计量经济学试题 01

第一套

一、单项选择题

1、双对数模型 ln Y = ln β 0 + β 1 ln X + μ 中，参数 β 1的含义是 （ C ） A. Y 关于 X 的增长率 C. Y 关于 X 的弹性

B .Y 关于 X 的发展速度 D. Y 关于 X 的边际变

化 2、设 k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的 F 统计量可表示为（ B ）

R 2 (k -1)

A.

ESS (n - k ) RSS (k -1)

R 2 (n - k )

( 1- R 2 ) (k -1)

B ．

( 1- R 2 ) (n - k )

ESS /(k -1) C ．

D ．

TSS (n - k )

3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ D ）

n

A. 使

∑

t =1

(

Y t

-

Y t 达到最小值 ? )

B. 使 min Y i -Y i

达到最小值

n

D. 使∑ (

? ? )

达到最小值 2

C. 使 max Y t - Y t

达到最小值 ? Y t - Y t

t =1 4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有 m 个互斥的类型，

为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ B ）

A. m

B. m-1

C. m+1

D. m-k 5、 回归模型中具有异方差性时，仍用 OLS 估计模型，则以下说法正确的是 （ A ）

A. 参数估计值是无偏非有效的 C. 常用 F 检验失效

B. 参数估计量仍具有最小方差性 D. 参数估计量是有偏的

6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（

A. Y t = β 0 + β 1X t + u t

C. Y t?= β 0 + β X

? ? 1 t

B. Y t C ）

= E ( tY /

X ) + μ i D. E (Y / X ) = β + β X t t 0 1

t 7、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。 例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991 年前后，城镇居民商品性实际支出 Y 对实际可支配收入 X 的回归关系明显不同。现以 1991 年为转折时期，设虚拟变 量 D =

t

?1， 1991年以

后

? ?0， 1991年以，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本

消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可 以写作（ D ）

A. Y t = β 0 + β 1X t + u t C. Y t = β 0 + β 1 X t + β 2D t + u t

8、对于有限分布滞后模型

Y t = α + β 0 X t + β 1 X t -1 + β 2 X B. Y t = β 0 + β 1 X t + β 2D t X t + u t

D. Y t = β 0 + β 1X t + β 2D t + β 3D t X t + u t

t -2 + " + β k X t -k + u t

在一定条件下，参数 β i 可近似用一个关于 i 的阿尔蒙多项式表示（ i = 0,1,2,", m ），

其中多项式的阶数 m 必须满足（ A ）

A ． m < k

B ． m = k

C ． m > k

D ． m ≥ k 9、在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项 u t 满足

古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中的滞后解释变量Y 和误差

t -1

*

项 u t ，下列说法正确的有（ D

A . Cov (Y ,u t ) = 0, * t -1

）

* * Cov (u t ,u ) = 0

t -1 B ． Cov (Y ,u t ) = 0, *

C ． Cov (Y ,u t ) ≠ 0,

*

D ． Cov (Y ,u t ) ≠ 0,

* t -1

t -1 t -1

Cov (u t ,u ) ≠ 0 * * Cov (u t ,u ) = 0

* * Cov (u t ,u ) ≠ 0 *

* t -1 t -1 t -1 10、设 u t 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ B ）

A .

C .

Cov (u t ,u s ) ≠ 0(t ≠ s ) u t = ρ 1u + ρ 2u t -1

t -2 + ε t B . D . u t u t = ρu + ε t

2 = ρ u + ε t

t -1

t -1 11、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（ B ）

A. 德宾 h 检验只适用一阶自回归模型

B. 德宾 h 检验适用任意阶的自回归模型

C. 德宾 h 统计量渐进服从 t 分布

D. 德宾 h 检验可以用于小样本问题

12、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（ B ）

A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量

B. 简化式模型中解释变量可以是内生变量，

C. 简化式模型中解释变量是前定变量

D. 结构式模型中解释变量可以是内生变量

13、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ A ）

A. Cov (μ i , μ j ) ≠ 0,i ≠ j

C. Cov ( X i , X j ) = 0, i ≠ j

B. C ov ( μ i , μ j ) = 0, i ≠ j

D. Cov ( X i , μ j ) ≠ 0,i ≠ j

14、一元线性回归分析中的回归平方和 ESS 的自由度是（ D ）

A. n

B. n-1

C. n-k

D.

1

15、边际成本函数为 MC = α + β 1Q + β 2Q + μ （MC 表示边际成本；Q 表示 产量），则下列说法正确的有（ A ）

2

A. 模型中可能存在多重共线性

B. 模型中不应包括 Q 作为解释变量

2

C. 模型为非线性模型

D. 模型为线性模型 16、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（ D ）

A. 最小二乘法 C. 广义差分法

B. 极大似然法 D. 间接最小二乘法

17、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于 1，则 DW 统计量近似

等于( A )

A. 0

B. 1

18、更容易产生异方差的数据为 ( C

A. 时序数据

B. 修匀数据

C. 2 )

C. 横截面数据

D. 4

D. 年度数据

19、设 M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为 ? 1 2

M = β 0 + β 1Y + β 2r + μ ，又设 β 1?、 β 2 分别是 β 、β 的估计值，则根据经济理 论，一般来说( A )

?

A. β 1?应 为正值， β 2 应为负值

?

C. ?1β 应为负值， β 2 应为负值

B. β 1?应 为正值， β 2 应为正值

?

D. β 1?应 为负值， β 2 应为正值

? 20、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样 本数据就会( B )

A. 增加 1

个

二、多项选择题

B. 减少 1 个

C. 增加 2 个

D. 减少 2 个

1、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括( A B D F

A. 工具变量法

C. 完全信息极大似然估计法 E. 三阶段最小二乘法 )

B. 间接最小二乘法 D. 二阶段最小二乘法 F. 有限信息极大似然估计法

2、下列哪些变量一定属于前定变量( C D

A. 内生变量 D. 外生内生变量

B. 随机变量 E. 工具变量

)

C. 滞后变量

3、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ A B C

A. 无偏性D. 不一致性

B. 线性性

E. 有偏性

）

C. 最小方差性

_ _ _

4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线Y

i = β

1

+ β

2

X

i

的特点（ A C D）

A. 必然通过点 (

X ,Y )

C. 残差e

i

的均值为常数B. 可能通过点 ( X ,Y )

_

D.Y

i

的平均值与Y

i

的平均值相等

E. 残差e

i 与解释变量X

i

之间有一定的相关性

5、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有（ A B）

A. 满足阶条件的方程则可识别

B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别

C. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别

D. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别

E. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别

F. 联立方程组中有一个方程不可识别，则联立方程组不可识别

三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）

1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。

错

在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提

出无多重共线性的假定。

2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。

对

在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只

是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。

3、DW检验中的d值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。

错

DW值在0到4之间，当DW落在最左边（0 < d < d

L ）、最右边( 4 - d

L

< d < 4 )

时，分别为正自相关、负自相关;

中间( d U < d < 4 - d U )为不存在自相关区域;

其次为两个不能判定区域。

4、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。

错

它们均为随机项，但随机误差项表示总体模型的误差，残差表示样本模型的 误差；另外，残差=随机误差项+参数估计误差。

5、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运 用于实际的计量经济分析。

错

参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济 意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。

四、计算题

1、根据某城市 1978——1998 年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立 了如下回归模型

y? = -2187.521 + 1.6843x

se=（340.0103）（0.0622）

R 2 = 0.9748, S .E . = 1065.425, DW = 0.2934, F = 733.6066

试求解以下问题

（1） 取时间段 1978——1985 和 1991——1998，分别建立两个模型。 模型 1： y? = -145.4415 + 0.3971x

t=（-8.7302）（25.4269）

R 2 = 0.9908 ∑ 1e,

2 = 1372.202

模型 2： y? = -4602.365 + 1.9525x

t=（-5.0660）（18.4094）

R 2

2

= 0.9826 ∑e 2,

= 5811189

计算F 统计量，即F = e

2

2

∑ ∑e 2 1 = 5811189 1372.202 = 4334.9370，对给定的

α = 0.05，查F 分布表，得临界值F

.

0 05 (6 6), = 4.28。请你继续完成上述工作，并 回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？

解：该检验为Goldfeld-Quandt 检验

因为F=4334.937>4.28，所以模型存在异方差

（2）根据表1 所给资料，对给定的显著性水平α = 0.05，查 χ分布表，得临

界值 χ

.

(3) = 7.81，其中p=3 为自由度。请你继续完成上述工作，并回答所做0 05 的是一项什么工作，其结论是什么？

表1

ARCH Test:

2

F-statistic

Obs*R-squared Test Equation: 6.033649

10.14976

Probability

Probability

0.007410

0.017335

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 06/04/05 Time: 17:02

Sample(adjusted): 1981 1998

Included observations: 18 after adjusting endpoints

Variable

C

RESID^2(-1)

RESID^2(-2)

RESID^2(-3)

R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient

244797.2

1.226048

-1.405351

1.015853

0.563876

0.470421

821804.5

9.46E+12

-268.4257

2.124575

Std. Error t-Statistic

373821.3

0.330479

0.379187

0.328076

0.654851

3.709908

-3.706222

3.096397

Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F-statistic

Prob(F-statistic)

Prob.

0.5232

0.0023

0.0023

0.0079

971801.3

1129283.

30.26952

30.46738

6.033649

0.007410

解：该检验为ARCH 检验

（1）由Obs*R-squared=10.1498>7.81，表明模型存在异方差；

（2）由各系数的t-值可知，残差各阶滞后系数均大于2，表明各阶滞后对RESID

均有影响，揭示存在异方差。

2、根据某行业 1955——1974 年的库存量（y ）和销售量（x ）的资料（见表

2），运用 EViews 软件得如下报告资料，试根据所给资料和图形完成下列问题：

(1) 完成表 2 的空白处，由报告资料写出估计模型的表达式（用标准书写格式）；

(2) 根据写出的模型表达式求销售量对库存量影响的短期乘数、动态乘数和长期 乘数，同时给出经济解释；

(3) 根据所给资料对估计模型进行评价（包括经济意义、拟合效果、显著性检验 等）。

表 2

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 17:42 Sample(adjusted): 1958 1974

Included observations: 17 after adjusting endpoints

Variable

C PDL01 PDL02

PDL03

R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

Coefficient

-6.419601 1.156862 0.065752

-0.460829

0.996230

Std. Error

2.130157 0.195928 0.176055 0.181199

t-Statistic 1.897384 46.80087

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion

Prob.

- - -

-

81.97653 27.85539 4.321154 4.517204

-32.72981 F-statistic

1.513212

i

0 1 2 3

Sum of Lags

Prob(F-statistic) Coefficient

0.63028 1.15686 0.76178

-0.55495

1.99398

Std. Error

0.17916 0.19593 0.17820

0.25562

0.06785

Lag Distribution of X

* *

. . . .

*

| *| | |

0.000000

T-Statistic

t (17 )

t (17 ) (0.025) = 2.110, t (13)

(0.05) = 1.740, t (13) (o .o 25) = 2.160, t (0.025) = 2.176,

(12 )

(0.05) = 1.771, t

(0.05) = 1.782

(12 )

F 4( ,12 )

(0.05) = 3.26, F (5,13)

(0.05) = 3.03, F

(5,17 )

(0.05) = 2.81

解：（1）第一栏的t 统计量值：

T-Statistic

-3.013675

5.904516

0.373472

-2.513216 第二栏的t 统计量值：

T-Statistic

3.51797

5.90452

4.27495

-2.17104

Adjusted R-squared F-statistic 0.99536 1145.20

y t? = -6.4196 + 0.6303x

t

+1.1569x + 0.7618x

t -2

t = -

= 0.9954,

( 3.0137)(3.5180)

t -1

(5.9045)

- 0.5550x

t -3

(4.2750) (-2.1710)

R 2 DW = 1.5132, F = 1145.16

（2）短期乘数为0.6303，动态乘数分别为 1.1569，0.7618，-0.5550。长

期乘数为1.994。

（3）模型整体的拟合效果较好，可决系数达到0.9963，F 统计量为1145.16，除x的系数的t 统计量外，其余均大于在显著性水平为0.05，自由度为12 下t -3

的临界值2.176，说明模型中销售额在滞后第三期对库存量影响较小外，其它各

均影响显著。

3、根据某地区居民对农产品的消费y 和居民收入x 的样本资料，应用最小

二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。由所给资料完成以下问题：

(1) 在 n=16，α = 0.05 的条件下，查 D-W 表得临界值分别为 d L = 1.106, d U = 1.371，

试判断模型中是否存在自相关；

(2) 如果模型存在自相关，求出相关系数 ρ? ，并利用广义差分变换写出无自相关 的广义差分模型。

y? = 27.9123 + 0.3524x

se=（1.8690）（0.0055）

16

R 2

= 0.9966 ∑ e i, 2 i =1

= 22.0506, DW = 0.6800, F = 4122.531

3 2 1 0

-1

-2

200

180

160

140 120

100

86

88

90

Residual 92

94

Actual 96

98

Fitted

00

解：（1）因为 DW=0.68<1.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关。

（2）由 DW=0.68，计算得 ρ? = 0.66 ，所以广义差分表达式为

y t - 0.66y = 0.34β 1

+ β (x - 0.66x ) + u - 0.66x t -1 2 t t -1 t t -1

计量经济学模拟试题一答案

计量经济学模拟试题答案 一、单项选择题：本大题共10个小题，每小题2分，共20分。 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D ）。 A 、使 () ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B 、使∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 C 、使t t Y Y ?max -达到最小值 D 、使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 2、为了研究制造业设备利用率和通货膨胀之间的关系，做以下回归：Y=b 0+b 1X ，Y ：通胀率，X ：制造业设备利用率，输入数据，回归结果如下：（C ） Y=-70.85 +0.888X ，各系数t 值分别为5.89，5.90。那么以下说法错误的是： A 、先验的，预期X 的符号为正。 B 、回归得到的斜率的显著不为零 C 、回归得到的斜率显著不为1 D.、依据理论，X 和Y 应当正相关 3、.容易产生异方差的数据为(C ) A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 4、在多元线性回归分析中，调整的判定系数2R 与一般判定系数2R 之间（ A ）。 A 、2R ≤2R B 、2R ≥2R B 、2R 只能大于零 D 、2R 恒为负 5、Goldfeld —Quandt 检验法可用于检验( B )。 A 复杂异方差性 B.递增异方差性 C.序列相关 D.设定误差 6、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，估计用样本容量为24=n ， 则随机误差项t u 的方差估计量2 S 为(B )。 A 、33.33 B 、 40 C 、 38.09 D 、36.36 7、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为L d 和u d ,则当 L d

计量经济学试卷与答案

计量经济学 1 一、判断题（每小题2分，共10分） 1. 间接最小二乘法适用于过度识别方程。（ ） 2. 假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS 法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（ ） 3. 用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。（ ） 4. 当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（ ） 5. 在模型 012t t t t Y B B X B D u =+++中，令虚拟变量D 取值为（0，2）而不是（0，1），那么参数2B 的 估计值也将减半，t 值也将减半。（ ） 二、选择题（每小题2分，共20分） 1、单一方程计量经济模型必然包括（ ）。 A ．行为方程 B ．技术方程 C ．制度方程 D ．定义方程 2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ）。 A ．原始数据 B ．时点数据 C ．时间序列数据 D ．截面数据 3、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 5、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 6、半对数模型 μ ββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（ ）。 A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化 B ．Y 关于X 的边际变化 C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化 D ．Y 关于X 的弹性 7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ） A ．t t t u X Y ++=10ββ B ． i t t X Y E Y μ+=)/( C ． t t X Y 10???ββ+= D ．()t t t X X Y E 10/ββ+= （其中n t ,,2,1Λ=） 8、设OLS 法得到的样本回归直线为 i i i e X Y ++=21??ββ，以下说法不正确的是 ( )。

计量经济学习题及答案汇总

《 期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ） A ．使 ∑=-n t t t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 )(达到最小值 D.使∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ） A. B. % C. 2 D. % 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) ~ A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(2 2R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（ ） 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误 差项μ的方差估计量2 ?σ 为（ ） D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2 i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ ) D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2 i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（ ） A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（ ）

计量经济学期末考试题库完整版)及答案

计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

计量经济学试题一答案汇总

计量经济学试题一答案 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） （F）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 2R（F）6．判定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。 7．多重共线性是一种随机误差现象。（F） （F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 2R变大。（估计量误差放大的原因是从属回归的F）9．在异方差的情况下，OLS 2R都是可以比较的。（F10．任何两个计量经济模型的） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 答： 1）经济理论或假说的陈述 2)收集数据 3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分） 表示可支配收入，定义X为个人消费支出；Y答案：设季季季其其其如果设定模型此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型 如果设定模型 此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因 也称为乘法模型 三．下面是我1990-200GDM间归结果分 lnGD1.30.7ln1s(0.150.039.12

自由度10.051.78 求出空白处的数值，填在括号内分分系数是否显著，给出理由都大9.125的临界值，因此系数都是统计显著的答：根统计量 分试述异方差的后果及其补救措施1四 答案分布后果OL估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的 补救措施：加权最小二乘法WL 已知，则对模型进行如下变换．假 ．如未i

计量经济学习题及全部答案

《计量经济学》习题(一) 一、判断正误 1．在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是唯一可用的分析方法。（） 2．最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。（） 3．无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n-1）。（） 4．当我们说估计的回归系数在统计上是显着的，意思是说它显着地异于0。（） 5．总离差平方和（TSS）可分解为残差平方和（ESS）与回归平方和（RSS）之和，其中残差平方和（ESS）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。（） 6．多元线性回归模型的F检验和t检验是一致的。（） 7．当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。（） 8．如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的 自相关。（） 9．在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。（） 10．.. DW检验只能检验一阶自相关。（） 二、单选题

1．样本回归函数（方程）的表达式为（ ）。 A ．i Y =01i i X u ββ++ B ．(/)i E Y X =01i X ββ+ C ．i Y =01??i i X e ββ++ D ．?i Y =01??i X ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是（ ）。 A ．随机干扰项 B ．残差 C ．i Y 的离差 D ．?i Y 的离差 3．在总体回归方程(/)E Y X =01X ββ+中，1β表示（ ）。 A ．当X 增加一个单位时，Y 增加1β个单位 B ．当X 增加一个单位时，Y 平均增加1β个单位 C ．当Y 增加一个单位时，X 增加1β个单位 D ．当Y 增加一个单位时，X 平均增加1β个单位 4．可决系数2R 是指（ ）。 A ．剩余平方和占总离差平方和的比重 B ．总离差平方和占回归平方和的比重 C ．回归平方和占总离差平方和的比重 D ．回归平方和占剩余平方和的比重 5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2i e ∑=800，估

计量经济学模拟试题及答案

模拟试题一 一、单项选择题 1．一元线性样本回归直线可以表示为（） A．B. C.D. 2．如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（） A．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小C．无偏的，且方差最小D.有偏的，但方差仍最小 3．如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的质的因素需要引入（）个虚拟变量 A．（k-2） B.(k-1)C.kD.K+1 4．如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（） A．恰好识别的 B．不可识别的C．过渡识别的D．不确定

5．平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（）有关 A．所考察的两期间隔xxB．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化 6．对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数近似等于（） A．0B．．-0.5D．1 7．对于自适应预期模型，估计参数应采取的方法为（）A．普通最小二乘法 B．甲醛最小二乘法 C．工具变量法D．xx差分法 8．如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（） A．协整关系B．完全线性关系 C．伪回归关系 D．短期均衡关系

9．在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（） A．定义参数B．制度参数C．内生参数D．短期均衡关系 10．当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（） A．缺乏弹性B．富有弹性C．完全无弹性D．完全有弹性 二、多项选择题 1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（） A．经济预测模型B．经够分析模型 C．政策分析模型D．专门模型 E.发达市场经济国家模型 2.设k为回归模型中参数的个数，F统计量表示为（） A．B．C．D．E.

计量经济学期末考试试题-是模拟试卷

练习题一 一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（ ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2 R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2 R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL

计量经济学习题01

二、单项选择题 1?已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为8002 =∑t e ，估计 用样本容量为24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量为( )。 A.33.33 B.40 C.38.09 D.36.36 2、如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.差分法 D.工具变量法 3?最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。 A () ∑=-n t t t Y Y 1 ? B.∑=-n t t t Y Y 1 ? c t t Y Y ?max - D.() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 4、下图中“{”所指的距离是（） A.随机误差项 B. 残差 C.i Y 的离差 D. i Y ? 的离差 5?已知模型的形式为u x y 21+β+β=,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是( ) A 1 t t ,1t t x 6453.0x y 6453.0y ---- B. 1t t 1t t x 6774.0x ,y 6774.0y ---- C. 1t t 1t t x x ,y y ---- D. 1t t 1t t x 05.0x ,y 05.0y ---- X 1?β+ i Y

6、对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi 进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则不可能( ) A.β1=0,β2=0 B.β1≠0,β2=0 C.β1=0β2≠0 D.β1≠0,β2≠0 7?在多元线性回归中，判定系数R^2随着解释变量数目的增加而（ ） A ．增加 B ．减少 C ．不变 D ．变化不定 8.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。 A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 2 9.设k 为回归模型中的参数个数（包括截距项），n 为样本容量，ESS 为残差平方和，RSS 为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（）。 A.)/()1/(k n ESS k RSS F --= B.)/() 1/(1k n ESS k RSS F --- = C. ESS RSS F = D.RSS ESS F = 10.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归方程为X Y ln 75.000.2ln += ，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加（）。 A.2% B.0.2% C.0.75% D.7.5% 11.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 12、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（） A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据 13.回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为( ) A.相关系数 B.判定系数 C.回归系数 D.标准差 14?“计量经济学”一词最早是由（ ）提出。 A 、恩格尔 B 、弗瑞希（R.Frisch ）

计量经济学试卷汇总含答案

第一学期课程试卷(A) 课程名称：计量经济学课程号：0050339 考核方式：试 选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分） 1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 B A.减少 B．增加 C．不变 D．变化不定 2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 C A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 3、经济计量模型是指 D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 D A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量 5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 B A．0.2% B．0.75% C．5% D．7.5% 7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 D A．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱

C ．-1≤r≤1 D ．若r=0,则X 与Y 独立 8、当DW>4-d L ，则认为随机误差项εi A ．不存在一阶负自相关 B ．无一阶序列相关 C ．存在一阶正自相关 D ．存在一阶负自相关 9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A ．一个虚拟变量 B ．两个虚拟变量 C ．三个虚拟变量 D ．四个虚拟变量 10、线性回归模型 中，检验H 0: i β=0（i=1，2，…,k ）时，所用的统计量)?var(?i i t ββ= 服从 A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C .t(n-k-1) D.t(n-k+2) 11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABC A ．无偏性 B ．有效性 C ．一致性 D ．确定性 E ．线性特性 12、经济计量模型主要应用于ABCD A ．经济预测 B ．经济结构分析 C ．评价经济政策 D ．政策模拟 13、常用的检验异方差性的方法有 ABC 、 A ．戈里瑟检验 B ．戈德菲尔德-匡特检验 C ．怀特检验 D ．DW 检验 E ．方差膨胀因子检测 14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCE A ．不能有效提高模型的拟合优度 B ．难以客观确定滞后期的长度 C ．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D ．滞后的解释变量存在序列相关问题 E ．解释变量间存在多重共线性问题 15、常用的检验自相关性的方法有BCD A ．特征值检验 B ．偏相关系数检验 C ．布罗斯－戈弗雷检验 D ．DW 检验 E ．怀特检验

计量经济学模拟考试题(第2套)附答案

第二套 一、单项选择题 1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 修匀数据 D. 原始数据 2、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系（ ） A. k n n R R ----=1) 1(122 B. 2R ≥2R C. 02>R D. 1) 1(122----=n k n R R 3、半对数模型i i LnX Y μββ++=10中，参数1β的含义是（ ） A. Y 关于X 的弹性 B. X 的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动 C. Y 关于X 的边际变动 D. X 的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动 4、已知五元线性回归模型估计的残差平方和为8002 =∑t e ，样本容量为46，则随机 误差项t u 的方差估计量2 ?σ 为( ) A. B. 40 C. D. 20 5、线设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21??ββ ，以下说法A 不正确的是( ) A ．0=∑i e B ．0),(≠i i e X COV C ．Y Y =? D ．),(Y X 在回归直线上 6、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 7、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( ) A. 0≤DW ≤1 B.－1≤DW ≤1

C. －2≤DW ≤2 ≤DW ≤4 8、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（ ） A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法 C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法 9、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有 23.263489=F ，000000 .0=值的p F ，则表明（ ） A 、解释变量 t X 2 对t Y 的影响是显著的 B 、解释变量 t X 3对t Y 的影响是显著的 C 、解释变量 t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的. D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著 10、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ） A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小 11、应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假 定条件的为（ ） A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归 12、在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是 x u x x x 1x y 21+β+β= 则Var(u)是下列形式中的哪一种( ) x D x C x B x A log ....22222σσσσ

计量经济学期末试题

一、判断正误（20分） 1. 随机误差项i u 和残差项i e 是一回事。（ F ） 2. 给定显著性水平a 及自由度，若计算得到的t 值超过临界的t 值，我们将接受零假设（ F ） 3. 利用OLS 法求得的样本回归直线t t X b b Y 21?+=通过样本均值点),(Y X 。（ T ） 4. 判定系数ESS TSS R =2 。（ F ） 5. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（ F ） 6. 双对数模型的2R 值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（ T ） 7. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m 类，则要引入m 个虚拟变量。（ F ） 8. 在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。（ T ） 9. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（ T ） 10. 如果零假设H 0：B 2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B 2一定是0。 （ F ） 六、什么是自相关？杜宾—瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（15分） 解：自相关，在时间（如时间序列数据）或者空间（如在截面数据中）上按顺序排列的序列的各成员之间存在着相关关系。在计量经济学中指回归模型中随机扰动项之间存在相关关系。用符号表示： ()j i u u E u u j i j i ≠≠=0),cov( 杜宾—瓦尔森检验的前提条件为： （1）回归模型包括截距项。 （2）变量X 是非随机变量。 （3）扰动项t u 的产生机制是 表示自相关系数）,11(1≤≤-+=-ρρt t t v u u 上述这个描述机制我们称为一阶自回归模型，通常记为AR(1)。 （4）在回归方程的解释变量中，不包括把因变量的滞后变量。即检验对于自回归模型是不使用的。 杜宾—瓦尔森检验的步骤为： (1)进行OLS 的回归并获得e t 。 (2)计算d 值。 (3)给定样本容量n 和解释变量k 的个数，从临界值表中查得d L 和d U 。 (4)根据相应的规则进行判断。 一、判断正误（20分） 1. 回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。（ F ） 2. 拟合优度R 2的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。（ T ）

计量经济学试卷汇总

卷(一) 选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分） 1、在多元线性回归中，判定系数 R2随着解释变量数目的增加而B A.减少B．增加 C．不变D．变化不定 2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近 1，则表明模型中存在C A．异方差性B．序列相关 C．多重共线性D．拟合优度低 3、经济计量模型是指D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用D A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量 5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 6、根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型 Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加 1%，人均消费支出将预期增加B A．0.2%B．0.75% C．5%D．7.5% 7、对样本相关系数 r，以下结论中错误的是D A．越接近于 1，Y 与 X 之间线性相关程度越高 B．越接近于 0，Y 与 X 之间线性相关程度越弱

? ? C ．-1≤r≤1 D ．若 r=0,则 X 与 Y 独立 8、当 DW>4-d L ，则认为随机误差项 εi A ．不存在一阶负自相关 B ．无一阶序列相关 C ．存在一阶正自相关 D ．存在一阶负自相关 9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A ．一个虚拟变量 B ．两个虚拟变量 C ．三个虚拟变量 D ．四个虚拟变量 10、线性回归模型 中，检验 H 0: βi =0（i=1，2，…,k）时，所用的统计量 t = βi var(β i ) 服从 A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C .t(n-k-1) D.t(n-k+2) 11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有 ABC A ．无偏性 B ．有效性 C ．一致性 D ．确定性 E ．线性特性 12、经济计量模型主要应用于 ABCD A ．经济预测 B ．经济结构分析 C ．评价经济政策 D ．政策模拟 13、常用的检验异方差性的方法有 ABC A ．戈里瑟检验 B ．戈德菲尔德-匡特检验 C ．怀特检验 D ．DW 检验 E ．方差膨胀因子检测 14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有 BCE A ．不能有效提高模型的拟合优度 B ．难以客观确定滞后期的长度 C ．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D ．滞后的解释变量存在序列相关问题 E ．解释变量间 存在多重共线性问题

计量经济学课后习题答案汇总

计量经济学课后习题答 案汇总 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

计量经济学练习题 第一章导论 一、单项选择题 ⒈计量经济研究中常用的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 B 】 A 总量数据 B 横截面数据 C平均数据 D 相对数据 ⒉横截面数据是指【 A 】 A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 ⒊下面属于截面数据的是【 D 】 A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值 ⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 B 】 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D原始数据 ⒌回归分析中定义【 B 】 A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都是非随机变量 D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 二、填空题 ⒈计量经济学是经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论，可以理解为数学、统计学和_经济学_三者的结合。 ⒉现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析，联立方程组模型，时间序列 分析三大支柱。

⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析。 计量经济分析的基本步骤是：理论（或假说）陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析。 ⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。 ⒌经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系 和恒等关系。 三、简答题 ⒈什么是计量经济学它与统计学的关系是怎样的 计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究，包括预测、检验等多方面的工作。计量经济学是一种定量分析，是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。 计量经济学与统计学密切联系，如数据收集和处理、参数估计、计量分析方法设计，以及参数估计值、模型和预测结果可靠性和可信程度分析判断等。可以说，统计学的知识和方法不仅贯穿计量经济分析过程，而且现代统计学本身也与计量经济学有不少相似之处。例如，统计学也通过对经济数据的处理分析，得出经济问题的数字化特征和结论，也有对经济参数的估计和分析，也进行经济趋势的预测，并利用各种统计量对分析预测的结论进行判断和检验等，统计学的这些内容与计量经济学的内容都很相似。反过来，计量经济学也经常使用各种统计分析方法，筛选数据、选择变量和检验相关结论，统计分析是计量经济分析的重要内容和主要基础之一。 计量经济学与统计学的根本区别在于，计量经济学是问题导向和以经济模型为核心的，而统计学则是以经济数据为核心，且常常是数据导向的。典型的计量经济学分析从具体经济问题出发，先建立经济模型，参数估计、判断、调整和预测分析等都是以模型为基础和出发点；典型的统计学研究则并不一定需要从具体明确的问题出发，虽然也有一些目标，但可以是模糊不明确的。虽然统计学并不排斥经济理论和模型，有时也会利用它们，但统计学通常不一定需要特定的经济理论或模型作为基础和出发点，常常是通过对经济数据的统计处理直接得出结论，统计学侧重的工作是经济数据的采集、筛选和处理。 此外，计量经济学不仅是通过数据处理和分析获得经济问题的一些数字特征，而且是借助于经济思想和数学工具对经济问题作深刻剖析。经过计量经济分析实证检验的经济理论和模型，能够对分析、研究和预测更广泛的经济问题起重要作用。计量经济学从

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

研究生计量经济学模拟试题及答案

暨 南 大 学 考 试 试 卷 1．某商品需求函数为i i i u x b b y ++=10，其中y 为需求量，x 为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为【 B 】 A 2 B 4 C 5 D 6 2．假设某需求函数为i i i u x b b y ++=10，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不同的状态），引入4个虚拟变量形式形成截距变动模型，则模型的【 D 】 A 参数估计量将达到最大精度 B 参数估计量是有偏估计量 C 参数估计量是非一致估计量 D 参数将无法估计 3．设y 表示居民的消费支出，x 表示居民的可支配收入，二者之间的真实关系可表示为 【 C 】 A t t x y 10???ββ+= B E t t x y 10)(ββ+= C ()t t t y f x u =+ D t t x y 10ββ+= 4．下面属于时间序列数据的是【 A 】 A 1991-2003年各年某地区20个镇的平均工业产值

B 1991-2003年各年某地区20个镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个镇各镇工业产值 5．经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF 【 C 】 A 大于1 B 小于1 C 大于10 D 小于10 6．下列哪种方法不是检验异方差的方法【 D 】 A 戈德菲尔特——匡特检验 B 怀特检验 C 戈里瑟检验 D 方差膨胀因子检验 7．令1?θ和2?θ是参数θ的两个无偏的估计量，它们互相独立，其方差分别为2和4。要使得2211???θθθc c +=是参数θ的无偏的方差最小的估计量，则【 C 】 A 4/14 /321==c c B 9/15/121==c c C 3/13/221==c c D 5/37/421==c c 8．如果模型包含有随机解释变量，且与随机误差项不独立也不线性相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是【 C 】 A 无偏估计量 B 有效估计量 C 一致估计量 D 最佳线性无偏估计量 9．在小样本情况下，对回归模型t t t u x y ++=10ββ进行统计检验时，通常假定t u 服从 【 C 】 A N （0，2i σ） B t(n-2) C N （0，2σ） D t(n) 10．要使最小二乘法的估计量满足无偏性需要满足的条件是 【 D 】 A 正态性 B 无自相关 C 同方差 D 零均值 二、判断题（对的打“√”，错的打“×”，共10小题，每小题2分，共20分） × 】 2．在一个含有截距项的回归模型中，使用最小二乘法计算出的残差总和必定等于零。 【 √ 】