计量经济学期末考试试
卷集含答案
文档编制序号：[KKIDT-LLE082&LLETD29&POI08]
财大计量经济学期末考试标准试题
计量经济学试题一 (1)
计量经济学试题一答案 (4)
计量经济学试题二 (9)
计量经济学试题二答案 (11)
计量经济学试题三 (15)
计量经济学试题三答案 (18)
计量经济学试题四 (22)
计量经济学试题四答案 (25)
计量经济学试题一
课程号：_____ 课序号：_____ 开课系：数量经济系
一、判断题（20分）
1-线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。0
2.多元回归模型统计显着是指模型中每个变量都是统计显着的。（）
3?在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）
4.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）
5 -线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）
6.判定系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（
）
7.多重共线性是一种随机误差现象。（）
8?当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（）
9?在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的，变大。（）10?任何两个计量经济模型的用都是可以比较的。（）
二?简答题（10）
1-计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）
2.举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分）
三?下面是我国1990-2003年GDP对Ml之间回归的结果。（5分）
1?求出空白处的数值，填在括号内。（2分）
2?系数是否显着，给出理由。（3分）
四?试述异方差的后果及其补救措施。（10分）
五?多重共线性的后果及修正措施。（10分）
六.试述D-W检验的适用条件及其检验步骤（10分）
七.（15分）下面是宏观经济模型
变量分别为货帀供给M、投资/、价格指数P和产出丫。
1?指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分）
2?对模型进行识别。（4分）
3-指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分）
八.（20分）应用题
为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：
Dependent Variable: LOG（GDP）Method: Least Squares
Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003
In eluded observati ons: 19
C0 LOG(DEBT)0 R-squared Mean dependent var
Adjusted R-squared? dependent var
.of regression Akaike info criterion
Sum squared resid Schwarz criteri on
Log likelihood F-statistic
Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)0其中，GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。
（1）写出回归方程。（2分）
（2）解释系数的经济学含义（4分）
（3）模型可能存在什么问题如何检验（7分）
（4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进（7分）
计量经济学试题一答案
一、判断题（20分）
1-线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F）
2.多元回归模型统计显着是指模型中每个变量都是统计显着的。（F）
3?在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F）
4.总体回归线是当解释变量取给立值时因变量的条件均值的轨迹。（Y）
5 -线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（F）
6.判泄系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（F ）
7.多重共线性是一种随机误差现象。（F）
8?当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（F）
9.在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的，变大。（F）
10.任何两个计量经济模型的炉都是可以比较的。（F）
二?简答题（10）
1-计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）
答：
1）经济理论或假说的陈述
2）收集数据
3）建立数理经济学模型
4）建立经济计量模型
5）模型系数估计和假设检验
6）模型的选择
7）理论假说的选择
8）经济学应用
2.举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分）
答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义
如果设定模型为
此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。
如果设定模型为
此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因
此也称为乘法模型。
三?下面是我国1990-2003年GDP对Ml之间回归的结果。（5分）
3?求出空白处的数值，填在括号内。（2分）
4?系数是否显着，给出理由。（3分）
答：根据t统计量，和23都大于5%的临界值，因此系数都是统计显着的。
四?试述异方差的后果及其补救措施。（10分）
答案：
后果：OLS估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在t分布和F 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。
补救措施：加权最小二乘法（WLS）
1?假设丐已知，则对模型进行如下变换:
2.如果*未知
（1）误差与禺成比例：平方根变换。
可见，此时模型同方差，从而可以利用OLS估计和假设检验。
（2）误差方差和X；成比例。即=
3.重新设定模型：
五?多重共线性的后果及修正措施。（10分）
1）对于完全多重共线性，后果是无法估计。
对于高度多重共线性，理论上不影响OLS估计量的最优线性无偏性。但对于个别样本的估计量的方差放大，从而影响了假设检验。
实际后果：联合检验显着，但个别系数不显着。估计量的方差放大，置信区间变宽，t 统计量变小。对于样本内观测值得微小变化极敏感。某些系数符号可能不对。难以解释自变量对应变量的贡献程度。
2）补救措施：剔出不重要变量；増加样本数量；改变模型形式；改变变量形式；利用先验信息。
六.试述D-W检验的适用条件及其检验步骤（10分）
答案：
使用条件：
1）回归模型包含一个截距项。
2）变量X是非随机变量。
3）扰动项的产生机制:“n+叫-1SS1。
4）因变量的滞后值不能作为解释变量出现在回归方程中。
检验步骤
1）进行OLS回归，并获得残差。
2）计算D值。
3）已知样本容量和解释变量个数，得到临界值。
4
七.（15分）下面是宏观经济模型
变量分别为货帀供给M、投资/、价格指数P和产出丫。
4?指出模型中哪些是内生变量，哪些是外生变量。（5分）答：内生变量为货帀供给M，、投资人和产岀X。
外生变量为滞后一期的货帀供给Mi以及价格指数P-
5?对模型进行识别。（4分）
答：根据模型识别的阶条件
方程⑴:k=0 方程（2） : k=2=m-l,恰好识别。 方程（3） : k=2=m-l,恰好识别。 6.指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分） 答： 对于恰好识别方程，采用间接最小二乘法。首先建立简化方程，之后对简化方程进行最 小二乘估计。 对于过度识别方程，采用两阶段最小二乘法。首先求替代变量（工具变量），再把这个工具变量作为自变量进行回归。 八、（20分）应用题 为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：Dependent Variable: LOG（GDP） Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 In eluded observati ons: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C0 LOG(DEBT)0 R-squared Mean dependent var Adjusted R- .dependent var squared .of regression Akaike info criterion Sum squared Schwarz criteri on resid Log likelihood F-statistic Durbin-Watso n Prob(F-statistic)0 stat 其中，GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。 (1)写出回归方程。(2分) 答：Log (GDP) = + LOG(DEBT) (2)解释系数的经济学含义(4分) 答： 截距项表示自变量为零时，因变量的平均期望。不具有实际的经济学含义。 斜率系数表示GDP对DEBT的不变弹性为。或者表示增发1%国债.国民经济增长％。 (3)模型可能存在什么问题如何检验(7分) 答： 可能存在序列相关问题。 因为二小于＜ =1074,因此落入正的自相关区域。由此可以判定存在序列相关。 (4)如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进(7分) 答：利用广义最小二乘法。根据二，计算得到因此回归方程滞后一期后，两 边同时乘以，得 方程 减去上面的方程，得到 利用最小二乘估计，得到系数。 计量经济学试题二 一、判断正误（20分） 1?随机误差项心和残差项S是一回事。（） 2.给定显着性水平"及自由度，若计算得到的W值超 过临界的/值，我们将接受零假设（），_ _ 3?利用OLS法求得的样本回归直线卩产勺+优/通过样本均值点（氏门。（） 4.判定系数"=TSS]ESS。（） 5.整个多元回归模型在统计上是显着的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显着 的。（） 6.双对数模型的尺‘值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比 较。（） 7.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有加类，则要引入加个虚拟变量。 （） &在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（） 9.识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（） 10.如果零假设Ho : B2=0;在显着性水平5%下不被拒绝，则认为B2—定是0。 （） 二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。（10分） 三、下面是利用1970-1980年美国数据得到的回归结果。其中Y表示美国咖啡消费（杯/ 曰?人）.X表示平均零售价格（美元/磅）。（15分）注：心2（9） = 2.262, 也（10） = 2.228 1?写空白处的数值。 2.对模型中的参数进行显着性检验。 3.解释斜率系数禺的含义，并给出其95%的置信区间。 四、若在模型：坷中存在下列形式的异方差：var（n z） = a2X/（你如何估计参数弘禺（10分） 五、考虑下面的模型：+ ，+ B2D2I+B3D3t + B4D4I+其中,丫表示大学教师的年薪收入，X 表示工龄。为了研究大学教师的年薪是否受到性别、学历的影响。按照下面的方式引入虚拟变量：（15分） 1.基准类是什么 2?解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。 3.若，你得出什么结论六、什么是自相关杜宾一瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么（15分） = A +A2P>+A i x t+ll h 七、考虑下面的联立方程模型：1 。广幼+场￡+"2, 其中，P,。是内生变 量，X是外生变量，"是随机误差项（15分） 1、求简化形式回归方程 2、判定哪个方程是可识别的（恰好或过度） 3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么 计量经济学试题二答案 一、判断正误（20分） 1.随机误差项①和残差项勺是一回事。（F ） 2.给定显着性水平"及自由度‘若计算得到的W值超过临界的/值，我们将接受零 假设（F ）, 3.利用OLS法求得的样本回归直线*=爪酥通过样本均值点（X,Y）o（T ） 4.判定系数R'TSS]ESS。（尸） 5.整个多元回归模型在统计上是显着的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显着 的。（F） 6.双对数模型的A，值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比 较。（T ） 7.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有加类，则要引入加个虚拟变量。 （F ） 8?在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（T） 9.识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（T） 10.如果零假设Ho : B2=0;在显着性水平5%下不被拒绝，则认为B2—定是0。 （F） 二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。（10分） 解：依据题意有如下的一元样本回归模型：Y l=b l+b2X,+e l（1） 普通最小二乘原理是使得残差平方和最小，即 min Q = min 工才=min 工（匕一勺一b2X,）2 根据微积分求极值的原理，可得 空=00理=_2，& -Z?.-Z?,X f )X =0 6仇 db 2 乙z 1 ' f f ⑷ 将(3)和(4)式称为正规方程，求解这两个方程，我们可得到： 工YH 工X, "尸心严* (5) 解得： 其中兀-乂，％ =茅-卩，表示变量与其均值的离差。 三、下面是利用1970-1980年美国数据得到的回归结果。其中Y 表示美国咖啡消费(杯/ 曰?人).X 表示平均零售价格(美元/磅)。(15分)注：心2(9) = 2.262, Z a/2(10) = 2.228 1?写空白处的数值啊4九(.) 2. 对模型中的参数进行显着性检验。 3. 解释斜率系数禺的含义，并给出其95%的置信区间。 解：1.(,) 2. 色的显着性检验：/ = 22.066 >G ⑼= 2.262,所以色是显着的。 *2的显着性检验:t = 42.06> f a,2⑼= 2.262,所以屍是显着的。 3. 禺表示每磅咖啡的平均零售价格每上升1美元，每人每天的咖啡消费量减少杯。 禺的95%的置信区间为： 四、若在模型：均中存在下列形式的异方差：var(n z ) = a 2X,3i 你如何估 计参数弘禺(10分) 解：对于模型 乙=B] + B 2X t +u f ⑴ = 我们可以在⑴式左右两端同时除以尺，可 其中 代表误差修正项，可以证明 即儿满足同方差的假定，对(2)式使用OLS,即可得到相应的估计量。 五、 考虑下面的模型："禺+ 3此+8几+3耳+3耳+色其中，丫表示大学教师 的年薪收入，X 表示工龄。为了研究大学教师的年薪是否受到性别（男、女）、学历 （本科、硕士、博士）的影响。按照下面的方式引入虚拟变量：（15分） 存在下列形式的异方差: 得 1.基准类是什么 2.解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。 3.若BJB,，你得出什么结论解：1.基准类为本科女教师。 2.§表示工龄对年薪的影响，即工龄每增加1单位，平均而言，年薪将増加5个单位。预期符号为正，因为随着年龄的增加，工资应该增加。 禺体现了性别差异。 色和艮体现了学历差异，预期符号为正。 3.? 说明，博士教师的年薪高于硕士教师的年薪。 六、什么是自相关杜宾一瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么（15分） 解：自相关，在时间（如时间序列数据）或者空间（如在截面数据中）上按顺序排列的序列的各成员之间存在着相关关系。在计量经济学中指回归模型中随机扰动项之间存在相关关系。用符号表示： 杜宾一瓦尔森检验的前提条件为： （1）回归模型包括截距项。 （2）变量X是非随机变量。 （3）扰动项?的产生机制是 上述这个描述机制我们称为一阶自回归模型，通常记为AR（1）O （4）在回归方程的解释变量中，不包括把因变量的滞后变量。即检验对于自回归模型是不使用的。 杜宾一瓦尔森检验的步骤为： ⑴进行OLS的回归并获得氛 （2）计算d值。 （3）给定样本容量”和解释变量k的个数，从临界值表中查得&和d Uo ⑷根据相应的规则进行判断。 Qf = ￡ ++A J X J +it y 七、考虑下面的联立方程模型：。广幼+场￡+叫其中，P,。是内生变 量，X是外生变量，"是随机误差项（15分） 1、求简化形式回归方程 2、判定哪个方程是可识别的（恰好或过度） 3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，并简述基本过程解1. q =口1 +n 2x z +v lf 其中： n =-!__ , n.=-— 心= __ 1 人 一5 ? 人 一5 A[—Br ■ ■ J ■ 厶 J Qt =n 3+n 4x f + v 2l 其中： 2. 根据阶判断条件宀=2, 对于第一个方程，k=0, k 3. 对于恰好识别的方程，可以采用二阶段最小二乘法，也可以使用间接最小二乘法。 卜面将简单介绍间接最小二乘法的基本过程： 步骤1 :从结构方程导出简化方程； 步骤2 :对简化方程的每个方程用OLS 方法回归； 步骤3 ：利用简化方程系数的估计值求结构方程系数的估计值。 计量经济学试题三 一、 判断正误（20分） 1. 回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。（） 2. 拟合优度應的值越大?说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。（） 3. 线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（） 4. 引入虚拟变量后，用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的。（） 5. 多重共线性是总体的特征。（） 6. 任何两个计量经济模型的，都是可以比较的。（） 7. 异方差会使OLS 估计量的标准误差高估，而自相关会使其低估。（） &杜宾一瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。（） 9. 异方差值存在于横截面数据中，而自相关值存在于时间序列数据中。（） 10. 内生变量的滞后值仍然是内生变量。（） 二、 选择题（20分） n 3 = A? B 、— A 】B? A -B A 3 B 2 _ A 2w 2r 一 B“ 1.在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（） A.原始数据 B. Pool数据 C.时间序列数据 D.截面数据 2.下列模型中属于非线性回归模型的是（） A 丫 = + 0】b X + " B丫 = 0。+ A X + 卩Z + u C Y = 0° + Xf D Y = p.+P}IX+u 3.半对数模型"仇+QbX+“中，参数儿的含义是（） A.X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 B.Y关于X的边际变化 C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D.Y关于X的弹性 4.模型中其数值由模型本身决泄的变量是（） A、外生变量 B、内生变量 C、前定变量 D、滞后变量 5.在模型丫产0严0丛2严0/沁色的回归分析结果报告中，F统计量的"值= 0.0000,则表 明（） A.解释变量*2,对齐的影响是显着的 B.解释变量X.对人的影响是显着的 C.解释变量和X.对齐的联合影响是显着的 D.解释变量*2,和X3'对人的联合影响不显着 6.根据样本资料估计人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为山X = 2.00+0.75h Xj,这表明 人均收入每增加1%,人均消费支出将增加（） A. % B. % C. 2% D. % 7.如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（） A.无偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的 C.无偏的，有效的 D.有偏的，有效的 8.在回归模型满足DW检验的前提条件下，当〃统计量等于2时，表明（） A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 9.将一年四个季度对被解释变量的影响引入到包含截距项的回归模型当中，则需要引入 虚拟变量的个数为（） A.5 B.4 C. 3 D. 2 10.在联立方程结构模型中，对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的 估计参数是（） A.有偏但一致的 B.有偏且不一致的 C.无偏且一致的 D.无偏但不一致的 三、下表给出了三变量模型的回归的结果：（10分） 1?完成上表中空白处内容。 2.求炉与 3.利用F统计量检验X?和X?对丫的联合影响，写出简要步骤。 四、考虑下面的模型：竹其中，丫表示大学教师的年薪收入，X表示工龄。为了研究大学教师的年薪是否受到性别、学历的影响。按照下面的方式引入虚拟变量：（10分） 1.基准类是什么 2.解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。 3.若，你得出什么结论 五、若在模型：坷中存在下列形式的异方差：= ，你如何 估计参数陥禺（10分） 六、简述自相关后果。对于线性回归模型匕胡+叭+讥+叫如果存在 勺儿形式的自相关，应该采取哪些补救措施（15分） Qt = A] + 企￡ + A J X, + A4 叱 + Uy < 七、考虑下面的联立方程模型：Q t=B i+B2P l+u2l其中，p。是内 生变量，X, W是外生变量?"是随机误差项（15分） 1、求出简化形式的回归方程 2、利用模型识别的阶条件，判定哪个方程是可识别的（恰好或过度） 3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么 计量经济学试题三答案 《计量经济学》课程期末考试题（二） 一、单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】 A 、总量数据 B 、 横截面数据 C 、平均数据 D 、 相对数据 2、计量经济学分析的基本步骤是【 】 A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型 D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】 A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小 C 、 参数估计量的相互关系 D 、参数估计量的显著性 4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】 A 、工具变量法 B 、 工具—目标法C 、政策模拟 D 、 最优控制方法 5、在总体回归直线E x y 10)?(ββ+=中，1β表示【 】 A 、 当x 增加一个单位时，y 增加1β个单位 B 、当x 增加一个单位时，y 平均增加1β个单位 C 、当y 增加一个单位时，x 增加1β个单位 D 、当y 增加一个单位时，x 平均增加1β个单位 6、用普通最小二乘法估计经典线性模型t t t u x y ++=10ββ，则样本回归线通过点【 】 A 、 (x ，y ) B 、 (x ，y ?) C 、(x ，y ?) D 、 (x ，y) 7、对于i ki k i i i e x x x y +++++=ββββ????22110Λ，统计量∑∑----)1/()?(/)?(2 2k n y y k y y i i i 服 计量经济学期末考试及答案3 《计量经济学》课程期末考试试卷（三） 一、 单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【 】方面。 A 、选择变量 B 、确定变量之间的数学表达式 C 、收集数据 D 、确定待估计参数理论预期值 2、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】。 A 、理论 B 、应用 C 、数据 D 、方法 3、相关关系是指变量间的【 】关系。 A 、逻辑依存 B 、因果 C 、函数依存 D 、随机数学 4、截面数据是指同一时间条件下【 】组成的数据。 A 、不同统计单位相同统计指标 B 、相同统计单位相同统计指标 C 、相同统计单位不同统计指标 D 、不同统计单位不同统计指标 5、参数β的估计量β?被称为“最有效估计”是指ββ=)?(E 且【 】。 A 、0)?(=β Var B 、=)?(βVar 最小 C 、0)?(2=-ββ D 、ββ-?最小 6、可决系数2R 的取值范围是【 】。 A 、2R ≤－1 B 、2R ≥1 C 、0≤2R ≤1 D 、－1≤2R ≤1 7、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【 】。 A 、一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。 B 、方差最小的估计量一定最好。 C 、对于无偏估计而言，均方误差最小与方差最小等价。 D 、对任意线性回归模型而言，最小二乘估计与最大似然估计等价。 8、下列模型不可化为线性回归模型的是【 】。 A 、i i i AX Y μα += B 、i i i LnX Y μββ++=10 C 、i i i X LnY μββ++=10 D 、i i i LnX LnY μββ++=`0 计量经济学简答题及答案 1、比较普通最小二乘法、加权最小二乘法和广义最小二乘法的异同。 答：普通最小二乘法的思想是使样本回归函数尽可能好的拟合样本数据，反映在 图上就是是样本点偏离样本回归线的距离总体上最小，即残差平方和最小 ∑=n i i e 12min 。 只有在满足了线性回归模型的古典假设时候，采用OLS 才能保证参数估计结果的可靠性。 在不满足基本假设时，如出现异方差，就不能采用OLS 。加权最小二乘法是对原 模型加权，对较小残差平方和2i e 赋予较大的权重，对较大2i e 赋予较小的权重，消除异方差，然后在采用OLS 估计其参数。 在出现序列相关时，可以采用广义最小二乘法，这是最具有普遍意义的最小二乘 法。 最小二乘法是加权最小二乘法的特例，普通最小二乘法和加权最小二乘法是广义 最小二乘法的特列。 6、虚拟变量有哪几种基本的引入方式? 它们各适用于什么情况? 答: 在模型中引入虚拟变量的主要方式有加法方式与乘法方式，前者主要适用于 定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。 7、联立方程计量经济学模型中结构式方程的结构参数为什么不能直接应用OLS 估计？ 答：主要的原因有三：第一，结构方程解释变量中的内生解释变量是随机解释变 量,不能直接用OLS 来估计；第二，在估计联立方程系统中某一个随机方程参数时，需要考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息，而单方程的OLS 估计做不到这一点；第三，联立方程计量经济学模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性，表现于不同方程随机干扰项之间，如果采用单方程方法估计某一个方程，是不可能考虑这种相关性的，造成信息的损失。 2、计量经济模型有哪些应用。 答：①结构分析，即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究，分析当其 他条件不变时，模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度。②经济预测，即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。③政策评价，对不同的政策方案可能产生的后果进行评价对比，从中做出选择的过程。④检验和发展经济理论，计量经济模型可用来检验经济理论的正确性，并揭示经济活动所遵循的经济规律。 6、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 答：一般分为5个步骤：①根据经济理论建立计量经济模型；②样本数据的收集； ③估计参数；④模型的检验；⑤计量经济模型的应用。 7、对计量经济模型的检验应从几个方面入手。 答：①经济意义检验；②统计准则检验；③计量经济学准则检验；④模型预测检 验。 计量经济学题库Array一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学 C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量 C．被解释变量D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据 C．时间序列数据D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量 C．滞后变量D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量 C．内生变量D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 计量经济学题库 1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技 术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。 2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的 _______随机误差项____。 3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。 （2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。 （3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。 （4） （5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。其中应用最广泛的是回归分析。 a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无 偏估计量____________的特性。 b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。处理。 c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方 差性________。 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 计量经济学期末考试简答题 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE的含义。 12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？ 13.给定二元回归模型：，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17. 18观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。 21.检验异方差性的方法有哪些？ 22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。25．简述DW检验的局限性。 26．序列相关性的后果。 27．简述序列相关性的几种检验方法。 28．广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？ 29．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？ 30．差分法的基本思想是什么？ 31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。 33．序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？ 34．DW值与一阶自相关系数的关系是什么？ 35．什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？ 36．什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？ 37．完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？ 38．不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？ 39．从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？ 40．什么是方差膨胀因子检验法？ 41．模型中引入虚拟变量的作用是什么？ 42．虚拟变量引入的原则是什么？ 43．虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？ 44．判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？ 45．模型设定误差的类型有那些？ 46．工具变量选择必须满足的条件是什么？ 47．设定误差产生的主要原因是什么？ 48．在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？ 49．估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难 50．什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？ 51．简述koyck模型的特点。 52．简述联立方程的类型有哪几种 53．简述联立方程的变量有哪几种类型 模拟题 一、选择题 1、双对数模型 ln Y = lnβ0+β1 ln X +μ 中，参数β1的含义是( )。 A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的弹性 D. Y 关于X 的边际变化 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回 归方程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为( ) A. B. C. D. 3、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为( ) A. B. C. D. 4、在总体回归直线中，表示( )。 A. 当X增加一个单位时，Y增加个单位 B. 当X增加一个单位时，Y平均增加个单位 C. 当Y增加一个单位时，X增加个单位 D. 当Y增加一个单位时，X平均增加个单位 5、以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估 计参数的准则是使（）。 A. 使达到最小值 B. 使达到最小值 C. 是达到最小值 D. 使达到最小值 6、用模型描述现实经济系统的原则是( )。 A、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂 B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 7、解释变量个数不同的两个模型在进行拟合优度比较时，应该比较它们的( ) A.可决系数 B.调整后的可决系数 C.标准误差 D.估计标 准误差 8、已知五元标准线性回归模型估计的残差平方和为，样本容量为46，则随机误差项的方差估计量为（） A 33.33 B 40 C 38.09 D 20 9、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是：（） A.零均值假定成立 B.同方差假定成立 C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立 10、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的或却很大，F值也很显著，这说明模型可能存在( ) A．多重共线性 B．异方差 C．自相关 D．设定 偏误 11、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 12、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是(( ) A. 0 ≤ DW ≤1 B. ?1≤ DW ≤1 C. ?2 ≤ DW ≤ 2 D. 0 ≤ DW ≤ 4 13、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的1、3、5、9 四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（） 读书破万卷下笔如有神 山东轻工业学院08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷 （B卷）（本试卷共7 页） 适用班级：经管学院07级所有学生 20 分）共（本题共一、单项选择题10 小题，每小题2 分， 得分请将其代码填写在每小题列出的四个备选项中只有一个 1. 在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系有（） A． < B． > C． D．关系不能确定 2R＝1时有（）根据判定系数2. 与F统计量的关系可知，当 A．F＝－1 B．F＝0 C．F＝1 D． F＝∞ 3.DW检验法适用于检验（） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．设定误差 2=0.98，X1的t值＝如果一个二元回归模型的 4. OLS结果为R0.00001,X2的t 值＝0.0000008，则可能存在（）问题。 A. 异方差 B. 自相关 C. 多重共线 D. 随机解释变量 读书破万卷下笔如有神 5. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 6.容易产生自相关的数据是（） A．横截面数据 B．时间序列数据 C．年度数据 D．混合数据 ????中，模型：检验7. 线性回归??????x?ux?x?y i20ik1i12kii?时，所用的统计量为：（）),2,(,?0?k?,1H:0? i ?i0????????ii1k?1?t?nt??ttn?k．． B A ?????? ??VV ????ii1??n?tFnk?1,?k?1ktF?．． D C?????? ii22???? ??VV ii2????，8. 对于线性回归模型：检验随机误差项是否u?xxy????????x tkt221ttt0k1存在自相关的统计 量是：（） ???2ee?d61?tti2t?1t??d B． A．??1r nn2? ??n1nn???2e t1?t??2n?r i?t．． D C?t?? ?V2r1?i9. 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（） A．普通最小二乘法 B．加权最小二乘法 C．广义差分法 D．工具变量法 d和d,在给定显著水平下，若DW统计量的下和上临界值分别为则当10. ul d DW d 时，可认为随机误差项（）ul 第一学期期末考试试卷 《计量经济学》试卷 一、单项选择题(1分×20题＝20分) 1．在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是(c ) A. 被解释变量和解释变量均为随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为非随机变量 C. 被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量 2. 下面哪一个必定是错误的（a ）。 A. 8.02.030^ =+=XY i r X Y B. 91.05.175^ =+=XY i r X Y C. 78.01.25^=-=XY i r X Y D. 96.05.312^ -=--=XY i r X Y 3．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（b ）准则。 A.计量经济 B.经济理论 C.统计 D.统计和经济理论 4. 判定系数r 2 =0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( a ) A. 80% B. 64% C. 20% D. 89% 5.下图中“{”所指的距离是（b ） A. 随机误差项 B. 残差 C. i Y 的离差 D. i Y ?的离差 X 1?β+ i Y 6. 已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ? 近似等于（a ）。 A.0 B. -1 C.1 D. 0.5 7.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为800e 2t =∑，估计用 样本容量为n=24，则随机误差项t ε的方差估计量为(b )。 A.33.3 B.40 C.38.09 D.36.36 8.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是(b )。 A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.离差和 9. 某企业的生产决策是由模型t t t u P S ++=10ββ描述（其中t S 为产量，t P 为价格），又知：如果该企业在1-t 期生产过剩，决策者会削减t 期的产量。由此判断上述模型存在（b ）。 A. 异方差问题 B. 序列相关问题 C. 多重共线性问题 D. 随机解释变量问题 10.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为5X .1356Y ?-=，这说明（d ）。 A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 11.回归模型25,1i ,X Y i i 10i Λ=++=εββ，中，总体方差未知，检验0 :H 10=β时，所用的检验统计量) ?(S ?111βββ-服从（d ）。 A.)2n (2 -χ B. )1n (t - C. )1n (2-χ D. )2n (t - 12.线性回归模型的参数估计量β?是随机变量i Y 的函数，即Y X )X X (?1''=-β。所以β?是（a ）。 一、名词解释： １、经济计量学：经济计量学是以数理经济学和数理统计学为理论基础和方法论基础的交叉科学。它以客观经济系统中具有随机性特征的经济关系为研究对象，用数学模型方法描述具体的经济变量关系，为经济计量分析工作提供专门的指导理论和分析方法。 ２、时序数据：时序数据即时间序列数据。是同一统计指标按时间顺序记录的数据列。 ３、横截面数据：横截面数据是在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列。 ４、内生变量：内生变量又叫作联合决定变量，它的值是在与模型中其它变量的相互作用、相互影响中确定的。更具体地说，内生变量受模型中的其它内生变量和前定变量的影响，同时又影响其它内生变量。 ５、外生变量：外生变量是非随机变量，它的值是由模型以外的因素决定的。 ６、滞后变量：滞后变量是模型设计者还使用内生变量的前期作解释变量。 ７、先决变量：前定变量包括外生变量和滞后内生变量。ββ ８、联立方程模型（经济模型）：由多个方程或经济函数构成联立方程组。 ９、单一方程模型：系统简单，只需一个函数式来描述其数量关系，我们就称此模型为单一方程模型。 １０、随机方程：在随机方程中，被解释变量被认为是服从某种概率分布的随机变量，且假设解释变量是非随机变量。（随机方程又称之为“行为方程”。） １１、非随机方程：非随机方程是根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反映某些经济变量关系的恒等式。（非随机方程在经济计量学里有时又称它们为“定义方程”、“制度方程”或“政策方程”。） １２、经济参数：在经济数学模型中，方程（或经济函数）中的系数都有一定的经济学意义，称之为经济参数。 １３、外生参数：外生参数一般是指依据经济法规人为确定的参数，也有些外生参数是凭经验估计的。 １４、内生参数：是依据样本观察值，运用统计方法估计得到的参数。 １５、总体回归模型：是根据总体的全部资料建立的回归模型，又称为理论模型。 １６、总变差：简称ＴＳＳ。 １７、随机误差项的方差非齐性（异方差）：如果回归模型中的随机误差项的方差不是常数则称随机误差项的方差非齐性或为异方差。 １８、样本分段比较法：样本分段比较法又称为戈德菲尔德－匡特检验。这种检验方法是首先将样本按某个解释变量的大小顺序排列，并将样本分成两段。 １９、残差回归检验法：残差回归检验法是用模型普通最小二乘估计的残差或其绝对值与平均方作为被解释变量，建立各种回归方程。 ２０、加权最小二乘法：这种方法实际上就是用１／Ｚ对第ｉ个样本观测点或残差进行加权，然后再采用普通最小二乘法估计计模型的参数，所以称为加权最小二乘法。 ２１、序列相关（自相关）：经济变量的前期水平往往会影响其后期水平 从而造成其前后期随机误差项的序列相关，即有Ｃｏｖ ｕ ｕ ＝０ ｉ＝ｊ 也称为自相关。 ２３、一阶差分法：所谓差分就是所考察变量的本期值与以前某期值之差。一阶分差就是变量的本期值与前一期值之差。 ２５、多重共线性：多重共线性是指线性回归模型中的若干解释变量或全部解释变量的样本观测值之间具有某种线性关系。 ２７、参数变量参数模型（参数的系统变化）：是虚拟变量应用的推广，它允许回归模型的截距或斜率随样本观测值改变而系统地改变。 ２８、有（无）限分布滞后模型：在很多情形下，被解释变量Ｙ不仅受同期的解释变量Ｘ影响，而且还明显依赖于Ｘ的滞后值Ｘ，Ｘ。有（无）限分布滞后模型中包括有（无）限多个参数。 ２９、（延期的过渡性乘数）乘数：回归系数称为短期影响乘数，它表示解释变量Ｘ变化一个单位对同期被解释变量Ｙ产生的影响。 本科课程考试试卷 考试课程与试卷类型： 计量经济学A 姓 名： 学年学期：2010-2011-1 学 号： 考试时间：2011-01- 班 级： 可自带普通计算器，计算题需写出计算过程 一、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在答题纸相应位置处。答案错选或未选者，该题不得分。每小题2分，共20分。） 1.计量经济学的研究对象是（ ） A .经济理论 B .经济数学方法 C .经济数学模型 D .经济统计 2.判定系数2R 的正确的表示形式是（ ） A .RSS/ESS B .ESS/RSS C .ESS/(TS S －ESS) D .ESS/(ESS+RSS) 3.下列检验可用于检验随机干扰项正态性假定的是（ ） A .戈德菲尔德-匡特检验 B .雅克-贝拉检验 C .怀特检验 D .F 检验 4.DW 检验适用于检验（ ） A .异方差 B .序列相关 C .多重共线性 D .设定偏误 5.设某商品需求模型为01t t t Y X u ββ=++，其中Y 是商品需求量，X 是商品价格，为考虑全年四个季节变动的影响，需引入虚拟变量个数为（ ） A .3个 B .4个 C .2个 D .5个 6.根据实际样本数据建立的回归模型是（ ） A .理论模型 B .总体回归模型 C .样本回归模型 D .确定性模型 7.给定一个模型区间估计的置信水平为99%时，则该模型检验的显著性水平为（ ） A .5% B .99% C .95% D .1% 8.方差分析中检验时使用的检验统计量是（ ） A .t 统计量 B .τ统计量 C .DW 统计量 D .F 统计量 9.在双对数线性模型01ln ln i i i Y X u ββ=++中，1β的含义是（ ） A .Y 关于X 的增长量 B .Y 关于X 的弹性 C .Y 关于X 的边际倾向 D .Y 关于X 的发展速度 【第1页 共 4页】 计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。 （2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数 （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： ，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入 计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性 一、单项选择题（10×1分=10分）。 1、“计量经济学”一词最早是由（B ）依照“生物计量学”创造出来的。 A 、恩格尔（R.Engle ） B 、弗瑞希（R.Frisch ） C 、萨缪尔森（P.Smuelson ） D 、丁伯根（J.Tinbergen ） 2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来， 这样的数据称为（ B ）。 A 、横截面数据； B 、 时间序列数据； C 、修匀数据； D 、随机数据 3、总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（ B ）。 A 、RSS=TSS+ESS B 、TSS=RSS+ESS C 、ESS=RSS-TSS D 、ESS=TSS+RSS 4、多元线性回归模型的“线性”是指对（ C ）而言是线性的。 （A ）解释变量； （B ）被解释变量；（C ）回归参数； （D ）剩余项 5、用一组有30个观测值的样本估计模型01122i i i i y x x u βββ=+++后，在0.05的显著性 水平下对1β的显著性做t 检验，则1β显著地不等于零地条件是其统计量大于等于（ D ） （A ）t 0.05（30）；（B ）t 0.025（28）；（C ）t 0.025（27）；（D ）F 0.025（1，28） 6、完全多重共线性产生的后果包括参数估计量的方差（ C ） （A ）增大；（B ）减小；（C ）无穷大； （D ）无穷小 7．更容易产生异方差的数据为（ C ） A.时序数据 B.平均数据 C.横截面数据 D.年度数据 8．在修正异方差的方法中，不正确的是（ D ） A.加权最小二乘法； B.对原模型变换的方法； C.对模型的对数变换法； D.两阶段最小二乘法 9、在分段线性回归分析中，如果只有一个属性变量，且其有三种类型，则引入虚拟变量个数应为（ B ） A 、 1个， B 、 2个， C 、3个， D 、4个； 10、根据样本资料建立某消费函数如下： t t t X D C 45.035.555.100?++=，其中C 为消费，x 为收入，虚拟变量???=农村家庭 城镇家庭01D ，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为( A )。 A 、t t X C 45.058.551?+= B 、 t t X C 45.005.001?+= C 、t t X C 35.5550.100?+= D 、 t t X C 35.5595.100?+= 二、多项选择题（10×2分=20分）。 1、经济计量分析工作的几个步骤是（BCDE ）。 A 、经济理论研究 B 、设定模型 C 、估计参数 D 、检验模型 E 、应用模型 2、计量经济模型的检验一般包括内容有（ABCD ）。 A 、经济意义检验 B 、统计推断检验 C 、计量经济学检验 D 、预测检验 E 、对比检验 计量经济学期末考试试题 1、选择题（每题2分，共60分） 1、下列数据中属于面板数据（panel data ）的是：（ ） A 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的平均农业产值； B 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的各镇农业产值； C 、某年某地区20个乡镇农业产值的总和； D 、某年某地区20个乡镇各镇的农业产值。 2、参数 β 的估计量β? 具有有效性是指：（ ） A 、0)?var(=β ； B 、)?var(β为最小； C 、0)?(=-ββ ； D 、)?(ββ-为最小。 3、对于i i u x y ++=110??ββ，以σ?表示估计的标准误，i y ?表示回归的估计值，则：（ ） A 、σ?=0时，∑-)?(i i y y =0； B 、σ?=0时，2 )?(∑-i i y y =0； C 、σ ?=0时，∑-)?(i i y y 为最小； D 、σ?=0时，2)?(∑-i i y y 为最小。 4、对回归模型i i u x y ++=110ββ进行统计检验时，通常假定i u 服从：（ ） A 、),0(2i N σ； B 、t (n-2) ； C 、 ),0(2 σN ； D 、t (n)。 5、用OLS 估计经典线性模型i i u x y ++=110ββ，则样本回归线通过点：（ ） A 、),(y x ； B 、)?,(y x ； C 、)?,(y x ； D 、),(y x 。 6、已知回归模型i i u x y ++=110ββ的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量之间的相关系数为： （ ） A 、0.64； B 、0.8； C 、0.4； D 、0.32 一填空题（每个1分，共15分） 1,对于线性回归模型：绻二L 「梯匚?叫，i =1, ,n 2 写出扰动项同方差的表达式—畑⑴）"，Cov （屮j ）=0,i 工j ________________ ；无序列 相关的表达式 ____________ 。 2, 一元线性回归模型丫二飞「“X i ?叫,i =1,…，n 的解释变量的单位扩大10倍，则新 1 的回归模型的截距 ____ 不变 _____ 斜率 ____ ■为原回归系数的10 3,在模型Y 二飞「Xi —X 2i 」i ,i =1,…，n 的回归分析结果报告中，如果有 F 统 计量的P 值=0， 则说明 _____________________ 。 两个解释变量对 Y 的联合 影响显著 4，样本容量为 n 的一元线性回归分析中，总离差平方和 TSS 的自由度为 ______ n-1 ,1_，回归平方和ESS 的自由度是___________ 。 5, 回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离，最小二乘准则是指 ____________ 为 最残差平方和 小。 6, 已知三元线性回归模型估计的残差平方和为 800,估计用样本容量为44,则随机 误差项片的方差估计量^?2为 ________ 。20 7, ______________________________________ 简单相关系数矩阵方法主要用于检验 。 多重共线性 8, 假设「t *是一个均值为0,方差为1的白噪声序列，定义序列X t = ■:t -0.5；2 则 Var （X 」= _______ , Cov （Xt,Xz ）= ________ 。1.25 -0.5（P280 页） 9, 模型设定偏误主要有两大类：一类是 _____________ ;另一类是 __________ 。解 释变量选取的偏误，模型函数形式选取偏误 10, 下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。 C 西安交通大学考试题 成绩 课程 学 院 专业班号 姓 名 计量经济学（A 卷） 经济与金融 考试日期2014年1月13日 ____________________ 学号 期中 期末(word完整版)计量经济学期末考试及答案,推荐文档
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