我国商业银行信用风险管理的原因、现状及对策
我国商业银行信用风险管理的现状、问题、
原因及对策分析
班级：13金融学号：138332149 姓名：姚璐
摘要 :由于金融的全球化渗透 ,我国商业银行受到了前所未有的信用风险挑战。信用风险管理较之其他风险,更是银行要面对的主要问题,为此就我国商业银行信用风险管理中存在的问题进行分析并提出相应的对策。
关键词 :商业银行 ;信用风险 ;风险管理 ;对策
一．我国商业银行信用风险管理概述
信用风险是金融市场最古老、最重要的风险形式之一。信用风险影响着现代社会经济生活的所包含的方方面面，也影响着一个国家的宏观经济决策与经济发展，甚至还会影响到全球经济的稳定与协调发展。我国的市场经济尚处于初级阶段，国有商业银行不仅面临着绝大多数国外商业银行同样面临的经营风险，如信用风险、市场风险、操作风险、更面临着一些特有的风险，如资本充足率偏低的风险，不平等竞争的风险等等。在金融全球化的新形势下，我国商业银行必须借鉴国际上先进的信用风险管理经验，强化信用风险管理，开发适用的信用风险管理模型，适应《巴赛尔协议》新框架的需要。深入研究我国商业银行的信用风险管理问题，不仅足商业银行作为微观金融主体进行内部管理的自主行为，从全局上看也是防范商业银行的信用风险
导致银行信用体系和支付体系崩溃，引发货币危机、股市暴跌和金融危机的需要。
二. 我国商业银行信用风险管理的现状分析
1.银行业市场结构垄断性强,市场份额集中
在我国,四大商业银行占据垄断地位。截止2011年底,大型商业银行的资产和负债都占银行业的47%左右,虽然市场份额在逐年减少,但在我国金融市场中扔扮演着十分重要的角色。资产和负债的高度集中显示了我国银行业的高垄断性特点。
在此种市场结构下,大型商行的兴衰会直接受制于其贷款客户自身的管理水平、信用度高低以及其他相关行业的影响。一旦银行的风险控制能力降低,损失的概率增加,投资风险无法分散,投资政策固化等,就可能推动大型商行的信用风险的增加,进而威胁到金融市场的稳定性。
2.不良贷款相关指标呈上升趋势
中国银监会从2004年1月1日起将贷款分为正常类、关注类、次级类、可疑类及损失类五种,开始全面实施贷款的五级分类制度,其中后三种总称为不良贷款。不良贷款率指标是商行信用风险高低的重要测量指标,是指不良贷款额占总贷款额的比重。
几年前我国银行业信贷资产质量出现提升,我国经济增长率稳步提高,商业银行经历了两次不良资产的剥离。近两年来,随着经济增速放缓,房地产投机火热,地方债务、影子银行等问题愈演愈烈,货币供
应偏紧,甚至出现了 2013年6月“钱荒"现象;不良资产率和不良资产额这些信用风险的核心监管指标都呈明星上升趋势,不良贷款拨备覆盖率下降。
如图3-1所示,2009年我国商行的不良贷款余额为4,973亿元,这一数字在2011年下降到了 4,279亿元,而又在2013年较2009年增加近1000亿元达到5,921亿元,其中归入不良贷款的三种贷款都由减到增,不良贷款余额上升态势明显。
如图3-2所示,我国商业银行不良贷款率由2009年的1.5%降到2012年的0.95%。这一改善很大程度上归功于宏观经济的向好,但与此同时,同期巨额新增贷款的投放这一因素也值得我们加以重视。新增贷款的巨额发放会导致存量贷款的逐年积累,继而提升商业银行的风险发生的可能性。据统计,中国银行业在从1949年到2007年的58年间贷款规模为26万亿元,但这一规模在从2008年到2011年的短短4年间就增加到30万亿元。通过国家对不良贷款的三次剥离,1949年到2007年的这一数值为3.3万亿,但针对2008年到2011年年的贷款的相应处理还未进行,这就不可避免的促使此阶段不良贷款的逐步积累,其影响也己经开始显现,值得银行和政府重视。
如图3-3所示,我国商业银行不良贷款拨备覆盖率由2009年的155.0%,提升到 2013 年的 282.7%。拨备覆盖率是用来衡量银行信用风险管理水平高低的重要指标,上述结果表明银行业的风险可控,财务稳健运行,但也应当注意到2013年的拨备覆盖率开始下降。
2013年四季度末不良贷款余额与不良贷款率出现“双升”趋势。来自银监会的最新数据表明,银行不良贷款余额截止到2013年四季度末未5921亿元,这一数值比三季度提高了 5.06%,增加了 285亿元,而不良贷款率在四季度末为1.0%,也比三季度提升了 0.03%,如图
3-4所示。
3.银行贷款集中度呈攀升态势
我国商业银行贷款集中度较高,主要表现在以下几个方面: (1)贷款客户的集中度较高。通过对成本收益分析以及资产质量等
的考量,虽然国家一直提倡信贷政策向中小企业倾斜,但目前
的情况是大部分商业银行仍会将信贷资金集中投给国有大型
客户。2010年的数据显示,银行业新增人民币贷款7.95万亿元,
其中大中型企业贷款占比78.4%,而中小企业贷款仅占21.6%。
垒大户现象在我国商行中十分明显,资金的分布非常不均。(2)贷款投向的行业、区域集中度较高。我国商行信贷针对不同行
业不同地区差异明显。一方面,在行业选择上,商行长期信贷流
向主要为包括国家基础设施行业、房产业、能源、交通、烟草、电力等垄断性行业。另一方面,在地区选择上,商行的贷款大部
分流向东部沿海等经济较发达地区。过高的行业和区域贷款集
中,会影响信用风险的分散。一旦行业或者地区出现经济危机,