微观经济学的分析方法(1)
微观经济学的分析方法
第一章、经济学方法论
说明：三个大的主题，侧重方法是比较优势。
一、科学是对现象规律性的系统解释
1、什么是现象的规律性
科学研究中的现象必须是现实当中的可观测的事物，实际上有人就认为可观测性决定了科学的边界，当然，随着观测技术的发展，科学的边界就可以不断的拓宽。我们需要区分可观测性和现实性，后者是前者的必要条件，例如，偏好是现实之物，但却不可观测。据说，实验经济学可以显示人们的偏好。
我们需要能够区分理论虚构的概念和现实之物。例如，需求、供给等都是理论虚构。
规律实际上指的是事物间的稳定的关系，稳定的含义在于这种关系会重复，实际上，这是科学研究方法能够被接受的重要原因，这种方法要求世界观接受这样的思想，世界不仅有序而且稳定，只要能够找到这些决定性的作用力量，就会发现这个世界上的物的运动和人的行为都具有
相当的规律，困扰我们的只是由于特定的条件变化而产生的作用机制的不同的表现而已。（重复产生了对科学的需求，例如建水电站，例如管理和经营。我们要能够透过现象看本质。财大周边麻辣烫红火的含义）
科学的方法论需要假设物的运动和人的行为是有规律的，这是科学研究的前提。因此，如果讨论经济学是否是一们科学，需要回答的第一个问题就是人的行为是否有规律。
物体下落、报纸和钞票的命运。
找到现象的规律性仅仅是科学研究的第一步，现象的规律性仍然需要解释。在科学哲学上，这一原则被认为是事实不能解释事实，现象的规律性仅仅是变量之间的关系，我们需要借助理论来解释这种关系。或者说，现象的规律仅仅表明了所以然，理论则告诉我们之所以然。举了例子来看，物体的重量会随着海拔而改变，但是海拔不能解释物体重量的变化，解释这一规律的是引力理论，但是我们可以通过观测海拔变化来推测物体重量的变化。（钟伟评价非典的方法）规律的获得的基本方法：人们如何从经验中学习。
——华罗庚讲过的故事，一个人从一个不透明的袋子里往外面掏球，第一个，第二个，第三个。。。都是红的玻璃球，于是他开始猜想，这个袋子里所有的都是红玻璃球，结果后面发现了一个白的，他开始修正猜想，所有的都是玻璃球，后来又发现了金属的，于是又开始猜想，袋子里都是球。。。归纳猜想和验证就这样不断的进展下去。——常见的错误：不完全归纳：以偏概全。盲人摸象的故事。但是大胆运用“一叶落而知秋寒”——发现因果的方法（运用T型图）
求同法：不同的场合下，只有一个不变的因素导致了相同的结果，此因素即为原因。
求异法：其他情况相同，唯一情况不同。例如，控制下的实验。
共变法：在其他条件不变的前提下，一个现象发生一定量的变化，另一现象也发生一定程度的变化。
剩余法：已知一个复合的被研究对象与另一个复合的现象之间有因果联系，又已知部分因素之间的因果联系，剩下的因素之间具有因果联系。
1846年，天文学家在观察天王星的运行轨道时发现，他的运行轨道和按照引力计算出来的
轨道不同，在几个地方出现了偏离。其中几个方面的偏离都知道是已知的几个行星作用的结果，而一个方面的偏离原因不明，但是如果万有引力理论是正确的，那么也就应该在偏离的地方有一个行星，后来随着观测技术的提高，人们终于发现了这个新的星星，海王星。
人们既可以通过观察和归纳来发现现象之间的关系，也可以通过数量分析方法来获得，这些方法已经形成了一个重要的学科——计量经济学，它已经是经验研究的标准方法。
2、科学认识的结构
（1）公理，假设，断言，用A表示。这些假设一般以命题的形式出现：所有的x都具有性质p。例如，经济学中的经济人假设，就断言所有人都在局限条件下追求个人利益的最大化。
（2）局限条件（验证条件、解释性变量），用C 表示。局限条件的选择的一个最基本的要求就是可以观测。那些不可观察的影响因素往往被假设不变。例如要解释行为变化，经济学把所有的决定因素分为两类，偏好和约束，但科学解释需要寻找产生于约束条件变化的解释，而不是仅仅归因为偏好的变化，一个主要的原因就是利用偏好
来解释行为无法验证对错，因为偏好变化无从观测。例如，张五常在《交易费用的争议——可以观察的重要性》中就写到合约理论的发展方向他走交易费用的道路，而有些人则走风险和道德风险的道路，他认为关键的问题是交易费用可以观察。
在企业理论中，人们观察到与理论不一致的经验，企业的行为往往偏离了利润最大化，怎么解释呢。早期的研究提出了一些替代性的假说，职员人数最大化，销售收入最大化，但是我们要注意，这些分析都是通过假设经理人员的特殊的效用函数来说明问题。企业对规模或成长的关心，不能直接归因于股东或经理对这种特征有内在的偏好，相反，可能要归因于股东和经理之间的冲突。例如，股东对企业技术的不完全信息，可能导致允许经理扩大人力需求，减轻工作压力(或相应地，增加在岗休息)。
简单一点来说，为什么不能用偏好解释行为，因为他把行为作为了目的。为什么我会做这件事，因为我想做这件事。经济学家人为这种解释是智力有限的表现。
短暂停留与思考：你如何解释一个教师在课时费
上涨之后增加了教学工作量的现象。
能够用非货币收益来解释雷锋吗
（3）事件、行为、结果。用E表示。
（4）这三者之间的关系是一个断言成立蕴含着如果一定的约束条件发生，那么就必然发生一定的事件。用符号可以表示为()
→→。
A C E
3、三缺一的智力游戏
高小勇在《思想阵亡率》中把科学思维形象的比喻为三缺一的智力游戏。他写道，“其实，你大可以将追逐知识的基本样式，纨绔些看作是一场又一场始终重复的“三缺一”的智力游戏：普适性原理或定律、局限条件、具体个别事实。在这样的游戏里，通常原理或定律为已知，而将局限条件还是具体事实当“Ｘ”，那就看你想知道什么。欲知事情“为何如此”，与欲知事情“将会怎样”，决定你将什么设做方程里的“Ｘ””。
具体一些，我们可以把根据观察到的现象规律，提出公理化的假设或理论的思维称为科学猜想，而在基本的公理已知的条件下，把一个事件作为局限条件，来推测它会导致的结果的思维称
为推测，用符号表示为()
g，在条件A和C
A C E
→
同时成立的条件下，E就会发生。在基本的公理
已知的前提下，把一个事件的发生作为结果，寻找导致这一结果发生的原因的思维称为解释。在这样的思维结构下，显然解释和推测是一致的，区别仅仅在于个人的喜好而已。
练习：你能在这个框架里面理解经济学的发展吗。
二、经验科学的核心：可验证性
1、科学和神学的分界：可验证性
——早期的经验主义哲学观念，这一问题并不突出，实践出真知，需要避免的仅仅是就事论事和归纳的可接受性而已。
——问题出在唯理论，人们发现需要用更经济的方式来组织知识，来推演知识。科学知识当中的大部分内容属于抽象的内容。注意，如果理论没有抽象，那就不是理论。从而也就需要研究者注意避免理论与实际完全脱离的危险。高校学生，学过宏观经济学，有几个人知道中国的GDP是多少。
——如果一们学科无论如何推演都无法与现实相关，那么这就是神学，气功大师
2、逻辑的基本要素和验证的逻辑
最基本的逻辑概念是必要性和充分性。如果
我说“A对B是必要的”的含义是什么呢。他的含义是如果B成立或为真，那么A必须成立或为真。因此，它可以表述为“B蕴含着A”，用数学符号表示为B A
?。这个命题的否证
（contrapositive）形式为-B-A
?。含义是如果A 不发生，那么B也不会发生。这两个命题是等价的，而且实际上这构成了证明的一个重要的方法。同时需要注意的是，如果B不发生，我们并不清楚A是否会发生，如果通过考察B不发生来试图说明A不存在，属于否定前提的错误。
当我们说“A对B是充分的”时候的含义是说A成立时，B必然成立。也可以表示为“A蕴
含着B”，用数学符号表示就是：A B
?。否证命
题同样成立-B-A
?。
如果两个蕴含都同时成立，那么可以构成充分必要条件。这是的表述是“当且仅当A为真，那么B为真”，或者“当且仅当B为真，那么A
为真”，可以表示为A B
?。
定理的一般表达方式是：A B
?，这里A被称为前提，B被称为结论。为证明在给定前提为真的情况下，对定理的证明就是考察结论的可靠性。证明的方法主要由三种。直接证明：设A
是真的，那么推断他的后果，并利用它们表明B 为真的成立性。否证法：通过考察B不成立，检验A不成立是否存在。第三种方法是反证法或归谬法：假设A为真，B不为真，由此推导出一种逻辑的矛盾。由此证明B必然为真。需要注意的是，“用例子证明不是证明”，例子对解说和理解有益，但对证明没有帮助。
高深的科学哲学思考的问题是：用再多的证据也无法证实一个定理，但波普正确地指出一个反例就可以证明定理不真。并且以此构建了证伪主义科学哲学的方法论思想。
2、非科学的命题
张五常说，最蠢的学者解释从来没有出现过的现象，但是，他有一个好处，他不会错。但是，他不科学。
可验证性既是科学的核心特征，也相应的限定了科学的边界，下面介绍几类非常常见的非科学的命题。详细的讨论可以参考张五常《科学说需求》
第一类非科学的命题是概念模糊不清造成的，命题中的概念的内涵和外延没有明确的界定。这种命题永远不可能错，因为它可以通过修
改概念而使验证失效。用一句话来说，就是“不清楚的思想永远不可能清楚的错”。与此类似的是命题中含有无法观测的内容，这种命题由于无法观测而不能接受验证。公司中的任务计划，国家的报告。
第二类非科学的命题是非全称命题。全称命题有两个必要条件：包含所有的元素，并且表现为必然的判断。例如，所有的天鹅是白的，这是一个全称命题，如果我们观察到一只黑天鹅，它就错了。但是如果我们说，有的天鹅是白的，就无法运用证伪原则来加以检验。同样，或然性判断也会使验证失效。这样的判断依靠的概念是“或者”、“也许”。
第三类是套套逻辑，这类命题的特点在于同义反复，没有内容。例如，四足动物有四条腿，和平会在下次战争来临之前结束。套套逻辑主要包括两部分，一是逻辑，例如如果P，那么P或Q。我们可以考察什么情况下这个推理是正确的，但是它没有包含对真实世界的性质的任何断言，但是他却是我们正确的认识世界的基础。二是数学。由此可以理解数学的作用，数学的一个最重要的作用是作为逻辑思维的工具传递真理，
前提的真可以逻辑的推出结果的真，但数学的局限是数学符号是抽象之物，最容易陷入套套逻辑。实际上，可以说，数学就是套套逻辑。
第四类是约束条件不足下的泛泛而谈。约束条件不足意味着我们无法推断唯一的事件的发生，这意味着根据所确定的前提条件，结果可以是任意的，这样的命题结构无法验证。举个例子，人们怎么讨论中国国产动画片的市场命运。传统的价格管制理论认为价格管制导致市场非均衡，会出现过剩或者短缺。但是既有的理论无法推测在价格受到管制之后，什么样的竞争规则会被社会采用，这样的理论就意味着未能给出充足的约束条件。同样的方法论思想也反映在斯蒂格勒对管制失效的研究，斯蒂格勒发现很多管制政策根本无法实现所声称的政策目标，于是有人就认为这是因为管制者的能力有限选择了错误的方案。但是斯蒂格勒指出，我们无法利用管制者的知识水平来理解错误的政策的采用，因为这种理论毫无价值，无法进行任何推测，因为错误的表现有无穷多种情况。
3、抽象的理论如何验证
首先，我们必须注意，验证的唯一的途径是
通过我们对世界的观察，枯死瞑想仅仅能够判断逻辑。
按照阿弗雷德.S.艾克纳（Aefred.S.Eichner）的说法，经济学中的经验验证从性质上可以分为三种：（1）相符性（correspondence）检验，即确定某一理论的结论与人对现实世界所做的经验观测中能够得到的情况是否符合。（2）全面性（comprehensiveness）检验，即鉴定理论是否能够包容与所研究的某种现象有关的所有已知事实。（3）精练性（parsimony）检验，即确定理论结论中的任何具体要素（包括其内在假定）对于说明可做检验观测的东西是否是必要的。剃刀。
抽象的理论无法直接验证，从而需要通过找到这个理论所蕴含的可证伪的假说来间接的验证。用我们在上面的例子来看，假设往往是无法直接验证的，它不可观测。但是科学的假设必须能够推出可以验证的含义，这是说，我们设定的A必须能够找到C和E，并逻辑的断定他们的蕴涵关系。
弗里德曼（1953）对这种方法给出了很好的注解“讨论作为一种理论基础德假设德现实性是
没有意义的，因为理论是抽象的，它不可能显示完全的现实，也不是为显示完全的现实而设计的，一种理论是否足够现实，只能看它能否为当前的问题提供足够好的预测，或者优于其他理论的预测。”方法论现实主义者批评意见是：预测不等于解释，良好的预测可能产生于没有任何解释意义的假设。从而现实主义的目标是寻找能够实现相同的预测的更真实的假设，从而有助于理解真实的世界。例如，月亮圆会发生涨潮，但只有引力理论才能解释其中的机制。
因此，抽象理论的验证的唯一的途径是使之与现实世界相联系。其方法是不断向抽象的理论中加入局限条件，而且这些局限条件必须是真实地、而且可以观测的，以推导出可以验证的含义。由抽象的理论出发得到验证的内容，往往构成了理论扩展或者说应用的内容，因为理论扩展或者应用的基本的方法就是向抽象的理论里面加入现实而且可以观察的约束，这样做的结果就是随着加入的条件越来越多，理论就越来越接近现实。这种思想为我们提供了掌握一门学科的方法，方法的关键在于首先掌握一门学科的基础性的知识（例如新制度经济学的科斯定理，现代企
业财务理论的MM 理论等等），并随后掌握经济学家都加入了哪些局限条件进行逻辑演绎。
4、获得验证含义的基本方法：缺乏信息下的比较静态方法
理论的扩展的主要方法是，比较静态，外生
变量内生化，动态。下面我们来说明比较静态方法如何帮助获得抽象理论的可验证的内容。
一个理论模型往往把变量区分为两种，内生
变量和外生变量，外生变量也被称为参数，他们往往构成了解释性的变量或者说验证的条件。我们用x 表示模型的内生变量，而用a 表示对应模型所设定的验证条件的参数，模型则构造了一个函数()x f a =。
从经验角度来说，经济学家很难直接找到这
个函数，做到这一点需要掌握非常多的经验，其中例如偏好等不是可以观测的。那么验证的方法就往往借助于对他们变化的方向的考察。这意味着如果这个函数可微，我们可以获得()dx f a da
'=。这个表达式就可以构造一个可以否证的命题。
下面我们来举一个简单的例子。我们来看这
个假设：厂商最大化利润。验证的方法1就是首先来构造可以验证的命题，其次看这些命题是否与现实一致。在这里，再次提醒读者，可以验证的命题需要两个步骤：一是要找到可以观测的变量，其次要通过理论假设推导出这些变量之间的变化关系，简单来说，就是逻辑的推出可以观测的变量之间的关系。这往往需要寻找一阶导数。
假设我们选择税率t 作为验证条件，而把产
量x 作为内生变量。那么企业的行为假设产生了下面的表达式
()()max x R x C x tx --????
（1.1） 一阶条件
为()()0R x C x t ''--= （1.2） 二
阶条件为()()0R x C x ''''-< （1.3）
我们首先需要注意的是，一阶条件和目标函
数最大化的表达式是等价的，是利润最大化的逻辑必然。显然，一阶条件已经给出了企业行为的更为具体的信息。但是对于观察和验证仍然无法应用，除非我们可以获得边际收益和边际成本函
1 考虑能够通过询问企业经营者来验证吗。
数，就可以得到产量和税率之间的确定的函数表达式。
那么，在缺乏成本和收益信息的情况下，如
何获得假说呢。假设根据（1.2）可以解出()*
x x t =。把它带入（1.2）可以得到一个恒等式()()()()**0R x t C x t t ''--≡，既然构造了一个恒等式2，就
可以两边都求导，得到()()**
10dx dx R x C x dt dt
''''--=，这样，如果0R C ''''-<，就可以得到*10dx dt R C ≡<''''-，这样我们
就得到了厂商的数量会随税率的增加而降低的可否证的命题。
短暂停留与练习：一个多变量函数条件下利润最大化假设的验证问题。
设12
,x x 表示两种生产要素，竞争性要素市场决定的价格为12,w w ，生产函数为()12
,y f x x =，竞争性产品市场价格为p 。
（1） 目标函数
（2） 一阶条件及其含义
（3） 二阶条件及其含义
（4） 找到两种生产要素的需求函数并带入
一阶条件得到恒等式。()*12
,,i i x x w w p =。
2 如果不是恒等式，例如2x=6，就不能两边都求导。
（5） 比较静态分析，求解******1121121212,,,,,x x x x x x w w w w p p ????????????。
（6） 区分哪些是利润最大化假设可以推出
的可否证的假说，并理解不可否证的假说
的含义
（7） 常识“产品价格上升会增大对生产要素
的需求”正确吗
（8） 分析找到产品数量和产品价格的可否
证的假说。
（9） 理解科学解释：用假设找到可观测的变
量之间的特定关系。
5、不同的理论假设的验证和选择
如果假设效用最大化，而且假设效用函数是
利润的单调递增的函数，效用函数为(),0U f U π'=>，这个假设和利润最大化假设有区别吗？显然，这个不同的假设并不能提供更多的经验内容，或者说并不能解释更多的经验内容，但却又比利润最大化假设复杂，含有不必要的内容。因此根据精炼性要求或者根据奥卡姆剃刀原则，我们应该选择利润最大化假设。同样的道理可以理解经济学中的序数效用论替代基数效用论的变化。
不同的假设对应的经验内容存在三种情况：
第一种情况，一个假设不仅可以解释其他假设可以解释的所有的现象，而且可以解释更多的现象，这是严格意义上的知识进步；第二种情况，每个假设都可以解释部分现象，不同的假设解释的现象不同，这意味着这是两个特殊的理论模型，也许可以在更抽象的层次上一般化并且统一；第三种情况，就是不仅都可以解释一些特定的现象，而且可以解释一些共同的现象。
三、科学的想问题
1、知识就是力量
——一个例子：发现钻石之后：（1）10个学生写出获利机会，会发现起中大量的相同者（两个含义：现代经济中的惊人的合作关系，叠罗汉的比喻；我们不能总是简单得把别人别的企业作为潜在的或县市的你死我活的竞争对手，可以从合作的角度来思考问题）（2）开发思维：都存在哪些获利机会；（3）如何利用知识找到独特的获利机会。
——知识是认识世界和决策的分析工具
——理论工具和经验判断（电信行业的改革经验，英国和美国，经验的有限性和特殊性）——知识背景的含义
发现的问题不同（国有企业的改革——技术、销售、内部管理、产权改革、战略、执行力）
分析的角度不同（何祚庥的故事，人为什么犯罪）当然，有的时候，人们的意见分歧仅仅产生于利益。电信行业和广电总局的故事。爱国主义口号与寻求保护的产业。道德情感可以是目的，但不能是原因。
2、简化的看问题
——简化的必要性是因为现实经济的极端复杂性，只有简化才能分析。例如，水果的价格，如何受到蝴蝶效应的影响。
——对简化的批评：片面。片面的看问题就是科学的看问题，“全面等于混乱”。荒谬的股评
科学就是选择一个角度来片面的看世界，当然这个角度有其局限，但我们要知道，如果把多个不同的角度混在一起，似乎能够更为全面地看问题，但却不仅会导致学科内部逻辑上的不一致，更会导致思维上的混乱。
讨论
（1）如何理解换个角度看问
题
（2）全面和片面在思维的不