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[资料] 二十款知名外汇EA测试笔记
从下定决心掌握MQ语言开始（以前一直处在似懂非懂中），到自己能编出大型、复杂的程序，我只用了一个多月时间。其方法就是，在掌握了MQ 语言的基本知识后，直接解读、改编那些很难、很深的大型EA。
最近一个多月，又研究、测试了一些EA，这些EA有的很知名，有的名气小一些。我选择的条件有两个：一是可以开仓回测；二是原代码可读。那些用Ex4 TO MQ **的EA，原代码编程了一堆没有意义的代码，解读起来很难，我就暂时放到一边。
目前国内对EA的研究、开发和破译者很少，我大多到国外论坛去逛。
现在把这段时间测试的笔记、心得给大家分享一下，希望找到几个志同道合的研究者。
。
OM——2Way V3.6a_EN （推荐）
该EA默认入场信号是以当下时间框架内距700期均线60点作为首单入场点，逆势加码的Martingale。均线、偏离距离及时间框架均可调节。理论上大的时间框架似乎抗风险能力更强。但笔者测试，如果市场不回头走800点以上，也会爆仓。虽然起始手设置为0.2，加仓也不是翻倍，但增加速度依然很快。采用的不是一次全平仓的办法，而是部分盈亏单对冲。奇异
的是，该EA似乎有选择性的对冲，并不一定是对冲最远的亏损单。该EA 有几点值得关注和研究：（1）采用价格和均线的偏离（实际就是Bias指标）来作为入场过滤，可以在一定程度上避免逆势太多，Bias太大必然回回调。但Bias的回调并不意味着价格回调。因此，可以考虑和其他指标，如BB 或 TMA等结合起来过滤；（2）不是用固定盈利法出场，而是用固定点数的方法，因此，加仓越多，出场后盈利也越大，账户增加很快；（3）该EA在编程上呈现专业写手的风格，基本上用函数分别实现各项功能，函数的定义、调用灵活自如，可供编程参考。V3.6C 版本中增加了
Profit$ 和 Loss$两个设置项，可将固定点盈利变为固定金额盈利，并可以设置固定金额的止损。盈利能力和风险都大大下降了。
SteadyWinnerV3（推荐）
SteadyWinner有UseMannul说明书，写得通俗易懂，因此不难理解其策略。作者坚持认为：每次交易不能超过账户总资金的2%，因此，其资金管理严格遵照这一法则。笔者测试欧美2010年、2011年全年分别录得67%、61%的年增长率，胜率分别达到86%、88%，且资金回撤率不超过9%。当然，可能是因为欧美的测试点差为1，而用镑美来测2010年，情况就没那么乐观了，全年盈利仅为15%，因为镑美的测试点差为2。由于该EA已经用了自动增减仓位的方法，因此，盈利中已经包含了复利。10万账户的起始仓为4手。该EA出现很多0.01手仓位，或许正是盈利的秘密。作者解释，在三种情况下会出现0.01手仓：（1）如果出现亏损；（2）如果超过了周日上午（应该是避免周末持重仓）；（3）如果时间在12月下半月（或
许是因年底及圣诞节市场反复波动）。作者认为，当市场反复动荡的时候，该EA可以用0.01手来避免过度亏损。只有当出现反复盈一手、亏一手的情况，才会导致账户大幅亏损。该EA的标准是用在欧美1小时图上，本质上属于剥头皮程序，小止盈，大止损。不过，与多数剥头皮程序不同的是，该EA坚持顺势剥头皮，且不加仓。其入场条件为：（1）1分钟图的600期ATR值大于0.0001；（2）5分钟图的iStoch 55期、100期信号线发生穿越；（3）1分钟图的威廉指标155期威廉指标低于峰值；（4）1
分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时的700期EMA均低于/高于1分钟的最后收盘价；其出场条件为：（1）上述IStoch出现反穿；（2）1分钟威廉指标高于/低于-25/-75，且5分钟威廉指标高于/低于-35/-65, 15分钟威廉指标高于/低于-50。该EA内设硬止损50，止盈12，追踪止盈10点。实际盈亏比据作者说是1：2.5。相对于Steadwinner V3来说，V4作了重大改进，就是把原来的5个EMA改为只剩1、5、15期三个。如此以来，稳定性肯定不如以前，但开单量比以前增多。作者认为短期来看，V4也许不敌V3, 但长期而言，由于复利的原因，V4要优于V3。（该程序或可用作EA模板）
Sophia_1
一款10万元起始单量为0.01的Martingale EA居然能一年翻一倍？是的，Sophial_1在2010年镑美、2011年欧美的测试中都获得了将账户增加到20万的业绩，资金回撤率在30%上下。当然，不幸的是，2010年的欧美测
试最后还是爆仓。该EA盈利的奥秘在于，加仓层数越多，盈利数额越大。因此，设计者有意在诱使EA多加仓。默认的设置为手数倍增，加满11层后至5.12手（总仓位应为10.2手）不再加仓了，等待市场回调。默认的间隔设置为30点，11层加满，市场也走上了300多点了，显然属于长线型Martingale，其敌人也是长线上不见回调。作为EA编程，可借鉴之处在于其很多函数模型如寻找最后订单价格、计算平均价格等有通用之处。
10Point3v0.04
这是一款带时间过滤器的EA, 默认的交易时间设在18点——13点。不用说，这是一款利用清淡市场剥头皮的EA。使用的指标为MACD。入场点未必很精准，为此它使用了加仓的办法。默认的加仓为5单，仓位倍增。超出5单后，就只有耐心的等待市场回调。若市场不见回调，则只好用大止损解决问题。用在不同时间框架里的测试结果会不一样。笔者在5分钟图上回测欧美全年数据，虽然录得了17%的利润，但伴随的是8次资金曲线的“跳崖”，大大的吞噬了利润。看来，这种“剥头皮+Martingale”的开发思路未必有效。当然，该EA程序写作简介明朗，可以用作开发模板参考。
Indo Run 1.5（推荐）
2011年镑美全年回测10万元账户0.1手起单，全年仅获得30%的利润，有效开单2000余次，从交易结果上，算不上是一款出色的Martingale EA。但考虑到其仅仅经历了2次大约为35%的资金回撤，其余交易风险均处在极低水平，这在Martingale EA中也颇难得。默认的设置为间隔15点的平均网格，本人在测试中打开了Martingale功能，但并非加倍增仓，而是每手增加0.2，这虽然一方面降低了仓位增加速度，但也容易把短线拖成长线，小问题搞成大问题。开仓采取价格两端同时设限价单的方法，一边成交，则另一侧的限价单立即删除。在编程风格上呈现大型商业EA的特性，程序庞杂，设置了众多的内容显示及时间、新闻、指标等过滤器。仅外部参数就有近200项，要掌握其使用方法实在很有难度。作为Martingale EA，这种过多的过滤设置是否有效，很值得怀疑；不过，该EA的低风险运行说明了很多时候确实成功的阻止了风险。也许它确实算得上这类软件的杰作，值得深入钻研。
EarlyBird3
也是一款“小盈利、大止损”的剥头皮EA。默认设置中首先将交易时间作了多重过滤，可交易的机会减少了很多。与别的剥头皮EA不同的是，该EA一次在同样的位置开三单，lot相同，设置不同的止盈距离。默认的分别为10点、20点、30点；止损均为60点。这样一来，如果其中两单止盈，一单止损，损失并不算大。但如果三单都同时止损，还是痛得流血。
整体上看不出有何概率上的优势。算法上用了RSI，同时还用了近16期柱子的平均高度来判断波幅。
EarlyTopProrate V1
其交易信号是用的日线上高、低、及开盘价的差值比较：如果日线最高价与开盘价之差大于开盘价与最低价之差，则为上升趋势；反之，日线最高价与开盘价之差小于开盘价与最低价之差，则为下降趋势，其余则为震荡趋势。然而，实测显示以该逻辑确定多、空方向胜率上似乎并不占优势：日线内的反复波折往往会打掉止损。
FirebirdV1.0A
虽然胜率达到90%，但一年测试下来，基本也没有利润。这就是笔者用2011年镑美在1小时图上回测该EA的结果。作者声称：该EA的工作原理是计算10期SMA并将其分别上下移动2%，形成一个通道，当价格突破通道时反向开单，如果价格向相反方向前进，就继续开单。显然，这是一个反趋势交易系统。不过，虽然加仓，但并不是Martingale，各个单子还是独立工作的，并且也设有独立的止损点。默认止盈为30点，止损为300点。正因为盈亏太不成比例，纵然胜率很高，依然难以稳定盈利。EA的程序专业而复杂，有借鉴之处，但未必可取。
TheMindMaster 3
该EA估计是套用的别的EA模板，因为里面存在大量可以不使用的参数。有一些明显的问题，我稍微作了修改，有的有待修改。如：（1）原来一次开三单，现在我改为了一次开一单；（2）资金管理的设置很缺乏科学性和灵活性，等等。检测2010年欧美全年，5M图取得了最佳绩效，起始资金10万，净盈利19万，不过一上来就是用的是5手单，胜率67%。其他时间框架内效果不很理想，总体基本平衡，但胜率依然很高。该EA使用W%R作为唯一指标，WR接近零时做多，接近-100时做空，多空无缝衔接退场。上述检测均未用止盈、止损和平保。估计如果将WR指标与其他指标过滤使用，有选择性的进场和更灵活的出场，或许能有盈利前景。
BBScalper v1.3
使用默认设置（最多三单）在5分钟测试2010年全年欧美，总计交易近1万单，10万账户默认起始交易量为1.88手，随账户净值而增减，最高出现过23手，全年总交易不下于30万手，是名副其实的“刷单王”。资金曲线图呈增-减-增凹线趋势，与TheMindMaster 3在5分钟图上的曲线非常相似。最后获利21万。该EA用BollBand&&Envolope&& RSI三种指标来确定首单开仓位置，后面可以自由设置10重Martingale。本人对该EA 作了略微的修改，即在首单之外的单子，也加上指标过滤，并非一超过间
距就开单。如此可以适当控制Martingale的层数。上述三种指标均未限定时间框架，因此，不同的时间框架其检测结果必然不一样。切换时间框架，也可以控制因连续加仓未获回调带来的风险。该Martingale自带止损设置，其检测结果多为连续小额盈利、偶然大额亏损，其盈亏因设置不同而各不相同。本人以为，该Martingale亏盈之关键在最后一层加码是否能获得足够回调。因此，可以考虑对最后一层加码设置平保，一旦回调不足打掉平保，可以到下一个适当的位置开单，多一次机会，或许能挽救很多大亏的风险。但做多层Martingale 必然把起始单调到很小，因此其盈利能力和刷单能力也大大下降。
MLTrend EA（推荐）
和众多趋势追踪EA一样，它的测试效果并不佳，但如果真正理解了其代码的内涵，完全可以把它变成一款依靠人工判断的半自动交易程序。它追踪趋势的条件很简单：如果前一个柱子的收盘价大于设定的均线（EMA），则做多；小于设定的均线，则做空，时间框架就用当前的图表时间。如果设定只允许交易一张订单，那这就完全是一款标准的趋势追踪EA。不过，它的不同之处在于：（1）可以强制做空或做多，这就是依靠人工判断了；（2）可以允许交易四张订单（同一方向），订单的手数可自由设置，这就意味着它在一定程度上具有了Martingale的特性了。程序中的SL 和TP也都采用了隐藏型的，跟得上潮流。可贵的在于其代码简洁流畅，稍加修改，就可变为一个得心应手的半自动交易工具。
MyPiramid Vo8 C
采用默认设置在15钟测试2011年全年镑美，仅获得了18%的收益，资金回撤率也不到17%，似乎是“风险低、收益低”类型的Martingale。但其实，可自由设置的仓位先采用了三倍增仓，随后变为二倍增仓，比通常的Martingale风险还大。首单入场要符合两个条件（1）当前价与布林带（默认为16，2）的中线的差值比前一个柱子与布林大的差值大/小，且前一柱的差值比上前一柱大/小，入场做多/空：（2）当前柱的牛熊差值（即BullPower-BearPower，默认设置为14期）比前一柱的牛熊差值小/大，且前一柱的该差值比上前一柱小/大，入场做多/空。这似乎是在顺势的盘整位开单。之后的加仓多以等距离挂单的形式完成。如果说该EA有何可取之处，那就是（1）仓位设置可以自由调节；（2）入场条件方便更改，从而将其改造为另外一款不同的Martingale。
PipSo V4
无论在15钟还是1小时框架下，在2011年的欧美、镑美测试中，该EA
均获得了60%以上的胜率，让人不得不重视它。其实它的开、平仓条件很
简单：在设定的期间内（默认为36），价格大于该期内最高价的一定幅度（默认为0），则多单出场，做空；反之，在设定期间内价格小于该期内最低价格的一定幅度，空单出场，做多；如此多、空连续，每次实际只持有一个单子。从性质上看，这属于一种反趋势交易系统，在震荡行情中表现得更好，在趋势行情中，输、赢相间，占不了什么便宜。如果能和其他的反趋势信号结合，如布林带、TMA、Bias等，再辅以人工判断，恰当地设置期间参数（period）和高低幅度参数(Highemargin, Lowmargin) ，或许能得到更好的结果。
Pipstaker
和所有趋势追踪EA一样，尽管在趋势行情中抓到了一段大盈利，但震荡一来，就被打得稀里哗啦。采取的进出策略极其简单，上一根柱子的最高价与更前一根柱子的最高价的连线如果下穿了EMA（默认14期），则多单出场，做空；反之，上一根柱子的最低价与更前一根柱子的最低价的连线如果上穿了EMA，则空单出场，做多。代码极其简单，作为纯粹概率性策略的测试模板，应该速度很快吧。
VBS-VeryBlondSystem
没什么特别的，一款Martingale而已，虽然采用了X期最高点与当前价
的价差来作为入场的过来信号，且将最高开仓为设在5层，但超出这个范围的风险仍然存在。单子设置了止损，自然就更难盈利了。编程程序看似简洁，但采用一次性设置正反全部限价订单的做法，似乎太耗资源，平台商肯定也不欢迎。
XMT-Scalper V2.3.4（推荐）
用默认的设置测试2010年的欧美，尽管取得65%的盈利，但却是在大起大落中度过的。92%的胜率很迷人，但并不意味着该EA盈利能力稳定。2011年欧美的测试就很糟。这是一款专门用于欧美的剥头皮EA，可以放在任何时间框架下工作，但读取的都是1M下的数据。作者声称其核心策略来自著名的剥头皮软件MillionDollor Pips，但代码是自己一手重写的。该EA对点差非常敏感，只能在低点差平台上才有盈利的可能，点差超过3点就失去了意义。其基本工作原理就是在价格即将突破的时候用Buystop和Sellstop订单入场。至于价格的突破，可以用两条MA，或者布林带，或者Envelop指标，或者两个ATR值来识别。除ATR外，其他几个指标都要计算一个“通道”，用“通道”的宽度与预设的VolatilityLimit进行比较。当Stop单触发后，及时添加止损、止盈，并进行跟踪止损。总之，这几乎都是短线剥头皮软件必备的套路。虽然这款EA未必真有使用价值，但它毕竟来带有正统商业剥头皮软件的血统，况且其开发者曾为大学的计算机专业的教师，在代码研究上具有极高的价值。
V1+V2
该EA与10point3有点类似，属于止损型Martingale，测试看不出有很可靠的盈利能力。不过，其特别之处在于买卖各自独立开单，并可设置不同的盈利目标和开单距离。也就是说，可以通过人工判断来进行多空仓位的对冲，从而在一定程度上降低风险。可以作为代码学习软件。
V1+V2
该EA与10point3有点类似，属于止损型Martingale，测试看不出有很可靠的盈利能力。不过，其特别之处在于买卖各自独立开单，并可设置不同的盈利目标和开单距离。也就是说，可以通过人工判断来进行多空仓位的对冲，从而在一定程度上降低风险。可以作为代码学习软件。BBandCounterTrend
一款使用布林带和envelope指标的反趋势剥头皮EA，测试没有盈利。但用Band 和 evolope来作为逆势交易的指标，方法并没错。只是要辅以人工判断，纯粹靠EA太难盈利了。
WSFR D2HL（推荐）
这是一个据称是WallStreetForex Robot 的克隆版，源码具有可读性，不过由于是俄罗斯人编写的，注解的俄文成为乱码，给理解带来不少难度。我还是下决心弄透它。这是一款对点差及其敏感的剥头皮EA，在以一个点差测试欧美2011年，全年获得了惊人的200倍收益。当点差扩大到2点时，收益降低到170倍左右；当点差上升到3点时，收益则剧降至22倍，且大起大落。不过，总的说来，还是一款表现出色的剥头皮EA。
入场条件：做多
第一种情况，要同时满足：
（1）15分钟图的前一柱子的收盘价与 15分钟图前一柱子第N期（默认为55期）SMMA(Price_Mode=High) 价的差值大于设定的的MA过滤值A(默认为18点);
（2）15分钟图的前一柱子的收盘价与当前的Bid的差价大于系统默认的误差值(略低于1point)
（3）15分钟图的前一柱子的第N期（默认值为11期）的Istoch主线值小于设定的做多过滤值A（默认值为1）；
第二种情况，要同时满足：
（1）15分钟图的前一柱子的收盘价与 15分钟图前一柱子第N期（默认为55期）SMMA(Price_Mode=High) 价的差值大于设定的的MA过滤值B(默认为39点);
（2）同以上第（2）；
（3）15分钟图的前一柱子的第N期CCI值（默认为18期）小于设定CCI 过滤值的负值（默认为170）；
第三种情况，要同时满足：
（1）同第二种情况（1）；
（2）同第二种情况（2）；
（3） 15分钟图的前一柱子的第N期（默认值为11期）的Istoch主线值小于设定的过滤值B（默认值为5）；
第四种情况，要同时满足：
（1） 15分钟图的前一柱子的第1期MFI值大于第3期的MFI值；
（2） 15分钟图的前一柱子的第N期（默认值为11期）的Istoch主线值小于设定的FilterWL过滤值（默认值为5）；
（3） FilterWL过滤值大于0；
第五种情况，要同时满足：
（1）15分钟图的前一柱子的第N期CCI值（默认为18期）小于设定的FilterCL过滤值的负值（默认为250）；
（2）FilterCL过滤值大于0；
做空条件与上述条件相反，但要注意，有一些默认的设置，做空与做多的参数可能略有一点差别。纵观上述条件，可以观察到，该EA在入场时同时选择两方面的条件（1）价格处于顺势方向；（2）某一指标处在低位，有较好的入场价格。
出场条件：
第一种情况：
（1）订单入场价格与Bid的价差小于设定的亏损点数（默认为65）；（2）设定时间框架内（默认15分钟）、设定期间（默认为15期）的Istoch 主值大于设定的iWPR平仓过滤值（默认为90）；
（3）1分钟图的上一个柱子的收盘价格与Bid的价差小于设定的误差值；（4）订单为市价单；
第二种情况：
（1）1分钟图的上一个柱子的开盘价大于收盘价；（价格回调了）
（2）Bid 价与订单入场价格大于设定的价格过滤值（默认为14点）；（也就是说，盈利目标实现了）。
（3）订单为市价单。
由此可以看出，该EA的盈亏比默认为65：14。但实际上，止损、止盈有可以对此进行调整和限制。默认TakeProfit 设为36点，Stoploss设为35点。
对资金管理，有以下几种方法：
(1) 如果AutoMM>0 而RecoverMode==false时, 直接用一种计算公式求出LotSize来:
LotSize = MathMax(MinLot,
MathMin(MaxLot,MathCeil(MathMin(AutoMM_Max, AutoMM) / LotPrice / 100.0 * AccountFreeMargin() /LotStep / (LotValue / 100)) * LotStep));
(2) 如果AutoMM>0 而RecorverMode==true时, 则调用CalcLots()函数来计算。而CalcLots的计算方法十分复杂，也是该EA最出色的部分，（3）当AutoMM=0时，不论RecoverMode如何设置，都按固定的Size入场，默认是0.01手。
Blessing
Blessing在Martingale类EA中也算是大名鼎鼎，然而，其表现实在不怎么样，不论是早前的2.5版本还是随后的3.0版本，在市场回测中很快就败下阵来：输得精光。究其原因，我想还是开发者思路的问题：其一，想做一个中长线的Martingale系统，来对付长时间单边的市场，殊不知网格间隔越长，浮亏越大，而市场短期的回调尽被错过；其二，试图用一些过滤器来限制入场，以图减少风险，殊不知Martingale做的就是逆势，“搞错方向”乃其必然，一旦入场，就迫不得已，再多的过滤器又有何作用？其三，更有甚者，试图用“止损”来避免爆仓，殊不知频繁的“止损”
根本没有可能盈利，最后的结果仍然是爆仓。Blessing的弱点把Martingale系统的弱点暴露无遗，却根本没有找到解决的办法，不知是如何浪得虚名的。从2.5到3.0，交易思路并没有多少变化，但程序语言的变化却天翻地覆，从简洁轻盈的风格一变为复杂庞大的架势，就是专业程序员也难以理出头绪。也许这就是许多“程序疯子”把EA带入了死路。
RAVI
这款EA在2010年欧美1小时图的回测中取得了不错的成绩，但2011年就差强人意：大部分时间在亏损中度过，最终也没有将账户扳平。这是一款趋势追踪的EA，引用了客户指标RAVA indicator来识别趋势。这个RAVA 指标很奇妙，其实就是一条长期均线和一条短期均线的差值，再与长期均线相除（默认为65期和7期，即（MA65-MA7）/MA65，这个值形成的曲线与标准的MACD曲线很相似，但比MACD曲线有更好的过滤性，在趋势中能把那些更大的回调信号过滤掉，有利于长久持单。因此，这款EA也没有什么秘密：在RAVA值上穿0.3时空单出场，入场做多；在RAVA值下穿-0.3时多但出场，入场做空。能不能盈利，就看市场是否出现趋势了。该EA 一次在不同位置开多张正手单，盈利起来可观，亏损起来也可观。虽然看不出该EA比起同类EA有多大的优势，但用RAVI指标来作为出入场的指示，确有独到之处。这个指标虽然不常用，但却非常简洁，笔者也情有独钟，对RAVI指标作了一些改动，就是将其取值与当前框架下的平均柱长相除，这样得到的参数就可以在不同时间框架下通用，方便多了。
Forex Envy 2.0
如果说，Martingale类的EA经历过从“人人喊打”到“敬而远之”的历程的话，那么，Forex Envy的登场就标志着这类EA取得了冠冕堂皇的地位了。不错，以往的商业EA中也有用到Martingale加仓手法的，但它们毕竟不敢堂以Martingale自居，只算是Scalper类中以大博小的策略之一。而Forex Envy居然作为商业软件占有了一定的市场份额，还受到了一批拥趸者的追捧，说明了“市易时移”，市场环境变了，过去看上去高风险的策略正在成为盈利的利器。
Forex Envy 一踏入商业化的大门，就操作得十分商业化，除了过度的宣传和包装外，还尽可能的把传播、复制、解码它的网站帖子全部封死，连一本操作指南也难以找到，让人觉得十分神秘。不过，我好歹还是找到了一款别人**了的2.0版，可以回测开仓，不过由于是机器转译，其原代码难以卒读，我花了整整一天时间才将其变成能理解的代码，对其策略也了解了大概。
说实话，这款EA在程序上有点“耍花招”，弄了许多让人费解却没有实际意义的代码。就其最终结果来看，与其他Martingale的手法是一样的：逐步加码，一起平仓。略有些不同的是，它给每一个订单设置了止盈、止损。默认的止损为180点，如果碰到了也基本暴仓了。其回测表现也因设置不同而有天壤之别：设置得好，盈利很快，一年做2-3倍不是问题，且未有大的“跳崖”或爆仓；设置得不好，瞬间就可以爆仓。这也是martingale EA的共性：爆仓是必然的，但在何时、何地爆仓，却很偶然，跟运气关系很大。
过去由于Martingale策略被边缘化甚至妖魔化，因此，Martingale EA的原代码大多是公开的，随处可得，像著名的Blessing，Indo Run等。现在看来，这种随处可得的EA将来可能都会包装后卖钱，建议大家留心收集，用心甄别。Martingale并非绝对不能用，但要在了解的情况下用，可掌控的情况下用，还是有控制风险可能的。
https://www.doczj.com/doc/f214165386.html,/thread-38090-1-1.html
《外汇交易》 （一）作业 1．以单位外币为基准，折成若干本币的汇率标价方法是直接标价法。 2．由于美元是各国的主要储备货币，因而对世界各国来说美元总是外汇。 3．在间接标价法下，外币数额越大，外汇汇率越上涨。 4．甲币对乙币升值10%，则乙币对甲币贬值10%。 5．在直接标价法下，外汇的买入价低于外汇的卖出价，而在间接标价法下则相反。 6．外汇是以外币表示的用于国际结算的支付凭证和信用工具，因而过期的、拒付的汇票也是外汇。 7．对于直接标价法和间接标价法而言，升贴水的概念是正好相反的。 8．我国采用的是直接标价法，即以人民币为基准货币，以外币为标价货币 9．与其他种类的汇率相比，电汇汇率的特点是（）。 A．汇率最高 B．银行在一定期间可以占有顾客资金 C．充当银行外汇交易买卖价 D．汇率最低 E．交付时间最快 10．在国际金融市场进行外汇交易时，习惯上使用的标价法是（）。 A．直接标价法 B．美元标价法C．间接标价法D．一揽子货币标价法 作业： 1.已知USD/HKD=7.7900/7.8100,则中间价( )。 A. 7.7900 B. 7.8100 C. 7.7800 D. 7.8000 2. 即期外汇交易一般使用的即期汇率是：（） A.电汇汇率 B.信汇汇率 C.票汇汇率 D.现钞汇率 3. 昨日开盘价为EUR/USD=1.2450，今日开盘价为EUR/USD=1.2320，下列说法正确的是( )。 A. USD升值，EUR贬值 B. USD贬值，EUR升值 C. USD贬值，EUR贬值 D. USD升值，EUR升值 4. 在国际金融市场进行外汇交易时，习惯上使用的标价法是（）。 A．直接标价法 B．美元标价法 C．间接标价法 D．篮子货币标价法 5.以直接标价法表示的外汇汇率升降与本币对外价值的高低成正比例变化。 6.国际金融市场上，只有英镑和美元全部采用间接标价法。（） （二）作业 1.甲、乙、丙三家银行的报价分别为USD/SGD=1.6150/57、1.6152/58、1.6151/56，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（） A、甲、乙 B 、乙、丙 C、甲、甲 D、丙、丙 E、甲、丙 2.如果你是银行，你向客户报出美元兑港元汇率7.8057/67，客户以你的上述报价向你购买了500万美元，卖给你港元，随后，你打电话给一经济人想买回美元平仓，几家经纪人的报价如下，你该同哪一个经纪人交易，对你最有利（） 经纪人A：7.8058/65 经纪人B：7.8062/70 经纪人C：7.8054/60 经纪人D：7.8053/63 3.甲、乙、丙三家银行的报价分别为EUR/USD =1.2153/60、1.2152/58、1.2154/59，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（） A. 甲、丙 B. 甲、乙 C. 乙、丙 D. 丙、丙 4.假设美元兑日元的汇率是103.73/103.87，某客户想买入1万日元，需支付给银行（）美元？ A.96.27 B.96.34 C.96.40 D.100 5. 中央银行参与外汇市场的目的是（） A．为了获取利润 B．平衡外汇头寸 C．进行外汇投机 D．对市场自发形成的汇率进行干预
外汇mt4编程：ea编写中级（第2版） 外汇MT4编程： MT4 EA编写 中级（第2版共十六课） 原创：李沂鸿（柒侠伍义） 国家：马来西亚 第1章：初级EA 以下是初级EA ////////////ea 不读这个注解/////////////////////// #property copyright "柒侠伍义_初级EA教程_商业版本" datetime 限制一根柱子下注一次=0; //自定义 extern double 下注数量=0.1; //自定义 extern double
止损=200; //自定义 extern double 止盈=200; //自定义 extern double 滑点=30; //自定义 extern bool 使用音乐=true; //true=要用false=不要用 extern bool 使用弹出提示=false; //true=要用false=不要用 string ea名字= "柒侠伍义_初级EA教程"; extern double 开始交易时间=3; //自定义交易时间 extern double 结束交易时间=23; //自定义交易时间
double 魔术号码=16384; //自定义魔术号码 double 死亡日期年=2009; //自定义ea终止日期double 死亡日期月=12; //自定义ea终止日期double 死亡日期日=12; //自定义ea终止日期double 死亡日期时=12; //自定义ea终止日期double 用户账户=90240764; //自定义指定用户帐号double 赢钱目标=10000;//自定义赢太多了不要做单 double 输钱目标 =500; //自定义输太惨了不要做单 string 交易商= "https://www.doczj.com/doc/f214165386.html,"; //自定义交易商 extern string 货币对1 =
MT4 MT5外汇EA编程教程大全之日期时间函数（四） 表示时间类型数据的一组函数 (从1970年1月1日午夜开始以秒为单位计算)。 Day DayOfWeek DayOfYear Hour Minute Month Seconds TimeCurrent TimeDay TimeDayOfWeek TimeDayOfYear TimeHour TimeLocal TimeMinute TimeMonth TimeSeconds TimeYear Year int Day( ) 返回这个月的当天,最后一次访问服务器的时间。 注解: 在测试中, 时间格式为最后设定的服务器模式。 示例: if(Day()<5) return(0); int DayOfWeek( ) 返回这周的星期数，(0-星期天,1,2,3,4,5,6 以此类推)来自最后已知的服务器上的时间。注解: 在测试中, 时间格式为最后设置的服务器模式。 示例: // 假期不工作 if(DayOfWeek()==0 || DayOfWeek()==6) return(0); int DayOfYear( ) 返回年的当天(1 代表1月1 日.., 365(6) 就是12月31 日)，最后访问服务器的时间。注解: 在测试中, 时间格式为最后已知的服务器模式。 示例: if(DayOfYear()==245)
return(true); int Hour( ) 在程序开始以前的片刻，返回小时数(0,1,2,..23) 最后访问的服务器时间(在程序执行之内的时期这个值不会改变) 。 注解: 在测试中, 时间格式为最后设置的服务器模式。 示例: bool is_siesta=false; if(Hour()>=12 || Hour()<17) is_siesta=true; int Minute( ) 在程序开始以前的片刻，返回当前的分钟(0,1,2,..59)最后访问的服务器时间(在程序执行期间这个值不会改变) 。 示例: if(Minute()<=15) return("first quarter"); int Month( ) 在程序开始以前的片刻，返回当前的月数(1,2,..12)最后访问的服务器时间(在程序执行期间这个值不会改变) 。 注解: 在测试中, 时间格式为最后设定的服务器模式。 示例: if(Month()<=5) return("the first half year"); int Seconds( ) 在程序开始以前的片刻，返回当前的秒数作为数字最后访问的服务器时间(在程序执行期间这个值不会改变) 。 示例: if(Seconds()<=15) return(0); datetime TimeCurrent( ) 返回最后访问的服务器时间(最新的行情输入时间)作为秒钟数字从00:00 1970 年1月1 日开始。
-- 《外汇交易与实务》习题参考答案 ——基本训练+观念应用 （注：以下蓝色表示删减，粉红色表示添加） 第一章外汇与外汇市场 一、填空题 1、汇兑 2、即期外汇远期外汇 3、比价 4、间接标价法 5、国际清偿 6、外币性普遍接受性可自由兑换性 7、国家或地区货币单位 8、外汇市场的4个参与者：外汇银行、经纪人、一般客户、中央银行。(原8、 9、10删除) 二、判断题 1、F 2、T 3、F 4、T 5、T 6、T 7、F 8、F 案例分析： 太顺公司是我国一家生产向美国出口旅游鞋的厂家，其出口产品的人民币底价原来为每箱5500元，按照原来市场汇率USDI=RMB6.56，公司对外报价每箱为838.41美元。但是由于外汇市场供求变动，美元开始贬值，美元对人民币汇率变为USDl=RMB6.46，此时太顺公司若仍按原来的美元价格报价，其最终的人民币收入势必减少。因此，公司经理决定提高每箱旅游鞋的美元定价，以保证最终收入。问：太顺公司要把美元价格提高到多少，才能保证其人民币收入不受损失？若公司为了保持在国际市场上的竞争力而维持美元价格不变，则在最终结汇时，公司每箱旅游鞋要承担多少人民币损失？ 解答：⑴为保证人民币收入不受损失，美元价格需提高至： 5500/6.46≈851.39（USD） ⑵如维持美元价格不变，公司需承担人民币损失为： 5500-838.41*6.46=5500-5425.12 ≈83.87（CNY） 第二章外汇交易原理 二、填空 1、汇率交割日货币之间 2、高 3、大 4、止损位 5、买入价卖出价 6、大高 7、多头8、空头9、售汇10、低9、外汇交易双方必须恪守信用，遵循“一言为定”的原则，无论通过电话或电传，交易一经达成就不得反悔。 三、单项选择 1、A 2、C 3、D 4、B 5、C 6、A 7、B 8、D 9、C 10、D 四、多项选择 1、ABCD 2、BD 3、ABCD 4、ABCD 5、AC 五、判断题 1、T 2、F 3、T 4、F 5、T 案例分析与计算 1.下列为甲、乙、丙三家银行的报价，就每一个汇率的报价而言，若询价者要购买美元，哪 ---------------------------------------------------------精品文档
欧元简介 欧元是欧盟中17个国家的货币。欧元的17会员国是爱尔兰、奥地利、比利时、德国、法国、芬兰、荷兰、卢森堡、葡萄牙、西班牙、希腊、意大利、斯洛文尼亚、塞浦路斯、马耳他、斯洛伐克、爱沙尼亚。 欧元由欧洲中央银行(ECB)和各欧元区国家的中央银行组成的欧洲中央银行系统(European System of Central Banks，ESCB)负责管理。总部坐落于德国法兰克福的欧洲中央银行有独立制定货币政策的权力，欧元区国家的中央银行参与欧元纸币和欧元硬币的印刷、铸造与发行，并负责欧元区支付系统的运作。工欲善其事,必先利其器。云易汇智能交易——外汇交易的核新武器！简 汇市二八定律 向赚钱者取经，向赔钱者取财 二八定律也叫巴莱多定律，是１９世纪末２０世纪初意大利经 济学家巴莱多发明的。他认为，在任何一组东西中，最重要的只占其中一 小部分，约２０％，其余８０％的尽管是多数，却是次要的，因此又称二 八法则。 汇市中有８０％的投资者只想着怎么赚钱，仅有２０％的投资 者考虑到赔钱时的应变策略。但结果是只有那２０％投资者能长期盈利， 而８０％投资者却常常赔钱 ２０％赚钱的人掌握了市场中８０％正确的有价值信息，而８ ０％赔钱的人因为各种原因没有用心收集资讯，只是草率地通过小量媒体 掌握２０％的信息。 当８０％人看好美元时，美元已接近短期头部，当８０％人看 空美元时，美元已接近短期底部。只有２０％的人可以做到在顶部时空， 在底部时多，８０％人是在汇价处于半山腰时买卖的。 券商的８０％佣金是来自于２０％短线客的交易，汇民的８ ０％收益却来自于２０％的交易次数。因此，除非有娴熟的短线投资技 巧，否则不要去贸然参与短线交易。 成功的投资者用８０％时间学习研究，用２０％时间实际操 作。失败的投资者用８０％时间实盘操作，用２０％时间后悔。 汇市在８０％的时间内是震荡整理，仅在２０％的时间内是处 于单边行情。成功的投资者用２０％时间参与单边行情，用８０％时间休 息，失败的投资者用８０％时间参与震荡整理行情，用２０％时间休息。
即期外汇交易测试答案 1、如果询价者想卖出美元，下列哪家银行的报价最有竞争力 2、你接到一公司2000万英镑的即期汇率询价。你在英镑上已有3000万英镑多头。市场上 其他交易商当前的报价是： 你希望能够减少你在英镑上的头寸，在以下价格中，你应该选择哪个价格 3、已知外汇市场即期汇率如下： 伦敦： GBP/ 纽约： GBP/ 一投资者分别以150万美元和80万英镑在两个市场进行投资，请分别计算其投资收入。 （1）150万美元：伦敦卖USD买GBP；纽约卖GBP买USD. 收入=（150/）×—150=万USD （2）80万英镑：纽约卖GBP买USD；伦敦卖USD买GBP
收入= 80×—80 =万GBP 4、已知纽约、多伦多、巴黎市场在某一时间同时报出如下汇率： 纽约 USD/ 多伦多 EUR/ 巴黎 EUR/ 请问：一投资者拟用80万加元进行套汇是否可行如果可行，为其设计套汇程序，并计算其投资收益 ∵ EUR/USD=×/（×） = 90＞ ∴套汇可行！ 套汇程序： 多伦多卖CAD买EUR;巴黎卖EUR买USD;纽约卖USD买CAD 收益= (80/ ××—80= 万CAD 5、假设 USD/JPY汇价为；该汇价变动为。请分别计算美元 的升值率和日元贬值率 美元升值率= （—）/×100% = % 日元贬值率= （—）/×100% = % 6、我公司进口美设备时，美方报价为6000USD/台或4000GBP/台，在市场汇率为：USD1= / 919；GBP1= / 7405；GBP1= / 65情况下，
问：我公司应接受哪种货币报价 （1）∵ 6000USD/ = GBP < 4000 GBP 或4000GBP×= 6146 USD > 60000 USD ∴接受美元报价 （2）6000USD× = 4000GBP×= 50962 CNY ∴接受美元报价 7、某银行报出USD/CHF / 10；USD/JPY / 50； 问（1）CHF / JPY；JPY / CHF的买卖汇率是多少 （2）银行对客户报出CHF / JPY汇率为 / ， 说明银行是倾向于买入CHF还是买入JPY (1) CHF / JPY= / （）=99 (2)JPY/ CHF=/= 银行是倾向于买入CHF 8、如果你向中国银行询问英镑兑美元的汇价，银行告知你为：￡1=US$87。问：（1）如果你要卖给银行美元，应该使用哪个价格（2）如果你要卖出英镑，又应该使用哪个价格（3）如果你要从银行买进5000英镑，你应该准备多少美元 5000×= 万美元
MT4插件定制——外汇MT4 EA交易 EA是Expert advisor的缩写，它是MT4平台上常见的一种外汇交易程序，被投资者们称为外汇智能交易系统。它是由交易员们经过对交易策略的反复完善之后开发的一种外汇自动交易解决方案。学会使用EA也就意味着交易员实现了从手动交易到自动化交易的飞跃。 其自动化交易的特点不仅免去了交易员们大量追踪行情的时间，还使得他们从熬夜盯盘的劳累中解放了出来，EA交易也因此而备受欢迎。据悉，目前华尔街有60%以上的交易都是由程序化交易完成的。 举个例子，交易员可以为EA事先设定一个参数，在价格突破200日均线时发出提醒。同时，还可以指示该程序在某一个条件，比如5日均线死叉10日均线时立刻做空，等价格达到某一个目标价位后止损或止盈。 而EA大受交易员欢迎的原因远不止于此，它另一个重要的优点在于：一旦交易员为某一个EA设定了入场的条件、止损和止盈的价格，程序将严格的执行。这就使得交易员可以避免受到恐慌或贪婪等情绪因素的影响，进而可以严格的执行自己的交易策略。
由于EA本身是要建立在一定的交易策略和交易风格上的，而为完善交易策略，来自全世界各地的交易员们源源不断的将自己的EA程序发布到网上以供交流学习，这就使得EA本身也成为一种交流和完善交易策略的载体。一些交易员在对前人EA进行改善后也能够取得不错的成绩。 但EA也绝非完美。首先，它需要用户掌握一定的MQL4语言，否则用户将无法进行EA的编程工作。其次，价格的波动存在许多“杂音”或毛刺，而这些因素有时也会被EA认为是有效的价格信号而采纳，这也会导致一些错误的交易和亏损。这就对用户挑选或编写EA的能力提出了一定的要求。 有鉴于此，在遵从简单易用和门槛低的原则的基础上，Vantage FX万致近期对数千种EA程序进行了测试和检验，最终给投资者带来了上百个有效实用的EA模板，其中相当大一部分都是当前最为流行的EA模板。这无疑将使得交易员们如虎添翼，带动他们的交易生涯更上一层楼。
第三章外汇交易 一、填空题 1、银行间市场，是指银行同业之间买卖外汇形成的市场。由于每日成交金额巨大，其交易量占整个外汇市场交易量的90％以上，故又称作________。 2、 ________在第一次世界大战之前就已发展起来，是世界上出现最早的外汇市场，也是迄今为止世界上规模最大的外汇市场，其外汇交易额约占世界外汇交易总额的30％。 3、 ________是指在成交后的第二个营业日交割。如果遇上任何一方的非营业日，则向后顺延到下一个营业日，但交割日顺延不能跨月。 4、________是指套汇者在不同交割期限、不同外汇市场利用汇率上的差异进行外汇买卖，以防汇率风险和牟取差价利润的行为。其核心就是做到________，赚取汇率差价。 5、由于外汇期货交易的结算是每天进行的，只要结算价格有变化，每天就会发生损益的收付，直到交割或结清为止。因此，外汇期货交易实际上实行的是________。 二、不定项选择题 1、目前世界上最大的外汇交易市场是( )。 A．纽约 B．东京 C．伦敦 D． 2、外汇市场的主要参与者是( )。 A．外汇银行 B．中央银行
C．中介机构 D．顾客 3、按外汇交易参与者不同，可分为( )。 A．银行间市场 B．客户市场 C．外汇期货市场 D．外汇期权市场 4、利用不同外汇市场问的汇率差价赚取利润的交易是( )。 A．套利交易 B．择期交易 C．掉期交易心 D．套汇交易 5、即期外汇交易的交割方式有( )。 A．信汇 B．票汇 C．电汇 D．套汇 6、掉期交易的特点是( )。 A．同时买进和卖出 B．买卖的货币相同，数量相等C．必须有标准化合约 D．交割期限不同 7、外汇期货市场由下列部分构成( )。 A．交易所 B．清算所 C．佣金商 D．场交易员 8、外汇期货交易的特点包括( )。 A．保证金制度 B．逐日清算制度 C．现金交割制度 D．保险费制度 9、按外汇期权行使期权的时限可分为( )。 A．欧式期权 B．买人看跌期权 C．买入看涨期权 D．美式期权
外汇自动交易EA 一、聪明的布林带EA概述 所有天才的东西都很优雅。聪明的布林带EA也非常简单，它是基于最成熟的交易原则——布林轨道理论，因为市场存在修正- 在检测到合理的修正后，以强大的市场冲动方向进入市场。这个交易原则的核心是我们人类永远不会改变的交易心理。我们的目标是保持聪明的布林带EA尽可能简单，以防止曲线拟合，同时也是EA交易的最大敌人。 二、聪明的布林带EA的特点 1、强大、纯粹和简单的交易逻辑； 2、24/5交易，没有任何时间限制- 没有GMT转变的 麻烦； 3、合理的TP和SL水平； 4、低跌幅； 5、少量系统参数- 易于优化且无曲线拟合问题； 6、坚实的18年回测性能； 7、多种货币对支持。 三、说明和建议 根据您账户的重要性以及您的风险和利润预期，您可以使用自动MM = 2％（低风险）高达10％（高风险）。1000USD 账户余额的合理固定手数为0.05，或10k账户余额为0.5手，
500USD余额以下账户，固定手数为0.01手。如果您使用多种货币对，则应考虑相应降低风险。 支持的货币对：GBPUSD，EURUSD，USDCHF，默认设置适用于GBPUSD，机器人也可用于其他货币对。同时，单独配置了其他货币对的配置文件和.set文件。 您可以在M1或M15图表上运行EA- 它对EA没有影响，因为所有使用的时间帧都是硬编码的。您可以通过“仅开放价格”方法对M1图表上的EA进行回溯测试和优化- 这将足够正确并节省您大量时间。 最后，请记住，交易中的圣杯不存在！即便是最好的系统也会遇到一些不好的时期。聪明的布林带EA使用非常合理的SL级别，因此它们可以在恶劣的市场条件下重复/甚至重复。请你再次确认是否使用此自动交易系统，以此带来的不良后果自负。 四、参数 ?魔术- 魔法数字- 对所有机器人保持不同是非常重要的； ?EA_Comment- 要设置为交易评论的文本； ?MaxSpread- 最大允许传播； ?滑点- 最大允许滑点；
MT4 MT5外汇EA编程教程大全之交易函数（三） 从自定义指标中不能调用 OrderSend(), OrderClose, OrderCloseBy, OrderDelete和OrderModify 交易函数。 OrderClose OrderCloseBy OrderClosePrice OrderCloseTime OrderComment OrderCommission OrderDelete OrderExpiration OrderLots OrderMagicNumber OrderModify OrderOpenPrice OrderOpenTime OrderPrint OrderProfit OrderSelect OrderSend OrdersHistoryTotal OrderStopLoss OrdersTotal OrderSwap OrderSymbol OrderTakeProfit OrderTicket OrderType bool OrderClose( int ticket, double lots, double price, int slippage, void Color) 对定单进行平仓操作。如果函数成功，返回的值是真实的。如果函数失败，返回的值是假的。获得详细错误信息，请查看GetLastError()函数。 参量:
ticket - 定单编号。 lots - 手数。 price - 收盘价格。 slippage - 最高划点数。 Color - 图表中标记颜色。如果参量丢失，CLR_NONE值将不会在图表中画出。 示例: if(iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,0)>75) { OrderClose(order_id,1,Ask,3,Red); return(0); } bool OrderCloseBy( int ticket, int opposite, void Color) 用相反定单对打开仓位进行平仓操作。如果函数成功，返回的值是真实的。如果函数失败，返回的值是假的。获得详细错误信息，请查看GetLastError()函数。 参量: ticket - 定单编号。 opposite - 相对定单编号 Color - 图表中标记颜色。如果参量丢失，CLR_NONE值将不会在图表中画出 示例: if(iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,0)>75) { OrderCloseBy(order_id,opposite_id); return(0); } double OrderClosePrice( ) 对于当前选择定单返回收盘价格。 注解:定单必须用OrderSelect()函数提前选定。 示例: if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_POS)==true) Print("对于定单 "，定单编号" = ",OrderClosePrice()的收盘价
//| MACross_ea.mq4 | //| shawnyau | //| | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Shawn Yau" extern double Lots = 0.1; //默认交易单位 extern int StopLoss = 30; //止损 extern int TakeProfit = 30; //止赢 extern int Magic_Number = 8899; //Magic_Number是用来标识这个EA的唯一性的，简单来说，就是这个EA的身份证 extern int FasterMA = 5; //均线1的周期 extern int SlowerMA = 25; //均线2的周期 extern int Trade_Bar = 1; //下单的时机，如果为1，表示等待当前的K线完成，下一根K 线刚出现的时候才下单；如果为0表示只要当前的价格 //满足条件了就马上下单 int last_t = 0; //这个是用来避免重复下单 //+------------------------------------------------------------------+ //| expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() //这个是初始化函数，只会在EA刚加载到图表上的时候运行一次，之后就不起作用了 { //---- //---- return(0); }
欢迎共阅 《外汇交易》 （一）作业 1．以单位外币为基准，折成若干本币的汇率标价方法是直接标价法。 2．由于美元是各国的主要储备货币，因而对世界各国来说美元总是外汇。 3．在间接标价法下，外币数额越大，外汇汇率越上涨。 4．甲币对乙币升值10%，则乙币对甲币贬值10%。 5．在直接标价法下，外汇的买入价低于外汇的卖出价，而在间接标价法下则相反。 6．外汇是以外币表示的用于国际结算的支付凭证和信用工具，因而过期的、拒付的汇票也是外汇。7．对于直接标价法和间接标价法而言，升贴水的概念是正好相反的。 8 9 A C 10 A 作业： 1.已知 2. A. 3. https://www.doczj.com/doc/f214165386.html,D https://www.doczj.com/doc/f214165386.html,D 4. A 5. 6. （二）作业 1. A 2.500 经纪人A：7.8058/65经纪人B：7.8062/70 经纪人C：7.8054/60经纪人D：7.8053/63 3.甲、乙、丙三家银行的报价分别为EUR/USD=1.2153/60、1.2152/58、1.2154/59，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（） A.甲、丙 B.甲、乙 C.乙、丙 D.丙、丙 4.假设美元兑日元的汇率是103.73/103.87，某客户想买入1万日元，需支付给银行（）美元？ 5.中央银行参与外汇市场的目的是（） A．为了获取利润B．平衡外汇头寸 C．进行外汇投机D．对市场自发形成的汇率进行干预 作业：
1.在通过无形市场进行外汇交易时，交易双方通过电话口头确定的外汇交易价格可以无效，因为双方没有签订正式的书面合同。（） 2.交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交易，那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的。 3.商业银行经营外汇业务时遵循的原则是（）。 A．保持空头B．保持多头C．扩大买卖价差D．买卖平衡 （三）作业 1.当某一交易者未来将有一笔美元的支出，为了防止美元汇率变动的风险，该投资者可以在即期市场上进行（）来规避风险。 A.买入美元 B.卖出美元 C.先买后卖美元 D.先卖后买美元 2.判断：为了降低风险，即期外汇交易每日有最高和最低波动幅度限制。 3.某银行承做四笔外汇交易： （1 （3 A. C. 3. 4. 5. 6. A. C. 7. A. C. 8. A.起息日 C.汇款日 9. A. 10. 1.我国某公司从瑞士进口一种小仪表，瑞士公司有两种报价，一种是100瑞士法郎，另一种是66美元，已知当天的汇率为CHF1=CNY 2.9784/2.9933，USD1=CNY4.7103/4.7339，问该公司应接受那种货币报价？并说明原因。 2.2005年1月5日我国某公司从瑞士进口一种手表，瑞士市场上有两只报价：一种是以瑞士法郎报价的，每个仪表100瑞士法郎，另一个是以美元报价的，每个手表为45美元，当天的我国银行牌价为1CHF=CNY2.9784/2.99331USD=CNY7.1022/7.1039 问我公司应接受那种货币报价？ （外币报价改为本币报价时，应该按银行外币卖出价计算。） 100*2.9933＝299.33人民币接受 45*7.1039＝319.68人民币
时 磊 忖呎 第三章 外汇交易 —、填空题 1银行间市场，是指银行同业之间买卖外汇形成的市场。由于每日成交金 额巨大，其交易量占整个外汇市场交易量的 90%以上，故又称作 _________________________ 。 2、 _______ 在第一次世界大战之前就已发展起来，是世界上出现最早的外 汇市 场，也是迄今为止世界上规模最大的外汇市场， 其外汇交易额约占世界外汇 交易总额的30%。 3、 _______ 是指在成交后的第二个营业日交割。如果遇上任何一方的非营 业日，则向后顺延到下一个营业日，但交割日顺延不能跨月。 4、 指套汇者在不同交割期限、不同外汇市场利用汇率上的差异 进行外汇买卖，以防范汇率风险和牟取差价利润的行为。其核心就是做到 ，赚取汇率差价。 5、 由于外汇期货交易的结算是每天进行的，只要结算价格有变化，每天就 会发生损益的收付，直到交割或结清为止。因此，外汇期货交易实际上实行的是 、不定项选择题 1目前世界上最大的外汇交易市场是（）。 A.纽约 B .东京 C.伦敦 D .香港 2、 外汇市场的主要参与者是（）。 A.外汇银行 B .中央银行 C ?中介机构 D .顾客 3、 按外汇交易参与者不同，可分为（）。 A.银行间市场 B .客户市场 C.外汇期货市场 D .外汇期权市场 4、利用不同外汇市场问的汇率差价赚取利润的交易是 （） 9、按外汇期权行使期权的时限可分为（）° A.欧式期权 B .买人看跌期权 C.买入看涨期权 D .美式期权 A.套利交易 B C ?掉期交易心 D 5、 即期外汇交易的交割方式有（ A.信汇 B C.电汇 D 6、 掉期交易的特点是（）。 A.同时买进和卖出 B C ?必须有标准化合约 D 7、 外汇期货市场由下列部分构成 A.交易所 B C.佣金商 D 8外汇期货交易的特点包括（） A.保证金制度 B C.现金交割制度 D .择期交易 .套汇交易 ）° .票汇 .套汇 .买卖的货币相同，数量相等 .交割期限不同 （）° .清算所 .场内交易员 O .逐日清算制度 .保险费制度
外汇交易试题Revised on November 25, 2020
《外汇交易》 （一）作业 1．以单位外币为基准，折成若干本币的汇率标价方法是直接标价法。 2．由于美元是各国的主要储备货币，因而对世界各国来说美元总是外汇。 3．在间接标价法下，外币数额越大，外汇汇率越上涨。 4．甲币对乙币升值10%，则乙币对甲币贬值10%。 5．在直接标价法下，外汇的买入价低于外汇的卖出价，而在间接标价法下则相反。 6．外汇是以外币表示的用于国际结算的支付凭证和信用工具，因而过期的、拒付的汇票也是外汇。7．对于直接标价法和间接标价法而言，升贴水的概念是正好相反的。 8．我国采用的是直接标价法，即以人民币为基准货币，以外币为标价货币 9．与其他种类的汇率相比，电汇汇率的特点是（）。 A．汇率最高 B．银行在一定期间可以占有顾客资金 C．充当银行外汇交易买卖价 D．汇率最低 E．交付时间最快 10．在国际金融市场进行外汇交易时，习惯上使用的标价法是（）。 A．直接标价法 B．美元标价法C．间接标价法D．一揽子货币标价法 作业： 1.已知USD/HKD=,则中间价( )。 A. B. C. D. 2. 即期外汇交易一般使用的即期汇率是：（） A.电汇汇率 B.信汇汇率 C.票汇汇率 D.现钞汇率 3. 昨日开盘价为EUR/USD=，今日开盘价为EUR/USD=，下列说法正确的是( )。 A. USD升值，EUR贬值 B. USD贬值，EUR升值 C. USD贬值，EUR贬值 D. USD升值，EUR升值 4. 在国际金融市场进行外汇交易时，习惯上使用的标价法是（）。 A．直接标价法 B．美元标价法 C．间接标价法 D．篮子货币标价法
外汇交易--习题与答案
第三章外汇交易 一、填空题 1、银行间市场，是指银行同业之间买卖外汇形成的市场。由于每日成交金额巨大，其交易量占整个外汇市场交易量的90％以上，故又称作________。 2、 ________在第一次世界大战之前就已发展起来，是世界上出现最早的外汇市场，也是迄今为止世界上规模最大的外汇市场，其外汇交易额约占世界外汇交易总额的30％。 3、 ________是指在成交后的第二个营业日交割。如果遇上任何一方的非营业日，则向后顺延到下一个营业日，但交割日顺延不能跨月。 4、________是指套汇者在不同交割期限、不同外汇市场利用汇率上的差异进行外汇买卖，以防范汇率风险和牟取差价利润的行为。其核心就是做到________，赚取汇率差价。 5、由于外汇期货交易的结算是每天进行的，只要结算价格有变化，每天就会发生损益的收付，直到交割或结清为止。因此，外汇期货交易实际上实行的是________。 二、不定项选择题 1、目前世界上最大的外汇交易市场是( )。 A．纽约 B．东京 C．伦敦 D．香港 2、外汇市场的主要参与者是( )。 A．外汇银行 B．中央银行 C．中介机构 D．顾客 3、按外汇交易参与者不同，可分为( )。 A．银行间市场 B．客户市场 C．外汇期货市场 D．外汇期权市场 4、利用不同外汇市场问的汇率差价赚取利润的交易是( )。 A．套利交易 B．择期交易 C．掉期交易心 D．套汇交易 5、即期外汇交易的交割方式有( )。 A．信汇 B．票汇 C．电汇 D．套汇 6、掉期交易的特点是( )。 A．同时买进和卖出 B．买卖的货币相同，数量相等 C．必须有标准化合约 D．交割期限不同 7、外汇期货市场由下列部分构成( )。 A．交易所 B．清算所 C．佣金商 D．场内交易员 8、外汇期货交易的特点包括( )。 A．保证金制度 B．逐日清算制度 C．现金交割制度 D．保险费制度 9、按外汇期权行使期权的时限可分为( )。 A．欧式期权 B．买人看跌期权 C．买入看涨期权 D．美式期权
外汇交易习题与答 案
第三章外汇交易 一、填空题 1、银行间市场，是指银行同业之间买卖外汇形成的市场。由于每日成交金额巨大，其交易量占整个外汇市场交易量的90％以上，故又称作________。 2、 ________在第一次世界大战之前就已发展起来，是世界上出现最早的外汇市场，也是迄今为止世界上规模最大的外汇市场，其外汇交易额约占世界外汇交易总额的30％。 3、 ________是指在成交后的第二个营业日交割。如果遇上任何一方的非营业日，则向后顺延到下一个营业日，但交割日顺延不能跨月。 4、________是指套汇者在不同交割期限、不同外汇市场利用汇率上的差异进行外汇买卖，以防范汇率风险和牟取差价利润的行为。其核心就是做到 ________，赚取汇率差价。 5、由于外汇期货交易的结算是每天进行的，只要结算价格有变化，每天就会发生损益的收付，直到交割或结清为止。因此，外汇期货交易实际上实行的是________。 二、不定项选择题 1、目前世界上最大的外汇交易市场是( )。 A．纽约 B．东京 C．伦敦 D．香港 2、外汇市场的主要参与者是( )。 A．外汇银行 B．中央银行 C．中介机构 D．顾客
3、按外汇交易参与者不同，可分为( )。 A．银行间市场 B．客户市场 C．外汇期货市场 D．外汇期权市场 4、利用不同外汇市场问的汇率差价赚取利润的交易是( )。 A．套利交易 B．择期交易 C．掉期交易心 D．套汇交易 5、即期外汇交易的交割方式有( )。 A．信汇 B．票汇 C．电汇 D．套汇 6、掉期交易的特点是( )。 A．同时买进和卖出 B．买卖的货币相同，数量相等C．必须有标准化合约 D．交割期限不同 7、外汇期货市场由下列部分构成( )。 A．交易所 B．清算所 C．佣金商 D．场内交易员 8、外汇期货交易的特点包括( )。 A．保证金制度 B．逐日清算制度 C．现金交割制度 D．保险费制度 9、按外汇期权行使期权的时限可分为( )。 A．欧式期权 B．买人看跌期权 C．买入看涨期权 D．美式期权
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例 13.1纽约外汇市场上，美元的即期汇率为USD/JPY= 111.，某投资者预测1个月后美元的即期汇率将下跌， 于是现在卖出100万美元，买入 1.113亿日元。如果1个月后美元汇率下跌，跌至USD/JPY= 110.， 则他再次进入现汇市场，卖出 1.113亿日元买入美元，可以获得 100.5万美元。通过这项投机交易他赚取5000美元。 但如果投机者预测错误，1个月后美元汇率上升，那么他就会蒙受损失。 套期保值，规避汇率风险，表现在两个方面： ①进口商可以通过远期外汇交易锁定进口付汇成本； ②出口商可以通过远期外汇交易锁定出口收汇收益。 例 13.2某年5月12日日本公司A从美国进口价值100万美元的仪器，合同约定3个月后支付美元。日本公司A担心3个月后美元升值，会增加进口成本，便做了一笔远期外汇交易。假设当天外汇交易市场上的即期汇率为USD/JPY= 111.，3个月远期差价点数。如果预测准确，3个月后的即期汇率为 USD/JPY= 111.。问 （1）如果日本进口商不采取保值措施，3个月后需支付多少日元？ （2）日本进口商采用远期外汇保值时避免的损失为多少？
解： （1）如果日本进口商不采取保值措施，3个月后按照当日即期汇率买入美元时，需支付的日元为： 100× 111.90= 1.119亿日元（2）如果日本进口商采取保值措施，即在签订进货合同的同时，与银行签订3个月的远期协议，约定在3个月后买入100万美元，从而锁定其以日元支付的进口成本。 3个月期的远期汇率为： USD/JPY= 111.+ 0.= 111. 3个月后进口商按远期汇率买入美元时需要付出的日元为： 100× 111.60= 1.116亿日元 因此，日本进口商进行远期交易时，避免的损失为： 1.119- 1.116= 0.003亿日元。 例