目录
第1章绪论 (1)
1.1 研究对象 (1)
1.1.1 国外组合基金的发展情况 (1)
1.1.2 国内组合基金的发展情况 (2)
1.1.3 国内外私募基金的发展历史 (3)
1.2 研究的目的和意义 (5)
1.3 研究的思路和方法 (5)
1.4 论文结构 (5)
第2章相关文献综述 (7)
2.1 投资组合相关理论 (7)
2.2 策略的评价指标 (7)
2.2.1收益率 (8)
2.2.2波动率 (8)
2.2.3下行标准差 (8)
2.2.4最大回撤率 (8)
2.2.5卡尔马比例 (8)
2.2.6夏普比例 (8)
2.2.7索提罗比例 (9)
2.3 量化策略的相关理论 (9)
2.3.1 Alpha策略的相关理论 (9)
2.3.2 CTA策略的相关理论 (10)
2.3.3 套利策略的相关理论 (11)
2.2.4其他策略的相关理论 (12)
第3章国内相关策略的应用案例 (14)
3.1 Alpha策略的应用案例分析 (14)
3.1.1 案例背景和策略实践 (14)
3.1.2 策略的特点 (14)
3.1.3 实盘业绩分析 (15)
3.1.4 策略分析 (16)
3.2 CTA策略的应用案例分析 (17)
3.2.1 案例背景和策略实践 (17)
3.2.2 策略的特点 (17)
3.2.3 实盘业绩分析 (18)
3.2.4 策略分析 (19)
3.3 套利策略的应用案例分析 (20)
3.3.1 案例背景和策略实践 (20)
3.3.2 策略的特点 (20)
3.3.3 实盘业绩分析 (21)
3.3.4 策略分析 (21)
3.4 其他策略的应用案例分析 (22)
3.4.1 案例背景和策略实践 (22)
3.4.2 策略的特点 (22)
3.4.3 实盘业绩分析 (23)
3.4.4 策略分析 (23)
4.1 数据准备和说明 (25)
4.2 构建组合模型 (26)
4.2.1设立收益率和风险目标 (26)
4.4.2考虑组合构建过程中的各种约束条件 (26)
4.3 模型结果 (28)
4.4 考虑其他的约束条件 (31)
4.5 组合的进一步优化 (36)
4.5.1 再平衡的优化 (36)
4.5.2 基于策略择时的优化 (38)
4.5.3 考虑现金持有策略对组合的优化 (39)
4.6 模型分析 (41)
4.6.1 模型结果分析 (41)
4.6.2策略权重的趋势分析 (42)
4.6.3 基于相关性的分析 (43)
4.6.4 基于策略的市场有效性的分析 (45)
第5章国内对冲基金组合基金的实践、问题和建议 (48)
5.1 国内对冲基金组合基金的实践 (48)
5.2 问题 (49)
5.3 建议 (50)
参考文献 (52)
致谢 (54)
攻读学位期间发表的学术论文目录 (55)