第一章 习题
第一章 1~5: D, C, B, B, D;
一、选择题
1、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合,是( ) A 、原始数据 B 、时点数据 C 、时间序列数据 D 、截面数据
2、计量经济模型的被解释变量一定是( )
A 、控制变量
B 、政策变量
C 、内生变量
D 、外生变量 3、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。
A 、横截面数据
B 、时间序列数据
C 、修匀数据
D 、原始数据 4、模型中其数值由模型本身决定的变量是( )
A 、外生变量
B 、内生变量
C 、控制变量
D 、滞后变量 5、双对数模型μββ++=X Y ln ln ln 10中,参数1β的含义是( )
A . X 的相对变化,引起Y 的期望值绝对量变化
B .Y 关于X 的边际变化
C .X 的绝对量发生一定变动时,引起因变量Y 的相对变化率
D 、Y 关于X 的弹性
第二三章 习 题
一、单选:
1.D
2.B
3.C
4.D
5.C
6.B
7.B
8. D
9.C 10.C 11.C 12.C 13. A 14.A 15.D 16. C 17. B 32.C 二、多选
1.CD;
2.ABC;
3.ACD;
4. ABCD ;
5.BC;
6.BC; 三、判断
错 错 错 对 错 一、 单项选择题
1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( )
A 、虚拟变量
B 、控制变量
C 、政策变量
D 、滞后变量
2、把反映某一总体特征的同一指标的数据,按一定的时间顺序和时间间隔排列起来,这样的数据称为( )
A 、横截面数据
B 、时间序列数据
C 、修匀数据
D 、原始数据 3、双对数模型
μββ++=X Y ln ln ln 10中,参数1β的含义是( )
A 、Y 关于X 的增长率
B 、Y 关于X 的发展速度
C 、Y 关于X 的弹性
D 、Y 关于X 的边际变化
4、半对数模型i i LnX Y μββ++=10中,参数1β的含义是( ) A 、Y 关于X 的弹性 B 、X 的绝对量变动,引起Y 的绝对量变动 C 、Y 关于X 的边际变动 D 、X 的相对变动,引起Y 的期望值绝对量变动
5、在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为:( )
A 、t t t u X Y ++=10ββ
B 、i t t X Y E Y μ+=)/(
C 、t t X Y 10??
?ββ+= D 、()t t t X X Y E 10/ββ+= (其中n t ,,2,1 =)
6、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21?
?ββ,则点),(Y X
( )
A 、一定不在回归直线上
B 、一定在回归直线上
C 、不一定在回归直线上
D 、在回归直线上方
7、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为
i Y ∧
ln =2.00+0.75lnXi ,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加( )
A 、0.2%
B 、0.75%
C 、2%
D 、7.5% 8、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指( )
A 、使
()
∑=-n
t t
t Y Y 1
?达到最小值 B 、使∑=-n
t t
t
Y Y
1
?达到最小值
C 、使
t
t Y Y ?max -达到最小值 D 、使()
2
1
?∑=-n
t t
t
Y Y
达到最小值
9、在多元回归中,调整后的判定系数2
R 与判定系数2R 的关系为( ) A .2
R <2R B . 2
R >2R C .2
R <=2R D . 2
R 与2R 的关系不能确定 10、在下列各种数据中,( )不应作为经济计量分析所用的数据。 A .时间序列数据 B. 横截面数据 C .计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据 11、一元线性回归分析中的残差平方和 ESS 的自由度是( )
A .n
B .1
C .n-2
D .n-1
12、在古典假设成立的条件下用OLS 方法估计线性回归模型参数,则参数估计量具有( )的统计性质。
A .有偏特性 B. 非线性特性 C .最小方差特性 D. 非一致性特性 13、以下选项中,正确表达了序列相关的是( )
A .j i Cov j i ≠≠,0),(μμ,
B .j i Cov j i ≠=,0),(μμ
C .j i X X Cov j i ≠≠,0),(
D .j i X Cov j i ≠≠,0),(μ
14、利用OLS 估计得到的样本回归直线i i X Y 21?
?ββ+=必然通过点 ( )
A 、),(Y X
B 、),(0X
C 、),(Y 0
D 、),(00
15、关于可决系数2R ,以下说法中错误的是( )
A 、可决系数2R 的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比;
B 、[]102
,
∈R ; C 、可决系数2R 反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述; D 、可决系数2R 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
16、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS 。则回归平方和RSS 的自由度为( )
A 、n
B 、n-1
C 、1
D 、n-2
17、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤( ) A .确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B .模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C .搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D .模型设定、模型修定、结构分析、模型应用 18、下列说法正确的有( )
A .时序数据和横截面数据没有差异 B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要 C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D. 判定系数2R 不可以用于衡量拟合优度 二、多项选择题
1、下列哪些变量一定属于预定变量( )
A. 内生变量
B. 随机变量
C. 滞后变量
D. 外生变量 2、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有
A 、无偏性
B 、线性性 C.最小方差性 D.最大方差性 E. 有偏性
3. 利用普通最小二乘法求得的样本回归直线i i X Y 21???
ββ+=的特点( ) A. 必然通过点),(Y X B. 可能通过点),(Y X
C. 残差i e 的均值为常数
D.i Y ?
的平均值与i Y 的平均值相等 E. 残差i e 与解释变量i X 之间有一定的相关性
4.以下变量中可以作为解释变量的有 ( )
A 、外生变量
B 、预定内生变量
C 、滞后变量
D 、内生变量 5、调整后的判定系数2R 的正确表达式有
A ∑∑==----
n i i
n
i i
n y
k n e
1
21
2)
1/(?)
1/(1 B ∑∑==----
n i i
n
i i
n y
k n e
1
21
2)1/()
1/(1
C 11
)
1(12-----k n n R D
k n n R --+-1
)
1(12
E
i n k
n R ----)
1(12 6、有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的有( ) A 2R 与2R 均非负
B 模型中包含的解释个数越多,2R 与2R 就相差越大
C 只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则22R R <
D 2R 有可能大于2R
E 2R 有可能小于0,但2R 却始终是非负 三、判断正误
(1) 随机误差项u i 与残差项e i 是一回事。( )
(2) 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。( ) (3) 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。( ) (4) 在线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。( )
(5) 在实际中,一元回归没什么用,因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。( ) 四、计 算 题
1、家庭消费支出(Y )、可支配收入(2X )、个人个财富(2X )设定模型如下:
i i i i X X Y μβββ+++=22110
回归分析结果为: LS // Dependent Variable is Y
Date: 18/4/02 Time: 15:18 Sample: 1 10
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070
6.9973 ________ 0.0101
2X - 0.3401 0.4785 ________
0.5002
2X 0.0823 0.0458 0.1152
R-squared ________ Mean dependent var 111.1256
Adjusted R-squared
0.9504
S.D. dependent var 31.4289
S.E. of regression 5879.46 Akaike info criterion
4.1338
Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood
- 31.8585 F-statistic 87.3339
Durbin-Watson stat
2.4382
Prob(F-statistic)
0.0001
补齐表中划线部分的数据(保留四位小数);并写出回归分析报告。 (2)模型是否存在多重共线性?为什么?若存在,可采用何种方法消除。 2、根据有关资料完成下列问题: LS // Dependent Variable is Y Date: 11/12/02 Time: 10:18 Sample: 1978 1997 Included observations: 20
Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 858.3108
67.12015 ________ 0.0000
X 0.100031
________
46.04788 0.0000
R-squared ________ Mean dependent var 3081.157
Adjusted R-squared
0.991115 S.D. dependent var 2212.591
S.E. of regression 6897.25 Akaike info criterion 10.77510 Sum squared resid 782956.8 Schwartz criterion 10.87467 Log likelihood
- 134.1298 F-statistic ________
Durbin-Watson stat
0.859457 Prob(F-statistic)
0.000000
(其中:X —国民生产总值;Y —财政收入)
(1)补齐表中的数据(保留四位小数,注意写出计算过程),并写出回归分析报告;
(2)解释模型中回归系数估计值的经济含义;
(3)检验模型的显著性。 101
.2)18(025.0 t (3)何为自相关,模型是否存在自相关?为什么?若存在,采用何种方法消除。
3、利用下表给出的我国人均消费支出与人均可支配收入数据回答下列问题: (1) 这是一个时间数列回归还是横截面序列回归? (2) 建立回归方程; (3) 如何解释斜率?
(4)对参数进行显著性检验。
(5)如果某人可支配收入是1000元,求出该人的消费支出的点预测值。
1998年我国城镇居民人均可支配收入与人均消费性支出单位:元
四、下表是某市1974年~1987年粮食销售量Y(万吨/年)、常住人口数X1(万人)、人均收入X2(元/年)、肉销售量X3(万吨/年)、蛋销售量X4(万吨/年)、鱼虾销售量X5(万吨/年)的回归分析结果为:。
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/10/09 Time: 15:58
Sample: 1974 1987
Included observations: 14
C -3.496563 30.00659 -0.116526 0.9101
X1 0.125330 0.059139 ()0.0669
X2 0.073667 0.037877 ()0.0877
X3 2.677589 1.257293 ()0.0658
X4 3.453448 2.450850 ()0.1965
R-squared 0.970442 Mean dependent var 142.7129
Adjusted R-squared ( ) S.D. dependent var 26.09805 S.E. of regression 5.719686 Akaike info criterion 6.623232 Sum squared resid 261.7185 Schwarz criterion 6.897114 Log likelihood -40.36262 F-statistic ( ) Durbin-Watson stat
1.972755 Prob(F-statistic)
0.000007
(1)根据上表已有的数据,填写表中括号处缺失的结果(注意写出计算过程); (2)模型是否存在多重共线性?为什么?若存在,可采用何种方法消除。 (3)何为自相关,模型是否存在自相关?为什么?
第四五六章 习 题
一、单选
1. A .
2. A
3. B
4. D
5.A
6. A
7. A .
8. A .
9. B. 10. A .11. A .12. D. 13.A 14.A 15.D 16.D 17. D 18.C 19. B 20. A. 21. C 22. D. 23. C. 24. B 25. D 26. D.. 27. D. 28. B 29. D 30.A 31.B
一、单选题
1、如果回归模型违背了同方差假定,最小二乘估计量____
A .无偏的,非有效的 B.有偏的,非有效的 C .无偏的,有效的 D.有偏的,有效的 2、Goldfeld-Quandt 方法用于检验____
A .异方差性 B.自相关性 C .随机解释变量 D.多重共线性 3、DW 检验方法用于检验____
A .异方差性 B.自相关性 C .随机解释变量 D.多重共线性 4、在异方差性情况下,常用的估计方法是____
A .一阶差分法 B.广义差分法 C .工具变量法 D.加权最小二乘法 5、在以下选项中,正确表达了序列自相关的是____
j i u x Cov D j
i x x Cov C j
i u u Cov B j i u u Cov A j i j i j i j i ≠≠≠≠≠=≠≠,0),(.,0),(.,0),(.,0),(.
6、如果回归模型违背了无自相关假定,最小二乘估计量____ A .无偏的,非有效的 B.有偏的,非有效的 C .无偏的,有效的 D.有偏的,有效的
7、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量___A .不确定,方差无限大 B.确定,方差无限大 C .不确定,方差最小 D.确定,方差最小 8、用t 检验与R 2检验综合法检验____
A .多重共线性 B.自相关性 C .异方差性 D.非正态性
9、在自相关情况下,常用的估计方法____
A .普通最小二乘法 B.广义差分法 C .工具变量法 D.加权最小二乘法 10、White 检验方法主要用于检验____
A .异方差性 B.自相关性 C .随机解释变量 D.多重共线性 11、Glejser 检验方法主要用于检验____
A .异方差性 B.自相关性 C .随机解释变量 D.多重共线性 12、简单相关系数矩阵方法主要用于检验____
A .异方差性 B.自相关性 C .随机解释变量 D.多重共线性 13、所谓异方差是指____
22
22)(.)(.)(.)(.σσσσ==≠≠i i i i x Var D u Var C x Var B u Var A 14、所谓自相关是指____
j i u x Cov D j
i x x Cov C j
i u u Cov B j i u u Cov A j i j i j i j i ≠≠≠≠≠=≠≠,0),(.,0),(.,0),(.,0),(.
15、广义差分法是对____用最小二乘法估计其参数 11211211
121121)()1(....-------+-+-=-++=++=++=t t t t t t t t t t t t t
t t u u x x y y D u x y C u x y B u x y A ρρβρβρρρβρβρββββ16、在DW 检验中要求有假定条件,在下列条件中不正确的是____ A .解释变量为非随机的 B.随机误差项为一阶自回归形式 C .线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D.线性回归模型为一元回归形式
17、在下例引起序列自相关的原因中,不正确的是____
A.经济变量具有惯性作用
B.经济行为的滞后性
C.设定偏误
D.解释变量之间的共线性 18、在DW 检验中,当DW 统计量为2时,表明____
A.存在完全的正自相关
B.存在完全的负自相关
C.不存在自相关
D.不能判定 19、在DW 检验中,当DW 统计量为4时,表明____
A.存在完全的正自相关
B.存在完全的负自相关
C.不存在自相关
D.不能判定 20、在DW 检验中,当DW 统计量为0时,表明____
A.存在完全的正自相关
B.存在完全的负自相关
C.不存在自相关
D.不能判定 21、在DW 检验中,存在不能判定的区域是____
A. 0﹤d ﹤l d ,4-l d ﹤d ﹤4
B. u d ﹤d ﹤4-u d
C. l d ﹤d ﹤u d ,4-u d ﹤d ﹤4-l d
D. 上述都不对 22、在下列多重共线性产生的原因中,不正确的是____
A.经济本变量大多存在共同变化趋势
B.模型中大量采用滞后变量
C.由于认识上的局限使得选择变量不当
D.解释变量与随机误差项相关 23、多重共线性的程度越____,参数估计值越____
A.严重 能确定
B.不严重 能确定
C.严重 不能确定
D.上述都不对 24、在DW 检验中,存在正自相关的区域是____
A. 4-l d ﹤d ﹤4
B. 0﹤d ﹤l d
C. u d ﹤d ﹤4-u d
D. l d ﹤d ﹤u d ,4-u d ﹤d ﹤4-l d 25、逐步回归法既检验又修正了____
A .异方差性 B.自相关性 C .随机解释变量 D.多重共线性 26、在下列产生异方差的原因中,不正确的是____
A.设定误差
B.截面数据
C.样本数据的观测误差
D.解释变量的共线性 27、在下列产生序列自相关的原因中,不正确的是____
A.经济变量的惯性作用
B.经济行为的滞后作用
C.设定偏误
D. 解释变量的共线性 28、对模型进行对数变换,其原因是____
A.能使误差转变为绝对误差
B.能使误差转变为相对误差
C.更加符合经济意义
D.大多数经济现象可用对数模型表示 29、在检验异方差的方法中,不正确的是____
A. Goldfeld-Quandt 方法
B. ARCH 检验法
C. White 检验法
D. DW 检验法 30、在DW 检验中,存在负自相关的区域是____
A. 4-l d ﹤d ﹤4
B. 0﹤d ﹤l d
C. u d ﹤d ﹤4-u d
D. l d ﹤d ﹤u d ,4-u d ﹤d ﹤4-l d
31. 在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是x u x x x 1x
y 21+
β+β=,则Var(u)是下列形式中的哪一种?( )
A. 2σx
B. 2σ2
x C. 2σ
x D. 2σLog(x)
三、计算题
1、研究我国改革开放以来(1978——1997年)钢材供应量,根据理论与实际情况分析,影响我国钢材供应量y (万吨)的主要因素有:原油产量2x (万吨),生铁产量3x (万吨),原煤产量4x (万吨),电力产量5x (亿千瓦小时),固定资产投资6
x
(亿元),国内生产总值7x (亿元)铁路运输量8x (万吨)。现估计出如下模型,试根据该模型和有关资料求解以下问题:
87654320166.00954.04292.09716.09319.1120596.00087.05823.874?x x x x x x x y --++++-= t=(1.0876)(-0.1092)(0.4527) (0.8297) (5.5758)(6.1307)(-4.8807) (-0.8677) 399.2148,1373.2,2557.89..,9987.02====F DW E S R j x (j=2,3,…,8)之间的相关系数表:
⑵根据相关系数表,并结合模型的各项检验指标判断模型中可能存在的问题;
第十章 联立方程组模型
一、单选
1.B;
2.C
3.B
4.A
5.B
6.D
7.D
8.D
9.B 10.A 11.D 12. A 13. D 14. C 15. A
一、单选题
1、在联立方程结构模型中,对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是( )
A. 有偏且一致的
B. 有偏且不一致的
C. 无偏但一致的
D. 无偏且不一致的
2、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。在结构方程中,解释变量可以是预定变量,也可以是( )。
A.外生变量
B.滞后变量
C.内生变量
D.外生变量和内生变量 3、当联立方程模型中第i 个结构方程是不可识别的,则该模型是( )。 A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别的 D.恰好识别的 4、预定变量是( )的合称。
A.外生变量和滞后变量
B.内生变量和外生变量
C.外生变量和虚拟变量
D.解释变量和被解释变量
5、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( )
A.外生变量和内生变量的函数关系
B. 预定变量和随机误差项的函数模型
C.滞后变量和随机误差项的函数模型
D.外生变量和随机误差项的函数模型 6、在有M 个方程的完备联立方程组中,当识别的阶条件为1-=-M N H i (H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数,i N 为第i 个方程中内生变量和预定变量的总数)时,则表示( )
A.第i 个方程恰好识别
B.第i 个方程不可识别
C.第i 个方程过度识别
D.第i 个方程的识别状态不能确定
7、在有M 个方程的完备联立方程组中,当识别的阶条件为1->-M N H i (H 为联立方程组中内生变量和预定变量的总数,i N 为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数)时,则表示( )
A.第i 个方程恰好识别
B.第i 个方程不可识别
C.第i 个方程过度识别
D.第i 个方程识别状态不能确定
8、在有M 个方程的完备联立方程组中,当识别的阶条件为1-≥-M N H i (H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数,i N 为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数)时,则表示( )
A.第i 个方程恰好识别
B.第i 个方程不可识别
C.第i 个方程过度识别
D.第i 个方程识别状态不能确定
9、在有M 个方程的完备联立方程组中,若用H 表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数,用i N 表示第i 个方程中内生变量与前定变量之和的总数时,第i 个方程恰好识别时,则有公式( )成立。
A. 1->-M N H i
B. 1-=-M N H i
C. 0=-i N H
D. 1-<-M N H i 10、在有M 个方程的完备联立方程组中,若用H 表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数,用i N 表示第i 个方程中内生变量与前定变量之和的总数时,第i 个方程过度识别时,则有公式( )成立。
A. 1->-M N H i
B. 1-=-M N H i
C. 0=-i N H
D. 1-<-M N H i 11、在有M 个方程的完备联立方程组中,若用H 表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数,用i N 表示第i 个方程中内生变量与前定变量之和的总数时,第i 个方程不可识别时,则有公式( )成立。
A.1->-M N H i
B.1-=-M N H i
C. 0=-i N H
D.1-<-M N H i 12、在某个结构方程过度识别的条件下,不适用的估计方法是( )。 A.间接最小二乘法 B.工具变量法 C.二阶段最小二乘法 D.有限信息极大似然
估计法
13、在某个结构方程恰好识别的条件下,不适用的估计方法是( ) 。 A.间接最小二乘法 B.工具变量法 C.二阶段最小二乘法 D. 普通最小二乘法 14、计量经济模型的被解释变量一定是( )。
A .控制变量
B .前定变量
C .内生变量
D .外生变量 15、计量经济模型中,不能作为解释变量的变量是( )。
A .随机扰动变量
B .前定变量
C .内生变量
D .外生变量 三、计算题
1、在如下的收入决定模型中,利率R 、政府支出G 为外生变量,模型为:
?????
?
?++=++=+++=+++=-—收入方程——税收方程——投资方程——消费方程
—t t t t t t t t t t t t G I C Y u Y T u R Y I u T Y C 3
10221101210γγβββααα
试利用模型识别条件分析判断模型的可识别性?
2、考察凯恩斯(Keyesian )宏观经济模型
?????
?
?++=++=++=+-+=-恒等式)税收函数)投资函数)消费函数)(G I C Y (Y T (Y I (T Y C t t t t t t t t t t t t t t 31021101321μγγμααμβββ
其中:C =消费额,I =投资额,T =税收额,Y =国民收入额,G =政府支出额 (1)请指出模型中哪些变量是内生变量,哪些变量是外生变量? (2)判别每个方程和整个模型的可识别性。 3、对于农产品供求联立模型:
?????==+++=++++=-Q Q Q W P Q Y Y P Q S t D t t
t t S
t t t t t D t 2210113210μβββμαααα
其中:P ——某种农产品的价格;D
Q —农产品的需求量;S
Q —农产品的供给量;
Y —消费者收入水平;W —天气条件
(1)指出模型中的内生变量、外生变量和前定变量;(2)写出模型的简化式; (3)识别第一个方程。
计量经济学题库 一、单项选择题(每小题1分) 1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。 A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版 C.1969年诺贝尔经济学奖设立 D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)。 A.控制变量 B.解释变量 C.被解释变量 D.前定变量4.横截面数据是指(A)。 A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。 A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( A )。 A.内生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是( A )。 A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量经济模型 8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。 A.控制变量 B.政策变量 C.内生变量 D.外生变量9.下面属于横截面数据的是( D )。 A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。 A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用
《 期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指( ) A .使 ∑=-n t t t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 )(达到最小值 D.使∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+,这表明人均收入每增加 1%,人均消费支出将增加 ( ) A. B. % C. 2 D. % 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) ~ A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(2 2R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为( ) 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ,样本容量为46,则随机误 差项μ的方差估计量2 ?σ 为( ) D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时,下列哪些假定是正确的( ) A.0)E(u i = B. 2 i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ ) D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ~),0(2 i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα,下列各式成立的有( ) A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有( )
计量经济学题库 1、计量经济学是以经济理论为指导,以数据事实为依据,以数学统计为方法、以计算机技 术为手段,研究经济关系和经济活动数量规律及其应用,并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。 2、5、(填空)样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为____残差项_______,我们用残差估计线性回归模型中的_______ 随机误差项____。 3、1620(填空)(1)存在近似多重共线性时,回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。 (2)方差膨胀因子(VIF)越大,OLS估计值的____方差标准差_________将越大。 (3)存在完全多重共线性时,OLS估计值是______非有效____,它们的方差是______增大_______。 (4) (5)一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________ 方差分析__等。其中应用最广泛的是回归分析。 a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中,最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏 估计量____________的特性。 b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有:_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。处理。 c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性 ________。 、单项选择题(每小题1分) 1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。 A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学 2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版 C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)。 A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。 A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成
计量经济学(第四版)习题参考答案 潘省初
第一章 绪论 试列出计量经济分析的主要步骤。 一般说来,计量经济分析按照以下步骤进行: (1)陈述理论(或假说) (2)建立计量经济模型 (3)收集数据 (4)估计参数 (5)假设检验 (6)预测和政策分析 计量经济模型中为何要包括扰动项? 为了使模型更现实,我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素,这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量,以及纯粹的随机因素。 什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。 时间序列数据是按时间周期(即按固定的时间间隔)收集的数据,如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。 横截面数据是在同一时点收集的不同个体(如个人、公司、国家等)的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。 估计量和估计值有何区别? 估计量是指一个公式或方法,它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中,依据估计量算出的一个具体的数值,称为估计值。如Y 就是一个估计量, 1 n i i Y Y n == ∑。现有一样本,共4个数,100,104,96,130,则根据这个样本的数据运用均值估 计量得出的均值估计值为 5.1074 130 96104100=+++。 第二章 计量经济分析的统计学基础 略,参考教材。 请用例中的数据求北京男生平均身高的99%置信区间 N S S x = = 4 5= 用?=,N-1=15个自由度查表得005.0t =,故99%置信限为
计量经济学题库 计算与分析题(每小题10分) 1 X:年均汇率(日元/美元) Y:汽车出口数量(万辆) 问题:(1)画出X 与Y 关系的散点图。 (2)计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3=,Y 554.2=,2X X 4432.1∑(-)=,2Y Y 68113.6∑ (-)=,()()X X Y Y ∑--=16195.4 (3)采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2.已知一模型的最小二乘的回归结果如下: i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 (45.2) (1.53) n=30 R 2=0.31 其中,Y :政府债券价格(百美元),X :利率(%)。 回答以下问题:(1)系数的符号是否正确,并说明理由;(2)为什么左边是i ?Y 而不是i Y ; (3)在此模型中是否漏了误差项i u ;(4)该模型参数的经济意义是什么。 3.估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ?C =150.81Y + t 值 (13.1)(18.7) n=19 R 2=0.81 其中,C :消费(元) Y :收入(元) 已知0.025(19) 2.0930t =,0.05(19) 1.729t =,0.025(17) 2.1098t =,0.05(17) 1.7396t =。 问:(1)利用t 值检验参数β的显著性(α=0.05);(2)确定参数β的标准差;(3)判断一下该模型的拟合情况。 4.已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ (-)=,2Y Y 68113.6∑(-)=, 求判定系数和相关系数。 5.有如下表数据
《计量经济学》复习资料 第一章绪论 一、填空题: 1.计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科,挪威经济学家弗里希,将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。 2.数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系,用______确定____性的数学方程加以描述,计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系,用_____随机_____性的数学方程加以描述。3.经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。第一章绪论 4.计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同,可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。 5.计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。 6.建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作,即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。 7.确定理论模型中所包含的变量,主要指确定__解释变量________。 8.可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。 9.选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。 10.研究经济问题时,一般要处理三种类型的数据:_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。 11.样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。
12.模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。 13.计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。 14.计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。 15.计量经济学模型的应用可以概括为四个方面,即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。 16.结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分析_。 二、单选题: 1.计量经济学是一门(B)学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量 2.狭义计量经济模型是指(C)。 A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 3.计量经济模型分为单方程模型和(C)。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 4.经济计量分析的工作程序(B) A.设定模型,检验模型,估计模型,改进模型 B.设定模型,估计参数,检验模型,应用模型 C.估计模型,应用模型,检验模型,改进模型 D.搜集资料,设定模型,估计参数,应用模型 5.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为(B) A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据
计量经济学题库一、单项选择题(每小题1分) 1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。 A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学 2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版 C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)。 A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。 A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。 A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是()。 A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是()。 A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型 8.经济计量模型的被解释变量一定是()。 A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是()。
A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是()。 A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为()。 A.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量 12.()是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。 A.外生变量B.内生变量C.前定变量D.滞后变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为()。 A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据 14.计量经济模型的基本应用领域有()。 A.结构分析、经济预测、政策评价B.弹性分析、乘数分析、政策模拟 C.消费需求分析、生产技术分析、D.季度分析、年度分析、中长期分析 15.变量之间的关系可以分为两大类,它们是()。 A.函数关系与相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系 C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 16.相关关系是指()。 A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系D.变量间不确定性
2.已知一模型的最小二乘的回归结果如下: i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 () () n=30 R 2 = 其中,Y :政府债券价格(百美元),X :利率(%)。 回答以下问题:(1)系数的符号是否正确,并说明理由;(2)为什么左边是i ?Y 而不是i Y ; (3)在此模型中是否漏了误差项i u ;(4)该模型参数的经济意义是什么。 13.假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程,利用Eivews 软件输出结果为: Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问:(1)写出回归模型的方程形式,并说明回归系数的显着性() 。 (2)解释回归系数的含义。 (2)如果希望1997年国民收入达到15,那么应该把货币供给量定在什么水平? 14.假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中,Y 表示美国的咖啡消费量(每天每人消费的杯数),X 表示咖啡的零售价格(单位:美元/杯),t 表示时间。问: (1)这是一个时间序列回归还是横截面回归?做出回归线。 (2)如何解释截距的意义?它有经济含义吗?如何解释斜率?(3)能否救出真实的总体回归函数? (4)根据需求的价格弹性定义: Y X ?弹性=斜率,依据上述回归结果,你能救出对咖啡需求的价格弹性吗?如果不能,计算此弹性还需要其他什么信息? 15.下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的: 1110=∑i Y ,1680 =∑i X ,204200=∑i i Y X ,315400 2=∑ i X ,133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设,求0β,1β的估计值; 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据,运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程:
四、简答题(每小题5分) 令狐采学 1.简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2.计量经济模型有哪些应用? 3.简述建立与应用计量经济模型的主要步调。4.对计量经济模型的检验应从几个方面入手? 5.计量经济学应用的数据是怎样进行分类的?6.在计量经济模型中,为什么会存在随机误差项? 7.古典线性回归模型的基本假定是什么?8.总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9.试述回归阐发与相关阐发的联系和区别。 10.在满足古典假定条件下,一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质?11.简述BLUE 的含义。 12.对多元线性回归模型,为什么在进行了总体显著性F 检验之后,还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验? 13.给定二元回归模型:01122t t t t y b b x b x u =+++,请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归阐发中,为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度? 15.修正的决定系数2R 及其作用。16.罕见的非线性回归模型有几种情况? 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性,系数是否呈线性,或
都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310②t t t u x b b y ++=log 10 ③t t t u x b b y ++=log log 10④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性,系数是否呈线性,或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10②t t t u x b b b y ++=)(210 ③t t t u x b b y +=)/(10④t b t t u x b y +-+=)1(11 0 19.什么是异方差性?试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。21.检验异方差性的办法有哪些? 22.异方差性的解决办法有哪些?23.什么是加权最小二乘法?它的基本思想是什么? 24.样天职段法(即戈德菲尔特——匡特检验)检验异方差性的基来源根基理及其使用条件。 25.简述DW 检验的局限性。26.序列相关性的后果。27.简述序列相关性的几种检验办法。 28.广义最小二乘法(GLS )的基本思想是什么?29.解决序列相关性的问题主要有哪几种办法? 30.差分法的基本思想是什么?31.差分法和广义差分法主要区别是什么? 32.请简述什么是虚假序列相关。33.序列相关和自相关的概念和规模是否是一个意思? 34.DW 值与一阶自相关系数的关系是什么?35.什么是多重共线
第一章绪论 一、填空题: 1.计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科,挪威经济学家弗里希,将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2.数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系,用__________性的数学方程加以描述,计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系,用__________性的数学方程加以描述。 3.经济数学模型是用__________描述经济活动。 4.计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同,可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5.计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6.建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作,即__________、____________________、____________________。 7.确定理论模型中所包含的变量,主要指确定__________。 8.可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9.选择模型数学形式的主要依据是__________。 10.研究经济问题时,一般要处理三种类型的数据:__________数据、__________数据和__________数据。 11.样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12.模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13.计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。 14.计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。 15.计量经济学模型的应用可以概括为四个方面,即__________、__________、__________、__________。 16.结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。 二、单选题: 1.计量经济学是一门()学科。 A.数学 B.经济
计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。 A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版 C.1969年诺贝尔经济学奖设立 D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)。 A.控制变量 B.解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)。 A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。 A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B )。 A.内生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是( A )。 A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量经济模型 8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。 A.控制变量 B.政策变量 C.内生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是( D )。 A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。 A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( D )。 A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。 A.外生变量 B.内生变量 C.前定变量 D.滞后变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( B )。 A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据 14.计量经济模型的基本应用领域有( A )。 A.结构分析、经济预测、政策评价 B.弹性分析、乘数分析、政策模拟 C.消费需求分析、生产技术分析、 D.季度分析、年度分析、中长期分析 15.变量之间的关系可以分为两大类,它们是( A )。 A.函数关系与相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系 C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 16.相关关系是指( D )。 A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系 D.变量间不确定性的依存关系
计量经济学题库、单项选择题(每小题1分) 1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。 A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学 2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版 C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)。 A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。 A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。 A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B )。 A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )。 A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型 8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。 A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是( D )。
A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。 A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( D )。 A.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。 A.外生变量B.内生变量C.前定变量D.滞后变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( B )。 A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据 14.计量经济模型的基本应用领域有( A )。 A.结构分析、经济预测、政策评价B.弹性分析、乘数分析、政策模拟 C.消费需求分析、生产技术分析、D.季度分析、年度分析、中长期分析 15.变量之间的关系可以分为两大类,它们是( A )。 A.函数关系与相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系 C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 16.相关关系是指( D )。 A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系D.变量间不确定性
计量经济学试题及答案(3) ⒈(12分)某人试图建立我国煤炭行业生产方程,以煤炭产量为被解释变量,经过理论和经验分析,确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量,变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型: 煤炭产量= 固定资产原值+ 职工人数+ 电力消耗量+μ 选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值;固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量,其它采用实物量单位;采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误,并简单说明理由。 ⒉(12分)以表示粮食产量,表示播种面积,表示化肥施用量,经检验,它们取对数后都是变量且互相之间存在关系。同时经过检验并剔除不显著的变量(包括滞后变量),得到如下粮食生产模型: (1) ⑴写出长期均衡方程的理论形式; ⑵写出误差修正项ecm的理论形式; ⑶写出误差修正模型的理论形式; ⑷指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。 ⒊(6分)对于上述粮食生产模型(1),假设所有解释变量与随机误差项都不相关。 ⑴如果采用普通最小二乘法估计,用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组; ⑵从以上正规方程组出发说明,为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数; ⒋(9分)投资函数模型 为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程,模型系统包含的内生变量为C(居民消费总额)、I(投资总额)和Y(国内生产总值),先决变量为(政府消费)、和。样本容量为。 ⑴可否用狭义的工具变量法估计该方程?为什么? ⑵如果采用2SLS估计该方程,分别写出2SLS估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式; ⑶如果采用GMM方法估计该投资函数模型,写出一组等于0的矩条件。 ⒌(6分)建立城镇居民食品类需求函数模型如下: 其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。 ⑴指出参数估计量的经济意义是否合理,为什么? ⑵为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型? ⒍(9分)选择两要素一级CES生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型: 其中Y为发电量,K、L分别为投入的资本与劳动数量,t为时间变量。 ⑴指出参数γ、ρ、m的经济含义和数值范围;
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注意:答题不能超过密封线!本套试卷共 3 页,此页是第 3 页。 2007-2008学年第二学期计量经济学期末考试答案(A 套) 一、1、╳;2、╳;3、√;4、╳;5、√; 6、√; 7、√; 8、╳; 9、╳;10、╳; 二、1、B ;2、B ;3、C ;4、D ;5、B ;6、D ;7、A ;8、C ;9、A ;10、C ; 三、1、(1)随机误差项期望值或均值为零; (2)对应每个解释变量的所有观测值,随机误差项有相同的方差; (3)随机误差项彼此之间不相关; (4)解释变量是确定性变量,与随机误差项不相关; (5)解释变量之间不存在精确(完全的)线性关系; (6)随机误差项服从正态分布。 每条1分 2、计量经济模型中的随机误差项一般包括以下几方面的因素: (1)非重要解释变量的省略(或回归模型中省略了部分解释变量); (2)人的随机行为; (3)模型设定不够完善; (4)经济变量之间的合并误差; (5)测量误差 每条1分 3、(1)异方差性指随机误差项的方差随样本点的不同而变化的现象; 1分 (2)后果:参数的最小二乘估计量仍然满足线性性和无偏性,但不再具有有效性。此时参数的显著性检验失效、方程的显著性检验失效、模型预测失效。 4分 (3)加权最小二乘法,WLS 。 1分 4、(1)方程的显著性检验,旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。2分 (2)方程的总体线性关系显著≠每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。2分 (3)因此,必须对每个解释变量进行显著性检验,以决定是否作为解释变量被保留在模型中,这一检验是由对变量的 t 检验完成的。1分 5、(1)n=29; 1分 (2)由R 2= RSS/TSS=>TSS=RSS/R 2=2000 1分 (3) ESS=TSS-RSS=200 1分 (4) RSS 的自由度为3,ESS 的自由度为25 2分(各1分) (5)1800375200 (1) 25 RSS k F ESS n k = = =--; 3分 四、1、样本回归方程为: 695.14330.087774Save Income =-+ 5分 自变量Income 前回归系数的经济含义是:个人可支配收入每增加1元,其储蓄会相应增加0.08774元(即个人的边际储蓄倾向为0.08774) 5分 2、R2=0.9173,表明在储蓄的变动中,91.73%可由个人可支配收入的变动得到解释。4分 3、在计量经济分析中,t 检验主要用于判断自变量是否对因变量具有显著影响。通常用t 统计量检验真实总体参数是否显著异于零。 2分 检验步骤: ①提出假设:原假设H 0: β1=0, 备择假设H 1:β1≠0 1分 ②构造统计量:1 1? ?~(1)t t n k S ββ= -- 1分
计量经济学期中考试题 一、写出多元线性回归模型得经典假设。 二、多重共线性、异方差、自相关分别违背了经典假设哪个条件?分别造成得后果就是什么? 三、739家上市公司绩效(NER)与基金持股比例(RATE)关系得OLS估计结果与残差值表如下: 残差值表: 1.计算(1)、(2)、(3)、(4)、(5)划线处得5个数字,并给出计算步骤(保留4位小数)。 2.根据计算机输出结果,写出一元回归模型表达式。 3.您认为上述回归式用考虑自相关问题吗? 4.异方差得White检验式估计结果如下, = 0、0604+0、0008RATE t-0、00004(RA TE t)2 (1、3) (0、1) (—0、3)R2=0、000327, F=739 (1)White统计量=?(2)White统计量服从何种分布?(3)结合
本例,相应自由度就是多少?(4)EViews给出得相应概率就是0、89,试判断原回归式误差项中就是否存在异方差。 5.假设上市公司绩效值(NER)服从正态分布,模型满足同方差假定条件。(1)作为样本,739个上市公司绩效值得(NER)分布得均值与方差就是多少?当基金持股比例(RATE)为0、40时,上市公司绩效值条件分布得均值与方差就是多少?(方差写出公式即可) 四、我们想要研究国内生产总值(GDP)、平均国外生产总值(FGDP)与实际有效汇率指数(REER)对出口贸易额(EX)得影响,建立线性模型: 样本区间为1979年-2002年,GDP与FGDP均以亿美元为计量单位.用普通最小二乘法估计上述模型,回归结果如下(括号内得数字为回归系数估计量得标准差): = —2200、90 +0、02*GDP+1、02*FGDP +9、49*R EER (830、52)(0、0026)(0、3895)(3、4315) R2=0、98, DW=0、50 white检验(有交叉)得统计量为:T*R2=20、96;GDP、FGDP =0、87,rGDP,REE与REER之间得相关系数分别为:rG DP,FGDP R= —0、24,rFGDP,REER= —0、28 1。判断上述模型就是否满足经典假定条件;如果不满足,简要写出修正方法(15分) 2.检验原假设:与()(5分) 3.检验整个方程得显著性()(6分) 4.解释回归参数估计值=0、02得经济意义(4)
计量经济学题库(超完整版)及答案 一、单项选择题(每小题1分) 1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C )。 A .统计学 B .数学 C .经济学 D .数理统计学 2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B )。 A .1930年世界计量经济学会成立 B .1933年《计量经济学》会刊出版 C .1969年诺贝尔经济学奖设立 D .1926年计量经济学(Economics )一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D )。 A .控制变量 B .解释变量 C .被解释变量 D .前定变量 4.横截面数据是指(A )。 A .同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B .同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C .同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D .同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C )。 A .时期数据 B .混合数据 C .时间序列数据 D .横截面数据 6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是()。 A .内生变量 B .外生变量 C .滞后变量 D .前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是()。 A .微观计量经济模型 B .宏观计量经济模型 C .理论计量经济模型 D .应用计量经济模型 8.经济计量模型的被解释变量一定是()。 A .控制变量 B .政策变量 C .内生变量 D .外生变量 9.下面属于横截面数据的是()。 A .1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B .1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C .某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D .某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是()。 A .设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B .设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C .个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D .确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为()。 A .虚拟变量 B .控制变量 C .政策变量 D .滞后变量 12.()是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。 A .外生变量 B .内生变量 C .前定变量 D .滞后变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为()。 A .横截面数据 B .时间序列数据 C .修匀数据 D .原始数据 14.计量经济模型的基本应用领域有()。 A .结构分析、经济预测、政策评价 B .弹性分析、乘数分析、政策模拟 C .消费需求分析、生产技术分析、 D .季度分析、年度分析、中长期分析 15.变量之间的关系可以分为两大类,它们是()。 A .函数关系与相关关系 B .线性相关关系和非线性相关关系
计量经济学习题 一、名词解释 1、普通最小二乘法:为使被解释变量的估计值与观测值在总体上最为接近使Q= 最小,从而求出参数估计量的方法,即之。 2、总平方和、回归平方和、残差平方和的定义:TSS度量Y自身的差异程度,称为总平方和。TSS除以自由度n-1=因变量的方差,度量因变量自身的变化;RSS度量因变量Y的拟合值自身的差异程度,称为回归平方和,RSS除以自由度(自变量个数-1)=回归方差,度量由自变量的变化引起的因变量变化部分;ESS度量实际值与拟合值之间的差异程度,称为残差平方和。RSS除以自由度(n-自变量个数-1)=残差(误差)方差,度量由非自变量的变化引起的因变量变化部分。 3、计量经济学:计量经济学是以经济理论为指导,以事实为依据,以数学和统计学为方法,以电脑技术为工具,从事经济关系与经济活动数量规律的研究,并以建立和应用经济计量模型为核心的一门经济学科。而且必须指出,这些经济计量模型是具有随机性特征的。 4、最小样本容量:即从最小二乘原理和最大似然原理出发,欲得到参数估计量,不管其质量如何,所要求的样本容量的下限;即样本容量必须不少于模型中解释变量的数目(包扩常数项),即之。 5、序列相关性:模型的随机误差项违背了相互独立的基本假设的情况。 6、多重共线性:在线性回归模型中,如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性,则称为多重共线性。 7、工具变量法:在模型估计过程中被作为工具使用,以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。这种估计方法称为工具变量法。 8、时间序列数据:按照时间先后排列的统计数据。 9、截面数据:发生在同一时间截面上的调查数据。 10、相关系数:指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系。 11、异方差:对于线性回归模型提出了若干基本假设,其中包括随机误差项具有同方差;如果对于不同样本点,随机误差项的方差不再是常数,而互不相同,则认为出现了异方差性。 12、外生变量:外生变量是模型以外决定的变量,作为自变量影响内生变量,外生变量决定内生变量,其参数不是模型系统的元素。因此,外生变量本身不能在模型体系内得到说明。外生变量一般是确定性变量,或者是具有临界概率分布的随机变量。外生变量影响系统,但本身并不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。一般情况下,外生变量与随机项不相关。
四、简答题(每小题5分) 1.简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2.计量经济模型有哪些应用? 3.简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4.对计量经济模型的检验应从几个方面入手? 5.计量经济学应用的数据是怎样进行分类的? 6.在计量经济模型中,为什么会存在随机误差项? 7.古典线性回归模型的基本假定是什么? 8.总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9.试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10.在满足古典假定条件下,一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质? 11.简述BLUE 的含义。 12.对于多元线性回归模型,为什么在进行了总体显著性F 检验之后,还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验? 13.给定二元回归模型: 01122t t t t y b b x b x u =+++,请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中,为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度? 15.修正的决定系数2R 及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况? 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性,系数是否呈线性,或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10 ③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性,系数是否呈线性,或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210 ③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(110 19.什么是异方差性?试举例说明经济现象中的异方差性。