第七章不完全信息静态博弈与动态博弈在管理中的应用
一．拍卖理论与拍卖方式的选择
1．什么是拍卖与招标
（1）日常生活对拍卖与招标的认识：拍卖是指以竞买的方式配置资源；招标是指以竞卖的方式配置资源；在拍卖中物品——交易标的物是已经存在的，买卖双方的信息比较对称，而工程及服务招标中工程及服务是未来提供的，交易中涉及更多的不确定性。
（2）从经济学理论的角度来看，拍卖与招标在实质上是一样的、同构的，所以我们并不区分二者（发现事物之间的同构是学问研究的一向基本能力，学问研究的基本倾向是发现不同事物之间的同构或类似性，以尽可能少的理论解释尽可能多的现象，而不是相反）。
2．四大经典的拍卖方式
（1）英国式拍卖：由低到高公开竞价，出价最高者获得拍卖标的物，以最高出价作为成交价。
（2）荷兰式拍卖：由高到低公开叫价，第一个应价者者获得拍卖标的物，以应价作为成交价。
（3）密封第一价格拍卖：拍卖参与人以独立的、密封的方式提交自己的报价，出价最高者获得拍卖标的物，以最高出价作为成交价。
（4）密封第二价格拍卖，又称vickrey拍卖：拍卖参与人以独立的、密封的方式提交自己的报价，出价最高者获得拍卖标的物，以第二高出价作为成交价。（在哪儿见过？）
3．独立私人价值(individual private value)拍卖与共同价值（common value）拍卖
（1）独立私人价值拍卖：每个拍卖参与人对拍卖品的估价仅取决于自己的个人偏好，每个人的估价行为均是独立的。如纯粹私人纪念品的拍卖。
（2）公共价值拍卖：对所有潜在的买主而言，拍卖品的价值是一样的（因为拍卖品的价值并不取决于每个买者的偏好），但具体的价值是多少事先并不确定（如开采权及经营权的拍卖），因而估价可能不存在独立性。因此，这种类型的拍卖容易出现“倒霉的赢家”现象（winner’s curse）。
4．从买方的出价策略角度对四大拍卖方式的研究
（1）.假定拍卖参与人或买方是风险中性的；拍卖属于独立私有价值拍卖
（2）从买方的出价策略角度，英国式拍卖与密封第二价格拍卖具有策略等价性，在这两种拍卖方式中，买方具有占优策略——即自己的最优出价与别人的出价无关，其占优策略是自己的报价等于（或不超过）自己的保留价格，即买方是说真话的。
（3）从买方的出价策略角度，荷兰式拍卖与密封第一价格拍卖具有策略等价性，在这两种拍卖方式中，买方均面临出价高一点还是低一点的二难选择，其出价策略不存在占优策略，只存在最优反应策略——即自己的最优出价取决于别人的出价。
5．从资源配置效率角度对四大拍卖方式的研究
（1）英国式拍卖与密封第二价格拍卖中赢得拍卖品的最高出价来自对拍卖品评价最高的人；拍卖成交价等于第二高出价。假定买方是风险中性的，买方对拍卖品的私人评价服从[0，1]区间的均匀分布，买方采取线性报价规则，则在荷兰式拍卖与密封第一价格拍卖中最高出价来自对拍卖品评价最高的人；拍卖成交价等于[（n-1）/n]*V i。
（2）结论：在一定条件下，四大拍卖方式均能够实现资源配置的帕累托最优，即能够保证对拍卖品评价最高的参与人获得拍卖品。但是，英国式拍卖与密封第二价格拍卖的良好福利性质更具有robust性质。
6．从卖方角度对四大拍卖方式的研究：采用何种拍卖方式能够使卖方获得更加有利的价格？
期望收益等价原理：假定买方是风险中性的，两类拍卖给卖方带来的期望收益是相等的。这是拍卖理论研究最重要的成果，vickrey因此而获得诺贝尔经济学奖。
7．拍卖理论的其他重要拓展成果及其应用
（1）拍卖理论的其他重要拓展成果
A.买方的风险厌恶会影响密封第一价格拍卖与荷兰式拍卖，期望收益等价原理不再成立。
B.当存在公共价值时，英国式拍卖与密封第二价格拍卖的策略等价不再成立，英国式拍卖会导致可能更高的出价，出现倒霉的赢家。
C.研究各种拍卖方式的防串谋能力：在四大招标方式中，密封第一价格拍卖的防串谋能力最强，密封第二价格拍卖的防串谋能力比较弱。密封第二价格与英国式拍卖均有可能导致伪投标。
2.拍卖理论的若干重要应用
A.不良资产的拍卖应该尽量使用荷兰式拍卖；
B.如果希望成交价格理性，应该使用密封第二价格拍卖。
C.如果希望成交价格尽可能高，在共同价值拍卖中应该尽量使用英国式拍卖；在风险厌恶型参与人为主的独立私有价值拍卖中，可使用荷兰式拍卖与密封第一价格拍卖。
特别提示：（1）拍卖在公司管理中具有广泛的应用；（2）以上关于拍卖的结论只要反过来说就是汉语中关于招标的结论。
讨论案例：北京将改进土地交易方式不再价高者得
2010年全国两会刚闭幕，3月15日北京土地市场就涌现出3个新的“地王”。当日上午，远洋地产旗下子公司以40.8亿元竞得大望京1号地，楼面价达2.75万元/平方米，被认为是北京市场上新的“单价地王”。下午，这一纪录被刷新。中国兵器装备集团公司旗下北京世博宏业房地产开发有限公司，以17.6亿元的总价竞得海淀区东升乡地块，楼面价2.90万元/平方米。此外，当日中信地产以52.4亿元的总价竞得大兴区亦庄地块，成为总价新“地王”。
针对备受关注的央企“拿地热”，北京市国土资源局则在3月19日宣布，为促进房地产
市场平稳健康发展，北京市还将改进土地交易方式。控制非理性土地竞价，将设立地价合理区间，增加配建保障性房和承担公益性设施建设等要求作为土地竞买条件，不只是以“价高者得”。对于土地交易方式将如何变化，这位负责人表示，在一块土地交易前，将委托专家和评估机构，根据这一地区目前的房价和地价进行综合评估，确定一个地价的合理区间。如果土地竞价超过了这一区间，仍然还有开发商要加价，就不再是“价高者得”，而是综合评定竞标开发商的资质、资金能力、开发建设规划，特别是配建保障房和承担公益性设施建设等内容，来确定最终竞得者。（引自2010年03月20日《新京报》）
问题：现在许多人认为土地成交价格高涨、地王频出与我国实行价高者得的招拍挂模式有关，因此舆论纷纷要求改变这一交易模式。对此您是如何看待的？
8.对均值招标制度的一项研究
(1)均值招标：以所有招标参与人报价的平均数作为中标标准，在不高于平均价的参与人中，谁的报价最接近平均数，谁就中标。采用这种方法的初衷是为了克服低价招标方法，即密封第一价格招标方法的缺陷。这是我国建筑过程领域比较流行的一项招标方式，尽管各地的名称有所不同。
(2)对均值招标的评价：
A.一般而言是不存在博弈均衡的。
B.资源配置效率是低下的。
C.可能更加鼓励价格恶性竞争。
D.鼓励联盟或串标行为。
(3)均值招标的错误在于试图用逆向选择方法来解决由恶性价格竞争引发的道德风险问题。
二．逆向选择问题及其解决
1．信息不对称的另一种基本类型——隐藏知识（hidden knowledge）
隐藏知识：是指博弈参与人的类型一方知道而另一方不知道；我们既可以用博弈参与人的类型表示某个人的特征，也可以用博弈参与人的类型表示某个事物的特征；通常情况下是博弈参与人了解自己的类型而别人不了解，但也存在博弈参与人不了解自己的类型而别人反而了解的情形。
2．逆向选择：
（1）隐藏知识会导致逆向选择；隐藏行动会导致道德风险。
（2）逆向选择一词来自于保险行业。
例如，假设投保客户可以分为低风险与高风险客户，如果是低风险客户，保险公司的收费是2000元；如果是高风险客户，保险公司的收费是8000元；但是投保客户属于何种风险类型只有他自己清楚，保险公司并不清楚，保险公司只知道客户有50％的可能性属于低风险客户，有50％的可能性属于高风险客户；于是保险公司的收费就是5000元，这样一来，低风险客户就不愿投保，保险公司吸引的都是高风险的客户，即保险市场上出现了低风险客户被高风险客户逐出市场现象。
逆向选择现象也同样会出现在其他隐藏知识场合，逆向选择其实就是劣币驱逐良币，或者说，劣胜优汰。
阿克洛夫指出，逆向选择也许会导致市场完全崩塌。
3．逆向选择问题的解决思路
（1）信息劣势方通过自己的调查获取更多的信息，这个方法的缺点非常明显，所以这个解决方法只能适用于一些简单情形以及起辅助性作用，难以从使信息不对称问题获得较好的解决。
（2）由政府或第三方强制信息优势方充分地提供真实信息，如信息强制披露制度、强制标签制度。这个方法尽管在国内用得较多，但其效果非常令人怀疑。这个方法要奏效，必须具备一系列条件，如政府具有充分的监管能力，信息优势方是否披露了真实信息的事后验证成本对政府而言并不高，政府本身具有监管的积极性且公正无私，信息优势方不会存在说一套做一套的道德风险问题。
（3）由第三方收集、提供信息。这种做法仅适合于专业化知识造成的信息不对称，在这些场合通过第三方收集、提供信息可以充分发挥专业化经济与规模经济的好处。在我国这种做法也非常普遍，如各种质量检测机构。但是这种做法要奏效，也必须满足一系列条件，如第三方是公正无私的，第三方具有足够充分的监管能力。
（4）创造一种让信息优势方自愿或不得不“讲真话”的机制。
这种思路与前面三种思路的区别在于：在前面三种思路中，其实是假设信息优势方不会自愿讲真话的；在前面三种思路中信息不对称的解决不是靠激励，而是靠其他手段，甚至是第三方的强制。
让信息优势方自愿或不得不讲真话的两种基本机制：
A.信号发送（signalling）机制：通过信号的发送，信息优势方主动向信息劣势方传递真实信息。这是斯彭塞开创的。
B.甄别(screening)机制：信息劣势方通过机制设计，诱使信息优势方不得不讲真话。这是斯蒂格利茨开创的。
讲真话机制的管理启示：在管理中说真话不是一个道德问题，而是一个机制设计问题。讲真话并不一定是通过言语，主要是指信息优势方的行动以及决策是否反映、提供了真实信息，是否根据自己掌握的真实信息选择行动与决策，因而重要的不在于设计出统计意义上或宏观意义上的“说真话”机制，而是寻找微观意义上的说真话机制。例如，关于“空置房”问题，合理的做法不是统计调查出有多少空置房，然后再加以治理，合理的做法应该是设计一个机制使得人们根本不敢隐瞒空置房的机制。
4．信号发送机制
（1）信号发送的一个例子：产品免费维修期限
（2）出现信号发送机制的前提：信息优势方存在竞争。并非所有的信息优势方均会发送信号，有积极性发送信号的是高质量产品提供者或高能力者。
（3）信号发送机制成功的关键：信号发送成本要在不同类型的参与人之间存在显著的差异，
使得这种信号不是所有人都发得出来。这样消费者就可以通过观测信号准确判断出对方属于哪种类型的参与人。
思考：为什么不能凭“衣着”取人？为什么在我国文凭不能成为能力的信号？
不管何种类型的人均能够不费劲就发得出来的信号，也就是信号发送成本极低的信号，是无用的廉价信号，即cheap talking 。
（4）信号发送机制的启发与应用
在一个信息不对称的社会，不要埋怨自己英雄无用武之地，不要埋怨自己没有遇到伯乐，不要埋怨别人误解你，用自己可靠的信号证明自己。
在一个信息不对称的社会，不仅要提高自己的能力以及产品质量，还要想方设法让别人相信你真正是高能力的，相信你提供的产品是真正高质量的。尽管中国的市场竞争很激烈，但中国企业的市场营销普遍缺乏积极创新良好的信号发送机制的意识。
中国企业在市场营销中不是不采用质量信号发送机制，而是经常采用近乎廉价信号的信号发送机制。
思考：目前我国食品生产企业主要采用哪些质量安全信号？这些信号的效果如何？能否创新出有效的食品安全质量信号？
（6）发信号发送机制的基本博弈模型（signaling game ）
A.该博弈的杰出贡献来自于Spence,属于逆向选择理论中的核心理论。该博弈获得的最重要的结论就是，要获得完美贝叶斯分离型纳什均衡，基本条件之一就是不同类型发送者的信号发送成本要与类型负相关。
B.信号发送博弈的基本模型
假设有两个参与人：信号发送者（sender ）与信号接收者(receiver)。自然从发送者的类型集{1T t =……}I t 中按照概率()0i p t >抽取发送者的类型i t T ∈；发送者观测到i t 以后从可行的信号集{1M m =……}J m 中选择发送信号（messages ）j m ；接收者观察到j m 以后从自己的可行行动集A {1a =……}K a 中选择行动k a ；最后，两个参与人的支付由(,,)s i j k U t m a 和(,,)R i j k U t m a 决定。
5．甄别机制
（1）甄别机制的一个例子：全赔与非全赔保险合同。
（2）甄别机制成功的关键：针对不同类型的参与人设计出不同的合同，即对方有几种类型，就必须提供几种合同；设计出的每种合同均应该满足激励相容条件。
激励相容是机制设计最重要的条件，在这里就是指设计出来的合同必须满足这样一个条件，每种类型的参与人均认为选择为自己这种类型的人设计出来的合同是最佳选择，从而使得不同类型的参与人选择不同的合同，于是参与人就通过自己的行动讲真话了，对方可以通过观察行动准确判断出该参与人的类型。因此，要使得甄别机制成功有效，也许需要设计者进行精心的计算。
甄别机制实际上与信号发送机制没有什么本质的不同，除了在谁先行动上有区别外。甄别机制要有效，就必须使得不同类型的参与人做选择的成本有着显著的差异。如果选择成本有着本质的差别，那么就能够实现激励相容。
（3）甄别机制的启发与应用
不要抱怨别人不诚实，因为理性人通常是如果撒谎能够获利就会撒谎，机会主义是许多人的社会本性，真正有智慧的人应该通过自己巧妙的机制设计使得对方即便心存欺骗，也不得不老老实实讲真话。
我国的遴选、提拔、评级、升迁制度不合理的一个很重要的原因就是缺乏有效的甄别机制，从而无法阻止出现严重的逆向选择问题，引起了社会的广泛不满。
思考：在雇佣新员工、评教授中，如何设计出有效的甄别机制？
(4) 甄别机制的基本博弈模型
A.甄别模型的杰出贡献源自于Stiglitz 。假设代理人的生产成本可能是c ，其概率为p ；生产成本也可能是c ，其概率为1p -。代理人是风险中性的，其效用函数为：U t cq =-。委托人是风险中性的，其效用函数为：()W S q t =-。假设代理人的生产成本是它的私人信息，委托人只知道概率分布，不知道代理人的准确类型。假设委托人拥有全部的讨价还价力量，而代理人要么选择接受，要么走人，它的保留效用水平为零。
B.模型求解
max (())(1)(())
:()(1)()W p S q t p S q t s t p t cq p t cq o
t cq t cq
t cq t cq
=-+--?-+--=-≥--≥- 解规划问题有：**()S q c '=，**()()1p S q c c c p
'=+-- 6. “cheap talk ”博弈
（1）所谓“cheap talk ”是指发送者发送的不需要成本、没有约束力、不可证实的信号。在信号博弈中，“cheap talk ”是不可能传递私人信息的，即不是有信息含量的（informative ）。（统计调查数据难以获得获得真实数据，通常也在于统计调查方法属于cheap talk ）
然而，在现实生活中，具有信息含量的“cheap talk ”比比皆是，如中央银行与证监委的一些声明可以对市场产生巨大的作用；美国总统要动用否决权的威胁能够影响法案的通过；人民日报社论的巨大影响力。那么，如何解释这些具有信息含量的“cheap talk ”现象？
（2）“cheap talk ”博弈的基本模型
假设有两个参与人：信号发送者（sender ）与信号接收者(receiver)。自然从发送者的类型
集{1T t =……}I t 中按照概率()0i p t >抽取发送者的类型i t T ∈；发送者观测到i t 以后从可行的信号集{1M m =……}J m 中选择发送信号（messages ）j m ；接收者观察到j m 以后从自己的可行行动集A {1a =……}K a 中选择行动k a ；最后，两个参与人的支付由(,)s i k U t a 和(,)R i k U t a 决定。
（3）思考：与信号博弈模型相比，“cheap talk ”博弈模型的最大区别在哪？
在“cheap talk ”博弈模型中，信号不再直接影响参与人的支付，信号的唯一影响途径就是通过它所包含的信息内容影响接收者对发送者类型的信念，从而影响接收者的行动选择，进而间接影响双方的支付。
（4）信号博弈中“cheap talk ”不能传递信息，在于所有发送者对接收者可能的行动具有相同的偏好；“cheap talk ”要具有信息含量，必须具备三个必要条件，一是不同类型的发送者对接收者可能的行动具有不同的偏好，二是面对不同类型的发送者，接收者会偏好不同的行动；三是发送者与接收者的偏好不能是完全相反的。
三．混合着道德风险的逆向选择问题(略)
四．K reps,M ilgrom,R oberts,W ilson 的声誉（reputation ）理论，又称KMRW 定理，或四人帮定理。 他们的基本结论就是在不完全信息条件下阶段博弈具有唯一纳什均衡的有限重复博弈也会实现博弈参与人之间的合作。
五．机制设计理论与显示原理（the revelation principle ）——机制设计理论中的重要理论
1．机制
（1）机制：一个机制是由以下两部分组成的：每个参与人的策略集以及结果函数。所谓结果函数是指所有参与人的策略组合集合与备选方案集之间的映射。
（2）直接机制（direct mechanisms ）与间接机制
直接机制是指这种博弈，每个参与人的唯一行动就是报告自己的类型，即i i A T =，其策略就是参与人在自己所有不同的类型情形下决定如何报告自己的类型。
（3）说真话的直接机制：每个参与人真实地报告自己的类型构成贝叶斯博弈的均衡，即每个参与人的均衡策略是()i i s t =i t 。当存在说真话直接机制就意味着该机制是激励相容的（incentive-compatible ）。
2. 显示原理
任何贝叶斯博弈的任何均衡都可以用说真话的直接机制来表示，即任何贝叶斯博弈的任何均衡都可以用一个恰当构造的新贝叶斯博弈的均衡来复制，使得新贝叶斯博弈的均衡是说真
话的。显示原理是Myerson的杰出贡献。
3．显示原理可以帮助机制设计者减少需要考虑的机制数目，只需要考虑说真话机制。
六．管理中的“看不见的手”与“看得见的手”
1．看不见的手——管理的最高境界
经济学以及博弈论机制设计理论告诉我们，管理的最高智慧就是用看不见的手进行管理，大至一个国家的管理，小至一个小企业的管理，均是如此。本课前面介绍了大量用看不见的手进行管理的例子。
看不见的手管理模式的核心特征是个体利益与公共利益能够自动和谐，要实现这一点，则管理机制必须是激励相容的均衡机制。这种管理境界就是中国传统文化所说的“无为而治”、“上善若水”。
2．看得见的手管理模式则是通过限制、约束乃至牺牲个人利益的方式实现公共利益，其具体手段有教育、强制、监督。其不具备激励相容性质，其实施不具备均衡特性。这是一种中国人一直推崇的传统的管理模式，这种管理模式的实际执行效果较差，管理成本高，因而在管理工作中应该尽量使用看不见的手进行管理。
1、空中客车与波音两家公司在研发新型商业客机方面展开激烈竞争。波音公司在研发过程中已经处于领先地位，而空中客车正考虑是否参与这场竞争。假如空中客车不参与竞争，那么它的收益为0，而波音公司将会获得垄断地位，获得10亿美元的收益。假如空中客车决定参与竞争，则波音公司就不得不决定与空中客车进行和平竞争，还是打价格战。如果和平竞争，双方各自获得3亿美元的收益；如果打价格战，则客机价格下滑，双方都无法收回研发成本，各损失1亿美元。请画出博弈树，找出子博弈精炼纳什均衡。 2、考虑可乐行业，可口可乐与百事可乐是两家主要公司，市场规模为80亿美元。每家公司可以选择是否做广告，广告成本为10亿美元；如果一家企业做广告而另一家不做，则前者强的所有市场；如果两家企业都做广告，则各占一半市场，并付出广告成本；如果两家公司都不做广告，也各占一般市场，但不支付广告成本。 （a）画出博弈支付表，并找出当两家公司同时行动时的纳什均衡; （b）假定博弈序贯进行，画出可口可乐公司率先行动时该博弈的博弈树。 （c）在（a）、（b）均衡中，从可口可乐与百事可乐的共同观点来看，哪一个是最佳的，这两家公司要怎样才会有更好的结果？ 3、假设巨人、太阳神、弗里达三大百货公司正考虑在波士顿两个新的大型购物中心中的一个开设分店。其中，城市购物中心靠近人口密集的富人区，规模不大，最多只能以两家大百货商场为龙头。而郊区购物中心地处较远的郊外，相对较穷，能以三家百货商场为龙头。三家百货公司都不想在两个地方同时开店，因为顾客有相当部分重复，两处都开店无疑是同自己竞争。每家百货公司都不愿意在一个地方独家经营，拥有多家商场的购物中心能够吸引更多的顾客，顾客总量的增加自然会使商场利润增加。此外，它们都偏向争夺富人群体的城市购物中心，所以它们必须在城市购物中心（如果这个尝试失败了，它们将会尝试在郊区建立商场）和郊区购物中心（不争取城市市场而直接进入郊区市场）之间作出选择。在该案例中，百货公司将5种可能结果按等级排列如下：5 （最好）和另一家公司在城市购物中心；4 和一家或两家公司在郊区购物中心；3 在城市购物中心独家经营；2 在郊区购物中心独家经营； 1 最坏，在尝试进入城市市场失败后在郊区独家经营，而此时其他非百货业公司已经签约获得郊区购物中心的最好地盘。三家百货公司因管理结构各不相同，所以做新购物中心扩展市场工作的快慢也不同。弗里达公司动作最快，其次是巨人公司，最后是太阳神公司，它在准
第二章完全信息静态博弈的基本理论 0．完全信息（complete information）博弈与不完全信息（incomplete information）博弈 完全信息博弈是指每个参与人的支付函数都是该博弈的公共知识；只要有一个参与人的支付函数不是该博弈的公共知识，就意味着该博弈是不完全信息博弈。 特别提示：如果该博弈是完全信息博弈，这意味着参与人不仅知道自己是什么类型的人，也知道对手们是什么类型的人。 一．求解方法之一：剔除严格劣策略 1.占优策略与劣策略。 严格占优策略与严格劣策略：不管对手采取什么策略，如果参与人采取a策略所获得的支付严格大于b策略，则称a策略是相对于b策略的严格占优策略（strictly dominating strategy），b策略是相对于a策略的严格劣策略（strictly dominated strategy）。 弱占优策略与弱劣策略：不管对手采取什么策略，如果参与人采取a策略所获得的支付不低于b策略，且至少有一种情况下的支付会严格大于b策略，则称b策略是相对于a策略的弱劣策略（weakly dominated strategy ）；a策略则是相对于b策略的弱占优策略（weakly dominating strategy）。 占优策略就是我们平时所说的上策，劣策略就是我们平时所说的下策。 特别提示：本文对占优策略的理解与其他教材不同，本文可以将以上述方式定义出来的占优策略称为局部占优策略；如果不管对手采取什么策略，如果参与人采取a策略所获得的支付严格大于其他所有策略，则称a策略是全局严格占优策略。类似地，可以定义局部劣策略与全局劣策略。 理性的人在博弈时绝对不会选择严格劣策略。通过剔除严格劣策略所获得的博弈解就称之为占优策略均衡。 2.案例 案例1 乙 甲坦白 不坦白
西方经济学实验一：完全信息静态博弈实验指南 一、博弈论概述 博弈论(game theory)又被称为“对策论”、“赛局论”。博弈论是研究相互依赖、相互影响的决策主体的理性决策行为及这些决策的均衡结果的理论。 博弈主要包括局中人、行动、信息、战略、支付（效用）、结果和均衡等要素，其中，局中人、战略和支付是描述一个博弈所需的最少要素。局中人、行动和结果统称为“博弈规则”。 （1）依据博弈参与者相互作用时能否达成一个具有约束力的协议，可将博弈分为合作博弈和非合作博弈。如果有具有约束力的协议，就是合作博弈；如果没有，就是非合作博弈。 （2）依据博弈局中人行为的时间序列性，可将博弈分为静态博弈、动态博弈两类。静态博弈是指在博弈中，局中人同时选择或虽非同时选择但后行动者并不知道先行动者采取了什么具体行动；动态博弈是指在博弈中，局中人的行动有先后顺序，且后行动者能够观察到先行动者所选择的行动。 （3）按照局中人对其他局中人的了解程度，可将博弈分为完全信息博弈和不完全信息博弈。完全信息博弈是指在博弈过程中，每位局中人对其他局中人的特征、策略空间及收益函数有准确的信息。不完全信息博弈是指如果局中人对其他局中人的特征、策略空间及收益函数信息了解得不够准确，或者不是对所有局中人的特征、策略空间及收益函数都有准确的信息，在这种情况下进行的博弈就是不完全信息博弈。 目前经济学家们所谈的博弈论一般是指非合作博弈，由于合作博弈论比非合作博理论复杂，在理论上的成熟度远远不如非合作博弈论。非合作博弈可分为完全信息静态博弈、完全信息动态博弈、不完全信息静态博弈、不完全信息动态博弈，其对应的均衡概念和理论研究的代表人物如表1所示。 （1）纳什均衡 纳什均衡（Nash equilibrium）的核心思想是：博弈的理想结局是，每个局中人选择的策略是对其他局中人所选策略的最佳反应，其中每一个局中人都不能因单方面改变自己的策略而获益。 纳什均衡有一个很重要的特点，是可以自我实施的，即信念和选择之间的一致性。就是说，基于信念的选择是合理的，同时支持这个选择的信念也是正确的。如果所有人都认为这个结果会出现，这个结果就真的会出现。 如果局中人事前达成一个协议，在不存在外部强制的情况下，每个人都有积极性遵守这个协议，这个协议就是纳
1 第四章 完全信息动态博弈及其均衡解 1.完全且完美信息动态博弈 完全信息博弈指的是参与者的收益是共同知识。 完全且完美信息动态博弈指的是：博弈中的每一步中参与人都知道这一步之前博弈进行的整个过程。因此，我完全且完美信息动态博弈的特点：（1）行动是顺序发生的；（2）下一步行动选择之前所有以前的行动都可以被观察到；（3）每一可能的行动组合下的参与人的收益都是公共知识。 而不完美信息博弈指的是，在某一步参与人不知道以往博弈所进行的历史或者没有观察到以往的所有行动。 例4.1．我们来考虑这样一个动态博弈: 假定甲在开采一个价值4万元的金矿时需要1万元资金，乙有1万元资金。甲向乙借钱来开金矿。在这个博弈的第一阶段，甲向乙承诺: 如果乙借钱给他的话，那么他就会将采到的金子与乙对半分成，即(2，3)——乙得到2万元的金子，同时收回自己的1万元投资。对于甲的承诺，乙如果不借钱给甲的话，那么博弈到此为止，双方收益为(0，1)。如果乙借钱给甲的话，那么博弈进入第二个阶段。在第二阶段中，若甲遵守他的承诺，分给乙一半的金子，这样两人的收益为(2，3)，其中1万元为投资成本。〖JP3〗然而，若甲违背自己的承诺，博弈就会进入到第三个阶段: 如果乙同甲打官司，那么由于打官司费时费力， 两个人的收益为(0，1)；若乙不打官司，那么两个人的收益就为(5，0)。参见图1。 乙 借 不借 甲 分 不分 （0，1） 乙 乙 （2，3） 打官司 不打官司 （1，2） （5，0） 图1. 借钱博弈的博弈树 2.逆向归纳法与子博弈纳什均衡解 逆向归纳法（Backward induction ）又称逆推法，是指这样一种动态博弈求解方法：从博弈的最后一步开始，计算最后一步的参与人的最优行动，逐步逆推到博弈开始时进行第一步的参与人的最优行动，从而确定每个参与人的最优行动。 在动态博弈中逆向归纳法能够进行的前提：参与人是理性的——任何一步参与人都选择 甲乙
非完全信息静态博弈习题 1、考虑下面的Cournot 双头垄断模型。市场的反需求函数为Q a Q p -=)(，其中21q q Q +=为市场总产量，两个企业的总成本都为()i i i cq q c =，但需求却不确定：分别以θ的概率为高（H a a =）,以θ-1的概率为低（L a a =）,此外，信息也是非对称的：企业1知道需求是高还是低，但企业2不知道，所有这些都是共同知识，两企业同时进行决策。 要求：假定H a 、L a 、θ和c 的取值范围使得所有均衡产出都是正数，试问此博弈的贝叶斯纳什均衡是什么 解： 在市场需求为高时，企业1的最优战略为： ()H H H q c q q a Max 121?--- 由一阶条件可以推出2 21c q a q H H --= (1) 在市场需求为低时，企业1的最优战略为： ()L L L q c q q a Max 121?--- 《 由一阶条件可以推出2 21c q a q L L --= (2) 企业2的最优战略为 ()()(){}2212211q c q q a q c q q a Max L L H H ----+---θθ 由一阶条件可得： ()()()211*2c q a q a q L L H H ---+=-θθ (3) 方程(1)、(2)和(3)联立可得： ()()()()6 21311*1c q a q a q L L H H H ------=θθ ()6 22*1c a a q H L L --+=θθ ()31*2c a a q H L -+-=θθ
由此可知，企业1的战略()*1*1,L H q q 和企业2的战略*2q 构成贝叶斯纳什均衡。 ； 2、在下面的静态贝叶斯博弈中，求出所有的纯战略贝叶斯纳什均衡： （1）自然决定收益情况由博弈1给出还是由博弈2给出，选择每一博弈的概率相等； （2）参与者1了解到自然是选择了博弈1还是博弈2，但参与者2不知道； （3）参与者1以相同概率选择T 或B ，同时参与者2选择L 或R; （4）根据自然选择的博弈，两参与者都得到了相应的收益。 L R T B L R ） T B 解： （1） （B ，L ） （2） 参与者1在上边博弈时选T ，下边博弈时选B ； % 如果参与者推断自然选择上边博弈的概率>2/3，参与者2选L 如果参与者推断自然选择上边博弈的概率=2/3，参与者2选L 和选R 无差异 如果参与者推断自然选择上边博弈的概率<2/3，参与者2选R （3） 参与者1以相同的概率选T 或选B ； 如果参与者推断自然选择上边博弈的概率>2/3，参与者2选L 如果参与者推断自然选择上边博弈的概率=2/3，参与者2选L 和选R 无差异 如果参与者推断自然选择上边博弈的概率<2/3，参与者2选R （4） 自然选择上边博弈时，参与者1选T ，参与者2 选L ； 自然选择下边博弈时，参与者1选B ，参与者2 选R ；
3、完全信息和不完全信息： 完全信息博弈的基本假设：所有参与人都知道博弈的结构、博弈的规则，知道博弈支付函数。 在不完全信息博弈里，至少有一个参与人不知道其他参与人的支付函数。 温泉信息是指自然不首先行动或自然的促使行动被所有参与人观测到的情况，即没有事前的不确定性。显然不完全信息意味着不完美信息，但逆命题不成立。 12、完美和不完美信息： 不完美信息指的是自然做出了它的选择，但是其他选择人并不知道它的具体选择是什么，金知道各种选择的概率分布。 完美信息：指一个参与人对其他参与人（包括虚拟参与人“自然”）的行动选择有准确了解的情况，即每一个信息集只包含一个值。 2、贝叶斯均衡： 是纳什均衡在不完全信息博弈中的自然扩展。在静态不完全信息博弈中，参与人同时行动么有机会观察到别人的选择。给定别人的战略选择，每个参与人的概率分布而不知道其真实类型不可能准确的知道其他参与人实际上会选择什么策略，但是它能正确预测到其他参与人的选择如何以来与其各自的类型。这样，他决策的目标就是在给定自己的类型和别人的类型已从战略情况下最大化自己的期望效用 14、PBNE贝叶斯纳什均衡是这样一种类型依从战略组合：给定自己的类型和别人类型的概率分布的情况下，每个参与人的期望效用达到了最大化，也就是说没有人有积极性选择其他战略。 贝叶斯纳什均衡：P147 4、有限次重复博弈： 16、重复博弈是指同样结构的博弈重复多次，其中每次博弈成为“阶段博弈”。
定理：令G是阶段博弈，G(T)是G重复T次的重复博弈（T小于正无穷）。那么，如果G有唯一的纳什均衡，重复博弈G（T）的唯一的子博弈纳什均衡结果是阶段博弈G的纳什均衡重复T次（即每个阶段博弈出现的都是一次性博弈的均衡结果）。 7、激励相容：当参与人之间存在信息不对称时，任何一种有效的制度安排都必须满足“激励相容”条件。 激励相容约束也是委托人设计机制时要考虑的第二个约束：给定委托人不知道代理人的类型时，代理人在所涉及的机制下必须有积极性选择委托人希望他选择的行动。显然，只有代理人选择委托人所希望的行动是得到的期望效用不小于他选择其他行动是得到的期望效用时，代理人才有积极性选择委托人所希望的行动。满足激励相容约束的机制称为可实施机制。 8、似然率f l/f h：统计学上，似然率度量给定代理人选择a=L时PAI发生的概率与给定代理人选定a=H是PAI发生的概率的比率，它告诉观测者观测到的PAI在多大程度上来自分布f l而不是来自于f h。较高的似然率意味着PAI 有较大的可能性来自基于分布f L；当似然率等于1是，PAI来自于f L和f h可能性相同。 15/9、纯策略和混合策略 如果一个战略规定参与人在每一个给定的信息情况下只选择一种特定的行动，我们成为纯策略。如果一个战略规定参与人在给定信息下以某种概率分布随机得选择不同的行动，就成混合策略。在博弈的战略式表述中，混合策略可以定义为在纯策略空间上的概率分布。 定义：在n个参与人博弈的战略式表述G=(S1,S2,….S n; U1…..U n)中，假定参与人I 有K个纯策略：S I=( 张维迎P59 PBNE: P183 20/13、分离均衡和混同均衡
ＴＪ ＹＪ Ｃ ２００７年第９期（总第２４５期） 一、房地产最优供给量决策模型 （一）模型假设 对博弈模型作如下假设： 该博弈有两个博弈参与人，地方房地产开发商全体为参与人１，该地区的 房地产消费者全体为参与人２。整个博 弈周期分为一、二两个决策阶段。房地产 开发商全体面对倒转的房地产逆需求函 数：Ｂ（ｑｔ）＝ａ－ｂｑｔ。房地产消费者和房地产 开发商的贴现因子为ｔ，且ｔ∈（０，１）。开发 的固定成本和边际成本为零。房地产的 价格调控通过税收工具。博弈参与人１ 的策略是在博弈的两阶段分别选择房地 产的供给量ｑ/ １和ｑ/ ２ ，以期达到参与人１ 的整个周期的利益最大化，参与人２的策略是选择在各时期的购买价格ｑ/ １ 和ｑ/ ２ ，以期达到消费者的效用最大化。由于房地产是耐用品，因此在第一阶段，参与人１在边际上消费的房地产是第ｑ１单位的商品。在第二阶段消费者在边际上消费的房地产是第ｑ１＋ｑ２单位的商品。 由模型假设，如果房地产的供给量为ｑｔ，房地产逆需求函数为： Ｂ（ｑｔ）＝ａ－ｂｑｔ（１） 如果在第二阶段房地产的供给量为ｑ２，消费者愿意支付价格为： ｐ２＝ａ－ｂ（ｑ１＋ｑ２）（２）参与人１的收益函数为：π１＝ｐ１ｑ１＋ｐ２ｑ２，参与人２的收益为房地产消费者在两阶段中的消费者剩余。对于这个两阶段动态博弈，我们用逆向归纳法求解该博弈的一个完美子博弈均衡。 （二）参与人１在博弈第二阶段的最优房地产供给量 在第二阶段参与人１的目标函数：ｍａｘ ｑ２ ｑ２（ａ－ｂ（ｑ１＋ｑ２）） 由此得出一阶条件为：ａ－ｂｑ１－２ｂｑ２＝０ 解得：ｑ/ ２＝ａ－ｂｑ１ ２ｂ （３） （３）代入（２）可得： ｑ/２＝ａ－ｂｑ１ ２ｂ （４） 结论１：面对线性的需求函数Ｂ（ｑｔ）＝ ａ－ｂｑｔ，在博弈的第二阶段，参与人１的房 地产最优供给量ｑ/ ２ 和房地产的最优价 格ｐ/ ２ 分别是参与人１在第一阶段的供 给量ｑ/ １ 的函数，且ｑ/ ２ ＝ａ－ｂｑ１ ２ｂ ，ｐ/ ２ ＝ ａ－ｂｑ１ ２ｂ 。 （三）参与人１在博弈第一阶段的最 优房地产供给量 在博弈的第一阶段，对耐用商品房 地产消费者愿意支付的价格为： ｐ１（ｑ１）＝Ｂ（ｑ１）＋ｔｐ２＝ａ－ｂｑ１＋ｔａ－ｂｑ１ ２ｂ ＝（１＋ｔ ２ ）（ａ－ｂｑ１）（５） 参与人１在整个周期的总收益目标 为： ｍａｘ ｑ １ ｐ１ｑ１＋ｐ２ｑ２＝ｍａｘ ｑ １ （１＋ｔ ２ ）（ａ－ｂｑ１） ＋ａ－ｂｑ１ ２ｂ （ａ－ｂｑ１ ２ ） 由此得出一阶条件为：（１＋ ｔ ２ ）（ａ－ｂｑ１） －ａ－ｂｑ１ ２ｂ ＝０ 解得：ｑ/ １ ＝（１＋ｔ）ａ ３ｂ＋２ｂｔ （６） （６）代入（５）（３）（４）得到： ｐ/ １ ＝（２＋ｔ）２ ２（３＋２ｔ） ａ（７） ｑ/ ２ ＝２＋ｔ ６ｂ＋４ｂｔ ａ（８） ｐ/ ２ ＝２＋ｔ ６＋４ｔ ａ（９） 且π/ １ ＝ｐ１ｑ１＋ｐ２ｑ２＝（２＋ｔ）２ ４（３＋２ｔ） ａ２ ｂ （１０） 从上面的分析我们可以得到下面的 结论： 结论２：各地区的房地产在两阶段 的最优供给量ｑ/ １ 和ｑ/ ２ 及其最优定价ｐ/ １ 和ｐ/ ２ 是贴现因子ｔ的函数，在给定贴现 因子ｔ的情况下，其数值由（６）（７）（８）和 （９）式确定。且参与人１总利润为：π/ １ ＝ （２＋ｔ）２ ４（３＋２ｔ） ａ２ ｂ ． 二、房地产供给量的比较静态分析 由结论２可知贴现因子的任何变化 都将影响两个阶段中的房地产最优供给 量ｑ/ １ 和ｑ/ ２ 的变化。下面对其进行比较静 态分析。为此分别对ｑ/ １ 和ｑ/ ２ 求导： 由（６）式得：ｄｑ/ １ ／ｄｔ＝ａ／ｂ（３＋２ｔ）２＞０ 由（８）式得：ｄｑ/ ２ ／ｄｔ＝－ａ／２ｂ（３＋２ｔ）２＜０ 由（７）式得：ｄｐ/ １ ／ｄｔ＝ａ（２＋ｔ）（１＋ｔ）／（３＋ ２ｔ）２＞０ 由（９）式得：ｄｐ/ ２ ／ｄｔ＝－ａ２（３＋２ｔ）２＜０ 由上面的比较静态分析可以得到如 下结论： 结论３：贴现因子的增加，将会使得 第一阶段的最优房地产供应量ｑ/ １ 增加， 而第二阶段的最优房地产供应量ｑ/ ２ 减 少。 结论４：贴现因子的增加，将会使得 第一阶段的最优房地产定价ｐ/ １ 增加，而 第二阶段的最优房地产定价ｐ/ ２ 减少。 结论５：房地产在两阶段的最优供 给量ｑ/ １ 和ｑ/ ２ ，最优定价ｐ/ １ 和ｐ/ ２ 都随着 参数ａ的增加而增加。都随着参数ｂ的 增加而减少。 三、地方政府对房地产的最优土地 供给量及税收政策确定 对房地产土地供给的调控在整个房 地产调控中占有重要地位。如果土地供 给过多，房地产开发商则大量囤土地导 致的存量土地过多，它的经济风险、政策 风险、违规风险也与日俱增。如果土地供 给过少，由供需规律，这导致房地产价格 上涨。模型（６）（７）（８）（９）为各级城市人 民政府要科学地编制年度用地计划，科 学确定房地产开发土地供应规模，从而 对房地产市场进行有效调控提供了相关 的决策依据。 基于动态博弈的土地供给量最优化模型 ■吕绪华刘京娟栗勤农 ＪＵＥＣＥＣＡＮＫＡＯ 决策参考
博弈论的观点看古诺模型 罗思蕴 （华中师大学数学与应用数学系，430079） 摘要：运用博弈论的研究方法，对古诺模型的几种变式进行分析，给出模型解法的代数表达式，并对结果进行适当的对比分析，最后总结出不同模型对结论的改变情况。 关键词：古诺模型纳什均衡完全信息不完全信息静态博弈动态博弈 古诺模型（Cournot model）是博弈论中最具有代表性的模型之一，也是是纳什均衡最早的版本。它是法国经济学家古诺(Augustin Cournot)在1938年出版的《财富理论的数学原理研究》一书中最先提出的。而古诺的定义比纳什的定义早了一百多年，足以体现博弈论这样一个学科是深深扎根于经济学的土壤中的。从经济学的角度，它的研究价值在于古诺模型是介于两种极端状况完全竞争和垄断之间。 在古诺生活的时代，大多数市场都只有少数的厂商经营，所以这个模型在当时是极具现实意义的。随着时间的推移，古诺模型也演变出了各种不同的版本。如果从博弈论的角度分析，有四种情况极具代表性：完全信息静态博弈的古诺模型、不完全信息静态博弈的古诺模型、完全且完美信息动态博弈的古诺模型、无限次重复博弈的古诺模型。 1 经典古诺模型 古诺模型最初的形态是来自于经济学的。在经济学中，寡头的概念是指那种在某一产业只有少数几个卖者的市场组织形式。古诺模型对寡头具有如下的基本假设。一，假定一个产业只有两个寡头，每个寡头生产同质产品，并追求利润最大化。二，两个寡头之间进行的是产量的竞争而不是价格竞争，且产品的价格依赖于两者生产的产品总量。三，寡头之间无勾结行为。四，每个生产者都把对方的产出水平视为定值。五，边际成本为常数。 在经典的古诺模型中，每个企业具有相同的不变单位成本： (),1,2 == C q cq i i i i
第九章不完全信息动态博弈 我们将介绍另一种新的均衡概念——完美贝叶斯均衡，就有了四个均衡概念：完全信息静态博弈中的纳什均衡、完全信息动态博弈中的子博弈完美纳什均衡、不完全信息静态博弈中的贝叶斯纳什均衡以及不完全信息动态博弈中的完美贝叶斯均衡。表面上看好像对所研究的每一类型的博弈都发明出了一种新的均衡概念，但事实上这些概念是密切相关的。随我们研究的博弈逐步复杂，我们对均衡概念也逐渐强化，从而可以排除复杂博弈中不合理或没有意义的均衡，而如果我们运用适用于简单博弈的均衡概念就无法区分。在每一种情况下，较强的均衡概念只在应用于复杂的博弈时才不同于较弱的均衡概念，而对简单的博弈并没有区别。引入完美贝叶斯均衡的目的是为了进一步强化(即加强对条件的要求)贝叶斯纳什均衡，这和子博弈完美纳什均衡强化了纳什均衡是相同的。正如我们在完全信息动态博弈中加上了子博弈完美的条件，是因为纳什均衡无法包含威胁和承诺都应是可信的这一思想；我们在对非完全信息动态博弈的分析中将集中于完美贝叶斯均衡，是因为贝叶斯纳什均衡也存在同样的不足。回顾前面讲过的，如果参与者的战略要成为一个子博弈完美纳什均衡，则它们不仅必须是整个博弈的纳什均衡，还必须是其中每一个子博弈的纳什均衡。如果参与者的战略要成为博弈的一个完美贝叶斯均衡，它们不仅必须是整个博弈的贝叶斯纳什均衡，而且还必须构成每一个后续博弈的贝叶斯纳什均衡。完美贝叶斯均衡是对贝叶斯均衡的精炼，也是子博弈思想在不完全信息博弈中的推广，它本身是纳什均衡。 9.1 完美贝叶斯均衡定义 为引进完美贝叶斯均衡概念，考虑如下完全但不完美信息动态博弈。 ［例１］首先，参与者1在3个行动中进行选择——L、M及R，如果参与者1选择R，则博弈结束(不等参与者2行动)；如果参与者1选择了L或M，则参与者2就会知道1没有选择R (但不清楚1是选择了L还是M)，并在或L'或R'两个行动中进行选择，博弈随之结束。收益情况由图10-1的扩展式博弈给出。 图10-1
博弈论第二章练习 8.设股诺模型中有n家厂商，qi为厂商i的产量，Q=q1+……+qn为市场总产量。P为市场出清价格，且已知P=P(Q)=a-Q（当Q
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网络安全不完全信息动态博弈模型 作者：贾春福， 钟安鸣， 张炜， 马勇， Jia Chunfu， Zhong Anming， Zhang Wei， Ma Yong 作者单位：贾春福,Jia Chunfu(中国科学技术大学信息科学技术学院,合肥,230026;南开大学信息技术科学学院,天津,300071)， 钟安鸣,张炜,马勇,Zhong Anming,Zhang Wei,Ma Yong(南开大学 信息技术科学学院,天津,300071) 刊名： 计算机研究与发展 英文刊名：JOURNAL OF COMPUTER RESEARCH AND DEVELOPMENT 年，卷(期)：2006,43(z2) 被引用次数：4次 参考文献(4条) 1.B V John A conceptual model of hacker development and motivations 2001(02) 2.B Schneier Attack trees:Modeling security threats 1999(12) 3.M Rogers Psychology of hackers:A new taxonomy available 2001 4.向叔文约束条件下的Nash平衡点[期刊论文]-贵州工业大学学报 1998(04) 本文读者也读过(5条) 1.苘大鹏.杨武.杨永田.周渊.张冰.Man Dapeng.Yang Wu.Yang Yongtian.Zhou Yuan.Zhang Bing基于弱点关联和安全需求的网络安全评估方法[期刊论文]-高技术通讯2009,19(2) 2.唐成华.姚淑萍.张翔.崔中杰.Tang Chenghua.Yao Shuping.Zhang Xiang.Cui Zhongjie网络安全综合监控平台中安全策略的研究[期刊论文]-计算机研究与发展2006,43(z2) 3.李英楠.张宏莉.云晓春.方滨兴.LI Ying-nan.ZHANG Hong-li.YUN Xiao-chun.FANG Bin-xing基于网络拓扑的网络安全事件宏观预警与响应分析[期刊论文]-哈尔滨工业大学学报2005,37(11) 4.王起宏.李芝棠.WANG Qihong.Li Zhitang网络欺骗在网络安全中作用的分析[期刊论文]-华中科技大学学报（自然科学版）2005,33(5) 5.张海霞.苏璞睿.冯登国.Zhang Haixia.Su Purui.Feng Dengguo基于攻击能力增长的网络安全分析模型[期刊论文]-计算机研究与发展2007,44(12) 引证文献(5条) 1.娄燕强.宋如顺.马永彩基于RBF神经网络的攻防博弈模型[期刊论文]-计算机应用与软件 2011(1) 2.娄燕强.宋如顺.马永彩基于RBF神经网络的攻防博弈模型[期刊论文]-计算机应用与软件 2011(1) 3.孟祥宏信息安全攻防博弈研究[期刊论文]-计算机技术与发展 2010(4) 4.浅议信息安全攻防对抗[期刊论文]-网络安全技术与应用 2009(9) 5.石乐义.贾春福.吕述望服务跳变抗DoS机制的博弈理论分析[期刊论文]-电子与信息学报 2009(1) 本文链接：https://www.doczj.com/doc/915312008.html,/Periodical_jsjyjyfz2006z2101.aspx
例1：完全信息静态博弈在银行监管中的应用 一、完全信息静态博弈模型的建立 (一)博弈的参与人 商业银行(监管对象)作为理性经济人,其行为动机是部门、个人利益最大化。但由于在管理体制、经营方式、技术手段、人员素质、资产质量与外资银行之间存在差距,其经营难度和盈利能力都会受到不利的冲击。在遵循一定条件下的预期效用最大化的原则下,商业银行有足够的动力进行违规操作,例如私自变动利率或进行不符合政策的违规金融创新,借以获得竞争优势,实现最大化效用。 银监会作为监管者,通过行使行政管理、现场检查、非现场检查以及违规处罚等监管权力,对商业银行的市场准入和退出,日常业务营运等进行指导、监督、管理。而在目前市场经济没有完善的条件下,无论是现场检查还是非现场检查,都存在监管工作量大,连续性强的特点。因此,实行严格监管策略有着较高的成本:监管费用增加,监管机构“暗箱”操作增长,创造经济租金使商业银行寻租行为增多,商业银行内部创新能力削弱等等。监管成本的增加可能会超过市场交易成本。 (二)博弈的假设前提 (1)银监会的策略空间为严格监管和宽松监管;(2)银监会在进行严格监管工作时,有成本支出。当商业银行违规经营时,可采用罚款、取消高级人员资格等措施。但在商业银行合规经营时,银监会宽松监管会带来收益;(3)商业银行的策略空间是违规经营和合规经营;(4)商业银行合规经营时,无论监管者监管与否,商业银行都将得到自己的正常收益;(5)商业银行违规经营的期望收益是违规所得,其在违规经营中将获得超额利润,但在银监会严格监管的条件下也将付出成本。 注:R1、R2分别是银监会宽松监管,商业银行合规经营的正常收益。A为银监会采取监管措施所花费的成本;B为银监会在商业银行违规经营情况下,采取宽松监管所遭受的损失;C 为商业银行在违规经营条件下受到严格监管所造成的损失;M为银监会采取宽松监管,商业银行违规经营所获得的超额收益。其中A,B,C都与M成正相关。P为银监会严格监管的概率,1-p 是银监会宽松监管的概率;q是商业银行合规经营的概率,1-q是商业银行违规经营的概率。 二、博弈模型的分析 当商业银行合规经营时,银监会宽松监管的收益大于严格监管的收益,所以其最优选择是采取宽松监管;当商业银行违规经营时,银监会是采取严格监管还是宽松监管主要取决于A与B的比较。当A>B时,银监会采取宽松监管,商业银行的最优选择则是违规经营;当A