第1题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
在市场风险管理过程中，一般不具有实质性意义的是（）
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值
正确答案：A,
第2题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
RAROC中的预期损失是指代表商业银行（）
A.为风险业务计提的各项准备
B.用来抵御风险所需的资本
C.经济资本的机会成本
D.承受的各项税收成本
正确答案：A,
第3题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
对于刚开始迸行组合管理的商业银行，可主要设定（）的集中度限额。
A.风险等级
B.担保
C.行业和产品
D.某一区域
正确答案：C,
第4题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
审慎银行监管的核心是（）
A.存贷利差监管
B.证券投资监管
C.支付、结算收费监管
D.资本监管
正确答案：D,
第5题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须( ) A.由商业银行自己评估 B.由监管当局统一给定
C.由外部评级机构提供
D.以上都不是
正确答案：A,
第6题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
账户管理属于 ( )
A.拒台业务
B.信贷业务
C.资金交易止务
D.代理
正确答案：A,
第7题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
在确定资本分配的权重时，需要考虑组合在战略层面上的（）
A.重要性
B.经济前景
C.集中情况
D.收益率
正确答案：A,
第8题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
贷款组合的信用风险 ( )
A.是系统性风险
B.是非系统性风险
C.既可能有系统性风險，又可有非系统性风险
D.以上都不对
正确答案：C,
第9题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出BB级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个BB级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行BB级借款人的违约频率是( )
A. 20%
B. 19%
C. 25%
D. 30%
正确答案：B,
第10题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
已知某商业银行的风险信贷资产总额为3O亿元，如果所有借款人的违约概率都是50%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是 ( )
A. 15亿元
B. 12亿元
C. 20亿元
D. 30亿元
正确答案：B,
第11题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
以下关于相关性和线性相关的说法中正确的是（）
A.相关性仅指两个事件概率的简单乘积
B.相关性描述两个联合事件之间的相互关系
C.线性相关可以刻画两个以上变量之间的相关程度
D.线性相关刻画了三个变量之间的相关程度
正确答案：B,
第12题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险资本计量的说法中，不正确的是（）
A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B.风险加权资产的8%就是《巴塞尔新资本协议》规定的银行对风险资产所对应持有的资本金
C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
正确答案：C,
第13题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
预期损失代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的（）A.最大损失 B.平均损失
C.最大收益
D.最小收益
正确答案：B,
第14题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
用来衡量企业流动性的指标是 ( )
A.流动资产÷流动负债
B.流动资产÷总资产
C.(流动资产一流动负债)÷总资产
D.流动负债÷总资产
正确答案：C,
第15题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于公允价值的说法中，不正确的是（）
A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格
C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值
D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在
正确答案：D,
第16题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于市值重估的说法中，不正确的是 ( )
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
正确答案：B,
第17题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
标准法中，资产管理对应的β系数是（）
A. 18%
B. 12%
C. 15%
D. 19%
正确答案：B,
第18题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
客户评级的评价主体是（）
A.第三方中介
B.监管机构
C.信用评级机构
D.商业银行
正确答案：D,
第19题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
以下关于信用联系票据的论述中，不正确的是（）
A.如不发生信用事件，票据在合约期未满时也可赎回
B.信用联系票据实际上是信用违约互换的证券化形式
C.信用联系票据是普通的固定收益证券与信用违约互换相结合的信用衍生产品
D.信用保护卖方先行以现金支付取得票据
正确答案：A,
第20题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
以下哪一项是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点（）
A.衍生产品的构造方式多种多样
B.能够完全消除市场风险
C.可能会产生信用风险
D.在操作过程中不会附带新的风险产生
正确答案：A,
第21题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
如果一个商业银行的总资产为100亿元，总负债为80亿元，其中的利率敏感性资产为60亿元，利率敏感性负债为50亿元，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿元，那么该商业银行的利率敏感性缺口为（）
A. 20亿元
B. 10亿元
C. 30亿元
D. 40亿元
正确答案：C,
第22题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行必须具备至少（）年的内部损失数据。
A. 3
B.6
C. 5
D.8
正确答案：C,
第23题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
已知某商业银行的总资产为100亿元，总负债为80亿元，资产加权平均久期为5. 5年，负债加权平均久期为4年，那么该商业银行的久期缺口等于（）
A. 1.5 年
B.- 1.5 年
C. 2. 3年
D. 3. 5 年
正确答案：C,
第24题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
操作风险管理水平的提升，应当从（）入手。
A.电脑系统
B.人的因素
C.制度因素
D.以上都不对
正确答案：B,
第25题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
不做业务，不承担风险，这体现的是 ( )
A.风险转移
B.风险规避
C.风险补偿
D.风险对冲
正确答案：B,
第26题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于风险的分类及各类风险的说法中，不正确的是（）
A.操作风险通常被视为一种多维风险
B.国家风险可分为政治风险、经济风险和社会风险三大类
C.声誉风险是由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险
D.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
正确答案：A,
第27题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
以下不属于增长能力指标的是（）
A.资产增长率
B.利润增长率
C.现金支付能力
D.权益增长率
正确答案：C,
第28题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲
B.非系统性风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲
正确答案：D,
第29题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。
A.高风险低收益、低风险高收益
B.高风险高收益、低风险低收益
C.高风险高收益
D.低风险低收益
正确答案：B,
第30题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
风险分散化的理论基础是（）
A.投资组合理论
B.期权定价理论
C.利率平价理论
D.无风险套利理论
正确答案：A,
第31题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行的操作风险具有 ( )
A.特殊性、非盈利性和可转化性
B.普遍性、非盈利性和可转化性
C.特殊性、盈利性和不可转化性
D.普遍性、盈利性和不可转化性
正确答案：B,
第32题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的，这基于（）的风险管理策略。
A.风险对冲
B.风险分散
C.风险转移
D.风险补偿
正确答案：B,
第33题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于总敞口头寸的说法中，不正确的是（）
A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B.累计总敞口头寸等于所有外币多头的总和
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值正确答案：B,
第34题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列不属于违约风险暴露的是（）
A.公司风险暴露
B.零售风险暴露
C.债券风险暴露
D.主权风险暴露
正确答案：C,
第35题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（）
A.银行现金流
B.银行资本金
C.银行负债
D.银行准备金
正确答案：B,
第36题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列属于风险抵补类指标的是（ )
A.信用风险指标
B.市场风险指标
C.资本金收益率
D.正常货款迁徒率
正确答案：C,
第37题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
( )是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。
A.流动性风险
B.国家风险
C.操作风险
D.法律风险
正确答案：D,
第38题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
全面风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举。
A.流动性风险
B.国家风险
C.法律风险
D.市场风险
正确答案：D,
第39题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
( )并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。
A.风险转移
B.风险规避
C.风险分散
D.风险对冲
正确答案：A,
第40题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
( )是由不完善或有问题的内部程序、员工及系统或外部事件所造成损失的风险。
A.市场风险
B.操作风险
C.流动性风险
D.国家风险
正确答案：B,
第41题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是（）A.这属于结算风险的一种 B.这是操作风险的表现
C.这会造成交易成本上升
D.可能引发信用风险
正确答案：B,
第42题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法中，不正确的是（）
A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制
B.商业银行应对所持有的各币种的流动性进行单独分析
C.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，不持有或减少其他外币的持有量
D.多币种的资产负倩期限结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度
正确答案：D,
第43题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
以下不属于商业银行经营管理的“三性原则”的是（）
A.安全性
B.稳定性
C.流动性
D.效益性
正确答案：B,
第44题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10 亿元,现金头寸为
5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款指标等于（）
A. 0. 1
B. 0. 2
C. 0. 3
D. 0. 4
正确答案：B,
第45题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于流动性比率指标的说法中，不正确的是（）
A.流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强
B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金
C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常
D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险
正确答案：C,
第46题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于现金流分析的说法中，不正确的是（）
A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况
B.根据历史经验分析得知，资金剩余额与总资产之比小于3%时，商业银行应对其流动性状况高度重视
C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强
D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与不同的时间段内的各项资金净流量加总获得未来特定时
间段内的流动性头寸
正确答案：C,
第47题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行的流动性与其规模的关系是（）
A.商业银行越小，那么应该持有较低比例的流动资产
B.商业银行越大，那么可以持有较低比例的流动资产
C.商业银行的规模与其流动性资产所占总资产比例不存在一个明确的关系
D.以上都不对
正确答案：B,
第48题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于红色预警法的说法中错误的是（）
A.是一种定性分析的方法
B.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析
C.要进行不同时期的对比分析
D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警
正确答案：A,
第49题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
为了更有效降低流动性风险，商业银行的资产和负债的分布应当（）
A.同质化、集中化
B.异质化、分散化
C.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化
D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化
正确答案：B,
第50题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行由于不能根据客户需求的改变而创造需求，丧失了宝贵的客户资源，这属于哪种类别的战略风险( )
A.竞争对手风险
B.客户风险
C.项目风险
D.技术风险
正确答案：B,