计量经济学复习题
题型：选择2*10；填空2*10；名词解释4*5；综合题10*4
一选择填空考点
1.截面数据，时间序列，面板数据定义。P12/1.3.3
截面数据：同一时间（时期或时点）某个指标在不同空间的
观测数据。
时间序列数据：把反映某一总体特征的同一指标的数据，按
照一定的时间顺序和时间间隔（如月度.季
度.年度）排列起来，这样的统计数据称为
时间序列数据。时间序列数据可以是时期数
据，也可以是时点数据。
面板数据：指时间序列数据和截面数据相结合的数据。如在
具名手指调查中收集的对各个固定调查户在不
同时期的调查数据。
2.有限分布滞后模型定义P184/7.1.3
被解释变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期的滞后值上，即模型形如
具有这种滞后分布结构的模型称为分布滞后模型，其中 s 为滞后长度。根据滞后长度 s取为有限和无限，模型分别
称为有限分布滞后模型和无限分布滞后模型。
3.设定误差定义P244/9.1
计量经济模型是对变量间经济关系因果性的设想，若所设定
的回归模型是“正确”的，主要任务是所选模型参数的估计
和假设检验。但是如果对计量模型的各种诊断或检验总不能
令人满意，这时应把注意力集中到模型的设定方面：
考虑所建模型是否遗漏了重要的变量？
是否包含了多余的变量？
所选模型的函数形式是否正确？
随机扰动项的设定是否合理？
变量的数据收集是否有误差？
所有这些，计量经济学中被统称为设定误差。
4.时间序列平稳性阶数判定P267-270/10.1
所谓时间序列的平稳性，是指时间序列的统计规律不会随着
时间的推移而发生变化。
直观上，一个平稳的时间序列可以看作一条围绕其均值上下
波动的曲线。从理论上，有两种意义的平稳性，一是严格平
稳，另一种是弱平稳。
5.有效，无偏含义P35/2.2.4
有效性
一个估计式若不仅具有无偏性而且具有最小方差性时,成这个估计式为有效估计式.无偏估计式可能有多个,但在所有无偏估计式中,只有最小的最佳无偏估计式才是有效估计
式
.
6.t，F检验统计量表达式P47/2.4.3 P87/3.3.2
ESS(-1)
~F(-1,)
RSS(-)
k
F k n-k
n k
=
7.协整定义P273/10.3
所谓协整，是指多个非平稳变量的某种线性组合是平稳的。
例如，收入与消费，工资与价格，政府支出与税收，出口
与进口等，这些经济时间序列一般是非平稳序列，但它们
之间却往往存在长期均衡关系。
8.ADF检验三种模型形式
P272/10.2.3
9.虚拟变量设定方法P217/8.1.2
虚拟变量的设置规则涉及三个方面:
*222
^^
22
??
~(2)
??
()()
t t n
SE SE
βββ
ββ
-
==-
1.“0”和“1”选取原则
2.属性（状态、水平）因素与设置虚拟变量数量的关系
3.虚拟变量在回归分析中的角色以及作用等方面的问题
10. OLS 参数估计的统计学性质P35
(1)无偏性;(2)最小方差性;(3)线性特性
二 名词解释:
1. 工具变量P198/7.4.2
所谓工具变量法，就是在进行参数估计的过程中选择适当的工具变量，代替回归模型中同随机扰动项存在相关性的解释变量。 2. 分布滞后模型P185/7.1.3
被解释变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期的滞后值上，即模型形如
具有这种滞后分布结构的模型称为分布滞后模型，其中s 为滞后长度。根据滞后长度s 取为有限和无限，模型分别称为有限分布滞后模型和无限分布滞后模型。 3. 序列相关性P158
自相关，又称序列相关是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的误差项彼此相关。 4. 异方差性P130/5.1
设模型为
12233...1,2,...,i i i k ki i
Y X X X u i n ββββ=+++++=
如果对于模型中随机误差项 有：
2Var(),
1,2,3,...,i i u i n
σ==
则称具有异方差性。 5. 判定系数P41/2.3.2
回归平方和（解释了的变差ESS ）
∑2
i
y
在总变差（TSS ）
∑2
i
y
中所占的比重称为可决系数（或称判定系数），用 r 2
表示 6. 戈德菲尔特-匡特检验P134/5.3.2 戈德菲尔特-匡特检验方法是戈德菲尔特和匡特于1965年提出的，可用于检验递增性或递减性异方差。
基本思想：将样本分为两部分，然后分别对两个样本进行回归，并计算两个子样的残差平方和所构成的比，以此为统计量来判断是否存在异方差。 7. DW 检验P165/6.3.2
是杜宾和沃特森于1951年提出的一种适用于小样本的检验方法。 8 科克伦-奥克特迭代法P169/6.4.2
其基本思想是通过逐次迭代去寻找更为满意的ρ的估计值，然后再采用广义差分法。具体来说，该方法是利用e t 去估计未知的ρ。
三 综合题
1. 假设要求你建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人数，以便决定是否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者。你通过整个学年收集数据，得到两个可能的解释性方程： 方程A ： 3215.10.10.150.125?X X X Y +--= 75.02=R
方程B ：
4217.35.50.140.123?X X X Y -+-= 73.02=R
其中：Y —某天慢跑者的人数；
1
X —该天降雨的英寸数；
2X —该天日照的小时数；
3
X —该天的最高温度（按华氏温度）；
4
X —第二天需交学期论文的班级数
请回答下列问题：
（1）这两个方程你认为哪个更合理些，为什么？
（2）为什么用相同的数据去估计相同变量的系数得到不同的符号？
（1）我认为方程B 更合理些。因为虽然方程A 的修正的可决系数更大，表明方程A 的拟合优度更好，但从定性的角度分析，认为方程A 中X 2与X 3的系数符号与实际情况不符，修正的可决系数可能是因为存在多重共线性而变大，故我认为方程B 更合理。 （2）可能是因为某一方程中存在多重共线性导致。 2. 估计消费函数模型i i i
C =Y u α
β++得
i i ?C =150.81Y +
t 值 （13.1） （18.7） n=19 R 2
=0.81 其中，C ：消费（元）Y ：收入（元）。
已知
.
025(19)2.0930t =，0.05(19)
1.729t =，
0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。
i u
问：（1）利用t值检验参数β的显著性（α＝0.05）；
（2）确定参数β的标准差；
（3）判断一下该模型的拟合情况。
（1）针对原假设H0：β=0和备择假设H1：β≠0，由题可知：t（β）=18.7.取α＝0.05，查t分布表得自由度为n-2=19-2=17的临界值t0.025（17）=2.1098.因为t（β）=18.7> t0.025（17）=2.1098，所以应拒绝H0：β=0。这表明，收入对消费有显著影响。
（2）因为t*=(^
β-β)/
^
^
)
SE(β,而假设H0：β=0，可以求的
t*=^
β/
^
^
)
SE(β，
^
^
)
SE(β=
^
β/ t=0.81/18.7=0.04332
（3）由于R2=0.81，所以在被解释变量（消费）观测值的总变差中，有81%由所估计的样本回归模型做出了解释。
3. 根据我国1978——2000年的财政收入
Y和国内生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型：
X
Y?
+
=1198
.0
6477
.
556
（2.5199）（22.7229）
R2＝0.9609，SE＝731.2086，F＝516.3338，DW＝0.3474
请回答以下问题：
(1)何谓计量经济模型的自相关性？
(2)试检验该模型是否存在一阶自相关，为什么？
(3)自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？
(4)如果该模型存在自相关，试写出消除一阶自相关的方法和步
骤。
（临界值
24
.1
=
L
d
，
43
.1
=
U
d
）
（1）自相关，又称序列相关是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的误差项彼此相关。
（2）因为d L=1.24，d U=1.43，DW=0.3474，得DW （3）1.当存在自相关时，普通最小二乘估计量不再是最佳线性无偏估计量，即它在线性无偏估计量中不是方差最小的。 2.其次将会低估存在自相关时参数估计值的真实方差。 3.对模型的t检验、F检验和R2检验将变得不可靠。 4.降低了预测的精度。 （4） 4. 某公司经理试图建立识别对管理有利的个人能力模型，他选取了15名新近提拔的职员作一系列测试，确定为交易能力（X1）、与其他人联系的能力（X2）及决策能力（X3）。每名职员的工作情况Y对上述三个变量作回归，数据如表6-3。 表6-3 能力模型数据 请回答以下问题： (1)建立回归模型Y=b0+b1 X1 +b2 X2+b3 X3+u，并进行回归分析。 (2)模型是否显著？ (3)计算每个系数b i的方差膨胀因子VIF，并判断是否存在多重 共线性。 (1)根据表中数据,模型估计的结果为 Y?=-39.58960+0.1444242X1+1.252289X2+0.683145X3 i (30.35314) (0.200639) (0.494385) (0.440270) t=(-1.304300) (0.718913) (2.533024) (1.551652) R2＝0.795784，SE＝5.176453，F＝14.28814， df=11 由模型估计结果可看出：交易能力（X1）、与其他人联系的能力（X2）及决策能力（X3）与对管理有力的个人能力正相关。平均说来，交易能力每增加1个单位，个人能力将增加0.1444242个单位；与其他人联系的能力每增加1个单位，个人能力将增加1.252289个单位；决策能力每增加1个单位，个人能力将增加0.683145个单位。 (2)针对H0:β2=β3=β4=0，给定显著性水平α=0.05，在F分布表中查处自由度为k-1=3和n-k=11的临界值Fα（3，11）=3.59.由表中得到F=14.28814，由于F=14.28814> Fα（3，11）=3.59，应拒绝原假设H0:β2=β3=β4=0，说明回归方程显著。 （3）（用EVIEWS做，计算过程会很复杂，估计不会考，谁做了就共享一下呗） 实 验 三： 多元回归模型与非线性回归模型 【实验目的】掌握多元回归模型参数估计，特别是非线性回归模型的转化、参数估计及检验方法。 【实验内容】一、多元回归模型参数估计； 二、生成序列以及可线性化模型的参数估计； 三、不可线性化模型的迭代估计法的Eviews 软件的实现方式。 【实验数据】建立我国国有独立核算工业企业生产函数。根据生产函数理论，生产函数的基本形式为：()ε,,,K L t f Y =。其中，L 、K 分别为生产过程中投入的劳动与资金，时间变量t 反映技术进步的影响。表3-1列出了我国1978-1994年期间国有独立核算工业企业的有关统计资料；其中产出Y 为工业总产值（可比价），L 、K 分别为年末职工人数和固定资产净值（可比价）。 资料来源：根据《中国统计年鉴－1995》和《中国工业经济年鉴-1995》计算整理 【实验步骤】Y=AK 一、建立多元线性回归模型 ㈠建立包括时间变量的三元线性回归模型； μββββ++++=L K T Y 3210 在命令窗口依次键入以下命令即可： ⒈建立工作文件： CREATE A 78 94 ⒉输入统计资料： DATA Y L K ⒊生成时间变量t ： GENR T=@TREND(77) ⒋建立回归模型： LS Y C T L K 则生产函数的估计结果及有关信息如图3-1所示。 图3-1 我国国有独立核算工业企业生产函数的估计结果 因此，我国国有独立工业企业的生产函数为： K L t y 7764.06667.06789.7732.675?+++-= （模型1） t ＝(-0.252) (0.672) (0.781) (7.433) 9958.02=R 9948 .02=R 551.1018=F 模型的计算结果表明，我国国有独立核算工业企业的劳动力边际产出为0.6667，资金的边际产出为0.7764，技术进步的影响使工业总产值平均每年递增77.68亿元。回归系数的符号和数值是较为合理的。9958.02=R ，说明模型有很高的拟合优度，F 检验也是高度显著的，说明职工人数L 、资金K 和时间变量t 对工业总产值的总影响是显著的。从图3-1看出，解释变量资金K 的t 统计量值为7.433，表明资金对企业产出的影响是显著的。但是，模型中其他变量（包括常数项）的t 统计量值都较小，未通过检验。因此，需要对以上三元线性回归模型做适当的调整，按照统计检验程序，一般应先剔除t 统计量最小的变量（即时间变量）而重新建立模型。 ㈡建立剔除时间变量的二元线性回归模型； 命令：LS Y C L K 则生产函数的估计结果及有关信息如图3-2所示。 计量经济学模拟试题答案 一、单项选择题：本大题共10个小题，每小题2分，共20分。 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D ）。 A 、使 () ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B 、使∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 C 、使t t Y Y ?max -达到最小值 D 、使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 2、为了研究制造业设备利用率和通货膨胀之间的关系，做以下回归：Y=b 0+b 1X ，Y ：通胀率，X ：制造业设备利用率，输入数据，回归结果如下：（C ） Y=-70.85 +0.888X ，各系数t 值分别为5.89，5.90。那么以下说法错误的是： A 、先验的，预期X 的符号为正。 B 、回归得到的斜率的显著不为零 C 、回归得到的斜率显著不为1 D.、依据理论，X 和Y 应当正相关 3、.容易产生异方差的数据为(C ) A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 4、在多元线性回归分析中，调整的判定系数2R 与一般判定系数2R 之间（ A ）。 A 、2R ≤2R B 、2R ≥2R B 、2R 只能大于零 D 、2R 恒为负 5、Goldfeld —Quandt 检验法可用于检验( B )。 A 复杂异方差性 B.递增异方差性 C.序列相关 D.设定误差 6、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，估计用样本容量为24=n ， 则随机误差项t u 的方差估计量2 S 为(B )。 A 、33.33 B 、 40 C 、 38.09 D 、36.36 7、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为L d 和u d ,则当 L d 西南财经大学计量经济学期末考试试题 计量经济学试题一 (2) 计量经济学试题一答案 (5) 计量经济学试题二 (11) 计量经济学试题二答案 (13) 计量经济学试题三 (16) 计量经济学试题三答案 (19) 计量经济学试题四 (24) 计量经济学试题四答案 (26) 计量经济学试题一 课程号： 课序号： 开课系： 数量经济系 一、判断题（20分） 1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（ ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （ ） 6．判定系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。 （ ） 8．当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ） 9．在异方差的情况下， OLS 估计量误差放大的原因是从属回归的变大。（ ） 10．任何两个计量经济模型的都是可以比较的。 （ ） 二． 简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 2R 2 R 2 R 三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。（5分） 1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2．系数是否显著，给出理由。（3分） 四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 五．多重共线性的后果及修正措施。（10分） 六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 七． （15分）下面是宏观经济模型 变量分别为货币供给、投资、价格指数和产出。 1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分） ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 ) GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度； ()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C t t t t A t t t M C P C Y C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+M I P Y 计量经济学简答题及答案 1、比较普通最小二乘法、加权最小二乘法和广义最小二乘法的异同。 答：普通最小二乘法的思想是使样本回归函数尽可能好的拟合样本数据，反映在 图上就是是样本点偏离样本回归线的距离总体上最小，即残差平方和最小 ∑=n i i e 12min 。 只有在满足了线性回归模型的古典假设时候，采用OLS 才能保证参数估计结果的可靠性。 在不满足基本假设时，如出现异方差，就不能采用OLS 。加权最小二乘法是对原 模型加权，对较小残差平方和2i e 赋予较大的权重，对较大2i e 赋予较小的权重，消除异方差，然后在采用OLS 估计其参数。 在出现序列相关时，可以采用广义最小二乘法，这是最具有普遍意义的最小二乘 法。 最小二乘法是加权最小二乘法的特例，普通最小二乘法和加权最小二乘法是广义 最小二乘法的特列。 6、虚拟变量有哪几种基本的引入方式? 它们各适用于什么情况? 答: 在模型中引入虚拟变量的主要方式有加法方式与乘法方式，前者主要适用于 定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。 7、联立方程计量经济学模型中结构式方程的结构参数为什么不能直接应用OLS 估计？ 答：主要的原因有三：第一，结构方程解释变量中的内生解释变量是随机解释变 量,不能直接用OLS 来估计；第二，在估计联立方程系统中某一个随机方程参数时，需要考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息，而单方程的OLS 估计做不到这一点；第三，联立方程计量经济学模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性，表现于不同方程随机干扰项之间，如果采用单方程方法估计某一个方程，是不可能考虑这种相关性的，造成信息的损失。 2、计量经济模型有哪些应用。 答：①结构分析，即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究，分析当其 他条件不变时，模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度。②经济预测，即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。③政策评价，对不同的政策方案可能产生的后果进行评价对比，从中做出选择的过程。④检验和发展经济理论，计量经济模型可用来检验经济理论的正确性，并揭示经济活动所遵循的经济规律。 6、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 答：一般分为5个步骤：①根据经济理论建立计量经济模型；②样本数据的收集； ③估计参数；④模型的检验；⑤计量经济模型的应用。 7、对计量经济模型的检验应从几个方面入手。 答：①经济意义检验；②统计准则检验；③计量经济学准则检验；④模型预测检 验。 《计量经济学》综合实验一系金融系专业经融工程姓名程若宸 学号20141206031035 实验地点：B楼305 实验日期：216.9.30 实验题目：研究中国汽车市场未来发展趋势 实验类型：基本操作训练。 实验目的：掌握简单线性回归模型的Eviews操作 实验内容：第三章的“引子”中分析了，经济增长、公共服务、市场价格、交通状况、社会环境、政策因素，都会影响中国汽车拥有量。为了研究一些主要因素与家用汽车拥有量的数量关系，选择“百户拥有家用汽车量”、“人均地区生产总值”、“城镇人口比重”、“交通工具消费价格指数”等变量，2011年全国各省市区的有关数据见附件：1）建立百户拥有家用汽车量计量经济模型? 2）估计参数并写出回归分析结果报告? 3) 对模型进行经济意义上的检验，统计意义上的检验? 评分标准：操作步骤正确，回归结果正确，结果分析准确到位，符合实际。 实验步骤： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 09/30/16 Time: 11:27 Sample: 1 31 Included observations: 31 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 246.8540 51.97500 4.749476 0.0001 X2 5.996865 1.406058 4.265020 0.0002 X3 -0.524027 0.179280 -2.922950 0.0069 X4 -2.265680 0.518837 -4.366842 0.0002 R-squared 0.666062 Mean dependent var 16.77355 Adjusted R-squared 0.628957 S.D. dependent var 8.252535 S.E. of regression 5.026889 Akaike info criterion 6.187394 Sum squared resid 682.2795 Schwarz criterion 6.372424 Log likelihood -91.90460 Hannan-Quinn criter. 6.247709 F-statistic 17.95108 Durbin-Watson stat 1.206953 Prob(F-statistic) 0.000001 (51.98) (1.41) (0.18) (0.52) t= (4.75) (4.27) (-2.92) (-4.37) F=17.951 n=31 模型检验 1.经济意义检验 模型估计结果的数据说明理论分析与经验判断相一致 2.统计检验 (1)拟合优度：修正的可决系数为说明模型对样本拟和 计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性 计量经济学题库 令狐采学 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门自力学科的标记是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不合统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不合统计指标组成的数据D．同一时点上不合统计单位不合统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列 数据D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表示为具有一定的几率散布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是 （ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量阐发工作的基本步调是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 模拟题 一、选择题 1、双对数模型 ln Y = lnβ0+β1 ln X +μ 中，参数β1的含义是( )。 A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的弹性 D. Y 关于X 的边际变化 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回 归方程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为( ) A. B. C. D. 3、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为( ) A. B. C. D. 4、在总体回归直线中，表示( )。 A. 当X增加一个单位时，Y增加个单位 B. 当X增加一个单位时，Y平均增加个单位 C. 当Y增加一个单位时，X增加个单位 D. 当Y增加一个单位时，X平均增加个单位 5、以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估 计参数的准则是使（）。 A. 使达到最小值 B. 使达到最小值 C. 是达到最小值 D. 使达到最小值 6、用模型描述现实经济系统的原则是( )。 A、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂 B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 7、解释变量个数不同的两个模型在进行拟合优度比较时，应该比较它们的( ) A.可决系数 B.调整后的可决系数 C.标准误差 D.估计标 准误差 8、已知五元标准线性回归模型估计的残差平方和为，样本容量为46，则随机误差项的方差估计量为（） A 33.33 B 40 C 38.09 D 20 9、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是：（） A.零均值假定成立 B.同方差假定成立 C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立 10、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的或却很大，F值也很显著，这说明模型可能存在( ) A．多重共线性 B．异方差 C．自相关 D．设定 偏误 11、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 12、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是(( ) A. 0 ≤ DW ≤1 B. ?1≤ DW ≤1 C. ?2 ≤ DW ≤ 2 D. 0 ≤ DW ≤ 4 13、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的1、3、5、9 四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（） 中国海洋大学本科生课程大纲 一、课程介绍 1.课程描述： 计量经济学是经济学、数学和统计学相结合的综合性边缘学科。它是以经济理论为基础，以经济事实表现的经济数据为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立计量经济模型来研究经济变量之间随机数量关系和规律的一门经济学科。计量经济学是教育部规定的经济类专业核心课程之一，是经济类专业的专业必修课，在经济类的各个专业的教学中占有非常重要的地位。 计量经济实验分析在现代经济研究中具有重要的地位，是经验解释的理论验证、经济发展规律的总结以及经济冲击效果的预测等工作的主要方式。计量经济学的工具类课程性质、软件依赖特征使得实验教学成为理解计量经济理论和掌握其应用方法的有效方式。课程的重点是讲授常用的计量经济学软件的基本操作，使学生熟悉软件界面，熟悉了解常用的菜单项和工具栏的操作，通过分步骤讲解的上机实践，使学生逐步掌握关于计量经济分析的理论和应用问题的研究过程。 Econometrics is a comprehensive fringe subject that combines economics, mathematics and statistics. It is an economic discipline based on economic theory, economic data and economic facts. It uses mathematical and statistical methods to establish econometric models to study the random quantitative relationships and laws between economic variables. Econometrics is one of the core courses for economics majors stipulated by the Ministry of Education. It is a compulsory course for economics majors. It occupies a very important position in the teaching of economics majors. Econometric experimental analysis has an important position in modern economic research. It is the main method of theoretical verification of empirical interpretation, 模拟试题一 一、单项选择题 1．一元线性样本回归直线可以表示为（） A．B. C.D. 2．如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（） A．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小C．无偏的，且方差最小D.有偏的，但方差仍最小 3．如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的质的因素需要引入（）个虚拟变量 A．（k-2） B.(k-1)C.kD.K+1 4．如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（） A．恰好识别的 B．不可识别的C．过渡识别的D．不确定 5．平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（）有关 A．所考察的两期间隔xxB．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化 6．对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数近似等于（） A．0B．．-0.5D．1 7．对于自适应预期模型，估计参数应采取的方法为（）A．普通最小二乘法 B．甲醛最小二乘法 C．工具变量法D．xx差分法 8．如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（） A．协整关系B．完全线性关系 C．伪回归关系 D．短期均衡关系 9．在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（） A．定义参数B．制度参数C．内生参数D．短期均衡关系 10．当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（） A．缺乏弹性B．富有弹性C．完全无弹性D．完全有弹性 二、多项选择题 1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（） A．经济预测模型B．经够分析模型 C．政策分析模型D．专门模型 E.发达市场经济国家模型 2.设k为回归模型中参数的个数，F统计量表示为（） A．B．C．D．E. 一、名词解释： １、经济计量学：经济计量学是以数理经济学和数理统计学为理论基础和方法论基础的交叉科学。它以客观经济系统中具有随机性特征的经济关系为研究对象，用数学模型方法描述具体的经济变量关系，为经济计量分析工作提供专门的指导理论和分析方法。 ２、时序数据：时序数据即时间序列数据。是同一统计指标按时间顺序记录的数据列。 ３、横截面数据：横截面数据是在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列。 ４、内生变量：内生变量又叫作联合决定变量，它的值是在与模型中其它变量的相互作用、相互影响中确定的。更具体地说，内生变量受模型中的其它内生变量和前定变量的影响，同时又影响其它内生变量。 ５、外生变量：外生变量是非随机变量，它的值是由模型以外的因素决定的。 ６、滞后变量：滞后变量是模型设计者还使用内生变量的前期作解释变量。 ７、先决变量：前定变量包括外生变量和滞后内生变量。ββ ８、联立方程模型（经济模型）：由多个方程或经济函数构成联立方程组。 ９、单一方程模型：系统简单，只需一个函数式来描述其数量关系，我们就称此模型为单一方程模型。 １０、随机方程：在随机方程中，被解释变量被认为是服从某种概率分布的随机变量，且假设解释变量是非随机变量。（随机方程又称之为“行为方程”。） １１、非随机方程：非随机方程是根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反映某些经济变量关系的恒等式。（非随机方程在经济计量学里有时又称它们为“定义方程”、“制度方程”或“政策方程”。） １２、经济参数：在经济数学模型中，方程（或经济函数）中的系数都有一定的经济学意义，称之为经济参数。 １３、外生参数：外生参数一般是指依据经济法规人为确定的参数，也有些外生参数是凭经验估计的。 １４、内生参数：是依据样本观察值，运用统计方法估计得到的参数。 １５、总体回归模型：是根据总体的全部资料建立的回归模型，又称为理论模型。 １６、总变差：简称ＴＳＳ。 １７、随机误差项的方差非齐性（异方差）：如果回归模型中的随机误差项的方差不是常数则称随机误差项的方差非齐性或为异方差。 １８、样本分段比较法：样本分段比较法又称为戈德菲尔德－匡特检验。这种检验方法是首先将样本按某个解释变量的大小顺序排列，并将样本分成两段。 １９、残差回归检验法：残差回归检验法是用模型普通最小二乘估计的残差或其绝对值与平均方作为被解释变量，建立各种回归方程。 ２０、加权最小二乘法：这种方法实际上就是用１／Ｚ对第ｉ个样本观测点或残差进行加权，然后再采用普通最小二乘法估计计模型的参数，所以称为加权最小二乘法。 ２１、序列相关（自相关）：经济变量的前期水平往往会影响其后期水平 从而造成其前后期随机误差项的序列相关，即有Ｃｏｖ ｕ ｕ ＝０ ｉ＝ｊ 也称为自相关。 ２３、一阶差分法：所谓差分就是所考察变量的本期值与以前某期值之差。一阶分差就是变量的本期值与前一期值之差。 ２５、多重共线性：多重共线性是指线性回归模型中的若干解释变量或全部解释变量的样本观测值之间具有某种线性关系。 ２７、参数变量参数模型（参数的系统变化）：是虚拟变量应用的推广，它允许回归模型的截距或斜率随样本观测值改变而系统地改变。 ２８、有（无）限分布滞后模型：在很多情形下，被解释变量Ｙ不仅受同期的解释变量Ｘ影响，而且还明显依赖于Ｘ的滞后值Ｘ，Ｘ。有（无）限分布滞后模型中包括有（无）限多个参数。 ２９、（延期的过渡性乘数）乘数：回归系数称为短期影响乘数，它表示解释变量Ｘ变化一个单位对同期被解释变量Ｙ产生的影响。 练习题一 一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（ ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL 计量经济学期末考试试题 1、选择题（每题2分，共60分） 1、下列数据中属于面板数据（panel data ）的是：（ ） A 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的平均农业产值； B 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的各镇农业产值； C 、某年某地区20个乡镇农业产值的总和； D 、某年某地区20个乡镇各镇的农业产值。 2、参数 β 的估计量β? 具有有效性是指：（ ） A 、0)?var(=β ； B 、)?var(β为最小； C 、0)?(=-ββ ； D 、)?(ββ-为最小。 3、对于i i u x y ++=110??ββ，以σ?表示估计的标准误，i y ?表示回归的估计值，则：（ ） A 、σ?=0时，∑-)?(i i y y =0； B 、σ?=0时，2 )?(∑-i i y y =0； C 、σ ?=0时，∑-)?(i i y y 为最小； D 、σ?=0时，2)?(∑-i i y y 为最小。 4、对回归模型i i u x y ++=110ββ进行统计检验时，通常假定i u 服从：（ ） A 、),0(2i N σ； B 、t (n-2) ； C 、 ),0(2 σN ； D 、t (n)。 5、用OLS 估计经典线性模型i i u x y ++=110ββ，则样本回归线通过点：（ ） A 、),(y x ； B 、)?,(y x ； C 、)?,(y x ； D 、),(y x 。 6、已知回归模型i i u x y ++=110ββ的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量之间的相关系数为： （ ） A 、0.64； B 、0.8； C 、0.4； D 、0.32 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。 （2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数 （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： ，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入 《计量经济学》实验报告一，数据 二，理论模型的设计 解释变量：可支配收入X 被解释变量：消费性支出Y 软件操作： （1）X与Y散点图 从散点图可以粗略的看出，随着可支配收入的增加，消费性支出也在增加，大致呈线性关系。因此，建立一元线性回归模型： 01i i i Y X ββμ=++ （2）对模型做OLS 估计 OLS 估计结果为 272.36350.7551Y X ∧ =+ 011.705732.3869t t == 20.9831.. 1.30171048.912R DW F === 三，模型检验 从回归估计结果看，模型拟合较好，可决系数为0.98，表明家庭人均年可消费性支出变化的98.31%可由支配性收入的变化来解释。 t 检验:在5%的显著性水平下1β不显著为0，表明可支配收入增加1个单位，消费性支出平均增加0.7551单位。 1，预测 现已知2018年人均年可支配收入为20000元，预测消费支出预测值为 0272.36350.75512000015374.3635Y =+?= E(X)=6222.209，Var(X)=1994.033 则在95%的置信度下，E( Y)的预测区间为（874.28,16041.68） 2，异方差性检验 对于经济发达地区和经济落后地区，消费支出的决定因素不一定相同甚至差异很大。如经济越落后储蓄率越高，可能出现异方差性问题。 G-Q检验 对样本进行处理，X按从大到小排序，去掉中间4个，分为两组数据， 128 n n ==分别回归 1615472.0RSS = 2126528. 3R S S = 于是的F 统计量： ()() 12811 4.86811RSS F RSS --==-- 在5%的想著想水平下，0.050.05(6,6) 4.28,(6,6)F F F =>，即拒绝无异方差性假设，说明模型存在异方差性。 第二套 一、单项选择题 1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 修匀数据 D. 原始数据 2、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系（ ） A. k n n R R ----=1) 1(122 B. 2R ≥2R C. 02>R D. 1) 1(122----=n k n R R 3、半对数模型i i LnX Y μββ++=10中，参数1β的含义是（ ） A. Y 关于X 的弹性 B. X 的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动 C. Y 关于X 的边际变动 D. X 的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动 4、已知五元线性回归模型估计的残差平方和为8002 =∑t e ，样本容量为46，则随机 误差项t u 的方差估计量2 ?σ 为( ) A. B. 40 C. D. 20 5、线设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21??ββ ，以下说法A 不正确的是( ) A ．0=∑i e B ．0),(≠i i e X COV C ．Y Y =? D ．),(Y X 在回归直线上 6、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 7、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( ) A. 0≤DW ≤1 B.－1≤DW ≤1 C. －2≤DW ≤2 ≤DW ≤4 8、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（ ） A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法 C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法 9、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有 23.263489=F ，000000 .0=值的p F ，则表明（ ） A 、解释变量 t X 2 对t Y 的影响是显著的 B 、解释变量 t X 3对t Y 的影响是显著的 C 、解释变量 t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的. D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著 10、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ） A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小 11、应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假 定条件的为（ ） A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归 12、在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是 x u x x x 1x y 21+β+β= 则Var(u)是下列形式中的哪一种( ) x D x C x B x A log ....22222σσσσ 华中师范大学2003——2004年度第二学期期末试题 计量经济学 试卷 (A) 一、填空题（10分）： 1) 在计量经济模型中的随机项t u 满足的古典假设条件： ① ；②同方差；③ ； ④ ；⑤),0(~2 u t N u σ。 2) 高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有___________________的特性。 3) 检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：___________________和逐步分析 检验法。处理多重共线性的方法有：保留重要解释变量、去掉不重要解释变量、___________________、___________________。 4) 在计量经济建摸时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，写出模型 X X e e Y βαβα+++=1线性化的变量变换：__________________。 5) 计量经济模型的计量经济检验通常包括__________________、多重共线性检验、 __________________。 二、选择题（单选或多选；12分）： 1) 回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ）。 A 、使() ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B 、使∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 C 、使t t Y Y ?max -达到最小值 D 、使() 2 1?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 2) 在多元线性回归分析中，修正的决定系数2 R 与一般决定系数2 R 之间（ ）。 A 、2 R ≤2 R B 、2 R ≥2 R B 、2 R 只能大于零 D 、2 R 可能为负值计量经济学实验三
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