中信银行上海分行创新标准仓单
质押授信业务操作流程（试行版）
第一条客户在期货公司开户
1、客户在期货公司机构管理部开立账户，办理相关开户手续。客户在和期货公司签订的《期货经纪合同》中应当约定我行的工作人员（刘峰、顾睿彦、忻丽萍）作为客户的资金调拨人、指令下达人、账单确认人。未经我行同意，客户和期货公司均不得擅自撤销或变更我行的工作人员作为客户的资金调拨人、指令下达人、账单确认人。《期货经纪合同》经双方盖公章生效后，需留存一份原件在银行，如无法提供原件，银行留存加盖双方公章的复印件。
2、客户应将帐号、初始密码等信息准确无误告知银行工作人员，原则上银行和客户不得擅自更改账户信息。客户如单方面更改账户信息，应在一个工作日内出具知会单（附件1《知会单》）告知银行和期货公司。
第二条客户在银行开立账户
1、客户在我行指定的保证金存管银行（工农中建交某支行）开立期交所保证金结算账户，应当预留至少一枚我行授权签字人（刘峰）指定的印鉴。具体开户时，由支行主办客户经理和支行信贷内勤陪同客户共同办理，双人见证预留印鉴，印鉴卡原件需留存我行，如无法提供原件，则留存复印件。未经我行有权签字人同意，该银行保证金
结算账户不得向其他账户划出资金，银行和期货公司共同确认该账户的唯一性。
2、客户在我行开立结算账户，预留企业印鉴样本。
3、对于在我行指定的保证金存管银行开立的保证金结算账户，我行主办客户经理和信贷内勤双人陪同客户开立网上银行，并由我行工作人员（刘峰）作为该网银账户的最终控制人，客户应主动提交给我行相关的网银密码、USB_key和最终的控制权限，未经我方有权签字人同意，客户不得更换网银密码、USB_key和最终的控制权限，该网银账户不得向其他账户划出资金。开立网银权限设置表支行需留存一份原件，如无法提供原件，则留存复印件。
4、USB_key由支行会计经理入库保管，支行建立USB-KEY使用登记台帐，由信贷内勤负责登记，具体使用时由支行行长签字授权主办客户经理和信贷内勤双人使用。
5、开立帐户后，验证账户的有效性和唯一性。（1）主办客户经理预留客户盖章的出金单两份；（2）预留客户盖章且写明收、付款人空白贷记凭证两份；（3）通过小笔金额划转确认此笔业务项下出金账户的唯一性、有效性；（4）通过小金额划转确认网银权限设置符合我行相关要求；（5）正式启用帐户。
第三条建立套期保值头寸
客户拟以标准仓单向我行进行融资，客户至少应当在融资协议生效前1个工作日之前，按照三方协商确定的套期保值方案建立完成套期保值头寸,套期保值方案至少明确以下内容：套保品种、合约
月份、套保头寸方向、套保规模、套保价格、保证金比例，套保方案应经过我行的审核确认。
客户建立完成套期保值头寸后，应当在1个工作日内以书面形式（附件2《期货套期保值交易建仓通知书》）通知我行，我行据此安排放款事宜。附件2中，如盖章签字三方非法人，则需提供有效期内的授权书原件，如无法提供授权书原件则提供复印件加盖公章。第四条合同签订
客户、银行、期货公司签订三方合作协议，客户与我行签订标准仓单质押担保合同、流动资金借款合同或其他融资主合同。此项工作由期货公司客户经理和银行主办客户经理共同协助客户完成。
第五条质押登记
1、授信批复要求存入保证金的授信业务，客户需开立保证金账户，并存入规定比例的首笔保证金；
2、客户向指定交割仓库提交质押担保合同副本，列明出质标准仓单编号及相关信息，并通过上海期货交易所标准仓单管理系统提交电子标准仓单质押申请；
3、分行供应链金融中心填写（附件3《标准仓单质押申请单》）并连同质押担保合同一起传真提交总行公司银行部，总行标准仓单账户管理员使用密钥登录标准仓单管理系统账户，在系统中审核标准仓单质押申请，审核无误后，在系统中实现标准仓单的质押；
4、指定交割仓库对已质押的标准仓单进行登记管理；
5、完成质押后，总行公司银行部向分行供应链金融中心发送（附件4《实现质押确认书》）的扫描件或传真，分行供应链金融中心收妥《实现质押确认书》后转业务营销机构签收。
第六条审查放款
1、业务营销机构向分行放款中心提交《期货套期保值交易建仓通知书》、《实现质押确认书》、终审批复、流动资金借款合同或其他融资合同、质押担保合同等材料；若需要事先存入保证金的，按照相关规定办妥保证金入帐手续；
2、分行放款中心对授信条件是否落实、资料是否齐全、相关合同或协议是否有效签订、仓单评估价格是否符合要求等进行审核，无误后办理放款；
3、分行供应链金融中心在放款后两个工作日内以电子邮件形式向总行公司银行部报备。
第七条风险监控
期货公司负责对客户的监控安全价值和相应的套期保值头寸进行实时盘中监控，任意工作日终了，同一品种项下卖出套期保值头寸对应的货物数量应不小于被质押的标准仓单所对应的货物数量。
风险监控计算公式如下：
V——监控总价值；
L——监控安全价值；
E——期货账户实时客户权益；
W——标准仓单实时价值；
W1——甲方向乙方放款当日11:00的标准仓单价值；
H——初始套保头寸在甲方向乙方放款当日占用的保证金（以期货公司标准保证金率计算）；
P——现货实时价格；
P1——甲方放款当日的长江有色11:00发布的现货价格；
P t——长江有色t日发布的最新现货价格；
S t——即期合约t日11:00的成交价格；
S——即期合约实时价格；
D t——基差（D t = P t– S t）
11:00前：P=S+ D t-1
11:00后：P=S+ D t
W=标准仓单对应的吨数* P
V=W+E
L=W1+H
L min=（W1+H）*警戒比例（警戒比例为96%）
监控安全公式：V＞＝L min
注：长江有色每日11:00发布金属现货价格，非同等品质现货价格根据品质升贴水相应调整。
根据市场价格波动，主要分为以下几种情况：
（1）当套保期货合约价格上涨，且V＞＝L，客户的交易保证金不足时，则期货公司有权对客户所持头寸采取部分或全部强行平仓，期货公司向客户发送追保或强平通知时应当及时通知银行：由期货公司风险管理部负责人或期货公司客户经理将强平和追保的手机平台发送客户端截屏和电话录音电子文档发送至主办客户经理和信贷内勤邮箱。客户套保头寸被强行平仓后，客户应当于当日收盘前将套保头寸增仓至规定水平，确保保值空头头寸大于或等于标准仓单对应的
手数，否则我行有权于第二个交易日发起进入套保方案解除程序，并有权通过指定的我行工作人员行使作为客户的资金调拨人、指令下达人、账单确认人的权力，确保三方监管期专用账户的客户权益在扣除期货公司应当收取的手续费等相关费用后优先保障我行的贷款安全所需资金。套保方案解除程序一经启动，该三方协议终止。
（2）当套保期货合约价格上涨，且L min＜V＜L，客户的交易保证金不足时，则期货公司有权对客户所持头寸采取部分或全部强行平仓，期货公司向客户发送追保或强平通知时应当及时通知我行：由期货公司风险管理部负责人或期货公司客户经理将强平和追保的手机平台发送客户端截屏和电话录音电子文档发送至主办客户经理和信贷内勤邮箱。客户套保头寸被强行平仓后，应当于当日收盘前将套保头寸增仓至规定水平，确保保值空头头寸大于或等于标准仓单对应的手数，否则我行有权发起进入套保方案解除程序，并有权通过指定的我行工作人员行使作为客户的资金调拨人、指令下达人、账单确认人的权力，确保三方监管期专用账户的客户权益在扣除期货公司应当收取的手续费等相关费用后优先保障我行的贷款安全所需资金。套保方案解除程序一经启动，该三方协议终止。
（3）当套保期货合约价格上涨，且V＜L min，客户的交易保证金不足时，则期货公司有权对客户所持头寸采取强行平仓，我行有权要求客户提前归还该协议对应质押物所担保的银行贷款本息，并解除质押。质押一经解除，该三方协议终止。我行有权通过指定的我行工作人员行使作为客户的资金调拨人、指令下达人、账单确认人的权力，
确保三方监管期专用账户的客户权益在扣除期货公司应当收取的手续费等相关费用后优先保障我行的贷款安全所需资金。
（4）当套保期货合约价格下跌，且V＜L min，则我行有权要求客户提前归还该协议对应质押物所担保的银行贷款本息，并解除质押。质押一经解除，该三方协议终止。我行有权通过指定的我行工作人员行使作为客户的资金调拨人、指令下达人、账单确认人的权力，确保三方监管期专用账户的客户权益在扣除期货公司应当收取的手续费等相关费用后优先保障我行的贷款安全所需资金。当期货合约价格下跌造成期货保证金结算账户出现盈余，为确保总风险可控，当W1*80% (5)当现货市场价格下跌，W＜W1*50%时，甲方有权要求乙方提前归还对应质押仓单所担保的融资本息，并解除质押。甲方有权通过指定人员行使作为乙方的资金调拨人、指令下达人、账单确认人的权利，确保三方监管专用期货结算账户的客户权益在扣除丙方应当收取的手续费等相关费用后优先保障甲方的贷款安全所需资金。 我行主办客户经理和信贷内勤应当于客户提前偿还贷款的当日下午15:00前将（附件7《提前偿还贷款通知书》、附件6《标准仓单解除质押通知书》盖章后原件送达期货公司客户经理。支行建立交接登记簿，由信贷内勤建立、登记和保管。客户提前偿还我行贷款本息后 一个工作日内，我行和期货公司应当解除对客户套期保值专用账户的监控，将该账户的持仓和保证金移交给客户自行管理。我行应同时解除对客户银行结算账户的监管，由客户向期货公司申请撤销我行的工作人员作为客户的资金调拨人、指令下达人、账单确认人，该账户全权移交给客户自行管理。 (6)客户可向甲方申请提前部分赎回，提前部分赎回应当遵循以下原则执行： 仅当V＞＝L，且三方监管期货账户满足期货公司执行客户风险管理所需资金要求的情况下，客户基于其实际业务需求，向我行提出部分提前赎回申请，经审批同意后，可将质押给银行的标准仓单向银行提前进行部分赎回；我行主办客户经理和信贷内勤应当于客户提前偿还贷款的当日下午15:00前将附件7《提前偿还贷款通知书》、附件6《标准仓单解除质押通知书》、附件5《提前部分赎回通知书》盖章后原件送达期货公司客户经理。支行建立交接登记簿，由信贷内勤建立、登记和保管。否则由此造成三方监管期货专用账户安全监控失控的损失由银行全部承担。期货公司收到银行的提前部分赎回通知书后，应当于当日完成监控安全公式对应基础参数的调整。 (7)客户出于实际经营需求，申请主动全部偿还贷款： 仅当V＞＝L，且三方监管期货账户满足丙方执行客户风险管理所需资金要求的情况下，客户基于其实际业务需求，向我行提出全部提前赎回申请，经审批同意后，可全部偿还贷款；我行主办客户经理和信贷内勤应当于客户提前偿还贷款的当日下午15:00前将《提前 偿还贷款通知书》、《标准仓单解除质押通知书》盖章后原件送达期货公司客户经理。支行建立交接登记簿，由信贷内勤建立、登记和保管。客户提前偿还我行贷款本息后一个工作日内，我行和期货公司应当解除对客户套期保值专用账户的监控，将该账户的持仓和保证金移交给客户自行管理。我行应同时解除对客户银行结算账户的监管，由客户向期货公司申请撤销我行的工作人员作为客户的资金调拨人、指令下达人、账单确认人，该账户全权移交给客户自行管理。 第八条贷后管理及对账工作 1、盘中风险告知：在盘中交易时间，出现下列风险预警期货公司有义务告知银行：客户交易强平、客户追加保证金。告知方式为：电子邮件、电话或手机平台方式，盘中告知时间最迟不超过交易日下午14:30。具体由期货公司风险管理部相关工作人员通知银行主办客户经理和信贷内勤，如客户出现风险预警，则需通知银行主办客户经理、信贷内勤和支行行长。支行信贷内勤于次日上午9：00前回复：收到并阅。 2、盘后对账：期货公司应当于每个交易日结束后，期货公司结算部相关工作人员应在17：00前将所有客户的期货结算帐单以电子邮件的形式发至银行主办客户经理和信贷内勤邮箱，银行信贷内勤于次日早上9:00前确认回复：收到并阅。 对于当日交易出现强平或追加保证金等预警风险的客户，除期货结算帐单，期货公司风险管理部相关人员需另外提供该交易日的交易明细、持仓、保证金、套保明细、V值、L值等信息，以电子邮件方式、电话或手机平台方式通知银行主办客户经理、信贷内勤、支行行长，确保我行对预警客户交易的知情权。银行信贷内勤将于次日早 上9:00前确认回复：收到并阅。 3、每个交易日结算结束后，银行工作人员可以以客户方账单确认人的身份通过中国期货保证金监控中心查询期货结算账单，包括交易明细、持仓、可用资金、客户权益等信息，确保银行对客户交易及资金的知情权。 第九条质押解除 （一）发生下列情形时，我行可以依照约定配合客户完成全部或相应部分的标准仓单质押解除手续： 1.客户按照约定完全履行了还款义务，授信结清； 2.客户偿还了部分授信，赎回部分标准仓单； 3.客户提供了我行认可的其他有效担保，置换全部或部分标准仓单； 4.在授信到期前，经我行与客户协商同意对全部或部分标准仓单进行处置，处置所得资金归还我行全部或部分授信； 5.双方约定的其他情形。 （二）分行业务营销机构填写（附件8《标准仓单解除质押审批表》，附还款凭证、还款凭证仅在全部还款或部分提前还款情况下提交）提交分行放款中心和分行供应链金融中心审查，审查无误后报分行供应链金融中心主管行领导审批。 （三）分行供应链金融中心将分行审批完成的《标准仓单解除质押审批表》传真报总行公司银行部。总行公司银行部审查无误后，经双人复核，总行标准仓单账户管理员在系统中解除对应标准仓单的质押； （四）总行公司银行部向分行供应链金融中心发送《标准仓单解 除质押通知书》，分行供应链金融中心收妥后发送标准仓单列明的指定交割仓库，通知指定交割仓库在标准仓单管理系统中审批解除质押申请； （五）指定交割仓库审核解除质押登记申请； （六）授信申请人在标准仓单管理系统中确认质押解除申请。 第十条标准仓单处置 （一）授信到期前，我行与客户协商处置标准仓单还款 1.寻找标准仓单处置交易对手（买方）； 2.客户向我行提交其标准仓单账户用户名、密码、标准仓单业务卡和加密器（USBKey），分行供应链金融中心指定专人登陆标准仓单管理系统进行验证并签收； 3. 分行供应链金融中心按照相关流程办理标准仓单质押解除手续； 4. 分行供应链金融中心登陆客户标准仓单账户提出转出申请：在标准仓单管理系统中输入品种、指定交割仓库、买方客户编码和名称、相应标准仓单等相关信息； 5.买方通过标准仓单管理系统确认转出申请； 6.指定交割仓库审核转让申请； 7.买方交付货款（分行供应链金融中心须事先与买方商定回款账户：即授信申请人在我行开立的结算账户），我行直接用该货款清偿授信申请人融资本息及相关费用； 8.我行收妥全部货款后，通过标准仓单管理系统执行转出释放，对应标准仓单转到买方的标准仓单账户，完成电子标准仓单的转让过程。转让完成后，我行归还授信申请人标准仓单业务卡和加密器 （USBKey）。 （二）违约后处置 在授信申请人发生协议约定的违约事项时，我行有权通过折价、拍卖、变卖等形式对质押标准仓单进行处置，处置资金优先用于我行授信本息的偿还。授信申请人违约事项发生后，分行供应链金融中心及时报告总行公司银行部，总行公司银行部将协助分行启动仓单处置工作。 附件1 知会单 致：（填入甲方银行名称） （填入丙方期货公司名称）我司由于原因，于年月日将我司在期货公司开立的户名为账号为账户信息进行了更改，更改内容如下： 上述更改内容于三方确认知晓（收到甲方、丙方回执单后）生效，特此通知。 企业（公章）：_______________________________ 法定代表人或授权代理人（签字）：_______________ 年月日 回执单 致：（授信申请人） 上述账户更改信息已收悉并知晓。 期货公司（公章）：_______________________________ 法定代表人或授权代理人（签字）：_______________ 年月日中信银行××分行（公章）：_______________________________ 法定代表人或授权代理人（签字）：_______________ 年月日附件2期货套期保值交易建仓通知书（格式）本通知书经中信银行股份有限公司、××期货公司及××公司签章后生效。 [公司栏] 兹就中信银行股份有限公司上海分行、××期货公司及我司于年月日签署的编号为[ ]的《期货套期保值支持信贷业务三方监管合作协议》（以下简称监管协议）出具本通知书。 监管协议中所定义的词语在本通知书中应具有相同的含义。 根据监管协议约定，我司已建立套期保值头寸如下： 企业（公章）：_______________________________ 法定代表人或授权代理人（签字或名章）：_______________ 年月日 [期货公司栏] 根据我司、中信银行股份有限公司上海分行及××公司于 年月日签署的编号为[ ]的《期货套期保值支 持信贷业务三方监管合作协议》（以下简称监管协议），我司特 此确认：××公司已完成本通知书中所列套期保值头寸的建仓，我 司将按监管协议约定予以监管。 期货公司（公章）：_______________________________ 法定代表人或授权代理人（签字或名章）：_______________ 年月日 [银行栏] 根据我行、××期货公司及××公司于年月日签署的编号为[ ]的《期货套期保值支持信贷业务三方监管合作协议》（以下简称监管协议），我行与××公司签署的《合同》，我行拟与××公司开展以下融资业务： 融资业务种类： 融资金额： 融资期限： 质押仓单信息： 待上述合同项下融资条件符合且××公司根据监管协议建立套期保值头寸后，我行将按相关规定提供融资。 中信银行股份有限公司上海分行（合同专用章）： _______________________________ 法定代表人或授权代理人（签字或名章）：_______________ 年月日 附件3 标准仓单质押申请单 编号： 附件4 实现质押确认书 编号： 分行： 根据你分行与签订的《标准仓单质押担保合同》（编号：），我部已通过上海期货交易所将下列期货标准仓单质押在我行。实现质押的标准仓单明细如下： 你分行可据本《实现质押确认书》列明的质押仓单信息办理放款手续，质押率按授信批复相关要求执行。 业务经办人： 复核人： 总行公司银行部 年月日 附件5 提前部分赎回通知书（格式） 致：（填入丙方期货公司名称）兹就贵公司、××客户及我司于年月日签署的编号为[ ]的《期货套期保值支持信贷业务三方监管合作协议》（以下简称监管协议）出具本函。 监管协议中所定义的词语在本函中应具有相同的含义。 根据监管协议第四条第10款的规定，××客户已年月日将质押给我行的标准仓单提前部分赎回，相关赎回信息如下：赎回品种 提前赎回标准仓单的吨数 部分赎回后剩余质押标准仓单对应的吨数 请贵公司于收到该通知后当日内完成监控安全公式对应基础参数的调整。 本通知书经贵公司、××客户及我司签字盖章后生效。 中信银行××分行（公章）：_______________________________ 法定代表人或授权代理人（签字）：_______________ 年月日 期货公司（公章）：_______________________________ 法定代表人或授权代理人（签字）：_______________ 年月日
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