目录
中文摘要....................................I
英文摘要....................................II
第一章绪论1
1.1研究背景及意义 (1)
1.2文献综述 (3)
1.3本文的结构及主要工作 (4)
第二章不考虑市场状态下的高频交易模型6
2.1模型构建 (6)
2.2静态高频交易模型 (7)
2.3不考虑市场状态的动态高频交易模型 (8)
第三章考虑市场状态下的动态高频交易模型17
3.1交易场景 (17)
3.2模型的建立 (18)
3.3最优执行策略的求解 (19)
3.4“单边交易”约束下的最优执行策略 (25)
第四章考虑投资者风险偏好的动态高频交易模型28
4.1模型构建与最优执行策略 (28)
4.2“单边交易”约束下最优执行策略的修正 (38)
第五章数值模拟41
5.1参数设定与数据来源 (41)
5.2模拟结果 (42)
第六章讨论与展望46
6.1本文主要结果及讨论 (46)
6.2展望 (46)
参考文献48
III
万方数据
上海交通大学硕士学位论文
附录一致谢51
IV
万方数据