全国2018年10月高等教育自学考试
计量经济学试题
课程代码：00142
一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分。在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内)
1.经济计量模型是指( )
A.投入产出模型
B.数学规划模型
C.包含随机方程的经济数学模型
D.模糊数学模型
2.在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机数量是( )
A.内生变量
B.外生变量
C.虚拟变量
D.前定变量
3.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为：
M=β0+β1Y+β2r+u
又设
∧
β
1
∧
β
2
分别是β1β2的估计值，则根据经济理论，一般来说( )
A.
∧
β
1
应为正值，
∧
β
2
应为负值 B.
∧
β
1
应为正值，
∧
β
2
应为正值
C.
∧
β
1
应为负值，
∧
β
2
应为负值 D.
∧
β
1
应为负值，
∧
β
2
应为正值
4.回归分析中定义的( )
A.解释变量和被解释变量都是随机变量
B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
C.解释变量和被解释变量都为非随机变量
D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
5.如果一个非平稳时间序列经过K次差分后为平稳时间序列，则该序列为( )
A.k阶单整的
B.k-1阶单整的
C.k阶协整的
D.k-1阶协整的
6.分段线性回归模型的几何图形是( )
A.平行线
B.垂直线
C.光滑曲线
D.折线
7.容易产生异方差的数据为( )
A.时序数据
B.修匀数据
C.横截面数据
D.年度数据
8.根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为经济预测模型、政策分析模型和( )
A.中长期模型
B.年度模型
C.结构分析模型
D.国家间模型
9.检验协整关系的方法是( )
A.戈德菲尔德—匡特方法
B.德宾—瓦森方法
C.格兰杰—恩格尔方法
D.安斯卡姆伯—雷姆塞方法
10.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( )
A.m
B.m-1
C.m-2
D.m+1
11.线性回归模型i k i k i 22i 110i u X X X Y +β++β+β+β=ΛΛ中，检验H 0:)k ,1,0i (0i Λ==β时，所用的统计量)var(t i i
∧∧ββ=服从( )
A.t(n-k+1)
B.t(n-k-2)
C.t(n-k-1)
D.t(n-k+2)
12.调整的判定系数2R 与多重判定系数2R 之间有如下关系( )
A.k n 1n R R 22
--= B. k
n 1n R 1R 22---= C. k
n 1n )R 1(1R 22--+-= D. k n 1n )R 1(1R 22----= 13.当需求完全无弹性时，( )
A.价格与需求量之间存在完全线性关系
B.价格上升速度与需求量下降速度相等
C.无论价格如何变动，需求量都不变
D.价格上升，需求量也上升
14.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( )
A.普通最小二乘法
B.间接最小二乘法
C.二阶段最小二乘法
D.工具变量法
15.koyck 变换模型参数的普通最小二乘估计量是( )
A.无偏且一致
B.有偏但一致
C.无偏但不一致
D.有偏且不一致
16.C —D 生产函数的替代弹性为( )
A.1
B.∞
C.0
D.-1
17.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( )
A.外生变量和内生变量的函数关系
B.前定变量和随机误差项的函数模型
C.滞后变量和随机误差项的函数模型
D.外生变量和随机误差项的函数模型
18.宏观经济计量模型导向的决定因素为( )
A.总供给
B.总需求
C.总供给和总需求
D.总供求的矛盾
19.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( )
A.增加1个
B.减少1个
C.增加2个
D.减少2个 20.对于回归模型t 1t 2t 10t V Y X Y +α+α+α=-，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为
( )
A.∑
∑==--=n 1t 2t n 2t 2
1t t e )e e
(d B.)var(n 1n )d 211(H 2∧α--=
C.2221
F δδ= D.2r 12n r t --=
21.对于部分调整模型t 1t t 10t u Y )1(X Y δ+δ-+δβ+δβ=-，若u t 不存在自相关，则估计模型参数可使用( )
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.广义差分法
D.一阶差分法
22.下列宏观经济计量模型中投资函数所在方程的类型为( )
?????+γβ+β+β=++=++=-2t 21t t 0t
t t 10t t t t t u Y I u Y a a C G I C Y
A.技术方程式
B.制度方程式
C.恒等式
D.行为方程式
23.如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间关系是( )
A.伪回归关系
B.协整关系
C.短期的均衡关系
D.短期非均衡关系
24.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用
( )
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.广义差分法
D.工具变量法
25.假如模型中第i 个方程排除的变量中没有一个在第j 个方程中出现，则第i 个方程是( )
A.可识别的
B.恰好识别
C.过度识别
D.不可识别
26.在包登价格决定方程*t *1t *t P )g 1(P g P -+=-中，若市场处于非均衡状态，则有( )
A.g *=0
B.g *＜0
C.g *≤0
D.g *＞0
27.假设回归模型为i i i U X Y +β+α=，其中2i 2i X )U (Var σ=则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为( )
A.X U X X
X Y +β+α= B. X U X X Y +β+α= C.
X U X X Y +β+α= D. 222X U X X
X Y +β+α= 28.经济计量模型的预测功效最好，说明希尔不等系数U 的值( )
A.等于0
B.接近于-1
C.接近于1
D.趋近于+∞
29.当识别的阶条件为：M-H i ＜k-1，则表示( )
A.第i 个方程恰好识别
B.第i 个方程不可识别
C.第i 个方程过度识别
D.第i 个方程具有唯一统计形式
30.在某个结构方程过度识别的条件下，不适用的估计方法是( )
A.间接最小二乘法
B.工具变量法
C.二阶段最小二乘法
D.有限信息极大似然估计法
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分。在每小题的五个备选答案中，选出二至五个正确的答案，并将正确答案的序号分别填在题干的括号内，多选、少选、错选均不得分。)
31.下列哪些变量属于前定变量( )
A.内生变量
B.随机变量
C.滞后变量
D.外生变量
E.工具变量
32.当线性回归模型的解释变量之间存在较严重的多重共线性时，可使用的有偏估计方法有( )
A.加权最小二乘法
B.工具变量法
C.岭回归估计法
D.主成份回归估计法
E.间接最小二乘法
33.对联立方程模型参数的单方程估计法包括( )
A.工具变量法
B.间接最小二乘法
C.完全信息极大似然估计法
D.二阶段最小二乘法
E.三阶段最小二乘法
34.下列模型中属于几何分布滞后模型的有( )
A.koyck变换模型
B.自适应预期模型
C.部分调整模型
D.有限多项式滞后模型
E.广义差分模型
35.系统变参数模型中，参数变化是( )
A.随机的
B.离散的
C.非随机的
D.连续的
E.系统的
三、名词解释(本大题共7小题，每小题2分，共14分)
36.工具变量法
37.拟合优度
38.外生变量
39.超样本性质
40.经济计量学
41.分布滞后模型
42.异方差
四、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)
43.DW检验的局限性主要有哪些?
44.协整理论的提出，有何重要意义?
45.用作经济预测的经济计量模型通常要具备哪些性质?
46.需求函数有哪些基本性质，其经济含义是什么?
47.简述模型不可识别与过度识别的原因。
五、计算题(本大题共2小题，每小题8分，共16分)
48.根据8个企业的广告支出X和销售收入Y的资源，求得：
∑=108
X
i ,∑=480
Y
i
,∑=1620
X2
i
,∑=6870
Y
X
i
i
,∑=30000
Y2
i
试用普通最小二乘法确定销售收入Y对广告支出X的回归直线，并计算判定系数。
49.设有国民经济的一个简单宏观模型为：
???+=+β+α=t t t
t t t I C Y U Y C 式中Y 、C 、I 分别为国民收入、消费和投资，其中投资I 为外生变量。现根据该国民经济系统近9年的统计资料已计算得出：
∑=522C t ,∑=198I t ,∑=4740I 2
t ,∑=12060C I t t ,
试用间接最小二乘法估计该模型。
六、分析题(本大题共1小题，10分)
50.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：
K ln 3841.0L ln 451.1938.3Y ln ++-=∧
(0.237) (0.083) (0.048)
9946.0R 2=,DW=0.858
式下括号中的数字为相应估计量的标准误。在5%的显著性水平之下，由DW 检验临界值表，得d L =1.38,d u =1.60。问；
(1)题中所估计的回归方程的经济含义；
(2)该回归方程的估计中存在什么问题?应如何改进?
计量经济学模拟试题答案 一、单项选择题：本大题共10个小题，每小题2分，共20分。 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D ）。 A 、使 () ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B 、使∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 C 、使t t Y Y ?max -达到最小值 D 、使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 2、为了研究制造业设备利用率和通货膨胀之间的关系，做以下回归：Y=b 0+b 1X ，Y ：通胀率，X ：制造业设备利用率，输入数据，回归结果如下：（C ） Y=-70.85 +0.888X ，各系数t 值分别为5.89，5.90。那么以下说法错误的是： A 、先验的，预期X 的符号为正。 B 、回归得到的斜率的显著不为零 C 、回归得到的斜率显著不为1 D.、依据理论，X 和Y 应当正相关 3、.容易产生异方差的数据为(C ) A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 4、在多元线性回归分析中，调整的判定系数2R 与一般判定系数2R 之间（ A ）。 A 、2R ≤2R B 、2R ≥2R B 、2R 只能大于零 D 、2R 恒为负 5、Goldfeld —Quandt 检验法可用于检验( B )。 A 复杂异方差性 B.递增异方差性 C.序列相关 D.设定误差 6、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，估计用样本容量为24=n ， 则随机误差项t u 的方差估计量2 S 为(B )。 A 、33.33 B 、 40 C 、 38.09 D 、36.36 7、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为L d 和u d ,则当 L d 计量经济学模拟考试题第5套 一、单项选择题 1、下列说法正确的有（ C ） A.时序数据和横截面数据没有差异 B.对总体回归模型的显著性检验没有必要 C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D.判定系数2R 不可以用于衡量拟合优度 2、所谓异方差是指（ A ） 3、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL 全国2008年10月高等教育自学考试 计量经济学试题 课程代码：00142 一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列是( ) A.时期数据 B.时点数据 C.时序数据 D.截面数据 2.根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反映某些经济变量关系的恒等式是( ) A.随机方程 B.非随机方程 C.行为方程 D.联立方程 3.在回归模型Yi=β0+β1Xi+ui 中，检验H0∶β1=0时所用的统计量 )?Var(?11 ββ服从的分布为 ( ) A.χ2(n-2) B.t(n-1) C.χ2(n-1) D.t(n-2) 4.若X 和Y 在统计上独立，则相关系数等于( ) A.-1 B.0 C.1 D.∞ 5.年劳动生产率X(千元)和工人工资Y(元)之间的回归直线方程为t Y ? =20+60Xt ，这表明年劳动生产率每提高1000元时，工人工资平均( ) A.增加60元 B.减少60元 C.增加20元 D.减少20元 6.设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( ) A.F=k)-RSS/(n 1)-ESS/(k B.F=1-k)-RSS/(n 1) -ESS/(k C.F=RSS ESS D.F=ESS RSS 7.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于( ) C.2 D.4 8.如果回归模型中的随机误差项存在异方差性，则模型参数的普通最小二乘估计量( ) A.无偏且有效 B.有偏但有效 C.无偏但非有效 D.有偏且非有效 9.假设正确回归模型为Y=β1X1+u，若又引入了一个无关解释变量X2，则β1的普通最小二乘估计量( ) A.无偏但方差增大 B.有偏且方差增大 C.无偏且方差减小 D.有偏但方差减小 10.假设正确回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+u，若遗漏了解释变量X2，则β1的普通最小二乘估计量( ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 11.在有限分布滞后模型Yt=0.9+0.6Xt-0.5Xt-1+0.2Xt-2+ut中，短期影响乘数是( ) A.0.2 B.0.5 C.0.6 D.0.9 12.如果联立方程模型中有两个结构方程都包含相同的变量，则这两个方程是( ) A.恰好识别的 B.过度识别的 C.不可识别的 D.可识别的 13.生产函数是( ) A.恒等式 B.制度方程式 C.技术方程 D.定义性方程 14.如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用( ) A.最小二乘法 B.极大似然法 C.广义差分法 D.间接最小二乘法 15.若联立方程模型中的某个方程是不可识别的，则该模型是( ) A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别 D.恰好识别 16.当ρ→0，σ→l时，CES生产函数趋于( ) A.线性生产函数 B.C—D生产函数 C.投入产出生产函数 D.对数生产函数 计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性 计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数 第二章 案例分析 研究目的：分析各地区城镇居民计算机拥有量与城镇居民收入水平的关系，对更多规律的研究具有指导意义. 一． 模型设定 2011年年底城镇居民家庭平均每百户计算机拥有量Y 与城镇居民平均每人全年家庭总收入X 的关系 图2.1 各地区城镇居民每百户计算机拥有量与人均总收入的散点图 由图可知，各地区城镇居民每百户计算机拥有量随着人均总收入水平的提高而增加，近似于线性关系，为分析其数量性变动规律，可建立如下简单线性回归模型： Y t =β1+β2X t +u t 50 60 708090100 110120130140 X Y 二．估计参数 假定所建模型及其随机扰动项u i满足各项古典假设，用普通最小二乘法（OLSE）估计模型参数.其结果如下： 表2.1 回归结果 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/13/17 Time: 12:50 Sample: 1 31 Included observations: 31 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 11.95802 5.622841 2.126686 0.0421 X 0.002873 0.000240 11.98264 0.0000 R-squared 0.831966 Mean dependent var 77.08161 Adjusted R-squared 0.826171 S.D. dependent var 19.25503 S.E. of regression 8.027957 Akaike info criterion 7.066078 Sum squared resid 1868.995 Schwarz criterion 7.158593 Log likelihood -107.5242 Hannan-Quinn criter. 7.096236 F-statistic 143.5836 Durbin-Watson stat 1.656123 Prob(F-statistic) 0.000000 由表2.1可得， β1=11.9580，β2=0.0029 故简单线性回归模型可写为： ^ Y X t t=11.9580+0.0029 其中：SE(β1)=5.6228, SE(β2)=0.0002 R-squared=0.8320，F=143.5836，n=31 模拟试题一 一、单项选择题 1．一元线性样本回归直线可以表示为（） A．B. C.D. 2．如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（） A．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小C．无偏的，且方差最小D.有偏的，但方差仍最小 3．如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的质的因素需要引入（）个虚拟变量 A．（k-2） B.(k-1)C.kD.K+1 4．如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（） A．恰好识别的 B．不可识别的C．过渡识别的D．不确定 5．平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（）有关 A．所考察的两期间隔xxB．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化 6．对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数近似等于（） A．0B．．-0.5D．1 7．对于自适应预期模型，估计参数应采取的方法为（）A．普通最小二乘法 B．甲醛最小二乘法 C．工具变量法D．xx差分法 8．如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（） A．协整关系B．完全线性关系 C．伪回归关系 D．短期均衡关系 9．在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（） A．定义参数B．制度参数C．内生参数D．短期均衡关系 10．当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（） A．缺乏弹性B．富有弹性C．完全无弹性D．完全有弹性 二、多项选择题 1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（） A．经济预测模型B．经够分析模型 C．政策分析模型D．专门模型 E.发达市场经济国家模型 2.设k为回归模型中参数的个数，F统计量表示为（） A．B．C．D．E. 第一套 一、单项选择题 1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ ） A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的边际变化 D. Y 关于X 的弹性 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ ） A. )1() (--k RSS k n ESS B ．) ()1()1(2 2k n R k R --- C ．) 1()1()(2 2---k R k n R D ．)()1/(k n TSS k ESS -- 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（ ） A. 使() ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B. 使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 C. 使t t Y Y ?max -达到最小值 D. 使?min i i Y Y -达到最小值 4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m 个互斥的类型， 为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ ） A. m B. m+1 C. m-1 D. m-k 5、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ ） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ） A. t t t u X Y ++=10ββ B. i t t X Y E Y μ+=)/( C. t t X Y 10???ββ+= D. ()t t t X X Y E 10/ββ+= 7、 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。 例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变 量?? ?=年以前 ， 年以后 ， 1991019911t D ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本 消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可 浙江省2018年1月高等教育自学考试 计量经济学试题 课程代码：00142 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在 题干的括号内。每小题1分，共30分) 1.对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：( ) A.判定系数 B.调整后判定系数 C.标准误差 D.估计标准误差 2.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的?( ) A.C i (消费)=500-0.8I i (收入) B.Q Di (商品需求)=10+0.8I i (收入)-0.9P i (价格) C.Q si (商品供给)=20+0.75P i (价格) D.Y i (产出量)=0.65K 0.6i (资本)L 0.4i (劳动) 3.线性模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +μi 不满足哪一假定称为异方差现象?( ) A.Cov(μi ,μj )=0 B.Var(μi )=σ2 C.Cov(X i ,μi )=0 D.Cov(X 1i ,X 2i )=0 4.用一组20个观测值的样本估计模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +μi 后，在0.1的显著性水平上对 β1的显著性作t 检验，则β1显著地不等于0的条件是统计量t 大于等于：( ) A.t 0.1(20) B.t 0.05(18) C.t 0.05(17) D.F 0.1(2,17) 5.由回归直线10i ??Y ?β+β=X i 所估计出来的Y ?值满足：( ) A.Σ(Y i -i Y ?)=1 B.Σ(Y i -i Y ?)2=1 C.Σ(Y i -i Y ?)最小 D.Σ(Y i -i Y ?)2最小 6.判定系数r 2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( ) A.80% B.64% C.20% D.89% 7.预测点离样本分布中心越近，预测误差：( ) A.越小 B.越大 C.不变 D.与预测点离样本分布中心的距离无关 8.当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：( ) A.0 B.1 C.∞ D.最小 9.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数，以提高估计精度，即：( ) A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用 C.重视小误差的作用，更重视大误差的作用 D.轻视大误差的作用，更轻视小误差的作用 10.DW 的取值范围是：( ) A.-1≤DW ≤0 B.-1≤DW ≤1 C.-2≤DW ≤2 D.0≤DW ≤4 11.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6,在α=0.05的显著性水平下查 得样本容量n=20，解释变量k=1个时，d L =1.20,d U =1.41，则可以判断：( ) 计量经济学案例分析1 一、研究的目的要求 居民消费在社会经济的持续发展中有着重要的作用。居民合理的消费模式和居民适度的消费规模有利于经济持续健康的增长，而且这也是人民生活水平的具体体现。改革开放以来随着中国经济的快速发展，人民生活水平不断提高，居民的消费水平也不断增长。但是在看到这个整体趋势的同时，还应看到全国各地区经济发展速度不同，居民消费水平也有明显差异。例如，2002年全国城市居民家庭平均每人每年消费支出为元, 最低的黑龙江省仅为人均元，最高的上海市达人均10464元，上海是黑龙江的倍。为了研究全国居民消费水平及其变动的原因，需要作具体的分析。影响各地区居民消费支出有明显差异的因素可能很多，例如，居民的收入水平、就业状况、零售物价指数、利率、居民财产、购物环境等等都可能对居民消费有影响。为了分析什么是影响各地区居民消费支出有明显差异的最主要因素，并分析影响因素与消费水平的数量关系，可以建立相应的计量经济模型去研究。 二、模型设定 我们研究的对象是各地区居民消费的差异。居民消费可分为城市居民消费和农村居民消费，由于各地区的城市与农村人口比例及经济结构有较大差异，最具有直接对比可比性的是城市居民消费。而且，由于各地区人口和经济总量不同，只能用“城市居民每人每年的平均消费支出”来比较，而这正是可从统计年鉴中获得数据的变量。所以模型的被解释变量Y选定为“城市居民每人每年的平均消费支出”。 因为研究的目的是各地区城市居民消费的差异，并不是城市居民消费在不同时间的变动，所以应选择同一时期各地区城市居民的消费支出来建立模型。因此建立的是2002年截面数据模型。 影响各地区城市居民人均消费支出有明显差异的因素有多种，但从理论和经验分析，最主要的影响因素应是居民收入，其他因素虽然对居民消费也有影响，但有的不易取得数据，如“居民财产”和“购物环境”；有的与居民收入可能高度相关，如“就业状况”、“居民财产”；还有的因素在运用截面数据时在地区间的差异并不大，如“零售物价指数”、“利率”。因此这些其他因素可以不列入模型，即便它们对居民消费有某些影响也可归入随即扰动项中。为了与“城市居民人均消费支出”相对应，选择在统计年鉴中可以获得的“城市居民每人每年可支配收入”作为解释变量X。 从2002年《中国统计年鉴》中得到表的数据: 表 2002年中国各地区城市居民人均年消费支出和可支配收入 练习题一 一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（ ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL 全国2012年1月高等教育自学考试 计量经济学试题 课程代码：00142 一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.单方程经济计量模型必然是() A.随机方程 B.政策方程 C.制度方程 D.定义方程 2.在对X与Y的回归分析中() A.X是随机变量 B.Y是随机变量 C.X和Y都是随机变量 D.X和Y都是非随机变量 3.在多元线性回归中，调整后的判定系数2R与判定系数R2的关系有() A.R2<2R B. 2R≤R2 C.R2≤2R D. 2R 9.设某商品需求模型为Y t =β0+β1X t +u t ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品的价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为( ) A.异方差性 B.完全的多重共线性 C.不完全的多重共线性 D.序列相关 10.根据线性回归模型的普通最小二乘估计残差计算得到DW 统计量的值为4，这表明模型随机误差项( ) A.不存在一阶序列相关 B.存在一阶正序列相关 C.存在一阶负序列相关 D.不存在二阶序列相关 11.若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为( ) A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 12.对于线性回归模型Y t =α0+α1D +β1X i +β2(DX i )+u i ，其中D 为虚拟变量，当所有系数都显著时，其图形是( ) A.两条平行线 B.两条垂直线 C.一条折线 D.两条交叉线 13.设无限分布滞后模型为Y t =α+β0X t +β1X t -1+β2X t -2+…+u t ，且该模型满足koyck 变换的假定，则长期影响乘数为( ) A.01βλ - B.λk β0 C.()011k λβλ-- D.1i i αβ∞=+∑ 14.对有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t -1+…+βk X t -k +u t 进行多项式变换时，多项式的阶数m 与最大滞后长度k 的关系是( ) A.m 第六章 案例分析 一、研究目的 2003年中国农村人口占59.47％，而消费总量却只占41.4%，农村居民的收入和消费是一个值得研究的问题。消费模型是研究居民消费行为的常用工具。通过中国农村居民消费模型的分析可判断农村居民的边际消费倾向，这是宏观经济分析的重要参数。同时，农村居民消费模型也能用于农村居民消费水平的预测。 二、模型设定 正如第二章所讲述的，影响居民消费的因素很多，但由于受各种条件的限制，通常只引入居民收入一个变量做解释变量，即消费模型设定为 t t t u X Y ++=21ββ （6.43） 式中，Y t 为农村居民人均消费支出，X t 为农村人均居民纯收入，u t 为随机误差项。表6.3是从《中国统计年鉴》收集的中国农村居民1985-2003年的收入与消费数据。 表6.3 1985-2003年农村居民人均收入和消费 单位： 元 2000 2001 2002 2003 2253.40 2366.40 2475.60 2622.24 1670.00 1741.00 1834.00 1943.30 314.0 316.5 315.2 320.2 717.64 747.68 785.41 818.86 531.85 550.08 581.85 606.81 为了消除价格变动因素对农村居民收入和消费支出的影响，不宜直接采用现价人均纯收入和现价人均消费支出的数据，而需要用经消费价格指数进行调整后的1985年可比价格计的人均纯收入和人均消费支出的数据作回归分析。 根据表6.3中调整后的1985年可比价格计的人均纯收入和人均消费支出的数据，使用普通最小二乘法估计消费模型得 t t X Y 0.59987528.106?+= （6.44） Se = (12.2238) (0.0214) t = (8.7332) (28.3067) R 2 = 0.9788，F = 786.0548，d f = 17，DW = 0.7706 该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本量为19、一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW 统计表可知，d L =1.18，d U = 1.40，模型中DW 第二套 一、单项选择题 1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 修匀数据 D. 原始数据 2、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系（ ） A. k n n R R ----=1) 1(122 B. 2R ≥2R C. 02>R D. 1) 1(122----=n k n R R 3、半对数模型i i LnX Y μββ++=10中，参数1β的含义是（ ） A. Y 关于X 的弹性 B. X 的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动 C. Y 关于X 的边际变动 D. X 的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动 4、已知五元线性回归模型估计的残差平方和为8002 =∑t e ，样本容量为46，则随机 误差项t u 的方差估计量2 ?σ 为( ) A. B. 40 C. D. 20 5、线设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21??ββ ，以下说法A 不正确的是( ) A ．0=∑i e B ．0),(≠i i e X COV C ．Y Y =? D ．),(Y X 在回归直线上 6、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 7、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( ) A. 0≤DW ≤1 B.－1≤DW ≤1 C. －2≤DW ≤2 ≤DW ≤4 8、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（ ） A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法 C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法 9、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有 23.263489=F ，000000 .0=值的p F ，则表明（ ） A 、解释变量 t X 2 对t Y 的影响是显著的 B 、解释变量 t X 3对t Y 的影响是显著的 C 、解释变量 t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的. D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著 10、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ） A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小 11、应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假 定条件的为（ ） A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归 12、在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是 x u x x x 1x y 21+β+β= 则Var(u)是下列形式中的哪一种( ) x D x C x B x A log ....22222σσσσ D019·00142（通卡） 绝密★考试结束前 2019年10月高等教育自学考试全国统一命题考试 计量经济学试题 课程代码:00142 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。 选择题部分 注意事项： 1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号黑色字迹的签字笔或钢笔填 写在答题纸规定的位置上。 2. 每小题选出答案后，用2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净 后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。 一、单项选择题：本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的 备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。 1.拟合优度检验是检验 A.模型对总体回归线的拟合程度 B.模型对样本观测值的拟合程度 C.模型对回归参数的拟合程度 D.模型对解释变量的观测值的拟合程度 2.参数β的估计量β?具备有效性是指 A.ββ=)? (E B.ββ=)?(E 、0)? var(=β C.ββ=)?(E 、ββ=∞→?l n im P D.ββ=)?(E 、)? (v βar 为最小 3.下面属于时间序列数据的是 A.2016年各个省份地区生产总值 B.2016年全国国内生产总值合计数 C.2006-2016年全国国内生产总值 D.2006-2016年各个省份地区生产总值 4.根据变量之间的相关关系的表现形式来看，可以分为两大类，它们是 A.线性相关关系和非线性相关关系 B.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D.简单相关关系和多重相关关系 5.多元回归模型中，F 检验的备择假设为 A.偏回归系数全为0 B.偏回归系数不全为0 C.偏回归系数和常数项全为0 D.偏回归系数和常数项不全为0 6.在线性回归模型了i ai a i X X Y μβββ+++=221i 中，2β的含义为 A.指所有未包含到模型中来的变量对Y 的平均影响 B.i Y 的平均水平 C.在保持i X a 不变的条件下，i 2X ，每变动一个单位对i Y ，所造成的影响大小 D.0,02==ai i X X 时，i Y 的真实水平 7.为降低模型中存在的多重共线性，下列方法中错误的是 A.广义差分法 B.利用外部或先验信息 C.增大样本容量 D.剔除高度共线性的变量 8.运用OLS 法估计简单线性回归模型i i X Y μββ++=21i 中的回归系数，估计量 2 ?β的方差公式为 A.2 2 2 )?(ar i x V ∑=σβ B.222x )?(ar i x V ∑=β 第八章案例分析 改革开放以来，随着经济的发展中国城乡居民的收入快速增长，同时城乡居民的储蓄存 款也迅速增长。经济学界的一种观点认为，20世纪90年代以后由于经济体制、住房、医疗、养老等社会保障体制的变化，使居民的储蓄行为发生了明显改变。为了考察改革开放以来中 国居民的储蓄存款与收入的关系是否已发生变化，以城乡居民人民币储蓄存款年底余额代表 居民储蓄（Y），以国民总收入GNI代表城乡居民收入，分析居民收入对储蓄存款影响的数量关系。 表8.1为1978-2003年中国的国民总收入和城乡居民人民币储蓄存款年底余额及增加额的数据。 单位：亿元 2004 鉴数值，与用年底余额计算的数值有差异。 为了研究1978—2003年期间城乡居民储蓄存款随收入的变化规律是否有变化,考证城 乡居民储蓄存款、国民总收入随时间的变化情况，如下图所示: 图8.5 从图8.5中，尚无法得到居民的储蓄行为发生明显改变的详尽信息。若取居民储蓄的增量 （YY ）,并作时序图（见图 8.6） 从居民储蓄增量图可以看出，城乡居民的储蓄行为表现出了明显的阶段特征: 2000年有两个明显的转折点。再从城乡居民储蓄存款增量与国民总收入之间关系的散布图 看（见图8.7），也呈现出了相同的阶段性特征。 为了分析居民储蓄行为在 1996年前后和2000年前后三个阶段的数量关系，引入虚拟变 量D 和D2°D 和D 2的选择，是以1996>2000年两个转折点作为依据，1996年的GNI 为66850.50 亿元,2000年的GNI 为国为民8254.00亿元，并设定了如下以加法和乘法两种方式同时引入 虚拟变量的的模型: YY = 1+ 2GNI t 3 GNI t 66850.50 D 1t + 4 GNh 88254.00 D 2t i D 1 t 1996年以后 D 1 t 2000年以后 其中: D 1t _ t 1996年及以前 2t 0 t 2000年及以前 对上式进行回归后，有: Dependent Variable: YY Method: Least Squares Date: 06/16/05 Time: 23:27 120000 8.7 1996年和 100000- 40000 2WM GNi o eOB2&ISEea9a9l2949698[Ma2 20CUC ir-“- 1CC0C 图 8.6 *OOCO mnoot ， RtKXD Tconr GF* 计量经济学题库 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性计量经济学模拟考试题第5套(含答案)
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