计量经济学习题及答案

第一章绪论

一、填空题：

1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。

2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。

3．经济数学模型是用__________描述经济活动。

4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。

5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。

6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。

7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。

8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。

9．选择模型数学形式的主要依据是__________。

10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。

11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。

12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。

13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。

14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。

15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即__________、__________、__________、__________。

16．结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。

二、单选题：

1．计量经济学是一门（）学科。

A.数学

B.经济

C.统计

D.测量

2．狭义计量经济模型是指（）。

A.投入产出模型

B.数学规划模型

C.包含随机方程的经济数学模型

D.模糊数学模型 3．计量经济模型分为单方程模型和（）。

A.随机方程模型

B.行为方程模型

C.联立方程模型

D.非随机方程模型 4．经济计量分析的工作程序（）

A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型

B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型

C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型

D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）

A.横截面数据

B.时间序列数据

C.修匀数据

D.平行数据

6．样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（）。

A.时效性

B.一致性

C.广泛性

D.系统性

7．有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（）原则。

A.一致性

B.准确性

C.可比性

D.完整性

8．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）准则。

A.经济计量准则

B.经济理论准则

C.统计准则

D.统计准则和经济理论准则

9．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（）。

A.i C （消费）i I 8.0500+=（收入）

B.di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格）

C.si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格）

D.

i

Y （产出量）

6

.065.0i

K =（资本）

4

.0i

L （劳动）

第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（上）

一、填空题：

1.与数学中的函数关系相比，计量经济模型的显著特点是引入随机误差项u ， u 包含了丰富的内容，主要包括五方面____________________、____________________、____________________、____________________、____________________。

2.计量经济模型普通最小二乘法的古典假定有__________、__________、__________、__________、__________。

3.被解释变量的观测值i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差，称为__________；被解释变量的观测值i Y 与其回归估计值i Y ?

之间的偏差，称为__________。

4.对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则是____________________。

5.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有__________的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。

6. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有__________、__________、__________统计性质。

7.对于i i i X X Y 22110????βββ++=，在给定置信水平下，减小2?β的置信区间的途径主要有________________、

________________、________________。

8.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为__________。

9.对计量经济学模型作统计检验包括__________检验、__________检验、__________检验。

10.总体平方和TSS 反映____________________之离差的平方和；回归平方和ESS 反映了____________________之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了____________________之差的平方和。

11.方程显著性检验的检验对象是________________________________________。

14.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有__________、__________、__________。

15.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型β

α+=X X

Y 线性化的变量变换形

式为____________________，变换后的模型形式为__________。

16.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型X

X e

e

Y βαβα+++=1线性化的变量变换

形式为____________________，变换后的模型形式为__________。

二、单选题：

1.回归分析中定义的（）

A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C.解释变量和被解释变量都为非随机变量

D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

2.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。

A.

(

)∑=-n

t t

t Y Y 1

? B.∑=-n

t t

t

Y Y

1

?

C.t t Y Y ?max -

D.()2

1

?∑=-n

t t t Y Y

3.下图中“{”所指的距离是（）

A. 随机误差项

B. 残差

C. i Y 的离差

D. i Y ?

的离差

4.最大或然准则是从模型总体抽取该n 组样本观测值的（）最大的准则确定样本回归方程。

A.离差平方和

B.均值

C.概率

D.方差

5.参数估计量β?

是i Y 的线性函数称为参数估计量具有( )的性质。

A.线性

B.无偏性

C.有效性

D.一致性

X

1

?β+

i

Y

6.参数β的估计量β?

具备有效性是指（）

A.0)?(=βVar

B.)?

(βVar 为最小 C.0?=-ββ D.)?

(ββ-为最小

7.要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（）

A.n ≥k+1

B.n ≤k+1

C.n ≥30

D.n ≥3(k+1) 8.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为800

2=∑t

e ，估计用样本容量为24=n ，则

随机误差项t u 的方差估计量为( )。

A.33.33

B.40

C.38.09

D.36.36

9.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（）。

A.方程的显著性检验

B.多重共线性检验

C.异方差性检验

D.预测检验 10.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。

A.总体平方和

B.回归平方和

C.残差平方和 11.总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（）。 A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS

D.ESS=TSS+RSS 12.下面哪一个必定是错误的（）。

A. i i

X Y 2.030?+= 8.0=XY r B. i i X Y 5.175?

+-= 91.0=XY r C. i i X Y 1.25?

-= 78.0=XY r D. i i X Y 5.312?

--= 96.0-=XY r

13.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为X Y 5.1356?-=，这说明（）。 A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元

D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

14.回归模型i i i X Y μββ++=10，i = 1，…，25中，总体方差未知，检验010=β：H 时，所用的检验统计量

1

?

1

1?βββS -服从（）。

A.）（22

-n χ B.）（1-n t C.）（12

-n χ D.）（2-n t

15.设k 为回归模型中的参数个数（包括截距项），n 为样本容量，ESS 为残差平方和，RSS 为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（）。

A.

)/()

1/(k n ESS k RSS F --=

B.

)/()1/(1k n ESS k RSS F ---

=

C.ESS

RSS F =

D.

RSS

ESS F =

16.根据可决系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有（）。

A.F=1

B.F=－1

C.F →+≦

D.F=0

17.线性回归模型的参数估计量β?是随机变量i Y 的函数，即

()

Y X X X '1

'?-=β。所以β?是（）。

A.随机变量

B.非随机变量

C.确定性变量

D.常量

18.由 β??00X Y =可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影

响，可知0?

Y 是（）。

A.确定性变量

B.非随机变量

C.随机变量

D.常量 19.下面哪一表述是正确的（）。

A.线性回归模型

i

i i X Y μββ++=10的零均值假设是指0

1

1

=∑=n

i i

n

μ

B.对模型i i i i X X Y μβββ+++=22110进行方程显著性检验（即F 检验），检验的零假设是

2100===βββ：H

C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系

D.当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系 20.在双对数线性模型μββ++=X Y ln ln 10中，参数1β的含义是（）。

A.Y 关于X 的增长量

B.Y 关于X 的发展速度

C.Y 关于X 的边际倾向

D.Y 关于X 的弹性 21.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归方程为

X

Y ln 75.000.2ln +=

，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加（）。

A.2%

B.0.2%

C.0.75%

D.7.5% 22.半对数模型μββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（）。

A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化

B ．Y 关于X 的边际变化

C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化

D ．Y 关于X 的弹性

23.半对数模型μββ++=X Y 10ln 中，参数1β的含义是（）。

A.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率

B.Y 关于X 的弹性

C.X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化

D.Y 关于X 的边际变化

24.双对数模型μββ++=X Y ln ln 10中，参数1β的含义是（）。

A.X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化

B.Y 关于X 的边际变化

C.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率

D.Y 关于X 的弹性

第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（下）

一、填空题：

1.在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为__________问题，给计量经济建模带来

不利影响，因此需检验和处理它。

2.检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：__________和逐步回归法。

3.处理多重共线性的方法主要有两大类：__________和__________。

4.普通最小二乘法、加权最小二乘法都是__________的特例。

5.随机解释变量i X 与随机误差项μ相关，可表示为__________。

6.工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代” __________。

7.对于模型i ki k i i i X X X Y μββββ+++++= 22110，i=1,2,…,n ，若用工具变量Z 代替其中的随机解释变量2X ，则采用工具变量法所得新的正规方程组仅仅是将原正规方程组中的方程

()

∑∑++++=

i

ki k i i i

i

X X X X X

Y 222110

2????

ββββ 用方程____________________代替，而其他方程则保持不变。

8.狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下__________，大样本下__________。

9.对于线性回归模型i ki k i i i X X X Y μββββ+++++= 22110，i=1,2,…,n ，其矩阵表示为N XB Y +=。若用工具变量Z 代替其中的随机解释变量2X ，则采用工具变量法所得参数估计量的矩阵表示为__________，其中Z 被称为__________。

10.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__________。 11.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__________。

二、单选题：

1.在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，既有i i kX X 21=，其中k 为非零常数，则表明模型中存在（）。

A.方差非齐性

B.多重共线性

C.序列相关

D.设定误差

2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（）。

A.多重共线性

B.异方差性

C.序列相关

D.高拟合优度 3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（）。

A.异方差性

B.多重共线性

C.序列相关

D.设定误差

4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。

A.普通最小二乘法

B.加权最小二乘法

C.广义差分法

D.工具变量法

5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。

A.无偏且有效

B.无偏但非有效

C.有偏但有效

D.有偏且非有效 6.设回归模型为

i

i i u X Y +=β，其中

i

i X u Var 2

)(σ=，则β的最有效估计量为（）。

A.

2

?X XY ∑∑=β B.

2

2

)

(?X X n Y X XY n ∑-∑∑∑-∑=β

C.

X Y

=β

? D.

X

Y n

∑

=1?β

7．对于模型i

i i X Y μββ++=10，如果在异方差检验中发现2

)(σ

μi i X Var =，则用权最小二乘法估计模

型参数时，权数应为（）。

A. i X

B.

i

X

C. i X 1

D.

i

X

1

8.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。

A.普通最小二乘法

B.加权最小二乘法

C.广义差分法

D.工具变量法 9.用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是()。

A.0≤DW ≤1

B.－1≤DW ≤1

C.－2≤DW ≤2

D.0≤DW ≤4

10.已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ?

近似等于（）。

A.0

B.-1

C.1

D.0.5

11.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于()。

A.0

B.1

C.2

D.4

12.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为d L 和d u ,则当d L

机误差项（）。

A.存在一阶正自相关

B.存在一阶负相关

C.不存在序列相关

D.存在序列相关与否不能断定

13．某企业的生产决策是由模型t t t P S μββ++=10描述（其中t S 为产量，t P 为价格），又知：如果该企业在1-t 期生产过剩，决策者会削减t 期的产量。由此判断上述模型存在（）。

A. 异方差问题

B. 序列相关问题

C. 多重共线性问题

D. 随机解释变量问题

14.对于模型N X Y +=β，若存在序列相关，同时存在异方差，即有0)(=N E ，

Ω

==2

'

'

)()(σNN E NN Cov ，则广义最小二乘法随机误差项方差—协方差矩阵可表示为

??

?

?

??

??????=Ωnn

n n n w w w w w w

21

11211

这个矩阵是一个（）。

A.退化矩阵

B.单位矩阵

C.长方形矩阵

D.正方形矩阵

15.用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为Y

X X X 1

'1

1

'

)

(?

---ΩΩ

=β，此估计量为（）。

A.有偏、有效的估计量

B.有偏、无效的估计量

C.无偏、无效的估计量

D.无偏、有效的估计量

16.采用广义最小二乘法关键的一步是得到随机误差项的方差—协方差矩阵Ω，这就需要对原模型

N

X Y +=β首先采用（）以求得随机误差项的近似估计量，从而构成矩阵Ω的估计量。

A.一阶差分法

B.广义差分法

C.普通最小二乘法

17.如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（）。

A.普通最小二乘法

B.加权最小二乘法

C.差分法

D.工具变量法

18.在下图a 、b 、c 、d 、e 中，X 为解释变量，e 为相对应的残差。图形（）表明随机误差项的方差随着解释变量的增加而呈U 性变化。

三、多选题：

1.针对存在异方差现象的模型进行估计，下面哪些方法可能是适用的（）。

A. 加权最小二乘法

B. 工具变量法

C. 广义差分法

D. 广义最小二乘法

E. 普通最小二乘法

2.异方差性的检验方法有()。

A.图示检验法

B.戈里瑟检验

C.回归检验法

D.DW检验

3.序列相关性的检验方法有（）。

A.戈里瑟检验

B.LM检验

C.回归检验

D.DW检验

4.序列相关性的后果有()。

A.参数估计量非有效

B.变量的显著性检验失去意义

C.模型的预测失效

D. 参数估计量线性无偏

5.DW检验是用于下列哪些情况的序列相关检验( )。

A. 高阶线性自相关形式的序列相关

B. 一阶非线性自回归形式的序列相关

C. 正的一阶线性自回归形式的序列相关

D. 负的一阶线性自回归形式的序列相关

6.检验多重共线性的方法有（）。

A.等级相关系数法

B.戈德菲尔德—匡特检验法法

C.工具变量法

D.判定系数检验法

E.差分法

F.逐步回归法

五、简答题：

1.简述多重共线性的含义。

2.简述多重共线性的后果

（4）变量的显著性检验失去意义

（5）模型的预测功能失效

3.列举多重共线性的检验方法。

4.列举多重共线性的解决办法。

5.简述异方差性的含义。

6.简述异方差性的后果。

7.列举异方差性的检验方法。

8.简述异方差性检验方法的共同思路。

9.列举异方差的解决办法。

10.简述序列相关性的含义。

11.简述序列相关性的后果。

12.列举序列相关性的检验方法。

13.DW检验的局限性主要有哪些?

14.简述序列相关性检验方法的共同思路。

15.列举序列相关性解决办法。

16.选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件？

17.什么是虚假序列相关？如何避免虚假序列相关问题。

18.根据我国1985——2001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：

消费性支出

城镇居民人均＝）（875.5422.137+）（09.127772.0?可支配收入城镇居民人均

999

.02

=R

；9.51.=E S ；205.1=DW ；16151=F

t

e ＝)283.0(9

.451--+)103.5(871.0?可支配收入

城镇居民人均

634508

.02

=R

；3540.=E S ；91.1=DW ；04061.26=F

（1）解释模型中137.422和0.772的意义； （2）简述什么是模型的异方差性； （3）检验该模型是否存在异方差性；

19.根据我国1978——2000年的财政收入Y 和国内生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型：

X

Y ?+=1198.06477.556

（2.5199） （22.7229）

2

R ＝0.9609，E S .＝731.2086，F ＝516.3338，W D .＝0.3474 请回答以下问题：

（1）何谓计量经济模型的自相关性？

（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？ （3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？

（临界值24.1=L d ，43.1=U d ）

综合练习题

一、单项选择

1. “计量经济学”一词是下列哪位经济学家在1926年仿照“生物计量学”提出来的( )。

A. 费歇尔(Fisher)

B. 匡特(R 〃E 〃Quandt)

C. 希尔 (H 〃Theil)

D. 弗里希(R 〃Frisch) 2.计量经济学是一门（ ）学科。

A ．测量 B.经济 C.统计 D.数学

4.参数β的估计量具备有效性是指( ). A.?()0V ar β= B. ?()V ar β为最小 C. ?0ββ-= D. ?()ββ-为最小

5.下列模型中，正确的是（ ）

A. t

t

X

Y βα+=

B. t t t X Y μβα++=

C. t

t

X

Y βα+=? D. t

t t X Y μβα++=

??

6.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的?( ) A.Ci(消费)=500-0.8Ii(收入)

B.QDi(商品需求)=10+0.8Ii(收入)-0.9Pi(价格)

C.Qsi(商品供给)=20+0.75Pi(价格)

D.Yi(产出量)=0.65* Ki^0.6 *Li^0.4 (其中，Ki 表示资本，Li 表示劳动)

7.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( ). .A.横截面数据 B.时间序列数据 C.虚变量数据 D.混和(平行)数据

8.下列哪一个性质不属于估计量的小样本性质( )

A.无偏性

B.有效性

C.线性性

D.一致性

9.对于TSS,ESS,RSS, 下关系正确的是( ) A. TSS=ESS+RSS B. RSS=ESS+TSS C. TSS 2=ESS 2+RSS 2 D.上面各式都不正确

10.调整的多重可决系数2R 与多重可决系数2R 之间的关系是( ) A.2211(1)

1n R R n k -=---- B. 22

111

n R R n k -=---

C. 2211(1)1

n R R n k -=-+-- D . 2211(1)

1

n R R n k -=----

11．由于引入虚拟变量,回归模型的截距不变,斜率发生变化,则这种模型称为( ) A.平行模型 B.重合模型 C.汇合模型 D.相异模型

12．如果一个回归模型不含截距项，对一个有m 个属性水平的定性因素，要引入的虚拟变量数目为（ ）

A.m

B.m-1

C.m-2

D.m+1

14.在总体回归直线01(/)E Y X X ββ=+中,1β表示( ) A.当X 增加一个单位时,Y 增加1β个单位 B.当X 增加一个单位时,Y 平均增加1β个单位 C.当Y 增加一个单位时,X 增加1β个单位

D.当Y 增加一个单位时,X 平均增加1β个单位

15．某商品需求模型为t t t X Y μβα++=，其中Y 为需求量，X 为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入的虚拟个数为（ ）

A ．1 B.2 C.4 D.5

16．要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（ ）

A ．n ≥k+1

B ．n ≤k+1

C ．n ≥30

D ．n ≥3（k+1）

17．容易产生异方差的数据是（ ）

A ．时间序列数据

B ．虚变量数据

C ．横截面数据

D ．年度数据

18．下列哪种方法可以用来检验序列相关性（ ） A.戈德菲尔德-匡特检验 B.VIF 检验

C.戈里瑟检验

D.D-W 检验

19. 在联立方程模型中既能作被解释变量又能作解释变量的变量是( ) A.内生变量 B.外生变量 C.先决变量 D.滞后变量

二、判断

1．只要解释变量个数大于1，调整的样本可决系数的值一定比未调整的样本可决系数小，而且可能为负值。（ ）

2．总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值（ ）

3．含有随机解释变量的线性回归模型，其OLS 估计量一定是有偏的（ ） 4．当模型中没有截距项时，就不能用D-W 来检验模型的自相关性。（ ） 5．若引入虚拟变量为了反映截距项的变动，则应以加法方式引入虚拟变量。（ ） 6．联立方程中，外生变量不能作为被解释变量。（ ）

7．在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果（ ）

8．回归系数的显著性检验是用来检验解释变量对被解释变量有无显著解释能力的检验（ ）

9．如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的OLS 估计量是有偏、非有效估计量。（ ）

10．工具变量替代解释变量后，实际上是工具变量变为了解释变量。（ ） 11．OLS 法不适用于估计联立方程模型中的结构方程。（ ） 12．虚拟变量系数显著性的检验与其他数量变量是一样的。（ ）

三、名词解释

1．自相关

2．横截面数据

3．内生变量

4．异方差

5．时间序列数据

6．外生变量

四、简答

1、经典的多元线性回归模型（CLRM）的基本假定有哪些？

2．虚拟变量的引入方式有哪些？设置虚拟变量的原则是什么？

3．以二元回归模型为例，说明怀特检验的基本步骤是什么？

（2）求RSS？

（3）ESS和RSS的自由度各是多少？

（4）F统计量是多少？

5、经典的一元线性回归模型（CLRM）的基本假定有哪些？

6、简述建立计量经济学模型的基本步骤和要点是什么？

7、自相关的后果是什么？

8、异方差的后果是什么？

9、多重共线性的后果是什么？

10、随机扰动项包括哪些因素?

五、实验

已知某市独立核算工业企业净产值Y，职工人数L，固定资产净值K1，流动资产年平均余额K2，样本数据如表1所示。

回归结果如下:

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Least Squares

Date: 06/06/10 Time: 21:26

Sample: 1981 1992

Included observations: 12

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic

Prob.

C 0.502471 0.337330 1.489553 0.1747 LOG(K1) A 0.161937 5.200844 0.0008 LOG(K2) -0.166266 B1 -1.166443 0.2770 LOG(L) 0.126313 0.089395 C

0.1954

R-squared 0.992067 Mean dependent var

4.565180 Adjusted R-squared D S.D. dependent var 0.322659 S.E. of regression E Akaike info criterion -3.681530 Sum squared resid 0.009085 Schwarz criterion -3.519894 Log likelihood 26.08918 Hannan-Quinn criter. -3.741373 F-statistic 333.4890 Durbin-Watson stat 1.970198 Prob(F-statistic) 0.000000

（一）、建立如下模式的回归模型%)5(=α

μ

ββββ+?+?+?+=)()()()(322110L LOG K LOG K LOG Y LOG （1）

（1）计算ABCDE 的值.

（2）对模型（1）估计以后，写出参数估计结果

（3）对有关参数经济意义进行检验（若有不合理者，不剔除）

（4）对)(1K LOG 进行显著性检验

（5）对估计的样本回归模型进行方程的显著性检验

（6）对估计的样本回归模型进行拉格朗日乘数（LM ）的2价序列相关性检验

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.740307 Prob. F(2,6) 0.5160

Obs*R-squared 2.375121 Prob. Chi-Square(2) 0.3050

（7）对估计的样本回归模型进行White 异方差检验

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.591182 Prob. F(9,2) 0.7621

Obs*R-squared 12.721596 Prob. Chi-Square(9) 0.04634

2. 我国1950－1972年国家进出口贸易总额Y （单位亿元）与社会总产值X （单位

亿元）的数据如表1所示，回归模型的理论形式如下%)5(=α。

μ

ββ+?+=)()(10X LOG Y LOG （1）

回归结果如下：

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/06/10 Time: 21:28 Sample: 1950 1972 Included observations: 23

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 58.14536 9.193266 6.324777 0.0000 X 0.019913 0.003731 5.337345 0.0000

R-squared 0.575648 Mean dependent var

103.0130 Adjusted R-squared 0.555441 S.D. dependent var 26.76766 S.E. of regression 17.84740 Akaike info criterion 8.684534 Sum squared resid 6689.126 Schwarz criterion 8.783273 Log likelihood -97.87215 Hannan-Quinn criter. 8.709367 F-statistic 28.48725 Durbin-Watson stat 0.514286 Prob(F-statistic) 0.000027

要求: （1）对模型（1）回归以后，写出参数0β、1β的估计值 （2）对所估模型进行经济意义检验

（3）对所估模型中LOG （X ）进行显著性检验 （4）对所估模型进行White 异方差检验

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.070307 Prob. F(2,20)

0.9323 Obs*R-squared 0.160576 Prob. Chi-Square(2)

0.9229

（5）对所估模型利用拉朗日乘数(LM)检验进行1价序列相关检验 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 16.80850 Prob. F(1,20)

0.0006 Obs*R-squared 10.50289 Prob. Chi-Square(1)

0.0012

分章练习题参考答案

第一章绪论

一、填空题：

1．数量关系，经济理论，统计学，数学

2．理论，确定，定量，随机

3．数学方法

4．理论，应用

5．单方程模型，联立方程模型

6．选择变量，确定变量之间的数学关系，拟定模型中待估计参数的数值范围7．解释变量

8．外生经济，外生条件，外生政策，滞后被解释

9．经济理论

10．时间序列，截面，面板

11．完整性，准确性，可比性，一致性

12．对模型进行识别，估计方法的选择

13．经济意义，统计，计量经济学，预测

14．序列相关，异方差性，多重共线性

15．结构分析，经济预测，政策评价，检验和发展经济理论

16．弹性分析、乘数分析与比较静力分析

二、单选题：

1．B

2．C

3．C

4．B

5．B

6．B

7．A

8．B

9．B

第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（上）

一、填空题：

1.在解释变量中被忽略掉的因素的影响，变量观测值的观测误差的影响，模型关系的设定误差的影响，其他随机因素的影响

2.零均值，同方差，无自相关，解释变量与随机误差项相互独立（或者解释变量为非随机变量）

3.随机误差项，残差

4.21

022)??(min )?(min min X Y Y Y e ββ--∑=-∑=∑ 5.有效性或者方差最小性 6.线性，无偏性，有效性

7.提高样本观测值的分散度，增大样本容量，提高模型的拟合优度 8.3个

9.拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验

10.被解释变量观测值与其均值，被解释变量估计值与其均值，被解释变量观测值与其估计值

11.模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立 14.直接置换法、对数变换法和级数展开法。 15.Y *=1/Y X *=1/X ，Y *=α+βX * 16.Y *=ln(Y/(1-Y))，Y *=α+βX

二、单选题： 1. B 2. D 3. B 4. C 5. A 6. B 7. A 8. B 9. A

计量经济学题库及答案

计量经济学题库 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用

计量经济学习题及答案汇总

《 期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ） A ．使 ∑=-n t t t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 )(达到最小值 D.使∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ） A. B. % C. 2 D. % 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) ~ A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(2 2R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（ ） 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误 差项μ的方差估计量2 ?σ 为（ ） D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2 i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ ) D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2 i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（ ） A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（ ）

计量经济学题库(超完整版)及答案.详解

计量经济学题库 计算与分析题（每小题10分） 1 X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆） 问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。 （2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑ （－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ?C =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81 其中，C ：消费（元） Y ：收入（元） 已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。 问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ （－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据

计量经济学试题与答案修改汇总

《计量经济学》复习资料 第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。第一章绪论 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。 5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。 8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。 11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。

12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。 16．结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分析_。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（B）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量 2．狭义计量经济模型是指（C）。 A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 3．计量经济模型分为单方程模型和（C）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 4．经济计量分析的工作程序（B） A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B） A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据

计量经济学练习题答案(1)

1、已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X （45.2）（1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题： （1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 答：（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格的下降。 （2）i Y 代表的是样本值，而i ?Y 代表的是给定i X 的条件下i Y 的期望值，即?(/)i i i Y E Y X =。此模型是根据样本数据得出的回归结果，左边应当是i Y 的期望值，因此是i ?Y 而不是i Y 。 （3）没有遗漏，因为这是根据样本做出的回归结果，并不是理论模型。 （4）截距项101.4表示在X 取0时Y 的水平，本例中它没有实际意义；斜率项-4.78表明利率X 每上升一个百分点，引起政府债券价格Y 降低478美元。 2、有10户家庭的收入（X ，元）和消费（Y ，百元）数据如下表： 10户家庭的收入（X ）与消费（Y ）的资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10 若建立的消费Y 对收入X 的回归直线的Eviews 输出结果如下： Dependent Variable: Y var Adjusted R-squared 0.892292 F-statistic 75.55898 （1）说明回归直线的代表性及解释能力。 （2）在95%的置信度下检验参数的显着性。（0.025(10) 2.2281t =，0.05(10) 1.8125t =，0.025(8) 2.3060t =，0.05(8) 1.8595t =） （3）在95%的置信度下，预测当X ＝45（百元）时，消费（Y ）的置信区间。（其

古扎拉蒂-经济计量学习题标准答案

部分作业答案：（各题只要回答到如下程度就是满分哦) 第1章 概论 一、填空 1。 近似,散点； 2. 平均值，平均值 第2章 线性回归的基础理论 一、填空 1. 因变量Y ，解释变量X 二、单项选择题 1-2 AB 三、名词解释 总体：实验所有可能结果的集合称为总体或样本空间. 样本：也叫样本点,是指总体的某个元素或某种结果。 随机实验：至少有两个可能的结果，但不确定哪一个结果会出现的某个观察或测度过程. 估计量:是指总体参数的估计方法或计算公式. 估计值：估计量的某一具体取值称为估计值. 变量线性:是指因变量的条件均值是解释变量的线性函数。 参数线性：是指因变量的条件均值是参数B 的线性函数，而变量之间不一定是线性的。 四、简述 1。 答：14世纪英国逻辑学家奥卡姆提出简单有效原理，即“如无必要，勿增实体”，亦即“切勿浪费较多东西去做用较少的东西同样可以做好的事情”.因此，模型应尽量简化，只要不遗漏重要变量即可，即便某些变量对Y 有影响,但它们的综合影响如果是有限的，非随机的,都可以不予考虑，即归入u 中。 2. 答：对双变量回归模型而言，如果总体回归线接近于直线，可用函数表示为E （Y ︱X i )=B 1+B 2X i ，其中,B 1为截距，B 2为斜率，该函数就称为非随机总体回归函数。它表示在给定X 的条件下,Y 分布的均值. 对双变量回归模型而言，如果总体回归线接近于直线,回归方程可表示为Y i =B 1+B 2X i +u i ，其中，B 1+B 2X i 表示在给定X 的条件下Y 分布的均值,u i 为随机误差项。它表示真实的Y 值是如何在均值附近波动的。 对双变量回归模型而言，若样本回归线接近于直线，则非随机样本回归函数可表示为?i Y =b 1+b 2X i ，其中,?i Y =总体条件均值E （Y ︱X i ）的估计量,b 1=真实截距B 1的估计量，b 2=真实斜率B 2的估计量. 对双变量回归模型而言，若样本回归线接近于直线，则随机样本回归函数可表示为Y i =b 1+b 2X i +e i ，其中，b 1+b 2X i 表示总体条件均值E （Y ︱X i )的估计量，e i 表示误差项u i 的样本估计量，称为残差。 五、论述题 什么是普通最小二乘法？（按教材内容回答，不必按讲义，因它太细了） 答：回归分析的目的是根据SRF （样本回归函数)估计PRF (总体回归函数)，普通最小二乘法是获得SRF 最主要的方法。 随机PRF(Y i =B 1+B 2X i +u i ）不能直接观察，但能通过随机SRF （Y i =b 1+b 2X i +e i ）估计.由 SRF 得e i =Y i -b 1-b 2X i ,而?i Y =b 1+b 2X i ，因此，e i =Y i —?i Y =实际的Y i —估计的Y i .残差的绝对值越

计量经济学题库超完整版及答案

四、简答题（每小题5分） 令狐采学 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步调。4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归阐发与相关阐发的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE 的含义。 12．对多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归阐发中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。16.罕见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或

都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310②t t t u x b b y ++=log 10 ③t t t u x b b y ++=log log 10④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10②t t t u x b b b y ++=)(210 ③t t t u x b b y +=)/(10④t b t t u x b y +-+=)1(11 0 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。21.检验异方差性的办法有哪些？ 22.异方差性的解决办法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样天职段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基来源根基理及其使用条件。 25．简述DW 检验的局限性。26．序列相关性的后果。27．简述序列相关性的几种检验办法。 28．广义最小二乘法（GLS ）的基本思想是什么？29．解决序列相关性的问题主要有哪几种办法？ 30．差分法的基本思想是什么？31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。33．序列相关和自相关的概念和规模是否是一个意思？ 34．DW 值与一阶自相关系数的关系是什么？35．什么是多重共线

计量经济学习题及参考答案解析详细版

计量经济学（第四版）习题参考答案 潘省初

第一章 绪论 试列出计量经济分析的主要步骤。 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行： （1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 计量经济模型中为何要包括扰动项? 为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。 什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。 时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。 横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。 估计量和估计值有何区别？ 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如Y 就是一个估计量，1 n i i Y Y n == ∑。现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则 根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为 5.1074 130 96104100=+++。 第二章 计量经济分析的统计学基础 略，参考教材。

请用例中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间 N S S x = = 4 5= 用 =，N-1=15个自由度查表得005.0t =，故99%置信限为 x S t X 005.0± =174±×=174± 也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在至厘米之间。 25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体？ 原假设 120:0=μH 备择假设 120:1≠μH 检验统计量 () 10/2510/25 X X μσ-Z == == 查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即 此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。 某月对零售商店的调查结果表明，市郊食品店的月平均销售额为2500元，在下一个月份中，取出16个这种食品店的一个样本，其月平均销售额为2600元，销售额的标准差为480元。试问能否得出结论，从上次调查以来，平均月销售额已经发生了变化？ 原假设 : 2500:0=μH 备择假设 : 2500:1≠μH ()100/1200.83?480/16 X X t μσ-= === 查表得 131.2)116(025.0=-t 因为t = < 131.2=c t , 故接受原假 设,即从上次调查以来，平均月销售额没有发生变化。

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计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

计量经济学期末考试题库(完整版)与答案

计量经济学题库 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价 B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系

计量经济学练习题及参考答案

第十一章练习题及参考解答 11.1 考虑以下凯恩斯收入决定模型： βββββ-=++=+++=++1011120212212t t t t t t t t t t t C Y u I Y Y u Y C I G 其中，C ＝消费支出，I ＝投资指出，Y ＝收入，G ＝政府支出；t G 和1t Y -是前定变量。 （1）导出模型的简化型方程并判定上述方程中哪些是可识别的（恰好或过度）。 （2）你将用什么方法估计过度可识别方程和恰好可识别方程中的参数。 练习题11.1参考解答： 1011120212212112122112102012221112111211121112110111121(1)1 1111t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t Y C I G Y u Y Y u G Y Y Y G u u u u Y Y G Y G v βββββββββββββββββββπππ----=++=+++++++=++++++++=+++ --------=+++ 102012221011111121112111211121 1011211110201122 111211121 111211111211121101021112011 ()1111(1)()11()111t t t t t t t t t t t u u C Y G u Y u u G u βββββββββββββββββββββββββββββββββββββ--++=+++++----------++= ++ ----++++-----+=-11212111122111121112111211121 20211222111t t t t t t t t u u u Y G Y G v ββββββββββββπππ--+-+++-------=+++ 10201222202111121112111211121 2212201121211020212221 1112111211121 211222 111211121 1 () 1111(1)()111()11t t t t t t t t t t t t u u I Y G Y u Y G u u Y βββββββββββββββββββββββββββββββββββ----++=++++--------++--++= +++ ------++++----220201120211021202122211112111211121 211211222 1112111213031132311111t t t t t t t t t t u Y G u u u Y Y G v ββββββββββββββββββββββββπππ-----++=+++ ------+-++----=+++

计量经济学题库及答案

2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。 （2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数 （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： ，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入

计量经济学试题及答案

注意：答题不能超过密封线！本套试卷共 3 页，此页是第 1 页。

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注意：答题不能超过密封线！本套试卷共 3 页，此页是第 3 页。 2007-2008学年第二学期计量经济学期末考试答案（A 套） 一、1、╳；2、╳；3、√；4、╳；5、√； 6、√； 7、√； 8、╳； 9、╳；10、╳； 二、1、B ；2、B ；3、C ；4、D ；5、B ；6、D ；7、A ；8、C ；9、A ；10、C ； 三、1、（1）随机误差项期望值或均值为零； （2）对应每个解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差； （3）随机误差项彼此之间不相关； （4）解释变量是确定性变量，与随机误差项不相关； （5）解释变量之间不存在精确（完全的）线性关系； （6）随机误差项服从正态分布。 每条1分 2、计量经济模型中的随机误差项一般包括以下几方面的因素： （1）非重要解释变量的省略（或回归模型中省略了部分解释变量）； （2）人的随机行为； （3）模型设定不够完善； （4）经济变量之间的合并误差； （5）测量误差 每条1分 3、（1）异方差性指随机误差项的方差随样本点的不同而变化的现象； 1分 （2）后果：参数的最小二乘估计量仍然满足线性性和无偏性，但不再具有有效性。此时参数的显著性检验失效、方程的显著性检验失效、模型预测失效。 4分 （3）加权最小二乘法，WLS 。 1分 4、（1）方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。2分 （2）方程的总体线性关系显著≠每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。2分 （3）因此，必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为解释变量被保留在模型中，这一检验是由对变量的 t 检验完成的。1分 5、（1）n=29; 1分 （2）由R 2= RSS/TSS=>TSS=RSS/R 2=2000 1分 (3) ESS=TSS-RSS=200 1分 (4) RSS 的自由度为3，ESS 的自由度为25 2分（各1分） （5）1800375200 (1) 25 RSS k F ESS n k = = =--； 3分 四、1、样本回归方程为： 695.14330.087774Save Income =-+ 5分 自变量Income 前回归系数的经济含义是：个人可支配收入每增加1元，其储蓄会相应增加0.08774元（即个人的边际储蓄倾向为0.08774） 5分 2、R2=0.9173，表明在储蓄的变动中，91.73%可由个人可支配收入的变动得到解释。4分 3、在计量经济分析中，t 检验主要用于判断自变量是否对因变量具有显著影响。通常用t 统计量检验真实总体参数是否显著异于零。 2分 检验步骤： ①提出假设：原假设H 0： β1=0， 备择假设H 1：β1≠0 1分 ②构造统计量：1 1? ?~(1)t t n k S ββ= -- 1分

计量经济学练习题答案

Ch1 一、单选题 1-15 DBBCA CCCCD CCBBC 二、多选题 1、CD 2、AB 3、ABCD 4、ABCD 5、ABCD Ch2 一、 1-10 DBAAC CADAB 11-20 DCCAB BADCD 21-25 DCDCC 二、 1-5 ACD ABCDE ABE AC BE 6-10 CDE ABCDE CDE ABDE ABDE 11-17 ABCDE ABCDE ABCDE BCE ACDE BCD BC Ch3 1-10 DDCBA CCCBC 11-20 CDAAC DDABA 21-27 BDDBA AC Ch4 1-25 DCABC CADBB CBBED DACDA ACABC Ch5 1-23 ADAAD ABBAA BBADE BADBC ADA Ch6 1-25 DBADD ACDBB DBBDB EAAAC DDCDA Ch7 1-20 ADCBC BDCAC ADDDD BADBC 21-22 ABCD ABC Ch8 1-20 ABBBB CBBDA BCAAA CBBBD 21-22 ABCD BCE Ch9 1-15 DDCDA BBAAA CCADB Ch10 1-14 ABCAD ADABC ADDD Ch11 1-14 DBBAB ADBCB BADD 15-18 ABCD ABCDE ABCD ACDE 一、计算题 1、（1）

（2）可决系数为：R 2=ESS/TSS=35965/36042=0.99786 修正的可决系数： 997507.0360427731511512=?--- =-R （3）322.2802417 .65.17982==F 可得F>89.3=αF 这说明两个解释变量 2X 和.3X 联合起来对被解释变量有很显著的影响，但是还不能确定两个解释变量2X 和.3X 各自对Y 都有显著影响。 2、（ （2） 982.038.10858.1062=== TSS ESS R 980.01719)982.01(11)1(122=--=----=k n n R R （3）可以利用F 统计量检验2X 和3X 对Y 的联合影响。 736.502106.029.5317/2/===RSS ESS F （或 )/()1()1/(22k n R k R F ---=） 因为45.4=>αF F ，2X 和3X 对Y 的联合影响是显著的。 3、（1）2321946.80.7096453670 ESS R TSS = == （2）221141(1)1(10.7096)0.630411n R R n k -=--=--=- （3）?109.4296σ=== （4）/(1)107315.68.9618/()11974.84 ESS k F RSS n k -===- 4、（1）因为总变差的自由度为12=n-1，所以样本容量：n=12+1=13 因为 TSS=RSS+ESS 残差平方和RSS=TSS-ESS=382-365=17 回归平方和的自由度为：k-1=3-1=2 残差平方和RSS 的自由度为：n-k=13-3=10 （2）可决系数为：R 2=ESS/TSS=365/382=0.9555

计量经济学题库及答案71408

计量经济学题库(超完整版)及答案 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。 A ．统计学 B ．数学 C ．经济学 D ．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。 A ．1930年世界计量经济学会成立 B ．1933年《计量经济学》会刊出版 C ．1969年诺贝尔经济学奖设立 D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。 A ．控制变量 B ．解释变量 C ．被解释变量 D ．前定变量 4．横截面数据是指（A ）。 A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A ．内生变量 B ．外生变量 C ．滞后变量 D ．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A ．微观计量经济模型 B ．宏观计量经济模型 C ．理论计量经济模型 D ．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A ．函数关系与相关关系 B ．线性相关关系和非线性相关关系

计量经济学期末考试题库完整版)及答案

计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性