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《计量经济学》课件资料整理

国贸073班《计量经济学》课件资料整理【枫叶制作】

第一章

一、计量经济学定义。

计量经济学是经济学的一个分支学科,是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。它是经济理论、统计学和数学三者的结合。

二、建立与应用计量经济学模型的主要步骤。

(一)理论模型的设计

1.确定模型所包含的变量

2.确定模型的数学形式

3.拟定理论模型中待估参数的理论期望值

(二)、样本数据的收集

(三)、模型参数的估计

(四)、模型的检验

(五)、模型的应用

三、理论模型的设计所包含的三部分工作。

(一)、确定模型所包含的变量

在单方程模型中,变量分为两类。作为研究对象的变量,也就是因果关系中的“果”,是模型中的被解释变量;而作为“原因”的变量,是模型中的解释变量。确定模型所包含的变量,主要是指确定解释变量。可以作为解释变量的有下列几类变量:外生经济变量、外生条件变量、外生政策变量和滞后被解释变量。

如何正确地选择解释变量?

1、需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。

2、选择变量要考虑数据的可得性。

3、选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系,使得每一个解释变量都是独立的。

(二)、确定模型的数学形式

选择模型数学形式的主要依据是经济行为理论。在数理经济学中,已经对常用的生产函数、需求函数、消费函数、投资函数等模型的数学形式进行了广泛的研究,可以借鉴这些研究成果。也可以根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图,由散点图显示的变量之间的函数关系作为理论模型的数学形式。如果无法事先确定模型的数学形式,那么就采用各种可能的形式进行试模拟,然后选择模拟结果较好的一种。

(三)、拟定理论模型中待估参数的理论期望值

理论模型中的待估参数一般都具有特定的经济含义,对于它们的
数值范围,即理论期望值,可以根据它们的经济含义在开始时拟定。这一理论期望值可以用来检验模型的估计结果。拟定理论模型中待估参数的理论期望值,关键在于理解待估参数的经济含义。例如在生产函数理论模型中有4个待估参数α、β、γ和A。其中,α是资本的产出弹性,β是劳动的产出弹性,γ近似为技术进步速度,A是效率系数。根据这些经济含义,它们的数值范围应该是:

理论模型中的待估参数一般都具有特定的经济含义,对于它们的数值范围,即理论期望值,可以根据它们的经济含义在开始时拟定。这一理论期望值可以用来检验模型的估计结果。拟定理论模型中待估参数的理论期望值,关键在于理解待估参数的经济含义。例如在生产函数理论模型中有4个待估参数α、β、γ和A。其中,α是资本的产出弹性,β是劳动的产出弹性,γ近似为技术进步速度,A是效率系数。根据这些经济含义,它们的数值范围应该是:

0<α<1, 0<β<1, α+β≈1, 0<γ<1并接近0, A>0。

四、常用的样本数据类型。样本数据质量。

(一)、几类常用的样本数据

1、时间序列数据:是一批按照时间先后排列的统计数据。

2、截面数据:是一批发生在同一时间截面上的调查数据。

3、虚变量数据:也称为二进制数据,一般取0或1。虚变量经常被用在计量经济学模型中,以表征政策、条件等因素。

(二)、样本数据的质量

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