西南财经大学2007 － 2008 学年第一学期
各专业本科 2005 级（三年级一学期）学号评定成绩（分）学生姓名担任教师
《计量经济学》期末闭卷考试题
（下述一 - 四题全作计100分，两小时完卷）
考试日期：
试题全文：
一、单选题答案
二、多选题答案
一、 单项选择题（每小题1分，共30分）
1、以下模型中属于线性回归模型是( )
A. 212()i i i E Y X X ββ=+
B. 1()i i i E Y X β=
C. 212()i i i E Y X X ββ=+
D. 12
i
i i X Y u ββ=+
+
2、半对数模型01ln Y X ααμ=++中，参数1α的含义是（ ）
A ． X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率
B ．Y 关于X 的弹性
C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化
D ．Y 关于X 的边际变化
3、在模型12233t t t t Y X X u βββ=+++的回归分析结果报告中，设F 统计量对应p 值为 F p ，给定显著性水平0.05α=，则下列说法正确是表明（ ）
A 、若F p α<，解释变量2t X 对t Y 的影响是显著的
B 、若F p α≥，解释变量2t X 和3t X 对t Y 的联合影响是显著的
C 、若F p α< ，则解释变量2t X 和3t X 对t Y 的影响均不显著
D 、以上说法均不对
4、对被解释变量Y 个别值作的区间预测,不具有的特点是( ) A. 对Y 的预测区间是随F X 的变化而变化的 B. 对Y 的预测区间上下限与样本容量有关 C. 对Y 的预测区间只决定于随机扰动i u 的方差
D. 对Y 的预测区间不仅受抽样波动影响，而且还受随机扰动项的影响
5、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F 统计量可表示为（ ）
A 、()(1)ESS n k RSS k --
B 、22()(1)(1)R n k R k ---
C 、(1)()ESS k RSS n k --
D 、()
ESS
RSS n k -
6、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与（ ）
A. 样本容量大小有关
B.与变量属性无关
C. 模型有无截距项有关
D.与被解释变量无关 7、关于可决系数2R ，以下说法中错误的是（ ）
A 、可决系数2R 的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比；
B 、[]2
01R ∈，；
C 、可决系数2R 反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述；
D 、可决系数2R 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。 8、用最小二乘法作回归分析时提出了古典假定，这是为了（ ） A. 使回归方程更简化 B. 得到总体回归系数的最佳线性无偏估计 C. 使解释变量更容易控制 D. 使被解释变量更容易控制 9、已知有截距项的四元线性回归模型估计的残差平方和为
9002
=∑t
e
，样本容量为35=n ，则随机
误差项t u 的方差估计量2
?σ
为( ) A 、10 B 、 40 C 、 30 D 、20
10、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系（ ）。
A 、k n n R R ----=1)
1(122 B 、2R ≥2
R C 、02>R D 、1
)1(122----=n k n R R 11、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量( )
A ．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C ．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的 12、设21,x x 为解释变量，则完全多重共线性是( )
221211211
. 0 . 021
. 0(. 0
2x x A x x B x e C x x v v D x e +
==++=+=为随机误差项） 13、广义差分法是对( )用最小二乘法估计其参数
1211211
1211211
. . . . (1)()t t t t t t t t t t t t t t t A y x u B y x u C y x u D y y x x u u ββββρρβρβρρβρβρρ------=++=++=++-=-+-+-
14、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）
22. () . ()0() . ()0 . ()0i i j i i i A E u B E u u i j C E x u D E u σ≠≠≠≠≠ 15、在DW 检验中，不能判定的区域是＿＿＿＿
A. 0﹤d ﹤L d ,4-L d ﹤d ﹤4
B. u d ﹤d ﹤4-u d
C. L d ﹤d ﹤u d ,4-u d ﹤d ﹤4-L d
D. 上述都不对
16、设)()(,2
221i i i i i i x f u Var u x y σσββ==++=，则对原模型变换的正确形式为(
)
122
1
2
122222. .
.()()()()()()()()
i i i i i i i i i i i i i i i i i A y x u B y x u C D y f x f x x f x u f x f x f x f x f x βββββββ=++=+=++=++
17、已知模型的形式为12y x u ββ=++,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候, 测得DW 统计量为0.7454, 则广义差分变量是( )
A. 1,12736.02736.0----t t t t x x y y
B. 117453.0,7453.0----t t t t x x y y
C. 112547.0,2547.0----t t t t x x y y
D.
1t t 1t t x 05.0x ,y 05.0y ----
18、设回归模型为i i i i u x x y +++=33221βββ，下列表明变量之间具有不完全多重共线性的是( )
23232323.200200.000.000
A x x
B x x v
C x x
D x x v ?+?=?+?+=?+?=?+?+=
19、对于有限分布滞后模型
t
K t s t t t t u X X X X Y ++++++=---ββββαΛ22110
在一定条件下，参数i β可近似用一个关于i 的多项式表示（i=0，1，2，…，k ），其中多项式的阶数m 必须满足（ ）
A 、k m <
B 、k m =
C 、k m >
D 、k m ≥ 20、设无限分布滞后模型
t
t t t t u X X X Y +++++=--Λ22110βββα
满足库伊克变换的假定，则长期影响乘数为（ ）
A ．不能确定
B 、0βλk
C 、011λλ--k
D 、λ
β-10
21、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ）
A 、它们由某种期望模型演变形成的
B 、它们最终都可以转换成自回归模型
C 、它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS 方法进行估计
D 、它们经济背景不同
22、大学教授薪金回归方程：i i i i i X D D Y μβααα++++=33221，其中i Y 大学教授年薪，i X 教龄，
??
?=其他男性0
1
2i D ???=其他
白种人0
13i D ，则非白种人男性教授平均薪金为 ( ) A i i i i i X X D D Y E βαα++===)(),0,1(2132； B i i i i i X X D D Y E βα+===132),0,0(
C i i i i i X X
D D Y
E βααα+++===)(),1,1(32132 D i i i i i X X D D Y E βαα++===)(),1,0(3132
23、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合（Y 代表消费支出；X 代表可支配收入；D 表示虚拟变量） （ ）
A i i i i X D Y μβαα+++=221
B i i i i i X D X Y μββα+++=)(2211
C i i i i i X
D D Y μβααα++++=33221 D i i i u D Y ++=2βα
24、在分析两个定性变量对被解释变量影响的虚拟变量模型中，暗含着一个假定：两个定性变量是分别是（ ）影响被解释变量的。
A.随机地
B.独立地
C.交互地
D.固定地 25、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( )
A.外生变量和内生变量的函数关系
B.前定变量和随机误差项的函数模型
C.滞后变量和随机误差项的函数模型
D.外生变量和随机误差项的函数模型 26、有下列联立方程模型：
0101101211314120131()()()t t t t t
t t t t t t t t t t t
t t t t t t
t t t
C Y T C u I Y T Y T I K u M m m Y u Y C I G E M
K K I αααβββββ------=+-++??=+-+-+++??
=++??=+++-??=+? 则该模型的前定变量是（ ）
A 、,,,,t t t t t C I M Y K
B 、1,,,t t t t G E T T -
C 、11111,,,,,,,t t t t t t t t G E T C I K T Y -----
D 、11111,,,,t t t t t C I K T Y ----- 27、如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（ ）
A ．恰好识别
B ．不可识别
C ．过度识别
D ．不确定
28、假设时间序列{}t Y 是由,1,2,t t
Y t t αβε=++=L (0)β≠产生，其中01,1,2,t
t t t εεεν-=??=+=?L 常数
，而{t ν}是独立同正态分布2
(0,)N σ序列，则下列说法正确的是（ ）
A 、 ~(0)t Y I
B 、 ~(1)t Y I
C 、 []~(0)t t Y E Y I -
D 、 ~(2)t Y I
29、假设两时间序列{t X }与{t Y }都是随机游走序列，存在0β≠使得~(0)t t X Y I β+，则下列说法正确的是（ ）
A 、1~(0)t t X Y I β-+
B 、1~(1)t t X Y I β-+
C 、1~(2)t t X Y I β-+
D 、无法确定 30、修正异方差性或自相关性的最有效方法是（ ）
A ．WLS
B ．广义差分法
C ．ARCH 方法
D ．重新设定模型
二、多项选择题（每小题2分，共10分）
1、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( )
A.工具变量法
B.间接最小二乘法
C.完全信息极大似然估计法
D.二阶段最小二乘法
E.三阶段最小二乘法
2、对我国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是1952—1977；重建后时期是1978—2007，模型如下：
t
t t t t t X Y X Y 243121μλλμλλ++=++=重建后时期：
重建时期：
关于上述模型，下列说法正确的是( )
A 4231;λλλλ==时则称为重合回归；
B 4231;λλλλ=≠时称为平行回归；
C 4231;λλλλ≠=时称为共点回归；
D 4231;λλλλ≠≠时称为相异回归
E 4231;λλλλ=≠时，表明两个模型没有差异； 3、有关D
F 检验的说法正确的是（ ）。
A 、DF 检验所用统计量???()/t γγ
γσ=-中的?γ是γ的最小二乘估计量 B 、DF 检验统计量???()/t γγ
γσ=-服从t 分布 C 、DF 检验是单侧检验 D 、 DF 检验是双侧检验 E 、DF 检验的原假设是“被检验时间序列平稳” 4、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果＿＿＿＿
A. 参数估计值有偏
B. 参数估计值的方差不能正确确定
C. 变量的显著性检验失效
D. 预测精度降低
E. 参数估计值仍是无偏的
5、能够修正序列自相关的方法有＿＿＿＿
A. 加权最小二乘法
B. 科克伦-奥克特(Cochrane-Orcutt) 法
C. 普通最小二乘法
D. 一阶差分法
E. 广义差分法
三、判断分析与简答题（每题5分，共20分）
1、判断分析题
（1）联立方程的结构式模型与简化式模型没有区别。
（2）随机扰动项i u 和残差项i e 是一回事。
2、简答题
（1）简述阿尔蒙法估计分布滞后模型的基本思想
(2) 简述两阶段最小二乘法（TSLE）的基本思想
四、计算题（共40分，1，2，4题10分，3题20分。基地班、统计班、经管交叉班做2，3，4题，
其他班做1，2，3题。）
1、家庭消费支出（Y ）、可支配收入（1X ）、个人个财富（2X ）设定模型如下：
i i i i X X Y μβββ+++=22110
回归分析结果为： LS // Dependent Variable is Y Date 11/27/2007 Time: 21：36 Sample: 1 20 Included observations: 20
Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070
6.9973 ________ 0.0101
1X - 0.3401 0.4785 ________
0.5002
2X 0.0823 0.0458 0.1152 R-squared 0.981748 Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared ________ S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression ________ Akaike info criterion
4.1338
Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic ______ Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic)
0.0001
回答下列问题
①、请根据上表中已有数据，填写表中画线处缺失结果（注意给出计算步骤）； ②、模型是否存在多重共线性？为什么？
2、若X表示在一家分店工作的售货员人数，Y表示这家分店的年销售额（千元）已经求出Y对X的回归方程的估计结果如下：
回归分析
系数标准差t值
常数80.0 11.333 7.06
X 50.0 5.482 9.12
方差分析
离差来源平方和自由度方差
回归6828.6 1 6828.6
残差2298.8 28 82.1
总离差9127.4 29
(1) 根据上述结果,计算修正可决系数；
(2) 在研究中涉及多少家分店?
(3) 计算F统计量,在0.05显著性水平下检验关系的显著性;
(4) 预测有12名售货员的某分店的年销售收入。
3、某人依据消费理论，利用替代价格，欲建立鸡肉需求模型。设定线性模型为
(),t t t t i YC f PC PB YD μ=+
其中，变量YC 表示人均鸡肉的消费量、PC 表示鸡肉的零售价格、PB 表示牛肉的价格、YD 表示居民的可支配收入。在收集美国1951—1994年基本数据的基础上，运用Eviews 软件，得到了建模过程中所需的7个中间结果（如表1-表7所示）。请依据自己所理解的计量经济学建模步骤，对表1-表7的结果进行分析选择，并依据所选的结果，写出你理解的计量经济分析报告。
表1
表2
表3
表4 简单相关系数矩阵
表5 表3模型的残差图表6
表7
注意：（1） 表中()1t t t D X X X -=-；
（2）α=5%时，2
2.021t α=，()1,42 4.07F α=，()22.341,2=αF ，()3,40 2.84F α=；
（3）2, 1.57, 1.48; L U k d d ===, 3, 1.43, 1.62;L U k d d === 4 1.38, 1.67L U k d d ===,。
4、在变量设定误差中，有遗漏相关变量（欠拟合）和包含无关变量（过拟合）两类主要情形。请简要回答下列问题：
（1）任选一类变量设定误差类型，说明这类设定误差形成的后果；
（2）检验遗漏变量设定误差有多种方法，就你所熟悉的一种检验方法，请简述其基本检验思路和具体检验步骤。