略•套利策略是一种通过利用不同市场或者相关性较高的金融工具之间的价格差异，实现无风险利润的交易策略。
•典型的套利策略包括跨市场套利、跨品种套利和期现套利等。
以上是一些常见的交易策略类型及简要说明。
根据个人的交易目标和风险承受能力，可以选择适合自己的策略进行交易操作。
请谨慎选择并进行深入的研究和分析。
7. 趋势追踪策略•趋势追踪策略是一种基于市场趋势延续性的交易策略。
•通过识别市场中的主要趋势，买入涨势和卖出跌势，以追踪并获得趋势延续的利润。
•典型的趋势追踪策略包括移动平均线策略和动量交易策略。
8. 逆势交易策略•逆势交易策略是一种基于市场反转的交易策略。
经典的期货量化交易策略大全
经典的期货量化交易策略大全期货量化交易作为金融市场中的一种交易方式，通过利用大数据分析和统计模型，以及算法交易系统等技术手段，实现对期货市场的快速响应和精准预测。
本文将介绍一些经典的期货量化交易策略，旨在帮助投资者提高交易效率和风险控制能力。
一、均值回归策略均值回归策略是一种基于统计学原理的策略，其核心思想是当价格偏离均值过远时，价格会发生回归的趋势。
在期货市场上，这种策略可以应用于商品期货、股指期货等多个品种。
具体操作方式为：观察市场价格与均线之间的偏离情况，当价格偏离过大时，逆势做多或做空。
通过设定合理的止损和盈利目标，控制交易风险。
二、趋势跟踪策略趋势跟踪策略是一种通过寻找和跟踪市场趋势，以获取短期或中期的市场利润的策略。
通过技术分析工具，如移动平均线、相对强弱指标等，判断市场处于上涨趋势还是下跌趋势，并根据趋势进行买入或卖出操作。
该策略适用于股指期货、商品期货等高流动性品种。
三、日内交易策略日内交易策略是一种在交易日内进行买入和卖出操作以获取利润的策略。
这类策略利用短期市场波动和流动性高的特点，通过技术指标和市场数据进行分析，找到适合的入场时机，并设定目标盈利和止损点位。
这种策略一般需要掌握技术分析的基本知识和具备快速反应的能力。
四、套利交易策略套利交易策略是一种通过利用市场价格的差异，进行同时或连续的买入和卖出操作，以获取风险较低的利润的策略。
套利交易策略通常涉及多个品种或多个交易所，通过快速反应和高效执行，利用市场不同参与者之间的交易差价或其他套利机会。
这种策略对交易速度和技术要求较高。
五、基本面分析策略基本面分析策略是一种基于对市场供求关系、宏观经济指标、行业政策等基本面信息的分析，以预测市场走势并进行交易的策略。
基本面分析需要投资者对政经新闻和市场信息的敏感度，以及对基本面因素的深入理解和分析能力。
这种策略一般适用于期货品种的中长期投资。
六、波动率策略波动率策略是一种基于市场波动率的策略，通过波动率指标进行分析和计算，以预测市场的波动程度，并进行相应的交易操作。
十大经典交易策略
十大经典交易策略
感谢您的设置！我们将提供一些有关十大经典交易策略的信息。
交易策略可以有助于投资者制定自己的投资决策，从而提高投资业绩。
下面是十大经典交易策略。
1.趋势跟随策略。
本策略试图利用市场趋势，买入或卖出市场走势最好的股票。
2.增强或牛市策略。
这种策略利用价格涨跌的原理，期望赚钱。
3.线段操作策略。
利用市场价格上涨或下跌，决定买入或卖出。
4.波动率交易策略。
此策略利用市场价格的波动性，用于买卖股票。
5.大数据分析策略。
这种策略利用大数据分析技术，以获得有利的市场信息。
6.价值投资策略。
此策略以股票价值为基础，以公司长期价值为目标。
7.逆势投资策略。
这种策略试图利用市场波动，购买比市场上其他股票便宜的股票。
8.多空市场分析策略。
此策略通过分析投资者的多空情绪，价格的变化，以及市场效率来决定投资组合。
9.保守投资策略。
这种策略非常谨慎，让投资者寻求低风险的投
资回报。
10.强势投资策略。
这种策略致力于从强势蓝筹股中获取收益机会。
十大经典交易策略（三）——DualThrust交易策略
十大经典交易策略（三）——DualThrust交易策略1.1Dual Thrust策略介绍Dual Thrust是一个趋势跟踪系统，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。
Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点，其思路简单、参数很少，配合不同的参数、止盈止损和仓位管理，可以为投资者带来长期稳定的收益，被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。
在Dual Thrust交易系统中，对于震荡区间的定义非常关键，这也是该交易系统的核心和精髓。
Dual Thrust系统使用Range = Max(HH-LC,HC-LL)来描述震荡区间的大小。
其中HH是N日High的最高价，LC是N日Close的最低价，HC是N日Close 的最高价，LL是N日Low的最低价。
1.2具体原理公式：1、首先计算:(1)N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC;(2)N日Close的最高价HC，N日Low的最低价LL;(3)Range = Max(HH-LC,HC-LL)(4)BuyLine = Open + K1×Range(5)SellLine = Open + K2×Range2.构造系统(1)当价格向上突破上轨时，如果当时持有空仓，则先平仓，再开多仓；如果没有仓位，则直接开多仓；(2)当价格向下突破下轨时，如果当时持有多仓，泽县平川，再开空仓；如果没有仓位，则直接开空仓；2.本策略思路：1.当突破上界（Buyline），做多，并加均线过滤条件与交易量突变。
2.当突破下界（Sellline），做空，并加均线过滤条件与交易量突变。
3.出场使用滚动平均价止盈止损3.策略代码分享3.1策略文件3.2执行文件4.回测表现随机挑选十支交易量活跃不同品种的期货自2010年1月至2016年11月进行日频回测。
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经典程序化交易策略目录日内策略】Dual Thrust (1)【经典策略】海龟交易系统 (5)原版海龟交易法则 (8)【长线策略】Aberration (30)【日内策略】R-Breaker (32)【震荡+趋势混合策略】恒温器策略 (36)Asctrend (42)日内策略】Dual Thrust策略:Dual Thrust类型:日内Dual Thrust与R-Breaker一样，曾长期排名 Future Trust杂志最赚钱的策略。
该策略在形式上和开盘区间突破策略类似。
不同点主要体现在两方面：Dual Thrust在Range(代码中的浮动区间）的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的Range相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪；Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。
当K1时，多头相对容易被触发,当K1>K2时，空头相对容易被触发。
因此，投资者在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整K1和K2的值。
代码（金字塔语言）：TB,WH3,大智慧，matlab,EVIEW (R2)//策略:Dual Thrust//类型:日内//中间变量input:n(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),k2(0.7,0.1,1,0.1),nmin(10,1,100,1),s s(1,1,100,1);CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1;昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);开盘价:=valuewhen(cyc=1,open);HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价HC:=hhv(昨收,n);//N日close的最高价LC:=LLV(昨收,n);//N日close的最低价LL:=LLV(昨低,n);//N日low的最低价浮动区间:=max(HH-LL,HC-LL);//range上轨:开盘价+k1*浮动区间;下轨:开盘价-K2*浮动区间;t1:=time>opentime(1) and timet2:=time>=closetime(0)-nmin*100;手数:=ss;//交易条件开多条件:=c>上轨and holding=0;开空条件:=c<下轨and holding=0;//交易系统开多:buy(开多条件and t1 and cyc>1,手数,market);开空:buyshort(开空条件and t1 and cyc>1,手数,market);收盘平多:sell(t2,手数,market);收盘平空:sellshort(t2,手数,market);这个策略已有很多个版本，这个版本——引入了前N日的四个价位，以及K1、K2参数。
默认参数设置与现有策略一致，为前一日,K1=k2=0.7.【经典策略】海龟交易系统海龟交易系统相对而言是一个比较早的交易系统了，也是世界著名的机械交易系统，对于想学习程序化系统交易的投资者来说是一个很好的入门学习材料。
一套完整的机械的交易系统都有明确并且唯一的交易信号，例如两条均线就构成了一个交易系统，只不过它更好的说是属于技术指标的范畴。
而完整的交易系统所持头寸（仓位）调整和风险控制是交易系统的核心，而海龟交易系统就是这样一套交易系统。
海龟交易系统简介：交易信号：海龟的交易信号其实很简单，当价格创20或50天新高就买入，当价格创10天或20天新低就卖出，时间上具体的参数使用者也可以自己调整。
头寸管理和风险控制策略：海龟交易系统由总资金风险百分比和N波动的系数策略来决定交易头寸的多少，用N确定什么时候加仓、加多少，同时用2N来确定头寸的保护性损止。
N每7天调整一次（五个交易日）。
这就是海龟交易系统的交易策略，属于一套完整的交易系统。
下面是海龟交易系统测试版的编程源码。
以下代码为金字塔语言：Buy(BB)是买入的股票的数量（含加码部分总共最多4次），Sel l()是卖出全部的股票数量。
总资金以100万为例。
海龟交易系统修正版：该版本主要改进之处是在N的算法上直接用语句实现，因为SMA 函数首次的N即PDN取值是不海龟交易系统所说的20日简单均线，所以会造成误差，而改进后更符合原意。
我们在这里说的N、PDN等等，对假如没看过海龟法则的投资者而言可能无法理解，所以在了解源码之前可以先看看海龟法则。
以下是修正版的程序：//turtleJ:=1;I:=1;P:=1;TR:=MAX(H,C)-MIN(L,C);IF BARPOS>=20 THEM BEGINIF BARPOS=20 THEN N:=MA(TR,20);IF P=5 OR BARPOS=20 THEN BEGINN:=(19*N+TR)/20;P:=1;P:=P+1;IF H=HHV(H,20) && J=1 THEN BEGINHOW:=CASH*0.01/N;BPK(HOW);J:=0;ENDL:=LLV(L,10) && J=0 THEN BEGINSP;J:=1;I:=1;ENDIF C-ENTERPRICE>=(N/2) && i<4 && J=0 THEN BEGINHOW:=CASH*0.01/N;BK(HOW);I:=I+1ENDIF ENTERPRICE-C>=(2*N) THEN SP;END原版海龟交易法则[ 2009-11-01 23:19:17 ]标签：无阅读对象：所有人导言海龟实验理查德.丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。
一个老生常谈：天性还是培养？1983年年中，著名的商品投机家理查德.丹尼斯与他的老友比尔.埃克哈特进行了一场辩论，这场辩论是关于伟大的交易员是天生造就还是后天培养的。
理查德相信，他可以教会人们成为伟大的交易员。
比尔则认为遗传和天性才是决定因素。
为了解决这一问题，理查德建议招募并培训一些交易员，给他们提供真实的帐户进行交易，看看两个人中谁是正确的。
他们在《巴伦氏》、《华尔街期刊》和《纽约时报》上刊登了大幅广告，招聘交易学员。
广告中称，在一个短暂的培训会后，新手将被提供一个帐户进行交因为里克（理查德的昵称）或许是当时世界上最著名的交易员，所以，有1 000多位申请人前来投奔他。
他会见了其中的80位。
这一群人精选出10个人，后来这个名单变成13个人，所增加的3个人里克以前就认识。
1983年12月底，我们（译注：作者当时是参加培训的学员之一）被邀请到芝加哥进行两周的培训，到1984年1月初，我们开始用小帐户进行交易。
到了2月初，在我们证明了自己的能力之后，丹尼斯给我们中的大多数人提供了50万至200万美元的资金帐户。
"学员们被称为'海龟'（丹尼斯先生说这项计划开始时他刚刚从亚洲回来，他解释了自己向别人说过的话，'我们正在成长为交易员，就象在新加坡他们正在成长为海龟一样'）。
"----斯坦利.W.安格瑞斯特，《华尔街期刊》，1989年9月5日海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中我们取得了年均复利80%的收益。
是的，里克证明了交易可以被传授。
他证明了用一套简单的法则，他可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。
继续往下读。
从下一章开始，接下来就是丹尼斯传授给新手们的那一套完整的法则。
第一章完整的交易系统海龟交易系统是一个完整的交易系统，它包括了交易的各个方面，实际上没有给交易员留下一点主观想象决策的余地。
大多数成功的交易员都使用机械交易系统。
这并非偶然。
一个良好的机械交易系统可以自动运行整个交易程序。
对于交易员在交易中必须制定的每项决策，系统都会给出答案。
该系统使交易员更容易进行一致性的交易，因为有一套明确说明应该做什么的法则。
交易的机械化就是不留给交易员自己进行判断。
如果你知道自己的系统能够长期赚钱，你就比较容易接受信号，并且在亏损期间按照系统信号进行交易。
如果你在交易中依赖自己的判断，你可能会发现恰恰应该勇敢时你却胆怯，而恰恰应该小心翼翼时你却勇气十足。
如果你有一个机械交易系统在发挥作用而且你一致地跟随它，那么，尽管可能有来自于一长串亏损或者巨额赢利的内心的挣扎，你的交易都将是一致的。
自信、一致性以及由彻底检测过的机械交易系统所保证的纪律，是大多数能够赢利的交易员成功的关键。
海龟交易系统是一个完整的交易系统。
其法则覆盖了交易的各个方面，并且不给交易员留下一点主观想象决策的余地。
它具备一个完整的交易系统的所有成分。
一个完整系统的成分一个完整的交易系统包含了成功的交易所需的每项决策：·市场----买卖什么·头寸规模----买卖多少·入市----何时买卖·止损----何时退出亏损的头寸·离市----何时退出赢利的头寸·策略----如何买卖市场----买卖什么第一项决策是买卖什么，或者本质上在何种市场进行交易。
如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势的机会。
同时，你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。
头寸规模----买卖多少有关买卖多少的决策绝对是基本的，然而，通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的。
买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。
多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。
正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的（如果不是同样的话）下注。
资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。
买卖多少是交易中最重要的一个方面。
大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险，即使他们拥有其他方面有效的交易风格，这也大大增加了他们破产的机会。
入市----何时买卖何时买卖的决策通常称为入市决策。
自动运行的系统产生入市信号，这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。
止损----何时退出亏损的头寸长期来看，不会止住亏损的交易员不会取得成功。
关于止亏，最重要的是在你建立头寸之前预先设定退出的点位。
离市----何时退出赢利的头寸许多当作完整的交易系统出售的"交易系统"并没有明确说明赢利头寸的离市。