保险学课件例题

保险学课件例题一一09级金融1班1、根据历史经验，某一农贸市场发生火灾损失的概率分布如下：

损失额(万元)

10 20

0.50 0.50

概率

试计算该农贸市场发生火灾损失的标准差和离散系数。

解：该农贸市场发生火灾的预期损失额为：10X 0.50 + 20 X 0.50 = 15(万元)

损失的标准差为：2 (10 —15)2 X 0.50 + (20 —15)2 X 0.50 = 5 离散系数为：5宁15 = 1/3

答：该农贸市场发生火灾损失的标准差为5;离散系数为1/3。

2、某制药企业有两种方案来减少由于产品责任所带来的损失风险，其中，每种方案

都有两个可能的结果，具体情况如下：方案二

解：两种方案的期望损失：)元乂15 000=17 500(方案一：0.5 X20 000+0.5) 元X 50 000=10 800(方案二：0.98 X 10 000+0.02答：方案一的期望损失比方案二的期望损失大，因此，按照期望损失最小化的原则，该企业应选择方案二。

2M为货币财富。现在他有，其中U为效用，3、某人的期望效用函U=15+3/M450% 的可能收益万元，想投资于某项目，而这项投资50%勺可能全部损失，有万元，试问他是否会投资该项目？，期望效用和214万元，相应的效用分别为15解：

如果投资，可能得到0元或。50% = 1815 X 50% + 21 X则为。2万元，效用约为19如果不投资，货币财富仍然为确定的答：不投资的效用大于投资的期望效用，因此他不会投资。元的汽车。一次事故会导致 4 000 12 000 元的

现金和价值4、假设张三具有汽车发生全损，而事故发生的频率依赖于张三驾驶的谨慎程度。当张三开车很；当张三开车很慢，即足够小心时，50漱，即不够小心时，事故发生的概率为1 000 20%此处假设因小心开车而延长路途时间的成本为事故发生的概率为元。假设张三的效用函数为个人财富的平方根，通过对

个人期望效用的计算，张三会选择自己驾驶时的态度。1)在没有保险的情况

下，小心驾驶的期望效用：解：(C=0.8U(16 000-1 000)+0.2U(16 000-4 000-1

000)=118.96

EU=0.5U(16 000)+0.5U(16 000-4 000)=118.02 不小心驾驶的期望效用：E"c >

EU因为EU,所以张三会选择小心驾驶理性选择是小心驾驶。)张三以精算纯费

率购买全额保险，假设张三是小心的，(2 4 000= 800元。则精算纯保费应为FP= 0.2 X C投保后小心驾驶的期望效用：c=0.8U(16 000-1 000-800)+0.2U(16 000-1 000-800)=119.16 EU I投保后不小心驾驶的期望效用：NC =0.5U(16 000-800)+0.5U(16 000-800)=123.29

EU C NC，所以张三会选择不小心驾驶，即发生道德风险。〉因为EUEU 1

(3)、保险公司也是理性的，考虑到道德风险后，一开始就会向张三收取不小心驾驶时的精算纯保费2 000元。

小心驾驶的期望效用：

c =0.8U(16 000-1 000-2 000)+0.2U(16 000-1 000-2000)=114.02 EU I不小心驾驶的期望效用：

NC =0.5U(16 000-2 000)+0.5U(16 000-2 000)=118.32

EU—，所以张三仍选择不小心驾驶，〉因为EUEU旦期望效用的数大小发生了

ii变化。

NCNC c。所以相比而言，张三的最优选择是小心驾驶不买保险。EU EU

释：因为此处引入了道德风险，使得结果发生了偏离。出于对道德风险的考虑，价格呈不断上升的趋势，但供给与需求却分别呈正向与反向变化，二者的背离程度越来越大。

解决方法：保险人努力使被保险人避免道德风险的边际收益为正。这样做的具体，

方法有，设立免赔额，共保、限额保险以及费率调整等。

5、I月1日，铜期货的执行价格为1750美元/吨，A买入这个权利，付出5美元；B 卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜价跌至1 695美元/吨，看跌期权的价格涨至55美元。此时，A行使权利一：A可以按1695美元/吨的中价从市场上买入铜，而以1 750美元/吨的价格卖给B, B必须接受，A从中获利50美元(1750 一1695 一5)，B 损失50 美元。

售出权利：A可以55美元的价格售出看跌期权。A获利50美元(55 一5〕。如果铜期货价格上涨，A就会放弃这个权利而损失5美元，B则净得5美元。

&李雯18岁生活在一个幸福的家庭，父亲48岁在某房地产公司任项目经理，年收入30万元，是全家的顶梁柱。母亲46岁长期在家料理家务，没有工作，家中还有奶奶需要扶养。李雯18岁则在上大学。全家日常年支出7万元，还房贷5万元。请为李雯一家制定保险规划。

7、李雯生活在一个幸福的家庭，父亲48岁在某房地产公司任项目经理，年收入30万元，是全家的顶梁柱。母亲46岁长期在家料理家务，没有工作，家中还有奶奶需要扶养。而这一切的幸福在2009年11月28结束了，母亲因发烧1个月不退，经专家会诊，确诊为急性粒白血病，而母亲没有任何医疗保障，高额的医疗费全部要由家庭支付。父亲为了挣更多的医疗费，每天加班加点工作，不幸的事再次发生了，2010年2月2日李雯的父亲在施工工地被从天而降的一根钢筋砸中头部经抢救无效死亡，全家唯一的经济支柱倒了，李雯的学费缴纳没有了来源，奶奶和母亲的生活费、医疗费都无法解决，一下使整个家庭陷入困境。李

雯顿时觉得全家的未来重担全部压在了自己的肩上，在绝境中，她多么盼望有人来帮助她渡过难关啊！有人帮她支付学费完成学业，有人帮助母亲支付医疗费用，有人

给年迈的奶奶养老金，还有家中房贷。她在思考，有什么方法能在这类事件发生前就予防范，在灾后得到补偿？你能帮李雯想出办法？

8、张三购买了一份10年期的家庭收入保险，每月收入保险金为1000元。合同

规定，如果他在10年内死亡，收入保险金的领取期至少为3年。

假设张三在购买保险2年后死亡，保险公司将对其妻子李四支付保险金96000

元(1000*12*8)

假设张三在购买保险6年后死亡，保险公司支付保险金48000 ( 1000*12*4) 2

假设张三在购买该保险9年后死亡，则保险公司按规定的最低年数支付3年的保险金36000 元(1000*12*3)

假设张三在购买保险11年后死亡，不支付。

9、在某一时点上，一张保额为10 000元的终身寿险保单的责任准备金为3 000 元，则保险公司对该保单的净风险额为7 000元。如果此时该保单受理索赔，

则保险人支付的3 000兀保险金将来自保险公司为该保单提存的责任准备金的对应资产，而另外的7 000元，也即我们上面所说的净风险额，即需要用与保险公司持有的其他保单的责任准备金相对应的资产来弥补。

短期寿险的责任准备金：在保单年度末，寿险责任准备金等于零，因为保险

公司对这组保单不再负有赔付责任。

10、某大学的张教授从佳佳保险公司购买了一份变额延期年金，并选择分立账户A 作为年金的投资工具。分立账户A的累积单位价值在某3个月中的变化如下：一月：2.00元；二月：3.00元；三月：2.50元，张教授在这3个月中每月缴纳600元的保费。

解：一月份，600元的保费可以购买300个累积单位(600元/2.00元)

二月份，600元保费可以购买200个累积单位(600元/3.00元)

因此，在这3个月中，张教授所缴纳的1 800元保费总共可以购买740个累积单位(300 + 200+ 240)。

11、

20%

12、某投保人分别与甲、乙、丙三家保险公司先后签订了三份火灾保险合同。甲

公司承保金额50000元；乙公司承保金额100000元；丙公司承保金额150000 元，

出险时财产价值为2.5万。因发生火灾损失100 000元。

解：(单位：元)

丙公司甲公司乙公司：总和险金额保)100000X (1/6 X (1000001/2 ) 比例100000X( 1/3 ) 50000+100000+15000050000 ?16667 ?33333 责任?=300000 :和额总赔偿限2/5 )) 100000 X( 1/5 限额100000X() 100000X

(2/550000+100000+100000=40000 =20000 =40000 责任

=250000 0 50000 顺序50000 责任

13注：出单顺序为甲、乙、丙。单位：万元

3

14、有一批货物出口，货主以定值保险保险的方式投保了货物运输保险，按投保时实际价值与保险人约定保险价值24万元，保险金额也为24万元，后货物在运输途中发生保险事故，出险时当地完好市价为20万元。问：

(1)如果货物全损，保险人如何赔偿？赔款为多少？

(2)如果部分损失，损失程度为80%,则保险人如何赔偿？其赔款为多少？

解：(1)按照定值保险的规定，发生保险事故时，以约定的保险金额为赔偿金额。

因此，保险人应当按保险金额赔偿，其赔偿金额为24万元。

(2)保险人按比例赔偿方式。

赔偿金额二保险金额X损失程度二24X 80%= 19.2万元

15、一辆汽车重置价值为40万元,保额为30万元，一次事故中车辆损失20万元, 若责任全部由第三者造成，保险公司赔款后取得代位追偿权，向对方追回赔款18 万元,则保险人与被保险人应当如何分配若追回22万元，又当如何？

解：追回18万元,保险人应得:18 X 30/40=13.5万

被保险人应得:18 - 13.5=4.5 万

追回22万元，保险人只能扣留赔款：20X 30/40=15万

被保险人应得：22-15=7万

16、张某2010年12月18日向某保险公司投保了保险期间为1年的家庭财产保

险，其保险金额为40万元，2011年2月28日张某家因意外发生火灾，火灾发生时，张某的家庭财产实际价值为50万元。若按第一危险赔偿方式。贝

（1）财产损失10万元时，保险公司应赔偿多少？为什么？

（2）家庭财产损失45万元时，保险公司又应赔偿多少？为什么？

解：（1）因为第一危险赔偿方式是按保险金额范围内的损失均予以赔偿的发生。

该保险金额范围内的损失（或第一危险）为10万元，

所以保险公司应当赔偿10万元。

（2）保险公司应当赔偿40万元。

该保险金额范围内的损失（或第一危险）为40万元。

17、某企业投保企业财产保险综合险，保险金额80万元，保险有效期间从2009

年1月1日至12月31日。若：（1）该企业于2月12日发生火灾，损失金额为40万元，保险事故发生时的实际价值为100万元，则保险公司应赔偿多少？为什么？（2）5月18日因发生地震而造成财产损失60万元，保险事故发生时的实际价值为100万元，则保险公司应赔偿多少？为什么？（3）12月18日因下

暴雨，仓库进水而造成存货损失70万元，保险事故发生时的企业财产实际价值

为70万元，则保险公司应赔偿多少？为什么？

解：（1）保险公司赔偿金额二损失金额X保险保障程度= 40 X 80/100 = 32万元。因为该保险为不足额保险，所以采用比例赔偿方式。（2分）

（2）由于地震属于企业财产保险综合险的责任免除，所以保险公司可以拒赔。

（2分）

（3）保险公司赔偿金额二保险价值二损失金额二70万元。因为该保险为超额保险，保险金额超过保险价值的部分，无效，所以按保险价值赔偿。（2分）

18、某甲车主将其所有的车辆向A保险公司投保了保险金额为20万元的车辆损失险、向B保险公司投保了赔偿限额为50万元第三者责任险，乙车没有投保。后造成交通事故，导致乙车辆财产损失16万元和人身伤害4万元，甲车辆损失14万元和人身伤害1万元。经交通管理部门裁定，甲车主负主要责任，为70%; 乙车主负次要责任，为70%，按照保险公司免赔规定（负主要责任免赔15%，4

负次要责任免赔5%），贝（1）A保险公司应赔偿多少？（2）B保险公司应赔偿多少？

解：（1）A保险公司应赔偿金额二甲车车辆损失X甲车的责任比例X（1—免赔率）=14X 70%X（1 —15%）= 8.33 万元

（2）B保险公司应赔偿金额二乙车车辆损失和人身伤害X甲车的责任比例X （1—免赔率）=（16 + 4）X 70%X（1—15%）= 11.9 万元

19、某甲车主将其所有的车辆向A保险公司投保了保险金额为20万元的车辆损失险，乙车主将其所有的车辆向B保险公司投保了赔偿限额为50万元第三者责任险。后在保险期间造成交通事故，导致甲车辆财产损失18万元和货物损失2 万元；乙车辆损失15万元和货物损失5万元。经交通管理部门裁定，甲车主负主要责任，为60％；乙车主负次要责任，为40％，按照保险公司免赔规定：负主要责任免赔15％，负次要责任免赔5％，则：

（1）A保险公司应赔偿多少？（2）B保险公司应赔偿多少？

解：（1）A保险公司应赔偿金额二甲车车辆损失X甲车的责任比例X（1—免赔率）=18X60%X（1 —15%）= 9.18 万元

5

保险学课件例题

保险学课件例题——09级金融1班 1、根据历史经验，某一农贸市场发生火灾损失的概率分布如下： 试计算该农贸市场发生火灾损失的标准差和离散系数。 解：该农贸市场发生火灾的预期损失额为：10×0.50＋20×0.50 ＝15(万元)损失的标准差为：√(10－15)2×0.50 ＋(20－15)2×0.50 ＝5 离散系数为：5 ÷15 ＝1/3 答：该农贸市场发生火灾损失的标准差为5；离散系数为1/3。 2、某制药企业有两种方案来减少由于产品责任所带来的损失风险，其 中，每种方案都有两个可能的结果，具体情况如下： 方案一方案二 解：两种方案的期望损失： 方案一：0.5×20 000+0.5×15 000=17 500(元) 方案二：0.98×10 000+0.02×50 000=10 800(元) 答：方案一的期望损失比方案二的期望损失大，因此，按照期望损失最小化的原则，该企业应选择方案二。 3、某人的期望效用函U=15+3√M，其中U为效用，M为货币财富。现在他有2万元，想投资于某项目，而这项投资50%的可能全部损失，有50%的可能收益4万元，试问他是否会投资该项目？

解：如果投资，可能得到0元或4万元，相应的效用分别为15和21，期望效用则为15 ×50% ＋21 ×50% ＝18。 如果不投资，货币财富仍然为确定的2万元，效用约为19。 答：不投资的效用大于投资的期望效用，因此他不会投资。 4、假设张三具有12 000 元的现金和价值4 000 元的汽车。一次事故会导致汽车发生全损，而事故发生的频率依赖于张三驾驶的谨慎程度。当张三开车很快，即不够小心时，事故发生的概率为50%；当张三开车很慢，即足够小心时，事故发生的概率为20%。此处假设因小心开车而延长路途时间的成本为1 000 元。假设张三的效用函数为个人财富的平方根，通过对个人期望效用的计算，张三会选择自己驾驶时的态度。 解：（1）在没有保险的情况下，小心驾驶的期望效用： EU C I=0.8U(16 000-1 000)+0.2U(16 000-4 000-1 000)=118.96 不小心驾驶的期望效用：EU NC=0.5U(16 000)+0.5U(16 000-4 000)=118.02 因为EU C＞EU NC，所以张三会选择小心驾驶理性选择是小心驾驶。 （2）张三以精算纯费率购买全额保险，假设张三是小心的， 则精算纯保费应为FP C= 0.2×4 000= 800元。 投保后小心驾驶的期望效用： EU C I =0.8U(16 000-1 000-800)+0.2U(16 000-1 000-800)=119.16 投保后不小心驾驶的期望效用： EU NC I =0.5U(16 000-800)+0.5U(16 000-800)=123.29 因为EU NC I＞EU C I，所以张三会选择不小心驾驶，即发生道德风险。

保险学复习整理(1).doc

第一章风险与保险 ◆风险的概念：是指在特定的客观情况下、在特定期间内，某种损失发生的可能性。 ◆风险的特征：1、客观性；2、损失性；3、不确定性；4、可测性。 ◆风险的分类：按风险损害的对象：1、财产风险；2、责任风险；3、人身风险。 按风险的性质：1、纯粹风险；2、投机风险。 按损失的原因：1、自然风险；2、社会风险；3、经济风险。 按风险的影响程度：1、基本风险；2、特定风险。 ◆风险处理：是指根据风险识别和风险衡量的结果，对风险管理技术和措施进行选择及实施的过程。 ◆风险处理主要方法：（重点） ●避免风险：是指考虑到风险的存在或可能发生，主动放弃或拒绝实施可能引起风险损失的方案或活动。 ●预防风险：是指通过对风险的预测，实现有针对性地采取各种技术或措施，以降低风险发生的频率、减 少损失的机会。 ●抑制风险：是指在灾害事故发生时或发生后，为防止灾害的过大或蔓延、减少损失而采取的技术或措施。 ●自留风险：是指个人或企业自己承担风险。 ●转移风险：是指将风险转移给别人处理，主要是保险。保险是风险处理的最重要、最有效的一种方法。 ◆风险与保险的关系：1、风险是保险产生和存在的前提； 2、风险的发展是保险发展的客观依据； 3、保险是风险处理的重要有效方法； 4、保险经营效益受风险管理技术的制约。 第二章保险的职能和作用 ◆保险的概念：是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其 发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或当被保险人死亡、伤残、疾病或达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。 ◆保险的性质：1、经济性；2、互助性；3、适法性；4、科学性。 ◆保险的基本职能： ●分摊风险的职能：是将个别投保单位和个人的损失风险，分摊给所有的投保单位和个人。 ●经济补偿（赔付）的职能：保险人通过向投保人收取保险费，建立保险基金，当被保险人遭受损害时， 用保险基金进行赔付，就是用所有投保人的钱来弥补一部分被保险人的损失。 ◆保险的基本职能： 1、保险对风险的分摊是建立在灾害事故的偶然性和必然性这一矛盾对立统一基础上的。对个别投保单位和 个人来说，灾害事故的发生具有偶然性和不确定性，但对所有投保单位和个人来说，却是必然的和确定的； 2、保险的实质就是将个别被保险人面临的风险损失分摊给所有的投保人； 3、这种风险的分摊是通过保险人的中介活动来完成的。 ◆保险的作用： ●社会稳定器的作用：1、有利于受灾企业及时恢复生产，保障社会再生产的顺利进行。 2、有利于安定人民生活。 ●经济助动器的作用：1、有利于科学技术向现实生产力的转化； 2、增加外汇收入，促进对外经济的发展； 3、为社会提供长期的建设资金来源。 ◆保险的分类：按实施形式：法定保险、自愿保险； 按保障的主体：企业保险和个人保险、团体保险和个人保险； 按经营目的：商业保险、社会保险； 按保险标的：财产保险、责任保险、信用保险、人身保险； 按风险转嫁方式：原保险与再保险、复合保险与重复保险、共同保险； 按保险金额确定方式： ●定值保险：指在投保时确定保险标的的价值，并以此确定保险金额的保险；一般适用于不易确定价值的 财产为标的的保险。发生保险事故时，不论财产的实际价值如何，保险人均按约定的保险金额来计算赔

保险学课件上的题目

假设有1 000位住户，他们的住房价值均为500 000元，而且都面临着火灾风险，因此，为了转移风险，他们全部投保房屋火灾保险，保险人根据过去的经验资料预测每年该类房屋因火灾造成的损失相当于这些房屋价值的1‰，根据这一预测损失概率，保险人可知道哪些数据？ 财产价值总额 预定的损失总额 每位住户分摊的损失额 每千元财产价值分摊的损失额 财产价值总额=500 000×1000＝500 000 000 （元） 预定的损失总额= 500 000 000 ×1‰＝500 000 （元） 每位住户分摊的损失额= 500 000 ÷1000 =500（元） 每千元财产价值分摊的损失额= 500 000 ÷（500 ×1000）=1（元） 在住房价值相等的情况下：交纳500元保险费； 在住房价值不相等的情况下：按1000元财产价值交付1元保险费来分摊预计的损失。 案例：内容合法 提起自己的工作，外来务工人员小钱觉得无奈，他说：“在工作上多花些力气、多流点汗，这我能接受。可是，我现在的工厂实行‘5+2’、‘白加黑’的工作时间，这实在让人吃不消！我为此单方解除劳动合同，工厂能不能扣我工资？”小钱告诉记者，他和所在的企业签订过劳动合同，为期一年。如今，这一期限已经过去7个多月。在这份劳动合同中，没有对员工休息、休假进行约定，也没有社会保险参保、缴纳方面的条款。对于工作时间，合同上则有一条比较含糊的规定，要求员工“必须根据生产经营所需，全力配合本企业所安排的工作时间”。因此，小钱在该企业工作，至今未曾缴纳过社会保险。而对于工作和休息时间，企业“根据合同规定”，要求小钱等员工每天工作12小时以上。“我到这家工厂上班的最初4个月，每个月能轮到2至3天休息。但最近3个月一直在赶货，不但休息天取消了，连请假都不允许。如果有员工一天不去上班，就要按旷工扣除3天工资。”小钱气愤地说，“这样的工作时间却从来没有发过加班费。” 针对小钱反映的情况，浙江思大律师事务所律师王引认为，该企业在安排劳动者的工作时间上，违反了我国《劳动法》关于工作时间和休息休假的相关规定。同时，该企业与小钱签订的劳动合同中，未约定社会保险条款，该行为违反我国《劳动合同法》相关规定。因此，小钱可以单方解除这份劳动合同，而且不受“提前30天递交书面辞职报告”这一规定限制。也就是说，小钱提出辞职后无需经企业同意便可直接走人。企业不能以此为理由，拒绝或克扣他的工资。另外，根据《劳动合同法》规定，因用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费，或用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿。由此可见，该企业不仅应该支付小钱劳动所得的工资、奖金，还应该给予相应的经济补偿。若企业就此拒绝，建议小钱向辖区劳动监察部门投诉或通过司法途径维护自身权益。 被保险人须享有同意权：案例分析 某年11月，A女士通过保险代理人为她本人及丈夫投保了某 寿险，年缴保费2947元，保险金额7万元，被保险人分别是 A女士和她的丈夫。次年9月21日，A女士的丈夫因哮喘病急 性发作在家中去世，按照保险合同规定，A女士作为受益人 可以获得7万元保险金。于是，A女士通过保险代理人向保险 公司申请索赔，保险公司经调查、审核，发现以A女士丈夫 为被保险人的这份保单中，A女士丈夫的名字是由A女士代签

保险学课件例题

保险学课件例题——09级金融1班1、根据历史经验，某一农贸市场发生火灾 损失的概率分布如下： 损失额(万元) 10 20 0.50 0.50 概率 试计算该农贸市场发生火灾损失的标准差和离散系数。 解：该农贸市场发生火灾的预期损失额为：10×0.50＋ 20×0.50 ＝15(万元 ) 损失的标准差为：√(10－15)2×0.50 ＋ (20－15)2×0.50 ＝ 5 离散系数为：5 ÷ 15 ＝ 1/3 答：该农贸市场发生火灾损失的标准差为5；离散系数为1/3。 2、某制药企业有两种方案来减少由于产品责任所带来的损失风险，其 中，每种方案都有两个可能的结果，具体情况如下：方案二 解：两种方案的期望损失：) 元×15 000=17 500(方案一：0.5×20 000+0.5) 元×50 000=10 800(方案二：0.98×10 000+0.02答：方案一的期望损失比方案二的期望损失大，因此，按照期望损失最小化的原则，该企业应选择方案二。 2M为货币财富。现在他有，其中U为效用，3、某人的期望效用函U=15+3√M450%的可能收益万元，想投资于某项目，而这项投资50%的可能全部损失，有万元，试问他是否会投资该项目？，期望效用和214万元，相应的效用分别为15解：如果投资，可能得到0元或。 50% ＝1815 × 50% ＋ 21 ×则为。2万元， 效用约为19如果不投资，货币财富仍然为确定的答：不投资的效用大于投资的期望效用，因此他不会投资。元的汽车。一次事故会导致 4 000 12 000 元的现金和价值4、假设张三具有汽车发生全损，而事故发生的频率依赖于张三驾驶的谨慎程度。当张三开车很；当张三开车很慢，即足够小心时，50%快，即不够小心时，事故发生的概率为 1 000 20%。此处假设因小心开车而延长路途时间的成本为事故发生的概率为元。假设张三的效用函数为个人财富的平方根，通过对个人期望效用的计算，张三会选择自己驾驶时的态度。 1）在没有保险的情况下，小心驾驶的期望效用：解：（C=0.8U(16 000-1 000)+0.2U(16 000-4 000-1 000)=118.96 EU INC=0.5U(16 000)+0.5U(16 000-4 000)=118.02 不小心驾驶的期望效用：EU NCC＞

保险学课件例题

保险学课件例题——09级金融1班 解：该农贸市场发生火灾的预期损失额为：10×0.50＋ 20×0.50 ＝15(万元 ) 损失的标准差为：√(10－15)2×0.50 ＋ (20－15)2×0.50 ＝ 5 离散系数为：5 ÷ 15 ＝ 1/3 答：该农贸市场发生火灾损失的标准差为5；离散系数为1/3。 2、某制药企业有两种方案来减少由于产品责任所带来的损失风险，其 中，每种方案都有两个可能的结果，具体情况如下： 方案一：0.5×20 000+0.5×15 000=17 500(元) 方案二：0.98×10 000+0.02×50 000=10 800(元) 答：方案一的期望损失比方案二的期望损失大，因此，按照期望损失最小化的原则，该企业应选择方案二。 3、某人的期望效用函U=15+3√M，其中U为效用，M为货币财富。现在他有2万元，想投资于某项目，而这项投资50%的可能全部损失，有50%的可能收益4万元，试问他是否会投资该项目？ 解：如果投资，可能得到0元或4万元，相应的效用分别为15和21，期望效用则为15 × 50% ＋ 21 × 50% ＝18。 如果不投资，货币财富仍然为确定的2万元，效用约为19。 答：不投资的效用大于投资的期望效用，因此他不会投资。 4、假设张三具有 12 000 元的现金和价值 4 000 元的汽车。一次事故会导致汽车发生全损，而事故发生的频率依赖于张三驾驶的谨慎程度。当张三开车很快，即不够小心时，事故发生的概率为50%；当张三开车很慢，即足够小心时，事故发生的概率为20%。此处假设因小心开车而延长路途时间的成本为 1 000 元。假设张三的效用函数为个人财富的平方根，通过对个人期望效用的计算，张三会选择自己驾驶时的态度。 解：（1）在没有保险的情况下，小心驾驶的期望效用： EU C I=0.8U(16 000-1 000)+0.2U(16 000-4 000-1 000)=118.96 不小心驾驶的期望效用：EU NC=0.5U(16 000)+0.5U(16 000-4 000)=118.02 因为EU C＞EU NC，所以张三会选择小心驾驶理性选择是小心驾驶。 （2）张三以精算纯费率购买全额保险，假设张三是小心的， 则精算纯保费应为FP C= 0.2×4 000= 800元。 投保后小心驾驶的期望效用： EU C I =0.8U(16 000-1 000-800)+0.2U(16 000-1 000-800)=119.16 投保后不小心驾驶的期望效用： EU NC I =0.5U(16 000-800)+0.5U(16 000-800)=123.29 因为EU NC I＞EU C I，所以张三会选择不小心驾驶，即发生道德风险。

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第一章 危险与危险管理 一、何谓危险？ （一） 定义：所谓危险，就是某种损失发生的不确定性。 （二） 特点: 客观性、损失性、不确定性。 区分两个基本概念 1. 危险与不确定性 危险是某种事件本身所具有的客观状态，而不确定性是人们对某种事件的主观认识。 需要注意：危险在人们觉察其存在时，可能引起心理上的不确定性；可以相当客观地测定的不确定性，才是危险。 2. 危险与机率 两类不确定性：不能测定的不确定性和可测定的不确定性。 所谓可测定的不确定性，是指在一定时期，在许多相同的不确定情形中，某一结果的发生，具有相当的规则性，且可以相当正确加以预测，此即数学或统计学中所称的机率（又称或然率Probability ）。 需要强调的是，危险的大小不仅与发生的机率大小有关，而且也与机率分布有关。 例如： （三）危险的类别 1. 客观危险与主观危险 所谓可以测定者，就统计观念与损失结果而言，指实际损失与 预期损失比例的变异（Variation ）程度，亦即指有足够多数量的 团体，在相当长期中，其平均损失变异之幅度。 2. 纯粹危险与投机危险 纯粹危险，指仅有损失机会而无获利机会之危险。例如，汽车所有人因碰撞而受损失的危险，其它如火灾等。 投机危险，指既有损失机会亦有获利机会之危险。例如，股票。 3. 静态危险与动态危险 静态危险或者是由于自然力量的不正常变动所致，如火灾、海难等；或者由于人类行为错误或失当所引起，如死亡、残废、窃盗、欺诈以及对第三人之损害赔偿等。 动态危险则常与经济及社会变动有密切关联，如人口增加，生产技术之改良，产业组织效率之提高，消费者爱好之转移等。 注意两点： 第一，静态危险可能形成的损失，其影响仅及于少数人，其结果往往是社会的纯损失。动态危险所引起之结果，则有较为广泛的影响，对社会未必一定有损，或者反而有利。 第二，具有静态危险的事件，其发生在一定期间内较为规则，通常多属纯粹危险；具有动态危险之事件，其出现则较为不规则，包括纯粹危险与投机危险。 4. 基本危险与特定危险 基本危险的事件，常与经济失调、政治变动、社会不安、天然巨大灾变等相关联。其发生原因非属个体行为，其结果对群体有影响，本质上不易防止。 特定危险的事件，例如非职业性原因所致死亡或残废，财产遭遇火灾或窃盗，以及对第三人身体或财产损害的法律赔偿责任等，其发生原因多属个别情形，其结果局限于较小范围，本质上较易控制。 依照中国文辞语意的解释，有获利机会自然不能说有“危险”存在。在保险与危险管理领域内，有关危险论述，主要指有损失不确定性的纯粹危险而言。 投机危险既有损失的可能，亦有获利的机会，为争取获利机会，而甘冒损失可能，则多称为承担“风险”，而不称“危险”。 （四）危险的本质 1. 危险事故 预期损失的可能变异 实际损失与预期损失间客观危险

保险学讲义课件(doc 77页)

?保险学 ?杨正勇 ?经贸学院 (2004-9-26) With the aspiration of success, all of you will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. ?在绝望之中寻找希望人生终将辉煌 目录 ?第一篇保险基础 Chap-1 风险与风险管理 Chap-2 保险的基本内容 Chap-3 保险合同（上） Chap-4 保险合同（下） 第二篇保险实务 Chap-5 保险的购买 Chap-6 业务承保与保险展业 Chap-7 索赔与理赔 Chap-8 再保险 ?第三篇保险类别（略）

Chap-9 人身保险 Chap-10 财产保险与责任保险 Chap-11 信用证保险与保证保险 Chap-12 社会保险 第四篇保险市场及其监管（贯穿于前几章） Chap-13 保险市场 Chap-15 保险监管 Chap-15 保险政策与保险法律规范 第五篇保险学中热点及前沿问题探讨（自学及论文评述） 导言 一、学习保险学的意义 1、对个人:(马斯洛需求理论）u = f (x1, x2, …q1,q2……In) (1) 合理安排有限资金，降低人生成本 (2) 就业的需要 2、对国家：（了解保险对于国家的意义）……许书P60 (1) 促进社会再生产：保证居民正常消费，扩大就业，保障社会稳定。 (2) 促进现代企业制度的建立、金融体制的改革与深化、资本市场的成熟与完善。 “Ask not what your country can do for you, ask what yo u can do for your country”. — John Kennedy ?二、学习保险学的方法 1、积极的心态（PMA） 何为积极的心态，且看此诗： 龟虽寿 神龟虽寿，犹有竞时。 腾蛇乘雾，终成土灰。 老骥伏枥，志在千里。

保险学课件例题

保险学课件例题一一09级金融1班1、根据历史经验，某一农贸市场发生火灾损失的概率分布如下： 损失额(万元) 10 20 0.50 0.50 概率 试计算该农贸市场发生火灾损失的标准差和离散系数。 解：该农贸市场发生火灾的预期损失额为：10X 0.50 + 20 X 0.50 = 15(万元) 损失的标准差为：2 (10 —15)2 X 0.50 + (20 —15)2 X 0.50 = 5 离散系数为：5宁15 = 1/3 答：该农贸市场发生火灾损失的标准差为5;离散系数为1/3。 2、某制药企业有两种方案来减少由于产品责任所带来的损失风险，其中，每种方案 都有两个可能的结果，具体情况如下：方案二 解：两种方案的期望损失：)元乂15 000=17 500(方案一：0.5 X20 000+0.5) 元X 50 000=10 800(方案二：0.98 X 10 000+0.02答：方案一的期望损失比方案二的期望损失大，因此，按照期望损失最小化的原则，该企业应选择方案二。 2M为货币财富。现在他有，其中U为效用，3、某人的期望效用函U=15+3/M450% 的可能收益万元，想投资于某项目，而这项投资50%勺可能全部损失，有万元，试问他是否会投资该项目？，期望效用和214万元，相应的效用分别为15解： 如果投资，可能得到0元或。50% = 1815 X 50% + 21 X则为。2万元，效用约为19如果不投资，货币财富仍然为确定的答：不投资的效用大于投资的期望效用，因此他不会投资。元的汽车。一次事故会导致 4 000 12 000 元的 现金和价值4、假设张三具有汽车发生全损，而事故发生的频率依赖于张三驾驶的谨慎程度。当张三开车很；当张三开车很慢，即足够小心时，50漱，即不够小心时，事故发生的概率为1 000 20%此处假设因小心开车而延长路途时间的成本为事故发生的概率为元。假设张三的效用函数为个人财富的平方根，通过对 个人期望效用的计算，张三会选择自己驾驶时的态度。1)在没有保险的情况 下，小心驾驶的期望效用：解：(C=0.8U(16 000-1 000)+0.2U(16 000-4 000-1 000)=118.96 EU=0.5U(16 000)+0.5U(16 000-4 000)=118.02 不小心驾驶的期望效用：E"c > EU因为EU,所以张三会选择小心驾驶理性选择是小心驾驶。)张三以精算纯费