操作风险管理
1、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来( )。
A、市场风险
B、声誉风险
C、信用风险
D、操作风险
【答案】：D【解析】：P232. 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。本题属于人员因素中的核心雇员流失引起的操作风险。
2、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列( )活动属于这一因素。
A、交易不报告
B、有组织的劳工运动
C、短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
D、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
【答案】：C 【解析】：P232. 失职违规：商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务以及超越授权（滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度）的活动。例如，各商行发展业务的冲动和对各分支机构考核的沉重压力，有可能造成基层分支机构以越权放款或者化整为零、短贷长用、借新还旧等方式规避上级行的监督，追求片面的信贷业务余额增长，忽略长期风险。
3、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于( )。
A、战略风险
B、操作风险
C、信用风险
D、市场风险
【答案】：B【解析】：P234. 财务／会计错误属于内部流程因素引起的操作风险。
4、某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能会给银行带来巨大的损失。该情况对应的操作风险成因属于（）类别。
A、系统缺陷
B、人员因素
C、内部流程
D、外部事件
【答案】：C【解析】：P235. 产品设计缺陷属于内部流程因素。
5、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押担保的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。
A、法律风险
B、流动性风险
C、市场风险
D、操作风险
【答案】：D【解析】：P233，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。
6、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。
A、系统缺陷
B、内部流程
C、外部事件
D、人员因素
【答案】：C【解析】：P238.外部事件因素中外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律，是商业银行损失最大、发生次数最多的操作风险之一。主要包括：外部盗窃和欺诈（盗窃/抢劫、伪造、支票欺诈）、系统安全性（黑客攻击损失、窃取信息造成资金损失）。
7、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素（）。
A、外部突发事件
B、经营场所安全问题
C、行业竞争激烈
D、经营环境变化
【答案】：C【解析】：P237.商业银行是在一定的政治、经济、和社会环境中运营的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响其正常的经营活动甚至造成损失。
8、在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失，此事件对应的操作风险成因是（）。
A、系统缺陷
B、外部事件
C、人员因素
D、违反内部流程
【答案】：B【解析】：P239. 业务外包属于外部事件因素导致的操作风险。外部事件包括：外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁。
9、下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的是（）。
A、2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失
B、未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”
C、信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷
D、金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失
【答案】：A【解析】：P239，外部事件包括：外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁。B属于操作风险中的内部流程，C属于人员因素（内部欺诈）操作风险中的，D属于战略风险。
10、2005年12月8日，瑞穗证券交易员接到客户以61万日元（约合4.19万元人民币）的价格卖出1股JCom公司的股票委托，这名交易员误把指令输成了每股1日元的价格卖出61万股，这时操作屏上出现了输入有误的警告，但由于这一警告经常出现，交易员忽视警告继续操作。随后，东京证交所发现错误，电话通知该公司交易员立即取消交易，但由于交易所证券交易系统存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本证券结算机构正式决定按照每股91.2万日元的价格实施强制性现金结算。为此，该公司的损失达到了400多亿日元。在该操作风险事件中，导致风险损失的原因有（）。①人员因素②内部流程③系统缺陷④外部事件
A、①②③④
B、①③④
C、①②
D、①③
【答案】：A【解析】：P249；①从人员因素来看，员工操作失误、工作技能匮乏和缺乏工作责任心是导致失误的主要原因。②从内部流程来看，系统出现警告但是缺乏必要的控制措施，导致交易被放行。③从系统缺陷来看，由于系统运行不稳定，经常出现输入有误的警告，造成交易员思想麻痹；④从外部因素来看，证券交易所系统的缺陷导致交易未能取消，不得不强制交割，最终形成实际损失。
11、自我评估法的主要目标是( )。
A、鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
B、鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
C、鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围
D、鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理
【答案】：D【解析】：P248；商业银行进行操作风险自我评估的主要目的是鼓励各级机构主动承担责任，加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理。
12、邓肯?威尔逊开发出了( )方法。
A、因果关系模型
B、关键风险指标
C、风险诱因
D、风险缓释
【答案】：A P249【补充】因果分析模型是由邓肯?威尔逊开发出的。
13、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对( )数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的( )和影响程度作出评估。A、内部操作风险损失，发生频率 B、风险管理风险损失，发生环节
C、内部控制风险损失，发生环节
D、合规管理风险损失，发生时间
【答案】：A 【解析】：P251，商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估；定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。
14、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。
A、董事会风险管理委员会
B、风险管理部门
C、业务部门
D、合规部门
【答案】：C 【解析】：P251，操作风险评估的原则：（1）业务流程所有人负第一评估责任原则。（2）动态管理原则：既要有定期的年度评估，又要开展动态的触发式评估工作。（3）重要性原则：应优先识别和评估对业务目标和管理目标有重大影响的操作风险。按照“业务流程所有人负第一评估责任原则”，业务流程的所有人需对风险与控制的评估工作承担第一评估责任。
15、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。
A、建立完善的内部控制体系
B、建立完善的公司治理结构
C、加强外部监管体制建设
D、建立完善的信息管理系统
【答案】：B 【解析】：P251，商业银行的整体风险控制环境包括公司治理、内部控制、合规文化及信息系统四项要素，对有效管理与控制操作风险至关重要。【补充】（1）完善的公司治理结
构是现代商业银行控制操作风险的基石（前提）。
（2）培育良好的合规文化、加强合规管理将在相当长的时期内成为我国商业银行操作风险管理的核心问题。（3）健全的内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。巴塞尔委员会认为，资本约束并不是控制操作风险的最好办法，对付操作风险的第一道防线是严格的内部控制。
16、 ( )是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。
A、健全的内部控制体系
B、完善激励约束机制
C、完善的公司治理
D、以上都正确
【答案】：A 【解析】：P251，【补充】健全的内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。
17、资本约束并不是控制操作风险的最好办法，对付操作风险的第一道防线是严格的（）。
A、职责分工
B、外部监管
C、内部控制
D、员工培训
【答案】：C【解析】：P251，【补充】巴塞尔委员会认为，资本约束并不是控制操作风险的最好办法，对付操作风险的第一道防线是严格的内部控制。
18、下列关于商业银行业务外包的描述，错误的是（）。
A、选择外包服务提供者时需要对其财务、信誉状况和双方各自的独立程度进行评估
B、银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
C、一些关键流程和核心业务不应外包出去
D、银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
【答案】：B 【解析】：P257，外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。B错误。
19、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。这起风险事故中，（）应当承担风险损失的最终责任。
A、专业调查机构
B、商业银行
C、贷款企业
D、贷款审批人
【答案】：B【解析】：P257，外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。
20、 ( )是国内企业／机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。
A、柜台业务
B、个人信贷业务
C、法人信贷业务
D、资金交易业务
【答案】：C【解析】：P260. 法人信贷业务是我国商业银行最主要的业务种类之一。
21、下列不属于个人信贷业务品种的是( )。
A、个人住房按揭贷款
B、个人大额耐用消费品贷款
C、存取款
D、个人经营贷款
【答案】：C【解析】：P262. 个人信贷业务是国内商业银行竞相发展的零售银行业务，包括个人户住房按揭贷款、个人大额耐用消费品贷款、个人生产经营贷款和个人质押贷款等业务品种。
22、( )可以分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。
A、代理业务
B、法人信贷业务
C、个人信贷业务
D、资金交易业务
【答案】：D【解析】：P264. 商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动。包括资金管理、资金存放、资金拆借、债券买卖、外汇买卖、黄金买卖、金融衍生产品交易等业务。从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台结算／清算三个环节。
23、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。
A、实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细
B、建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作事失误的概率
C、代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证
D、借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性
【答案】：A【解析】：P265。资金交易业务操作风险控制措施：（1）树立全面风险管理理念，将操作风险纳入统一的风险管理体系。（2）建立并完善资金业务组织结构，体现权限等级、部门分工和职责分离原则，做到前台交易和后台结算分离、自营业务与代客业务分离、业务操作与风险监控分离，建立岗位和部门之间的监督约束机制。（3）实行严格的前中后台分离制度，建立前台授权交易、中台风险监控和管理、后台结算操作的岗位制约和岗位分离制度。A严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细，说法过于绝对。（4）总行应当根据分支机构的经营管理水平，适当核定分支机构的资金业务经营权限，并对分支机构的资金业务定期检查，对异常资金交易和资金变动建立有效的预警和处理机制。（5）完善资金营运内部控制。（6）加强交易权限管理。（7）建立资金交易风险和市值的内部报告制度。（8）代客资金业务应当了解客户从事资金交易的权限和能力，向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证，明确市场变化情况下客户违约的处理办法和措施。（9）建立资金业务的风险责任制，明确规定各个部门、岗位的操作风险责任。（10）开发和运用风险量化模型，引入和应用必要的业务管理系统，对资金交易的收益与风险进行适时、审慎的评价。
24、商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是（）。
A、低频率、高损失事件
B、高频率、高损失事件
C、低频率、低损失事件
D、高频率、低损失事件
【答案】：B 【解析】：P271。损失数据收集的原则：重要性原则（重点审查损失金额大，发生频率高的事件）、准确性原则、统一性原则和谨慎性原则。
25、在高级计量法下，用于损失计量和验证的内部损失数据至少要有（）年的观测期。
A、5
B、3
C、4
D、10
【答案】：A 【解析】：P273。在高级计量法下，用于损失计量和验证的内部损失数据至少要有5年的观测期，初次使用，允许使用3年的内部历史数据。
26、商业银行操作风险广泛使用的三大工具是（）
A、专家评估、流程图、关键风险指标
B、自我评估、损失数据收集、关键风险指标
C、专家评估、流程图、情景分析
D、专家评估、损失数据收集、情景分析
【答案】：B。【解析】：【补充】商业银行操作风险广泛使用的三大工具是自我评估、损失数据收集、关键风险指标。
27、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。
A、经济资本
B、资本充足率
C、存款保险
D、存款准备金
【答案】：A【解析】：P275。根据新资本协议，银行必须采取同信用风险和市场风险一样的方式，对潜在的操作风险损失建立监管资本。P285【本章总结-最后】操作风险监管资本应当能够反映商业银行操作风险的真实情况，即监管资本要求应当与所需配置的经济资本保持基本一致。
28、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）
A、高级计量法
B、内部评级法
C、标准法
D、基本指标法
【答案】：A【解析】：P275补充；根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。【补充】三种方法的复杂程度和风险敏感度逐渐增强。高级计量法敏感度最高。
29、某商业银行2009年度营业总收入为6亿元；2010年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券1亿元；2011年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2012年应持有的操作风险资本为（）。
A、900万元
B、9000万元
C、9450万元
D、945万元
【答案】：B【解析】：P275；基本指标法将银行视为一个整体来衡量操作风险。2．基本思路：银行所持有的操作风险资本等于前三年总收入（正数）的平均值乘上一个固定比例15%（用α
表示）。（6+7+5）*15%/3=0.9亿。
30、操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中，每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例（用α表示），各银行统一使用的α值是（）
A、18%
B、12%
C、10%
D、15%
【答案】：D 【解析】：P275；α值为15%。
31、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表商业银行在特定产品线的操作风险损失经营与该产品线总收入之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列产品线的β因子等于l8%的是( )。
A、商业银行业务
B、代理业务
C、公司金融
D、资产管理
【答案】：C 【解析】：P279；各业务条线的操作风险资本系数（β）如下：（1）零售银行、资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为12％。（2）商业银行和代理服务业务条线的操作风险资本系数为15％。（3）公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为18％。
32、在操作风险计量的标准法中，“商业银行业务”产品线的β值为（）。
A、8%
B、12%
C、15%
D、18%
【答案】：C 【解析】：P279；各业务条线的操作风险资本系数（β）如下：（1）零售银行、资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为12％。（2）商业银行和代理服务业务条线的操作风险资本系数为15％。（3）公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为18％。
33、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。
A、20%
B、25%
C、50%
D、8%
【答案】A【解析】：P284。【本章总结】商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的20%。
来源：汉程教育
2005年1月高等教育自学考试全国统一命题考试 风险管理试卷 （课程代号：0086） 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，1页至5页，第二部分为非选择题，6页至12页；选择题40分，非选择题60分，满分100分；考试时间为150分钟。 第一部分选择题（共40分） 一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分）在每小题列出的四个备选 项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1．被保险人纵火是 [ A ] A．道德风险因素 B. 实质风险因素 C．心理风险因素 D. 有形风险因素 2．由于种族、宗教、国家之间的冲突、叛乱、战争所引起的风险，就是 [ B ] A．社会风险 B. 政治风险 C．战争风险 D. 叛乱风险 3．以下属于动态风险的是 [ C ] A．火灾 B. 地震 C．消费者爱好转移 D. 盗窃 4．按照形成损失的原因，可以把风险分为 [ D ] A．财产风险、人身风险与责任风险 B．纯粹风险与投机风险 C．静态风险与动态风险 D．自然风险、社会风险、经济风险与政治风险 5．以下属于投机风险的是 [ B ] A．交通事故 B. 买卖股票
C．地震 D. 火灾 6．评估风险管理效果的指标是 [ C ] A．损失期望值 B. 忧虑价值 C．效益比值 D. 效用期望值 7．测量损失概率和损失程度的阶段是 [ B ] A．风险识别 B. 风险衡量 C．风险处理 D. 风险管理决策 8．风险管理起源于 [ C ] A．英国 B. 德国 C. 美国 D. 日本 9．属于风险管理损后目标的是 [ A ] A. 生存目标 B. 经济目标 C. 安全系数目标 D. 合法性目标 10. 容易造成多头领导，出现秩序紊乱的风险管理组织结构是 [ B ] A. 直线制 B. 职能制 C. 直线——职能制 D. 横线联合制 11. 企业根据自身的实际情况而设置的风险管理组织，属于 [ D ] A. 小型规模风险管理组织 B. 中型规模风险管理组织 C. 大型规模风险管理组织 D. 选择型风险管理组织 12. 能够提示企业关键人物对企业经营影响的风险识别方法是 [ C ] A. 财务报表法 B. 会计分析资料法 C. 组织图分析 D. 流程图分析 13. 某企业一设备年产量为50000件，全新设备市价10万元，年产量120000件，则企业的设备重置全价为 [ B ]
全国2018年1月高等教育自学考试 风险管理试题 课程代码：00086 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填 在题干的括号内。每小题1.5分，共15分) 1.损失抑制是指采取措施使在( )或事故发生后能减少发生范围或损失程度。 A.风险事故发生前 B.风险因素形成前 C.风险事故发生时 D.风险因素形成后 2.专业自保公司是由( )自己设立的保险公司，旨在对本企业、附属企业以及与其相关的其它企业的风险进行保险或再保险。 A.工商企业 B.金融企业 C.投资机构 D.基金会 3.议决投保程度，即安排部分保险，从本质上说，这是风险转移与( )的结合。 A.保险 B.风险抑制 C.风险预防 D.风险自留 4.爆炸可以分为和。( ) A.生物性爆炸、化学性爆炸 B.物理性爆炸、化学性爆炸 C.机械性爆炸、化学性爆炸 D.物理性爆炸、生物性爆炸 5.风险自留是指经济单位( )承担由风险事故所造成的损失。 A.职工 B.工会 C.合作伙伴 D.自身 6.可保风险是指保险可以承担的风险，即经济单位可以通过( )来转移这种风险。 A.购买保险 B.制定计划 C.风险决策 D.风险组合 7.风险避免是指放弃某一活动或拒绝承担某种风险以( )的一种风险控制方法。 A.消灭风险 B.降低风险程度 C.回避风险损失 D.减少风险 8.( )属于风险隔离措施。 A.分包 B.转移 C.承担 D.复制 9.( )属于风险控制措施。 A.分割 B.自留 1
C.购买保险 D.中和 10.风险识别的第一步是( )。 A.发现风险 B.预防风险 C.感知风险 D.分析风险 二、多项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出二至四个正确的答案，并将正确答案的 序号分别填在题干的括号内，多选、少选、错选均不得分。每小题2分，共20分) 1.在损失概率无法确定的情况下，风险管理决策的原则主要有( )。 A.最可能的损失最小者为最优原则 B.最大最小化原则 C.损失期望值最小者为最优原则 D.最小最小化原则 2.保险合同争议的处理方式有( )。 A.调解 B.协商 C.仲裁 D.诉讼 3.按照形成损失的原因为标准，风险可以分为( )。 A.静态风险 B.自然风险 C. 动态风险 D.社会风险 4.( )属于风险管理的实质性阶段。 A.风险衡量 B.风险管理效果评价 C.风险处理 D.风险识别 5.风险衡量以( )为主要测算指标，并据以确定风险的大小或高低。 A.损失时间 B.损失概率 C.损失程度 D.损失形式 6.风险管理部门需要经常接触的合作部门有( )。 A.财务部门 B.购销部门 C.生产部门 D.人事部门 7.企业的责任风险主要有( )和汽车责任风险等。 A.雇主责任风险 B.产品责任风险 C.公众责任风险 D.职业责任风险 8.( )通常被用于描述风险事故发生的次数。 A.泊松分布 B.正态分布 C.二项分布 D.对数正态分布 9.企业人身风险的损失形态主要有( )等。 A.疾病 B.死亡 C.工伤 D.年老 10.造成工伤事故的原因主要有( )等。 2
C C精编风险管理练习 题 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
第1章_风险管理概述 1:下列标准中不属于风险管理标准的是（）： AS/NZS4260 ISO31000:2009 ISO31010:2009 ISOGuide73:2009 2:我国的GB/T24353-2009与ISO的哪一个标准相接近（）ISO31000:2009 ISODIS31000 ISO31010:2009 ISOFDIS31000 3:我国的GB/T23694-2009与ISO的哪一个标准相接近（）ISOGuide73:2009 ISO31000:2009 ISOGuide73:2004 ISO31010:2009 4:组织实施风险管理可以有很多益处，但下列提法中不妥的是（）提高组织实现目标的可能性 达成组织设定的经营目标 提高利益相关者的信心和信任 为决策和规划提供依据 5:下列描述不正确的是（） 作为管理方法论，ISO31000:2009的原则和指南可以应用到认证的各个领域。 OHSAS18000:2008标准包含了风险管理在职业健康安全领域的应用。 ISO22000:2008标准包含了风险管理在食品安全领域的应用。 ISO31010:2009标准特别强调了风险管理的原则，并将其列为标准的正式内容。 6:下列描述不正确的是（） ISO31010:2009是风险评估技术标准 GB/T24353-2009是中国的风险管理标准 ISO31000:2009适用于人类社会的各种风险的管理 ISO31000不可用于第三方认证 7:风险管理形成独立的理论体系起源于（） 20世纪30年代 20世纪50年代
下面三套题答案都经过纠正！ 一、单项选择题 1. 以下哪项属于操作风险管理范畴:( ) A. 反洗钱监控 B. 经纪业务客户异常投资行为监控 C. 自营业务投资行为合规性监控 D. 支付系统故障，且未及时启动灾备流程，导致日终交割失败 描述：操作风险定义 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 2. 以下不属于操作风险七大类别的是：( ) A. 内、外部舞弊行为 B. 有形资产损失 C. 执行交割和流程管理 D. 声誉损失 描述：操作风险分类 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 3. 操作风险是指（） A. 因手工操作失误导致的风险 B. 因系统故障导致的风险 C. 因员工舞弊行为导致的风险 D. 以上描述均不全面
描述：操作风险定义 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 4. 以下属于“前瞻性”风险管理工具的有：( ) A. 内部风险损失事件分析 B. 外部风险损失事件分析 C. 关键风险指标监控 D. 新业务评估 描述：操作风险管理工具 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 5. 以下哪项不属于操作风险范畴：( ) A. 交易系统故障导致自营交易暂停20分钟，多笔委托下单无法执行 B. 投资决策失误，导致公司自营账户亏损 C. 客户在开户及尽职调查提交的文件中伪造收入信息，骗取公司为其授信开展业务 D. 离职员工就补偿事宜向公司提起劳动仲裁，公司向其进行了赔偿 描述：操作风险定义 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 二、多项选择题 6. 以下哪些属于瑞银23亿巨亏未授权交易案暴露的内控缺陷:( ) A. 由于系统配置错误，自动发送的“删除与修改交易”统计未能发送至新的交易团队负 责人 B. 交易员将持仓簿记/隐藏在中后台未监控的账户内，使得各类风险、损益监控数据不 完整 C. 清算人员经验不足，在跟进对账差异时轻信交易员的解释，未及时跟进多笔长期巨额 差异且未及时报告主管 D. 财务人员未深入核实因遗漏和延迟簿记导致的大额的事后损益调整 描述：操作风险管理工具应用 您的答案：D,A,C 题目分数：10
《风险管理》复习题答案 一、单项选择题(每小题1分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1．构成风险存在与否的三个基本条件是：风险因素、风险事故和（ C ） A．风险发生的频率 B．风险发生的时间 C．损失 D．获利的可能 2．按照风险的形成环境分类，风险可以分为（ B ） A．企业风险和国家风险 B．静态风险和动态风险 C．主观风险和客观风险 D．个人风险和家庭风险 3．既有损失可能也有获利机会的风险，被称为（ C ） A．市场风险 B．自然风险 C．投机风险 D．动态风险 4．按照风险所导致的后果不同，可以将风险分为（ A ） A．投机风险和纯粹风险 B．静态风险和动态风险 C．个人风险和家庭风险 D．主观风险和客观风险 5．风险管理人员通过对大量来源可靠的信息资料进行系统了解和分析，认清经济单位存在的各种风险因素，进而确定经济单位所面临的风险及其性质，并把握其发展趋势的活动被称为（ A ） A．风险识别 B．风险评估 C．风险控制 D．风险监管 6．以下不属于风险管理损前目标的是（ D ） A．经济合理目标 B．社会责任目标 C．安全系数目标D．生存目标 7．可以帮助辩别原材料和零部件仓库中会发生什么事故，这些事故的发生可能造成生产中断的风险识别方法是（ D ） A．资产负债表法 B．损益表法 C．财务状况变动表法D．流程图分析法 8．某企业贷款给客户，一旦客户发生不测，影响其收入能力，企业将面临难以收回贷款的损失。企业的这种间接损失又可称为（ B ） A．重要客户损失 B．信用损失 C．业务损失 D．额外损失 9．统计资料显示，在所有引起工伤事故发生的因素中占较大比例的是（ A ） A．人为因素 B．物的因素 C．环境因素D．管理因素 10．某企业租有一处铺面房，月租金3万元。此房屋发生损失后，该企业另租房屋的租金为每月4万元，这样，该企业每月的租赁价值损失为（ D ） A．3万元 B．4万元 C．7万元 D．1万元 11．某一小造纸厂擅自将未经处理的污水排放至附近一温泉，严重影响了周围环境与居民生活，此企业应负的侵权责任为（ C ） A．过失侵权责任 B．无过失侵权责任 C．故意侵权责任 D．绝对侵权责任12．以缩小损失程度为目的的损失控制技术称为（ B ） A．损失预防 B．损失减少 C．工程法D．行为法 13．以下方式中，不属于保险与自留相结合的方式是（ C ） A．不足额保险 B．自负额保险 C．足额保险 D．限制损失保险 14．绝对免赔额又称为（ B ） A．起赔式免赔额B．固定式免赔额 C．隐藏式自负额D．累退式自负额
全国高等教育自学考试风险管理试题 第一部分选择题（共40 分） 一、单项选择题（本大题共30 小题，每小题 1 分，共30 分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求 的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1. 与人的不正当社会行为相联系的一种无形的风险因素是（） A. 伦理风险因素 B.道德风险因素 C.心理风险因素 D. 法律风险因素 2. 风险事故发生的频率与损失程度之间的关系为（） A. 正相关关系 B. 反相关关系 C. 可能为正相关关系，也可能为反相关关系 D. 无任何关系 3. 风险管理的过程依顺序为（） A. 风险识别、风险处理、风险衡量、风险管理效果评价 B. 风险识别、风险衡量、风险处理、风险管理效果评价 C. 风险衡量、风险识别、风险处理、风险管理效果评价 D.风险管理效果评价、风险识别、风险衡量、风险处理 4. 风险管理开始引入我国的时间是20 世纪（） A. 70 年代 B.60 年代 C.90 年代 D.80 年代 5. 风险处理的手段分为控制型手段和（） A.避免风险手段 B.损失预防手段
C.转移风险手段 D.财务型手段 6. 据以确定风险的大小或高低，并作为风险衡量的主要测算指标的是损失概率和（） A. 损失性质 B. 损失原因 C. 损失程度 D. 损失结果 7. 依照承担主体的不同，可以将风险分为（） A.个人风险、单位风险、国家风险 B. 个人风险与企业风险 C. 家庭风险与企业风险 D. 个人风险、家庭风险、企业风险、国家风险 8. 以是否有获利机会为标准，火灾、沉船、车祸等均属于（） A. 投机风险 B. 纯粹风险 C.财产风险 D. 人身风险 9. 在生产经营过程中，由于相关因素的变动或估计错误导致产量减少或价格涨跌的风险，就是（） A. 财产风险 B. 价格风险 C.经济风险 D. 生产风险 10. 客观地判断一个企业的风险管理支出是否经济合理，首先应该使企业的保障程度不低于同行业的平均水平；其 次是费用开支（） A. 不高于行业的最高水平 B. 不高于行业的平均水平 C. 不高于行业的最低水平
《风险管理》复习纲要 第一章风险管理导论 一.名词解释 1.风险：指在给定的客观情形下，在特定的期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度。 2.风险管理：是经济单位通过对风险的识别和衡量，采用合理的经济和技术手段对风险加以处理，以最小的成本获得最大安 全保障的一种管理行为。 3.静态风险：指由于自然力的不规则作用，或者由于人们的错误或不当行为而招致的风险。 4.纯粹风险：指那些只有损失机会而没有获利可能的风险，纯粹风险的风险事故发生，必定对当事人造成损失。 5.投机风险：指那些既有损失可能也有获利机会的风险。 6.责任风险：指由于社会个体（经济单位）的侵权行为造成他人财产损失或人身伤亡，依照法律负有经济赔偿责任，以及无法履行合同致使对方受损而应负的合同责任，所形成的风险。 二.试述风险因素、风险事故、损失及其相互关系。 风险因素是指促使或引起风险事故发生的条件，以及风险事故发生时，致使损失增加、扩大的条件。 风险事故又称风险事件，是指引起损失的直接或外在的原因，它是使风险造成损失的可能性转化为现实性的媒介，也 就是说风险是通过风险事故的发生来导致损失的。 损失是指非故意、非计划、非预期、的经济价值减少的事实。 风险因素、风险事故、损失三者之间的关系是，风险因素引起风险事故，风险事故导致损失。 三.试述风险的代价。 风险的代价包括风险事故的代价、风险因素的代价、处理风险的费用。 1.风险事故的代价是指风险发生所带来的直接或间接的损失。 2.风险因素的代价是指一种为防范风险而付出的无形代价。 A）风险因素所导致的社会生产力和社会个体福利水平的下降。 B）风险因素所导致的社会资源分配的失衡。 3.处理风险的费用，意识到自己面临的风险，经济单位就会采取各种措施，于是费用便产生。 四.试述风险管理的作用。 1.对企业的贡献 A风险管理有利于维持企业生产经营的稳定。 B）风险管理有利于提高企业经济效益。 a）直接贡献：降低费用 b）间接贡献：对于提高企业经济效益具有间接贡献 1.有效的风险管理会使企业上下获得安全感，并增强扩展业务的信心。 ii.风险管理有助于增加领导层经营管理决策的正确性。 iii.在决策从事某种业务时，如果能对其纯粹风险进行正确的处理，那末其业务经营会变得更为明智与有效。 2.对家庭贡献 使家庭免受巨灾损失影响；节省保费而不减少安全保障；使家庭成员充满信心，敢于承担风险投资；解除后顾之忧， 促进身心健康，改善形象。 3.对社会贡献 使各经济单位的资源得以有效利用，使使社会成本下降、全社会经济效益增加。 第二章风险管理计划 .试述风险管理的总目标：以最小的风险管理成本获得最大的安全保障。 .试述风险管理的损前目标和损后目标：
风险管理考点习题：第七章声誉风险管理和战略风险管理 总分：100分及格：60分考试时间：120分 一、单项选择题 (1)商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理的基本假设的是（）。 A. 准确预测未来风险事件 B. 预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C. 减少风险发生的可能性 D. 如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会 (2)激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的（）。 A. 竞争能力 B. 风险管理水平 C. 盈利能力和业务发展空间 D. 客户资源 (3)战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。 A. 最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度 B. 最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值 C. 最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系 D. 最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构 (4)下列关于战略风险管理流程说法正确的是（）。 A. 识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序 B. 识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序 C. 识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响 D. 识别风险因素、评估主要风险因素、风险优先排序、评估可能性和影响 (5)下列关于声誉风险说法错误的是（）。 A. 声誉风险的损害有时甚至是致命的损害 B. 社会责任感与声誉风险无关 C. 声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序 D. 具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友” (6)对于战略风险管理的理解错误的是（）。
ⅩⅩ银行操作风险管理政策 目录 第一章总则 (4) 第一条【宗旨】 (4) 第二条【定义】 (4) 第三条【操作风险的主要类别】 (4) 第四条【适用范围】 (5) 第五条【操作风险管理的工作目标】 (5) 第二章操作风险管理的组织框架与职责分工 (5) 第六条【架构原则】 (5) 第七条【董事会及其风险管理委员会】 (6) 第八条【高级管理层】 (7) 第九条【分行管理层】 (8) 第十条【风险管理部】 (8) 第十一条【各业务条线和职能部门】 (8) 第十二条【法律合规、运营管理、信息科技、安全保卫、人力资源等部门】.. 10 第十三条【内部审计部门和纪检监察部门】 (10) 第三章操作风险管理制度 (10) 第十四条【范畴】 (10) 第十五条【制度体系】 (11) 第十六条【操作风险管理政策】 (11) 第十七条【操作风险管理基本制度】 (11) 第十八条【内部控制制度】 (12) 第十九条【紧急事故应急处理制度】 (12) 第二十条【业务（操作风险管理）细则】 (12) 第二十一条【对分支行业务（操作风险管理）细则的特别规定】 (13) 第四章操作风险管理流程和技术 (13) 第一节业务标准操作流程管理 (13) 第二十二条【基本思路】 (13) 第二十三条【职责】 (13) 第二节操作风险识别与评估 (14) 第二十四条【操作风险识别】 (14) 第二十五条【操作风险评估】 (14)
第二十六条【操作风险控制自我评估（RCSA）】 (15) 第三节操作风险控制与缓释 (15) 第二十七条【操作风险应对措施】 (15) 第二十八条【外包】 (15) 第二十九条【保险】 (16) 第四节操作风险监测与报告 (16) 第三十条【操作风险监测】 (16) 第三十一条【关键风险指标】 (16) 第三十二条【操作风险报告】 (16) 第三十三条【操作风险预警】 (16) 第三十四条【操作风险事件举报】 (17) 第五节操作风险管理系统 (17) 第三十五条【操作风险管理系统】 (17) 第六节操作风险资本管理 (17) 第三十六条【监管资本】 (17) 第三十七条【经济资本】 (18) 第七节配合监管 (18) 第三十八条【政策程序报备】 (18) 第三十九条【提交报告】 (18) 第四十条【配合检查】 (19) 第四十一条【整改】 (19) 第五章操作风险管理文化 (19) 第四十二条【操作风险管理文化】 (19) 第四十三条【传达】 (19) 第四十四条【业务培训】 (19) 第四十五条【操作风险管理人员培训】 (20) 第四十六条【全员操作风险管理培训】 (20) 第四十七条【操作风险管理考核及奖惩】 (20) 第六章附则 (20) 第四十八条【重检】 (20) 第四十九条【解释】 (21) 第五十条【实施】 (21) 附件：名词解释 (22) 一、操作风险来源 (22) 二、固有风险与剩余风险 (22) 三、可能性和影响性 (23) 四、操作风险应对措施 (23) 五、关键风险指标（Key Risk Indicator，KRI） (23) 六、风险映射 (24) 七、操作风险控制自我评估（RCSA） (24) 八、操作风险损失（事件）数据库 (24)
月全国自考风险管理真题及参考答案
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2007年10月全国自考风险管理真题参考答案 一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均 无分。 1.在国外，人们通常把投资风险称为( ) A.自然风险 B.经济风险 C.社会风险 D.政治风险 答案：D 2.某标的甲保险人承保10万元，乙保险人承保15万元，今发生保险损失12万元，按照责任限 额分摊制，甲保险人应赔偿( ) A. 5.5万元 B. 6.5万元 C.10万元 D.12万元 答案：A 3.在一定的概率水平下，单一风险单位因单一风险事故所致的最大损失称为( ) A.最大可能损失 B.最大预期损失 C.损失期望值 D.年度最大可能损失 答案：B 4.纯粹从保险的立场来进行风险识别的方法是( ) A.保险调查法 B.保单对照法 C.财务报表分析法 D.投入产出分析法 答案：B 5.对于保险费率，以下说法错误的是( ) A.保险费率的厘订是在实际成本发生之后 B.保险费率的厘订要受政府的严格管制 C.保险费率由纯费率和附加费率组成 D.“成本加上利润等于售价”不适用于保险费率的厘订 答案：D
6.转包属于( ) A.风险避免 B.风险隔离 C.风险转移 D.风险自留 答案：C 7.为各企业普遍接受的风险管理组织结构是( ) A.直线制 B.职能制 C.直线—职能制 D.选择制 答案：C 8.以人们的行为为控制着眼点的损失控制技术是( ) A.损失预防 B.损失抑制 C.工程法 D.行为法 答案：D 9.从不同角度，可把失业风险划归不同种类，但不能划归( ) A.经济风险 B.社会风险 C.财产风险 D.人身风险 答案：C 10.某企业原本计划在某一项目上投资，而此项目负责人突遭车祸意外身亡，项目被迫搁置，由此而造成的企业间接损失称之为( ) A.额外费用损失 B.信用损失 C.业务损失 D.重要人物损失 答案：D 11.在火灾保险中，最常用的共保条款比例是( ) A.60% B.70% C.80% D.90% 答案：C
07年10月自考“风险管理”论述题汇总 1 试述纯粹风险与投机风险。 （1）纯粹风险是指那些只有损失机会而无获利可能的风险。纯粹风险的发生，对当事人而言必有损失形成。例如，火灾、沉船等事故发生，则只有受害者的财产损失和人身伤亡，而无任何利益可言。（2）投机风险是指那些既有损失可能也有获利机会的风险。例如，市场行情的变化，对此企业造成损失，对彼企业则可能是有利的；对某企业而言，市场的此种变化将遭致损失，而市场的彼种变化则可能带来好处。（3）纯粹风险的风险事故及其损失，一般可以通过大量的统计资料进行科学测量，而投机风险则难以做到，因为投机风险在很大程度上受到政治环境、市场变化和道德因素等的制约。 （4）纯粹风险与投机风险有时相互交织，这时进行风险分析，就必须根据风险因素的形成和风险事故的发生过程进行逻辑分析和判断，以准确认定风险的性质。 2 比较风险避免、损失预防和损失抑制 区分风险避免、损失预防和损失抑制十分重要，风险避免消除所有发生损失的可能，是一种自足型风险管理技术，只有在极少数情况下能被成功加以运用。当风险避免完全消除了所有损失的可能性以后，不再需要其他风险处理技术，就风险避免这一措施足矣，因此称其为自足型风险管理技术。而在风险处理中还需要一些风险处理计划，甚至更进一步的风险处理技术来减少损失的可能性，因为有些风险是无法避免的。分清损失预防和损失抑制之间的区别是提高风险管理效果的关键。因为损失预防的目的在于减少损失发生的可能，损失抑制的目的在于减少损失程度。因此要视具体的风险管理目的而定，如果风险管理的目的在于减少损失发生的可能性，则应采取损失预防措施；如果风险管理的目的在于减少损失程度，则应采取损失抑制措施。在更多的情况下，损失预防和损失抑制措施在风险管理中往往同时使用，一个风险管理计划往往既是损失预防计划，也是损失抑制计划。 3 企业在责任诉讼案中可以运用哪些理由进行抗辩？ 在责任事故发生后，风险管理者应积极主动配合企业法律顾问进行辩护，以期将责任
阳光财产保险股份有限公司 操作风险管理规范 第一章 总则 第一条 为完善阳光财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）全面风险管理体系，保障公司稳健经营，有效控制操作风险，根据《中华人民共和国保险法》、《保险公司偿付能力监管规则（1-17号）》等法律法规以及《阳光保险集团内部控制指引》（阳光保险发[2010]207号）等文件，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称操作风险，是指由于不完善的内部操作流程、人员、信息系统或外部事件而导致公司直接或间接损失的风险，包括法律及监管合规风险。 本规范所称操作风险损失事件是指由于不完善的内部操作流程、人员、信息系统或外部事件造成公司资产损失、对外服务中断、受到监管处罚或权益丧失的事件。操作风险损失事件应至少满足以下特征之一：（一）形成风险金额； （二）存在既遂的盗窃、挪用、贪污、受贿等内部欺诈行为； （三）受到监管机关行政处罚或公开批评； （四）公司被起诉或被申请仲裁； （五）造成对外营业中断。 第三条 公司按照损失事件、业务条线、风险成因、损失形态和后果严重程度等因素，对操作风险进行分类。
第四条 本规范适用于公司各部门、各事业部及各分支机构。 第二章 组织架构及职责分工 第五条 操作风险管理是偿付能力风险管理体系重要组成部分，公司建立相关制度和机制，防范和识别操作风险，应对和处置操作风险事件。公司建立由董事会承担最终责任，高级管理层承担直接责任，风险管理部作为牵头部门，其他职能部门和各分支机构各司其职、密切配合，覆盖所有业务单位的操作风险管理组织体系。 第六条 董事会是公司全面风险管理的最高决策机构，对包括操作风险在内的全面风险管理框架的完整性和有效性承担最终责任。 第七条 高级管理层负责履行操作风险管理的直接责任，在授权范围内实施操作风险管理工作，主要职责包括： （一）制定并组织执行操作风险管理政策和流程； （二）明确公司各部门和分支机构在操作风险管理中的职责； （三）组织制定重大操作风险事件的解决方案； （四）组织评估操作风险管理体系运行的有效性并不断完善； （五）组织相关信息系统的开发和应用，确保内控流程嵌入到信息系统中； （六）审核操作风险报告，充分了解公司操作风险管理的总体情况。 第八条 风险管理部是操作风险管理的牵头部门，统筹负责操作风险管理。各职能部门、渠道和分支机构根据职责分工完成相应工作。作为操作风险管理牵头部门，风险管理部的主要职责包括： （一）制定、维护并不断完善公司操作风险管理制度和流程； （二）协调、指导、督促各职能部门、渠道和分支机构组织实施操
复习题 一、单项选择题 1．与人的不正当社会行为相关的风险因素称为（） A.道德风险因素 B.心理风险因素 C.实质风险因素 D.有形风险因素 2．与人的疏忽或过失相关的风险因素称为（） A.道德风险因素 B.心理风险因素 C.实质风险因素 D.有形风险因素 3．当保险人和被保险人对合同理解不一致时，对合同的解释应有利于（） A.保险人 B.被保险人 C.受益人 D.保险经纪人 4．对风险处理手段的适用性和效益性进行分析、检查、修正和评估，就是（） A.风险管理效果评价 B.风险衡量 C.风险处理 D.风险识别 5．风险管理的必要性除了由于人类的安全需求外更重要的是由于（） A.风险客观存在 B.风险发生不确定 C.风险的代价 D.风险复杂多变 6．就全社会而言，一切经济单位均面临火灾风险，但具体到某一家庭或企业，是否发生却不确定，这说明风险具有（） A.可变性 B.偶然性 C.客观性 D.多发性 7．医生在手术前要求病人家属签字同意的行为属于（） A.风险规避 B.风险隔离 C.风险转移 D.风险自留 8．以社会经济的变动为直接原因的风险，被称为（） A.静态风险 B.动态风险 C.责任风险
D.经济风险 9．财产发生毁损，灭失和贬值的风险属于（） A.财产风险 B.责任风险 C.信用风险 D.意外风险 10．在企业目标，企业环境和企业特有属性这三个因素中，影响风险管理目标的主要因素是（） A.企业目标 B.企业环境 C.企业特有属性 D.企业目标和企业环境 11．指导其他部门经理与之一起作出共同的风险决策，并共同承担决策的结果是（） A.风险经理的基本任务 B.总经理的基本任务 C.股东的基本任务 D.董事会的基本任务 12．样本3，9，13，6，2的中位数是（） A.6 B.3 C.9 D.13 13．侵权指因侵害他人合法或自然的（）而可能受到受害人起诉并承担民事赔偿责任的违法行为。 A.财产权利 B.人身权利 C.财产权利和人身权利 D.天赋权利 14．一般情况下自杀不可保是因为不符合可保风险的下列条件（） A.必须是纯粹风险 B.损失可测定 C.风险事故的发生对于被保险人来说是意外的 D.有大量风险单位存在 15．一栋建筑物价值500万元，据测算这栋建筑物约40年会发生一次超过400万元的损失，那么这栋建筑物的最大可能损失与最大预期损失分别是（） A.400万元、400万元 B.400万元、500万元 C.500万元、400万元 D.500万元、500万元 16．专业自保公司与传统商业保险公司相比具有的优点是（） A.业务量较大 B.业务质量较好 C.财务基础雄厚 D.赋税较轻
风险管理自考本科到 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
第六章风险控制 一、单项选择题 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 18.多米诺骨牌理论的创立者是（） P1452003年10月 A.哈顿 B.海因里希 C.加拉格尔 D.马歇尔 19.医生在手术前要求病人家属签字同意的行为属于（） P1632003年10月 A.风险避免 B.风险隔离 C.风险转移 D.风险自留 20.风险处理技术中最简单的一种方法是（） P1492003年10月 A.风险自留 B.风险控制 C.风险避免 D.风险转移 17.风险单位分割属于( ) P159 2004年1 月 A.风险避免 B.风险隔离 C.风险转移 D.风险自留 20．应用在损失发生前的损失控制方法基本相当于（） P1562004年10 月 A．损失预防B．损失抑制 C．安全教育D．工程法 21．风险单位复制属于（） P160 2004年10 月 A．风险避免B．风险隔离 C．风险转移D．风险自留 1.损失抑制是指采取措施使在( )或事故发生后能减少发生范围或损失程度。 P1582003年10月 A.风险事故发生前 B.风险因素形成前 C.风险事故发生时 D.风险因素形成后 7.风险避免是指放弃某一活动或拒绝承担某种风险以( )的一种风险控制方法。 P1492003年10月 A.消灭风险 B.降低风险程度 C.回避风险损失 D.减少风险 8.( )属于风险隔离措施。 P1592003年10月 A.分包 B.转移 C.承担 D.复制 9.( )属于风险控制措施。
风险管理重点习题（刘佳） 1、名词解释 风险：指在给定的客观条件下，在特定的期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度。于是，所谓风险大，就是指这种变动程度大，风险小就是指这种变动程度小。用概率统计的术语，风险的大小则是由损失（X）的期望值（EX）和均方差或标准差（DX）决定的。 风险管理：是经济单位通过对风险的识别和衡量，采用合理的经济和技术手段对风险加以处理，以最小的成本获得最大的安全保障的一种管理行为。 静态风险：指由于自然力的不规则作用，或者由于人们的错误或失当行为而招致的风险。纯粹风险：按照是否有获利机会为标准，风险可以分为纯粹风险和投机风险。纯粹风险是指那些只有损失机会而无获利可能的风险。纯粹风险的风险事故发生，对当事人必有损失形成。纯粹风险的风险事故及其损失，一般可以通过大量的统计资料进行科学测算。 投机风险：是指那些就有损失可能也有获利机会的风险。投机风险在很大程度上受到政治环境、市场变化和道德因素等的制约，因此，投机风险的风险事故及其损失，很难通过大量的统计资料进行科学测算。 责任风险：指由于社会个体（经济单位）的侵权行为造成他人财产损失或人身伤亡，依法按照法律负有经济赔偿责任，以及无法履行合同致使对方受损而应负的合同责任，所形成的风险。与财产风险和人身风险相比，责任风险是一种更为复杂而又较难控制的风险，尤以专业技术人员的职业风险为甚。 2、试述风险因素、风险事故、损失及其相互关系 风险与风险因素、风险事故、损失密切相关，它们构成了风险存在与否的基本条件。要真正领会风险的本质，就必须弄清这三个概念及其相互联系。 （1）风险因素是指促使或引起风险事故发生的条件，以及风险事故发生时，致使损失增加、扩大的条件。风险因素是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的直接的和内在的原因。根据其性质，通常把风险因素分成实质风险因素、道德风险因素、心理风险因素三种。实质风险因素是指对某一标的增加风险事故发生机会或损失严重程度的直接条件，它是一种有形风险。道德风险因素是指与人的不正当社会行为相联系的一种无形的风险因素。常常表现为恶意行为或不良企图，故意促使风险事故发生或扩大损失。心理因素也是一种无形的风险因素，但与道德风险因素不同。它是由于人的主观上的疏忽或过失，导致增加风险事故发生的机会或扩大损失程度。 （2）风险事故又称风险事件，是指引起损失的直接或外在的原因，它是使风险造成损失的可能性转化为现实性的媒介，也是说风险是通过风险事故的发生来导致损失的。 （3）损失是指非故意、非计划、非预期的经济价值减少的实事。这里有两个要素：一是经济价值减少，强调能以货币衡量；二是非故意、非计划、非预期。损失可以分成两种：直接损失和间接损失。其中直接损失是指风险事故对于标的本身所造成的破坏实事，而间接损失则是由于直接损失所引起的破坏实事。直接损失可以计算，但间接损失一般很难计算。 风险因素、风险事故、损失三者之间的关系是，风险因素引起风险事故，风险事故导致损失。值得注意的是，同一事件，在一定条件下是造成损失的直接原因，则它是风险事故；而在其他条件下，则可能是造成损失的间接原因，则它是风险因素。顺便指出，风险事故发生的频率与损失的程度具有反比例关系，即风险事故发生概率较高的风险，其风险损失的程度一般较低，而风险事故发生的概率较低的风险，其风险损失的程度则一般较高。 3、试述风险的代价
2007年10月全国自考风险管理真题参考答案 一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个备选项
中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.在国外，人们通常把投资风险称为( ) A.自然风险 B.经济风险 C.社会风险 D.政治风险 答案：D 2.某标的甲保险人承保10万元，乙保险人承保15万元，今发生保险损失12万元，按照责任限 额分摊制，甲保险人应赔偿( ) A. 5.5万元 B. 6.5万元 C.10万元 D.12万元 答案：A 3.在一定的概率水平下，单一风险单位因单一风险事故所致的最大损失称为( ) A.最大可能损失 B.最大预期损失 C.损失期望值 D.年度最大可能损失 答案：B 4.纯粹从保险的立场来进行风险识别的方法是( ) A.保险调查法 B.保单对照法 C.财务报表分析法 D.投入产出分析法 答案：B 5.对于保险费率，以下说法错误的是( ) A.保险费率的厘订是在实际成本发生之后 B.保险费率的厘订要受政府的严格管制 C.保险费率由纯费率和附加费率组成 D.“成本加上利润等于售价”不适用于保险费率的厘订 答案：D
6.转包属于( ) A.风险避免 B.风险隔离 C.风险转移 D.风险自留 答案：C 7.为各企业普遍接受的风险管理组织结构是( ) A.直线制 B.职能制 C.直线—职能制 D.选择制 答案：C 8.以人们的行为为控制着眼点的损失控制技术是( ) A.损失预防 B.损失抑制 C.工程法 D.行为法 答案：D 9.从不同角度，可把失业风险划归不同种类，但不能划归( ) A.经济风险 B.社会风险 C.财产风险 D.人身风险 答案：C 10.某企业原本计划在某一项目上投资，而此项目负责人突遭车祸意外身亡，项目被迫搁置，由此而造成的企业间接损失称之为( ) A.额外费用损失 B.信用损失 C.业务损失 D.重要人物损失 答案：D 11.在火灾保险中，最常用的共保条款比例是( ) A.60% B.70% C.80% D.90% 答案：C
1、什么是风险？风险有哪些特征？（要求具体解释每一特征） 答：风险即损失的不确定。这种不确定，包括损失发生与否不确定、发生的时间不确定、损失的程度不确定三层含义。 风险的特征：（1）客观性：风险是由客观存在的自然现象和社会现象所引起的。 （2）偶然性：对于特定的个体而言，偶遇风险事故则是偶然的，这就是风险的偶然性。 （3）可变性：风险的变化主要是由风险因素的变化引起的。科技进步；经济体制和结构的转变；政治和社会结构的改变。 2、风险处理有哪几类方法？其分别可有哪些具体方式？P19 答：（两大类，第一大类为风险控制型处理方法，第二大类为风险融资型处理方法） 常用的风险控制型处理方法有风险回避、损失控制、风险隔离等。 常用风险融资型处理方法有风险自留、合同转移、保险、通过衍生金融工具进行套期保值、利用其他合约进行融资。 3、什么是保险？保险合同中有哪些当事人？（要能够具体解释各当事人）如何理解保险的概念？（三句话） P35 答：保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤亡、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。 保险人：是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或给付保险金责任的人，通常指保险公司。 投保人：是指与保险人订立保险合同，并负有支付保险费义务的人。 被保险人：是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人。 受益人：是指在保险合同中由被保险人或投保人指定，在被保险人死亡后有权领取保险金的人，一般见于人身保险合同。如果投保人或被保险人未指定受益人，则他的法定继承人即是受益人。 我们可以从几个角度来分析： （一）保险是集合同类风险单位以分摊损失的一项经济制度 （二）保险是一种合同行为 （三）保险是一种风险转移机制 4、保险的特征？保险与储蓄的区别？ 答：（一）互助性保险是基于个体对损失规律把握的困难性和团体对损失规律的可能性而建立起来的一种互助机制。 （二）经济性保险是通过集合风险单位而实现损失分摊的一种经济保障活动。 （三）商品性在保险活动中，保险人销售保险产品，投保人购买保险产品，这时一种商品交换活动。 （四）法律性保险关系的确立，以保险合同为基础，受到法律的保护和规范。 （五）科学性保险经营以概率论和数理统计等学科的理论和方法为基础，从产品设计到保险费率厘定等，都以精算科学为依据。 保险和储蓄都是现在剩余为未来做准备，以应付将来的经济需要。在生存保险和生死两全保险中，两者更具相似性，但它们毕竟是不通的。 1.保险是一种互助行为，需要自力与他力的结合。这种结合，需要一科学合理的计算——精算科学为基础。而存蓄
操作风险管理报告 （一）操作风险状况 操作风险是商业银行面临的主要风险之一。根据《巴塞尔新资本协议》给出的定义，操作风险是由于内部程序的不完善或失灵、人员和系统或外部事件导致损失的风险。其以各种形式存在于各部门、各条线的操作环节中。 1．人员因素 （1）员工数量与业务的不匹配，导致“操作疲劳”，对风险事项的识别能力下降，在综合柜员制下，柜员单人为客户提供金融服务，业务品种增加、业务量增大、劳动强度也不断增大，高强压力下，稍有放松便可能la出现差错形成风险。 （2）员工流动频繁，新员工不适应业务要求。近几年，柜面业务水平好，熟练的员工充实到客户经理队伍或新设网点充当业务骨干，致使前台都是近两年新入行的员工。新员工虽然学历较高，但由于工作时间、参加培训的时间都比较短，业务熟练度不够，总体业务能力不强，加之自身的社会经验不足，往往会在工作中产生问题。譬如今年有个新进员工，在给客户办理整存整取销户时，误把600多的利息当成了6000多，幸好客户及时发现返还了多付的金额。由此可见，业务知识和操作技能的熟练度，直接影响着操作风险的发生率。（3）职业道德教育开展不够，员工缺乏必要的职业道德规范培训，自我保护意识不强。有些员工由于工作态度不认真，操作不经心，导致操作失误。柜员之间、柜员与主管授权人员之间互不防范，也造成风险隐患。举个柜面挂失业务的例子，有个客户到柜面办理挂失，我们要求其七天之后再带相应的凭证和有效身份证件来办理新卡补发，挂失时是当事人自己来办理，但在补发新卡时却发现是另一个人来办理，如果柜员不仔细查询对比，就不能发现这其中存在的重大操作风险。 2．流程因素 流程因素引起的操作风险是由于商业银行业务流程设计不合理或流程没有严格执行而造成损失的风险。在我行业务操作规范一书上都详细的列出了各条业务操作的流程，逆程序操作势必会带来一定的风险。譬如一些个人、公司的特殊业务需要额外收取费用的，需先得到客户同意认可，收妥相关费用之后再进入系统操作。如果逆流程操作，先帮客户办理好了业务，但是回头客户不认可此项操作，不愿意支付相关费用，就形成了一部分损失。 3．系统因素 银行业是一个高度依赖电子化系统的行业，系统的良好运转是保证银行正常运营与发展