【技术点评】：
■MA20：价格曲线跌破/升破20交易日均线信号。
■MA50：价格曲线跌破/升破50交易日均线信号。
■MA20-MA50：20交易日均线和50交易日均线交叉交易信号。
■MACD-SL：MACD主线（12日—26日）和信号线（9日）交叉信号。
■MACD-0：MACD主线（12日—26日）和0水平线交叉信号。
■布林线：价格曲线和20交易日布林线上轨交叉信号（绿色箭头）或价格曲线和20交易日布林线下轨交叉信号（红色箭头）。
■RSI70：价格曲线从下往上穿越RSI指标70%超买信号线信号（绿箭头）
或价格曲线从上往下穿越RSI指标70%超买信号线（红箭头）
■RSI30：价格曲线从上往下穿越RSI指标30%超卖信号线信号（绿箭头）
或价格曲线从下往上穿越RSI指标30%超卖信号线（红箭头）
■交易量明显增加信号（绿色箭头）
■分析时段
■反转型形态
头肩顶头肩底
双顶双底
三重顶三重底
反转型楔形反转型楔形
■持续型形态
上升三角形下降三角形
对称三角形对称三角形
三角旗形三角旗形
持续型楔形持续型楔形
矩形矩形
下降通道上升通道
旗形旗形
■K线分析内容（K线组合）
早晨之星黄昏之星射击之星乌云盖顶等
■三屏交易系统
（三重滤网交易系统）------亚历山大·埃尔德Alexander Elder 《以交易为生》
■解决2个问题：
1、不同周期，趋势不同怎么办？
例如：周线：下降趋势，日线：上升趋势，小时图：侧向趋势，横盘震荡。
2、趋势指标上升（比如：均线），震荡指标超买（比如，KDJ）怎么办？
■道氏理论
主要趋势（超过一年）
次级趋势（过渡趋势，折返行情，3周---3个月）
短期趋势（入场点，入场价位，2---3周，短期）
■依据A·Elder 操作时间范围选择
大周期（比中周期长4---5倍）------判断操作方向
★中周期--------------------------判断次级趋势结束时机
小周期（比中周期短4---5倍）------判断入场点，入场价位
■看哪三个周期，首先要问自己入场后希望持仓多久？什么时候平仓？是持仓几分钟？还是1小时？几小时？1---2天？几天？几周？这是交易思路的核心。若：希望几天平仓，中周期就是天图。
■若：日线为中周期，大周期为周线，小周期为4（或6）小时；
若：10（或15）分钟图为中周期，大周期为小时图，小周期为2分钟图；
若：周线为中周期，大周期为月线图，小周期为日线图。
■交易思路：
规则1：判断大周期趋势方向。
分析工具（指标）：
移动平均线------MA
动向体系------ADX
布林线------Bollinger Bands
鳄鱼线------Alligator
一目均衡图------Ichimoku
★A·Elder根据MACD柱状图判断大周期趋势方向。
或EMA13(指数平滑移动平均线)，看EMA13的斜率。
13周正好一个季度，是天然周期，自然周期数。
规则2：判断与大周期趋势方向相反的中周期修正价格运动。分析工具：A·Elder 跟据（力度指数Force index）判断中周期修正价格运动。
//Force index
n=inparam(“period”,2,500,2);//Smoothing period
RFI=v*(c-ref(c,-1)); //Force index
FI=mov(RFI,n,e); //Smoothed Force index
FI;
■价格运动总会以波浪形式发生。
■KDJ日线图参数（5,3,3）代替力度指数
威廉指标（参数5）
■交易思路：
规则3：在中周期修正价格运动中，借助于追踪建仓订单，顺大周期趋势方向建仓。
■
也可以：短周期和中周期保持一样的时段，这样，交易次数少一些，但可以过滤不少错误信号。
■追踪建仓订单
假如：主要趋势上升向上，次级趋势进入超卖状态，那么准备做多，在短周期趋势上应该怎么把握呢？看KDJ，力度指数，威廉指标已进入超卖区域，那么，下一个交易时段就可以准备做多，需要在之前的交易时段的那根k线之上设置好买入订单，如果下一个交易时段价格继续下跌，创造新低，把交易订单挪到下一个交易时段那根k线最高价之上，依次往后挪，最后，价格终于开始上升，突破这根k线的最高价，自动建立了多头头寸，一旦建立多头头寸，需要把止损价位设置在局部的最低点之下。局部最低点可能是昨天的，或者是今天的。有了止损，就可以等待价格
上升，顺着价格上升，调整止损。
■三屏交易系统信号表格
■持有头寸管理（保守操作方法）
1、建仓后设定止损订单。（资金管理：潜在亏损不能超过账户余额的5%【5%规则】，若超过5%，放过这次机会，或用很小资金去做。）
2、保护未兑现利润总额的50%。（还有一个很简单的持有头寸的规则：每次出现一根新的k线，就把止损设置在k线的最低价之下，新的k线出来，依次提高，只要有一个幅度较深的调整，就会获利平仓。------第三屏）
3、大周期趋势方向改变前持有头寸。
（MACD柱状图改变运动方向，视为大周期趋势方向改变，相邻的柱状线有变化了，就考虑开始平仓。）
■持有头寸管理（进攻式操作方法）
1、建仓后设定止损订单。
2、保护未兑现利润总额的50%。
3、新交易信号出现后增加头寸金额。（每次震荡指标出现超买、超卖信号时，进入超买、超卖区域时，准备加仓。）
4、根据中周期图产生的信号获利（超买、超卖）
（假如做多，大周期趋势图表上升，中周期震荡指标进入超买状态，就获利平仓。）
■三屏交易系统
第一个屏幕：月线图（趋势方向：多、空、观望）
技术指标：EMA13
第二个屏幕：周线图（判断次级趋势转折点）
技术指标：KDJ（周线的参数用4,1,1；20/80）
第三个屏幕：周线图（追踪建仓订单）
技术指标：无。
30120日内趋势交易系统 ----基于“稳赚不赔”交易理念下的交易策略一．系统的配置：30均线，120均线，布林带（70）二．各配件的功能： 1. 1.120均线为多空分界线，线上不做空，线下不做多。 2. 2.30均线提供进场信号，所有进场信号都围绕30均线 发出。 3. 3.布林带（70）提供出场点位。 三．系统使用的风险边界 1．严格40点固定止损（防止被套）； 2．严控10％仓位。 3．初期可用40点固定止盈法，后期熟练运用后可采取手动止盈法，或参考布林带（70）上下轨离场。 四．系统使用规则： 1. 做多的条件（必须按顺序，同时满足方可进场）： a．价格运行于120线上方（坚决不做空）； b．30线运行于120线上方（多头排列）；
c．价格向上突破30线，或者靠近30线，进场做多。 2. 做空的条件（必须按顺序，同时满足方可进场）： a．价格运行于120线下方（坚决不做多）； b．30线运行于120线下方（空头排列）； c．价格向下突破30线，或者靠近30线，进场做空。 五．初级用法： 系统适用于所有货币品种的5M周期图以上周期，建议应用于30M周期图（信号质量较高，且稳定性强，利润空间相对较大）。 日内趋势行情可猎取40点利润。一万美元的账户，严守交易规则，稳定操作，3个月可达到账户翻番的预期。 六．中级用法：（必须在熟练运用初级用法的基础上方可使用） 在30M周期图日内无本级别进场操作信号的前提下，可切换至15M周期图或5M周期图按照系统使用规则寻找入场信号。但必须注意两点：第一，止盈目标减半（20点），第二，进场仓位减半。 七．高级用法：（必须熟悉基本面及相关经济数据指标）
三重滤网交易系统更新版(前线校译） 本文由前线以bear网名首次在外汇论坛发英文版，并由Leonardo1977翻译成中文，最后由前线发校对版。以下为全面校对版。 在每年都会发生数次最令人愉快的遭遇之一是：在一些会议，一些交易者向我走过来，告诉我在阅读了我的书籍或参加了训练营之后，他们如何开始了交易生涯……我很早就留意到在交谈中，这些交易者变得略有歉意。他们告诉我，他们采用了我的三重滤网理论，不过并没有完全遵循我的指导。他们可能已经修改了一个指标，添加另一重滤网，替换了某种工具等等。当我听到那些时，我明白我是在与赢家交谈。首先，我告诉他们，他们的成功主要取决于他们自己。我教授给他们的内容与其他人数十位同学的别无二致。市场赢家有能力提取自己需要的内容，并用它取得成功。其次，在看待他们改动我的交易系统，并向我道歉的事情时，我认为他们的做法是赢家具有的胜利态度的体现。要想从一个交易系统中受益，必须测试相关参数，作出优化调整，直至该系统变成你自己的，即使这个系统最初是由别人开发的。要赢就需纪律，而纪律来自信心，你可具信心的唯一的系统就是你已经运用自己的数据测试过的并适合你自己风格的系统。 上世纪80年代中期，我开发了三重滤网交易系统，并首次在1986的期货杂志上将它公诸于众。 后来我在《操作生涯不是梦》和几张影音资料中对它作了改进。在这里我们将回顾， 并将关注的焦点放在近来的系统改动上。 什么是交易系统？方法、系统和技巧之间又存在着哪些差异？ 方法是一种概括的交易的哲学。例如，顺势交易，趋势向上时买入，顶部形成时卖出。或者在市场价值被低估时买入，在价格接近历史支撑区时买入，到达阻力区时卖出。 系统是为执行方法而建立的一套规则。例如顺势交易，交易者会在周均线向上时建立多头仓位，并在日图均线弯头向下时卖出。（缓进快出）。或者，当周MACD柱状线上升时买入，下降时卖出。 技巧是进场和出场时采用的明确具体的规则。例如，当系统发出买入信号时，技巧可能是在价格超越前一日高点或者价格当日创下新低却在高点附近收盘时做多。 三重滤网理论是对市场进行多周期分析，并同时运用趋势指标和振荡指标作为研判工具。在长期图表上用趋势指标进行分析，做出战略决策，确定多空方向。并在短期图表上采用振荡指标，做出战术决定，确定进场点和出场点。最初的方法没有变动，不过系统——所采用的指标——则随着年月的增长而有所演进。技巧亦是。 三重滤网理论采用三重过滤或测试的方法对每笔可能的交易进行了检验。每重滤网都采用了不同的周期和指标。这些滤网过滤了最初乍看之下诱惑人心的交易。三重滤网提高了明察审慎的方法来对待交易。 指标的冲突 在鉴别趋势和反转时，技术指标比价格形态更为客观。需要留意的是，指标参数的变动会影响指标发出的交易信号，交易者需要仔细调整指标参数，直至它适合你的风格。
《以交易为生》 ——亚历山大.埃尔德 ——2011-5 “要投资，先求知。不求知，勿投资。” 第一部分写在前面的感受 这是一本心理学家写的一本技术分析书籍，作者另类，角度另类，读完后颇为受用。 如果把技术分析分为两部分：内功基本的技术分析工具，剑法是具体方法/盈利模式的话，那么，与之前的看的技术分析书籍不同，这不是单纯描述内功的一本书，而是从剑法入手，剖析内功的一本书，即从具体方法，从心理角度剖析各种基本的技术分析工具。 作者简介：在苏联长大，22岁医学院毕业，在一艘轮船上当医生，后船经非洲时跳下船，来到美国。 第二部分读后收获 一、导言 1、“交易者十分自由，可以在全球任何一个地方生活、工作，可以对日常事务充耳不闻，可以不理任何人。”这就是成功交易者的生活写照。也是我想达到的目标。 2、成功交易者奠基于三大支柱： 心理、市场分析与交易系统（方法）、资金管理。 3、交易前的两个准备工作： （1）尽量降低佣金； （2）选择好的交易渠道，减少交易价差（对我们目前来讲主要是指网络硬件条件）。 二、个体心理： 1、许多交易者是孤独的，他们放弃了当前的安逸，选择了未来的不确定。 2、成功的交易者总是在不断完善自己的技能，对他们来说，达到自己的最
佳水平比赚钱更重要。 3、几个常见的迷思： （1）资金迷思：资金大小不妨碍交易的进行。 “如果我的资金量多一些，或许就能扛下来，并赚到钱。” （2）自动导航迷思：软件、程序化交易。 “自动报税软件也没有让会计失业。” 好的交易系统是有，但必须由人来判断，并驻地它们进行监控和调整。 （3）市场大师： 你需要的是好的教练、好的导师，而不是给你送钱的所谓的“大师”。 写到了几个技术分析大师的趣事，较为客观，比如说格兰威尔、江恩等。 “公众需要大师，新大师总会出现，作为一位聪明的交易者，你必须清醒的认识到，长期来看，没有哪位大师能让你发财，你必须自己努力。” （4）自毁： 人们头脑里总是记住好的事物，而忽略自己的弱点与犯下的错误。 防止自毁的最好方法，就是撰写交易日记，交易日记不完整，肯定是赌徒和输方的标志。 做生意——会计； 交易——交易日记。 4、交易失败并不可怕，可怕的是： （1）一次失败，损失全部本金； （2）失败后，不认真总结经验与教训。 5、赢家和输家的区别：能否控制自己的情绪。 避免冲动性交易行为：情绪化交易。 6、成为专业投资者的几条原则： （1）下定决心长期留在市场：以交易为生。 （2）尽可能地学习； （3）不要贪婪，不要急急忙忙地交易，抓紧时间学习。 （4）形成一套分析市场的方法； （5）形成一套资金管理计划。首要目标是要长期生存下来。 （6）要意识到交易者——“人”是任何交易系统中最薄弱的环节。 （7）赢家的思维、感受与行动与输家大不一样。丢掉幻想，改变以往的思
五重滤网交易系统2009年6月8日星期一 全球股指以及宏观商品类
时间判定： 长线：持仓时间1个月以上 中线：持仓时间1-3周 短线：持仓时间1-5日 超短：持仓时间0.5-6小时 日内超短：持仓时间3-60分钟 如何观察和判断市场： 趋势市------技术工具：趋势指标（均线系统、MACD、MACD柱等）、k线形态、大势线、趋势线 基本面：供需情况（产量变化、需求变化）、货币流动、波浪理论、动性、宏观经济状况、相关金融市场表现 震荡市-----技术工具：振荡指标（KDJ、RSI等）、指标背离出现的反转信号、黄金分割线 基本面：供需情况（产量变化、需求变化）、货币流动性、宏观经济状况、相关金融市场表现
三重滤网的原则（来自亚历山大.埃尔德，《以交易为生》的作者） 三重滤网解决了指标和交易周期存在的相互冲突的矛盾。 首先在长期图表上采用趋势指标做出战略决策。——这是第一重滤网。然后在中间图表上运用振荡指标来确定入场点和出场点。——这是第二重滤网。三重滤网理论提供了数种方法来设置多空交易单。——这是第三重滤网，我们可以采用中间图表或短期图表来安排交易单。 首先选取你最喜欢的交易周期，把这个合乎心意的周期定义为中间周期。然后把这个周期的长度乘以五倍，得到长周期。在这个长周期上采用趋势指标，制定战略决策，确定做多，做空或是观望。观望也是合理的做法。如果长期图表看多或看空，则返回到中期图表，用振荡指标来寻找顺应着长期趋势方向的入场点和出场点。在切换至短期图表之前，设置好停损和获利目标位，如果可能，精确地调整好入场点和出场点。 第一重滤网 选择你最喜欢的交易周期，并将它定义为中间周期。再把它的长度乘以五倍，得出长周期。如果你选择日线作为中间周期，则立刻将注意力移至周线，即在你的长期图表上进行分析。在这个决策过程里，不允许再看日图，因为这会影响你对周图的分析。 如果日内交易者把十分钟图做为中间周期，则须将注意力立即移至小时图。小时图与十分钟图的五倍，即五十分钟图略有差异，不过无碍大局，毕竟交易只是一门技艺而不是精确的科学。 如果你是长线交易者，你可以选择周线作为中间图表，并把月线作为长周期。在月线上采用趋势指标进行分析，并制定出战略决策以确定做多，做空或是观望。 最早的三重滤网理论采用周图的MACD柱线的坡度作为趋势指标。它非常敏感并发出许多买卖信号。而现在我更喜欢采用周线上的指数加权移动平均线作为我长期图表上的主要趋势指标。 当周图上的指数加权均线上升时，则表明是上升趋势，应当做多或观望。当它下降时，则表明是下降趋势，应当做空或观望。我采用26周均线，原因是它代表了半年来市场大众的交易活动。交易者可以测试均线的参数并寻找到适应特定市场的优化均线。其他指标亦如此。 我在周图上继续运用MACD柱线，当指数加权均线与MACD柱线协调一致，彼此呼应时，则表明确立了动力十足的趋势，鼓励交易者投入较重仓位。而周图上MACD柱线与价格发生的背离，则是技术分析中最强烈的信号，甚至超过了指数加权均线的提示。 第二重滤网 返回到中间图表，并且采用振荡指标来寻找顺应长期趋势方向的交易机会。当周线趋势看涨时，等待日线振荡指标回落并发出买入信号。在回调时买进，比在浪顶买入要安全。周线看涨，而日线振荡指标看跌时，也可以把先前的多单平仓，获利出局，不过，交易者不能在此位置建立空头仓位。 当周线看跌时，等待日线震荡指标上涨并发出做空信号。在反弹时做空，要比创新低时跟进做空安全。当日线上的振荡指标发出买入信号时，可以把空单平掉，获利出局，不过不应当在此建立多头头寸。振荡指标的选择，取决于你的交易风格。
一套完整有效的交易系统, 一套完整有效的交易系统,至少是应该包括： 一，交易计划 二，资金管理 三，交易纪律 四，系统可行性验证 ...... 一：交易计划 所谓交易计划，就是买入股票、卖出股票的计划。完整的交易计划，我认为必须包括以下二个部 分： 1，股票买入信号发生时买入：买入股票的原则； 具体操作中又细分为部分买入和全仓买入。 2，股票卖出信号发生时卖出：卖出股票的原则； （卖出信号又分：赢利卖出和止损卖出。） 具体操作中又细分为部分卖出和全仓卖出。 不管是买入和卖出，总的原则不可以变，那就是： 价值选股，中线投资 顺势而为，严格止损！ 个人从不使用高深的指标线，6日（周）、１1日（周）、20日（周）、30日（周）、60日（50周）、250日等等规则的均线系统才对我更有用，能方便我了解到大部分人的想法，并决定对策。 股票买入信号、卖出信号 买入一只股票之前，就是先要分析判断目前大盘处于什么阶段，是熊市还是牛市，具体分又分为牛市初期，牛市调整期，牛市末期，熊市初期，熊市调整期，熊市末期等等。买进就看这个时候是否是最好的买点机会，原则：买点机会必须是自己看的懂有把握的机会。 判断买点机会就是判定大势，而买入什么就是要学会精选个股。 二，资金管理
1，将资金分为三个部分（30%+40%+30%=100%） A中线仓30% 中线投资计划，波段操作，严格按交易系统操作（基础仓） B机动仓40% 配合加仓或减仓来操作（防御仓或攻击仓） C投机仓30% 短线投机计划，严格按计划操作（投机仓） 中线仓部分不到信号不发生时绝对不可以动。 2，连续赢利5笔以后，要逐步减少交易的次数和仓位，以休息作为奖励。连续亏损3笔以后要扩大 交易的仓位。（待检验） 3，设立止损的单笔最大亏损11%。连续亏损超过总资金的20%以上，则需要休息。检讨交易系统 是否存在着严重的问题。 三，交易纪律 专注于你的交易系统而不是交易。信号发生时才操作，严格自律。是否按交易系统操作是评判你对错的唯一标准，除非你出现连续10笔以上的亏损，那么就要检测你的交易系统是否存在问题。 四，交易系统的可行性验证 获利能力的培养成功与否看三个状态： 1、半年以上持续获利的记录（赢利性） 2、坚持运用操盘系统记录（执行力） 3、正确的分析、合理买卖的记录（合理性） 附件一：60日均线操作系统 说明：以60日均线为牛熊分界线制定的操作系统 买入原则： 第一原则：分批加仓原则 一般在首仓建立30%左右仓位，有赢利后分批加仓，结合大盘走势可以分2-3次加仓，单只股票 的最重仓位不超过80%。 止损：首仓的止损10%左右，（相对于全仓3%），首仓亏损坚决不加仓。 第二仓止损5%左右，（相当与全仓2%） 以后仓止损控制在赢利范围以内。
三重过滤又称三重滤网交易系统三重滤网交易系统(Triple Screen trading system)是由本书作者设计，从1985年以来，运用于实际的交易中。1986年四月份，作者首度在《期货杂志》介绍这套系统。 对于每笔交易，“三重滤网”都需要经过三重的测试或过滤，许多交易机会乍看来不错，结果却被某一层滤网拒绝，任何交易若可以通过“三重滤网”的测试，成功的机会便很高。 “三重滤网”同时采用数种顺势的方法与逆势的技巧，它由数个不同的时间架构分析潜在的交易机会。事实上，“三重滤网”已经不属于交易系统的层次，它是一种方法、一种交易风格。 顺势指标与摆荡指标 初学者总是试图寻找一种神奇的万灵丹----某种可以赚大钱的单一指标，如果他们可以暂时得到并运之神的眷顾，将自以为发现了致富的捷径。当神奇的功能消失之后，他们连本带利的被市场吞噬，然后又开始寻找另一种万灵丹。市场的复杂程度绝对不是任何单一指标所能够应付。 对于相同的市场，不同的指标将发出相互矛盾的讯号。上升趋势中，顺势指标将发出买迚讯号，但摆荡指标将因为超买而发出卖出讯号。同理，下降趋势中，顺势指标将发出放空讯号，但摆荡指标将因为超卖而发出买迚讯号。 当趋势明朗时，顺势指标非常适用，但在横向走势中，它们将提供反复的讯号。反之，在横向走势中，摆荡指标非常适用，可是行情一旦转为明显的趋势，它们将过早发出讯号，让使用者陷入险境。交易者说道：“趋势是你的朋友”或“让你的获利持续发展”。他们又说道：“买低而卖高。”可是，如果趋势向上，为什么卖出呢？多高才算高呢？ 某些交易者尝试在各种顺势指标与摆荡指标的讯号中取得某种折衷的妥协。妥协很容易作弊，如果你采用比较多的顺势指标，将产生某种结论；如果你采用比较多的摆荡指标，将产生另一种结论。交易者总是可以根据心中的成见来搭配指标。 “三重滤网”交易系统同时采用数种顺势指标与摆荡指标，希望过滤两者的缺点而保留它们的优点。 选择时间架构--5的因子3 还有另一个难题：趋势可能同时向上与向下，这取决于你以哪一种时间架构的图形为准。日线图的趋势可能向上，而周线图的趋势则向下，反之亦然（参阅第36节）。交易者需要处理不同时间架构中相互冲突的讯号。 “道氏理论”的创始者查尔斯·道在本世纪之初提出，股票市场有三种趋势。长期趋势持续数年之久，中期趋势为数个月，然后是短期趋势。罗勃·李(Robert Rhea)是1930年代的技术分析学者，他将这三种趋势分别比喻为潮汐(tide)、波浪(wave)与涟漪(ripple)。他认为，交易者应该顺着潮汐方向交易，掌握波浪的走势，不需要理会涟漪。 时代已经不同了，市场变得更不稳定。时间架构的解释，需要比较大的弹性。“三重滤网”交易系统在这方面采取一个原则：任何时间架构都是以5的因子与较大和较小的时间架构相互关联（参阅第36节）。 每位交易者都必须决定自己所希望交易的时间架构。“三重滤网”称此为“中期”时间架构。“长期”时间架构是较高的一个层次，“短期”时间架构则是较低的一个层次。 举例来说，如果你的交易部位通常是持有数天或数个星期，则你的中期时间架构是由日线图界定。周线图是属于较高的一个层次，界定长期的时间架构；小时走势图是属于较低的一个层次，界定短期的时间架构。 部位持有时间短于一个小时的当日冲销者也可以采用相同的原则。对于他们来说，中期时间架构是由10分钟走势图界定，小时走势图界定长期时间架构，2分钟走势图界定短期时间架构。
程序化交易系统大全 （收集了主流程序化交易系统） 一、趋势跟踪类 1、海龟交易系统 2、趋势线突破交易系统 3、波动性突破交易系统 4、通道突破交易系统 5、四周规则 6、NEWS交易系统 7、MACD交易系统 8、EMA交易系统 9、均线交易系统 、三重滤网交易系统 1010、三重滤网交易系统 1111、、SAR交易系统 1212、、OBV交易系统 （另有 克罗均线系统、、时间价格 双均线交易系统、、克罗均线系统 （另有：：双均线交易系统 单均线交易系统、、趋势跟踪类全套多空强弱、、单均线交易系统 突破 突破、、LSS多空强弱 鳄鱼法则等系统）） 浮动波动性突破、、鳄鱼法则等系统产品 产品、、不动如山SAR SAR、、浮动波动性突破 二、反趋势振荡类 1、网格交易法 2、海岸线交易系统 3、假突破交易系统
5、薛斯通道交易系统 6、经典K线交易系统 7、RSI交易系统 8、KDJ交易系统 9、乖离率交易系统 、江恩回调带交易系统 1010、江恩回调带交易系统 、技术背离交易系统 1111、技术背离交易系统 、量价背离交易系统 1212、量价背离交易系统 BOLL通道交易、反四周 法则、BOLL （另有：维克多123法则、 规则 单摆震荡原理、、LSS轴点封套 轴点封套、、BIAS交易SLOWKD、、单摆震荡原理 规则、、SLOWKD 动能震荡、、分形交易系统等系价格通道交易、、ROC动能震荡 系统、、价格通道交易 系统 统） 三、波段交易类 1、海浪交易系统 2、天堂地狱交易系统 3、矩形交易系统 4、旗形交易系统 5、楔形交易系统 6、三角形交易系统 7、八段交易系统 8、波浪理论交易系统
期货日内交易系统精华 日内炒单绝招公布 做做好事 , 好让菜菜新手们入门快点 . 先说做期货 , 不会做短线的就不会做长线 (会做指的是能通过短线或长线达到稳定盈利的水平 . 信不信由你 , 不想多解析 . 下面是日内炒单手法 , 认真看 , 不要东张西望 . 第一步 , 学会止损 . 止损没学会 , 就不可能稳定盈利 . 第二步 , 炒单 . 1, 确定操盘 K 线 . 如一分钟 K 线或三分钟 K 线 . 注意 :你用一分钟线操盘就用一分钟线操盘 , 不要再看三分钟线 , 其他任何 K 线都不要看了 . 2, 开仓 . 一分钟 K 线创新高 (指创出前一根一分钟 K 线的新高 , 开仓买入 . 反之 , 开仓卖出 . 3, 平仓 . 需要学点盘感 , 若开仓后能强势上涨 , 就等等 . 发现涨势由强变弱了就平仓 . 4, 止损 . 开仓 K 线的最低或最高点就是止损点 .(对于多头来说 , 开仓 K 线的最低点是止损点 , 对于空头来说 , 开仓 K 线的最高点是止损 . 炒单总体方法就如此了 , 其他细节 , 盘感等 , 慢慢悟 . 炒单是个力气活 , 做久了就不行了 , 身体吃不消 . 但高楼平地起 . 日内炒单可过渡到日内波段 , 日内波段可过渡到周内 , 月内 . 道理一个样 . 能做好期货的人本来就是万中选一 , 很多人的看法也是见怪不怪了 . 人不能太无知 . 做期货其实简单到你不相信 , 就是趋势未改变之前不能做相反方向的单 . 先给大家理解趋势这个概念 .
设某 K 线图 (这个 K 线图可能是一分钟或三分钟或五分钟 K 线图 , 取决于你自己 , 若 K 线能不断创新高 , 表明多头趋势一直向上 , 直到出现一根创新低的 K 线(注 :是和前面一根 K 线相比 , 则表明趋势反转 . 如 , 随意寻找一根 3分钟 K 线 (将这根 K 线设为 K1 紧跟着第二根 3分钟 K 线(K2创出第一根 3分钟 K 线的新高 , 表明从第一根 3分钟 K 线开始的上涨趋势仍 在继续 , 要做多 , 不宜做空 .K3,K4....K9一直创新高 , 就一直做多 . 直到 K10创出 新低 (注 :是和前面一根 K 线 K9相比表明趋势反转 , 要做空了 . 说这么多 , 是给有缘分的人看的 . 至于没缘分的人 , 别在这里吱吱呀呀的 . 非常细节化的操作方法 , 若你没有一点领悟 , 那你还是回去省省吧 . 炒单 , 若手续费不是很低 , 就没必要把一分钟 K 线当成操盘 K 线 . 新手 , 最好以 5分钟或 15分钟 K 线当操盘 K 线为好 . 操盘 K 线的级别越小 , 需要的精力和体力就越大 . 盘感那是辅助工具 , 不是唯一的 . 炒单也是有细节化的开平仓结构的 , 并不是乱炒 , 想开就开 . 有人只说盘感 , 那就是不想把压箱底的东西 , 最重要的东西说出来 .. 有了盘感 , 但没有细节化的开平仓结构方式 . 也就是什么点位要开 , 要平等 . 很难在市场获利 . 成功的操盘手离不开一套成功的交易系统,完善的日交交易系统应该包括以下要素: 1、开仓法。 日内交易有着时间短、见效快的特点, 因此开仓与趋势交易有着很大的区别, 趋势操作使用倒金字塔加码法和平均加码法比较好, 而日内操作应在快和准为原则上采取试仓法和一次建仓法。 “ 试仓法” 适用于信号准确率不太高(低于 90%的操作,先用 5%的仓位进行试探,如果发展一段时间止损位不破, 基本趋势没有被打破的迹象, 并且价格基本上还处
成功交易的三个步骤 如果你每天可以下载交易数据，做收盘作业，写下次日的交易计划，观察你的帐户内的资金情况，并且每日跟踪市场的走向，如果你可以这样持续数月之久，没有一天跳过，那么你可能会养成在市场上交易的纪律。一些人以娱乐为目的而模拟交易是不可能达到这地步的，因为这样需要全职的工作。 通过模拟交易测试你的系统，每天下载数据，应用你的工具和技术，作出交易的决定，计算出止赢点和止损点并把它们写下来（为明天作准备）。不要移动止损位，但是要记录下它们是否被击穿并将其记录入表格中，将你的模拟交易写入你的表格程序和你的交易日记里，如果你有意志力重复这样的进程数个月，然后你就会养成实战操作的纪律。 然而，实战操作是不可替代的，因为它搀杂了大量心理因素远远多于模拟操作，如果你采取小资金的实战操作，其作用也将大于模拟操作。 三重滤网升级版 这样愉悦的谈话场景，我每年总能经历数次：在不同的场合，我会遇到一些交易者，他们在阅读了我的书籍或参加了交易训练营之后，就开始了自己的交易生涯。他们认为三重滤网交易系统是顶尖的系统，由此获得的成功感受常伴左右。我很早就留意到在交谈中，这些交易者会略有歉意地告诉我，他们采用了我的三重滤网理论，不过并没有完全遵循我的指导。而是把我教的三重滤网交易系统做了一些改动：修改一个指标，再度添加一重滤网，替换了某种工具等等。当我听到他们的做法时，就明白这些人是市场的赢家。 首先我会讲，成功主要取决于他们自己的努力。我教授给他们的内容与同一训练营里的数十位同学是一样的，别无二致。市场赢家有能力提取自己需要的内容，并用它取得成功。其次，在看待他们改动我的交易系统，并向我道歉的事情时，我认为他们的做法是赢家具有的胜利态度的体现。要想从一个交易系统中受益，必须测试相关
我的方法 由于你会在每笔交易的后面看见我的评论，我要大概讲讲我的交易方法。这里讲 的很短，因为我不想重复以前的书里面的内容。如果想更多地了解我对交易心理 和技术分析的观点，请阅读《以交易为生》。如果想更深入地了解我的交易技术、 资金管理原则和做交易记录的方式，请阅读《走进我的交易室》。如果你同时阅 读两本书，会发现一些重复的地方，如果你只想阅读一本，我建议你阅读第二本。 我相信成功的交易建立在3 个M 的基础上——思想、方法和资金管理。思想是 你的交易心理；方法是你如何分析市场和做交易决定；资金管理是风险控制。一 个钢铁厂工人客户告诉我他把这个公式改名叫3 个B——勇气、头脑和账单。像三角椅的3 条腿：如果少了任何一条腿，人都会跌落在地。 新手，尤其是有科技或工程方面背景的人，总是低估了心理的重要性。他们总是 吃惊地发现模拟交易时很好，但是实战时就不行（看第08 章）。生存下来的人 明白了，一旦情绪高涨，智力就下降——不仅仅是交易时如此。我可以花几个小 时告诉你要平静、冷静、聚精会神，但是只要你坐在上下波动的价格前5 分钟， 你就会把我讲的东西忘得一干二净。保持冷静和纪律的最好方法是做交易记录。 提前一天写好你的计划，放在键盘边，按照计划做。在交易时间不要改变你的计 划。 2%原则 新手很容易被技术指标诱惑，但是成功的交易者知道资金管理同样重要。风险控 制包括2%原则和6%原则。2%的原则要求你永远不要在任何一笔交易中亏损总 资金的2%。人们总是误解这个原则，想不透为何100000美元的账户只能买2000 美元的股票。你可以多买，但是你的风险不能超过2000 美元。如果你知道进场 价、止损点和可以接受的亏损，那么就能很容易地算出最多要买卖的股票份数。 比如说你要买入价格为12 美元的股票，止损点是10 美元。因为你要冒的风险 是每份股票2 美元，你最大可以接受的亏损是2000 美元，那么你最多只能买 1000 股。如果你愿意，你可以买再小点的仓位，但是永远不要超过2%的限制。 6%原则 6%的原则要求你永远不要把账户总资金的6%亏掉。比如，如果你的账户有 100000 美元，每笔交易的风险是1000 美元，那么你在任何时刻的交易不能超 过6 笔。假如你有两笔交易亏损了——那么现在你的交易不能超过4 笔。你已 经亏损了2%，本月剩下来的日子只有4%可以去冒险。这个原则同意你连续多 次交易，但是一旦你亏钱了，它就会减慢你的速度。 一笔好的交易以这样的资金管理问题开始：6%原则同意我交易吗？我的账户有 足够的资金冒险吗？如果答案是“是”，你可以用你的方法分析股票。然后，你 发现交易有吸引力，在交易前再回到资金管理并问自己：根据2%原则，我可以 买入或做空多少股呢？ 三重滤网 这两个资金管理的问题后面还有一个很大的市场分析。这些面谈会告诉你很多种 分析方法。我自己的方法是根据我在80 年代发明的三重滤网交易系统，并一直 更新到现在。由于可以用不同的时间框架来分析市场，三重滤网要求你先定义自 己最喜欢的时间框架。一旦你知道了，先不要看！你必须先走到上一层时间框架， 在那里做交易策略，再回到你喜欢的时间框架做战术决定——在哪里买卖，并顺 着大时间框架的方向。因为我最喜欢的时间框架是日线，我就用周线图做策略决 定，然后回到日线图实施它们。周线图和日线图是我最喜欢的两个图。第三重滤
竭诚为您提供优质文档/双击可除 三重滤网学习心得 篇一：解析三重滤网的原则 0g第一重滤网 选择你最喜欢的交易周期，并将它定义为中间周期。再把它的长度乘以五倍，得出长周期。 如果你选择日线作为中间周期，则立刻将注意力移至周线，即你的长期图表上进行分析。在这个决策过程里，不允许再看日图，因为这会影响你对周图的分析。如果日内交易者把十分钟图做为中间周期，则须将注意力立即移至小时图。小时图与十分钟的五倍，即五十分钟图略有差异，不过无碍大局，毕竟交易只是一门技艺而不是精确的科学。如果你是长线交易者，你可以选择周线作为中间图表，并把月线作为长周期。在月线上采用趋势指标进行分析，并制定出战略决策以确定做多，做空或是观望。最早的三重滤网理论采用周图的macd柱线的坡度作为趋势指标。它非常敏感并发出许 多买卖信号。而现在我更喜欢采用周线上的指数加权移动平均线作为我长期图表上的主要趋势指标。当周图上的指数加
权均线上升时，则表明是上升趋势，应当做多或观望。当它下降时，则表明是下降趋势，应当做空或观望。我采用26 周均线，原因是它代表了半年来市场大众的交易活动。交易者可以测试均线的参数并寻找到适应特定市场的优化均线。其他指标亦如此。 我在周图上继续运用macd柱线，当指数加权均线与macd 柱线协调一致，彼此呼应时，则表明确立了动力十足的趋势，鼓励交易者投入较重仓位。而周图上macd柱线与价格发生 的背离，则是技术分析中最强烈的信号，甚至超过了指数加权均线的提示。 第二重滤网 返回到中间图表，并且采用振荡指标来寻找顺应长期趋势方向的交易机会。当周线趋势看涨时，等待日线振荡指标回落并发出买入信号。在回调时买进，比在浪顶买入要安全。周线看涨，而日线振荡指标看跌时，也可以把先前的多单平仓，获利出局，不过，交易者不能在此位置建立空头仓位。 当周线看跌时，等待日线震荡指标上涨并发出做空信号。在反弹时做空，要比创新低时跟进做空安全。当日线上的振荡指标发出买入信号时，可以把空单平掉，获利出局，不过不应当在此建立多头头寸。振荡指标的选择，取决于你的交易风格。 保守的交易者会选择一个相对慢速的振荡指标，例如日
一、趋势跟踪类 ⒈海龟交易系统 ⒉趋势线突破交易系统 ⒊波动性突破交易系统 ⒋通道突破交易系统 ⒌四周规则 ⒍NEWS交易系统 ⒎MACD交易系统 ⒏EMA交易系统 ⒐均线交易系统 ⒑三重滤网交易系统⒒SAR交易系统 ⒓OBV交易系统 二、反趋势振荡类 ⒈网格交易法 ⒉海岸线交易系统 ⒊假突破交易系统 ⒋布林带交易系统 ⒌薛斯通道交易系统 ⒍经典K线交易系统 ⒎RSI交易系统 ⒏KDJ交易系统
⒑江恩回调带交易系统 ⒒技术背离交易系统 ⒓量价背离交易系统 三、波段交易类 ⒈海浪交易系统 ⒉天堂地狱交易系统 ⒊矩形交易系统 ⒋旗形交易系统 ⒌楔形交易系统 ⒍三角形交易系统 ⒎八段交易系统 ⒏波浪理论交易系统 ⒐123法则交易系统 ⒑唉呀跳空交易系统 ⒒江恩轮中轮交易系统 ⒓时间周期交易系统 四、套利套保类 ⒈无风险跨期套利交易系统（分品种） ⒉跨品种套利交易系统 ⒊大豆提油套利交易系统 ⒋跨市场套利交易系统（分品种、分市场）
⒍企业套期保值交易系统 ⒎价差趋势交易系统 五、日内短线交易类 ⒈早盘心理交易系统 ⒉缺口交易系统 ⒊早盘突破交易系统 ⒋横盘突破交易系统 ⒌日内海浪交易系统 ⒍高低点交易系统 ⒎日内趋势线交易系统 ⒏分时图三角形交易系统 ⒐日内网格交易系统 ⒑BTOB交易系统 ⒒100%回撤交易系统 ⒓成交量交易系统 程序化交易的兴起得益于电子计算机的普及，它是借助市场技术指标，由预定的程序计算买卖点位，然后由计算机进行操作的一种交易系统。在发达国家，程序化交易目前已经被广泛的应用于外汇、证券、期货等市场的交易。在美国，程序化起源于于上世纪七十年代。而我国由于期货市场起步较晚，程序化交易的步伐也相对落后发达国家。 程序化交易的优点——避免了人为的主观性，避免人为主观性既是程序化交易的优点也是程序化交易的缺点，在进行期货交易时，正是人的主观判断得以利润的攫取，有一部分非常优秀的炒单手在期货市场的交易中获得了巨大的利润，他们的主观性是程序化交易所不能替代的。但是，更多的投资者的主观性可以说在期货市场的交易中是不合理的，该进场的时候退却，该离场的时候却是犹豫。采用程序化交易可以避免这些思想也就是避免绝大多数人在期货交易中不恰当的主观性。程序化交易最后获得的利润会低于优秀炒单手的利润，却会大
EMA主图 EMA5日:EMA(C,5); EMA13日:EMA(C,13); 止损线:LLV(L,10); 二十日新高:HHV(H,20); 注释： 输出EMA5日:收盘价的5日指数移动平均 输出EMA13日:收盘价的13日指数移动平均 输出止损线:10日内最低价的最低值 输出二十日新高:20日内最高价的最高值 市场潮汐 劲道新高:HHV("市场波浪.劲道指数",20); A:=CROSS(C,REF(HHV(H,20),1)) AND 劲道新高; 劲道股价:IF(A,劲道新高,0); 注释： 输出劲道新高:20日内"市场波浪的劲道指数"的最高值 A赋值:收盘价上穿1日前的20日内最高价的最高值AND 劲道新高 输出劲道股价:如果A,返回劲道新高,否则返回0 市场波浪 A:=V*(C-REF(C,1)); 劲道指数:EMA(A,N)/C,COLORYELLOW; 量比:(REF(V,1)-V)/V*100,NODRAW,COLORRED; 注释： A赋值:成交量(手)*(收盘价-1日前的收盘价) 输出劲道指数:A的N日指数移动平均/收盘价,画黄色 输出量比:(1日前的成交量(手)-成交量(手))/成交量(手)*100,NODRAW,画红色 盘中突破 XG:REF(L,1)
二版 EMA主图 EMA13日:EMA(C,13),COLORYELLOW; 止损点:LLV(L,3),NODRAW,COLORRED; 十日新低:LLV(L,10),COLORWHITE; 二十日新低:LLV(L,20); 注释： 输出EMA13日:收盘价的13日指数移动平均,画黄色 输出止损点:3日内最低价的最低值,NODRAW,画红色 输出十日新低:10日内最低价的最低值,画白色 输出二十日新低:20日内最低价的最低值 市场潮汐 MACD周线选股:"MACD.MACD">REF("MACD.MACD",1) AND REF("MACD.MACD",1)
三重滤网的原则 三重滤网解决了指标和交易周期存在的相互冲突的矛盾。 首先在长期图表上采用趋势指标做出战略决策。——这是第一重滤网。然后在中间图表上运用振荡指标来确定入场点和出场点。——这是第二重滤网。三重滤网理论提供了数种方法来设置多空交易单。——这是第三重滤网，我们可以采用中间图表或短期图表来安排交易单。 首先选取你最喜欢的交易周期，把这个合乎心意的周期定义为中间周期。然后把这个周期的长度乘以五倍，得到长周期。在这个长周期上采用趋势指标，制定战略决策，确定做多，做空或是观望。观望也是合理的做法。如果长期图表看多或看空，则返回到中期图表，用振荡指标来寻找顺应着长期趋势方向的入场点和出场点。在切换至短期图表之前，设置好停损和获利目标位，如果可能，精确地调整好入场点和出场点。 第一重滤网 选择你最喜欢的交易周期，并将它定义为中间周期。再把它
的长度乘以五倍，得出长周期。 如果你选择日线作为中间周期，则立刻将注意力移至周线，即你的长期图表上进行分析。在这个决策过程里，不允许再看日图，因为这会影响你对周图的分析。如果日内交易者把十分钟图做为中间周期，则须将注意力立即移至小时图。小时图与十分钟的五倍，即五十分钟图略有差异，不过无碍大局，毕竟交易只是一门技艺而不是精确的科学。如果你是长线交易者，你可以选择周线作为中间图表，并把月线作为长周期。在月线上采用趋势指标进行分析，并制定出战略决策以确定做多，做空或是观望。最早的三重滤网理论采用周图的MACD柱线的坡度作为趋势指标。它非常敏感并发出许多买卖信号。而现在我更喜欢采用周线上的指数加权移动平均线作为我长期图表上的主要趋势指标。当周图上的指数加权均线上升时，则表明是上升趋势，应当做多或观望。当它下降时，则表明是下降趋势，应当做空或观望。我采用26周均线，原因是它代表了半年来市场大众的交易活动。交易者可以测试均线的参数并寻找到适应特定市场的优化均线。其他指标亦如此。 我在周图上继续运用MACD柱线，当指数加权均线与MACD柱线协调一致，彼此呼应时，则表明确立了动力十足的趋势，鼓励交易者投入较重仓位。而周图上MACD柱线
成功交易三大支柱：心理、市场分析和交易系统（方法）、资金管理。 交易成功的另两个因素：便宜的佣金、发出信号不频繁的交易系统。 第1章：个体心理 一个成功的交易者是一个现实主义者，他知道自己能力所在和其局限性。如果目标不现实，便会急于成功，从而把仓位放的很大，在这种情况下，市场的轻微波动就能让他赔光。 记录交易日志——几下每次买卖的理由，从而总结出反复成功和反复失败的操作模式。 为什么自动交易系统不可能有用？因为具体情况和参数需要人为判断。 第2章：群体心理 股价是供求曲线的交叉点，价格、成交量和持仓量反映群体行为。 交易前，必须做好详细的交易计划，并按照计划来操作。确切的知道什么时候进、什么时候出。不要随意决策，否则很容易被群体同化。 大的牛市和熊市都是由供求关系的基本面变化引起的，中短期趋势取决于群体情绪。 价格在经历大幅下挫后，很少立即出现大幅上涨。而在上涨趋势中的回调则更可能继续上升。 第3章：传统图形分析 关于K线，开盘价反映业余投资者的价值判断，收盘价反映专业投资者的行为。 支撑和压力的强度取决于区域的长度和被触及的次数。 交易法则：1、当趋势接近支撑位或压力位时，都要收窄保护性止损位。2、长期走势上的支撑和压力比短期重要，周线比日线重要。 真突破会被成交量确认，而假突破则没有。 趋势形成时应该买强卖弱，震荡区间中应该买弱卖强。 趋势中，仓位设置低一些，止损位设置宽一些，这样既能控制风险又不至于被震出。区间震荡，仓位设置的高一些，止损位设置的窄一些。 缺口（这部分仅适合交易员）。 在分析图形时（如头肩顶、旗形）应结合不同时间周期分析，例：如果周线图是顶部，那日线出现头肩顶就应马上平仓；如果周线处于强势，那应该收紧止损位。 第4章：计算机化技术分析 移动平均：200天的MA（移动平均）使用长期投资者；交易者适用10-20天，作者使用13天。MA 能识别并跟随趋势，但在震荡市会产生假信号。 MACD线：通过EMA计算，一条快线一条慢线，当快线穿过慢线时将产生买进或卖出信号。 MACD柱：比线更能进一步的指标，向上倾斜买入，向下卖出，周线MACD柱更有意义。 牛背离、熊背离：当MACD向下而价格创新高，熊背离，卖空并设置止损点；当MACD向上而价格创新低，牛背离，买入并设置止损点。 价格新高，而指标只打到次高点则产生A类牛背离，是最强的背离。若在一次背离失败后产生再一次背离，则为更强的信号。 对于震荡指标，一旦有疑虑就缩短时间参数；对趋势指标，则拉长时间参数。 随机指标（KDJ）：最强信号为背离，参考MACD背离。 穿越上方参考线是超买，意味价格太高，反之亦然（参考线为20%和80%）。只有在周线上升时才能采用日线买入信号。随机线底部形态又窄又浅表明主导方势弱。
三重滤网交易系统原理 三重滤网交易系统的原理就是顺大势、逆中势，顺中势、逆小势，它首先要求我们选定一个时间周期，假如你以日线为主要操作周期，则你的操作策略就要从周线级别上去寻找，假如周线技术上给出看空，则日线上就找超买的是很去逢高做空，不做多，这就是所谓的顺中势、逆小势，也可以做5分钟看30分钟，做周线看月线等等，三个时间周期的轮换，得出交易策略。 第 1 页共 14 页 2页空白没用的，请掠过阅读吧哈,这2页空白没用的，请掠过阅读吧哈, 请掠过阅读吧，哈哈哈 空白没用的，请掠过阅读吧哈这1页空白没用的，请掠过阅读吧哈空白没用的，请掠过阅读吧，这1页空白没用的，请掠过阅读吧， 第 2 页共 14 页 空白没用的，请掠过阅读吧哈这1页空白没用的，请掠过阅读吧哈
空白没用的，请掠过阅读吧，这1页空白没用的，请掠过阅读吧，第 3 页共 14 页 第 4 页共 14 页
第 5 页共 14 页 美原油指数日线图交易策略:上涨市:买在回调支撑点。强势上涨～宁可做错～不可错过 2009.3-2009.10 下跌市:卖在反弹压力位。强势下跌～宁可做错～不可错过 震荡市:高抛低吸。买在支撑点～卖在压力位。 时机不好～宁可错过～不可做错 你如何知道这里 是下跌破位或者 是最佳买点, 第 6 页共 14 页
美原油指数周线图交易策略:上涨市:买在回调支撑点。强势上涨～宁可做错～不可错过 2009.3-2009.11 下跌市:卖在反弹压力位。强势下跌～宁可做错～不可错过 震荡市:高抛低吸。买在支撑点～卖在压力位。 时机不好～宁可错过～不可做错 K线依托均线支撑，沿着 趋势线保持上涨态势 美原油指数日线图 2009.3-2009.11 因周线看涨，日线逢低买。在 KDJ处于低位时买入，不做空 买买 买买买买买买买买
低风险交易法的交易系统构建 ------------新三重过滤网和四周交易规则（10年磨一剑，个人独家秘笈首次公开） 1. 无论一个交易者的交易多么顺利，他始终要对市场心怀敬畏，要懂得尊重市场，更要恪守自己的交易规则，这些才是交易最本质的东西，任何时候都不能忘，但还要记住，无论多完美的交易规则都不可能稳定获利，因为之前说过市场是无法预知，也就是说如果没有自己的交易规则，赔钱的概率远远高于挣钱的概率，如果有自己的交易系统，挣钱的概率大于赔钱的概率。 2 尽量用长的趋势来验证的短的趋势，用月的趋势来验证来判断周的趋势，用周的趋势去验证天的趋势，用小时的趋势去验证即将要进行的买卖。 周线的MACD是一把度量大盘趋势和选股的威武之龙。MACD作为趋势的判断上还是比较准的，在长期趋势的判断上我们选用周K线的MACD的斜率作为参考（记住是周而不是日），我们认为大盘MACD的斜率上升意味着市场的走强或者正在向走强转变，MACD斜率的下降意味着市场走弱或者正在走向转弱，具体在选股上，这个我们经常用于周线的二次MACD金叉选股，用周线的第一次金叉作为观察点，即主力的买点，第一次周线金叉到第二次金叉真好需要几周的时间，这段时间正好是机构建仓的时间，把第二次金叉作为买点即主力随时准备拉升的点位。MACD周线不是预测的万能钥匙，而是一把工具，是用来验证大盘的方向相比较而已，比其他指标相对准确，如果MACD出现向下或者向上的时候，我们至少心里要准备好了，而当市场突然向上又突然向下的时候，这个时候你要懂得你应该休息，所谓的轻大盘重个股的想法纯属门外汉的无知之谈。希望大家看看近期的2307.15点就是汇金公司一周的加仓点，并好好的看看此时上证MACD的周线。 3技术指标也有缺陷，其缺陷在于任何指标都是基于股价或者股票运动本身而制定的，由于市场的本质决定股价宏观的不可预测，所以技术指标不能万能地指出未来，只能验证已有情况。不能在微观上(几个小时，几十分钟显示出作用)发挥作用，需要较长时间，所以技术分析重点应当作为检验尺来使用，而不是作为水晶球来预测未来，这是技术指标的使用方法。 4 基本面分析和技术分析这两个都是解决三个核心问题的工具：股票买卖的方向、时机、价位，无论多么完美的基本面分析和市场分析，我们只是分析了该股或者大盘在该阶段时间的